东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券
投资基金
2023年中期报告
2023年6月30日
基金管理人：东海基金管理有限责任公司
基金托管人：南京银行股份有限公司
送出日期：2023年8月31日东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年08月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到
或者超过基金总份额的50%，本基金不向个人投资者公开销售。
本报告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................5
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................6
3.3其他指标...............................................7
§4管理人报告...............................................7
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................7
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................9
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................9
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................10
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................10
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................11
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................11
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................11
§5托管人报告..............................................11
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................11
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....12
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............12
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................12
6.1资产负债表.............................................12
6.2利润表...............................................13
6.3净资产（基金净值）变动表......................................15
6.4报表附注..............................................17
§7投资组合报告.............................................33
7.1期末基金资产组合情况........................................33
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................33
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................34
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................34
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................34
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............34
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........34
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7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........35
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............35
7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................35
7.11投资组合报告附注.........................................35
§8基金份额持有人信息..........................................35
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................35
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................36
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................36
8.4发起式基金发起资金持有份额情况...................................36
§9开放式基金份额变动..........................................36
§10重大事件揭示............................................37
10.1基金份额持有人大会决议......................................37
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................37
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................37
10.4基金投资策略的改变........................................37
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................37
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................37
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................38
10.8其他重大事件...........................................39
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................39
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................39
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................40
§12备查文件目录............................................40
12.1备查文件目录...........................................40
12.2存放地点.............................................40
12.3查阅方式.............................................40
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称东海祥泰三年定开基金主代码009802基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年7月24日基金管理人东海基金管理有限责任公司基金托管人南京银行股份有限公司
报告期末基金份额总额1009999350.04份基金合同存续期不定期
2.2基金产品说明
投资目标本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。
投资策略本基金在封闭期内将综合运用资产配置策略、信用债投资策略、放
大策略、现金管理策略等；开放期将保持资产适当的流动性，降低资产的流动性风险，做好流动性管理。
业绩比较基准中证综合债指数收益率
风险收益特征本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称东海基金管理有限责任公司南京银行股份有限公司姓名牛锐王峰信息披露
联系电话021-60586900021-24198808负责人
电子邮箱 service@donghaifunds.com wangf@njcbtg.com
客户服务电话400-959553195302
传真021-60586926025-86776189注册地址上海市虹口区丰镇路806号3幢江苏省南京市玄武区中山路288
