信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
2021年第4季度报告
2021年12月31日
基金管理人:信达澳银基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2022年01月21日信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年第4季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年01月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年10月01日起至2021年12月31日止。
§2基金产品概况基金简称信达澳银科技创新一年定开混合基金主代码009437基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年05月29日
报告期末基金份额总额418804581.11份
本基金在保持资产流动性的基础上,通过积极主动投资目标的投资管理,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
本基金的投资策略主要包括大类资产配置、股票投
投资策略资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略。
中国战略新兴产业成份指数收益率×80%+中债总业绩比较基准
指数收益率×20%
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
本基金可投资科创板股票,会面临科创板机制下因风险收益特征
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括流动性风险、退市风险和投资集中风险等。
第2页信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年第4季度报告基金管理人信达澳银基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司信达澳银科技创新一年信达澳银科技创新一年下属分级基金的基金简称
定开混合A 定开混合C下属分级基金的交易代码009437009438报告期末下属分级基金的份额总
355225190.91份63579390.20份
额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2021年10月01日-2021年12月31日)主要财务指标信达澳银科技创新一信达澳银科技创新一
年定开混合A 年定开混合C
1.本期已实现收益28422575.165052327.37
2.本期利润15628612.552766469.89
3.加权平均基金份额本期利润0.04400.0435
4.期末基金资产净值600788350.30107360545.38
5.期末基金份额净值1.69131.6886注:1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的认购、申购及赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
信达澳银科技创新一年定开混合A净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*-**-*
率*率标准差
*率*
*过去
三个2.67%1.50%0.36%0.81%2.31%0.69%月
第3页信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年第4季度报告过去
六个23.77%2.01%-5.72%1.10%29.49%0.91%月过去
54.77%1.84%3.80%1.38%50.97%0.46%
一年自基金合
同生69.13%1.72%43.14%1.34%25.99%0.38%效起至今
信达澳银科技创新一年定开混合C净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*-**-*
率*率标准差
*率*
*过去
三个2.64%1.50%0.36%0.81%2.28%0.69%月过去
六个23.71%2.01%-5.72%1.10%29.43%0.91%月过去
54.62%1.84%3.80%1.38%50.82%0.46%
一年自基金合
同生68.86%1.72%43.14%1.34%25.72%0.38%效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
第4页信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年第4季度报告
注:1、本基金基金合同于2020年5月29日生效。
2、本基金的投资组合比例为:开放期内,股票资产占基金资产的比例为60%-95%,
封闭期内,股票资产占基金资产的比例为60%-100%。在开放期和封闭期内,投资于科技创新主题的证券比例不低于本基金非现金基金资产的80%。开放期内,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金
第5页信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年第4季度报告一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基证金经理期限券从姓名职务说明任职离任业日期日期年限浙江大学工学硕士。2010年9月,任平安证券综合研究所研究员,2014年1月加入信达澳银基金公司,历任研究员,基金经理助理,现任副总经理、联席投资总监,信达澳银新能源产本基金的基金经理、信达业股票基金基金经理(20澳银新能源产业股票基
16年10月19日起至今)、金、信达澳银精华配置混信达澳银精华配置混合基
合基金、信达澳银先进智金基金经理(2017年12月2造股票基金、信达澳银核
6日起至今)、信达澳银先
心科技混合基金、信达澳
冯明2020-11进智造股票基金基金经理
银研究优选混合基金、信-远05-29年(2019年1月17日起至达澳银匠心臻选两年持有
今)、信达澳银核心科技
期混合基金、信达澳银星混合基金基金经理(2019奕混合基金、信达澳银领年8月14日起至今)、信达先智选混合基金的基金经澳银科技创新一年定开混理,副总经理、联席投资合基金基金经理(2020年5总监月29日起至今)、信达澳银研究优选混合基金基金
经理(2020年6月22日起至今)、信达澳银匠心臻选两年持有期混合基金基金
经理(2020年10月30日起至今)、信达澳银星奕混
第6页信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年第4季度报告合基金基金经理(2021年1月22日起至今)、信达澳银领先智选混合基金基金
经理(2021年6月30日起至今)。
注:1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、
监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的
收益率差异进行了分析;利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法,对连续四个季度内、不同时间窗口(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易价差
进行了分析;对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易
进行了审核和监控,未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的5%的情况。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析本季度,尽管市场出现了一些新的变化,比如新能源板块高位震荡、低估值板块逐渐走出弱势状态、小市值公司持续强势等,但我们基金仍然维持了对新兴产业的配置方向,重点配置了新能源车、新材料、光伏、风电、高端装备、半导体等领域。我们判断,全球的能源产业正在发生深刻变化,新能源的使用比例不断增加,将在未来50年逐步替
第7页信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年第4季度报告
