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工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金2021年中期报告

中国证监会 2021-08-28

工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型

证券投资基金

2021 年中期报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司送出日期:2021 年 8 月 28 日工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 8 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 1月 1 日起至 6月 30 日止。

工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...........................................2

1.1 重要提示 ............................................ 2

1.2 目录 .............................................. 3

§2 基金简介 ..............................................5

2.1 基金基本情况 .......................................... 5

2.2 基金产品说明 .......................................... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................... 5

2.4 信息披露方式 .......................................... 6

2.5 其他相关资料 .......................................... 6

§3 主要财务指标和基金净值表现 .....................................6

3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................... 6

3.2 基金净值表现 .......................................... 7

3.3 其他指标 ........................................... 10

§4 管理人报告 ........................................... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......................... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................ 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................ 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................ 13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................... 13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................ 13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 13

§5 托管人报告 ........................................... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................. 14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 145.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 14

§6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................. 14

6.1 资产负债表 .......................................... 14

6.2 利润表 ............................................ 16

6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................. 17

6.4 报表附注 ........................................... 18

§7 投资组合报告 .......................................... 45

7.1 期末基金资产组合情况 ..................................... 45

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................... 46

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 47

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................ 50

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................... 52

工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 52

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 52

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 52

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 52

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................... 52

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................... 53

7.12 投资组合报告附注 ...................................... 53

§8 基金份额持有人信息 ....................................... 54

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .............................. 54

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................... 54

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 54

§9 开放式基金份额变动 ....................................... 55

§10 重大事件揭示 ......................................... 55

10.1 基金份额持有人大会决议 ................................... 55

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 55

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................ 55

10.4 基金投资策略的改变 ..................................... 56

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .............................. 56

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................... 56

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................. 56

10.8 其他重大事件 ........................................ 58

§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................. 59

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ................. 59

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................ 59

§12 备查文件目录 ......................................... 59

12.1 备查文件目录 ........................................ 59

12.2 存放地点 .......................................... 59

12.3 查阅方式 .......................................... 59

工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 工银瑞信科技创新 6个月定期开放混合型证券投资基金

基金简称 工银科技创新 6个月定开混合

基金主代码 009364

基金运作方式 契约型、定期开放式基金合同生效日 2020 年 5月 20 日

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份 265206460.09 份额总额

基金合同存续期 不定期下属分级基金的基

工银科技创新 6个月定开混合 A 工银科技创新 6个月定开混合 C金简称下属分级基金的交

009364 009365易代码报告期末下属分级

220471973.41 份 44734486.68 份基金的份额总额

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金主要投资受益于科技创新主题的 A股和港股通标的中优质的

上市公司股票,采用积极主动的投资策略,在合理的风险限度内,追求基金资产长期稳定增值,力争实现超越业绩基准的超额收益。

投资策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断国内及香港证券市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上,采用动态调整策略,在市场上涨阶段中,适当增加权益类资产配置比例,在市场下行周期中,适当降低权益类资产配置比例。

本基金所界定的科技创新主要是指坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求,主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业。

业绩比较基准 70%×中国战略新兴产业成份指数收益率+5%×恒生指数收益率+25%

×中债综合财富(总值)指数收益率。

风险收益特征 本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 工银瑞信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告

姓名 朱碧艳 许俊信息披露

联系电话 400-811-9999 010-66594319负责人

电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-811-9999 95566

传真 010-66583158 010-66594942

注册地址 北京市西城区金融大街 5号、甲 5 北京市西城区复兴门内大街1号号 6 层甲 5号 601、甲 5号 7 层甲5 号 701、甲 5号 8层甲 5号 801、甲 5号 9 层甲 5号 901

办公地址 北京市西城区金融大街 5号新盛 北京市西城区复兴门内大街1号

大厦 A座 6-9 层

邮政编码 100033 100818

法定代表人 赵桂才 刘连舸

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.icbccs.com.cn址基金管理人或基金托管人的住所基金中期报告备置地点

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

北京市西城区金融大街 5号新工银瑞信基金管理有限公司

注册登记机构 盛大厦 A座 6-9 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元3.1.1 期间数据

报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 6月 30 日)和指标

工银科技创新 6个月定开混合 A 工银科技创新 6个月定开混合 C

本期已实现收益 75731238.23 12368844.39

本期利润 106660537.52 17260196.90加权平均基金份

0.3181 0.3154额本期利润本期加权平均净

22.91% 22.82%值利润率

工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告本期基金份额净

26.36% 25.87%值增长率

3.1.2 期末数据

报告期末(2021 年 6月 30 日)和指标期末可供分配利

72179758.32 14061773.60润期末可供分配基

0.3274 0.3143金份额利润期末基金资产净

350007729.96 70388853.81值期末基金份额净

1.5875 1.5735值

3.1.3 累计期末

报告期末(2021 年 6月 30 日)指标基金份额累计净

58.75% 57.35%值增长率

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4、所列数据截止到报告期最后一日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

5、本基金基金合同生效日为 2020 年 5 月 20 日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

工银科技创新 6个月定开混合 A

份额净 份额净值 业绩比较基准业绩比较基

阶段 值增长 增长率标 收益率标准差 ①-③ ②-④

准收益率③

率① 准差② ④

过去一个月 5.75% 1.83% 3.33% 1.00% 2.42% 0.83%

过去三个月 21.78% 1.65% 14.01% 1.08% 7.77% 0.57%

工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告

过去六个月 26.36% 1.93% 9.40% 1.45% 16.96% 0.48%

过去一年 43.57% 1.73% 29.98% 1.31% 13.59% 0.42%自基金合同生效起

58.75% 1.65% 39.84% 1.28% 18.91% 0.37%至今

工银科技创新 6个月定开混合 C

份额净 份额净值 业绩比较基准业绩比较基

阶段 值增长 增长率标 收益率标准差 ①-③ ②-④

准收益率③

率① 准差② ④

过去一个月 5.68% 1.83% 3.33% 1.00% 2.35% 0.83%

过去三个月 21.53% 1.65% 14.01% 1.08% 7.52% 0.57%

过去六个月 25.87% 1.93% 9.40% 1.45% 16.47% 0.48%

过去一年 42.44% 1.73% 29.98% 1.31% 12.46% 0.42%自基金合同生效起

57.35% 1.65% 39.84% 1.28% 17.51% 0.37%至今

工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金基金合同于 2020 年 5 月 20 日生效。

2、根据基金合同规定,本基金建仓期为 6个月。截至报告期末,本基金的投资符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定:封闭期内,股票及存托凭证资产占基金资产的比例为 60%-100%(每次开放期开始前 10 个交易日、开放期及开放期结束后 10 个交易日的期间内,本基金投资不受上述比例限制),其中投资于本基金界定的科技创新主题范围内的证券比例不低于非现金基金资产的80%,投资于港股通投资标的股票的比例占基金股票资产的比例为 0%-50%。开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告

值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;封闭期内,本基金不受上述 5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

3.3 其他指标无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司,成立于 2005 年 6 月,是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司。公司目前在北京、上海、深圳设有分公司,在香港和上海设有全资子公司——工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。

经过十多年的发展,工银瑞信(含子公司)已拥有公募基金、基金公司资管计划、基金子公司资管计划、社保基金境内外委托投资、基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金、职业年金、养老金产品等多项产品管理人资格和 QDII、QFII、RQFII 等多项业务资格,成为国内业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管理公司之一。

