信达澳银科技创新一年定期开放混合型
证券投资基金
2021年年度报告
2021年12月31日
基金管理人:信达澳银基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年三月二十九日信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2021年1月1日起至12月31日止。
1信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................1
1.1重要提示...............................................1
1.2目录.................................................2
§2基金简介................................................4
2.1基金基本情况.............................................4
2.2基金产品说明.............................................4
2.3基金管理人和基金托管人........................................4
2.4信息披露方式.............................................5
2.5其他相关资料.............................................5
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................5
3.1主要会计数据和财务指标........................................5
3.2基金净值表现.............................................6
3.3过去三年基金的利润分配情况......................................9
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................13
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................13
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................13
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................14
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................14
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................15
§5托管人报告..............................................15
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................15
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明....................................................15
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............15
§6审计报告...............................................15
§7年度财务报表.............................................18
7.1资产负债表.............................................18
7.2利润表...............................................19
7.3所有者权益(基金净值)变动表....................................20
7.4报表附注..............................................21
§8投资组合报告.............................................50
8.1期末基金资产组合情况........................................50
8.2期末按行业分类的股票投资组合....................................50
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................51
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................67
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................69
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............69
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.69
2信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.69
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细............70
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.............................70
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................70
8.12投资组合报告附注.........................................70
§9基金份额持有人信息..........................................71
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................71
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................71
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................72
§10开放式基金份额变动.........................................72
§11重大事件揭示............................................72
11.1基金份额持有人大会决议......................................72
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................72
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................73
11.4基金投资策略的改变........................................73
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................73
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................73
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................73
11.8其他重大事件...........................................74
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................78
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................78
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................79
§13备查文件目录............................................79
13.1备查文件目录...........................................79
13.2存放地点.............................................79
13.3查阅方式.............................................79
3信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金简称信达澳银科技创新一年定开混合基金主代码009437交易代码009437基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年5月29日基金管理人信达澳银基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额418804581.11份基金合同存续期不定期信达澳银科技创新一年定信达澳银科技创新一年定下属分级基金的基金简称
开混合 A 开混合 C下属分级基金的交易代码009437009438报告期末下属分级基金的份额
355225190.91份63579390.20份
总额
2.2基金产品说明
本基金在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投投资目标资管理,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
本基金的投资策略主要包括大类资产配置、股票投资策
投资策略略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略。
中国战略新兴产业成份指数收益率×80%+中债总指数业绩比较基准
收益率×20%
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金风险收益特征可投资科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括流动性风险、退市风险和投资集中风险等。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称信达澳银基金管理有限公司中国银行股份有限公司姓名徐伟文许俊信息披露联系电
0755-83172666010-66596688
负责人话
电子邮 disclosure@fscinda.com fcid@bankofchina.com
4信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
箱
客户服务电话400-8888-11895566
传真0755-83196151010-66594942广东省深圳市南山区粤海街道北京市西城区复兴门内大街1注册地址海珠社区科苑南路2666号中国号
华润大厦 L1001广东省深圳市南山区粤海街道北京市西城区复兴门内大街1办公地址科苑南路2666号中国华润大厦号
10层
邮政编码518054100818法定代表人朱永强刘连舸
注:2022年3月21日起,基金管理人名称变更为“信达澳亚基金管理有限公司”。
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》登载基金年度报告正文的管理人互联网网
www.fscinda.com址广东省深圳市南山区粤海街道科苑南路基金年度报告备置地点
2666号中国华润大厦10层
2.5其他相关资料
项目名称办公地址安永华明会计师事务所(特北京市东城区东长安街1号东方广会计师事务所殊普通合伙)场安永大楼16层信达澳银基金管理有限公广东省深圳市南山区粤海街道科苑注册登记机构司南路2666号中国华润大厦10层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
2020年5月29日(基金合同生效日)至2020
2021年
3.1.1期间数据年12月31日
和指标信达澳银科技创新信达澳银科技创新信达澳银科技创新信达澳银科技创新
一年定开混合 A 一年定开混合 C 一年定开混合 A 一年定开混合 C本期已实现
243847537.4944880226.51-9734122.20-2139998.94
收益
本期利润243338412.3245058429.5776110507.1815799874.14加权平均基
金份额本期0.44440.41640.09280.0921利润
5信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
本期加权平
均净值利润34.97%33.30%8.88%8.82%率本期基金份
额净值增长54.77%54.62%9.28%9.21%率
2021年末2020年末
3.1.2期末数
信达澳银科技创新信达澳银科技创新信达澳银科技创新信达澳银科技创新据和指标
一年定开混合 A 一年定开混合 C 一年定开混合 A 一年定开混合 C期末可供分
213407771.9738024029.09-9734122.20-2139998.94
配利润期末可供分
配基金份额0.60080.5981-0.0119-0.0125利润期末基金资
600788350.30107360545.38896439389.61187284204.95
产净值期末基金份
1.69131.68861.09281.0921
额净值
2021年末2020年末
3.1.3累计期
信达澳银科技创新信达澳银科技创新信达澳银科技创新信达澳银科技创新末指标
一年定开混合 A 一年定开混合 C 一年定开混合 A 一年定开混合 C基金份额累
计净值增长69.13%68.86%9.28%9.21%率注:1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的认购、申购及赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
信达澳银科技创新一年定开混合 A业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去三个月2.67%1.50%0.36%0.81%2.31%0.69%
过去六个月23.77%2.01%-5.72%1.10%29.49%0.91%
过去一年54.77%1.84%3.80%1.38%50.97%0.46%
6信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
自基金合同生
69.13%1.72%43.14%1.34%25.99%0.38%
效起至今
信达澳银科技创新一年定开混合 C业绩比较份额净值业绩比较
份额净值基准收益*-
阶段增长率标基准收益*-*
增长率*率标准差*
准差*率*
*
过去三个月2.64%1.50%0.36%0.81%2.28%0.69%
过去六个月23.71%2.01%-5.72%1.10%29.43%0.91%
过去一年54.62%1.84%3.80%1.38%50.82%0.46%自基金合同生
68.86%1.72%43.14%1.34%25.72%0.38%
效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
信达澳银科技创新一年定开混合 A 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2020年5月29日至2021年12月31日)
信达澳银科技创新一年定开混合 C 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2020年5月29日至2021年12月31日)
7信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
信达澳银科技创新一年定开混合 A
信达澳银科技创新一年定开混合 C
8信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
注:本基金基金合同于2020年5月29日生效生效,因此2020年的净值增长率是按照基金合同生效后的实际存续期计算的。
3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金从2020年5月29日(基金合同生效日)至本报告期期末未实施利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人信达澳银基金管理有限公司(以下简称“公司”)成立于2006年6月5日,由中国信达资产管理股份有限公司(原中国信达资产管理公司)和澳洲联邦银行全资附属公司 East Topco Limited 共同发起,是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司,也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。
2015年5月22日,信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权,与 East Topco Limited 共同持有公司股份。公司注册资本 1 亿元人民币,总部设在深圳,在北京和上海设有分公司。公司中方股东信达证券股份有限公司出资比例为
54%,外方股东 East Topco Limited 出资比例为 46%。
公司建立了健全的法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事会和执行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会,并建立了独立董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制由总经理负责公司的日常运作并由各委员会包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委员会、
产品审议委员会、IT 治理委员会、运营委员会、市场销售管理委员会、问责委员会等协助其议事决策。
公司建立了完善的组织架构,设立了权益投资总部、混合资产投资部、智能量化与全球投资部、市场销售部、机构销售部、互联网金融部、战略客户部、投资管理部、产
品创新部、运营管理总部、风险控制部、行政人事部、财务会计部、监察稽核部、董事
会办公室等部门,各部门分工协作,职责明确。
截至2021年12月31日,公司共管理41只基金,包括信达澳银转型创新股票型证券投资基金、信达澳银新能源产业股票型证券投资基金、信达澳银中证沪港深高股息精
选指数型证券投资基金、信达澳银先进智造股票型证券投资基金、信达澳银蓝筹精选股
9信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
票型证券投资基金、信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银新目标
灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金、信达澳
银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银核心科技混合型证券投资基
金、信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、信达澳银研究优选混合型证
券投资基金、信达澳银匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金、信达澳银周期动力混