360室号
办公地址上海市浦东新区世纪大道1528号南京市建邺区江山大街88号陆家嘴基金大厦15楼邮政编码200122210008法定代表人严晓珺胡升荣
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 w ww.donghaifunds.com基金中期报告备置地点基金管理人和基金托管人办公地址。
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2.5其他相关资料
项目名称办公地址上海市浦东新区世纪大道1528注册登记机构东海基金管理有限责任公司号陆家嘴基金大厦15楼
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标报告期(2023年1月1日-2023年6月30日)
本期已实现收益15580339.78
本期利润15580339.78
加权平均基金份额本期利润0.0154
本期加权平均净值利润率1.45%
本期基金份额净值增长率1.46%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2023年6月30日)
期末可供分配利润68863341.54
期末可供分配基金份额利润0.0682
期末基金资产净值1078862691.58
期末基金份额净值1.0682
3.1.3累计期末指标报告期末(2023年6月30日)
基金份额累计净值增长率9.59%
注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
(3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；
(4)本基金基金合同生效日为2020年07月24日。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月0.22%0.01%0.50%0.06%-0.28%-0.05%
过去三个月0.69%0.01%1.78%0.04%-1.09%-0.03%
过去六个月1.46%0.01%2.73%0.04%-1.27%-0.03%
过去一年3.18%0.01%4.24%0.05%-1.06%-0.04%自基金合同生效起
9.59%0.01%12.70%0.05%-3.11%-0.04%
至今
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
3.3其他指标无。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
东海基金管理有限责任公司成立于2013年2月25日，注册地上海，注册资本16480.3118万元人民币，是中国证监会批准设立的第78家公募基金管理公司。公司第一大股东为东海证券股份有限公司，其他主要股东包括深圳鹏博实业集团有限公司和苏州市相城区江南化纤集团有限公司。
公司的愿景是成为专注资产配置的卓越基金公司，公司秉持信、惠、臻的企业价值观，以“坚持科技驱动、凝聚价值点滴、成就财富海洋”为公司使命。根据公司整体战略规划，在未来五年，东海基金将着力打造大类资产配置品牌，坚持投研一体和科技金融双轮驱动发展理念，以期显著提升产品规模、业绩，提升大类资产配置品牌，成为科技金融的践行者。
截至本报告期末，本基金管理人管理的基金有东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金、东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金、东海祥瑞债券型证券投资基金、东海祥龙
灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东海核心价值精选混合型证券投资基金、东海祥利纯债债券
型证券投资基金、东海科技动力混合型证券投资基金、东海祥苏短债债券型证券投资基金、东海
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祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金、东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金和
东海启航6个月持有期混合型证券投资基金、东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基
金、东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期国籍：中国。金融硕士，特许金融分析师
（CFA）。曾任职于德邦证券股份有限公司资
产管理总部，先后担任交易员、投资经理、投资副总监等职务，主要负责固定收益投资、交易等工作，2020年7月加入东海基金，现任基金投资部基金经理。2021年3月5日起担任东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2021年4月16日起担任东海祥苏短债债券型证本基金
2021年3券投资基金的基金经理；2021年6月15日
邢烨的基金-11年月5日起担任东海祥利纯债债券型证券投资基金经理的基金经理；2021年7月19日起担任东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2021年12月13日起任东海启航6个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2022年8月12日起担任东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金；2023年3月17日起担任东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
国籍：中国。金融工程硕士，特许金融分析
师（CFA）。曾任职于上海新世纪资信评估投
资服务有限公司，担任信用分析师职位。
2018年12月加入东海基金，现任基金投资部基金经理。2022年3月9日起担任东海本基金祥瑞债券型证券投资基金和东海祥泰三年张浩2022年3的基金-6年定期开放债券型发起式证券投资基金的基硕月9日经理金经理；2022年3月14日起担任东海祥苏短债债券型证券投资基金和东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2023年3月17日起担任东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
本基金国籍：中国。金融数学理学硕士，特许金融
2023年6
渠淼 的基金 - 8年 分析师（CFA）。曾任职于中国证券登记结算月26日
经理有限责任公司上海分公司业务发展部、东方
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财富证券股份有限公司金融市场部、中银国际证券股份有限公司资产管理板块研究与交易部。2020年12月加入东海基金，现任基金投资部基金经理。2023年6月26日起担任东海鑫宁利率债三个月定期开放债券
型证券投资基金、东海鑫享66个月定期开
放债券型证券投资基金、东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；
（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期内，基金经理未兼任其他私募资产管理计划投资经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益的保护工作，建立了严格的投资决策流程和公平交易监控机制，从而保证旗下基金运作的公平。
公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、基金经理等各投资决策主体的职责和权限划分，基金经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
公司于每季度和年度对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析，采用了日内、3日内、5 日内的时间窗口，假设不同组合间价差为零，进行了 T 分布检验，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况
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通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，公司未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了公平交易制度和异常交易监控细则，同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和检查。公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
公司利用公平交易分析系统，对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易分析。公司禁止组合内的同日反向交易，严格控制组合间的同日反向交易，对采用量化投资策略的组合与其他组合间发生的同日反向交易进行监控和分析。报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为0次。
本报告期内，各组合投资交易未发现异常情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2023年上半年，债券市场整体走势偏强，收益率大幅下行。报告期内，10年期国债收益率
最低为 2.62%，最高为 2.93%，至报告期末收于 2.64%，较上年度末下行 20BP。
市场节奏来看，部分行业高频经济数据年初好转后重新走弱，强刺激政策出台预期阶段性落空，导致经济强复苏预期松动，债券收益率冲高回落；随后经济数据进一步确认了经济动能偏弱的现实，央行呵护下资金面维持宽松，市场降息预期升温，债券收益率进入快速下行阶段，直至降息预期兑现。
