宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金
2023年年度报告
2023年12月31日
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：江苏银行股份有限公司
送出日期：2024年3月29日宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见的
审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自2023年1月1日起至12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................7
3.1主要会计数据和财务指标........................................7
3.2基金净值表现.............................................8
3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................10
§4管理人报告..............................................11
4.1基金管理人及基金经理情况......................................11
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................12
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................13
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................13
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................14
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................14
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................15
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................15
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................15
§5托管人报告..............................................16
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................16
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....16
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............16
§6审计报告...............................................16
6.1审计报告基本信息..........................................16
6.2审计报告的基本内容.........................................16
§7年度财务报表.............................................18
7.1资产负债表.............................................18
7.2利润表...............................................19
7.3净资产变动表............................................21
7.4报表附注..............................................22
§8投资组合报告.............................................47
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8.1期末基金资产组合情况........................................47
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................47
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................47
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................48
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................48
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............48
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........48
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........48
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............48
8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................49
8.11投资组合报告附注.........................................49
§9基金份额持有人信息..........................................50
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................50
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................50
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................50
§10开放式基金份额变动.........................................51
§11重大事件揭示............................................51
11.1基金份额持有人大会决议......................................51
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................51
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................51
11.4基金投资策略的改变........................................51
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................52
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................52
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................52
11.8其他重大事件...........................................53
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................57
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................57
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................58
§13备查文件目录............................................58
13.1备查文件目录...........................................58
13.2存放地点.............................................59
13.3查阅方式.............................................59
第4页共59页宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金基金简称宝盈盈沛纯债债券基金主代码010139基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年12月17日基金管理人宝盈基金管理有限公司基金托管人江苏银行股份有限公司
报告期末基金份562178796.76份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基
宝盈盈沛纯债债券 A 宝盈盈沛纯债债券 C金简称下属分级基金的交
010139010140
易代码报告期末下属分级
562172097.51份6699.25份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标在严格控制投资组合风险的前提下，谋求基金资产的长期、稳定增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略1、债券投资策略
本基金以宏观研究、行业研究、公司研究三个维度为决策出发点，结合估值研究、投资者行为研究，自上而下确定组合整体杠杆率以及货币类、利率类、信用类的债券配置比例。同时，本基金注重微观层面的投资研究及策略，尤其是在信用债券领域，具体投资标的选取和估值评估侧重深入的自下而上研究。
本基金采用的投资策略主要包括债券资产配置策略、行业配置策略、
公司配置策略、流动性管理策略。
2、信用债投资策略
本基金主要采用外部信用评级和内部信用评级相结合的信用研究体系，研究债券发行主体企业的基本面，以确定债券的实际信用状况。
基金管理人内部信用评级体系主要分为定量分析和定性分析，定量分析是根据行业公司财务特征设定阈值，进行财务打分。定性分析包括主体股权结构分析、公司历史分析、行业分析、公司经营分析、
