汇添富策略增长灵活配置混合2023年第3季度报告
汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基
金2023年第3季度报告
2023年09月30日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2023年10月25日汇添富策略增长灵活配置混合2023年第3季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称汇添富策略增长灵活配置混合基金主代码009715基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年07月24日
报告期末基金份额总额(份)349740910.04
本基金将灵活运用多种投资策略,在科学严投资目标格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。
本基金的投资策略主要包括资产配置策略、
股票精选策略、债券投资策略、资产支持证
投资策略券投资策略、股指期货投资策略、融资投资
策略、股票期权投资策略、国债期货投资策略。
中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率
业绩比较基准(使用估值汇率折算)*10%+中债综合指数
收益率*30%
风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险收益水平
第2页共14页汇添富策略增长灵活配置混合2023年第3季度报告
低于股票型基金、高于债券型基金及货币市场基金。
基金管理人汇添富基金管理股份有限公司基金托管人招商银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2023年07月01日-2023年09月30主要财务指标
日)
1.本期已实现收益-27083354.42
2.本期利润-71418590.38
3.加权平均基金份额本期利润-0.1796
4.期末基金资产净值374588057.66
5.期末基金份额净值1.0710注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较份额净值份额净值增业绩比较基基准收益
阶段增长率标*-**-*
长率*准收益率*率标准差
准差*
*过去三
-13.36%1.44%-3.14%0.63%-10.22%0.81%个月过去六
-10.81%1.71%-6.10%0.60%-4.71%1.11%个月过去一
2.10%1.68%-0.39%0.68%2.49%1.00%
年过去三
8.47%1.55%-10.28%0.76%18.75%0.79%
年
自基金7.10%1.52%-13.26%0.76%20.36%0.76%
第3页共14页汇添富策略增长灵活配置混合2023年第3季度报告合同生效日起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2020年07月24日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限证券从业年限姓名职务说明
任职日期离任日期(年)国籍:中国。学历:清华大学工本基金的2020年07马翔-12学硕士。从业资基金经理月24日
格:证券投资基金从业资格。从
第4页共14页汇添富策略增长灵活配置混合2023年第3季度报告
业经历:2011年加入汇添富基金管理股份有限公司,历任行业分析师。2016年3月11日至今任汇添富民营活力混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月
6日至今任汇添
富科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月19日至2021年9月22日任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月22日至今任汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
2020年7月24日至今任汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月
28日至今任汇添
富科创板2年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年
2月9日至今任
汇添富成长精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月23日至今任汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券
第5页共14页汇添富策略增长灵活配置混合2023年第3季度报告投资基金的基金经理。2022年9月2日至今任汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年
10月31日至今
任汇添富数字经济核心产业一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:截至本报告期末,本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式,确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下:
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程,以确保公平交易管控覆盖公司
所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则,对同一证券有相同交易需求的投资组合采用
交易系统中的公平交易模块,实现事中交易执行层面的公平管控。
第6页共14页汇添富策略增长灵活配置混合2023年第3季度报告三、对不同投资组合进行同向交易价差分析,具体方法为:在不同时间窗口(日内、3日内、5日内)下,对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易,再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析,进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易,根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成
交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上,本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有14次,投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控,事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内,A股指数回落。科技板块也跟随大盘调整,只有华为相关产业链获得了超额收益,AI相关的个股由于此前涨幅巨大,出现了较为显著的回调。
本基金仍然将重点放在半导体板块的投资,半导体行业是全球科技发展的基石。当前全球半导体行业整体仍处在底部弱复苏的阶段,各细分领域的驱动力不一,我们着力于挖掘大的科技浪潮下、产业周期处在快速成长早期的公司,以获取超额受益。
我们认为产业会在波动中持续推进,阶段性到达了波动中的高点时应当谨慎,因此减仓了人工智能产业里短期业绩模糊、估值较贵的个股,比如光芯片、高性能计算等;加仓的方向主要包括:1)自主可控的部分个股,半导体行业是中美竞争的关键,更是我国科技发展和产业升级的底层支柱,对于部分从0到1的高壁垒环节,我们仍然认为有比较好的投资机会;2)存储版块,我们认为全球半导体行业底部已经确认,其中存储行业会是半导体版块的先锋军、最确定上行的子版块;3)长期维度具备相当吸引力的细分龙头,我们认为一些细分领域的龙头,从长期维度看已经相当具备吸引力,我们选取其中空间大、竞争优势突出、有新产品周期公司进行了逆向布局。