本报告期内，本基金主要投资利率债标的，在有效控制成本的基础上采取杠杆息差策略增厚收益，力争为投资人创造长期稳健投资回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末基金份额净值为1.0682元，本报告期基金份额净值增长率为1.46%，同期业绩比较基准收益率为2.73%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，宏观经济料将处于平稳恢复期，主要着力点应为地产和消费领域，如果增量政策落地节奏依然偏慢，则内需复苏的强度将保持温和。财政方面，由于上半年地方专项债发行进度较为缓慢，三季度料将加快发行，并在四季度初加大资金支出力度，对总需求将会有一定提振作用。另外，地方政府化债工作仍将是下半年财政工作的主线，需重点关注化债的途径选择。货
第10页共40页东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告币方面，由于下半年财政政策力度将会加大，需要货币政策作出相应配合，由此下半年流动性整体将保持宽松基调，但需防范政府债发行加速以及居民和企业部门风险偏好提升带来的理财赎回行为对流动性的局部冲击。另外，外部环境更趋复杂严峻，外需企稳面临诸多挑战，美联储的货币政策调整对全球经济增长、金融环境、通胀水平的影响愈发明显，持续加息压制了全球风险偏好及总需求。
整体来看，在弱信用宽货币的市场条件下，债券市场仍处于有利的投资环境，经济自发修复节奏变化和增量政策作用效果将是下半年债券市场走势的主要影响因素，紧盯的线索是地产、消费和通胀数据的变化。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引
和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未进行利润分配，符合相关法律法规及基金合同的规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金，截至本报告期末存续未满3年，故本报告期不存在需要说明的情况。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，南京银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
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5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、利润分配以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由东海基金管理有限责任公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金
报告截止日：2023年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年6月30日2022年12月31日
资产：
银行存款6.4.7.13477762.6811517337.67
结算备付金--
存出保证金--
交易性金融资产6.4.7.2--
其中：股票投资--
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4335243875.17-
债权投资6.4.7.5740712233.751352280389.60
其中：债券投资740712233.751352280389.60
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款--
应收股利--
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应收申购款--
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.8--
资产总计1079433871.601363797727.27本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年6月30日2022年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款-299984122.17
应付清算款--
应付赎回款--
应付管理人报酬132867.74135273.27
应付托管费44289.2545091.11
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.9394023.03350888.92
负债合计571180.02300515375.47
净资产：
实收基金6.4.7.101009999350.041009999350.04
其他综合收益6.4.7.11--
未分配利润6.4.7.1268863341.5453283001.76
净资产合计1078862691.581063282351.80
负债和净资产总计1079433871.601363797727.27
注：报告截止日2023年6月30日，基金份额净值1.0682元，基金份额总额1009999350.04份。
6.2利润表
会计主体：东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日至20232022年1月1日至2022年6月30日年6月30日
一、营业总收入18544009.1420864172.86
1.利息收入18544009.1420864172.86
其中：存款利息收入6.4.7.137520.224963.39
债券利息收入18227285.5820859209.47
第13页共40页东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
309203.34-
收入
证券出借利息收入--
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”--
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.14--
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.15--资产支持证券投资
6.4.7.16--
收益
贵金属投资收益6.4.7.17--
衍生工具收益6.4.7.18--
股利收益6.4.7.19--以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的--收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
6.4.7.20--失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.21--号填列）
减：二、营业总支出2963669.364239176.05
1．管理人报酬6.4.10.2.1796885.75771462.09
2．托管费6.4.10.2.2265628.56257153.99
3．销售服务费6.4.10.2.3--
4．投资顾问费--
5．利息支出1798394.313098340.42
其中：卖出回购金融资产
1798394.313098340.42
支出
6．信用减值损失6.4.7.229790.40-
7．税金及附加--
8．其他费用6.4.7.2392970.34112219.55三、利润总额（亏损总额
15580339.7816624996.81以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”
15580339.7816624996.81号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
第14页共40页东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
六、综合收益总额15580339.7816624996.81
6.3净资产（基金净值）变动表
会计主体：东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日
单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净1009999350.1063282351.8
-53283001.76资产（基金净值）040
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净1009999350.1063282351.8
-53283001.76资产（基金净值）040
三、本期增减变
动额（减少以“-”--15580339.7815580339.78号填列）
（一）、综合收益
--15580339.7815580339.78总额
（二）、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数----
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
----购款
2.基金赎
----回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的基
----金净值变动（净值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
第15页共40页东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
四、本期期末净1009999350.1078862691.5
-68863341.54资产（基金净值）048上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净1009999350.1029018821.8
-19019471.83资产（基金净值）047
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净1009999350.1029018821.8
-19019471.83资产（基金净值）047
三、本期增减变
动额（减少以“-”--16624996.8116624996.81号填列）
