信澳科技创新一年定期开放混合型证券投
资基金
2024年第1季度报告
2024年3月31日
基金管理人:信达澳亚基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年四月十九日信澳科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年1月1日起至3月31日止。
§2基金产品概况基金简称信澳科技创新一年定开混合基金主代码009437
基金运作方式契约型、定期开放式基金合同生效日2020年5月29日
报告期末基金份额总额221068074.63份
本基金在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力投资目标争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
本基金的投资策略主要包括大类资产配置、股票投资策略、债券投投资策略
资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略。
业绩比较基准中国战略新兴产业成份指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金可投资科创板股票,会风险收益特征
面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来
的特有风险,包括流动性风险、退市风险和投资集中风险等。
基金管理人信达澳亚基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司下属分级基金的基金简
信澳科技创新一年定开混合 A 信澳科技创新一年定开混合 C称下属分级基金的交易代
009437009438
码报告期末下属分级基金
182363703.18份38704371.45份
的份额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
1信澳科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告
3.1主要财务指标
单位:人民币元报告期
主要财务指标(2024年1月1日-2024年3月31日)
信澳科技创新一年定开混合 A 信澳科技创新一年定开混合 C
1.本期已实现收益-9828116.16-2087348.61
2.本期利润-5695471.44-1214193.28
3.加权平均基金份额本期利
-0.0312-0.0314润
4.期末基金资产净值185018118.4839117332.81
5.期末基金份额净值1.01461.0107注:1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的认购、申购及赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
信澳科技创新一年定开混合A业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标*-**-*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月-2.98%2.50%-2.28%1.37%-0.70%1.13%
过去六个月-2.48%1.98%-9.09%1.18%6.61%0.80%
过去一年-15.72%1.63%-23.32%1.06%7.60%0.57%
过去三年0.55%1.77%-37.63%1.17%38.18%0.60%自基金合同
1.46%1.73%-18.38%1.25%19.84%0.48%
生效起至今
信澳科技创新一年定开混合C业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标*-**-*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月-3.00%2.51%-2.28%1.37%-0.72%1.14%
过去六个月-2.53%1.98%-9.09%1.18%6.56%0.80%
过去一年-15.81%1.63%-23.32%1.06%7.51%0.57%
过去三年0.24%1.77%-37.63%1.17%37.87%0.60%自基金合同
1.07%1.73%-18.38%1.25%19.45%0.48%
生效起至今
2信澳科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
信澳科技创新一年定开混合 A 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2020年5月29日至2024年3月31日)
信澳科技创新一年定开混合 C 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2020年5月29日至2024年3月31日)
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期证券姓名职务限从业说明任职日期离任日期年限中国人民大学世界经济硕士。曾任广州金融控股集团有限公司研究本基金的
吴凯2023-11-17-8.5年员,红土创新基金管理有限公司研基金经理究员。2020年12月加入信达澳亚基金先后任研究员、投资经理。现
3信澳科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告
任信澳科技创新一年定开混合基金的基金经理(2023年11月17日起至)。
注:1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析;利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法,对连续四个季度内、不同时间窗口(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析;对部分债券一级市场申购、
非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控,未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的5%的情况。
投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,A 股市场经历了极大的波动,微小市值股票在年初遭遇流动性危机,带动市场整体风险偏好快速下降,市场指数短期内急速暴跌。春节后,在一系列政策支持下,市场信心快速回复,市场有较大幅度反弹。但是从整体市场来看,A 股绝大多数股票仍然是在报告期内负收益率。
4信澳科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告
报告期初,基金投资思路延续去年四季度的思路,主要是布局景气度较高成长股方向和低估值的制造业龙头白马。在春节前,虽然以分散个股持仓和行业思路进行布局,尽量减少净值大幅度波动,但是由于持仓成长股不分行业的系统性下跌风险影响,净值回撤较大。春节前后,我们认为许多行业和个股经历无差别大幅度下跌后,估值创了历史新低,但是基本面并没有出现显著的下调,这些个股极具投资性价比。在春节前后,基于上述判断,我们加大了对部分标的布局力度:1)高景气度、业绩高增长、较低估值、产业催化不断地 AI 算力端和硬件端;2)出海订单持续上调的电力设备出海标的;3)估值创历史新低、pe 在 15 倍以下、未来业绩依然有增长空间的传统制造业标的;4)智能驾驶、华为整车和低估值商用车领域;5)低估值、
与二三线对手证明拉开差距的新能源龙头标的。这些布局方向,在春节后的反弹创造了较大的正面贡献。但是客观来说,报告期初,部分持仓标的业绩低于预期,对于后续基金净值造成负面贡献,基金经理对于这些标的选择需要进一步反思。
对于后市,我们认为科技行业和制造业行业依然存在很多投资机会。在新一轮的 AI 革命、能源革命和全球经济变动中,中国和全球都会诞生很多伟大的机会,我们坚定看好中国科技行业和制造业行业多年的积累带来的自身强大竞争力。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,A 类基金份额:基金份额净值为 1.0146 元,份额累计净值为 1.0146 元,本报告期内,本基金份额净值增长率为-2.98%,同期业绩比较基准收益率为-2.28%。
截至报告期末,C 类基金份额:基金份额净值为 1.0107 元,份额累计净值为 1.0107 元,本报告期内,本基金份额净值增长率为-3.00%,同期业绩比较基准收益率为-2.28%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号项目金额(元)
(%)
1权益投资221425333.3297.55
其中:股票221425333.3297.55
2基金投资--
3固定收益投资--
5信澳科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告
其中:债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计3380189.481.49
8其他资产2172710.620.96
9合计226978233.42100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比例
代码行业类别公允价值(元)
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 217300501.87 96.95
电力、热力、燃气及水生产和供应
D - -业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 2027582.13 0.90
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2097249.32 0.94
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计221425333.3298.79
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本报告期末未持有港股通股票。
6信澳科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值比例
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
(%)
1600418江淮汽车87840014484816.006.46
2300308中际旭创7420011616752.005.18
3300274阳光电源962009985560.004.46
4000700模塑科技13717009807655.004.38
5301160翔楼新材2491009415980.004.20
6301030仕净科技1675009349850.004.17
7601689拓普集团1445699135315.114.08
8300750宁德时代377607180441.603.20
9002472双环传动3088127142821.563.19
10688676金盘科技1746496910860.933.08
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金未参与投资股指期货。
7信澳科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金未参与投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金未参与投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查,或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金投资的前十名股票中,投资超出基金合同规定备选股票库的情形。
本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金63143.02
2应收证券清算款2109567.60
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计2172710.62
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8信澳科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
项目 信澳科技创新一年定开混合A 信澳科技创新一年定开混合C
报告期期初基金份额总额182363703.1838704371.45
报告期期间基金总申购份额--
减:报告期期间基金总赎回份
--额报告期期间基金拆分变动份
--额
报告期期末基金份额总额182363703.1838704371.45
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
基金管理人报告期未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、《信澳科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》;
9信澳科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告
3、《信澳科技创新一年定期开放混合型证券投资基金托管协议》;
4、法律意见书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告;
8、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。
在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。
客户服务中心电话:400-8888-118
网址:www.fscinda.com信达澳亚基金管理有限公司
二〇二四年四月十九日
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