合型证券投资基金、信达澳银量化多因子混合型证券投资基金(LOF)、信达澳银量化先
锋混合型证券投资基金(LOF)、信达澳银领先增长混合型证券投资基金、信达澳银精华
灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银中小盘混合型证券投资基金、信达澳银红利回
报混合型证券投资基金、信达澳银产业升级混合型证券投资基金、信达澳银消费优选混
合型证券投资基金、信达澳银星奕混合型证券投资基金、信达澳银至诚精选混合型证券
投资基金、信达澳银医药健康混合型证券投资基金、信达澳银新能源精选混合型证券投
资基金、信达澳银领先智选混合型证券投资基金、信达澳银品质回报6个月持有期混合
型证券投资基金、信达澳银成长精选混合型证券投资基金、信达澳银恒盛混合型证券投
资基金、信达澳银价值精选混合型证券投资基金、信达澳银优势价值混合型证券投资基
金、信达澳银景气优选混合型证券投资基金、信达澳银慧管家货币市场基金、信达澳银
慧理财货币市场基金、信达澳银安益纯债债券型证券投资基金、信达澳银安盛纯债债券
型证券投资基金、信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)、信达澳银信用债债券型证
券投资基金、信达澳银鑫益债券型证券投资基金和信达澳银优享债券型证券投资基金。
报告期内,公司第五届董事会独立董事宋若冰先生以参加董事会会议、邮件、现场与管理层沟通、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责,报告期内累计履职时间达到法定要求;独立董事杨棉之先生以参加董事会会议、邮件、现场与管理层邮件沟通、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告
等方式履行职责,报告期内累计履职时间达到法定要求;独立董事屈文洲先生以参加董事会会议、通讯表决董事会决议和风险控制委员会决议、审阅公司重要报告和提交工作
报告等方式履行职责,报告期内累计履职时间达到法定要求。
报告期内,公司及基金运作未发生重大利益冲突事件,独立董事在履职过程中未发现公司存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名职务任本基金的基金经理证券从说明
10信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告(助理)期限业年限任职日期离任日期浙江大学工学硕士。2010年
9月,任平安证券综合研究
所研究员,2014年1月加入信达澳银基金公司,历任研究员,基金经理助理,现任副总经理、联席投资总监,信达澳银新能源产业股票基金基金经理(2016年10月
19日起至今)、信达澳银精
华配置混合基金基金经理
(2017年12月26日起至今)、信达澳银先进智造股票基金基金经理(2019年1月
17日起至今)、信达澳银核
本基金的基心科技混合基金的基金经理金经理,公(2019年8月14日起至
2021-05-2冯明远司副总经-11年今)、信达澳银科技创新一年
9
理、联席投定开混合基金的基金经理资总监(2020年5月29日起至今)、信达澳银研究优选混合基金的基金经理(2020年6月22日起至今)、信达澳银匠心臻选两年持有期混合基金的基金经理(2020年10月30日起至今)、信达澳银星奕混合基金的基金经理
(2021年1月22日起至今)、信达澳银领先智选混合基金的基金经理(2021年6月30日起至今)、信达澳银智远三年持有期混合基金的基金经理(2022年1月25日起至今)。
注:1.基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。2.证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管
部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在
11信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生损害基金持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《信达澳银基金管理有限公司公平交易实施办法》在投资决策、交易执行、风险监控等环节建立了
严谨的内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。
本基金管理人通过建立科学的投资决策体系,严谨的公平交易机制,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、业务流程和技术手段保证公平交易原则的贯彻,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本基金管理人通过风险监控信息系统对不同投资组合同向交易进行公平交易分析,分别于每季度和每年度对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异等进行分析,形成公平交易制度执行情况分析报告。通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。若发现涉嫌违背公平交易原则的行为,及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的
收益率差异进行了分析;利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法,对连续四个季度内、不同时间窗口(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易价
差进行了分析;对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交
易进行了审核和监控,未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。
12信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
4.3.3异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的5%的情况。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2021年,本基金配置了新能源、半导体、化工、周期行业等制造业股票,具体配置方向包括锂电池、光伏、风电、新材料、半导体、先进装备、新材料等领域。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,A 类基金份额:基金份额净值为 1.6913 元,份额累计净值为 1.6913元,本报告期内,本基金份额净值增长率为54.77%,同期业绩比较基准收益率为3.80%。
截至报告期末,C 类基金份额:基金份额净值为 1.6886 元,份额累计净值为 1.6886元,本报告期内,本基金份额净值增长率为54.62%,同期业绩比较基准收益率为3.80%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2022年,我们面临地缘政治冲突、疫情扰动等多重考验,本基金将继续在新能源、TMT、先进制造业、稳增长等方向寻找投资机会。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内,本基金管理人在内部监察稽核工作中一切从规范运作、保障基金份额持有人利益出发,由独立于各业务部门的监察稽核人员对公司经营、员工行为的合规性进行定期和不定期检查,发现问题及时敦促有关部门整改,并定期制作监察稽核报告报公司管理层和监管机构。报告期内,本基金管理人内部监察稽核工作重点完成了以下几个方面:(1)进一步完善公司管理及业务制度。(2)监督后台运营业务安全、准确运行,推进完善信息技术系统,履行反洗钱义务。(3)监督市场营销、基金销售的合规性,落实执行投资者适用性原则。(4)加强对员工包括投资管理人员的监察监督,严
13信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
格执行防范投资人员道德风险的有关措施,规避不正当交易行为的发生。(5)对业务部门进行相关法律培训,提高员工遵规守法意识。本报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法,无不当内幕交易和关联交易,有效保障了基金份额持有人利益。我们将继续以风险控制为核心,提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.7.1有关参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关
工作经历
本基金管理人设立了专项的估值小组,主要职责是决策制定估值政策和估值程序。
小组成员具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金估值小组负责人一名,由督察长担任;基金估值小组成员若干名,由权益投资总部、混合资产投资部、风险控制部、监察稽核部及基金运营部指定专人并经经营管理委员会审议通
过后担任,其中基金运营部负责组织小组工作的开展。
4.7.2基金经理参与或决定估值的程度
基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议,但不参与最终决策和日常估值工作。估值政策和程序、估值调整等与基金估值有关的业务,由基金估值小组采用集体决策方式决定。
4.7.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
4.7.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》关于收益分
配的规定,基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 20%,每一基金份额享有同等分配权。截止报告期末,本基金 A 类基金份额可供分配利润为 213407771.97元,C类基金份额可供分配利润为 38024029.09元。根据相关法律法规和基金合同要求,本基金管理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配。本基金本报告期内未进行利润分配。
14信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称"本托管人")在信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金合同(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的"金融工具风险及管理"、"关联方承销证券"、"关联方证券出借"部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6审计报告
安永华明(2022)审字第 60467227_H25 号信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金全体基金份额持有人:
6.1审计意见
我们审计了信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金的财务报表,包括
2021年12月31日的资产负债表,2021年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动
15信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和净值变动情况。
6.2形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
6.3其他信息
信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
6.4管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金的财务报告
16信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告过程。
6.5注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计
程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师
17信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
高鹤邓雯北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
2022年3月28日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
报告截止日:2021年12月31日
单位:人民币元本期末上年度末资产附注号
2021年12月31日2020年12月31日
资产:--
银行存款7.4.7.11500819.08107895394.23
结算备付金1509505.971671470.61
存出保证金189750.67395615.93
交易性金融资产7.4.7.2708296899.10976268407.12
其中:股票投资707371142.57975427269.84
基金投资--
债券投资925756.53841137.28
资产支持证券投资--
贵金属投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
应收证券清算款-16287655.00
应收利息7.4.7.51288.465667.52
应收股利--
应收申购款--
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.6--
资产总计711498263.281102524210.41本期末上年度末负债和所有者权益附注号
2021年12月31日2020年12月31日
负债:--
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付证券清算款1327412.7415981414.27
应付赎回款--
应付管理人报酬919036.091330356.85
18信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
应付托管费153172.69221726.15
应付销售服务费9289.1815327.62
应付交易费用7.4.7.7750449.751171785.36
应交税费7.155.60
应付利息--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.8190000.0080000.00
负债合计3349367.6018800615.85
所有者权益:--
实收基金7.4.7.9418804581.11991813213.24
未分配利润7.4.7.10289344314.5791910381.32
所有者权益合计708148895.681083723594.56
负债和所有者权益总计711498263.281102524210.41
注:报告截止日2021年12月31日,基金份额总额418804581.11份。其中信达澳银科技创新一年定开混合 A 基金份额净值 1.6913 元,基金份额总额 355225190.91 份;
信达澳银科技创新一年定开混合 C 基金份额净值 1.6886 元,基金份额总额 63579390.20份。
7.2利润表
会计主体:信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
本报告期:2021年1月1日至2021年12月31日
单位:人民币元上年度可比期间本期2020年5月29日(基项目附注号2021年1月1日至金合同生效日)至
2021年12月31日
2020年12月31日
一、收入311759436.00106766194.05
1.利息收入176911.79454285.43
其中:存款利息收入7.4.7.11175893.70453288.00
债券利息收入1018.09997.43
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入--
证券出借利息收入--
其他利息收入--
2.投资收益(损失以“-”填列)311544214.682527406.16
其中:股票投资收益7.4.7.12307602760.67272063.40
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.1396465.85275617.55
资产支持证券投资收益--
贵金属投资收益--
衍生工具收益7.4.7.14--
19信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
股利收益7.4.7.153844988.161979725.213.公允价值变动收益(损失以“-”
7.4.7.16-330922.11103784502.46号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)--
5.其他收入(损失以“-”号填列)7.4.7.17369231.64-
减:二、费用23362594.1114855812.73
1.管理人报酬7.4.10.212537243.049143126.59
2.托管费7.4.10.22089540.571523854.46
3.销售服务费7.4.10.2136284.37105363.97
4.交易费用7.4.7.188396935.223923006.43
5.利息支出--
其中:卖出回购金融资产支出--
6.税金及附加3.473.57
7.其他费用7.4.7.19202587.44160457.71三、利润总额(亏损总额以“-”
288396841.8991910381.32号填列)
减:所得税费用--四、净利润(净亏损以“-”号填
288396841.8991910381.32
列)
7.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
本报告期:2021年1月1日至2021年12月31日
单位:人民币元本期项目2021年1月1日至2021年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益
991813213.2491910381.321083723594.56(基金净值)
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数-288396841.89288396841.89(本期利润)
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
-573008632.13-90962908.64-663971540.77
动数(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款44770271.768131295.3352901567.09
2.基金赎回款-617778903.89-99094203.97-716873107.86
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
---的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
20信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
五、期末所有者权益
418804581.11289344314.57708148895.68(基金净值)上年度可比期间
项目2020年5月29日(基金合同生效日)至2020年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益
991813213.24-991813213.24(基金净值)
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数-91910381.3291910381.32(本期利润)
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
---
动数(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款---
2.基金赎回款---