（一）、综合收益
--16624996.8116624996.81总额
（二）、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数----
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
----购款
2.基金赎
----回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的基
----金净值变动（净值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净1009999350.1045643818.6
-35644468.64资产（基金净值）048报表附注为财务报表的组成部分。
第16页共40页东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
严晓珺周华成黄河基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]400号文《关于准予东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》准予注册，由东海基金管理有限责任公司(以下简称“东海基金”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)发售，基金合同于2020年07月24日生效。本基金为采用摊余成本法的定期开放债券型基金，存续期限不定，首次设立募集规模为1009999350.04份基金份额。本基金的基金管理人为东海基金，基金托管人为南京银行股份有限公司(以下简称“南京银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和更新的《东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债等）、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、货币市场工具、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金投资组合的比例范围为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前3个月、开放期及开放期结束后
3个月的期间内，本基金的债券资产的投资比例可不受前述限制。开放期内，本基金持有现金或
者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，封闭期内，本基金不受前述5%的限制。
本基金业绩比较基准：中证综合债指数收益率。
6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业
第17页共40页东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2023年中期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年
6月30日的财务状况以及2023年上半年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本报告期间，本基金无需要说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本报告期间，本基金无需要说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本报告期间，本基金无需要说明的重大会计差错更正。
6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2
号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其
他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及
第18页共40页东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元本期末项目
2023年6月30日
活期存款3477762.68
等于：本金3477421.33
加：应计利息341.35
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计3477762.68
6.4.7.2交易性金融资产
本报告期末，本基金未持有任何交易性金融资产。
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
本报告期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况
本报告期末，本基金未持有任何期货合约。
第19页共40页东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况
本报告期末，本基金未持有任何黄金衍生品。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元本期末项目2023年6月30日
账面余额其中：买断式逆回购
交易所市场--
银行间市场335243875.17-
合计335243875.17-
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况
单位：人民币元本期末项目2023年6月30日初始成本利息调整应计利息减值准备账面价值
交易所市场-----
银行间市场720000000.47963.8820674060.29790.40740712233.7债券0075
小计720000000.47963.8820674060.29790.40740712233.7
0075
资产支持证券-----
其他-----
合计720000000.47963.8820674060.29790.40740712233.7
0075
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况
单位：人民币元
第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期信整个存续期预期信减值准备未来12个月预期信合计
用损失(未发生信用损失(已发生信用损失
用减值)用减值)
期初余额----本期从其他阶段
----转入本期转出至其他
----阶段
本期新增9790.40--9790.40
第20页共40页东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
本期转回----
其他变动----
期末余额9790.40--9790.40
6.4.7.6其他债权投资
6.4.7.6.1其他债权投资情况
本报告期末，本基金未持有其他债权投资。
6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况
本报告期末，本基金无其他债权投资减值准备计提情况。
6.4.7.7其他权益工具投资
6.4.7.7.1其他权益工具投资情况
本报告期末，本基金未持有其他权益工具投资。
6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况
本报告期末，本基金均未持有其他权益工具投资。
6.4.7.8其他资产
本报告期末，本基金未持有其他资产。
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末项目
2023年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付交易费用8225.58
其中：交易所市场-
银行间市场8225.58
应付利息-
预提账户维护费33427.11
预提审计费用52862.97
预提信息披露费299507.37
合计394023.03
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末1009999350.041009999350.04
本期申购--
第21页共40页东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
本期赎回（以“-”号填列）--
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末1009999350.041009999350.04
6.4.7.11其他综合收益
本报告期末，本基金无其他综合收益。
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末53283001.76-53283001.76
本期利润15580339.78-15580339.78本期基金份额交易产
---生的变动数
其中：基金申购款---
基金赎回款---
本期已分配利润---
本期末68863341.54-68863341.54
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
活期存款利息收入7520.22
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入-
其他-
合计7520.22
注：其他列示的是交易保证金利息收入。
6.4.7.14股票投资收益
6.4.7.14.1股票投资收益项目构成
本报告期，本基金无股票投资收益。
6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
本报告期，本基金无股票投资收益——买卖股票差价收入。
6.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入
本报告期，本基金无股票投资收益——证券出借差价收入。
第22页共40页东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
6.4.7.15债券投资收益
6.4.7.15.1债券投资收益项目构成
本报告期，本基金无债券投资收益。
6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