截至 2021 年 6 月 30 日,公司旗下管理工银瑞信核心价值混合型证券投资基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金、工银瑞信文体产业股票型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金、工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金、工银瑞信沪港深股票型证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金、工银瑞信沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)、工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金、工银瑞信粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信 MSCI 中国 A股交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金、工银瑞信战略远见混合型证券投资基金、工银瑞信中证科技龙头 ETF 基金、工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金等逾 180 只公募基金。

公司始终坚持“以稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”为使命,依托强大的股东工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告

背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队,立足市场化、专业化、规范化和国际化,坚持“稳健投资、价值投资、长期投资”,致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介任本基金的基金经理证券从

姓名 职务 (助理)期限 说明业年限

任职日期 离任日期曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010 年加入工银瑞信,现任研究部副总监,2014 年 11 月 18 日至今,担任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资

基金基金经理;2015 年 4 月 28 日至今,担任工银瑞信养老产业股票型证券投资基研究部副

金基金经理;2016 年 2月 3 日至今,担任总监,本 2020 年 5赵蓓 - 13 年 工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金基

基金的基 月 20日

金经理;2018 年 7 月 30 日至 2019 年 12金经理

月 23 日,担任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理;2020 年 5月 20日至今,担任工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金基金经理;

2021 年 3 月 25 日至今,担任工银瑞信成长精选混合型证券投资基金基金经理。

先后在友邦证券投资信托股份有限公司担任分析师,在统一证券投资信托股份有限公司担任分析师、专业副总;2018 年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理;2018 年 12 月 19 日至 2021年 1月 14 日,担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理;2019 年 5 月 6日至 2021 年 1 月 14 日,担任工银瑞信科张 继 本基金的 2020 年 5 2021 年 1

23 年 技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金

圣 基金经理 月 20 日 月 14 日

基金经理;2020 年 4 月 7 日至 2021 年 1月 14 日,担任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理;2020 年 5 月 20 日至

2021 年 1 月 14 日,担任工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金基

金经理;2020 年 6 月 18 日至 2021 年 1 月14 日,担任工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金基金经理。

注:1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期;离职日期为本基金管理人对外披露的离职日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本基金管理人对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;

未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

本基金管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析,采用了日内、3 日内、5日内的时间窗口,假设不同组合间价差为零,进行了 T分布检验。对于没有通过检验的交易,公司根据交易价格、交易频率、交易数量、交易时间进行了具体分析。经分析,本报告期未出现本基金管理人管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 6 次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金上半年继续战略性看好创新药及创新药产业链、创新医疗器械、医疗服务、消费医疗,以及中游制造业中符合高端制造升级逻辑的行业,持仓均集中在这些领域。相关个股在经历了 2/3月份的下跌后,二季度均有强劲的反弹,其中以二、三线中小市值公司反弹更为强劲,迅速拉平

了与一线公司的估值差异,也对基金组合带来了明显的超额收益。但我们认为长期看,一线公司的长期成长持续性更好,抗风险能力更强,所以在与二三线公司估值相当的情况下,一线公司会工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告更优,所以二季度我们增加了对一线公司的配置比例。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现报告期内,本基金 A 份额净值增长率为 26.36%,本基金 C份额净值增长率为 25.87%,业绩比较基准收益率为 9.40%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望下半年,我们认为看好的领域依然成长性非常明确,仍然可以时间换空间,我们仍然会坚定持有优质赛道中长期可以长大的优质公司。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

(1)职责分工

估值小组成员为 4 人,分别来自公司运作部、固定收益部(或研究部)、风险管理部、法律合规部,组长由运作部负责人担任。

各部门负责人推荐各部门成员,如需更换,由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部分管副总批准同意。

(2)专业胜任能力及相关工作经历

小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。

2、投资经理参与或决定估值的程度投资经理可参与讨论估值原则和方法,但不得参与最终估值决策。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证,并经托管银行复核确认。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内,本基金未实施利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》

第四十一条规定的条件。

工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在工银瑞信科技创新 6个月定期开放混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:工银瑞信科技创新 6个月定期开放混合型证券投资基金报告截止日:2021 年 6月 30 日单位:人民币元本期末 上年度末

资 产 附注号

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 6.4.7.1 15802592.10 48238749.82

结算备付金 606306.85 284532.64

存出保证金 166238.83 216379.42

交易性金融资产 6.4.7.2 404899407.32 465149639.97

其中:股票投资 404651007.32 464556442.37基金投资 - -

工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告

债券投资 248400.00 593197.60

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 22556.47 10432.14

应收利息 6.4.7.5 2089.10 5146.44

应收股利 26954.88 -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 421526145.55 513904880.43

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 9.32 -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 572946.50 629581.91

应付托管费 95491.07 104930.33

应付销售服务费 47618.56 45976.24

应付交易费用 6.4.7.7 274692.54 452741.85

应交税费 1.23 2.41

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 138802.56 114500.00

负债合计 1129561.78 1347732.74

所有者权益:

实收基金 6.4.7.9 265206460.09 408272476.96

未分配利润 6.4.7.10 155190123.68 104284670.73

所有者权益合计 420396583.77 512557147.69

负债和所有者权益总计 421526145.55 513904880.43

注: 1、本基金基金合同生效日为 2020 年 5月 20 日。

2、报告截止日 2021 年 6 月 30 日,基金份额总额为 265206460.09 份,其中工银科技创新 6 个月定开混合 A 基金份额总额为 220471973.41 份,基金份额净值 1.5875 元;工银科技创新 6 个月定开混合 C 基金份额总额为 44734486.68 份,基金份额净值 1.5735 元。

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6.2 利润表

会计主体:工银瑞信科技创新 6个月定期开放混合型证券投资基金本报告期:2021 年 1 月 1日至 2021 年 6月 30 日单位:人民币元上年度可比期间本期2020 年 5月 20 日(基金合项 目 附注号 2021 年 1月 1日至 2021 年同生效日)至 2020 年 6月

6 月 30 日

30 日

一、收入 130456589.01 107390748.27

1.利息收入 135023.67 270928.84

其中:存款利息收入 6.4.7.11 134658.80 270866.87债券利息收入 364.87 61.97资产支持证券利息收

- -入买入返售金融资产收

- -入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -2.投资收益(损失以“-”填94493323.04 1519773.62

列)

其中:股票投资收益 6.4.7.12 92360461.56 600493.65基金投资收益 - - -

债券投资收益 6.4.7.13 193294.75 -资产支持证券投资收

6.4.7.13.5 - -益

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 1939566.73 919279.973.公允价值变动收益(损失6.4.7.17 35820651.80 105600045.81以“-”号填列)4.汇兑收益(损失以“-”号- -

填列)5.其他收入(损失以“-”号6.4.7.18 7590.50 -

填列)

减:二、费用 6535854.59 2747259.03

1.管理人报酬 6.4.10.2.1 4046526.70 1706810.03

2.托管费 6.4.10.2.2 674421.14 284468.30

3.销售服务费 6.4.10.2.3 301533.81 101949.32

4.交易费用 6.4.7.19 1414023.62 630550.50

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支- -出

6.税金及附加 1.40 0.23

工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告

7.其他费用 6.4.7.20 99347.92 23480.65三、利润总额(亏损总额以123920734.42 104643489.24“-”号填列)

减:所得税费用 - -四、净利润(净亏损以“-”123920734.42 104643489.24号填列)

注:本基金基金合同生效日为 2020 年 5月 20 日。

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:工银瑞信科技创新 6个月定期开放混合型证券投资基金本报告期:2021 年 1 月 1日至 2021 年 6月 30 日单位:人民币元本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者

