长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金
2023年年度报告
2023年12月31日
基金管理人:长安基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2024年03月30日长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司（以下简称：交通银行）根据本基金合同规定，于2024年03月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计
报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新和重要提示。
本报告中财务资料已经会计师事务所审计。
本报告期自2023年01月01日起至2023年12月31日止。
第2页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................7
2.4信息披露方式.............................................7
2.5其他相关资料.............................................7
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................8
3.1主要会计数据和财务指标........................................8
3.2基金净值表现.............................................9
3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................12
§4管理人报告..............................................12
4.1基金管理人及基金经理情况......................................12
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................13
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................14
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................14
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................15
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................15
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................16
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................16
4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明......................16
4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明....................16
§5托管人报告..............................................16
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................17
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............17
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................17
§6审计报告...............................................17
6.1审计报告基本信息..........................................17
6.2审计报告的基本内容.........................................17
§7年度财务报表.............................................20
7.1资产负债表.............................................20
7.2利润表...............................................22
7.3净资产变动表............................................23
7.4报表附注..............................................25
§8投资组合报告.............................................55
8.1期末基金资产组合情况........................................55
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................55
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................56
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................58
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................62
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................62
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................62
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................62
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................62
第3页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................63
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................63
8.12投资组合报告附注.........................................63
§9基金份额持有人信息..........................................64
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................64
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................64
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................64
§10开放式基金份额变动.........................................65
§11重大事件揭示............................................65
11.1基金份额持有人大会决议......................................65
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................65
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................66
11.4基金投资策略的改变........................................66
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................66
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................66
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................66
11.8其他重大事件...........................................68
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................72
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................72
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................72
§13备查文件目录............................................72
13.1备查文件目录...........................................72
13.2存放地点.............................................72
13.3查阅方式.............................................72
第4页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金基金简称长安鑫悦消费混合基金主代码009958基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年09月18日基金管理人长安基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额655931760.21份基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称 长安鑫悦消费混合A 长安鑫悦消费混合C下属分级基金的交易代码009958009959
报告期末下属分级基金的份额总额499646682.85份156285077.36份
2.2基金产品说明
本基金主要投资于消费行业中的龙头上市公司，投资目标力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
（一）资产配置策略本基金将综合分析国际及国内宏观经济运行态
势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评定各类资产的风险收益水平，从而制定合理的资产配置比例。
并积极跟踪各类证券风险收益特征的相对变化动态，调整具体配置比例，以平衡投资组合的风险和收益。
投资策略
（二）股票投资策略本基金通过重点投资受益于中国经济可持续增
长、经济结构转型和消费升级驱动的与消费相关的行业，结合对消费相关行业发展趋势的研究分析，将行业分析与个股精选相结合，寻找消费相关行业内表现优异的子行业和优质个股，把握中国居民消费规模增长、消费结构调整及消费品质升级中的投资机会。
第5页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告
（三）债券投资策略
1、普通债券投资策略
本基金将通过分析宏观经济发展趋势、利率变动趋势及市场信用环境变化方向和长期利率的发展趋势，综合考虑不同债券品种的收益率水平、流动性、税赋特点、信用风险等因素，采取久期策略、收益率曲线策略、息差策略、骑乘策略、类别选择策略、个
券选择策略、回购套利策略等多种策略，精选安全边际较高的个券进行投资，同时根据宏观经济、货币政策和流动性等情况的变化，调整组合利率债和信用债的投资比例、组合的久期等，以获取债券市场的长期稳健收益。
2、可转债投资策略
可转换债券（含可分离交易可转债）兼具权益类
证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在综合分析可转债的股性特征、债性特征、流动性等因素的基础上，采用数量化估值工具评定其投资价值，选择安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好以及基础股票基本面良好的品种进行投资。
（四）资产支持证券投资策略
本基金将深入研究资产支持证券的市场利率、发
行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率水平等
基本面因素，并且结合债券市场宏观分析的结果，评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险
和提前偿付风险，辅以量化模型分析，评估其内在价值进行投资。
（五）股指期货投资策略
本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，以套期保值为主要目的，适度参与股指期货投资。
（六）国债期货投资策略
本基金主要利用国债期货管理债券组合的久期、
流动性和风险水平，以套期保值为主要目的参与国债期货交易。
第6页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告
中证内地消费主题指数收益率*80%+中债综合全业绩比较基准
价指数收益率*20%
本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于风险收益特征
债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称长安基金管理有限公司交通银行股份有限公司信息披姓名李永波陆志俊
露负责联系电话021-2032970095559
人 电子邮箱 service@changanfunds.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话400-820-968895559
传真021-50598018021-62701216
上海市虹口区丰镇路806号3中国（上海）自由贸易试验区注册地址幢371室银城中路188号
上海市浦东新区芳甸路1088中国（上海）长宁区仙霞路1办公地址号紫竹国际大厦16层8号邮政编码201204200336法定代表人崔晓健任德奇
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披
《中国证券报》露报纸名称登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 http://www.changanfunds.com址基金年度报告备置地上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层点
2.5其他相关资料
项目名称办公地址
毕马威华振会计师事务所(特上海市南京西路1266号恒隆广场2期会计师事务所
