九泰锐和18个月定期开放混合型证券投资
基金
2021年第3季度报告
2021年9月30日
基金管理人:九泰基金管理有限公司
基金托管人:广发证券股份有限公司
报告送出日期:2021年10月27日181九泰锐和个月定开混合202年第3季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年7月1日起至9月30日止。
§2基金产品概况基金简称九泰锐和18个月定开混合基金主代码009531交易代码009531
基金运作方式契约型,定期开放式基金合同生效日2020年12月3日
报告期末基金份额总额204321869.29份
基于对宏观经济、资本市场的分析和理解,深入挖掘国内经济增长和结构转型所带来的投资机会,精选具投资目标有估值优势和成长优势的公司股票进行投资,力争获取超越业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金封闭期投资策略:大类资产配置策略通过对宏
观经济环境、财政及货币政策、资金供需情况等因素
的综合分析以及对资本市场趋势的判断,结合主要大类资产的相对估值,合理确定基金在股票、债券、现金等各类资产类别上的投资比例,并适时进行动态调整。在股票投资方面,本基金采用定性分析方法和定投资策略量分析方法相结合的策略进行股票投资。本基金封闭期投资策略还包括债券投资策略、信用债投资策略、
资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期
货投1资策略等。2开放3期内,为了保证组合具有较高的流动性,方便投资人安排投资,本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下,主要投资于具有较高流动性的投资品第页共页181九泰锐和个月定开混合202年第3季度报告种,通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。
中证500指数收益率×70%+中国债券总指数收益率业绩比较基准
×30%
本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其预期风险收益特征风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人九泰基金管理有限公司基金托管人广发证券股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标报告期(2021年7月1日-2021年9月30日)
1.本期已实现收益327504.74
2.本期利润3153851.96
3.加权平均基金份额本期利润0.0154
4.期末基金资产净值235807528.00
5.期末基金份额净值1.1541
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段收益率标准差·-··-·
·标准差·准收益率·
·
过去三个月1.35%1.14%3.72%0.79%-2.37%0.35%
过去六个月11.39%0.98%10.56%0.66%0.83%0.32%自基金合同
15.41%30.94%139.09%0.74%6.32%0.20%生效起至今第页共页182021九泰锐和个月定开混合年第3季度报告
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注:1.本基金合同于2020年12月3日生效,截至本报告期末,本基金合同生效不满一年,距建仓期结束不满一年。
2.根据基金合同的约定,自本基金合同生效之日起6个月内基金的投资比例需符合基金合同要求。本基金建仓期结束时,各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限姓名职务证券从业年限说明任职日期离任日期
基金经金融学硕士,中国籍,
2020年12月
刘开运理、致远4-1310具有基金从业资格,3日权益投资10年证券从业经验。第页共页181九泰锐和个月定开混合202年第3季度报告部总经理曾任毕马威华振会计
兼执行投师事务所审计师,昆资总监吾九鼎投资管理有限
公司投资经理、合伙人助理。2014年7月加入九泰基金管理有限公司,曾任九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基
金(2015年7月16日至2016年7月16日)、九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原九泰锐华灵活配置混合型证
券投资基金、原九泰锐华定增灵活配置混
合型证券投资基金,
2016年12月19日至
2018年11月6日)的
基金经理,现任致远权益投资部总经理兼
执行投资总监,九泰锐智事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原九泰锐智定增灵活配置混合
型证券投资基金,
2015年8月14日至
今)、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券
投资基金(LOF)(原九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金,2016年2月4日至今)、九泰锐益灵活配置混合型证券投
资基金(LOF)(原九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金,2016年8月11日1 至今)、九泰锐丰灵活5 3 配置混合型证券投资基金(LOF)(原九泰锐丰定增两年定期开第 页 共 页1 8九泰锐和个月定开混合2021年第3季度报告放灵活配置混合型证
券投资基金,2016年
8月30日至今)、九泰
锐诚灵活配置混合型
证券投资基金(LOF)
(原九泰锐诚定增灵活配置混合型证券投
资基金、九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金,2017年3月
24日至今)、九泰科盈
价值灵活配置混合型证券投资基金(2020年3月19日至今)、九泰锐和18个月定期开放混合型证券投资
基金(2020年12月3日至今)、九泰锐升18个月封闭运作混合型证券投资基金(2021年1月20日至今)、九泰动态策略灵活配置混合型证券投资基
金(2021年8月25日至今)的基金经理。
注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离职日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期末,本基金未发生基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合
同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。1
第6页共3页181九泰锐和个月定开混合202年第3季度报告
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同组合在不同时间窗下(1日内、3日内、5日
内)的季度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为,报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,股票市场在经历上半年的较大波动之后,市场总体呈现震荡下行趋势。三季度,受 PPI 保持高位运行,消费数据较差的影响,以钢铁、有色金属为代表的资源股领涨,建筑、电力及供应事业、电力设备及新能源等行业涨幅同样可观。大消费、科技、金融等行业表现较差。
本基金致力于通过长期持有具有核心竞争优势的高品质公司、相对均衡化的行业配置实现高
品质的股票资产配置,同时立足长期持有争取获得企业成长带来的价值提升,努力实现基金资产在较低风险下的超额收益。报告期内,本基金通过从三个关键维度(较高的盈利能力、可持续的成长、合理估值)优选个股,维持了相对均衡的行业组合。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.1541元;本报告期基金份额净值增长率为1.35%,同期业绩比较基准收益率为3.72%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金报告期内未发生连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。