408272476.96 104284670.73 512557147.69权益(基金净值)

二、本期经营活动产生的基金净

- 123920734.42 123920734.42值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生的基

金净值变动数 -143066016.87 -73015281.47 -216081298.34

(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申36555016.07 18822349.84 55377365.91购款

2.基金赎

-179621032.94 -91837631.31 -271458664.25回款

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金

- - -净值变动(净值减少以“-”号填

列)

五、期末所有者

265206460.09 155190123.68 420396583.77权益(基金净值)上年度可比期间

2020 年 5 月 20 日(基金合同生效日)至 2020 年 6月 30 日项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 990860336.98 - 990860336.98

工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告权益(基金净值)

二、本期经营活动产生的基金净

- 104643489.24 104643489.24值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生的基

金净值变动数 - - -

(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申- - -购款

2.基金赎

- - -回款

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金

- - -净值变动(净值减少以“-”号填

列)

五、期末所有者

990860336.98 104643489.24 1095503826.22权益(基金净值)

注:本基金基金合同生效日为 2020 年 5月 20 日。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

赵桂才 郝炜 关亚君

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]556 号《关于准予工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金注册的批复》的注册,由基金管理人工银瑞信基金管理有限公司于 2020 年 5月 7日至 2020 年 5 月 14 日向社会公开发行募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具(2020)验字第 60802052_A09 号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2020 年 5 月 20 日正式生效,设立时募集扣除认购费用后的有效认购金额为人民币 990659792.89 元,折合 990659792.89 份基金份额;有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币 200544.09 元,折合 200544.09 份基金份额;以上收到的实收基金工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告

共计人民币 990860336.98 元,折合 990860336.98 份基金份额。本基金为契约型定期开放式,存续期限为不定期。本基金的基金管理人和注册登记机构均为工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会

计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及参考意见。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年上半年度的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

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6.4.6 税项

(1)印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4月 24 日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

(2)增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自 2018 年 1月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定,自 2018 年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以 2018 年 1月 1日起产生工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告

的利息及利息性质的收入为销售额;转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价(2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额;

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加,以实际缴纳的增值税税额为计税依据,分别按规定的比例缴纳。

(3)企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(4)个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税;

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;

持股期限超过 1年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税;

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9月 8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(5) 境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题,根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告

[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位:人民币元本期末项目

2021 年 6月 30 日

活期存款 15802592.10

定期存款 -

其中:存款期限 1 个月以内 -存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3个月以上 -

其他存款 -

合计 15802592.10

6.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元本期末

项目 2021 年 6月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 250695762.80 404651007.32 153955244.52

贵金属投资-金交

- - -所黄金合约

交易所市场 248400.00 248400.00 -债

银行间市场 - - -券

合计 248400.00 248400.00 -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 250944162.80 404899407.32 153955244.52

6.4.7.3 衍生金融资产/负债无。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额无。

工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券无。

6.4.7.5 应收利息

单位:人民币元本期末项目

2021 年 6月 30 日

应收活期存款利息 1388.46

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 605.00

应收债券利息 13.07

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 82.57

合计 2089.10

6.4.7.6 其他资产无。

6.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元本期末项目

2021 年 6月 30 日

交易所市场应付交易费用 274692.54

银行间市场应付交易费用 -

合计 274692.54

6.4.7.8 其他负债

单位:人民币元本期末项目

2021 年 6月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

预提审计费 74795.19

预提信息披露费 59507.37

预提账户维护费 4500.00

合计 138802.56

6.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告

工银科技创新 6个月定开混合 A本期

项目 2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 351996866.85 351996866.85

本期申购 26240799.94 26240799.94

本期赎回(以“-”号填列) -157765693.38 -157765693.38

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回(以“-”号填列) - -

本期末 220471973.41 220471973.41

工银科技创新 6个月定开混合 C本期

项目 2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 56275610.11 56275610.11

本期申购 10314216.13 10314216.13

本期赎回(以“-”号填列) -21855339.56 -21855339.56

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回(以“-”号填列) - -

本期末 44734486.68 44734486.68

注:若本基金有分红及转换业务,申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。

6.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元工银科技创新 6个月定开混合 A

已实现部分 未分配利润合计

项目 未实现部分

上年度末 30329552.50 59879147.25 90208699.75

本期利润 75731238.23 30929299.29 106660537.52本期基金份额

交易产生的变 -33881032.41 -33452448.31 -67333480.72动数

其中:基金申6817777.25 6742964.02 13560741.27购款基金赎

-40698809.66 -40195412.33 -80894221.99回款本期已分配利

- - -润

本期末 72179758.32 57355998.23 129535756.55

工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告

工银科技创新 6个月定开混合 C

已实现部分 未分配利润合计

项目 未实现部分

上年度末 4520416.42 9555554.56 14075970.98

本期利润 12368844.39 4891352.51 17260196.90本期基金份额

交易产生的变 -2827487.21 -2854313.54 -5681800.75动数

其中:基金申2590432.34 2671176.23 5261608.57购款基金赎

-5417919.55 -5525489.77 -10943409.32回款本期已分配利

- - -润

本期末 14061773.60 11592593.53 25654367.13

6.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元本期项目

2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日

活期存款利息收入 110290.84

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 20742.07

其他 3625.89

合计 134658.80

6.4.7.12 股票投资收益

6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位:人民币元本期项目2021年1月1日至2021年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 92360461.56

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 92360461.56

6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位:人民币元项目 本期

工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告

2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日

卖出股票成交总额 544093607.32

减:卖出股票成本总额 451733145.76买卖股票差价收入 92360461.56

6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入无。

6.4.7.13 债券投资收益

6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位:人民币元本期项目2021年1月1日至2021年6月30日债券投资收益——买卖债券(、债转股及债193294.75券到期兑付)差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 193294.75

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位:人民币元本期项目2021年1月1日至2021年6月30日

卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交605728.20总额

减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)412000.00成本总额

减:应收利息总额 433.45买卖债券差价收入 193294.75

6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入无。

6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入无。

工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告

6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益无。

6.4.7.14 贵金属投资收益

6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成无。

6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。

6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入无。

6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入无。

6.4.7.15 衍生工具收益

6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入无。

6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益无。

6.4.7.16 股利收益

单位:人民币元本期项目

2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日

股票投资产生的股利收益 1939566.73

其中:证券出借权益补偿收-入

基金投资产生的股利收益 -

合计 1939566.73

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位:人民币元工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告本期项目名称

2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日

1.交易性金融资产 35820651.80

股票投资 36001849.40

债券投资 -181197.60

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减:应税金融商品公允价值变动-产生的预估增值税

合计 35820651.80

6.4.7.18 其他收入

单位:人民币元本期项目

2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日

基金赎回费收入 7590.50

合计 7590.50

6.4.7.19 交易费用

单位:人民币元本期项目

2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日

交易所市场交易费用 1411618.77

银行间市场交易费用 -

港股通证券组合费 2404.85

合计 1414023.62

6.4.7.20 其他费用

单位:人民币元本期项目

2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日

审计费用 24795.19

信息披露费 59507.37

证券出借违约金 -

账户维护费 9000.00

银行费用 6045.36

合计 99347.92

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。

工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日,本基金无须作披露的重大资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期,与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易无。

6.4.10.1.2 债券交易无。

6.4.10.1.3 债券回购交易无。

6.4.10.1.4 权证交易无。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金无。

工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元上年度可比期间本期2020 年 5月 20 日(基金合项目 2021 年 1月 1日至 2021 年 6同生效日)至 2020 年 6月