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
---的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益
991813213.2491910381.321083723594.56(基金净值)报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码(序号)从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:
朱永强黄晖刘玉兰
———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(简称"中国证监会")证监许可[2020]第502号文《关于准予信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金注册的批复》的核准,由信达澳银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币991813213.24元,经安永
21信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2020)验字第号 60467227_H02 验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")于2020年5月29日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为991813213.24份基金份额,其中认购资金利息折合0.00份基金份额。
本基金的基金管理人为信达澳银基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称"中国银行")。根据2020年5月29日生效的《信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")和《信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》,本基金根据认购/申购费用、赎回费用及销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。其中 A 类基金份额为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,但不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额;C 类基金份额为从本类别基金资产净
值中计提销售服务费而不收取认购/申购费用的基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及招募说明书的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等)、同业存单、银行存款、债券回
购、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资配置为:开放期内,股票资产占基金资产的比例为60%-95%,封闭期内,股票资产占基金资产的比例为60%-100%。在开放期和封闭期内,投资于科技创新主题的证券比例不低于本基金非现金基金资产的80%。开放期内,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:中国战略新兴产业成份指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%。
22信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2020年12月31日的财务状况以及2020年5月29日(基金合同生效日)至2020年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。唯上年度可比期间财务报表的实际编制期间系自2020年5月29日(基金合同生效日)至2020年12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。(1)金融资产分类本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项;本基金
23信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券
投资和衍生工具(主要系权证投资);(2)金融负债分类本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
初始确认本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债,按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益;应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。后续计量以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益;对于应收款项和其他金融负债
采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量,如名义利率与实际利率计差异较小的,也可采用名义利率进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,均计入当期损益。终止确认当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该收取金融资产现金流量的权利已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认;当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认;处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益。金融资产转移本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本
24信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值:(1)存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值;估值日无报价
且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价;(2)不存在活跃市场的金融工具,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值;(3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能适当反映公允价值的价格估值;(4)如有新增事项,按国家最新规定估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。
25信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加、红利再投资所引起的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购、转入、红利再投资或赎回、转出基金份额时,申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累计未分配的已实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购、转入、红利再投资或赎回、转出基金份额时,申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。
损益平准金于基金申购、转入、红利再投资确认日或基金赎回、转出确认日确认,于期末全额转入"未分配利润/(累计亏损)"。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账;
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由
债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提;
(3)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在实际持有期间内逐日计提;
(4)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账;
(5)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账;
(6)衍生工具收益/(损失)于卖出衍生工具成交日确认,并按卖出衍生工具成交金额与其成本的差额入账;
(7)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应
26信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账;
(8)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;
(9)其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费
率和计算方法逐日确认。其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每
次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;(3)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份
额收益分配金额后不能低于面值;(4)本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;(5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
7.4.4.12分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度,本基金整体为一个报告分部,且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。
27信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期间无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无重大会计差错更正。
7.4.6税项
7.4.6.1印花税证券(股票)交易印花税税率为1‰,由出让方缴纳。
7.4.6.2增值税及附加、企业所得税
自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下称资管产品运营业务),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他
28信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的,资管产品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月
31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加,以实际缴纳的增值税税额为计税依据,分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
7.4.6.3个人所得税
个人所得税税率为20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
29信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位:人民币元本期末上年度末项目
2021年12月31日2020年12月31日
活期存款1500819.08107895394.23
定期存款--
其中:存款期限1个月以内--
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
合计1500819.08107895394.23
7.4.7.2交易性金融资产
单位:人民币元本期末项目2021年12月31日成本公允价值公允价值变动
股票604265218.75707371142.57103105923.82
贵金属投资-金交所黄金
---合约
交易所市场578100.00925756.53347656.53
债券银行间市场---
合计578100.00925756.53347656.53
资产支持证券---
基金---
其他---
合计604843318.75708296899.10103453580.35上年度末项目2020年12月31日成本公允价值公允价值变动
股票871803104.66975427269.84103624165.18
贵金属投资-金交所黄金
---合约
交易所市场680800.00841137.28160337.28
债券银行间市场---
合计680800.00841137.28160337.28
资产支持证券---
基金---
其他---
合计872483904.66976268407.12103784502.46
30信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本期末及上年度末无衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
本基金本期末及上年度末无买入返售金融资产。
7.4.7.5应收利息
单位:人民币元本期末上年度末项目
2021年12月31日2020年12月31日
应收活期存款利息329.684448.56
应收定期存款利息--
应收其他存款利息--
应收结算备付金利息747.12827.42
应收债券利息117.72195.74
应收资产支持证券利息--
应收买入返售证券利息--
应收申购款利息--
应收黄金合约拆借孳息--
应收出借证券利息--
其他93.94195.80
合计1288.465667.52
注:其他为应收结算保证金利息。
7.4.7.6其他资产
本基金本期末无其他资产。
7.4.7.7应付交易费用
单位:人民币元本期末上年度末项目
2021年12月31日2020年12月31日
交易所市场应付交易费
750449.751171785.36
用银行间市场应付交易费
--用
合计750449.751171785.36
7.4.7.8其他负债
单位:人民币元项目本期末上年度末
31信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
2021年12月31日2020年12月31日
应付券商交易单元保证
--金
应付赎回费--
应付证券出借违约金--
预提费用190000.0080000.00
合计190000.0080000.00
7.4.7.9实收基金
信达澳银科技创新一年定开混合 A
金额单位:人民币元本期项目2021年1月1日至2021年12月31日
基金份额(份)账面金额
上年度末820328882.43820328882.43
本期申购39085480.3639085480.36
本期赎回(以“-”号填列)-504189171.88-504189171.88
本期末355225190.91355225190.91
信达澳银科技创新一年定开混合 C
金额单位:人民币元本期项目2021年1月1日至2021年12月31日
基金份额(份)账面金额
上年度末171484330.81171484330.81
本期申购5684791.405684791.40
本期赎回(以“-”号填列)-113589732.01-113589732.01
本期末63579390.2063579390.20
注:本期申购中包含转入及红利再投份额及金额,本期赎回中包含转出份额及金额。
7.4.7.10未分配利润
信达澳银科技创新一年定开混合 A
单位:人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-9734122.2085844629.3876110507.18
本期利润243847537.49-509125.17243338412.32本期基金份额交易产生
-20705643.32-53180116.79-73885760.11的变动数
其中:基金申购款3005316.344108430.687113747.02
基金赎回款-23710959.66-57288547.47-80999507.13
本期已分配利润---
本期末213407771.9732155387.42245563159.39
信达澳银科技创新一年定开混合 C
32信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
单位:人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-2139998.9417939873.0815799874.14
本期利润44880226.51178203.0645058429.57本期基金份额交易产生
-4716198.48-12360950.05-17077148.53的变动数
其中:基金申购款439689.43577858.881017548.31
基金赎回款-5155887.91-12938808.93-18094696.84
本期已分配利润---
本期末38024029.095757126.0943781155.18
7.4.7.11存款利息收入
单位:人民币元上年度可比期间本期2020年5月29日(基金合同项目2021年1月1日至2021年12生效日)至2020年12月31月31日日
活期存款利息收入134493.10433455.58
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入36946.6517404.60
其他4453.952427.82
合计175893.70453288.00
注:其他为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。
7.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年122020年5月29日(基金合同月31日生效日)至2020年12月31日
卖出股票成交总额3356610891.961206898583.51
减:卖出股票成本总额3049008131.291206626520.11
买卖股票差价收入307602760.67272063.40
7.4.7.13债券投资收益
单位:人民币元上年度可比期间本期2020年5月29日(基金合同项目2021年1月1日至2021年12生效日)至2020年12月31月31日日卖出债券(债转股及债券
269939.17854749.03到期兑付)成交总额
33信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告减:卖出债券(债转股及
173200.00578300.00债券到期兑付)成本总额
减:应收利息总额273.32831.48
买卖债券差价收入96465.85275617.55
7.4.7.14衍生工具收益
本基金本期无衍生工具收益。
7.4.7.15股利收益
单位:人民币元上年度可比期间本期2020年5月29日(基金合同项目2021年1月1日至2021年12生效日)至2020年12月31月31日日股票投资产生的股利收
3844988.161979725.21
益
其中:证券出借权益补偿
--收入基金投资产生的股利收
--益
合计3844988.161979725.21
7.4.7.16公允价值变动收益
单位:人民币元上年度可比期间本期2020年5月29日(基金合同项目名称2021年1月1日至2021年12生效日)至2020年12月31月31日日
1.交易性金融资产-330922.11103784502.46
——股票投资-518241.36103624165.18
——债券投资187319.25160337.28
——资产支持证券投资--
——基金投资--
——贵金属投资--
——其他--
2.衍生工具--
——权证投资--
3.其他--
减:应税金融商品公允价
值变动产生的预估增值--税
合计-330922.11103784502.46
34信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