殊普通合伙)25楼
第7页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹注册登记机构长安基金管理有限公司国际大厦16层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2023年2022年2021年
3.1.1期间数据和指长安鑫长安鑫长安鑫长安鑫长安鑫长安鑫
标悦消费悦消费悦消费悦消费悦消费悦消费
混合A 混合C 混合A 混合C 混合A 混合C
-210984-71116-138523-43307363668971502本期已实现收益
05.7298.18928.54043.2189.303.27
-592227-18583-189617-58425-740188-27839本期利润
11.55029.02051.61031.1039.79882.55
加权平均基金份额
-0.1105-0.1121-0.3183-0.3175-0.0894-0.1118本期利润本期加权平均净值
-14.03%-14.44%-36.01%-36.24%-7.45%-9.35%利润率本期基金份额净值
-14.41%-14.84%-27.71%-28.07%-9.73%-10.17%增长率
3.1.2期末数据和指
2023年末2022年末2021年末
标
-157048-50870-120366-39026114715204662期末可供分配利润
886.07331.46481.28242.3284.247.46
期末可供分配基金
-0.3143-0.3255-0.2130-0.22280.01810.0107份额利润
342597105414452730138729701067211018
期末基金资产净值
796.78745.90864.12269.14579.44582.22
期末基金份额净值0.68570.67450.80110.79201.10821.1011
3.1.3累计期末指标2023年末2022年末2021年末
基金份额累计净值
-31.43%-32.55%-19.89%-20.80%10.82%10.11%增长率
第8页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长安鑫悦消费混合A业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去三个月-6.18%0.76%-4.97%0.78%-1.21%-0.02%
过去六个月-16.42%0.78%-6.29%0.82%-10.13%-0.04%
过去一年-14.41%0.90%-11.22%0.84%-3.19%0.06%
过去三年-44.14%1.38%-30.15%1.18%-13.99%0.20%自基金合同
-31.43%1.36%-16.87%1.17%-14.56%0.19%生效起至今
本基金的业绩比较基准为：中证内地消费主题指数收益率*80%+中债综合全价指数收益
率*20%
长安鑫悦消费混合C业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去三个月-6.31%0.76%-4.97%0.78%-1.34%-0.02%
过去六个月-16.63%0.78%-6.29%0.82%-10.34%-0.04%
过去一年-14.84%0.90%-11.22%0.84%-3.62%0.06%
过去三年-44.97%1.38%-30.15%1.18%-14.82%0.20%自基金合同
-32.55%1.36%-16.87%1.17%-15.68%0.19%生效起至今
第9页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告
本基金的业绩比较基准为：中证内地消费主题指数收益率*80%+中债综合全价指数收益
率*20%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较根据基金合同的规定自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束后，各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比例的约定。本基金于2020年09月18日成立，基金合同生效日至报告期末，本基金运作时间已满一年。图示日期为2020年09月18日至2023年12月31日止。
第10页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告根据基金合同的规定自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束后，各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比例的约定。本基金于2020年09月18日成立，基金合同生效日至报告期末，本基金运作时间已满一年。图示日期为2020年09月18日至2023年12月31日止。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
本基金于2020年09月18日成立，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
第11页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告
本基金于2020年09月18日成立，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金合同生效日为2020年09月18日，本基金本报告期及2021年、2022年均未进行利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
长安基金管理有限公司成立于2011年9月5日，公司的股东分别为：长安国际信托股份有限公司、杭州景林景淳企业管理合伙企业（有限合伙）、上海恒嘉美联发展有限公
司、五星控股集团有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司。截至2023年12月31日，本基金管理人共管理长安宏观策略混合型证券投资基金、长安沪深300非周期行业指数
证券投资基金、长安货币市场证券投资基金、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券
投资基金、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫益增强混合型证券投资
基金、长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金、长安泓源纯债债券型证券投资基金、
长安泓沣中短债债券型证券投资基金、长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金、长
安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金、长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金、长安裕
泰灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金、长安裕腾灵
第12页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告
活配置混合型证券投资基金、长安泓润纯债债券型证券投资基金、长安裕隆灵活配置混
合型证券投资基金、长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫悦消费驱动混合型
证券投资基金、长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金、长安成长优选
混合型证券投资基金、长安先进制造混合型证券投资基金、长安优势行业混合型证券投
资基金、长安行业成长混合型证券投资基金等24只证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基
金经理（助理）证券姓名职务期限从业说明任职离任年限日期日期硕士。曾任德摩资本有限公司交易经理、长安基金管理
2022-有限公司研究部研究员、权
肖洁本基金的基金经理-12年
10-27益投资部基金经理助理等职。现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。
工商管理硕士。曾就职于中国建设银行总行信托投资公司，中国信达信托投资公司，中国银河证券有限责任公司；曾任银河基金管理有
2020-2023-限公司研究员、基金经理，
徐小勇本基金的基金经理29年
09-1811-24华泰证券（上海）资产管理
有限公司权益部负责人，长安基金管理有限公司总经理助理等职。现任长安基金管理有限公司副总经理、投
资总监、基金经理。
1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日；
2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
第13页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
在本报告期内，本基金严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，公平对待所管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本基金管理人树立价值投资理念，设置合理的组织架构和科学的投资决策体系，确保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时，建立健全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库，共享研究成果，在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下，保证建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。
公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中采用公平交易模块，保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节，并经过严格的报告和审批程序，防范和控制异常交易。
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2022年10月市场见底回升，市场普涨；2023年1-2月在经济复苏的预期下以白酒为首
的消费核心资产大涨，但是随着社零数据逐渐走弱，市场预期开始偏悲观。二季度消费龙头因为前期超涨回撤较大，而稳健型的中药公司业绩较好，在二季度有较强的表现。
在此期间，我们的组合超配了中药板块，因而在此阶段取得了超额收益。4月开始人工智能板块全面上涨，幅度大，并开始扩散，我们只少量参与，但持续关注。7月-8月医药板块因政策压力而回调较深，基金净值回撤较大。考虑到医药板块政策的不确定性，因此我们减持了医药的仓位，增配了消费板块。我们增加了组合的弹性主要选择了一批困境反转标的同时减仓了黄金珠宝，认为黄金珠宝板块可能是阶段性景气度高点。四季度
第14页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告
开始我们从盈利的持续性、现金流的健康度和分红的稳定性等方面考虑，增持了部分低估值的大众消费公司和医药股票。
全年市场以宽幅震荡为主，我们的组合在择时上需有所加强以避免净值的大幅度波动，更重要的是要优选符合当下时代趋势的股票。另外我们长期是以成长股为主，自上而下形成研究方向，自下而上主要基于业绩变化筛选个股。对低估值高分红的股票的重视度不足，我们会在2024年的组合投资中加强对价值风格的股票配置。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末长安鑫悦消费混合A基金份额净值为0.6857元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-14.41%，同期业绩比较基准收益率为-11.22%；截至报告期末长安鑫悦消费混合C基金份额净值为0.6745元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-14.84%，同期业绩比较基准收益率为-11.22%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
随着中国经济体量逐渐变大，经济增速预计会缓慢下台阶，同时由于地产的问题还没有得到完全有效的解决，因此宏观经济复苏的斜率预计是缓慢温和的。中国核心资产已经深度回调3年之久，估值也降到了历史偏低的分位，预计2024年是筑底蓄势反转之年。一些消费和医药龙头公司现金流好，分红高，估值偏低，非常适合作为稳健的底仓品种。
我们更重要的精力将放在寻找到结构化的成长机会。服务于老龄化下的消费品和医疗保健品预计会有业绩和估值的双升。人工智能下的科技创新应用预计在2024年落地，我们会加大相关方向的研究力度。另外基于企业盈利能力释放弹性的国企改革也是值得关注的方向。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，为保证公司合规运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金份额持有人的利益，监察稽核人员按照独立、客观、公正的原则，依据相关法律法规、基金合同和管理制度，采用例行检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方式，对公司内控制度的合法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等进行
了持续的监察稽核，对发现的问题进行提示和追踪落实，并向董事会、管理层以及监管部门进行报告。
本基金管理人采取的主要措施包括：
（1）积极落实监管要求和精神，采取外部法律顾问授课和稽核、合规部门培训相
结合的方式，多次组织全体员工开展法律法规、公司内控制度等的学习。通过上述学习宣传活动，使员工加深了对法律法规的认识，并进一步将法律法规与内控制度落实到日
第15页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告
常工作中，确保其行为守法合规、严格自律，恪守诚实信用原则，充分维护基金持有人的利益。
（2）继续完善公司治理结构，严格按照《公司法》的要求，以规范经营运作、保
护基金份额持有人利益为目标，建立、健全了组织结构和运行机制，明确界定董事会、监事会职责范围，认真贯彻了独立董事制度，重大经营决策的制定都征得了所有独立董事的同意，保证了独立董事在公司法人治理结构中作用的切实发挥，保证了各项重大决策的客观公正。
（3）不断完善规章制度体系，根据国家的有关法律法规和基金管理公司实际运作的要求，对现有的规章制度体系不断进行完善，对经营管理活动的决策、执行和监督程序进行规范，明确不同决策层和执行层的权利与责任，细化研究、投资、交易等各项工作流程，为杜绝人为偏差、合法合规运作、强化风险控制提供了制度保证。
本基金管理人将规范运作基金资产，加强风险控制，持续提高监察稽核工作的科学性和有效性，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，清算登记部按照管理层批准后的估值政策进行估值。
对于在交易所上市的证券(除固定收益品种外），采用交易所发布的行情信息来估值。
对本基金所持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所和银行间上市交易或挂牌转让的
