宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金
2023年第4季度报告
2023年12月31日
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：江苏银行股份有限公司
报告送出日期：2024年1月19日宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。
§2基金产品概况基金简称宝盈盈沛纯债债券基金主代码010139基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年12月17日
报告期末基金份额总额562178796.76份
投资目标在严格控制投资组合风险的前提下，谋求基金资产的长期、稳定增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略本基金采用的投资策略主要包括债券投资策略、信用债
投资策略、资产支持证券投资策略。其中，债券投资策略简述如下：
本基金以宏观研究、行业研究、公司研究三个维度为决
策出发点，结合估值研究、投资者行为研究，自上而下确定组合整体杠杆率以及货币类、利率类、信用类的债券配置比例。同时，本基金注重微观层面的投资研究及策略，尤其是在信用债券领域，具体投资标的选取和估值评估侧重深入的自下而上研究。本基金采用的投资策略主要包括债券资产配置策略、行业配置策略、公司配
置策略、流动性管理策略。
业绩比较基准中证全债指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）
×10%
风险收益特征本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人宝盈基金管理有限公司基金托管人江苏银行股份有限公司
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下属分级基金的基金简称 宝盈盈沛纯债债券 A 宝盈盈沛纯债债券 C下属分级基金的交易代码010139010140
报告期末下属分级基金的份额总额562172097.51份6699.25份
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2023年10月1日-2023年12月31日）主要财务指标
宝盈盈沛纯债债券 A 宝盈盈沛纯债债券 C
1.本期已实现收益1880692.1221939.18
2.本期利润3465547.0211499.57
3.加权平均基金份额本期利润0.01060.0024
4.期末基金资产净值574176858.306861.89
5.期末基金份额净值1.02141.0243
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
宝盈盈沛纯债债券 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
准差*收益率*
*
过去三个月0.77%0.03%1.34%0.05%-0.57%-0.02%
过去六个月0.14%0.03%2.04%0.05%-1.90%-0.02%
过去一年1.37%0.11%4.85%0.05%-3.48%0.06%
过去三年7.37%0.08%13.96%0.05%-6.59%0.03%自基金合同
7.40%0.08%14.53%0.05%-7.13%0.03%
生效起至今
宝盈盈沛纯债债券 C
第3页共11页宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
准差*收益率*
*
过去三个月0.72%0.03%1.34%0.05%-0.62%-0.02%
过去六个月0.03%0.03%2.04%0.05%-2.01%-0.02%
过去一年-0.23%0.07%4.85%0.05%-5.08%0.02%
过去三年5.08%0.07%13.96%0.05%-8.88%0.02%自基金合同
7.69%0.11%14.53%0.05%-6.84%0.06%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限
胡世辉先生，复旦大学应用数学（理学）本基金、硕士，曾在交通银行总行资产托管部担任宝盈安盛企业年金运营经理；在徽商银行总行金融中短债债2023年7月27市场部担任投融资团队和交易团队负责
胡世辉-15年券型证券日人；在南洋商业银行（中国）金融市场部
投资基金担任固定收益中心主管，2023年6月加基金经理入宝盈基金管理有限公司，中国国籍，证券投资基金从业人员资格。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。
在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
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4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公
平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内我国宏观经济延续了波浪式、曲折式的恢复过程，增发了1万亿国债、一线城市的地产政策继续优化，但国内各项宏观经济数据仍然呈现出供给强、需求弱的格局。债券市场方面，央行分别于 10月、11月、12月连续超量续作 1年期 MLF提供长期资金，保持银行体系流动性合理充裕。但受国债、地方政府再融资债发行节奏和防空转等因素的影响，报告期内资金利率中枢有所走高。10-11月3年期、10年期国债收益率分别在2.45%、2.67%附近震荡，12月各期限债券收益率转为下行。
报告期内，组合以中短久期政策性金融债作为配置底仓，积极参与中长期限的利率债交易，提高组合收益水平。
展望2024年一季度，债券市场的供需格局仍将有利于债券收益率下行，组合仍将灵活运用杠杆和久期策略。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末宝盈盈沛纯债债券 A的基金份额净值为 1.0214元，本报告期基金份额净值增长率为 0.77%;截至本报告期末宝盈盈沛纯债债券 C 的基金份额净值为 1.0243 元，本报告期基金份额净值增长率为0.72%。同期业绩比较基准收益率为1.34%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
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§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1权益投资--
其中：股票--
2基金投资--
3固定收益投资558887051.6097.29
其中：债券558887051.6097.29
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计15542016.952.71
8其他资产5895.670.00
9合计574434964.22100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券558887051.6097.34
其中：政策性金融债558887051.6097.34
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
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8同业存单--
9其他--
10合计558887051.6097.34
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
123020223国开021500000154603561.6426.93
220020320国开031000000104200356.1618.15
321020321国开0390000094320885.2516.43
423020823国开0860000061044983.6110.63
522020222国开0250000051251092.908.93
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10投资组合报告附注
5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
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本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.10.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金5895.67
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7其他-
8合计5895.67
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 宝盈盈沛纯债债券 A 宝盈盈沛纯债债券 C
报告期期初基金份额总额6646.401932964.93
报告期期间基金总申购份额856393244.2033915174.63
减:报告期期间基金总赎回份额294227793.0935841440.31报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额562172097.516699.25
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
第9页共11页宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
单位：份报告期期初管理人持有的本
1917177.91
基金份额
报告期期间买入/申购总份
-额
报告期期间卖出/赎回总份
1917177.91
额报告期期末管理人持有的本
-基金份额报告期期末持有的本基金份
-
额占基金总份额比例（%）
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号交易方式交易日期交易份额(份)交易金额(元)适用费率(%)
1赎回2023-11-281917177.91-2051302.89-
合计1917177.91-2051302.89
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况资持有基金份额比例者序期初申购赎回份额占
达到或者超过20%持有份额
类号份额份额份额比（%）的时间区间别
120231001-202310261917177.91-1917177.91--
220231027-20231127-281109327.35281109327.35--
机320231109-20231231-281108508.25-281108508.2550.00
构420231204-20231231-281055836.61-281055836.6149.99
520231027-20231106-18686349.6218686349.62--
620231107-20231107-6559512.656559512.65--
产品特有风险
本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，在极端情况下可能存在流动性等风险，敬请投资人留意。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
第10页共11页宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告中国证监会批准宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金设立的文件。
《宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金基金合同》。
《宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金托管协议》。
法律意见书。
基金管理人业务资格批件、营业执照。
基金托管人业务资格批件、营业执照。
中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层
基金托管人办公地址：江苏省南京市中华路26号
9.3查阅方式
上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。
宝盈基金管理有限公司
2024年1月19日