7.4.7.17其他收入
单位:人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年122020年5月29日(基金合同月31日生效日)至2020年12月31日
基金赎回费收入369231.64-
基金转换费收入--
合计369231.64-
7.4.7.18交易费用
单位:人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年122020年5月29日(基金合同月31日生效日)至2020年12月31日
交易所市场交易费用8396935.223923006.43
银行间市场交易费用--
合计8396935.223923006.43
7.4.7.19其他费用
单位:人民币元上年度可比期间本期2020年5月29日(基金合同项目2021年1月1日至2021年12生效日)至2020年12月31月31日日
审计费用70000.0080000.00
信息披露费120000.0070000.00
证券出借违约金--
银行结算费用12587.4410057.71
其他费用-400.00
合计202587.44160457.71
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
本基金的基金管理人于2022年3月21日更名为“信达澳亚基金管理有限公司”。除以上情况外,本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
35信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系信达澳银基金管理有限公司(“信达澳银基基金管理人、注册登记机构、基金销售机金公司”)构
中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金托管人、基金代销机构
信达证券股份有限公司(“信达证券”)基金管理人的控股股东、基金代销机构
East Topco Limited 基金管理人的股东
信达新兴财富(北京)资产管理有限公司基金管理人的全资子公司
中国信达资产管理股份有限公司对公司法人股东直接持股20%以上的股东
注:1、本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本期无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位:人民币元上年度可比期间本期2020年5月29日(基金合项目2021年1月1日至2021年同生效日)至2020年12
12月31日
月31日当期发生的基金应支付的管
12537243.049143126.59
理费
其中:支付销售机构的客户维
5472464.125150772.45
护费
注:支付基金管理人信达澳银基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%
的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位:人民币元上年度可比期间本期2020年5月29日(基金合项目2021年1月1日至2021年同生效日)至2020年12
12月31日
月31日当期发生的基金应支付的托
2089540.571523854.46
管费
36信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.10.2.3销售服务费
单位:人民币元本期
2021年1月1日至2021年12月31日
获得销售服务费当期发生的基金应支付的销售服务费的各关联方名称信达澳银科技创新一信达澳银科技创新一年合计
年定开混合 A 定开混合 C信达澳银基金公
-958.31958.31司
信达证券-12002.9712002.97
中国银行-11781.7711781.77
合计-24743.0524743.05上年度可比期间
2020年5月29日(基金合同生效日)至2020年12月31日
获得销售服务费当期发生的基金应支付的销售服务费的各关联方名称信达澳银科技创新一信达澳银科技创新一年合计
年定开混合 A 定开混合 C
中国银行-8239.458239.45信达澳银基金公
-534.75534.75司
信达证券-11798.3211798.32
合计-20572.5220572.52
注:信达澳银科技创新一年定开混合 A 类基金不收取销售服务费。信达澳银科技创新一年定开混合 C 类基金支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类份额对应的基
金资产净值0.1%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给信达澳银基金公司,再由信达澳银基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:日销售服务费=前一日信达澳银新征程定开 C 基金份额对应的基金资产净值×0.1%/当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行转融通证券出借交易。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金。
37信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本年度末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元本期上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12月312020年5月29日(基金合同生效日)
关联方名日至2020年12月31日称当期利息收当期利息收期末余额期末余额入入中国银行
股份有限1500819.08134493.10107895394.23433455.58公司
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金本期无需要说明的其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况
本基金本期无利润分配情况。
7.4.12期末(2021年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别:股票
流通成功
证券证券可流受认购期末估数量(单期末期末备认购
代码名称通日限类价格值单价位:股)成本总额估值总额注日型
2022
68878宏华2021-新股
-01-130.28258.86140042392.00362404.00-
9数科07-01限售
0
2022
68878悦安2021-新股
-02-211.7654.01151317792.8881717.13-
6新材08-18限售
8
68877厦钨2021-2022新股24.50100.74403398808.50406284.42-
38信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
8新能07-29-02-0限售
7
2022
68877珠海2021-新股
-04-114.4339.0910483151269.69409780.47-
2冠宇09-30限售
5
2022
68873壹石2021-新股
-02-115.4975.36340952805.41256902.24-
3通08-10限售
7
2022
68872同益2021-新股
-04-14.5110.19368716628.3737570.53-
2中10-08限售
9
2022
68871唯赛2021-新股
-01-25.8527.71314518398.2587147.95-
8勃07-20限售
8
2022
68830科德2021-新股
-01-111.03105.68149616500.88158097.28-
5数控07-02限售
0
2022
68822威腾2021-新股
-01-06.4215.76269317289.0642441.68-
6电气06-28限售
7
2022新股
68817亚虹2021-
-01-0未上22.9822.9822523517578.54517578.54-
6医药12-29
7市
2022
68811鼎阳2021-新股
-06-046.6080.054901228386.60392325.05-
2科技11-24限售
2022
68810国力2021-新股
-03-112.0466.10159519203.80105429.50-
3股份09-02限售
0
2022
68803中科2021-新股
-01-18.6018.72213218335.2039911.04-
8通达07-05限售
3
非公
2022开发
60145国联2021-
-04-1行流11.2213.452094472349995.342817062.15-
6证券10-19
5通受
限
2022
30119家联2021-新股
-06-030.7329.142979126.818654.58-
3科技12-02限售
9
2022
30118力诺2021-新股
-05-113.0020.486478411.0013250.56-
8特玻11-04限售
1
30118鸥玛2021-2022新股11.8821.165786866.6412230.48-
39信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
5软件11-11-05-1限售
9
2022
30109华兰2021-新股
-05-058.0849.8528716668.9614306.95-
3股份10-21限售
5
2022
30108戎美2021-新股
-04-233.1624.6762620758.1615443.42-
8股份10-19限售
8
2022
30107邵阳2021-新股
-04-111.9224.821401668.803474.80-
9液压10-11限售
9
2022
30107君亭2021-新股
-03-312.2432.001441762.564608.00-
3酒店09-22限售
0
2022
30107中捷2021-新股
-03-27.4633.411811350.266047.21-
2精工09-22限售
9
2022
30106凯盛2021-新股
-03-25.1744.215392786.6323829.19-
9新材09-16限售
8
2022
30106大地2021-新股
-03-213.9828.381442013.124086.72-
8海洋09-16限售
8
2022
30106海锅2021-新股
-03-217.4036.111532662.205524.83-
3股份09-09限售
4
2022
30106上海2021-新股
-03-13.3117.015231731.138896.23-
2艾录09-07限售
4
2022
30106兰卫2021-新股
-03-14.1730.945872447.7918161.78-
0医学09-06限售
4
2022
30105金三2021-新股
-03-18.0919.302592095.314998.70-
9江09-03限售
4
2022
30105中粮2021-新股
-03-03.5518.2413864920.3025280.64-
8工科09-01限售
9
2022
30105汇隆2021-新股
-03-08.0319.022181750.544146.36-
7新材08-31限售
9
2022
30105森赫2021-新股
-03-03.9311.095722247.966343.48-
6股份08-27限售
7
40信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
2022
30105张小2021-新股
-03-06.9021.783552449.507731.90-
5泉08-26限售
7
2022
30105远信2021-新股
-03-011.8728.781551839.854460.90-
3工业08-25限售
1
2022
30104超越2021-新股
-02-219.3432.921963790.646452.32-
9科技08-17限售
4
2022
30104金鹰2021-新股
-02-24.1312.968433481.5910925.28-
8重工08-11限售
8
2022
30104能辉2021-新股
-02-18.3448.992902418.6014207.10-
6科技08-10限售
7
2022
30104金百2021-新股
-02-17.3128.212151571.656065.15-
1泽08-02限售
1
2022
30104中环2021-新股
-02-013.5738.512413270.379280.91-
0海陆07-26限售
7
2022
30103中集2021-新股
-01-16.9612.51173112047.7621654.81-
9车辆07-01限售
0
2022
30103深水2021-新股
-02-06.6820.232661776.885381.18-
8规院07-22限售
7
2022
30103保立2021-新股
-02-014.8224.261932860.264682.18-
7佳07-21限售
7
2022
30103迈普2021-新股
-01-215.1459.971081635.126476.76-
3医学07-15限售
6
2022
30103新柴2021-新股
-01-24.9712.515132549.616417.63-
2股份07-15限售
4
2022
30103仕净2021-新股
-01-26.1031.522421476.207627.84-
0科技07-15限售
4
2022
30102怡合2021-新股
-01-214.1489.874626532.6841519.94-
9达07-14限售
4
30102东亚2021-2022新股
5.3113.507333892.239895.50-
8机械07-12-01-2限售
41信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
0
2022
30102华蓝2021-新股
-01-111.4516.652863274.704761.90-
7集团07-08限售
9
2022
30102浩通2021-新股
-01-118.0362.732033660.0912734.19-
6科技07-08限售
7
2022
30102读客2021-新股
-01-21.5520.88403624.658414.64-
5文化07-06限售
4
2022
30102英诺2021-新股
-01-09.4641.432902743.4012014.70-
1激光06-28限售
6
2022
30102密封2021-新股
-01-010.6430.444214479.4412815.24-
0科技06-28限售
6
2022
30101申菱2021-新股
-01-08.2926.067826482.7820378.92-
8环境06-28限售
7
2022
30099久祺2021-新股
-02-111.9045.454204998.0019089.00-
4股份08-02限售
4
2022
30085中兰2021-新股
-03-19.9627.292032021.885539.87-
4环保09-08限售
6
2022
30077倍杰2021-新股
-02-14.5721.084442029.089359.52-
4特07-26限售
6
非公
2022开发
30074欣锐2021-
-04-2行流29.2556.8423590690007.501340855.60-
5科技10-20
2通受
限非公
2022开发
00283英维2021-
-04-2行流25.5836.9417983460005.14664292.02-
7克10-21
5通受
限
2022大宗
00283英维2021-
-06-1交易41.7636.04500002088000.001802000.00-
7克12-13
3买入
2022新股
00123泰慕2021-
-01-1未上16.5316.533335504.495504.49-
4士12-31
1市
42信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元股票股票停牌停牌期末估复牌复牌开数量期末期末备注
代码名称日期原因值单价日期盘单价(单位:股)成本总额估值总额
ST 平 重大事
000780-10.95--1680001613327.991839600.00-
能项停牌
注:本基金本期末无持有的暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无作为质押的债券。
截至本报告期末2020年12月31日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无作为质押的债券。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2020年12月31日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末,本基金未持有从事转融通证券出借业务交易的证券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金,属于风险收益水平中等的基金品种。本基金投资的金融工具主要包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等)、同业存单、银行存款、债券回购、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的
43信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。
本基金的基金管理人秉承全面风险管理的理念,将风险管理融入业务中,建立了由董事会风险控制委员会、经营层风险管理委员会、督察长、风险控制部、监察稽核部和
相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会,负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度;在经营层层面设立风险管理委员会,对公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等提出意见和建议,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面的风险控制主要由风险控制
部、监察稽核部负责督促与协调,各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人,对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务,员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收
和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
44信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
7.4.13.2.1按长期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元本期末上年度末长期信用评级
2021年12月31日2020年12月31日
AAA - -
AAA 以下 925756.53 344000.00
未评级-497137.28
合计925756.53841137.28
注:1.长期债券为债券发行日至到期日的期间在1年以上的债券。
2.未评级债券为可转债债。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流
动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产
比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流
动性风险,并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券,除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外,均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。