本报告期，本基金无债券投资收益——买卖债券差价收入。
6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入
本报告期，本基金无债券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入
本报告期，本基金无债券投资收益——申购差价收入。
6.4.7.16资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成
本报告期，本基金无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
本报告期，本基金无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入
本报告期，本基金无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入
本报告期，本基金无资产支持证券投资收益——申购差价收入。
6.4.7.17贵金属投资收益
6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成
本报告期，本基金无贵金属投资收益。
6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本报告期，本基金无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。
6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入
本报告期，本基金无贵金属投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入
本报告期，本基金无贵金属投资收益——申购差价收入。
6.4.7.18衍生工具收益
6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本报告期，本基金无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
第23页共40页东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益
本报告期，本基金无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.19股利收益
本报告期，本基金无股利收益。
6.4.7.20公允价值变动收益
本报告期，本基金无公允价值变动收益。
6.4.7.21其他收入
本报告期，本基金无其他收入。
6.4.7.22信用减值损失
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
银行存款-
买入返售金融资产-
债权投资9790.40
其他债权投资-
其他-
合计9790.40
6.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
审计费用14862.97
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
银行间债券账户维护费18600.00
合计92970.34
6.4.7.24分部报告
本报告期，本基金无分部报告。
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金无需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
第24页共40页东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系东海基金管理有限责任公司(“东海基金基金管理人、注册登记机构、基金销售机构管理有限责任公司”)
南京银行股份有限公司(“南京银行”)基金托管人
注：下述关联交易均在正常业务范围内一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
本报告期及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2债券交易
本报告期及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3债券回购交易
本报告期及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4权证交易
本报告期及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本报告期及上年度可比期间，本基金均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年62022年1月1日至2022年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的管理费796885.75771462.09
其中：支付销售机构的客户维护费--
注：支付基金管理人东海基金管理有限责任公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.15%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金管理费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
第25页共40页东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年62022年1月1日至2022年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的托管费265628.56257153.99
注：支付基金托管人南京银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.05%/当年天数
6.4.10.2.3销售服务费
本报告期，本基金无应支付关联方的销售服务费。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年可比期间均未通过银行间同业市场与关联方进行银行间债券(含回购)交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本报告期及上年度可比期间，本基金均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月2022年1月1日至2022年6
30日月30日基金合同生效日（2020年7月
10000350.0410000350.04
24日）持有的基金份额
报告期初持有的基金份额10000350.0410000350.04
报告期间申购/买入总份额--
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份额--
报告期末持有的基金份额10000350.0410000350.04
第26页共40页东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告报告期末持有的基金份额
0.9900%0.9900%
占基金总份额比例
注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末，本基金除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30
关联方名称2022年1月1日至2022年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
南京银行3477762.687520.223244109.084963.39
注：本基金通过“南京银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2023年06月30日的相关余额为人民币0元。（2022年06月30日：人民币0.00元）
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金均未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
本报告期及上年度可比期间，本基金均无其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况
本报告期内，本基金未进行利润分配。
6.4.12期末（2023年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
于2023年06月30日，本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
于2023年06月30日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
于2023年06月30日，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的银行间债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
于2023年06月30日，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的交易所债券。
第27页共40页东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
于2023年06月30日，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金投资的金融工具主要包括债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的管理人进行风险管理的主要目标是加强对投资风险的防范和控制，保证基金资产的安全，维护基金份额持有人的利益；同时，提升基金投资组合的风险调整后收益水平，将以上各种风险控制在限定的范围之内，在基金的风险和收益之间取得最佳的平衡，实现"风险和收益相匹配"的投资目标，谋求基金资产的长期稳定增长。