公司管理层分析、公司融资及外部支持分析、公司偿债分析等几个部分。其中，经营分析注重公司的获现能力、经营稳定性等，财务分析关注公司的资产质量、隐性债务、财务真实性等方面。
本基金投资于信用类债券资产占基金总资产的比例为0-50%。本基金参与信用类债券投资的，其信用评级需在 AA（含）及以上，其中，投资于信用评级为 AAA的信用类债券占信用类债券资产的比例为
30%-100%，投资于信用评级为 AA+的信用类债券占信用类债券资产
第5页共59页宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
的比例为 0-70%，投资于信用评级为 AA的信用类债券占信用类债券资产的比例为0-20%。本基金投资的企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、中期票据、次级债、二级资本债、永续债、可分
离交易可转债的纯债部分、资产支持证券等信用类债券的信用评级
参照评级机构出具的债项信用评级，本基金投资的短期融资券、超短期融资券等短期信用类债券的信用评级参照评级机构出具的主体信用评级。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级（不包含中债资信评级以及穆迪、标普等外资评级机构），如出现多家评级机构所出具信用评级不同的情况，基金管理人还需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定。
3、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分
析、收益率利差分析、公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
业绩比较基准中证全债指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%
风险收益特征本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称宝盈基金管理有限公司江苏银行股份有限公司姓名张磊周宏信息披露
联系电话0755-83276688025-58588217负责人
电子邮箱 zhangl@byfunds.com zhouhong1@jsbchina.cn
客户服务电话400-8888-30095319
传真0755-83515599025-58588155注册地址深圳市深南路6008号特区报业大江苏省南京市中华路26号厦1501办公地址广东省深圳市福田区福华一路江苏省南京市中华路26号
115号投行大厦10层
邮政编码518034210001法定代表人严震夏平
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 w ww.byfunds.com
基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人处
2.5其他相关资料
项目名称办公地址普华永道中天会计师事务所中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42会计师事务所（特殊普通合伙）楼广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦注册登记机构宝盈基金管理有限公司
10层
第6页共59页宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.12023年2022年2021年
期间数宝盈盈沛纯债债宝盈盈沛纯宝盈盈沛纯债债宝盈盈沛纯债宝盈盈沛纯债债宝盈盈沛纯债据和指
标 券 A 债债券 C 券 A 债券 C 券 A 债券 C本期已
实现收1525430.67-59143.343214487.7958734.174487824.3925263.94益本期利
3481436.71-3770.092274951.1940687.774995944.1032762.23
润加权平均基金
0.0344-0.00120.02250.02090.03450.0461
份额本期利润本期加权平均
3.23%-0.11%2.14%1.95%3.40%4.41%
净值利润率本期基金份额
1.37%-0.23%2.17%1.97%3.67%3.29%
净值增长率
3.1.2
期末数
2023年末2022年末2021年末
据和指标期末可
供分配3517426.6761.066020417.12153218.963168865.79101666.94利润期末可供分配
0.00630.00910.05950.07930.03130.0527
基金份额利润期末基
金资产574176858.306861.89107164531.702086303.96104915888.852043809.15净值期末基
金份额1.02141.02431.05951.07931.03701.0585净值
3.1.3
2023年末2022年末2021年末
累计期
第7页共59页宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2023年年度报告末指标基金份额累计
7.40%7.69%5.95%7.93%3.70%5.85%
净值增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
宝盈盈沛纯债债券 A份额净值增业绩比较业绩比较基份额净值
阶段长率标准差基准收益准收益率标*－**－*
增长率*
*率*准差*
过去三个月0.77%0.03%1.34%0.05%-0.57%-0.02%
过去六个月0.14%0.03%2.04%0.05%-1.90%-0.02%
过去一年1.37%0.11%4.85%0.05%-3.48%0.06%
过去三年7.37%0.08%13.96%0.05%-6.59%0.03%自基金合同生效
7.40%0.08%14.53%0.05%-7.13%0.03%
起至今
宝盈盈沛纯债债券 C份额净值增业绩比较业绩比较基份额净值
阶段长率标准差基准收益准收益率标*－**－*
增长率*
*率*准差*
过去三个月0.72%0.03%1.34%0.05%-0.62%-0.02%
过去六个月0.03%0.03%2.04%0.05%-2.01%-0.02%
过去一年-0.23%0.07%4.85%0.05%-5.08%0.02%
过去三年5.08%0.07%13.96%0.05%-8.88%0.02%
第8页共59页宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2023年年度报告自基金合同生效
7.69%0.11%14.53%0.05%-6.84%0.06%
起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
第9页共59页宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
宝盈盈沛纯债债券 A每10份基金现金形式发放再投资形式发年度利润分配年度备注份额分红数总额放总额合计
29514035.929514036.0
2023年0.52500.05-
61
2022年-----
2021年-----
合计0.525029514035.90.0529514036.0-
第10页共59页宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
61
宝盈盈沛纯债债券 C每10份基金现金形式发放再投资形式发年度利润分配年度备注份额分红数总额放总额合计
2023年0.5250352.020.26352.28-
2022年-----
2021年-----
合计0.5250352.020.26352.28-
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”
标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值
混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业
混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿阳转型而来）、宝盈盈泰纯债债券、宝盈人工智能股票、宝盈安泰短债债券、宝盈祥颐定期开放混
合、宝盈聚享定期开放债券、宝盈品牌消费股票、宝盈盈润纯债债券、宝盈融源可转债债券、宝
盈聚丰两年定开债券、宝盈研究精选混合、宝盈祥利稳健配置混合、宝盈祥泽混合、宝盈鸿盛债
券、宝盈龙头优选股票、宝盈祥明一年定开混合、宝盈盈旭纯债债券、宝盈现代服务业混合、宝
盈创新驱动股票、宝盈聚福39个月定开债、宝盈发展新动能股票、宝盈祥裕增强回报混合、宝盈
盈沛纯债债券、宝盈基础产业混合、宝盈智慧生活混合、宝盈祥乐一年持有期混合、宝盈祥庆9
个月持有混合、宝盈优质成长混合、宝盈成长精选混合、宝盈品质甄选混合、宝盈祥和9个月定
开混合、宝盈安盛中短债债券、宝盈祥琪混合、宝盈新能源产业混合发起式、宝盈国证证券龙头
指数发起式、宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式、宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式、宝盈半
导体产业混合发起式、宝盈中证同业存单 AAA指数 7天持有、宝盈华证龙头红利 50指数发起式六
十一只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创
第11页共59页宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2023年年度报告造丰厚的回报。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名职务（助理）期限证券从说明业年限任职日期离任日期
胡世辉先生，复旦大学应用数学（理学）硕士，曾在交通银行总行资产托管部担任企业年金运营经理；在徽商银行总
本基金、宝盈安盛中行金融市场部担任投融资团胡世2023年7月短债债券型证券投-15年队和交易团队负责人；在南洋辉27日
资基金基金经理商业银行（中国）金融市场部
担任固定收益中心主管，2023年6月加入宝盈基金管理有限公司，中国国籍，证券投资基金从业人员资格。
本基金、宝盈货币市杨献忠先生，中国人民大学金场证券投资基金、宝融学硕士。2013年8月至2016盈聚享纯债定期开年11月在中国工商银行总行放债券型发起式证金融市场部担任交易员；2016
券投资基金、宝盈盈年11月加入宝盈基金管理有
杨献润纯债债券型证券2020年122023年7限公司固定收益部，先后担任
10年
忠投资基金、宝盈聚福月17日月27日研究员、宝盈货币市场证券投
39个月定期开放债资基金基金经理助理，宝盈盈
券型证券投资基金、辉纯债债券型证券投资基金、宝盈安盛中短债债宝盈聚丰两年定期开放债券
券型证券投资基金型证券投资基金。中国国籍，基金经理证券投资基金从业人员资格。
注：1、杨献忠为首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期；