固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）采用第三方估值机构提供的价格进行估值。除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金在本报告期内未进行过利润分配。
4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
本基金本报告期审计报告为标准无保留意见审计报告。
4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。
§5托管人报告
第16页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，基金托管人在长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，长安基金管理有限公司在长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由长安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会
计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见审计报告编号毕马威华振审字第2402444号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金全体基审计报告收件人金份额持有人我们审计了后附的长安鑫悦消费驱动混合型证
券投资基金(以下简称"该基金")财务报表，包括
2023年12月31日的资产负债表、2023年度的利润
审计意见
表、净资产变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、《资产
第17页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告管理产品相关会计处理规定》（以下合称"企业会计准则"）及财务报表附注7.4.2中所列示的中
国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行
业实务操作的规定编制，公允反映了该基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则（以下简称"审计准则"）的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注形成审计意见的基础
册会计师职业道德守则，我们独立于该基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项无其他事项无该基金管理人长安基金管理有限公司（以下简称"该基金管理人"）管理层对其他信息负责。其他信息包括该基金2023年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我其他信息们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
该基金管理人管理层负责按照企业会计准则及
财务报表附注7.4.2中所列示的中国证监会和中管理层和治理层对财务报表的责任国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实
务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反
第18页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，该基金管理人管理层负责评估该基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非该基金预计在清算时资产无法按照公允价值处置。该基金管理人治理层负责监督该基金的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的
财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，注册会计师对财务报表审计的责任作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风
险。(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。(3)评价该基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。(4)对该基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对该基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确
第19页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致该基金不能持续经营。(5)评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与该基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名叶凯韵李晨宇会计师事务所的地址上海市南京西路1266号恒隆广场2期25楼
审计报告日期2024-03-25
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金
报告截止日：2023年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
资产：
货币资金7.4.7.164690411.9977193844.80
结算备付金1217102.83911683.12
存出保证金465051.66167524.98
交易性金融资产7.4.7.2407075332.16510367002.90
其中：股票投资407075332.16510367002.90
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投--
第20页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告资
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
应收清算款-4594913.84
应收股利--
应收申购款26021.8159374.18
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.5--
资产总计473473920.45593294343.82本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款23649931.54-
应付赎回款470014.97315698.10
应付管理人报酬461653.26766679.60
应付托管费76942.22112446.35
应付销售服务费45181.8959861.98
应付投资顾问费--
应交税费-5.33
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.6757653.89579519.20
负债合计25461377.771834210.56
净资产：
实收基金7.4.7.7655931760.21740341360.88
第21页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告
未分配利润7.4.7.8-207919217.53-148881227.62
净资产合计448012542.68591460133.26
负债和净资产总计473473920.45593294343.82
报告截止日2023年12月31日，长安鑫悦混合A净值0.6857元，基金份额总额499646682.85份，长安鑫悦混合C净值0.6745元，基金份额总额156285077.36份，总份额合计
655931760.21份。
7.2利润表
会计主体：长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年01月01日至22022年01月01日至2
023年12月31日022年12月31日
一、营业总收入-68082137.62-235202845.22
1.利息收入288769.99253995.22
其中：存款利息收入7.4.7.9263811.36240413.20
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
24958.6313582.02
收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填-18801666.66-169304416.53
列）
其中：股票投资收益7.4.7.10-23896033.51-176777397.33
基金投资收益7.4.7.11--
债券投资收益7.4.7.12-200009.85资产支持证券投资
7.4.7.13--
收益
贵金属投资收益7.4.7.14--
衍生工具收益7.4.7.15--
第22页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告
股利收益7.4.7.165094366.857272970.95
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失
7.4.7.17-49595636.67-66211110.96以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”号--
填列）5.其他收入（损失以“-”号
7.4.7.1826395.7258687.05
填列）
减：二、营业总支出9723602.9512839237.49
1.管理人报酬7.4.10.2.17729932.3910343998.56
2.托管费7.4.10.2.21178196.081517119.76
3.销售服务费7.4.10.2.3645384.63808118.60
4.投资顾问费--
5.利息支出--
其中：卖出回购金融资产支
--出
6.信用减值损失7.4.7.19--
7.税金及附加89.850.57
8.其他费用7.4.7.20170000.00170000.00三、利润总额（亏损总额以-77805740.57-248042082.71“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-77805740.57-248042082.71号填列）
五、其他综合收益的税后净
--额
六、综合收益总额-77805740.57-248042082.71
7.3净资产变动表
会计主体：长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日
单位：人民币元
第23页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告本期项目2023年01月01日至2023年12月31日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
740341360.88-148881227.62591460133.26
产
二、本期期初净资
740341360.88-148881227.62591460133.26
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”号-84409600.67-59037989.91-143447590.58填列）
（一）、综合收益
--77805740.57-77805740.57总额
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资-84409600.6718767750.66-65641850.01产减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款28503128.11-5791967.6822711160.43
2.基金赎回
-112912728.7824559718.34-88353010.44款
（三）、本期向基金份额持有人分配
利润产生的净资产---
变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
655931760.21-207919217.53448012542.68
产上年度可比期间项目2022年01月01日至2022年12月31日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
824247133.6487839028.02912086161.66
产
第24页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告
二、本期期初净资
824247133.6487839028.02912086161.66
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”号-83905772.76-236720255.64-320626028.40填列）
（一）、综合收益
--248042082.71-248042082.71总额
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资-83905772.7611321827.07-72583945.69产减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款71176644.08-5867643.7065309000.38
2.基金赎回
-155082416.8417189470.77-137892946.07款
（三）、本期向基金份额持有人分配
利润产生的净资产---
变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
740341360.88-148881227.62591460133.26
产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:孙晔伟闫世新欧鹏
———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于准予长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可﹝2020﹞1045号)注册，由长安基金管理有限公司依照《中华人民共和
第25页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告国证券投资基金法》及其配套规则和《长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2020年9月18日生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定期，首次设立募集规模为907912886.19份基金份额。本基金的基金管理人为长安基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
本基金于2020年8月31日至2020年9月15日募集，募集期间净认购资金907775983.14元，认购资金在募集期间产生利息136903.05元，募集的有效认购份额及利息结转的基金份额合计907912886.19份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了毕马威华振验字第2000173号验资报告。
根据自2020年8月1日起施行的《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》，本基金在基金合同中基金份额的申购与赎回、基金份额持有人大会、基金的投资、基金