45信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位:人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2021年12月31日
资产
银行存款1500819.08---1500819.08
结算备付金1509505.97---1509505.97
存出保证金189750.67---189750.67
交易性金融资产-787287.48138469.05707371142.57708296899.10
应收利息---1288.461288.46
资产总计3200075.72787287.48138469.05707372431.03711498263.28负债
应付管理人报酬---919036.09919036.09
应付托管费---153172.69153172.69
应付证券清算款---1327412.741327412.74
应付销售服务费---9289.189289.18
应付交易费用---750449.75750449.75
应交税费---7.157.15
其他负债---190000.00190000.00
负债总计---3349367.603349367.60
利率敏感度缺口3200075.72787287.48138469.05704023063.43708148895.68
46信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2020年12月31日
资产
银行存款107895394.23---107895394.23
结算备付金1671470.61---1671470.61
存出保证金395615.93---395615.93
交易性金融资产--841137.28975427269.84976268407.12
应收证券清算款---16287655.0016287655.00
应收利息---5667.525667.52
1102524210.4
资产总计109962480.77-841137.28991720592.36
1
负债
应付证券清算款---15981414.2715981414.27
应付管理人报酬---1330356.851330356.85
应付托管费---221726.15221726.15
应付销售服务费---15327.6215327.62
应付交易费用---1171785.361171785.36
应交税费---5.605.60
其他负债---80000.0080000.00
负债总计---18800615.8518800615.85
1083723594.5
利率敏感度缺口109962480.77-841137.28972919976.51
6
注:上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
本年度末,本基金持有的债券资产公允价值占基金资产净值的比例为0.0776%,因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
47信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
本基金通过积极主动的投资管理为投资人创造价值,秉承自下而上的投资分析方法,对企业及其发展环境的深入分析,寻求具有良好的公司治理结构、在行业内具有竞争优势及长期持续增长能力的红利股票并把握他们的价值被低估时产生的投资机会,通过投资具有持续盈利增长能力和长期投资价值的红利股票为投资人实现股票资产的持续增值。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。开放期内,股票资产占基金资产的比例为60%-95%,封闭期内,股票资产占基金资产的比例为60%-100%。在开放期和封闭期内,投资于科技创新主题的证券比例不低于本基金非现金基金资产的80%。开放期内,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位:人民币元本期末上年度末
2021年12月31日2020年12月31日
占基金占基金项目资产净资产净公允价值公允价值值比例值比例
(%)(%)
交易性金融资产-股票投
707371142.5799.89975427269.8490.01
资
交易性金融资产-贵金属
----投资
衍生金融资产-权证投资----
其他----
合计707371142.5799.89975427269.8490.01
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除中国战略新兴产业成份指数以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的分析相关风险变量的变动
影响金额(单位:人民币万元)
48信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
本期末上年度末
2021年12月31日2020年12月31日
中国战略新兴产业成份指数上升
增加约1876.00增加约5146.00
5%
中国战略新兴产业成份指数下降
减少约1876.00减少约5146.00
5%
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2021年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币696482823.70元,属于第二层次的余额为人民币11814075.40元,无属于第三层次余额。(2020年12月31日,第一层次的余额为人民币952869329.71元,属于第二层次的余额为人民币23399077.41元,无属于第三层次余额)。
本基金持有的第一层次及第二层次金融工具公允价值的估值技术及输入值参见
7.4.4.5
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整
中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次,上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具,本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。
7.4.14.2承诺事项
49信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3其他事项
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会〔2017〕9号)、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(以上统称新金融工具相关会计准则),以及《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》(财会〔2020〕22号),自2022年1月1日起,本基金开始执行新金融工具相关会计准则。7.4.14.4财务报表的批准本财务报表已于2022年03月28日经本基金的基金管理人批准。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元序占基金总资产的比例项目金额号(%)
1权益投资707371142.5799.42
其中:股票707371142.5799.42
2基金投资--
3固定收益投资925756.530.13
其中:债券925756.530.13
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入返售金融
--资产
7银行存款和结算备付金合计3010325.050.42
8其他各项资产191039.130.03
9合计711498263.28100.00
8.2期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元代占基金资产净值比例行业类别公允价值码(%)
A 农、林、牧、渔业 389794.80 0.06
50信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
B 采矿业 3936531.83 0.56
C 制造业 607432948.45 85.78
电力、热力、燃气及水生产和供
D 23755231.23 3.35应业
E 建筑业 11827887.22 1.67
F 批发和零售业 3238447.66 0.46
G 交通运输、仓储和邮政业 6592021.37 0.93
H 住宿和餐饮业 4608.00 0.00
信息传输、软件和信息技术服务
I 25153975.43 3.55业
J 金融业 4663240.99 0.66
K 房地产业 4300732.71 0.61
L 租赁和商务服务业 858770.74 0.12
M 科学研究和技术服务业 152558.00 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 2899658.93 0.41
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 18161.78 0.00
R 文化、体育和娱乐业 37906.44 0.01
S 综合 12108666.99 1.71
合计707371142.5799.89
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本报告期末未持有港股通股票。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元序占基金资产净值比例
股票代码股票名称数量(股)公允价值
号(%)
1603659璞泰来15642625123579.863.55
2000063中兴通讯50161916804236.502.37
3002466天齐锂业12540413418228.001.89
4600563法拉电子5301812321383.201.74
5600673东阳光136188412093529.921.71
6002876三利谱18721711697318.161.65
7300035中科电气35136710628851.751.50
8300750宁德时代1786810506384.001.48
9300207欣旺达24732610427264.161.47
10002460赣锋锂业655689366388.801.32
11600516方大炭素8486579182468.741.30
12300679电连技术1745009161250.001.29
13002179中航光电889508944812.001.26
51信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
14688772珠海冠宇1822988768580.221.24
15300638广和通1507448215548.001.16
16300457赢合科技2566607884595.201.11
17601877正泰电器1407927587280.881.07
18600210紫江企业8122407456363.201.05
19300593新雷能1184066438918.280.91
20688187时代电气764996272918.000.89
21600703三安光电1645526180573.120.87
22600741华域汽车2132286034352.400.85
23002664长鹰信质3036006026460.000.85
24603989艾华集团1386265739116.400.81
25002484江海股份2078045677205.280.80
26002273水晶光电3140335461033.870.77
27688595芯海科技438645458874.800.77
28000858五粮液228555088894.300.72
29002635安洁科技2937005001711.000.71
30688148芳源股份1429035000175.970.71
31603982泉峰汽车1042004897400.000.69
32600745闻泰科技367344749706.200.67
33002824和胜股份1035994700286.630.66
34600114东睦股份3998804698590.000.66
35002988豪美新材2239004614579.000.65
36300088长信科技3362704465665.600.63
37603799华友钴业401914433469.210.63
38002916深南电路360794395143.780.62
39601919中远海控2330534355760.570.62
40603383顶点软件1210004343900.000.61
41300115长盈精密2140504246752.000.60
42000568泸州老窖166744233028.380.60
43600905三峡能源5623134222970.630.60
44002060粤水电7591644213360.200.59
45000422湖北宜化1957074170516.170.59
46300811铂科新材405003980340.000.56
47002705新宝股份1611003979170.000.56
48002837英维克1024003873603.150.55
49300890翔丰华622403848299.200.54
50002594比亚迪143463846449.520.54
51300769德方纳米76963779967.360.53
52002101广东鸿图3181003747218.000.53
53002049紫光国微162963666600.000.52
54002436兴森科技2612713657794.000.52
55300687赛意信息1243643628941.520.51
56300432富临精工1219703585918.000.51
52信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
57002050三花智控1410323568109.600.50
58002463沪电股份2120133515175.540.50
59600418江淮汽车1974273435229.800.49
60002472双环传动1239863419533.880.48
61002706良信股份1861003316302.000.47
62002540亚太科技4169003210130.000.45
63601985中国核电3687783060857.400.43
64002136安纳达1845173000246.420.42
65688390固德威64812978537.980.42
66600519贵州茅台14492970450.000.42
67000539粤电力A4669352871650.250.41
68300568星源材质775652848962.450.40
69601456国联证券2094472817062.150.40
70002583海能达5078602803387.200.40
71002741光华科技1311002750478.000.39
72688077大地熊355252742174.750.39
73002139拓邦股份1443512697920.190.38
74300748金力永磁582002612598.000.37
75000030富奥股份3487902588021.800.37
76002459晶澳科技276582563896.600.36
77300531优博讯1249862553463.980.36
78688036传音控股161702537073.000.36
79002284亚太股份2423002522343.000.36
80001914招商积余1239002510214.000.35
81300930屹通新材751002436244.000.34
82603319湘油泵947002435684.000.34
83688599天合光能306622419231.800.34
84600728佳都科技2889152406661.950.34
85002918蒙娜丽莎812002324756.000.33
86601012隆基股份267722307746.400.33
87002957科瑞技术906072304136.010.33
88688005容百科技192912229653.780.31
89601800中国交建2525342166741.720.31
90603626科森科技1791002165319.000.31
91002182云海金属936002147184.000.30
92688123聚辰股份313642128361.040.30
93002475立讯精密432122126030.400.30
94600963岳阳林纸2638002078744.000.29
95601669中国电建2508252026666.000.29
96601868中国能建7408972022648.810.29
97601778晶科科技2310101970515.300.28
98300502新易盛499341956414.120.28
99688388嘉元科技153451926564.750.27
53信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
100002745木林森1257441902506.720.27
101 000780 ST 平 能 168000 1839600.00 0.26
102603063禾望电气451581820318.980.26
103603927中科软665191819959.840.26
104000810创维数字1840001812400.000.26
105300611美力科技1606001811568.000.26
106000792盐湖股份510461806517.940.26
107600110诺德股份1130411803003.950.25
108002341新纶新材3232591781157.090.25
109300343联创股份1043741776445.480.25
110300919中伟股份116651767364.150.25
111003012东鹏控股1274001747928.000.25
112002959小熊电器273331745758.710.25
113300409道氏技术717351739573.750.25
114002176江特电机836001735536.000.25
115300870欧陆通201001683576.000.24
116600933爱柯迪852001642656.000.23
117601016节能风电2522241641978.240.23
118002937兴瑞科技814001641024.000.23
119600098广州发展1963001586104.000.22
120000875吉电股份1738091579923.810.22
121603348文灿股份268001565388.000.22
122300468四方精创773741562181.060.22
123300450先导智能209101555076.700.22
124002236大华股份654191536038.120.22
125600236桂冠电力2375421525019.640.22
126000049德赛电池256211494216.720.21
127002011盾安环境1088001490560.000.21
128688499利元亨49201441560.000.20
129002756永兴材料97001435794.000.20
130300487蓝晓科技145001426075.000.20
131300390天华超净174891416609.000.20
132603026石大胜华71391413450.610.20
133603118共进股份1476001411056.000.20
134002859洁美科技376141399240.800.20
135002600领益智造1865291372853.440.19
136002328新朋股份2279001367400.000.19
137300745欣锐科技235901340855.600.19
138603713密尔克卫98001320844.000.19
139603693江苏新能459921308932.320.18
140601615明阳智能496001294560.000.18
141600499科达制造514201276244.400.18
142688323瑞华泰330441273185.320.18