2、胡世辉为非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年
限的计算截至2023年12月31日。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。
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在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。
公司对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，形成《公平交易分析报告》，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。
公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。
4.3.2公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公
平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2023年一季度我国疫情防控转段，市场预期高涨，经济快速修复；二季度经济修复动能放缓，
三季度政治局会议后随着稳增长政策发力经济逐步好转，四季度新一轮化债约束地方政府支出，
第13页共59页宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
叠加地产销售投资低位，经济再度逐月放缓。债券市场方面，央行分别于 6月、8月两次下调 MLF利率和 OMO 7天逆回购利率；分别于 3月、9月进行了 0.25%的降准，并从 9月开始连续超量续作
1 年期 MLF 提供长期资金，保持银行体系流动性合理充裕。报告期内 3 年期、10 年期国债收益率
跟随经济走势震荡，一季度收益率走高，位于全年高位，二季度经济动能放缓后收益率快速下行，三季度随着经济修复、地方政府债和国债供给压力加大收益率逐步反弹，四季度重新快速下行至历史低位。
报告期内，组合以中短久期政策性金融债作为配置底仓，积极参与中长期限的利率债交易，提高组合收益水平。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末宝盈盈沛纯债债券 A的基金份额净值为 1.0214元，本报告期基金份额净值增长率为 1.37%;截至本报告期末宝盈盈沛纯债债券 C 的基金份额净值为 1.0243 元，本报告期基金份额净值增长率为-0.23%。同期业绩比较基准收益率为4.85%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2024年，目前宏观经济延续了供给强、需求弱的格局，地产、地方债务风险化解等对经济的拖累并未得到根本改变，在维护国家安全和高质量发展的政策诉求下，财政政策和基建投资更多的是发挥托底的作用，即使出现超预期的财政刺激也仍需要货币政策的配合。另外，货币政策仍会维持宽松，政策利率、存贷款利率仍有进一步下调的空间。因此，从中长期角度看宏观环境仍有利于债券市场。但收益率快速下行至历史低位后累积的回调风险也逐步加大。2024年本基金仍将以中短久期政策性金融债作为底仓，灵活调整久期和杠杆水平，在控制净值回撤的前提下获取超额收益。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期，公司监察稽核部门通过加强对基金投资交易业务的日常投资监控、交易流程检查、注册登记、客户服务等业务进行日常跟踪检查等工作，不断加强和完善对投资交易的事前、事中和事后控制，并定期出具专项监察报告及合规性报告等，对基金投资运作的合规性情况等进行总结和报告。
通过以上工作，在本报告期内本基金运作过程中未发生关联交易、内幕交易，也不存在本基金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易，基金运作整体合法合规。
本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。
第14页共59页宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。
本基金管理人设立估值委员会，由公司投研、运营的分管领导、督察长及研究部、投资部门（权益投资部、固定收益部等）、风险管理部、基金运营部、监察稽核部总经理共同组成，以上人员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策和程序，定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营部负责执行。对需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商一致，必要时征求会计师事务所的专业意见，由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。
截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务合作关系，由其按约定提供有关债券品种、流通受限股票等估值参考数据。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配原则：由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对 A类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；本基金在符合有关基金分红
条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据相关法律法规和基金合同要求以及基金实际运作情况，报告期内本基金共进行了1次收益分配：
1、本基金管理人已于2023年12月26日发布公告，以2023年12月19日可供分配利润为基准，每 10份 A类基金份额派发红利 0.5250元，每 10份 C类基金份额派发红利 0.5250元。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，截至报告期末，本基金资产净值已经超过五千万元。
第15页共59页宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，在托管宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金的过程中，本基金托管人—江苏银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定以及《宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金托管协议》的约定，尽职尽责履行了托管人应尽的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金托管人-江苏银行股份有限公司未发现宝盈基金管理有限公司在宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上存在损害基金份额持有人利益的行为，或违反《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、在各重要方面的运作违反基金合同规定的情况。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由基金管理人所编制和披露的宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号普华永道中天审字(2024)第24554号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告审计报告收件人宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金全体基金份额持有人
(一)我们审计的内容我们审计了宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金(以下简称“宝盈盈沛基金”)的财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表和净资产变动表以及财务报表附注。
审计意见(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了宝盈盈沛基金2023年12月31日
第16页共59页宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2023年年度报告的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的形成审计意见的基础
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宝盈盈沛基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项-
其他事项-
其他信息-
宝盈盈沛基金的基金管理人宝盈基金管理有限公司(以下简
称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导管理层和治理层对财务报表的责致的重大错报。
任
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估宝盈盈沛基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算宝盈盈沛基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督宝盈盈沛基金的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、注册会计师对财务报表审计的责适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能任涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对宝盈盈沛基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财
第17页共59页宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致宝盈盈沛基金不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名周祎肖菊
会计师事务所的地址中国·上海市审计报告日期2024年03月27日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金
报告截止日：2023年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
资产：
货币资金7.4.7.115511073.011639523.39
结算备付金30943.94-
存出保证金5895.67923.50