的估值、基金费用与税收、基金的信息披露等部分增加侧袋机制相关内容，并在招募说明书中增加相关风险揭示内容。根据《长安基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自2023年8月14日起本基金基金管理费率由1.50%/年下调为
1.20%/年，基金托管费率由0.22%/年下调为0.20%/年。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金基金合同》和《长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金招募说明书》的
有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债券、企业债券、
公司债券、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、股指期货、国债期货、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于本基金界定的消费主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人可依据相关规定履行适当程序后调整本基金的投资比例规定。
本基金的业绩比较基准为：中证内地消费主题指数收益率×80%+中债综合全价指数
收益率×20%。
第26页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告
7.4.2会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础编制财务报表。本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注7.4.2中所列示的中国证监
会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况、2023年度的经营成果和净资产变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金的会计年度自公历1月1日至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(a) 金融资产的分类本基金的金融工具包括股票投资等。
本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。
除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。
本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
-本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
-该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
第27页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告
除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。
本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未
偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。
(b) 金融负债的分类本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
-以摊余成本计量的金融负债
初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
(a) 金融工具的初始确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
(b) 后续计量
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
-以摊余成本计量的金融资产
第28页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告
初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。
-以摊余成本计量的金融负债
初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
(c) 金融工具的终止确认
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
-该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
-该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
-所转移金融资产在终止确认日的账面价值；
-因转移金融资产而收到的对价。
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
(d) 金融工具的减值
本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：
-以摊余成本计量的金融资产本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。
预期信用损失的计量
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。
信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。
第29页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额
计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：
-该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或
-该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
预期信用损失准备的列报
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
核销
如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。
但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。
已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
第30页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
-本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量
利息收入存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。
投资收益
股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与
其初始计量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。
第31页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其持有期间，按票面金额和票面利率计算的利息计入投资收益。
公允价值变动收益公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产、衍生工具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资在持有期间按票面利率计算的利息。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
根据《长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。若基金份额持有人选择红利再投资方式进行收益分配，收益的计算以权益登记日当日收市后计算的两类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资，红利再投资形成的基金份额保留到小数点后第2位，小数点2位以后的部分舍去，由此产生的收益由基金财产享有；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案，同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
7.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
第32页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
编制财务报表时，本基金需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本基金对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协
（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。
根据《关于固定收益品种的估值处理标准》在银行间债券市场、上海证券交易所、
深圳证券交易所、北京证券交易所及中国证券监督管理委员会认可的其他交易场所上市
交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值基准服务机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
7.4.6税项
根据财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]
78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好
第33页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规
和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
a) 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
b) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
c) 对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。
d) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
e)对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元
第34页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
活期存款64690411.9977193844.80
等于：本金64684862.3777186738.13
加：应计利息5549.627106.67
减：坏账准备--
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
其中：存款期限1个月以
--内
存款期限1-3个
--月存款期限3个月
--以上
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
合计64690411.9977193844.80
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票433631804.56-407075332.16-26556472.40
贵金属投资-金交
----所黄金合约
债交易所市场----
第35页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告
券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计433631804.56-407075332.16-26556472.40上年度末项目2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票487327838.63-510367002.9023039164.27
贵金属投资-金交
----所黄金合约
交易所市场----债
银行间市场----券
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计487327838.63-510367002.9023039164.27
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金于本报告期末及上年度末均未持有任何衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金于本报告期末及上年度末均无买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金于本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5其他资产
本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
第36页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告
7.4.7.6其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费26.3933.01
应付证券出借违约金--
应付交易费用587627.50409486.19
其中：交易所市场587627.50409486.19
银行间市场--
应付利息--
预提费用-审计费50000.0050000.00
预提费用-信息披露费120000.00120000.00
合计757653.89579519.20
7.4.7.7实收基金
7.4.7.7.1 长安鑫悦消费混合A
金额单位：人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年12月31日
(长安鑫悦消费混合A)
基金份额（份）账面金额
上年度末565167133.75565167133.75
本期申购11125063.6411125063.64
本期赎回（以“-”号填列）-76645514.54-76645514.54
本期末499646682.85499646682.85
7.4.7.7.2 长安鑫悦消费混合C
金额单位：人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年12月31日
(长安鑫悦消费混合C)
基金份额（份）账面金额
第37页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告
上年度末175174227.13175174227.13
本期申购17378064.4717378064.47
本期赎回（以“-”号填列）-36267214.24-36267214.24
本期末156285077.36156285077.36
申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.8未分配利润
7.4.7.8.1 长安鑫悦消费混合A