月 30日

30 日

当期发生的基金应支付的管理费 4046526.70 1706810.03

其中:支付销售机构的客户维护费 1957205.21 1099614.07注:本基金的管理费按前一日基金资产净值 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元上年度可比期间本期2020 年 5月 20 日(基金合项目 2021 年 1月 1日至 2021 年 6同生效日)至 2020 年 6月

月 30日

30 日

当期发生的基金应支付的托管费 674421.14 284468.30

注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位:人民币元本期

获得销售服务费的各关联 2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

工银科技创新 6个月定 工银科技创新 6个月定 合计

工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告

开混合 A 开混合 C工银瑞信基金管理有限公

- 6602.71 6602.71司中国工商银行股份有限公

- 174823.58 174823.58司

中国银行股份有限公司 - 6004.32 6004.32

合计 - 187430.61 187430.61上年度可比期间

2020 年 5月 20 日(基金合同生效日)至 2020 年 6月 30 日获得销售服务费的各关联当期发生的基金应支付的销售服务费方名称

工银科技创新 6个月定 工银科技创新 6个月定合计

开混合 A 开混合 C工银瑞信基金管理有限公

- 2687.57 2687.57司中国工商银行股份有限公

- 60569.95 60569.95司

中国银行股份有限公司 - 2583.83 2583.83

合计 - 65841.35 65841.35

注:本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.80%的年费率计提。C 类基金份额的销售服务费的计算方法如下:

H=E×0.80%÷当年天数

H 为 C类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C类基金份额前一日的基金资产净值

C 类基金份额销售服务费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况无。

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况无。

工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元本期 上年度可比期间

2021 年 1月 1日至 2021 年 6月 30 2020年5月20日(基金合同生效日)至2020关联方名称

日 年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入中国银行股份有

15802592.10 110290.84 183815349.25 267337.65限公司

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明无。

6.4.11 利润分配情况无。

6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元6.4.12.1.1 受限证券类别:股票数量

证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 期末 期末估值总

(单 备注代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 成本总额 额位:股)2021 年2021年

