汇添富策略增长灵活配置混合2024年第1季度报告
汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基
金2024年第1季度报告
2024年03月31日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2024年04月22日汇添富策略增长灵活配置混合2024年第1季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称汇添富策略增长灵活配置混合基金主代码009715基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年07月24日
报告期末基金份额总额(份)284637924.43
本基金将灵活运用多种投资策略,在科学严投资目标格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。
本基金的投资策略主要包括资产配置策略、
股票精选策略、债券投资策略、资产支持证
投资策略券投资策略、股指期货投资策略、融资投资
策略、股票期权投资策略、国债期货投资策略。
中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率
业绩比较基准(使用估值汇率折算)*10%+中债综合指数
收益率*30%
风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险收益水平
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低于股票型基金、高于债券型基金及货币市场基金。
基金管理人汇添富基金管理股份有限公司基金托管人招商银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2024年01月01日-2024年03月31主要财务指标
日)
1.本期已实现收益-73259425.75
2.本期利润-48189122.37
3.加权平均基金份额本期利润-0.1583
4.期末基金资产净值277470891.43
5.期末基金份额净值0.9748注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较份额净值份额净值增业绩比较基基准收益
阶段增长率标*-**-*
长率*准收益率*率标准差
准差*
*过去三
-13.13%1.82%1.16%0.83%-14.29%0.99%个月过去六
-8.98%1.64%-3.00%0.70%-5.98%0.94%个月过去一
-18.82%1.68%-8.92%0.65%-9.90%1.03%年过去三
-17.33%1.56%-18.49%0.74%1.16%0.82%年
自基金-2.52%1.53%-15.87%0.75%13.35%0.78%
第3页共14页汇添富策略增长灵活配置混合2024年第1季度报告合同生效日起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2020年07月24日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限证券从业年限姓名职务说明
任职日期离任日期(年)国籍:中国。学本基金的2020年07历:清华大学工
马翔-13基金经理月24日学硕士。从业资格:证券投资基
第4页共14页汇添富策略增长灵活配置混合2024年第1季度报告金从业资格。从业经历:2011年加入汇添富基金管理股份有限公司,历任行业分析师。2016年3月11日至今任汇添富民营活力混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月
6日至今任汇添
富科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月19日至2021年9月22日任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月22日至今任汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
2020年7月24日至今任汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月
28日至今任汇添
富科创板2年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年
2月9日至今任
汇添富成长精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月23日至今任汇添富北交所创新精选两年定期
第5页共14页汇添富策略增长灵活配置混合2024年第1季度报告开放混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月2日至今任汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年
10月31日至今
任汇添富数字经济核心产业一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
国籍:中国。学历:北京大学微电子学与固体电子学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。
从业经历:2016年7月至2023年4月任汇添富基金公司行业分析师职位。2023年4月17日至
2024年2月1日
本基金的2024年02任汇添富策略增
李灵毓-8基金经理月01日长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2024年1月
2日至今任汇添
富优势企业精选混合型证券投资基金的基金经理。2024年2月
1日至今任汇添
富策略增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公
第6页共14页汇添富策略增长灵活配置混合2024年第1季度报告司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:截至本报告期末,本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式,保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下:
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程,公平交易管控覆盖公司所有业
务类型、投资策略、投资品种,以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则,对同一证券有相同交易需求的投资组合采用
交易系统中的公平交易模块,实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析,具体方法为:在不同时间窗口(日内、3日内、5日内)下,对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易,再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析,进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易,根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上,本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平对待旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。
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本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次,投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控,事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
此外,为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突,本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面,对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2024年第一季度,市场波动较大,1月和2月初经历了快速下跌后,之后迎来反弹,其
中上证指数上涨2.23%,深证成指下跌1.3%,创业板下跌3.87%。其中以石油、煤炭、有色为首的资源板块表现占优,AI 板块也迎来较大涨幅,价值风格表现强势,小盘成长股跌幅最大。
我们希望在以下几个方向寻找结构性机会,以期为投资人创造回报:(1)科技创新仍是
第一生产力,AI 是如今最有希望的科技创新方向,而产业会在波动中持续推进,我们将持
续寻找机会;(2)中国供应链整个体系的技术竞争力、交付效率和产品品质,在出海的时候形成降维打击,中国品牌和中国制造业的出海值得期待;(3)长期看内需仍然具备强大的潜力,只是在偏好和结构上可能会和过去发生一些变化,我们希望找到未来的消费龙头。
报告期内,本基金在结构方面做了较大调整,从重点布局半导体行业,扩大到整个成长性行业。增持了:(1)AI应用和硬件端的龙头厂商;(2)盈利优秀、估值性价比高、竞争优势显著、具备长期价值的细分行业龙头;(3)资源品。减持了估值较贵及增速无法匹配估值的标的。
4.5报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期基金份额净值增长率为-13.13%。同期业绩比较基准收益率为1.16%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
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1权益投资233937000.0583.34
其中:股票233937000.0583.34
2基金投资--
3固定收益投资--
其中:债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入返
--售金融资产
7银行存款和结算备付金合计46649445.8416.62
8其他资产119804.000.04
9合计280706249.89100.00
注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币30109903.31元,占期末净值比例为10.85%。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2933408.00 1.06
C 制造业 162275482.55 58.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5531967.00 1.99
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 2659617.73 0.96
G 交通运输、仓储和邮政业 5279.55 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 20256586.88 7.30
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J 金融业 1263.22 0.00
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 4692910.81 1.69
N 水利、环境和公共设施管理业 1030.00 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 2510936.00 0.90
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 2958615.00 1.07
S 综合 - -
合计203827096.7473.46
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
占基金资产净值比例
行业类别公允价值(人民币)
(%)
10能源15786045.255.69
15原材料--
20工业2809262.471.01
25可选消费1482644.390.53
30日常消费--
35医疗保健--
40金融--
45信息技术10031951.203.62
50电信服务--
55公用事业--
60房地产--
合计30109903.3110.85
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注:(1)以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。(2)由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细占基金资产股票名
序号股票代码数量(股)公允价值(元)净值比例称
(%)北方华
10023717690023500640.008.47
创宁德时
230075010038019088260.806.88
代中国海
30088396100015786045.255.69
洋石油五粮
40008587880012096588.004.36
液金山办
5688111283868260326.002.98
公传音控
6688036437337358951.912.65
股高伟电
7014154320007331306.112.64
子工业富
86011383126007117902.002.57
联诺瓦星
9301589141006366996.002.29
云拓普集
10601689940005939860.002.14
团
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5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、国家金
融监督管理总局(前身为中国银保监会)及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市
场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金73174.50
2应收证券清算款-
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3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款46629.50
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计119804.00
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额344199279.14
本报告期基金总申购份额38545834.43
减:本报告期基金总赎回份额98107189.14
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额284637924.43
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况
注:无
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8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富策略增长两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金募集的文件;
2、《汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市黄浦区外马路728号汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2024年04月22日