本基金的基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系。董事会下设合规与风险管理委员会，负责对公司风险管理战略和政策、内部控制及风险控制基本制度进行审定，对基本制度的执行情况、关联交易的合法合规性等进行监督和检查。
董事会聘任督察长，负责公司及其基金运作的风险管理工作。公司管理层负责公司日常经营管理中的风险控制工作，公司下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和防控。公司各业务部门根据具体情况制定本部门的作业流程及风险控制制度，加强对风险的控制，作为一线责任人，将风险控制在最小范围内。同时，公司设独立的风险管理部门对公司运作各环节的各类风险进行监控。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对各类投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金将金融工具所处的信用风险状况划分为三个阶段。在参考历史违约率、市场信息及行业 实践的基础上，选取隐含评级 AA 级为低信用风险阈值，并将减值阶段划分如下：在资产负债表日，若相关债券/资产支持证券投资的
第28页共40页东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
发行主体的中债市场隐含评级不低于初始确认隐含评级，或不低于低信用风险阈值，则处于第一阶段；若相关债券/资产支持证券投资的发行主体的中债市场隐含评级低于初始确认隐含评级，且低于低信用风险阈值，则处于第二阶段；若相关债券/资产支持证券投资的发行主体中债市场隐含评级下调至 C，或出现其他认定为违约的情形时，则处于第三阶段。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2023年6月30日2022年12月31日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级199804116.80-
合计199804116.80-
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2023年6月30日2022年12月31日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级520243847.121352280389.60
合计520243847.121352280389.60
注：未评级债券为政策性金融债。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
第29页共40页东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现力较差的投资品种比例以及流受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10％，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10％。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此均能及时变现。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，建立流动性风险监控与预警机制，对流动性指标进行持续的监测和分析。本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，同时控制每日确认的净赎回申请不超过本基金投资组合7个工作日可变现资产的可变现价值，减少赎回业务对本基金的流动性冲击，从而控制流动性风险。
本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期到期日。一般情况下，在基金开放前，封闭期内持有的债券资产将完成到期变现；开放期内，本基金主要投资于高流动性的资产。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易；因此，除在附注
7.11.5中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的资产均能及时变现。本基
金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过本基金资产净值的15%。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债以摊余成本计量，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存
第30页共40页东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
款、结算备付金、存出保证金等。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1-31-55年
2023年6月1个月以内3个月-1年不计息合计
个月年以上
30日
资产
银行存款3477762.68-----3477762.68买入返售金
335243875.17-----335243875.17
融资产
债权投资740712233.75-----740712233.75
资产总计1079433871.60-----1079433871.60负债应付管理人
-----132867.74132867.74报酬
应付托管费-----44289.2544289.25
其他负债-----394023.03394023.03
负债总计-----571180.02571180.02利率敏感度
1079433871.60-----571180.021078862691.58
缺口上年度末
1-31-55年
2022年121个月以内3个月-1年不计息合计
个月年以上月31日资产
银行存款11517337.67-----11517337.67
债权投资--1352280389.60---1352280389.60
资产总计11517337.67-1352280389.60---1363797727.27负债应付管理人
-----135273.27135273.27报酬
应付托管费-----45091.1145091.11卖出回购金
299984122.17-----299984122.17
融资产款
其他负债-----350888.92350888.92
负债总计299984122.17----531253.30300515375.47利率敏感度
-288466784.50-1352280389.60---531253.301063282351.80缺口
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于本期末及上年末，本基金采用买入并持有至到期的投资策略并采用摊余成本计量金融资产
第31页共40页东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
和金融负债，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
于本期末及上年度末，本基金未持有对其他价格风险敏感的金融资产与金融负债，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响，所以未进行其他价格风险的敏感性分析。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
本报告期末及上年度末，本基金无其他价格风险敞口。
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
于2023年6月30日，本基金未持有交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响（2022年12月31日：同）。
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值于2023年06月30日，本基金未持有持续的以公允价值计量的金融工具（2022年06月30日：同）。
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
第32页共40页东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2023年06月30日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年06月30日：同)。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资--
其中：股票--
2基金投资--
3固定收益投资740712233.7568.62
其中：债券740712233.7568.62
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产335243875.1731.06
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计3477762.680.32
8其他各项资产--
9合计1079433871.60100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本报告期末，本基金未持有股票投资。
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本报告期末，本基金未持有港股通股票。
第33页共40页东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本报告期末，本基金未持有股票投资。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本报告期，本基金未持有股票投资。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本报告期，本基金未持有股票投资。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本报告期，本基金未持有股票投资。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券540917907.3950.14