亚辉 新股锁

688575 5 月 10 11 月 14.80 32.09 3435 50838.00 110229.15 -

龙 定

日 17 日

2021 年2021年

阳光 新股锁

688621 6 月 11 12 月 26.89 63.99 1485 39931.65 95025.15 -

诺和 定

日 21 日

青云 2021 年2021年 新股锁

688316 63.70 65.00 1428 90963.60 92820.00 -

科技 3 月 5 9 月 16 定

工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告

日 日

2021 年2021年

优利 新股锁

688628 1 月 22 8 月 2 19.11 32.62 2789 53297.79 90977.18 -

德 定

日 日

2021 年2021年

利元 新股未

688499 6 月 23 7 月 1 38.85 38.85 2149 83488.65 83488.65 -

亨 上市

日 日

2021 年2021年

贝泰 新股锁

300957 3 月 18 9 月 27 47.33 251.96 322 15240.26 81131.12 -

妮 定

日 日

2021 年2021年

富淼 新股锁

688350 1 月 21 7 月 28 13.58 22.44 2552 34656.16 57266.88 -

科技 定

日 日

2021 年2021年

华利 新股锁

300979 4 月 15 10 月 33.22 87.50 537 17839.14 46987.50 -

集团 定

日 26 日

2021 年2021年

漱玉 新股未

301017 6 月 23 7 月 5 8.86 8.86 4995 44255.70 44255.70 -

平民 上市

日 日

2021 年2021年

立高 新股锁

300973 4 月 8 10 月 28.28 115.71 360 10180.80 41655.60 -

食品 定

日 15 日

2021 年2021年

英诺 新股未

301021 6 月 28 7 月 6 9.46 9.46 2609 24681.14 24681.14 -

激光 上市

日 日

2021 年2021年

创识 新股锁

300941 2 月 2 8 月 9 21.31 49.94 399 8502.69 19926.06 -

科技 定

日 日

2021 年2021年

百洋 新股锁

301015 6 月 22 12 月 7.64 38.83 462 3529.68 17939.46 -

医药 定

日 30 日

2021 年2021年

三友 新股锁

300932 1 月 15 7 月 22 24.69 31.71 492 12147.48 15601.32 -

联众 定

日 日

2021 年2021年

苏文 新股锁

300982 4 月 19 10 月 15.83 45.29 317 5018.11 14356.93 -

电能 定

日 27 日

2021 年2021年

格林 新股锁

300968 4 月 6 10 月 6.87 12.07 1162 7982.94 14025.34 -

精密 定

日 15 日

2021 年2021年

南极 新股锁

300940 1 月 27 8 月 3 12.76 43.38 307 3917.32 13317.66 -

光 定

日 日

300614 百川 2021 年2021年 新股锁 9.19 40.38 329 3023.51 13285.02 -

工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告

畅银 5 月 18 11 月 定

日 25 日

2021 年2021年

药易 新股锁

300937 1 月 20 7 月 27 12.25 53.71 244 2989.00 13105.24 -

购 定

日 日

2021 年2021年

利和 新股锁

301013 6 月 21 12 月 8.72 27.11 471 4107.12 12768.81 -

兴 定

日 29 日

2021 年2021年

易瑞 新股锁

300942 2 月 2 8 月 9 5.31 28.52 443 2352.33 12634.36 -

生物 定

日 日

2021 年2021年

欢乐 新股锁

300997 5 月 26 12 月 2 4.94 13.05 928 4584.32 12110.40 -

家 定

日 日

2021 年2021年

中辰 新股锁

300933 1 月 15 7 月 22 3.37 10.44 1112 3747.44 11609.28 -

股份 定

日 日

2021 年2021年

崧盛 新股锁

301002 5 月 27 12 月 7 18.71 57.62 201 3760.71 11581.62 -

股份 定

日 日

2021 年2021年

德才 新股未

605287 6 月 28 7 月 6 31.56 31.56 349 11014.44 11014.44 -

股份 上市

日 日

2021 年2021年

普联 新股锁

300996 5 月 26 12 月 3 20.81 42.23 241 5015.21 10177.43 -

软件 定

日 日

2021 年2021年

恒辉 新股锁

300952 3 月 3 9 月 13 11.72 27.08 340 3984.80 9207.20 -

安防 定

日 日

2021 年2021年

雷尔 新股锁

301016 6 月 23 12 月 13.75 32.98 275 3781.25 9069.50 -

伟 定

日 30 日

2021 年2021年

共同 新股锁

300966 3 月 31 10 月 8.24 31.54 286 2356.64 9020.44 -

药业 定

日 11 日

2021 年2021年

曼卡 新股锁

300945 2 月 3 8 月 10 4.56 18.88 474 2161.44 8949.12 -

龙 定

日 日

2021 年2021年

冠中 新股锁

300948 2 月 18 8 月 25 8.67 27.42 324 2808.00 8884.08 -

生态 定

日 日

2021 年2021年

通用 新股锁

300931 1 月 13 7 月 21 4.31 13.11 672 2896.32 8809.92 -

电梯 定

日 日

工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告

2021 年2021年

深水 新股锁

300961 3 月 23 9 月 30 8.48 22.07 394 3341.12 8695.58 -

海纳 定

日 日

2021 年2021年

德固 新股锁

300950 2 月 24 9 月 3 8.41 39.13 219 1841.79 8569.47 -

特 定

日 日

2021 年2021年

新中 新股未

605162 6 月 29 7 月 7 6.07 6.07 1377 8358.39 8358.39 -

港 上市

日 日

2021 年2021年

建工 新股锁

300958 3 月 18 9 月 29 8.53 27.22 300 2559.00 8166.00 -

修复 定

日 日

2021 年2021年

志特 新股锁

300986 4 月 21 11 月 1 14.79 30.57 264 3904.56 8070.48 -

新材 定

日 日

2021 年2021年

川网 新股锁

300987 4 月 28 11 月 6.79 26.81 301 2043.79 8069.81 -

传媒 定

日 11 日

2021 年2021年

东箭 新股锁

300978 4 月 15 10 月 8.42 13.60 593 4993.06 8064.80 -

科技 定

日 26 日

2020 年2021年

博俊 新股锁

300926 12月29 7 月 12 10.76 22.20 359 3862.84 7969.80 -

科技 定

日 日

2021 年2021年

屹通 新股锁

300930 1 月 13 7 月 21 13.11 24.48 322 4221.42 7882.56 -

新材 定

日 日

2021 年2021年

致远 新股锁

300985 4 月 21 10 月 24.90 24.81 295 7345.50 7318.95 -

新能 定

日 29 日

2021 年2021年

嘉益 新股锁

301004 6 月 18 12 月 7.81 21.94 312 2436.72 6845.28 -

股份 定

日 27 日

2021 年2021年

创益 新股锁

300991 5 月 12 11 月 13.06 26.51 254 3317.24 6733.54 -

通 定

日 22 日

2020 年2021年

江天 新股锁

300927 12月29 7 月 7 13.39 30.10 217 2905.63 6531.70 -

化学 定

日 日

2021 年2021年

商络 新股锁

300975 4 月 14 10 月 5.48 13.03 492 2696.16 6410.76 -

电子 定

日 21 日

中洲 2021 年2021年 新股锁

300963 12.13 22.49 283 3432.79 6364.67 -

特材 3 月 30 10 月 定

工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告

日 11 日

2021 年2021年

华立 新股锁

301011 6 月 9 12 月 14.20 33.84 175 2485.00 5922.00 -

科技 定

日 17 日

2021 年2021年

春晖 新股锁

300943 2 月 3 8 月 10 9.79 23.01 255 2496.45 5867.55 -

智控 定

日 日

2021 年2021年

晓鸣 新股锁

300967 4 月 2 10 月 4.54 11.54 507 2301.78 5850.78 -

股份 定

日 13 日

2021 年2021年

万辰 新股锁

300972 4 月 8 10 月 7.19 12.65 430 3091.70 5439.50 -

生物 定

日 19 日

2021 年2021年

华骐 新股锁

300929 1 月 12 7 月 21 13.87 29.55 183 2538.21 5407.65 -

环保 定

日 日

2021 年2021年

通业 新股锁

300960 3 月 22 9 月 29 12.08 23.06 234 2826.72 5396.04 -

科技 定

日 日

2021 年2022年

漱玉 新股锁

301017 6 月 23 1 月 5 8.86 8.86 555 4917.30 4917.30 -

平民 定

日 日

2021 年2021年

奇德 新股锁

300995 5 月 17 11 月 14.72 23.32 191 2811.52 4454.12 -

新材 定

日 26 日

2021 年2021年

德迈 新股锁

301007 6 月 4 12 月 5.29 14.44 303 1602.87 4375.32 -

仕 定

日 16 日

2021 年2021年

宁波 新股锁

300998 5 月 25 12 月 2 6.02 21.32 201 1210.02 4285.32 -

方正 定

日 日

2021 年2021年

泰福 新股锁

300992 5 月 17 11 月 9.36 20.32 200 1872.00 4064.00 -

泵业 定

日 25 日

2021 年2021年

晶雪 新股锁

301010 6 月 9 12 月 7.83 17.61 218 1706.94 3838.98 -

节能 定

日 20 日

2021 年2022年

英诺 新股锁

301021 6 月 28 1 月 6 9.46 9.46 290 2743.40 2743.40 -

激光 定

日 日

2020 年2021年

中伟 新股锁

300919 12月15 7 月 2 24.60 163.00 512 12595.20 83456.00 -

股份 定

日 日

6.4.12.1.2 受限证券类别:债券工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告数量

证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 期末 期末估值总

(单 备注代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 成本总额 额位:张)2021 年2021年

健帆 新债未

123117 6 月 24 7 月 12 100.00 100.00 2484 248400.00 248400.00 -

转债 上市

日 日

注:以上“可流通日”的日期,最终以上市公司公告为准。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购无。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购无。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券无。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司治理与风险控制委员会、督察长、公司风险管理委员会、法律合规部、风险管理部、信用风险管理团队、内控稽核部以及各个业务部门组成。

公司实行全面、系统的风险管理,风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。

同时,对于每一战略环节、业务环节,公司都制定了系统化的风险管理程序,实现风险识别、风险评估、风险处理、风险监控和风险报告的程序化管理,并对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构,形成了由三大防线共同筑工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告

成的风险管理体系。其中:

(1)各业务部门是风险管理的第一道防线,将管控好风险作为开展业务的前提和保障,落实

各项风险管理措施,承担风险管理的第一责任。第一道防线按照法律法规的规定,制定本业务条线的制度和流程,对经营和业务流程中的风险主动识别、评估和控制,收集和报告风险点,针对薄弱环节及时进行完善。通过对业务和产品相关制度、流程、系统的自我评估、自我检查、自我完善、自我培训,履行业务经营过程中的自我风险控制职能。

(2)风险管理部、信用风险管理团队、法律合规部和内控稽核部是风险管理的第二道防线。

第二道防线通过制定风险管理政策、标准和要求,为第一道防线提供风险管理的方法、工具、流

程、培训和指导,主动为第一道防线风险管控提供支持,独立监控、评估、报告公司整体及业务条线的风险状况和风险变化情况。监督和检查第一道防线风险管理措施的执行和有效性,为第三道防线开展再检查、再监督和内部控制评价提供基础。法律合规部负责合规风险的宣导培训、合规咨询、审查审核和监督检查等,风险管理部负责对公司的投资风险进行独立评估、监控、检查和报告,内控稽核部负责操作风险和员工异常行为排查的管理和检查。

(3)稽核团队是风险管理的第三道防线。通过内部独立、客观的监督与评价,采用系统化、规范化方法,对第一道、第二道防线在风险管理中的履职情况进行审计,对风险管理的效果进行独立客观的监督、审计、评价和报告,促进公司发展战略和经营管理目标的实现。

同时,公司董事会确定公司风险管理总体目标,制定公司风险管理战略和风险应对策略,对重大事件、重大决策的风险评估意见和风险管理报告进行审议,审批重大风险的解决方案;公司管理层根据董事会的风险管理战略,制定并确保公司风险管理制度得以全面、有效执行,在董事会授权范围内批准重大事件、重大决策的风险评估意见和重大风险的解决方案,组织各业务部门开展风险管控工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去

估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金通过分散化投资以分散信用风险。

工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级的债券投资。

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级的资产支持证券投资。

6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级的同业存单投资。

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元本期末 上年度末长期信用评级

2021 年 6月 30 日 2020 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 248400.00 593197.60

未评级 - -

合计 248400.00 593197.60

注:1、表中所列示的债券投资为除短期融资券、同业存单、资产支持证券以外的信用债券。

2、上述评级均取自第三方评级机构的债项评级。

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级的资产支持证券投资。

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级的同业存单投资。

6.4.13.3 流动性风险流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。此外,本基金可通过卖出回购金工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告