代传统化石能源的主流地位。这一过程应该是不可逆的。我们相信这个变化过程中,中国将涌现出大量伟大的企业,我们希望与这些伟大的企业一起共同成长。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,A类基金份额:基金份额净值为1.6913元,份额累计净值为1.6913元,本报告期基金份额净值增长率为2.67%,同期业绩比较基准收益率为0.36%。
截至报告期末,C类基金份额:基金份额净值为1.6886元,份额累计净值为1.6886元,本报告期基金份额净值增长率为2.64%,同期业绩比较基准收益率为0.36%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号项目金额(元)
(%)
1权益投资707371142.5799.42
其中:股票707371142.5799.42
2基金投资--
3固定收益投资925756.530.13
其中:债券925756.530.13
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入
--返售金融资产银行存款和结算备付金合
73010325.050.42
计
8其他资产191039.130.03
9合计711498263.28100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
第8页信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年第4季度报告
A 农、林、牧、渔业 389794.80 0.06
B 采矿业 3936531.83 0.56
C 制造业 607432948.45 85.78
电力、热力、燃气及水生
D 23755231.23 3.35产和供应业
E 建筑业 11827887.22 1.67
F 批发和零售业 3238447.66 0.46
G 交通运输、仓储和邮政业 6592021.37 0.93
H 住宿和餐饮业 4608.00 0.00
信息传输、软件和信息技
I 25153975.43 3.55术服务业
J 金融业 4663240.99 0.66
K 房地产业 4300732.71 0.61
L 租赁和商务服务业 858770.74 0.12
M 科学研究和技术服务业 152558.00 0.02
水利、环境和公共设施管
N 2899658.93 0.41理业
居民服务、修理和其他服
O - -务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 18161.78 0.00
R 文化、体育和娱乐业 37906.44 0.01
S 综合 12108666.99 1.71
合计707371142.5799.89
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序占基金资产净
股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
号值比例(%)
1603659璞泰来15642625123579.863.55
2000063中兴通讯50161916804236.502.37
3002466天齐锂业12540413418228.001.89
第9页信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年第4季度报告
4600563法拉电子5301812321383.201.74
5600673东阳光136188412093529.921.71
6002876三利谱18721711697318.161.65
7300035中科电气35136710628851.751.50
8300750宁德时代1786810506384.001.48
9300207欣旺达24732610427264.161.47
10002460赣锋锂业655689366388.801.32
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净
序号债券品种公允价值(元)
值比例(%)
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券--
其中:政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债(可交换债)925756.530.13
8同业存单--
9其他--
10合计925756.530.13
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序占基金资产净
债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)
号值比例(%)
1113616韦尔转债3440580775.200.08
2128136立讯转债1636206512.280.03
3127038国微转债705138469.050.02
注:本基金本报告期末仅持有上述债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
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注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
注:本基金未参与投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
注:本基金未参与投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
注:本基金未参与投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查,或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形无。
5.11.2本基金投资的前十名股票中,投资超出基金合同规定备选股票库的情形无。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金189750.67
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息1288.46
5应收申购款-
6其他应收款-
第11页信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年第4季度报告
7其他-
8合计191039.13
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序
债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)号
1113616韦尔转债580775.200.08
2128136立讯转债206512.280.03
3127038国微转债138469.050.02
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份信达澳银科技创新一年信达澳银科技创新一年
定开混合A 定开混合C
报告期期初基金份额总额355225190.9163579390.20
报告期期间基金总申购份额--
减:报告期期间基金总赎回份额--报告期期间基金拆分变动份额
--(份额减少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额355225190.9163579390.20
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
注:基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
第12页信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年第4季度报告
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、《信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》;
3、《信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金托管协议》;
4、法律意见书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。
8、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询信达澳银基金管理有限公司。
客户服务中心电话:400-8888-118
网址:www.fscinda.com信达澳银基金管理有限公司
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