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
(长安鑫悦消费混合A)
上年度末-120366481.287930211.65-112436269.63
本期期初-120366481.287930211.65-112436269.63
本期利润-21098405.72-38124305.83-59222711.55本期基金份额交易产
14424124.77185970.3414610095.11
生的变动数
其中：基金申购款-2399971.32194487.13-2205484.19
基金赎回款16824096.09-8516.7916815579.30
本期已分配利润---
本期末-127040762.23-30008123.84-157048886.07
7.4.7.8.2 长安鑫悦消费混合C
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
(长安鑫悦消费混合C)
上年度末-39026242.322581284.33-36444957.99
本期期初-39026242.322581284.33-36444957.99
本期利润-7111698.18-11471330.84-18583029.02本期基金份额交易产
4361476.82-203821.274157655.55
生的变动数
其中：基金申购款-3968602.29382118.80-3586483.49
基金赎回款8330079.11-585940.077744139.04
第38页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告
本期已分配利润---
本期末-41776463.68-9093867.78-50870331.46
7.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年2022年01月01日至2022年
12月31日12月31日
活期存款利息收入237319.41221507.45
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入21669.5515593.11
其他4822.403312.64
合计263811.36240413.20其他包括存出保证金利息收入和应收申购款利息收入。
7.4.7.10股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年2022年01月01日至2022年
12月31日12月31日
卖出股票成交总额1988576443.441277210562.48
减：卖出股票成本总额2007774830.631450758182.06
减：交易费用4697646.323229777.75
买卖股票差价收入-23896033.51-176777397.33
7.4.7.11基金投资收益
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无基金投资收益。
7.4.7.12债券投资收益
7.4.7.12.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
第39页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年2022年01月01日至2022年
12月31日12月31日
债券投资收益——利息收入-155.71
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）-199854.14差价收入
债券投资收益——赎回差价
--收入
债券投资收益——申购差价
--收入
合计-200009.85
7.4.7.12.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年12月2022年01月01日至2022年12月
31日31日卖出债券（债转股及债券到期兑付）-1507474.90成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑-1307400.00
付）成本总额
减：应计利息总额-160.47
减：交易费用-60.29
买卖债券差价收入-199854.14
7.4.7.12.3债券投资收益——赎回差价收入
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益赎回差价收入。
7.4.7.12.4债券投资收益——申购差价收入
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益申购差价收入。
第40页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告
7.4.7.13资产支持证券投资收益
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14贵金属投资收益
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15衍生工具收益
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.16股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至20232022年01月01日至2022年12月31日年12月31日
股票投资产生的股利收益5094366.857272970.95
其中：证券出借权益补偿收入--
基金投资产生的股利收益--
合计5094366.857272970.95
7.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2023年01月01日至2023年122022年01月01日至2022年12月31日月31日
1.交易性金融资产-49595636.67-66211110.96
——股票投资-49595636.67-66211110.96
——债券投资--
——资产支持证券投资--
——贵金属投资--
——其他--
2.衍生工具--
——权证投资--
第41页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告
3.其他--
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增--值税
合计-49595636.67-66211110.96
7.4.7.18其他收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年2022年01月01日至2022年
12月31日12月31日
基金赎回费收入25847.7255531.77
转换费收入548.003155.28
合计26395.7258687.05
7.4.7.19信用减值损失
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无信用减值损失。
7.4.7.20其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年2022年01月01日至2022年
12月31日12月31日
审计费用50000.0050000.00
信息披露费120000.00120000.00
证券出借违约金--
合计170000.00170000.00
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
第42页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
基金管理人、基金注册登记机构、基金销长安基金管理有限公司售机构交通银行股份有限公司基金托管人长安国际信托股份有限公司基金管理人的股东杭州景林景淳企业管理合伙企业（有限合基金管理人的股东
伙）五星控股集团有限公司基金管理人的股东上海恒嘉美联发展有限公司基金管理人的股东兵器装备集团财务有限责任公司基金管理人的股东长安财富资产管理有限公司基金管理人的子公司本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
基金管理人股东杭州景林投资管理合伙企业（有限合伙）于2023年2月更名为杭州景林
景淳企业管理合伙企业（有限合伙）。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过股票交易。
7.4.10.1.2权证交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过权证交易。
7.4.10.1.3债券交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过债券交易。
7.4.10.1.4债券回购交易
第43页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过债券回购交易。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有应支付关联方的佣金。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至202022年01月01日至20
23年12月31日22年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费7729932.3910343998.56
其中：应支付销售机构的客户维护费3689455.504938660.32
应支付基金管理人的净管理费4040476.895405338.24
1、自2023年01月01日至2023年08月13日，支付基金管理人长安基金管理有限公司的基
金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数
2、根据《长安基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，
自2023年08月14日起，支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.20%/当年天数
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至20232022年01月01日至2022年12月31日年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费1178196.081517119.76
1、自2023年01月01日至2023年08月13日，支付基金托管人交通银行股份有限公司的基
金托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.22%/当年天数
2、根据《长安基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，
自2023年08月14日起，支付基金托管人交通银行股份有限公司的基金托管费按前一日基
第44页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告
金资产净值0.20%的年费率计提，计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元获得销售本期服务费的2023年01月01日至2023年12月31日各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费
名称 长安鑫悦消费混合A 长安鑫悦消费混合C 合计长安基金
管理有限0.002798.222798.22公司交通银行
股份有限0.0011030.3211030.32公司
合计0.0013828.5413828.54获得销售上年度可比期间服务费的2022年01月01日至2022年12月31日各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费
名称 长安鑫悦消费混合A 长安鑫悦消费混合C 合计长安基金
管理有限0.005110.225110.22公司交通银行
股份有限0.0012291.7212291.72公司
合计0.0017401.9417401.94
长安鑫悦混合A不计算基金销售服务费。
长安鑫悦混合C支付销售机构的基金销售服务费按前一日C类基金资产净值0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：长安鑫悦混合C日基金销售服务费=前一日C类基金资产净值×0.5%/当年天数
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
第45页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券
(含回购)交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情
况本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未持有过本基金。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未持有过本基金。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名
2023年01月01日至2023年12月31日2022年01月01日至2022年12月31日
称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入交通银行
股份有限64690411.99237319.4177193844.80221507.45公司
本基金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2023年12月31日的相关余额为人民币1217102.83元。（2022年12月31日：人民币911683.12元）
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
第46页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告本基金在本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内均无其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金在本报告期内未进行过利润分配。
7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。
在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票及创业板股票需要锁定的，锁定期根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。
于2023年12月31日，本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
于2023年12月31日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
于2023年12月31日，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
于2023年12月31日，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
于2023年12月31日，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13金融工具风险及管理
第47页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：