交易性金融资产7.4.7.2558887051.60107705657.54
其中：股票投资--
基金投资--
债券投资558887051.60107705657.54
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
债权投资7.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资7.4.7.6--
其他权益工具投资7.4.7.7--
应收清算款--
应收股利--
第18页共59页宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
应收申购款--
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.8--
资产总计574434964.22109346104.43本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款--
应付赎回款30.6210.57
应付管理人报酬142415.1327740.71
应付托管费47471.699246.91
应付销售服务费13.33353.38
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.961313.2657917.20
负债合计251244.0395268.77
净资产：
实收基金7.4.7.10562178796.76103077199.58
未分配利润7.4.7.1112004923.436173636.08
净资产合计574183720.19109250835.66
负债和净资产总计574434964.22109346104.43
注： 报告截止日 2023 年 12 月 31日，宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金 A类基金份额净值人民币 1.0214 元，A 类基金份额 562172097.51 份；C 类基金份额净值人民币 1.0243 元，C 类基金份额6699.25份；宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金基金份额总额合计为562178796.76份。
7.2利润表
会计主体：宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日至20232022年1月1日至2022年12月31日年12月31日
一、营业总收入3985581.403171269.92
1.利息收入316031.6861459.64
其中：存款利息收入7.4.7.12250522.4215714.81
债券利息收入--
第19页共59页宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2023年年度报告资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
65509.2645744.83
收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”
1658170.434067388.77
填列）
其中：股票投资收益7.4.7.13--
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.141658170.434067388.77资产支持证券投资
7.4.7.15--
收益
贵金属投资收益7.4.7.16--
衍生工具收益7.4.7.17--
股利收益7.4.7.18--
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失
7.4.7.192011379.29-957583.00以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
7.4.7.20-4.51号填列）
减：二、营业总支出507914.78855630.96
1．管理人报酬7.4.10.2.1313545.96325254.43
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费7.4.10.2.2104515.25108418.21
3．销售服务费7.4.10.2.36653.174166.64
4．投资顾问费--
5．利息支出31200.40229791.68
其中：卖出回购金融资产支
31200.40229791.68
出
6．信用减值损失7.4.7.21--
7．税金及附加--
8．其他费用7.4.7.2252000.00188000.00三、利润总额（亏损总额以
3477666.622315638.96“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”
3477666.622315638.96号填列）
五、其他综合收益的税后净
--额
六、综合收益总额3477666.622315638.96
第20页共59页宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
7.3净资产变动表
会计主体：宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日
单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
103077199.58-6173636.08109250835.66
资产
二、本期期初净
103077199.58-6173636.08109250835.66
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”459101597.18-5831287.35464932884.53号填列）
（一）、综合收益
--3477666.623477666.62总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数459101597.18-31868009.02490969606.20
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申1381219829.1473784840.5
-92565011.49购款087
2.基金赎-922118231.9
--60697002.47-982815234.37回款0
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
---29514388.29-29514388.29资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净
562178796.76-12004923.43574183720.19
资产上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
103099993.52-3859704.48106959698.00
资产
二、本期期初净
103099993.52-3859704.48106959698.00
资产
三、本期增减变-22793.94-2313931.602291137.66
第21页共59页宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
动额（减少以“-”号填列）
（一）、综合收益
--2315638.962315638.96总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数-22793.94--1707.36-24501.30
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
56877.25-3724.7060601.95
购款
2.基金赎
-79671.19--5432.06-85103.25回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净
103077199.58-6173636.08109250835.66
资产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
杨凯张献锦何瑜基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]1887号《关于准予宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金注册的批复》注册，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币230013627.19元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第1105号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金基金合同》于2020年12月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为230013627.23份基金份额，其中认购资金利息折合0.04份基金份额。本基金的
第22页共59页宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为江苏银行股份有限公司。
根据《宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金基金合同》和《宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金根据认购/申购费用、销售服务费等收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别，称为 A 类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别，称为 C 类基金份额。A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码，分别计算基金份额净值和各类基金份额累计净值并分别公告，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择认购/申购的基金份额类别。
本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、次级债、二级资本债、永续债、央行票据、地方政府债、企业债、政府支
持机构债券、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等)、
债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、资产支持证券、货币
市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不参与股票等权益类资产投资，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的