融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析无。

6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内

部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。

6.4.13.4 市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的收入及经营活动的现金流量受到市场利率变化的影响。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元本期末

2021年6月30 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计日资产

15802592. 15802592

银行存款 - - - - -

10 .10

结算备付金 606306.85 - - - - - 606306.85

存出保证金 166238.83 - - - - - 166238.83

交易性金融资 248400.0 4046510 40489940

- - - -

产 0 07.32 7.32应收证券清算

- - - - - 22556.47 22556.47款

应收利息 - - - - - 2089.10 2089.10

应收股利 - - - - - 26954.88 26954.88

16575137. 248400.0 4047026 42152614

资产总计 - - -

78 0 07.77 5.55负债应付证券清算

- - - - - 9.32 9.32款

应付管理人报 572946.5

- - - - - 572946.50

酬 0

应付托管费 - - - - - 95491.07 95491.07应付销售服务

- - - - - 47618.56 47618.56费

274692.5

应付交易费用 - - - - - 274692.544

应付税费 - - - - - 1.23 1.23

138802.5

其他负债 - - - - - 138802.566

1129561 1129561.负债总计 - - - - -.78 78

利率敏感度缺 16575137. 248400.0 4035730 42039658

- - -

口 78 0 45.99 3.77上年度末

2020 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

31 日资产

48238749. 48238749

银行存款 - - - - -

82 .82

结算备付金 284532.64 - - - - - 284532.64

存出保证金 216379.42 - - - - - 216379.42

交易性金融资 - - - - 593197.6 4645564 46514963

工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告

产 0 42.37 9.97应收证券清算

- - - - - 10432.14 10432.14款

应收利息 - - - - - 5146.44 5146.44

48739661. 593197.6 4645720 51390488

资产总计 - - -

88 0 20.95 0.43负债

应付管理人报 629581.9

- - - - - 629581.91

酬 1

104930.3

应付托管费 - - - - - 104930.333应付销售服务

- - - - - 45976.24 45976.24费

452741.8

应付交易费用 - - - - - 452741.855

应付税费 - - - - - 2.41 2.41

114500.0

其他负债 - - - - - 114500.000

1347732 1347732.负债总计 - - - - -.74 74

利率敏感度缺 48739661. 593197.6 4632242 51255714

- - -

口 88 0 88.21 7.69

注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况;

假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点,其他变量不变;

此项影响并未考虑管理层为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额(单位:人民币元)上年度末 (2020 年 12 月动 本期末 (2021 年 6 月 30 日)31 日 )

利率增加25基准点 -3534.39 -8981.62分析

利率减少25基准点 3594.67 9144.51

6.4.13.4.2 外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告

金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位:人民币元本期末

2021 年 6月 30 日

项目 美元

港币 其他币种

折合人民 合计

折合人民币元 折合人民币元币元以外币计价的资产交易性金融资

- 48664312.00 - 48664312.00产

应收股利 - 26954.88 - 26954.88

资产合计 - 48691266.88 - 48691266.88以外币计价的负债

负债合计 - - - -资产负债表外

汇风险敞口净 - 48691266.88 - 48691266.88额上年度末

2020 年 12 月 31 日

项目 美元

港币 其他币种

折合人民 合计

折合人民币元 折合人民币元币元以外币计价的资产

资产合计 - - - -以外币计价的负债

负债合计 - - - -资产负债表外

汇风险敞口净 - - - -额

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

除汇率以外的其他市场变量保持不变,且未考虑基金管理人为降低汇率风险而可假设能采取的风险管理活动。

工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额(单位:人民币元)上年度末 (2020 年 12 月动 本期末 (2021 年 6 月 30 日)31 日 )港币相对人民币升

2434563.34 -

值 5%分析港币相对人民币贬

-2434563.34 -

值 5%

注:表中列示了以外币计价的资产中主要币种的汇率变动对基金资产净值的影响。

6.4.13.4.3 其他价格风险其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素(单个证券发行主体自身经营情况或证券市场整体波动)发生变动时导致基金资产发生损失的风险。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外,本基金管理人对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法进行风险度量和分析,以对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位:人民币元本期末 上年度末

2021 年 6月 30 日 2020年12月31日项目

占基金资产净值比 占基金资产净值

公允价值 公允价值例(%) 比例(%)交易性金融资产

404651007.32 96.25 464556442.37 90.64

-股票投资交易性金融资产

- - - -

-基金投资交易性金融资产

248400.00 0.06 593197.60 0.12

-债券投资交易性金融资产

- - - -

-贵金属投资

衍生金融资产-

权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 404899407.32 96.31 465149639.97 90.75

注:1、本基金的投资组合比例为:封闭期内,股票及存托凭证资产占基金资产的比例为 60%-100%(每次开放期开始前 10 个交易日、开放期及开放期结束后 10 个交易日的期间内,本基金投资不工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告受上述比例限制),其中投资于本基金界定的科技创新主题范围内的证券比例不低于非现金基金资产的 80%,投资于港股通投资标的股票的比例占基金股票资产的比例为 0%-50%。开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;封闭期内,本基金不受上述 5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

2、由于四舍五入的原因,公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假定本基金的业绩比较基准变化 5%,其他变量不变;

用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险;

假设

Beta 系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出,反映了基金和基准的相关性。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额(单位:人民币元)上年度末 (2020 年 12 月动 本期末 (2021 年 6 月 30 日)31 日 )业绩比较基准增加

24615245.27 28546252.89

5%分析业绩比较基准减少

-24615245.27 -28546252.89

5%

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险无。

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 404651007.32 96.00

其中:股票 404651007.32 96.002 基金投资 - -

3 固定收益投资 248400.00 0.06

其中:债券 248400.00 0.06资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资- -产

7 银行存款和结算备付金合计 16408898.95 3.89

8 其他各项资产 217839.28 0.05

9 合计 421526145.55 100.00

注:1、由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

2、本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 48664312.00 元,占期末资产净值比例为 11.58%。

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 11290.28 0.00B 采矿业 - -

C 制造业 169071370.28 40.22

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 48347.29 0.01

E 建筑业 25371.37 0.01

F 批发和零售业 328753.90 0.08

G 交通运输、仓储和邮政业 12610.80 0.00H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 158997.70 0.04

J 金融业 - -

K 房地产业 10095.90 0.00

L 租赁和商务服务业 15994.06 0.00

M 科学研究和技术服务业 128926285.17 30.67

N 水利、环境和公共设施管理业 10334414.97 2.46O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -

工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告

Q 卫生和社会工作 34811783.60 8.28

R 文化、体育和娱乐业 12231380.00 2.91S 综合 - -

合计 355986695.32 84.68

注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)

通信服务 Communication

- -

Services

非必需消费品 Consumer

- -

Discretionary

必需消费品 Consumer

- -

Staples

能源 Energy - -

金融 Financials - -

保健 Health Care 48664312.00 11.58

工业 Industrials - -

信息技术 Information

- -

Technology

材料 Materials - -

房地产 Real Estate - -

公用事业 Utilities - -

合计 48664312.00 11.58

注:1、以上分类采用全球行业分类标准(GICS);

2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元占基金资产净值比例

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

(%)