●信用风险
●流动性风险
●市场风险
本基金管理人按照“健全、合理、制衡、独立”的原则，建立了合规与风险管理委员会(董事会层面)、督察长、监察稽核部、风险管理部和相关部门构成的全方位、多层
级的合规风险管理架构。本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理贯穿日常经营活动的整个过程，渗透到各个业务环节，覆盖所有部门和岗位，建立了集风险识别、风险测量、风险控制、风险评价、风险报告为一体的风险管理机制，全面、及时识别、分析和评估各类风险，有效防范日常经营和基金运作过程中可能面临的各种风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在交通银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
第48页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告
7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投
资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制，对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构；
加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易，除本报告期末本基金持有的流通受限证券章节中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人根据申购赎回变动情况，制定现金头寸预测表，及时采取措施满足流动性需要；分析基金持有人结构，加强与主要持有机构的沟通，及时揭示可能的赎回需求；按照有关法律法规规定应对固定赎回，并进行适当报告和披露；在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本期末，除卖出回购金融资产款余额(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
第49页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告
报告期内，本基金主要投资于在国内依法公开发行上市的股票等，基金组合资产中的主要标的属于《公开募集证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“流动性新规”）中定义的7个工作日可变现资产的范围，基金管理人每日对基金组合资产中的7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估和测算，保证该基金每日净赎回申请不超过基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值。本基金主动投资于流动性新规中定义的流动性受限资产的市值不超过基金的资产净值的15%。本基金根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》和流动性新规的要求严格执行开放式基金资金头寸管理的相关规定，每日保持不低于5%的现金和到期日在一年以内的政府债券（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等），以备支付基金份额持有人的赎回款。报告期内本基金组合资产的流动性和变现能力较强，流动性风险较小。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过对所持投资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口：
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
2023年
1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计
12月31日资产货币资
64690411.99-----64690411.99
金结算备
1217102.83-----1217102.83
付金存出保
465051.66-----465051.66
证金
第50页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告交易性
金融资-----407075332.16407075332.16产应收申
-----26021.8126021.81购款资产总
66372566.48----407101353.97473473920.45
计负债应付清
-----23649931.5423649931.54算款应付赎
-----470014.97470014.97回款应付管
理人报-----461653.26461653.26酬应付托
-----76942.2276942.22管费应付销
售服务-----45181.8945181.89费其他负
-----757653.89757653.89债负债总
-----25461377.7725461377.77计利率敏
感度缺66372566.48----381639976.20448012542.68口上年度末
2022年1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计
12月31日资产货币资
77186738.13----7106.6777193844.80
金结算备
911232.12----451.00911683.12
付金存出保
167442.15----82.83167524.98
证金交易性
金融资-----510367002.90510367002.90产
第51页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告应收清
-----4594913.844594913.84算款应收申
-----59374.1859374.18购款资产总
78265412.40----515028931.42593294343.82
计负债应付赎
-----315698.10315698.10回款应付管
理人报-----766679.60766679.60酬应付托
-----112446.35112446.35管费应付销
售服务-----59861.9859861.98费应交税
-----5.335.33费其他负
-----579519.20579519.20债负债总
-----1834210.561834210.56计利率敏
感度缺78265412.40----513194720.86591460133.26口
表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
本基金本年末未持有债券投资，无重大利率风险，因而未进行敏感性分析。银行存款及结算备付金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政策浮动。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价
第52页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告格风险，主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
于2023年12月31日，本基金面临的其他价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2023年12月31日2022年12月31日
占基金占基金项目资产净资产净公允价值公允价值值比例值比例
(%)(%)交易性金融资
407075332.1690.86510367002.9086.29
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
----
产－债券投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计407075332.1690.86510367002.9086.29
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除敏感度分析基准（见注释）以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：分析相关风险变量的变动人民币元）本期末上年度末
第53页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告
2023年12月31日2022年12月31日
沪深300指数上升5%15932918.9024590501.04
沪深300指数下降5%-15932918.90-24590501.04本基金以沪深300指数作为其他价格波动风险的敏感度分析基准。
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。
三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2023年12月31日2022年12月31日
第一层次407075332.16508494790.86
第二层次-1872212.04
第三层次--
合计407075332.16510367002.90
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
于本报告期间，本基金无公允价值所属层次间的重大变动。
7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况
于本报告期间，本基金无第三层次公允价值余额及变动情况。
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
第54页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告
于2023年12月31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2022年12月31日：无)。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融工具主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本
计量的金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
于2023年12月31日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比序号项目金额
例(%)
1权益投资407075332.1685.98
其中：股票407075332.1685.98
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金
--融资产
7银行存款和结算备付金合计65907514.8213.92
8其他各项资产491073.470.10
9合计473473920.45100.00
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
第55页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告占基金资产净值比
代码行业类别公允价值（元）
例(%)
A 农、林、牧、渔业 7736000.00 1.73
B 采矿业 - -
C 制造业 355409170.16 79.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 24866404.00 5.55
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 1686360.00 0.38
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 4434508.00 0.99
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 8180890.00 1.83
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 4762000.00 1.06
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计407075332.1690.86
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元占基金资序
股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)产净值比号
例(%)
1600566济川药业90000028287000.006.31
第56页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告
2000568泸州老窖13710024598482.005.49
3603369今世缘45340022103250.004.93
4000333美的集团40000021852000.004.88
5600572康恩贝400000020200000.004.51
6002705新宝股份130000018941000.004.23
7600887伊利股份70000018725000.004.18
8600872中炬高新60000016860000.003.76
9600809山西汾酒7000016151100.003.61
10300122智飞生物25370015503607.003.46
11000403派林生物55420015096408.003.37
12688389普门科技60399913596017.493.03
13002154报喜鸟224710012763528.002.85
14600519贵州茅台600010356000.002.31
15600600青岛啤酒1200008970000.002.00
16603309维力医疗6000008538000.001.91
17603259药明康德1000007276000.001.62
18002727一心堂3000006948000.001.55
19603883老百姓2200006575800.001.47
20300498温氏股份3000006018000.001.34
21603345安井食品540005648940.001.26
22002311海大集团1200005389200.001.20
23001215千味央厨1000005281000.001.18
24603939益丰药房1200004804800.001.07
25300406九强生物2500004775000.001.07
26300244迪安诊断2000004762000.001.06
27002946新乳业4000004592000.001.02
28603658安图生物799004555099.001.02
29002693双成药业6000004506000.001.01
30600276恒瑞医药996004504908.001.01
31600036招商银行1594004434508.000.99
32688677海泰新光800004258400.000.95
第57页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告
33600422昆药集团2000004172000.000.93
34605266健之佳700004158000.000.93
35300908仲景食品1000004127000.000.92
36600419天润乳业3096003631608.000.81