80%；本基金保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现
金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%。
本财务报表由本基金的基金管理人宝盈基金管理有限公司于审计报告日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
第23页共59页宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2023年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。
(1)金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当
第24页共59页宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2023年年度报告期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处
于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认
后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
第25页共59页宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1)赋予基金份额持有人在基金清算时按
比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2)该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优
第26页共59页宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
先于其他工具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5)该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价
值变动(不包括本基金的任何影响)。
可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。
本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1)现金流量总额实质上基于基金的
损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何
影响)；(2)实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。
本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算
的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
第27页共59页宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2023年年度报告法确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；
若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中基协字[2022]566号《关于固定收益品种的估值处理标准》
采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有
第28页共59页宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2023年年度报告的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
根据中国证监会于 2024 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2
号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其
他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
第29页共59页宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
20%的个人所得税。
(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
活期存款15511073.011639523.39
等于：本金15508884.061639141.06
加：应计利息2188.95382.33
减：坏账准备--
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
其中：存款期限1个月以
--内
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
合计15511073.011639523.39
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票----
贵金属投资-金交----所黄金合约
交易所市----场
债券银行间市543860585.7113457051.60558887051.601569414.29场
合计543860585.7113457051.60558887051.601569414.29
资产支持证券----
基金----
其他----
第30页共59页宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
合计543860585.7113457051.60558887051.601569414.29上年度末项目2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票----
贵金属投资-金交----所黄金合约
交易所市6004200.0052536.996041136.99-15600.00场
债券银行间市100888365.001202520.55101664520.55-426365.00场
合计106892565.001255057.54107705657.54-441965.00
资产支持证券----
基金----
其他----
合计106892565.001255057.54107705657.54-441965.00
7.4.7.3衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。
7.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况无。
7.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。
7.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
7.4.7.5债权投资
7.4.7.5.1债权投资情况无。
7.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况无。
第31页共59页宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
7.4.7.6其他债权投资
7.4.7.6.1其他债权投资情况无。
7.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况无。
7.4.7.7其他权益工具投资
7.4.7.7.1其他权益工具投资情况无。
7.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况无。
7.4.7.8其他资产无。
7.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费--
应付证券出借违约金--
应付交易费用21313.263417.20
其中：交易所市场--
银行间市场21313.263417.20
应付利息--
预提费用40000.0054500.00
合计61313.2657917.20
7.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
宝盈盈沛纯债债券 A本期项目2023年1月1日至2023年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末101144114.58101144114.58
本期申购1340349905.751340349905.75
本期赎回（以“-”号填列）-879321922.82-879321922.82
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
第32页共59页宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末562172097.51562172097.51
宝盈盈沛纯债债券 C本期项目2023年1月1日至2023年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末1933085.001933085.00
本期申购40869923.3340869923.33
本期赎回（以“-”号填列）-42796309.08-42796309.08
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末6699.256699.25
7.4.7.11未分配利润
单位：人民币元
宝盈盈沛纯债债券 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末6381828.86-361411.746020417.12
本期期初6381828.86-361411.746020417.12
本期利润1525430.671956006.043481436.71本期基金份额交易产
25124203.156892739.8232016942.97
生的变动数
其中：基金申购款73976113.6415658373.5289634487.16
基金赎回款-48851910.49-8765633.70-57617544.19
本期已分配利润-29514036.01--29514036.01
本期末3517426.678487334.1212004760.79
宝盈盈沛纯债债券 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末160258.96-7040.00153218.96
本期期初160258.96-7040.00153218.96
本期利润-59143.3455373.25-3770.09本期基金份额交易产
-100702.28-48231.67-148933.95生的变动数