1 603259 药明康德 240000 37581600.00 8.94

2 688202 美迪西 70094 36441870.60 8.67

3 300347 泰格医药 180092 34811783.60 8.28

4 300363 博腾股份 400000 33648000.00 8.00

5 603127 昭衍新药 180000 33075000.00 7.87

6 002254 泰和新材 1500000 30405000.00 7.23

7 002810 山东赫达 510000 24051600.00 5.72

8 300759 康龙化成 100000 21699000.00 5.16

工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告

9 300760 迈瑞医疗 40000 19202000.00 4.57

10 300529 健帆生物 199990 17271136.40 4.11

11 06078 海吉亚医疗 177600 15072912.00 3.59

12 603456 九洲药业 300000 14574000.00 3.47

13 02269 药明生物 121000 14326400.00 3.41

14 002390 信邦制药 1282800 13443744.00 3.20

15 01873 维亚生物 1500000 12405000.00 2.95

16 603520 司太立 200000 12330000.00 2.93

17 300413 芒果超媒 178300 12231380.00 2.91

18 300816 艾可蓝 120000 10245600.00 2.44

19 01521 方达控股 1000000 6860000.00 1.63

20 300896 爱美客 742 585348.96 0.14

21 300122 智飞生物 2800 522844.00 0.12

22 688690 纳微科技 3477 408547.50 0.10

23 301015 百洋医药 4614 251115.78 0.06

24 688601 力芯微 1174 216133.40 0.05

25 301013 利和兴 4704 168966.51 0.04

26 301016 雷尔伟 2747 115711.58 0.03

27 688575 亚辉龙 3435 110229.15 0.03

28 688621 阳光诺和 1485 95025.15 0.02

29 688316 青云科技 1428 92820.00 0.02

30 688628 优利德 2789 90977.18 0.02

31 301004 嘉益股份 3115 90654.98 0.02

32 300991 创益通 2535 89214.50 0.02

33 688499 利元亨 2149 83488.65 0.02

34 300919 中伟股份 512 83456.00 0.02

35 300957 贝泰妮 322 81131.12 0.02

36 301011 华立科技 1750 79474.50 0.02

37 688359 三孚新科 2213 78561.50 0.02

38 688355 明志科技 2710 72384.10 0.02

39 688655 迅捷兴 3083 62893.20 0.01

40 301007 德迈仕 3022 60305.15 0.01

41 300998 宁波方正 2003 60075.24 0.01

42 603529 爱玛科技 1019 59224.28 0.01

43 300995 奇德新材 1909 57368.52 0.01

44 688350 富淼科技 2552 57266.88 0.01

45 300992 泰福泵业 1998 55828.42 0.01

46 301010 晶雪节能 2172 50480.96 0.01

47 300910 瑞丰新材 474 49556.70 0.01

48 301017 漱玉平民 5550 49173.00 0.01

49 300979 华利集团 537 46987.50 0.01

50 688565 力源科技 2464 44376.64 0.01

工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告

51 300894 火星人 628 42704.00 0.01

52 300973 立高食品 360 41655.60 0.01

53 688517 金冠电气 2892 41095.32 0.01

54 688067 爱威科技 1259 39520.01 0.01

55 605339 南侨食品 864 37307.52 0.01

56 688367 工大高科 1717 37035.69 0.01

57 605090 九丰能源 1090 35326.90 0.01

58 688681 科汇股份 1899 34903.62 0.01

59 300887 谱尼测试 378 33789.42 0.01

60 003040 楚天龙 1101 33470.40 0.01

61 301021 英诺激光 2899 27424.54 0.01

62 605080 浙江自然 374 23487.20 0.01

63 300911 亿田智能 309 21407.52 0.01

64 300884 狄耐克 748 20106.24 0.00

65 300941 创识科技 399 19926.06 0.00

66 300908 仲景食品 285 16983.15 0.00

67 300913 兆龙互连 630 16506.00 0.00

68 603836 海程邦达 733 15994.06 0.00

69 300925 法本信息 600 15774.00 0.00

70 300932 三友联众 492 15601.32 0.00

71 300982 苏文电能 317 14356.93 0.00

72 605180 华生科技 384 14208.00 0.00

73 300968 格林精密 1162 14025.34 0.00

74 300907 康平科技 473 13915.66 0.00

75 001208 华菱线缆 1754 13558.42 0.00

76 300940 南极光 307 13317.66 0.00

77 300614 百川畅银 329 13285.02 0.00

78 300937 药易购 244 13105.24 0.00

79 300942 易瑞生物 443 12634.36 0.00

80 603171 税友股份 637 12230.40 0.00

81 300997 欢乐家 928 12110.40 0.00

82 003036 泰坦股份 776 11958.16 0.00

83 300933 中辰股份 1112 11609.28 0.00

84 301002 崧盛股份 201 11581.62 0.00

85 300918 南山智尚 1063 11065.83 0.00

86 605287 德才股份 349 11014.44 0.00

87 605259 绿田机械 295 10516.75 0.00

88 300996 普联软件 241 10177.43 0.00

89 300917 特发服务 365 10095.90 0.00

90 300922 天秦装备 287 9996.21 0.00

91 300952 恒辉安防 340 9207.20 0.00

92 300966 共同药业 286 9020.44 0.00

工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告

93 001202 炬申股份 459 9014.76 0.00

94 300945 曼卡龙 474 8949.12 0.00

95 300948 冠中生态 324 8884.08 0.00

96 300931 通用电梯 672 8809.92 0.00

97 300961 深水海纳 394 8695.58 0.00

98 300950 德固特 219 8569.47 0.00

99 605162 新中港 1377 8358.39 0.00

100 300958 建工修复 300 8166.00 0.00

101 300986 志特新材 264 8070.48 0.00

102 300987 川网传媒 301 8069.81 0.00

103 300978 东箭科技 593 8064.80 0.00

104 300926 博俊科技 359 7969.80 0.00

105 300930 屹通新材 322 7882.56 0.00

106 300985 致远新能 295 7318.95 0.00

107 300927 江天化学 217 6531.70 0.00

108 300975 商络电子 492 6410.76 0.00

109 300963 中洲特材 283 6364.67 0.00

110 300943 春晖智控 255 5867.55 0.00

111 300967 晓鸣股份 507 5850.78 0.00

112 300972 万辰生物 430 5439.50 0.00

113 300929 华骐环保 183 5407.65 0.00

114 300960 通业科技 234 5396.04 0.00

115 605011 杭州热电 525 4662.00 0.00

116 300873 海晨股份 84 3596.04 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 00700 腾讯控股 54529987.43 10.64

2 00388 香港交易所 42415056.38 8.28

3 300347 泰格医药 26730536.28 5.22

4 002254 泰和新材 25731812.00 5.02

5 300601 康泰生物 24006644.11 4.68

6 03690 美团-W 16983243.74 3.31

7 06855 亚盛医药-B 13047735.90 2.55

8 603520 司太立 12938295.00 2.52

9 002390 信邦制药 11910506.16 2.32

10 06078 海吉亚医疗 11887798.01 2.32

11 01873 维亚生物 11331128.08 2.21

12 02269 药明生物 11229682.24 2.19

13 300142 沃森生物 11225224.00 2.19

工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告

14 06185 康希诺生物-B 10146799.34 1.98

15 300816 艾可蓝 9233766.00 1.80

16 688202 美迪西 7834446.55 1.53

17 01521 方达控股 7371768.67 1.44

18 600030 中信证券 6191948.00 1.21

19 601838 成都银行 6185286.00 1.21

20 300059 东方财富 6177114.00 1.21

注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票;

2、买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 00700 腾讯控股 44556877.53 8.69