37000651格力电器1000003217000.000.72
38603811诚意药业3000003111000.000.69
39603998方盛制药2500002740000.000.61
40688426康为世纪874202670681.000.60
41000963华东医药574002379804.000.53
42000786北新建材957002235552.000.50
43688180君实生物520002175160.000.49
44688687凯因科技600002091600.000.47
45002299圣农发展1000001718000.000.38
46600754锦江酒店564001686360.000.38
47300003乐普医疗1006001625696.000.36
48002675东诚药业700001283100.000.29
49002429兆驰股份2000001116000.000.25
50002832比音勒芬342001084140.000.24
51603156养元饮品500001063000.000.24
52600741华域汽车55800908424.000.20
53301096百诚医药13900904890.000.20
54603170宝立食品48600821826.000.18
55688235百济神州3184442703.360.10
56300636同和药业40500426870.000.10
57688276百克生物7551413870.310.09
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元序占期初基金股票代码股票名称本期累计买入金额号资产净值比
第58页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告
例(%)
1000858五粮液87128648.1614.73
2600572康恩贝71753291.3512.13
3600519贵州茅台61427151.0010.39
4600809山西汾酒57868272.809.78
5000568泸州老窖57370041.719.70
6300015爱尔眼科49198649.488.32
7301267华厦眼科40115523.186.78
8600535天士力36689851.006.20
9600559老白干酒31332306.005.30
10000333美的集团30393613.005.14
11600566济川药业30299275.945.12
12600887伊利股份28660748.004.85
13600872中炬高新28054877.004.74
14603369今世缘27526069.004.65
15600600青岛啤酒27350310.374.62
16688326经纬恒润24772630.994.19
17002154报喜鸟24619822.844.16
18002705新宝股份22825599.003.86
19000596古井贡酒21884488.003.70
20002946新乳业20919370.143.54
21002174游族网络20665894.003.49
22688389普门科技20620164.473.49
23000625长安汽车20163984.803.41
24002458益生股份20076708.753.39
25000963华东医药19361792.963.27
26600132重庆啤酒18457934.003.12
27600557康缘药业18271424.773.09
28000999华润三九17692840.002.99
29688036传音控股17162612.372.90
30002555三七互娱16544255.002.80
第59页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告
31300122智飞生物16245536.062.75
32603108润达医疗16231751.902.74
33300406九强生物15830590.002.68
34600079人福医药15807066.002.67
35600276恒瑞医药15745577.202.66
36600612老凤祥15686366.002.65
37300059东方财富15391462.002.60
38600587新华医疗15339670.002.59
39600729重庆百货14654361.562.48
40600976健民集团14590564.762.47
41300498温氏股份14359338.002.43
42000403派林生物13968847.002.36
43688169石头科技13897171.372.35
44600422昆药集团13001649.242.20
45300181佐力药业12680576.002.14
46603345安井食品12230092.912.07
47600199金种子酒12054389.002.04
买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金序股票代码股票名称本期累计卖出金额资产净值比号
例(%)
1000858五粮液79139251.9413.38
2600519贵州茅台68864118.3011.64
3600129太极集团68091700.0011.51
4002594比亚迪53114800.428.98
5600572康恩贝49951218.268.45
6300015爱尔眼科49833479.628.43
第60页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告
7600557康缘药业42214526.197.14
8600809山西汾酒41033841.006.94
9600600青岛啤酒40268276.006.81
10301267华厦眼科38307470.786.48
11000625长安汽车36083486.026.10
12600535天士力33996637.405.75
13000963华东医药33583508.005.68
14000999华润三九32456680.005.49
15605108同庆楼32305130.905.46
16600566济川药业30551150.005.17
17002299圣农发展28323756.004.79
18600559老白干酒27816052.254.70
19000568泸州老窖26476125.004.48
20603605珀莱雅24726407.004.18
21300181佐力药业23917020.004.04
22600132重庆啤酒23311118.733.94
23600872中炬高新23252145.283.93
24600329中新药业22299156.003.77
25688326经纬恒润22048411.753.73
26000596古井贡酒21545530.003.64
27600612老凤祥19572058.903.31
28600085同仁堂19320419.113.27
29600873梅花生物18002013.003.04
30002174游族网络17919015.003.03
31002458益生股份17824855.003.01
32603668天马科技17453161.002.95
33002946新乳业16722666.902.83
34688169石头科技16482511.452.79
35002555三七互娱16254079.802.75
36688036传音控股15881491.822.69
37600729重庆百货15491043.002.62
第61页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告
38300633开立医疗15343261.002.59
39600976健民集团15072440.002.55
40300059东方财富14658228.932.48
41600079人福医药14548753.002.46
42301073君亭酒店14436101.282.44
43603108润达医疗13784905.002.33
44688223晶科能源12842219.272.17
45600587新华医疗12499828.002.11
46688617惠泰医疗12419987.602.10
买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额1954078796.56
卖出股票收入（成交）总额1988576443.44
买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
第62页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告
8.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12投资组合报告附注
8.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金465051.66
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款26021.81
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计491073.47
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
第63页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告
由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持持有人结构有机构投资者个人投资者份额人户均持有的占总级别户基金份额占总份持有份额份额持有份额数额比例比例
(户)长安鑫悦23
21280.58140833.820.03%499505849.0399.97%
消费479
混合A长安鑫悦12
12229.840.000.00%156285077.36100.00%
消费779
混合C
36
合计18090.68140833.820.02%655790926.3999.98%
258
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
持有份额总数占基金总份额比项目份额级别
（份）例长安鑫悦消费
184479.590.04%
混合A基金管理人所有从业人员持长安鑫悦消费
有本基金90807.720.06%
混合C
合计275287.310.04%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
第64页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告持有基金份额总量的数量区项目份额级别间（万份）长安鑫悦消费混合
0
本公司高级管理人员、基金投资 A和研究部门负责人持有本开放式长安鑫悦消费混合
0~10
基金 C
合计0~10长安鑫悦消费混合
0
A本基金基金经理持有本开放式基长安鑫悦消费混合
金0~10
C
合计0~10
§10开放式基金份额变动
单位：份
长安鑫悦消费混合A 长安鑫悦消费混合C
基金合同生效日(2020年09月18
697573749.36210339136.83日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额565167133.75175174227.13
本报告期基金总申购份额11125063.6417378064.47
减：本报告期基金总赎回份额76645514.5436267214.24
本报告期基金拆分变动份额--
本报告期期末基金份额总额499646682.85156285077.36
总申购份额包含红利再投资、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动1、基金管理人于2023年4月15日披露《长安基金管理有限公司总经理马成任职公告》，原总经理汪钦辞去公司总经理职务，马成于2023年4月14日起担任公司总经理职务。
第65页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告2、基金管理人于2023年9月16日披露《长安基金管理有限公司总经理孙晔伟任职公告》，原总经理马成辞去公司总经理职务，孙晔伟于2023年9月15日起担任公司总经理职务。
3、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(原"毕马威华振会计师事务所")自本基金
基金合同生效日起为本基金提供审计服务，本基金报告年度应支付给毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币伍万元整。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内无基金管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内无基金托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元交股票交易应支付该券商的佣金易券商单占当期股占当期佣备名称元成交金额票成交总佣金金总量的注数额的比例比例量东方
1441601620.2511.20%322943.1211.95%-
证券
国金1185307414.054.70%137014.455.07%-
第66页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告证券国信
1178050482.294.52%132808.644.91%-
证券万联
1-----
证券中信
1-----
证券
第一
创业2624617106.1615.84%394331.0114.59%-证券东吴
2410726761.9810.42%300363.2111.11%-
证券方正
297428700.502.47%72671.582.69%-
证券光大
2616761142.0315.64%452207.0616.73%-
证券天风
2-----
证券信达
2-----
证券中金
238146870.610.97%27897.231.03%-
公司中泰
21349744141.9934.24%862612.9731.91%-
证券
1、基金租用席位的选择标准是：
(1)资力雄厚，信誉良好；
(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面
分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；
能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商
第67页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。
2、在上述租用的券商交易单元中，本基金本报告期无新增交易单元退租第一创业证券
及信达证券的交易单元。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当期债占当期债占当期权占当期基券商名称券回购成成交金额券成交总成交金额成交金额证成交总成交金额金成交总交总额的额的比例额的比例额的比例比例
东方证券--------
国金证券--------
57744000.0
国信证券--23.70%----
0
万联证券--------
中信证券--------
第一创业证
--------券
东吴证券--------
方正证券--------
52066000.0
光大证券--21.37%----
0
天风证券--------
信达证券--------
中金公司--------
133827000.