54信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
143600809山西汾酒40021263751.560.18
144688536思瑞浦16441262592.000.18
145002782可立克694001240178.000.18
146600378昊华科技255951233679.000.17
147600887伊利股份293851218302.100.17
148603290斯达半导31961217676.000.17
149603359东珠生态851001216930.000.17
150300917特发服务353001153957.000.16
151688519南亚新材227071144659.870.16
152002008大族激光211001139400.000.16
153600885宏发股份152541138558.560.16
154002536飞龙股份1329001133637.000.16
155000762西藏矿业211521123805.760.16
156300827上能电气123011118160.900.16
157603105芯能科技664331104116.460.16
158603816顾家家居142411098835.560.16
159002245蔚蓝锂芯397231092779.730.15
160600995文山电力537001067019.000.15
161002993奥海科技270501065229.000.15
162300131英唐智控1305001062270.000.15
163688711宏微科技85321057200.120.15
164002415海康威视200841050794.880.15
165603385惠达卫浴945001048950.000.15
166002091江苏国泰763941048889.620.15
167600285羚锐制药662001045960.000.15
168002832比音勒芬402341023955.300.14
169600702舍得酒业44291006711.700.14
170605111新洁能5559990057.900.14
171600500中化国际114700981832.000.14
172600152维科技术118800976536.000.14
173300661圣邦股份3160976440.000.14
174601689拓普集团18171963063.000.14
175002138顺络电子25148960150.640.14
176002384东山精密35100951210.000.13
177000519中兵红箭35643950598.810.13
178000045深纺织A99739947520.500.13
179600690海尔智家31576943806.640.13
180603040新坐标46600938990.000.13
181300674宇信科技39270938553.000.13
182300604长川科技16119926842.500.13
183000333美的集团12553926536.930.13
184603345安井食品5400922212.000.13
185300656民德电子17052906313.800.13
55信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
186603596伯特利13000904800.000.13
187002407多氟多19996899620.040.13
188688020方邦股份9643878959.450.12
189300124汇川技术12736873689.600.12
190601888中国中免3914858770.740.12
191603166福达股份98600856834.000.12
192688518联赢激光17327853701.290.12
193000661长春高新3100841340.000.12
194688378奥来德10250821025.000.12
195688106金宏气体29455819143.550.12
196002371北方华创2360818967.200.12
197603978深圳新星29200800664.000.11
198002368太极股份29038799706.520.11
199300647超频三96214787030.520.11
200600491龙元建设112566775579.740.11
201688107安路科技10584758872.800.11
202601727上海电气155853757445.580.11
203002938鹏鼎控股17725752071.750.11
204600361华联综超129500744625.000.11
205600600青岛啤酒7500742500.000.10
206600522中天科技43646740236.160.10
207603288海天味业7003736085.330.10
208002708光洋股份104958732606.840.10
209300059东方财富19700731067.000.10
210002557洽洽食品11900730184.000.10
211603690至纯科技15078726005.700.10
212300480光力科技20982720102.240.10
213000883湖北能源135253708725.720.10
214600460士兰微12977703353.400.10
215300655晶瑞电材16829703115.620.10
216603138海量数据44237702925.930.10
217300454深信服3674701734.000.10
218300308中际旭创16503701377.500.10
219600216浙江医药41000700280.000.10
220002851麦格米特21845699476.900.10
221300083创世纪48870697863.600.10
222601238广汽集团45363689063.970.10
223300037新宙邦6076686588.000.10
224601222林洋能源56600686558.000.10
225600237铜峰电子72600686070.000.10
226002068黑猫股份65252685146.000.10
227000591太阳能60935682472.000.10
228600038中直股份8490681747.000.10
56信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
229300659中孚信息14700666645.000.09
230000799酒鬼酒3100658750.000.09
231600660福耀玻璃13971658592.940.09
232002709天赐材料5732657173.800.09
233300660江苏雷利22400656320.000.09
234000408藏格矿业15852649932.000.09
235603899晨光文具9900638649.000.09
236603317天味食品23740636469.400.09
237002884凌霄泵业22581631590.570.09
238600562国睿科技34300630434.000.09
239600309万华化学6195625695.000.09
240688561奇安信7059620627.280.09
241002531天顺风能31900618541.000.09
242002063远光软件61200608328.000.09
243688678福立旺18364602155.560.09
244300428立中集团22788599324.400.08
245300979华利集团6670593963.500.08
246600406国电南瑞14800592444.000.08
247600111北方稀土12823587293.400.08
248300433蓝思科技25556587276.880.08
249600366宁波韵升43700577277.000.08
250300614百川畅银11848568704.000.08
251300775三角防务11573565803.970.08
252688200华峰测控1086555923.400.08
253002922伊戈尔26023528527.130.07
254688176亚虹医药22523517578.540.07
255002497雅化集团17903513099.980.07
256002025航天电器6100512095.000.07
257600577精达股份67310500786.400.07
258300319麦捷科技32533497754.900.07
259600776东方通信42700491477.000.07
260688368晶丰明源1508482710.800.07
261002352顺丰控股7000482440.000.07
262600872中炬高新12600478422.000.07
263002085万丰奥威86800476532.000.07
264300408三环集团10648474900.800.07
265600085同仁堂10396467612.080.07
266688025杰普特6048465998.400.07
267603305旭升股份9300463884.000.07
268688800瑞可达3322462688.160.07
269688660电气风电38292453760.200.06
270600970中材国际39499451473.570.06
271002240盛新锂能7692445751.400.06
57信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
272688110东芯股份9504429390.720.06
273688359三孚新科7302428335.320.06
274300274阳光电源2920425736.000.06
275300438鹏辉能源9000425160.000.06
276002196方正电机36100421648.000.06
277688007光峰科技12052413986.200.06
278300671富满微5100413355.000.06
279002266浙富控股57881412112.720.06
280002036联创电子16900409994.000.06
281688778厦钨新能4033406284.420.06
282688425铁建重工80010405650.700.06
283000559万向钱潮63000401310.000.06
284002507涪陵榨菜10600400680.000.06
285688608恒玄科技1313400465.000.06
286688080映翰通4485393334.500.06
287688112鼎阳科技4901392325.050.06
288002714牧原股份7305389794.800.06
289688396华润微6020388892.000.05
290002212天融信20261388403.370.05
291603516淳中科技19083387003.240.05
292300505川金诺12555384685.200.05
293688008澜起科技4530379931.100.05
294603588高能环境21197372431.290.05
295002241歌尔股份6793367501.300.05
296688789宏华数科1400362404.000.05
297603612索通发展17652362219.040.05
298000921海信家电23800360570.000.05
299300693盛弘股份9700355893.000.05
300603020爱普股份24998355471.560.05
301002142宁波银行9285355429.800.05
302000938紫光股份15512354449.200.05
303600036招商银行7236352465.560.05
304688210统联精密8495352202.700.05
305603936博敏电子20400350880.000.05
306300623捷捷微电11084348702.640.05
307002645华宏科技14129344747.600.05
308002805丰元股份10896343768.800.05
309002080中材科技10087343159.740.05
310603893瑞芯微2500342250.000.05
311300114中航电测19352342143.360.05
312600141兴发集团8964339556.320.05
313688408中信博1896334662.960.05
314600585海螺水泥8200330460.000.05
58信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
315002405四维图新20000318400.000.04
316000400许继电气12113316149.300.04
317600297广汇汽车116900312123.000.04
318300822贝仕达克13759309302.320.04
319603897长城科技6100304024.000.04
320002312川发龙蟒23237303939.960.04
321600096云天化15390301951.800.04
322300014亿纬锂能2550301359.000.04
323688661和林微纳2973298964.880.04
324001979招商蛇口22407298909.380.04
325600487亨通光电19709298000.080.04
326603179新泉股份6800294304.000.04
327002335科华数据8064293207.040.04
328000596古井贡酒1200292800.000.04
329688128中国电研9866291638.960.04
330688181八亿时空6116289898.400.04
331300699光威复材3400287232.000.04
332300077国民技术11440285771.200.04
333600011华能国际28985280864.650.04
334603283赛腾股份9503279388.200.04
335688122西部超导2867277926.980.04
336002897意华股份4900277389.000.04
337600850电科数字8100276453.000.04
338688116天奈科技1848275887.920.04
339002970锐明技术6600271656.000.04
340688023安恒信息1065267038.100.04
341003021兆威机电3323265341.550.04
342300866安克创新2557262092.500.04
343002192融捷股份1992259258.800.04
344601633长城汽车5314257941.560.04
345688733壹石通3409256902.240.04
346300351永贵电器16900250796.000.04
347603505金石资源6820247088.600.03
348002271东方雨虹4600242328.000.03
349002434万里扬16400241736.000.03
350603267鸿远电子1300233272.000.03
351600023浙能电力56987230227.480.03
352600888新疆众和27800229906.000.03
353688793倍轻松2174227183.000.03
354600048保利发展14474226228.620.03
355002895川恒股份8893219568.170.03
356000876新希望14300217503.000.03
357688127蓝特光学9362215232.380.03
59信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
358603195公牛集团1285214980.500.03
359603606东方电缆4200214872.000.03
360300729乐歌股份7300214620.000.03
361300211亿通科技16500211200.000.03
362688508芯朋微1799208432.140.03
363600990四创电子3700207829.000.03
364002326永太科技4041206939.610.03
365000777中核科技13100205932.000.03
366002649博彦科技17600205568.000.03
367600674川投能源16400205000.000.03
368000027深圳能源24955202135.500.03
369300799左江科技2128200032.000.03
370002906华阳集团3638199944.480.03
371300474景嘉微1313199838.600.03
372603918金桥信息21900199509.000.03
373003022联泓新科5457198853.080.03
374300763锦浪科技848196354.400.03
375603938三孚股份5200191308.000.03
376300473德尔股份8100187596.000.03
377002074国轩高科3598184397.500.03
378600367红星发展9766181452.280.03
379603501韦尔股份582180868.140.03
380603109神驰机电6343180838.930.03
381002752昇兴股份26400178200.000.03
382300365恒华科技16528177676.000.03
383300709精研科技2961177511.950.03
384000821京山轻机12800176512.000.02
385603078江化微6523173381.340.02
386002180纳思达3600171936.000.02
387 000100 TCL 科技 27616 170390.72 0.02
388002920德赛西威1198169528.980.02
389600477杭萧钢构40413166905.690.02
390301067显盈科技3400166396.000.02
391002135东南网架14303165342.680.02
392300648星云股份2738164800.220.02
393600875东方电气7600162792.000.02
394600025华能水电24695162740.050.02
395600893航发动力2514159538.440.02
396600170上海建工44300159480.000.02
397002340格林美15348158851.800.02
398688305科德数控1496158097.280.02
399000012南玻A15900157887.000.02
400002043兔宝宝13000157040.000.02
60信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
401688093世华科技4123153787.900.02
402688598金博股份433153732.320.02
403000831五矿稀土3800148276.000.02
404600219南山铝业31448148120.080.02
405600536中国软件2919145745.670.02
406002409雅克科技1790145294.300.02
407600199金种子酒8433142602.030.02
408600150中国船舶5730142046.700.02
409300477合纵科技17645142042.250.02
410002386天原股份11134141735.820.02
411601111中国国航15500141515.000.02
412603228景旺电子4092141296.760.02
413600029南方航空20500139605.000.02
414002986宇新股份3755135104.900.02
415300369绿盟科技8500134810.000.02
416300598诚迈科技2077132907.230.02
417688385复旦微电2632132494.880.02