2 00388 香港交易所 39095325.95 7.63

3 300122 智飞生物 35788098.21 6.98

4 300677 英科医疗 31083830.00 6.06

5 300601 康泰生物 25893987.00 5.05

6 002241 歌尔股份 20909329.17 4.08

7 603456 九洲药业 20232183.69 3.95

8 300363 博腾股份 19457108.00 3.80

9 600309 万华化学 14767193.33 2.88

10 300760 迈瑞医疗 14456182.00 2.82

11 601919 中远海控 13631228.00 2.66

12 300142 沃森生物 12975315.00 2.53

13 300750 宁德时代 12819990.08 2.50

14 03690 美团-W 11997712.45 2.34

15 600176 中国巨石 11604045.00 2.26

16 002475 立讯精密 11600355.10 2.26

17 002938 鹏鼎控股 10738189.00 2.10

18 603806 福斯特 10503527.04 2.05

19 06185 康希诺生物-B 10499699.43 2.05

20 600885 宏发股份 10205096.15 1.99

注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票;

2、卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本(成交)总额 355825861.31

卖出股票收入(成交)总额 544093607.32

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 248400.00 0.06

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 248400.00 0.06

注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元占基金资产

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

净值比例(%)

1 123117 健帆转债 2484 248400.00 0.06

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货投资,也无期间损益。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本报告期内,本基金未运用股指期货进行投资。

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7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元序号 名称 金额

1 存出保证金 166238.83

2 应收证券清算款 22556.47

3 应收股利 26954.88

4 应收利息 2089.10

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 217839.28

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分无。

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§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者户均持有的基

份额级别 户数

金份额 占总份 占总份

(户) 持有份额 额比例 持有份额 额比例

(%) (%)工银科技

创新 6 个

6426 34309.36 - - 220471973.41 100.00月定开混

合 A工银科技

创新 6 个

5311 8422.99 - - 44734486.68 100.00月定开混

合 C

合计 11737 22595.76 - - 265206460.09 100.00

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)

基金管 工银科技创新6个月定开混合A 3064.00 0.00理人所有从业

人员持 工银科技创新6个月定开混合C 18815.15 0.04有本基金

合计 21879.15 0.01

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、 工银科技创新 6个月定开混-

基金投资和研究部门 合 A

负责人持有本开放式 工银科技创新 6个月定开混

-

基金 合 C

合计 -

工银科技创新 6个月定开混

-

本基金基金经理持有 合 A

本开放式基金 工银科技创新 6个月定开混

-

合 C

合计 -

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§9 开放式基金份额变动

单位:份项目 工银科技创新 6个月定开混合 A 工银科技创新 6个月定开混合 C基金合同生效日

(2020年 5月 20日) 879844761.50 111015575.48基金份额总额本报告期期初基金份

351996866.85 56275610.11额总额本报告期基金总申购

26240799.94 10314216.13份额

减:本报告期基金总157765693.38 21855339.56赎回份额本报告期基金拆分变动份额(份额减少以 - -“-”填列)本报告期期末基金份

220471973.41 44734486.68额总额

注:1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;

2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动1、基金管理人:

基金管理人于2021年1月16日发布《工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,朱碧艳女士自 2021 年 1月 15 日起代任工银瑞信基金管理有限公司董事长、总经理。

基金管理人于2021年 2月 6日发布《工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,赵桂才先生自 2021 年 2 月 5 日起担任工银瑞信基金管理有限公司董事长,并代任总经理、法定代表人。

2、基金托管人:

本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内,无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

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10.4 基金投资策略的改变本报告期内基金投资策略未有改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金的审计机构为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务,无改聘情况。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元股票交易 应支付该券商的佣金占当期佣交易单

券商名称 占当期股票成 金 备注

元数量 成交金额 佣金

交总额的比例 总量的比例

招商证券 1 383398223.46 42.95% 234371.94 40.76% -

广发证券 1 337405108.23 37.80% 232069.02 40.36% -

中金公司 1 80523974.31 9.02% 49224.00 8.56% -

东北证券 2 50437778.48 5.65% 34297.68 5.97% -

国泰君安 1 40862501.06 4.58% 24980.18 4.34% -

长城证券 1 - - - - -

长江证券 2 - - - - -

第一创业 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

华泰证券 4 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

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申万宏源 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

银河证券 2 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

中信建投 2 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

注:1.交易单元的选择标准和程序基金管理人选择综合实力强、研究能力突出、合规经营的证券公司,向其租用专用交易单元。

(1)选择标准:

a)经营行为规范,在最近一年内无重大违规行为。

b)在证监会最近一期证券公司年度分类结果中,分类级别原则上不得低于 BBB。

c)不符合上述要求的券商、咨询机构,若其特定研究领域有突出优势,可一事一议,报公司审批通过后纳入。

(2)选择程序

a)新增证券公司的选定:根据以上标准对证券公司进行考察、选择和确定。在合作之前,证券公司需提供至少两个季度的服务,并在两个季度内与其他已合作证券公司一起参与基金管理人的研究服务评估。根据对其研究服务评估结果决定是否作为新增合作证券公司。

b)签订协议:与被选择的证券公司签订交易单元租用协议。

2.证券公司的评估、保留和更换程序

(1)交易单元的租用期限为一年,合同到期前,基金管理人将根据各证券公司在服务期间的

综合证券服务质量、费率等情况进行评估。

(2)对于符合标准的证券公司,与其续约;对于不能达到标准的证券公司,不与其续约,并

根据证券公司选择标准和程序,重新选择其他经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构,租用其交易单元。

(3)若证券公司提供的综合证券服务不符合要求,基金管理人有权按照协议约定,提前终止租用其交易单元。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易

工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告

占当期债券 占当期权占当期债券

回购 证

成交金额 成交总额的 成交金额 成交金额

成交总额的 成交总额比例

比例 的比例

招商证券 - - - - - -

广发证券 605728.20 100.00% - - - -

中金公司 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

第一创业 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期工银瑞信基金管理有限公司关于在基

1 金直销电子自助交易系统开展费率优 中国证监会规定的媒介 2021 年 1月 1日惠活动的公告工银瑞信基金管理有限公司关于在基

2 金直销电子自助交易系统开展费率优 中国证监会规定的媒介 2021 年 1月 5日惠活动的公告工银瑞信基金管理有限公司高级管理

3 中国证监会规定的媒介 2021 年 1月 16 日人员变更公告

关于工银瑞信科技创新 6个月定期开

4 放混合型证券投资基金基金经理变更 中国证监会规定的媒介 2021 年 1月 16 日的公告

工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告工银瑞信基金管理有限公司关于在基

5 金直销电子自助交易系统开展费率优 中国证监会规定的媒介 2021 年 1月 29 日惠活动的公告工银瑞信基金管理有限公司高级管理

6 中国证监会规定的媒介 2021 年 2月 6日人员变更公告

工银瑞信科技创新 6个月定期开放混

7 合型证券投资基金开放第二次申购、 中国证监会规定的媒介 2021 年 6月 2日赎回业务的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况无。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

自 2021 年 1 月 14 日起,张继圣不再担任工银瑞信科技创新 6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,详见基金管理人在规定媒介上发布的公告。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金募集申请的注册文件;

2、《工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》;

3、《工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金托管协议》;

4、《工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》;

5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

6、基金托管人业务资格批件、营业执照;

7、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。

12.2 存放地点基金管理人或基金托管人的住所。

12.3 查阅方式

投资者可于营业时间免费查阅,或登录基金管理人网站查阅。也可在支付工本费后,在合理工银瑞信科技创新 6 个月定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告时间内取得上述文件的复印件。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人——工银瑞信基金管理有限公司。

客户服务中心电话:400-811-9999网址:www.icbccs.com.cn工银瑞信基金管理有限公司

2021 年 8 月 28 日

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