中泰证券--54.93%----
00
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期关于增加粤开证券股份有限
1公司为旗下部分基金销售机中国证券报、公司官网2023-01-10
构的公告
009958_长安鑫悦消费驱动
2混合型证券投资基金2022年公司官网2023-01-20
第四季度报告
第68页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告长安基金管理有限公司关于增加北京肯特瑞基金销售有
3中国证券报、公司官网2023-03-24
限公司为旗下部分基金销售机构的公告
009958_长安鑫悦消费驱动
4混合型证券投资基金2022年公司官网2023-03-31年度报告长安基金管理有限公司总经
5中国证券报、公司官网2023-04-15
理马成任职公告
009958_长安鑫悦消费驱动
6混合型证券投资基金2023年公司官网2023-04-22
第1季度报告关于增加上海好买基金销售有限公司为长安鑫悦消费驱
7动混合型证券投资基金代销中国证券报、公司官网2023-05-13
机构并参与费率优惠活动的公告关于新增深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为旗
8中国证券报、公司官网2023-05-23
下部分基金销售机构并参与费率优惠活动的公告关于新增武汉市伯嘉基金销售有限公司为旗下基金销售
9中国证券报、公司官网2023-06-15
机构并参与费率优惠活动的公告关于旗下基金2023年6月30
10日基金份额净值及基金份额公司官网2023-06-30
累计净值的公告
009958_长安鑫悦消费驱动
11混合型证券投资基金2023年公司官网2023-07-21
第2季度报告
关于新增中证金牛（北京）
12中国证券报、公司官网2023-07-24
基金销售有限公司为旗下部
第69页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告分基金销售机构并参与费率优惠活动的公告关于增加中国人寿保险股份有限公司为旗下部分基金销
13中国证券报、公司官网2023-08-01
售机构并参与费率优惠活动的公告关于增加上海华夏财富投资管理有限公司为旗下部分基
14中国证券报、公司官网2023-08-08
金销售机构并参与费率优惠活动的公告长安基金管理有限公司关于
15调低旗下部分基金费率并修中国证券报、公司官网2023-08-12
订基金合同的公告20230812长安鑫悦消费驱动混合型证
16券投资基金基金合同202308公司官网2023-08-12
12
长安鑫悦消费驱动混合型证
17券投资基金托管协议202308公司官网2023-08-12
12
长安鑫悦消费驱动混合型证
18券投资基金招募说明书更新公司官网2023-08-14
20230814
009958_长安鑫悦消费驱动
19混合型证券投资基金基金产公司官网2023-08-14
品资料概要更新20230814关于增加开源证券股份有限
20公司为旗下部分基金销售机中国证券报、公司官网2023-08-22
构的公告
009958_长安鑫悦消费驱动
21混合型证券投资基金基金产公司官网2023-08-25
品资料概要更新20230825
009958_长安鑫悦消费驱动
22混合型证券投资基金2023年公司官网2023-08-31
中期报告
第70页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告关于新增财达证券股份有限公司为旗下部分基金销售机
23中国证券报、公司官网2023-09-11
构并参与费率优惠活动的公告长安基金管理有限公司总经
24中国证券报、公司官网2023-09-16
理孙晔伟任职公告长安基金管理有限公司关于
25中国证券报、公司官网2023-09-16
公司董事变更的公告关于增加财咨道信息技术有
26限公司为旗下部分基金销售中国证券报、公司官网2023-09-27
机构的公告
关于增加济安财富（北京）基金销售有限公司为旗下部
27中国证券报、公司官网2023-10-20
分基金销售机构并参与费率优惠活动的公告长安基金管理有限公司关于旗下部分基金参与招商证券
28中国证券报、公司官网2023-10-20
股份有限公司定期定额投资费率优惠活动的公告长安基金管理有限公司关于增加乾道基金销售有限公司
29中国证券报、公司官网2023-10-24
为旗下部分基金销售机构的公告
009958_长安鑫悦消费驱动
30混合型证券投资基金2023年公司官网2023-10-25
第3季度报告长安鑫悦消费驱动混合型证
31券投资基金招募说明书更新公司官网2023-11-03
20231103
关于长安鑫悦消费驱动混合
32型证券投资基金变更基金经中国证券报、公司官网2023-11-24
理的公告
33长安鑫悦消费驱动混合型证公司官网2023-11-29
第71页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告券投资基金招募说明书更新
20231129
009958_长安鑫悦消费驱动
34混合型证券投资基金基金产公司官网2023-11-29
品资料概要更新长安基金管理有限公司关于
35提醒投资者更新、完善身份中国证券报、公司官网2023-12-27
信息的公告关于旗下基金2023年12月31
36日基金份额净值及基金份额公司官网2023-12-31
累计净值的公告
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。
12.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金基金合同；
3、长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金托管协议；
4、长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金招募说明书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内披露的各项公告。
13.2存放地点
上海市浦东芳甸路1088号紫竹大厦16楼
13.3查阅方式
第72页长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金2023年年度报告
投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话：400-820-9688
公司网址：www.changanfunds.com。
长安基金管理有限公司
二〇二四年三月三十日