418002149西部材料7129132029.080.02
419688636智明达918129667.500.02
420000570苏常柴A22069129103.650.02
421600884杉杉股份3898127737.460.02
422002533金杯电工14800127428.000.02
423601225陕西煤业10318125879.600.02
424688521芯原股份1565121068.400.02
425688662富信科技2844120870.000.02
426002191劲嘉股份7880119224.400.02
427002812恩捷股份474118689.600.02
428603650彤程新材2298115635.360.02
429603678火炬电子1500113475.000.02
430601636旗滨集团6536111765.600.02
431603663三祥新材4000111000.000.02
432601177杭齿前进12179109732.790.02
433300379东方通3674108493.220.02
434605399晨光新材2727108289.170.02
435300097智云股份12723107763.810.02
436603931格林达3262107646.000.02
437002488金固股份12100106238.000.02
438688103国力股份1595105429.500.01
439000768中航西飞2852104098.000.01
440300034钢研高纳1800103680.000.01
441601226华电重工15181102927.180.01
442002881美格智能2334100081.920.01
443603568伟明环保270498777.120.01
61信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
444002439启明星辰340097002.000.01
445688286敏芯股份101293812.400.01
446600021上海电力709390932.260.01
447000915华特达因296690344.360.01
448600742一汽富维747289365.120.01
449002039黔源电力419188346.280.01
450688718唯赛勃314587147.950.01
451688656浩欧博137186373.000.01
452002738中矿资源121585487.400.01
453600312平高电气934084900.600.01
454000776广发证券344084589.600.01
455600496精工钢构1926482064.640.01
456601688华泰证券461681980.160.01
457688786悦安新材151381717.130.01
458300112万讯自控575281218.240.01
459300041回天新材437381075.420.01
460002743富煌钢构1116479934.240.01
461000002万科A400979217.840.01
462000731四川美丰749677808.480.01
463601006大秦铁路1215777804.800.01
464600795国电电力2419676701.320.01
465603587地素时尚397876218.480.01
466300459汤姆猫1370076035.000.01
467000902新洋丰449675937.440.01
468000958东方能源1461274521.200.01
469688686奥普特26474492.880.01
470600104上汽集团360074268.000.01
471601000唐山港2692874052.000.01
472601179中国西电1331173876.050.01
473300082奥克股份478073851.000.01
474688019安集科技27073764.000.01
475002129中环股份176373605.250.01
476603218日月股份222473280.800.01
477300236上海新阳179273203.200.01
478300046台基股份311772532.590.01
479601127小康股份121772472.350.01
480002759天际股份246972341.700.01
481600256广汇能源1105272280.080.01
482601827三峰环境803471663.280.01
483002125湘潭电化628471637.600.01
484000911南宁糖业669071583.000.01
485600426华鲁恒升227671238.800.01
486300619金银河81771217.890.01
62信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
487601377兴业证券719771106.360.01
488000630铜陵有色2034170786.680.01
489688233神工股份80270736.400.01
490301011华立科技117570735.000.01
491002034旺能环境409570720.650.01
492002263大东南1800070380.000.01
493300852四会富仕120070104.000.01
494002885京泉华268269946.560.01
495600316洪都航空176869058.080.01
496600800渤海化学1460069058.000.01
497000625长安汽车453168825.890.01
498600821金开新能724368736.070.01
499688037芯源微40768701.600.01
500600760中航沈飞100468312.160.01
501688663新风光142667292.940.01
502000968蓝焰控股719267245.200.01
503600744华银电力1148667193.100.01
504600323瀚蓝环境319266968.160.01
505300129泰胜风能723266823.680.01
506603876鼎胜新材175866188.700.01
507600392盛和资源337266158.640.01
508600395盘江股份898965350.030.01
509600346恒力石化283965211.830.01
510000933神火股份714464938.960.01
511603993洛阳钼业1160264739.160.01
512688779长远锂科275664600.640.01
513002913奥士康82164382.820.01
514603906龙蟠科技173564264.400.01
515000004国华网安330064086.000.01
516600171上海贝岭238661224.760.01
517601838成都银行510061200.000.01
518601600中国铝业1000360918.270.01
519688777中控技术79560324.600.01
520000807云铝股份516257659.540.01
521688079美迪凯391257389.040.01
522002092中泰化学591056381.400.01
523605117德业股份20054758.000.01
524002487大金重工140054250.000.01
525688111金山办公19752205.000.01
526300373扬杰科技77051728.600.01
527688618三旺通信111749583.630.01
528600438通威股份110049456.000.01
529000893亚钾国际177447277.100.01
63信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
530688226威腾电气269342441.680.01
531301029怡合达46241519.940.01
532300965恒宇信通60041196.000.01
533603071物产环能162741098.020.01
534002493荣盛石化222540406.000.01
535688038中科通达213239911.040.01
536600765中航重机78039382.200.01
537300627华测导航84538870.000.01
538002579中京电子373438460.200.01
539600282南钢股份1018337677.100.01
540688722同益中368737570.530.01
541601011宝泰隆709837548.420.01
542002268卫士通66337088.220.01
543600160巨化股份282336444.930.01
544600019宝钢股份504236100.720.01
545002411必康股份287635806.200.01
546002110三钢闽光524835686.400.01
547600711盛屯矿业328635258.780.00
548002866传艺科技280235193.120.00
549603068博通集成65535081.800.00
550600863内蒙华电888435002.960.00
551603429集友股份132134478.100.00
552000932华菱钢铁673234400.520.00
553600063皖维高新557634180.880.00
554600926杭州银行263833819.160.00
555002132恒星科技553433812.740.00
556000825太钢不锈466932869.760.00
557002968新大正90932205.870.00
558600782新钢股份608232112.960.00
559688560明冠新材92531995.750.00
560002518科士达126331701.300.00
561600581八一钢铁507031484.700.00
562600596新安股份125131262.490.00
563603230内蒙新华114029491.800.00
564000962东方钽业242128543.590.00
565688006杭可科技24626464.680.00
566688138清溢光电134425831.680.00
567301058中粮工科138625280.640.00
568000683远兴能源342725017.100.00
569301069凯盛新材53923829.190.00
570301039中集车辆173121654.810.00
571301018申菱环境78220378.920.00
572603216梦天家居77219523.880.00
64信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
573300994久祺股份42019089.000.00
574001296长江材料31018376.800.00
575301060兰卫医学58718161.780.00
576301088戎美股份62615443.420.00
577000009中国宝安104915137.070.00
578301009可靠股份80114778.450.00
579301093华兰股份28714306.950.00
580301046能辉科技29014207.100.00
581301015百洋医药46213998.600.00
582600027华电国际257113754.850.00
583301188力诺特玻64713250.560.00
584301020密封科技42112815.240.00
585301026浩通科技20312734.190.00
586301185鸥玛软件57812230.480.00
587301013利和兴47112104.700.00
588301021英诺激光29012014.700.00
589301048金鹰重工84310925.280.00
590300855图南股份14210009.580.00
591301028东亚机械7339895.500.00
592300774倍杰特4449359.520.00
593301040中环海陆2419280.910.00
594002971和远气体3879109.980.00
595301062上海艾录5238896.230.00
596600699均胜电子4048875.880.00
597603986兆易创新508792.500.00
598301193家联科技2978654.580.00
599301012扬电科技1708608.800.00
600603043广州酒家3508421.000.00
601301025读客文化4038414.640.00
602688268华特气体887937.600.00
603603186华正新材1877814.730.00
604301055张小泉3557731.900.00
605000629攀钢钒钛19837713.870.00
606300566激智科技2697644.980.00
607002987京北方2437635.060.00
608301030仕净科技2427627.840.00
609601857中国石油15497605.590.00
610000155川能动力2807428.400.00
611300223北京君正547236.000.00
612601088中国神华3217228.920.00
613601618中国中冶18867223.380.00
614002185华天科技5657181.150.00
615301016雷尔伟2757128.000.00
65信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
616300510金冠股份10807095.600.00
617600497驰宏锌锗14187075.820.00
618601168西部矿业5197063.590.00
619601899紫金矿业7277051.900.00
620002396星网锐捷2987023.860.00
621600328中盐化工4287023.480.00
622300460惠伦晶体3527022.400.00
623002511中顺洁柔4197001.490.00
624300657弘信电子4216950.710.00
625603486科沃斯466943.700.00
626000066中国长城4906938.400.00
627300741华宝股份1456938.250.00
628002156通富微电3576936.510.00
629601678滨化股份8676909.990.00
630002119康强电子4756849.500.00
631688029南微医学326805.440.00
632000822山东海化9796804.050.00
633000725京东方A13336731.650.00
634300998宁波方正2016699.330.00
635688981中芯国际1266676.740.00
636600584长电科技2156669.300.00
637301033迈普医学1086476.760.00
638301049超越科技1966452.320.00
639301032新柴股份5136417.630.00
640301056森赫股份5726343.480.00
641688012中微公司486076.800.00
642301041金百泽2156065.150.00
643301072中捷精工1816047.210.00
644301007德迈仕3036035.760.00
645002685华东重机14845654.040.00
646300854中兰环保2035539.870.00
647301063海锅股份1535524.830.00
648001234泰慕士3335504.490.00
649301038深水规院2665381.180.00
650301010晶雪节能2185227.640.00
651301059金三江2594998.700.00
652301027华蓝集团2864761.900.00
653603176汇通集团19244713.800.00
654301037保立佳1934682.180.00
655301073君亭酒店1444608.000.00
656301053远信工业1554460.900.00
657301057汇隆新材2184146.360.00
658301068大地海洋1444086.720.00
66信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
659301079邵阳液压1403474.800.00
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元序
股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)号
1603993洛阳钼业61635589.595.69
2002156通富微电54314797.775.01
3002185华天科技48953131.444.52
4002466天齐锂业46606342.234.30
5002371北方华创43381662.334.00
6600584长电科技42666013.213.94
7000063中兴通讯41616273.783.84
8300207欣旺达40014885.573.69
9300750宁德时代37567304.513.47
10002594比亚迪37341702.003.45
11600745闻泰科技36038717.693.33
12002475立讯精密34425681.883.18
13600516方大炭素32647078.073.01
14000858五粮液27541662.612.54
15300457赢合科技25668108.762.37
16601919中远海控25462757.002.35
17000568泸州老窖24739219.832.28
18002497雅化集团24141513.642.23
19688012中微公司23579777.932.18
20600519贵州茅台22743857.702.10
21601899紫金矿业22382979.002.07
22601168西部矿业21901182.002.02
23603659璞泰来21876013.592.02
注:本表中累计买入金额是按照买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元序
股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)号
1603993洛阳钼业78560869.657.25
2002371北方华创61845073.165.71
3000725京东方A56020266.315.17
67信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
4002466天齐锂业53963847.434.98
5002156通富微电48497148.624.48
6600516方大炭素47962420.524.43
7300207欣旺达47581430.664.39
8603026石大胜华46404059.824.28
9002185华天科技43760809.154.04
10002594比亚迪43712008.914.03
11002475立讯精密39908631.223.68
12002179中航光电39273022.983.62
13600584长电科技38014547.223.51
14600745闻泰科技37972325.653.50
15600563法拉电子37261886.013.44
16300750宁德时代36328963.313.35
17002241歌尔股份35964629.463.32
18603799华友钴业35374202.053.26
19300593新雷能34850987.183.22
20000049德赛电池34832274.113.21
21300671富满微34546432.373.19
22002497雅化集团33430893.273.08
23601919中远海控31937336.332.95
24600460士兰微31203948.982.88
25688012中微公司29706546.212.74