其中：政策性金融债540917907.3950.14
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单199794326.3618.52
9其他--
10合计740712233.7568.66
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
113023113国开315200000540917907.3950.14
23农业银行
211230305450000049959861.964.63
CD054
22平安银行
311221108350000049947914.234.63
CD083
22浦发银行
411220912950000049944745.404.63
CD129
22平安银行
511221108550000049941804.774.63
CD085
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本报告期末，本基金未持有资产支持证券投资。
第34页共40页东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本报告期末，本基金未持有贵金属投资。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本报告期末，本基金未持有权证投资。
7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1本期国债期货投资政策
本报告期，本基金未投资国债期货。
7.10.2本期国债期货投资评价
本报告期，本基金未投资国债期货。
7.11投资组合报告附注
7.11.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金本报告期末未持有股票投资。
7.11.3期末其他各项资产构成无。
7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末，本基金未持有股票投资。
7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人户数户均持有的基金持有人结构
（户）份额机构投资者个人投资者
第35页共40页东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告占总份额比占总份额比持有份额持有份额例（%）例（%）
2504999675.021009999350.04100.00--
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金0.000.00
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门
0
负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0
8.4发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额发起份额占占基金总发起份额承项目持有份额总数发起份额总数基金总份额份额比例诺持有期限
比例(%)
(%)基金管理人固有资
10000350.040.9910000350.040.99不少于3年
金基金管理人高级管
-----理人员
基金经理等人员-----
基金管理人股东-----
-----其他
10000350.040.9910000350.040.99
合计不少于3年§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2020年7月24日）
1009999350.04
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额1009999350.04
本报告期基金总申购份额-
减：本报告期基金总赎回份额-
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额1009999350.04
第36页共40页东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人、托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
措施1内容受到稽查或处罚等措施管理人的主体受到稽查或处罚等措施2023年4月14日的时间采取稽查或处罚等措施中国证券监督管理委员会上海监管局的机构受到的具体措施类型出具警示函受到稽查或处罚等措施股东深圳鹏博实业集团有限公司股权质押未能的原因按期完成整改管理人采取整改措施的股东方已提交整改报告情况（如提出整改意见）
其他-
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
第37页共40页东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
东海证券2-----
注：1、本报告期内基金无新增证券公司交易单元。
2、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。选择租用
证券公司基金交易单元的选择标准如下：
(1)资金实力雄厚，财务状况良好；
(2)经营行为稳健文件规范，在业内有良好的声誉；
(3)内控制度健全，内部管理严格；并能满足基金运作高度保密的要求；
(4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行交易的需要；并能为基金提供全面的信息服务；
(5)研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员；
(6)具备较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较强的研究综合实力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、策略、行业、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；合
作机构研究强项与我司研究重点匹配度高，能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他业务的开展提供良好的服务和支持。
3、基金选择证券公司交易单元的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据对券商交易单元的选择标准并结合对券商研究服务工作的评分结果，确定选用交易单元的所属券商；
(2)由研发策略部负责交易席位的租用、调整分配、退租等管理工作，交易席位的租用或退租经公司审批后执行。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易券商名占当期债占当期债券占当期权称成交金额券成交金额回购成交总成交金额证
成交总额额的比例(%)成交总额
第38页共40页东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
的比例(%)的比例(%)东海证
------券
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期东海祥泰三年定期开放债券型发起式
1中国证监会指定报刊及2023年1月20日
证券投资基金2022年第4季度报告网站东海祥泰三年定期开放债券型发起式中国证监会指定报刊及2证券投资基金基金产品资料概要（更2023年3月25日网站
新）东海祥泰三年定期开放债券型发起式中国证监会指定报刊及3证券投资基金招募说明书更新（20232023年3月25日网站年1号）东海祥泰三年定期开放债券型发起式中国证监会指定报刊及
42023年3月31日
证券投资基金2022年年度报告网站东海祥泰三年定期开放债券型发起式中国证监会指定报刊及
52023年4月21日
证券投资基金2023年第1季度报告网站东海祥泰三年定期开放债券型发起式中国证监会指定报刊及
62023年6月28日
证券投资基金基金经理变更公告网站东海祥泰三年定期开放债券型发起式中国证监会指定报刊及
72023年6月29日
证券投资基金基金产品资料概要更新网站东海祥泰三年定期开放债券型发起式中国证监会指定报刊及8证券投资基金招募说明书更新（20232023年6月29日网站
年第2号）
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额份额类别比例达到或者期初申购赎回序号持有份额占比
超过20%的时份额份额份额
（%）间区间
2023年01月
01日9999990999999000.0
机构10.000.0099.01
-2023年0600.000月30日产品特有风险
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
第39页共40页东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
11.2影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，不存在影响投资者决策的其他重要信息。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金设立的文件；
2、《东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》；
3、《东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》；
4、《东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内披露的各项公告。
12.2存放地点
基金管理人或基金托管人处。
12.3查阅方式
投资者可登录基金管理人网站（www.donghaifunds.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所查阅。
投资者对本报告如有疑问，可拨打基金管理人客户服务热线电话：400-959-5531咨询相关信息。
东海基金管理有限责任公司
2023年8月31日