其中：基金申购款2495272.96435251.372930524.33
基金赎回款-2595975.24-483483.04-3079458.28
本期已分配利润-352.28--352.28
本期末61.06101.58162.64
7.4.7.12存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目
2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年
第33页共59页宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2023年年度报告日12月31日
活期存款利息收入250283.7814916.23
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入201.85794.12
其他36.794.46
合计250522.4215714.81
7.4.7.13股票投资收益
7.4.7.13.1股票投资收益项目构成无。
7.4.7.13.2股票投资收益——买卖股票差价收入无。
7.4.7.13.3股票投资收益——证券出借差价收入无。
7.4.7.14债券投资收益
7.4.7.14.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年12月31日日
债券投资收益——利
2641947.713451545.77
息收入
债券投资收益——买卖债券（债转股及债-983777.28615843.00券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎
--回差价收入
债券投资收益——申
--购差价收入
合计1658170.434067388.77
7.4.7.14.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年12月日31日卖出债券（债转股及债
991296996.69237784706.02券到期兑付）成交总额
第34页共59页宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2023年年度报告减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本978552932.29233999237.00总额
减：应计利息总额13707341.683161926.02
减：交易费用20500.007700.00
买卖债券差价收入-983777.28615843.00
7.4.7.14.3债券投资收益——赎回差价收入无。
7.4.7.14.4债券投资收益——申购差价收入无。
7.4.7.15资产支持证券投资收益
7.4.7.15.1资产支持证券投资收益项目构成无。
7.4.7.15.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。
7.4.7.15.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入无。
7.4.7.15.4资产支持证券投资收益——申购差价收入无。
7.4.7.16贵金属投资收益
7.4.7.16.1贵金属投资收益项目构成无。
7.4.7.16.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。
7.4.7.16.3贵金属投资收益——赎回差价收入无。
7.4.7.16.4贵金属投资收益——申购差价收入无。
7.4.7.17衍生工具收益
7.4.7.17.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。
第35页共59页宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
7.4.7.17.2衍生工具收益——其他投资收益无。
7.4.7.18股利收益无。
7.4.7.19公允价值变动收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2023年1月1日至2023年2022年1月1日至2022
12月31日年12月31日
1.交易性金融资产2011379.29-957583.00
股票投资--
债券投资2011379.29-957583.00
资产支持证券投资--
基金投资--
贵金属投资--
其他--
2.衍生工具--
权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允价值
--变动产生的预估增值税
合计2011379.29-957583.00
7.4.7.20其他收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022
31日年12月31日
基金赎回费收入-4.51
合计-4.51
7.4.7.21信用减值损失无。
7.4.7.22其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年12月31月31日日
审计费用37000.0050000.00
信息披露费-120000.00
证券出借违约金--
债券账户维护费15000.0018000.00
第36页共59页宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
合计52000.00188000.00
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项无。
7.4.8.2资产负债表日后事项无。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司(“宝盈基金”)基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
江苏银行股份有限公司(“江苏银行”)基金托管人中国对外经济贸易信托有限公司(“中国基金管理人的股东外贸信托”)
中铁信托有限责任公司(“中铁信托”)基金管理人的股东中铁宝盈资产管理有限公司(“中铁宝基金管理人的子公司盈”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易无。
7.4.10.1.2债券交易无。
7.4.10.1.3债券回购交易无。
7.4.10.1.4权证交易无。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金无。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年月31日12月31日
第37页共59页宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
当期发生的基金应支付的管理费313545.96325254.43
其中：应支付销售机构的客户维护
36760.744.81
费
应支付基金管理人的净管理费276785.22325249.62
注：支付基金管理人宝盈基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年月31日12月31日
当期发生的基金应支付的托管费104515.25108418.21
注：支付基金托管人江苏银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期获得销售服务费的各关联方2023年1月1日至2023年12月31日名称当期发生的基金应支付的销售服务费
宝盈盈沛纯债债券 A 宝盈盈沛纯债债券 C 合计
宝盈基金-6645.876645.87
江苏银行---
合计-6645.876645.87上年度可比期间获得销售服务费的各关联方2022年1月1日至2022年12月31日名称当期发生的基金应支付的销售服务费
宝盈盈沛纯债债券 A 宝盈盈沛纯债债券 C 合计
宝盈基金-4160.134160.13
江苏银行---
合计-4160.134160.13
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日本基金 C类份额的基金资产净值 0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给宝盈基金，再由宝盈基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
第38页共59页宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
日基金销售服务费=前一日本基金 C类份额的基金资产净值×0.2%/当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况无。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况无。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份本期项目
2023年1月1日至2023年12月31日
宝盈盈沛纯债债券 A 宝盈盈沛纯债债券 C
报告期初持有的基金份额-1917177.91
报告期间申购/买入总份额--
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份
-1917177.91额
报告期末持有的基金份额--报告期末持有的基金份额
--占基金总份额比例上年度可比期间项目
2022年1月1日至2022年12月31日
宝盈盈沛纯债债券 A 宝盈盈沛纯债债券 C
报告期初持有的基金份额-1917177.91
报告期间申购/买入总份额--
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份
--额
报告期末持有的基金份额-1917177.91报告期末持有的基金份额
-99.18%占基金总份额比例
第39页共59页宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
注：本基金管理人于报告期内通过宝盈基金直销机构申购、赎回本基金，适用费率严格遵守本基金招募说明书和相关公告的规定。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年12月31
关联方名称2022年1月1日至2022年12月31日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
江苏银行15511073.01250283.781639523.3914916.23
注：本基金的银行存款由基金托管人江苏银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
7.4.11利润分配情况
单位：人民币元
宝盈盈沛纯债债券 A除息日现金形每10份基再投资形本期利序权益式金份额分式润分配备注号登记日场内场外发放总红数发放总额合计额
2023年122023年1229514032951403
1-0.52500.05-
月27日月27日5.966.01合29514032951403
---0.52500.05-
计5.966.01