26002429兆驰股份29324061.352.71
27603659璞泰来28506408.112.63
28300014亿纬锂能28362340.202.62
29601899紫金矿业27891655.052.57
30000063中兴通讯27626691.342.55
31300408三环集团26567264.512.45
32601168西部矿业26505435.352.45
33300457赢合科技25733101.862.37
34688037芯源微25344903.162.34
35000568泸州老窖22849111.812.11
36002138顺络电子22813981.672.11
37000858五粮液22642639.152.09
38603501韦尔股份22347439.892.06
39300035中科电气22135331.802.04
40300604长川科技21738197.472.01
注:本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
68信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
买入股票的成本(成交)总额2781470245.38
卖出股票的收入(成交)总额3356610891.96
注:本表中买入股票成本(成交)总额、卖出股票收入(成交)总额均按照买卖成
交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元序占基金资产净值比例债券品种公允价值
号(%)
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券--
其中:政策性金融
--债
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债(可交换债)925756.530.13
8同业存单--
9其他--
10合计925756.530.13
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元序占基金资产净
债券代码债券名称数量(张)公允价值
号值比例(%)
1113616韦尔转债3440580775.200.08
2128136立讯转债1636206512.280.03
3127038国微转债705138469.050.02
注:本基金本报告期末仅持有上述债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
69信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金未参与投资股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金未参与投资国债期货。
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有投资国债期货。
8.11.3本期国债期货投资评价
本基金未参与投资国债期货。
8.12投资组合报告附注
8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,也没
有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元序号名称金额
1存出保证金189750.67
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息1288.46
5应收申购款-
70信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计191039.13
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元占基金资产净值比例序号债券代码债券名称公允价值
(%)
1113616韦尔转债580775.200.08
2128136立讯转债206512.280.03
3127038国微转债138469.050.02
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份持有人结构持有人户数户均持有的基机构投资者个人投资者份额级别
(户)金份额占总份占总份持有份额持有份额额比例额比例信达澳银科
技创新一年747447528.12872827.080.25%354352363.8399.75%
定开混合 A信达澳银科
100.00
技创新一年207730611.17--63579390.20
%
定开混合 C
合计955143849.29872827.080.21%417931754.0399.79%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数(份)占基金总份额比例基金管理人信达澳银科技创新一年定
1859718.510.52%
所有从业人 开混合 A
71信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
员持有本基信达澳银科技创新一年定
22309.460.04%
金 开混合 C
合计1882027.970.45%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间(万份)本公司高级管理信达澳银科技创新一年定
>100
人员、基金投资和 开混合 A研究部门负责人信达澳银科技创新一年定
0
持有本开放式基 开混合 C
金合计>100信达澳银科技创新一年定
>100
本基金基金经理 开混合 A持有本开放式基信达澳银科技创新一年定
0
金 开混合 C
合计>100
§10开放式基金份额变动
单位:份信达澳银科技创新一年定信达澳银科技创新一年定项目
开混合 A 开混合 C基金合同生效日(2020年5
820328882.43171484330.81月29日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额820328882.43171484330.81
本报告期基金总申购份额39085480.365684791.40
减:本报告期基金总赎回份额504189171.88113589732.01
本报告期基金拆分变动份额--
本报告期期末基金份额总额355225190.9163579390.20
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
报告期内,未召开基金份额持有人大会,未有相关决议。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,本基金管理人经第五届董事会第十九次会议决定,自2021年3月29日起,王建华先生担任公司副总经理,分管固定收益部(后更名为混合资产投资部)。
本报告期内,本基金管理人经第五届董事会第二十八次会议决定,自2021年6月
72信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
18日起,冯明远先生担任公司副总经理,分管权益投资业务以及投资管理部。
本报告期内,本基金管理人经第五届董事会第三十五次会议决定,自2021年11月
9日起,魏庆孔先生担任公司副总经理,市场销售部、机构销售部、互联网金融部。
本报告期内,本基金管理人经2021年第八次股东会决议,自2021年11月5日起,李泉先生担任公司董事,宋若冰先生、杨棉之先生和屈文洲先生担任公司独立董事,KenOkamoto 先生担任公司执行监事;刘怡海先生、张宏先生、刘颂兴先生不再担任公司独立董事。
本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内,未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
报告期内,未发生基金投资策略的改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内,本基金管理人继续聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金的外部审计机构。报告期内应支付给会计师事务所的基金审计费用为8万元。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元交股票交易应支付该券商的佣金易券商名单占当期股票占当期佣金备注称元成交金额成交总额的佣金总量的比例数比例量中信证
2781182779.9412.80%571279.8912.80%-
券
东兴证10.000.00%0.000.00%-
73信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
券广发证
11063620301.3017.42%777828.4217.42%-
券
长江证1236821.3
11691253883.4427.70%27.70%-
券1中银国
21181169909.9419.35%863824.9619.35%-
际
国联证1015036.4
11387981138.9822.73%22.73%-
券2
注:根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定,交易单元开设、增设或退租由研究咨询部提议,经公司投资审议委员会审议。在分配交易量方面,公司制订合理的评分体系,相关投资研究人员于每个季度最后20个工作日对提供研究报告的证券公司的研究水平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行评比打分。交易管理部根据上季度研究服务评分结果安排研究机构交易佣金分配,每季度佣金分配量应与上季度研究服务评分排名基本匹配,并确保券商研究机构年度佣金分配量与全年合计研究服务评分排名基本匹配。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元债券交易回购交易权证交易基金交易占当占当期占当期期权券商名占当期基债券成回购成成交金证成成交称成交金额成交金额金成交总交总额交总额额交总金额额的比例的比例的比例额的比例中信证
0.000.00%0.000.00%0.000.00%0.000.00%
券东兴证
0.000.00%0.000.00%0.000.00%0.000.00%
券广发证
0.000.00%0.000.00%0.000.00%0.000.00%
券
长江证100.00
269939.170.000.00%0.000.00%0.000.00%
券%中银国
0.000.00%0.000.00%0.000.00%0.000.00%
际国联证
0.000.00%0.000.00%0.000.00%0.000.00%
券
11.8其他重大事件
序法定披露日公告事项法定披露方式号期
1信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净值公证监会信息披2021-01-01
74信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
告露网站、公司网站证监会指定信
息披露报纸、信达澳银基金管理有限公司关于系统维护对外业
2证监会信息披2021-01-08
务暂停服务的公告
露网站、公司网站证监会指定信
息披露报纸、信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金投资非
3证监会信息披2021-01-14
公开发行股票的公告
露网站、公司网站证监会指定信
息披露报纸、
信达澳银基金管理有限公司关于网上交易系统、微
4证监会信息披2021-01-19
信交易系统升级对外业务暂停服务的公告
露网站、公司网站证监会信息披信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资
5露网站、公司2021-01-21
基金2020年四季度报告网站证监会指定信
息披露报纸、信达澳银基金管理有限公司关于旗下部分基金投
6证监会信息披2021-01-21
资非公开发行股票的公告
露网站、公司网站证监会指定信
息披露报纸、信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金持有的
7证监会信息披2021-03-10
债券调整估值的公告
露网站、公司网站证监会指定信
息披露报纸、信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金持有的
8证监会信息披2021-03-18
债券调整估值的公告
露网站、公司网站证监会指定信
息披露报纸、信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金持有的
9证监会信息披2021-03-19
债券调整估值的公告
露网站、公司网站证监会指定信
信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金持有的息披露报纸、
102021-03-24
债券调整估值的公告证监会信息披
露网站、公司
75信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
网站证监会信息披信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资
11露网站、公司2021-03-30
基金2020年年度报告网站证监会指定信
息披露报纸、信达澳银基金管理有限公司基金行业高级管理人
12证监会信息披2021-03-30
员变更公告
露网站、公司网站证监会指定信
息披露报纸、信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金持有的
13证监会信息披2021-04-08
债券调整估值的公告
露网站、公司网站证监会指定信
息披露报纸、信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金持有的
14证监会信息披2021-04-16
债券调整估值的公告
露网站、公司网站证监会信息披信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资
15露网站、公司2021-04-21
基金2021年一季度报告网站证监会指定信
息披露报纸、信达澳银基金管理有限公司基金管理人的法定名
16证监会信息披2021-05-06
称、住所发生变更的公告
露网站、公司网站证监会指定信
息披露报纸、信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金投资非
17证监会信息披2021-05-06
公开发行股票的公告
露网站、公司网站证监会指定信
息披露报纸、信达澳银基金管理有限公司关于旗下部分基金投
18证监会信息披2021-05-10
资非公开发行股票的公告
露网站、公司网站证监会指定信
息披露报纸、信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资
19证监会信息披2021-05-26
基金开放申购、赎回业务的公告
露网站、公司网站信达澳银基金管理有限公司关于旗下部分基金投证监会指定信
202021-06-01
资非公开发行股票的公告息披露报纸、
76信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
证监会信息披
露网站、公司网站证监会信息披信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资
21露网站、公司2021-06-10
基金招募说明书更新网站证监会信息披信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资
22露网站、公司2021-06-10
基金基金产品资料概要更新网站证监会指定信
息披露报纸、信达澳银基金管理有限公司基金行业高级管理人
23证监会信息披2021-06-19
员变更公告
露网站、公司网站证监会信息披信达澳银基金管理有限公司旗下基金2021半年度
24露网站、公司2021-07-01
净值公告网站证监会信息披信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资
25露网站、公司2021-07-20
基金2021年第二季度报告网站证监会指定信
息披露报纸、信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调整认
26证监会信息披2021-08-02
购费率优惠活动的公告
露网站、公司网站证监会信息披信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资
27露网站、公司2021-08-27
基金2021年中期报告网站证监会指定信
息披露报纸、信达澳银基金管理有限公司关于部分业务暂停服
28证监会信息披2021-09-10
务的公告
露网站、公司网站证监会指定信
息披露报纸、信达澳银基金管理有限公司关于恢复网上直销货
29证监会信息披2021-09-10
币基金快速赎回的公告
露网站、公司网站证监会指定信
息披露报纸、信达澳银基金管理有限公司关于设立上海分公司
30证监会信息披2021-10-13
的公告
露网站、公司网站
31信达澳银基金管理有限公司关于旗下部分基金参证监会指定信2021-10-15
77信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
与北京汇成基金销售有限公司费率优惠活动的公息披露报纸、告证监会信息披
露网站、公司网站证监会指定信
息披露报纸、信达澳银基金管理有限公司关于旗下部分基金投
32证监会信息披2021-10-22
资非公开发行股票的公告
露网站、公司网站证监会指定信
息披露报纸、信达澳银基金管理有限公司关于旗下部分基金投
33证监会信息披2021-10-25
资非公开发行股票的公告
露网站、公司网站证监会信息披信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资
34露网站、公司2021-10-26
基金2021年第三季度报告网站证监会指定信
息披露报纸、信达澳银基金管理有限公司关于董事及独立董事
35证监会信息披2021-11-06
变更的公告
露网站、公司网站证监会指定信
息披露报纸、信达澳银基金管理有限公司关于高级管理人员变
36证监会信息披2021-11-10
更的公告
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息披露报纸、信达澳银基金管理有限公司关于开通网上直销汇
37证监会信息披2021-11-25
款交易业务并实施费率优惠的公告
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息披露报纸、信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金持有“江
38证监会信息披2021-12-10特电机”股票估值价格调整的公告
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§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
78信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
12.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、《信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》;
3、《信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金托管协议》;
4、法律意见书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告;
8、中国证监会要求的其他文件。
13.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
13.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。
客户服务中心电话:400-8888-118
网址:www.fscinda.com
79信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2021年年度报告
信达澳亚基金管理有限公司
二〇二二年三月二十九日
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