4.5报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期基金份额净值增长率为-13.36%。同期业绩比较基准收益率为-3.14%。
第7页共14页汇添富策略增长灵活配置混合2023年第3季度报告
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资302627502.9777.37
其中:股票302627502.9777.37
2基金投资--
3固定收益投资1995509.590.51
其中:债券1995509.590.51
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入返
--售金融资产
7银行存款和结算备付金合计86282502.2022.06
8其他资产228633.970.06
9合计391134148.73100.00
注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币11118249.17元,占期末净值比例为2.97%。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 260931180.34 69.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33563.97 0.01
第8页共14页汇添富策略增长灵活配置混合2023年第3季度报告
E 建筑业 6994.73 0.00
F 批发和零售业 5338667.84 1.43
G 交通运输、仓储和邮政业 27878.47 0.01
H 住宿和餐饮业 9736.20 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 25019559.79 6.68
J 金融业 1489.60 0.00
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 68750.04 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 38862.00 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 21185.46 0.01
R 文化、体育和娱乐业 11385.36 0.00
S 综合 - -
合计291509253.8077.82
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
占基金资产净值比例
行业类别公允价值(人民币)
(%)
10能源--
15原材料--
20工业--
25可选消费20688.890.01
30日常消费7460.330.00
35医疗保健--
40金融--
45信息技术11090099.952.96
第9页共14页汇添富策略增长灵活配置混合2023年第3季度报告
50电信服务--
55公用事业--
60房地产--
合计11118249.172.97
注:(1)以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。(2)由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细占基金资产股票名
序号股票代码数量(股)公允价值(元)净值比例称
(%)兴森科
1002436155460018981666.005.07
技灿勤科
268818278386417315555.764.62
技中科飞
368836121246016952759.314.53
测中微半
4688012导体设8418812674503.403.38
备晶晨半
568809920100012673050.003.38
导体芯碁微
668863018153311944871.403.19
装圣邦股
730066115150011782155.003.15
份
第10页共14页汇添富策略增长灵活配置混合2023年第3季度报告精测电
830056712580911402069.673.04
子兆易创
960398611414011254204.003.00
新高伟电
100141577100011051036.442.95
子
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券--
其中:政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债(可交换债)1995509.590.53
8同业存单--
9地方政府债--
10其他--
11合计1995509.590.53
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产债券名
序号债券代码数量(张)公允价值(元)净值比例称
(%)天创转
1113589200001995509.590.53
债
第11页共14页汇添富策略增长灵活配置混合2023年第3季度报告
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中,晶晨半导体(上海)股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金203703.21
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款24930.76
6其他应收款-
7待摊费用-
第12页共14页汇添富策略增长灵活配置混合2023年第3季度报告
8其他-
9合计228633.97
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
占基金资产净值
序号债券代码债券名称公允价值(元)比例(%)
1113589天创转债1995509.590.53
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的占基金资产净流通受限序号股票代码股票名称
公允价值(元)值比例(%)情况说明新股流通
1688361中科飞测32685.510.01
受限
§6开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额447514517.06
本报告期基金总申购份额27380818.25
减:本报告期基金总赎回份额125154425.27
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额349740910.04
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
第13页共14页汇添富策略增长灵活配置混合2023年第3季度报告
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况
注:无
8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富策略增长两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金募集的文件;
2、《汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市黄浦区外马路728号汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2023年10月25日