宝盈盈沛纯债债券 C除息日现金形每10份基再投资形本期利序权益式金份额分式润分配备注号登记日场内场外发放总红数发放总额合计额
2023年122023年12
1-0.5250352.020.26352.28-
月27日月27日合
---0.5250352.020.26352.28-计
第40页共59页宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券无。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
第41页共59页宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人江苏银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2023年12月31日2022年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级-16094980.83
合计-16094980.83
注：于2023年12月31日，未评级部分为国债、政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构。
7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资无。
7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资无。
7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2023年12月31日2022年12月31日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级558887051.6091610676.71
合计558887051.6091610676.71
注：于2023年12月31日，未评级部分为政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构。
第42页共59页宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资无。
7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资无。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2023年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%(完全按照有关
指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2023年12月31日，本基金无流动性受限资产。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
第43页共59页宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2023年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2023年12月31日
资产
货币资金15511073.01---15511073.01
结算备付金30943.94---30943.94
存出保证金5895.67---5895.67
交易性金融资产50430204.92508456846.68--558887051.60
资产总计65978117.54508456846.68--574434964.22负债
应付赎回款---30.6230.62
应付管理人报酬---142415.13142415.13
应付托管费---47471.6947471.69
第44页共59页宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
应付销售服务费---13.3313.33
其他负债---61313.2661313.26
负债总计---251244.03251244.03
利率敏感度缺口65978117.54508456846.68--251244.03574183720.19上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2022年12月31日
资产
货币资金1639523.39---1639523.39
存出保证金923.50---923.50
交易性金融资产16094980.8391610676.71--107705657.54
资产总计17735427.7291610676.71--109346104.43负债
应付赎回款---10.5710.57
应付管理人报酬---27740.7127740.71
应付托管费---9246.919246.91
应付销售服务费---353.38353.38
其他负债---57917.2057917.20
负债总计---95268.7795268.77
利率敏感度缺口17735427.7291610676.71--95268.77109250835.66
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）
上年度末（2022年12月动本期末（2023年12月31日）
31日）
1.市场利率下降25
2468967.24505433.52
个基点分析
2.市场利率上升25
-2448570.64-501516.11个基点
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
第45页共59页宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2023年年度报告外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口无。
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析无。
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2023年12月31日2022年12月31日
第一层次--
第二层次558887051.60107705657.54
第三层次--
合计558887051.60107705657.54
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况无。
第46页共59页宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况无。
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2023年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月
31日：同)。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资--
其中：股票--
2基金投资--
3固定收益投资558887051.6097.29
其中：债券558887051.6097.29
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计15542016.952.71
8其他各项资产5895.670.00
9合计574434964.22100.00
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
第47页共59页宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细无。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细无。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额无。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券558887051.6097.34
其中：政策性金融债558887051.6097.34
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9其他--
10合计558887051.6097.34
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
123020223国开021500000154603561.6426.93
220020320国开031000000104200356.1618.15
321020321国开0390000094320885.2516.43
423020823国开0860000061044983.6110.63
522020222国开0250000051251092.908.93
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
第48页共59页宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
8.10.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11投资组合报告附注
8.11.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
8.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.11.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金5895.67
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计5895.67
8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
第49页共59页宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基份额级别户数占总金份额占总份
（户）份额持有份额额比例持有份额比例
（%）
（%）宝盈盈沛
纯债债券1673366299.99562164356.22100.007741.29-
A宝盈盈沛
纯债债券9967.67271.404.056427.8595.95
C
合计2662113454.12562164627.62100.0014169.14-
注：1、本基金采用分级模式核算，机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中分母采用各自级别的基金份额来计算。
2、户均持有的基金份额合计数＝期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理 宝盈盈沛纯债债券 A 4553.66 0.0008人所有从
业人员持 宝盈盈沛纯债债券 C 667.18 9.9590有本基金
合计5220.840.0009