第71页共3页181九泰锐和个月定开混合202年第3季度报告
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资173530664.9773.45
其中:股票173530664.9773.45
2基金投资--
3固定收益投资--
其中:债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产50000500.0021.16
其中:买断式回购的买入返售
--金融资产
7银行存款和结算备付金合计12749867.985.40
8其他资产-30557.08-0.01
9合计236250475.87100.00
注:银行存款中包含存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比例
代码行业类别公允价值(元)
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 21138576.81 8.96
C 制造业 123591224.84 52.41
电力、热力、燃气及水生产和供应
D - -业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 43569.27 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8027827.00 3.40
J 金融业 15893561.05 6.74
K 房地产业 4835906.00 2.05
L 租赁和商务服务业 8 1 3 - - M 科学研究和技术服务业 - - 第 页 共 页1 8 1九泰锐和个月定开混合202年第3季度报告
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计173530664.9773.59
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)比例(%)
1300725药石科技10829222165206.569.40
2603727博迈科81521721138576.818.96
3603456九洲药业26171214417714.086.11
4300373扬杰科技27027012043231.205.11
5601878浙商证券94161911252347.054.77
6300706阿石创3910838897138.253.77
7300232洲明科技10126588131643.743.45
8002812恩捷股份278007787336.003.30
9002405四维图新5961006569022.002.79
10300702天宇股份1036755142280.002.18
5.3.2期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂
牌股票投资明细本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资9产净值13比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。第页共页18
九泰锐和个月定开混合2021年第3季度报告
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。报告期内,本基金未参与股指期货交易。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。报告期内,本基金未参与国债期货交易。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票中,未发生超出基金合同规定的备选股票库的情况。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金-
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-30557.08
5应收申购款-
6其他应收款-
7其他1013-8合计-30557.08第页共页181
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5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的占基金资产流通受限情序号股票代码股票名称
公允价值(元)净值比例(%)况说明非公开发行
1603727博迈科21138576.818.96
流通受限非公开发行
2601878浙商证券11252347.054.77
流通受限非公开发行
3300706阿石创8897138.253.77
流通受限非公开发行
4300232洲明科技8131643.743.45
流通受限
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额204321869.29
报告期期间基金总申购份额-
减:报告期期间基金总赎回份额-报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"-
填列)
报告期期末基金份额总额204321869.29
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额11132988047.81报告期期间买入/申购总份额0.00第页共页18九泰锐和个月定开混合2021年第3季度报告
报告期期间卖出/赎回总份额0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额2988047.81报告期期末持有的本基金份额占基金总份
1.46
额比例(%)
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未新增固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额类别比例达到或者期初申购赎回序号持有份额份额占比
超过20%的时间份额份额份额区间
20210701至
机构149999000.000.000.0049999000.0024.47%
20210930
产品特有风险
报告期内,本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要包括:
1、当持有基金份额比例较高的投资者集中赎回时,极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资
产以应对投资者的赎回申请,进而引发基金的流动性风险。
2、当持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时,更容易触发巨额赎回条款,基金份额持有人将可
能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、当投资者持有基金份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表
现产生较大影响。
4、若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元,基金还可能
面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
报告期内未发生影响投资者决策的12其他重1要3信息。第页共页181九泰锐和个月定开混合202年第3季度报告
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会准予基金募集的文件;
2、基金合同;
3、托管协议;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、基金托管人业务资格批件、营业执照;
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基金管理人处。
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费到存放地点查阅,也可在本基金管理人的网站进行查阅,网址为www.jtamc.com。
九泰基金管理有限公司
2021年10月27日
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