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基宝盈盈沛纯债债券 A 0~10金投资和研究部门负责
人持有本开放式基金 宝盈盈沛纯债债券 C 0~10
合计0~10
本基金基金经理持有本 宝盈盈沛纯债债券 A 0
开放式基金 宝盈盈沛纯债债券 C 0
第50页共59页宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2023年年度报告合计0
§10开放式基金份额变动
单位：份
项目 宝盈盈沛纯债债券 A 宝盈盈沛纯债债券 C基金合同生效日
（2020年12月17210005219.1920008408.04日）基金份额总额本报告期期初基金份
101144114.581933085.00
额总额本报告期基金总申购
1340349905.7540869923.33
份额
减：本报告期基金总
879321922.8242796309.08
赎回份额本报告期基金拆分变
--动份额本报告期期末基金份
562172097.516699.25
额总额
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内，本基金管理人重大人事变动情况如下：
宝盈基金管理有限公司股东中铁信托有限责任公司、中国对外经济贸易信托有限公司以股
东直接作出决定的方式通过宝盈基金管理有限公司独立董事变更事项，同意王汀汀辞去宝盈基金管理有限公司独立董事职务，何茵担任宝盈基金管理有限公司独立董事职务。
2、报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。
第51页共59页宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计费37000.00元，目前事务所为第3年为本基金提供审计服务。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
长城证券2-----
注：1、本基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序：
（1）经营行为规范，财务状况良好，内控制度健全，在业内有良好的信誉。
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要。
（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面的向公司提供高质量的信息服务；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
（4）本基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，并与被选择的券商签订证券交易单元租用协议。
2、本基金本报告期交易单元变更情况：
（1）租用交易单元情况未新租交易单元。
（2）退租交易单元情况未退租交易单元。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
第52页共59页宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2023年年度报告债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额
额的比例(%)
的比例(%)的比例(%)
长城证50539598.11900000.0
100.00100.00--
券010
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期上海证券报本基金管宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金第
1理人网站中国证券会2023-12-26
一次分红公告基金电子披露网站上海证券报本基金管
宝盈盈沛纯债限制大额申购、转换转
2理人网站中国证券会2023-12-22
入、定期定额投资公告基金电子披露网站宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金恢上海证券报本基金管
3复个人投资者的申购、转换转入和定理人网站中国证券会2023-12-21
期定额投资业务的公告基金电子披露网站上海证券报本基金管关于宝盈盈沛纯债债券型证券投资基
4理人网站中国证券会2023-11-10
金增加代销机构的公告基金电子披露网站上海证券报证券日报宝盈基金管理有限公司关于旗下部分证券时报中国证券报
5基金参与平安银行股份有限公司费率本基金管理人网站中2023-11-06
优惠活动的公告国证券会基金电子披露网站关于宝盈盈沛纯债债券型证券投资基上海证券报本基金管
6金增加中泰证券股份有限公司为代销理人网站中国证券会2023-11-03
机构及参与相关费率优惠活动的公告基金电子披露网站上海证券报本基金管宝盈基金管理有限公司关于增加上海
7理人网站中国证券会2023-10-27
天天基金销售有限公司基金电子披露网站宝盈基金管理有限公司关于增加北京上海证券报本基金管
8汇成基金销售有限公司为旗下部分基理人网站中国证券会2023-10-26
金代销机构的公告基金电子披露网站本基金管理人网站中宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金
9国证券会基金电子披露2023-10-25
2023年第3季度报告
网站宝盈基金管理有限公司关于增加蚂蚁上海证券报本基金管
10（杭州）基金销售有限公司为旗下部理人网站中国证券会2023-10-25
分基金代销机构的公告基金电子披露网站宝盈基金管理有限公司旗下59只基上海证券报证券日报
112023-10-25
金2023年第3季度报告提示性公告证券时报中国证券报
12关于宝盈盈沛纯债债券型证券投资基上海证券报本基金管2023-10-24
第53页共59页宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2023年年度报告金可能触发基金合同终止情形的第二理人网站中国证券会次提示性公告基金电子披露网站关于宝盈盈沛纯债债券型证券投资基上海证券报本基金管
13金可能触发基金合同终止情形的第一理人网站中国证券会2023-10-21
次提示性公告基金电子披露网站宝盈基金管理有限公司关于增加华瑞上海证券报本基金管
14保险销售有限公司为旗下部分基金代理人网站中国证券会2023-10-16
销机构的公告基金电子披露网站关于宝盈盈沛纯债债券型证券投资基上海证券报本基金管
15金基金资产净值连续低于5000万元理人网站中国证券会2023-10-14
的提示性公告基金电子披露网站关于宝盈盈沛纯债债券型证券投资基上海证券报本基金管
16金基金资产净值连续低于5000万元理人网站中国证券会2023-09-23
的提示性公告基金电子披露网站上海证券报证券日报宝盈基金管理有限公司关于终止凤凰证券时报中国证券报
17金信（海口）基金销售有限公司办理本基金管理人网站中2023-09-06
本公司旗下基金相关销售业务的公告国证券会基金电子披露网站本基金管理人网站中宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金
18国证券会基金电子披露2023-08-30
2023年中期报告
网站宝盈基金管理有限公司旗下59只基上海证券报证券日报
192023-08-30
金2023年中期报告提示性公告证券时报中国证券报上海证券报证券日报宝盈基金管理有限公司关于旗下基金证券时报中国证券报
20参加金元证券股份有限公司手续费率本基金管理人网站中2023-08-30
优惠活动的公告国证券会基金电子披露网站上海证券报证券日报宝盈基金管理有限公司关于终止杭州证券时报中国证券报
21科地瑞富基金销售有限公司办理本公本基金管理人网站中2023-08-28
司旗下基金相关销售业务的公告国证券会基金电子披露网站上海证券报证券日报宝盈基金管理有限公司关于终止浙江证券时报中国证券报
22金观诚基金销售有限公司办理本公司本基金管理人网站中2023-08-28
旗下基金相关销售业务的公告国证券会基金电子披露网站上海证券报证券日报宝盈基金管理有限公司关于旗下部分证券时报中国证券报
23基金参与腾安基金赎回费率优惠活动本基金管理人网站中2023-08-25
的公告国证券会基金电子披露网站
第54页共59页宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2023年年度报告上海证券报证券日报宝盈基金管理有限公司关于旗下部分证券时报中国证券报
24基金参与腾安基金赎回费率优惠活动本基金管理人网站中2023-08-22
的公告国证券会基金电子披露网站上海证券报证券日报宝盈基金管理有限公司关于新增上海证券时报中国证券报陆享基金销售有限公司为旗下基金代
25本基金管理人网站中2023-08-17
销机构及参与相关费率优惠活动的公国证券会基金电子披露告网站关于宝盈盈沛纯债债券型证券投资基上海证券报本基金管
26金可能触发基金合同终止情形的第二理人网站中国证券会2023-07-31
次提示性公告基金电子披露网站宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金本基金管理人网站中
27 （宝盈盈沛纯债债券 A份额）基金产 国证券会基金电子披露 2023-07-29
品资料概要（更新）网站宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金本基金管理人网站中
28 （宝盈盈沛纯债债券 C份额）基金产 国证券会基金电子披露 2023-07-29
品资料概要（更新）网站本基金管理人网站中宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金更
29国证券会基金电子披露2023-07-29
新招募说明书（2023年第2次）网站关于宝盈盈沛纯债债券型证券投资基上海证券报本基金管
30金可能触发基金合同终止情形的第一理人网站中国证券会2023-07-29
次提示性公告基金电子披露网站上海证券报本基金管宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金基
31理人网站中国证券会2023-07-27
金经理变更公告基金电子披露网站关于宝盈盈沛纯债债券型证券投资基上海证券报本基金管
32金基金资产净值连续低于5000万元理人网站中国证券会2023-07-25
的提示性公告基金电子披露网站本基金管理人网站中宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金
33国证券会基金电子披露2023-07-21
2023年第2季度报告
网站上海证券报证券时报宝盈基金管理有限公司关于增加万家中国证券报本基金管
342023-07-21
财富为旗下部分基金代销机构的公告理人网站中国证券会基金电子披露网站宝盈基金管理有限公司旗下59只基上海证券报证券日报
352023-07-21
金2023年第2季度报告提示性公告证券时报中国证券报关于宝盈盈沛纯债债券型证券投资基上海证券报本基金管
36金基金资产净值连续低于5000万元理人网站中国证券会2023-07-08
的提示性公告基金电子披露网站
37关于宝盈盈沛纯债债券型证券投资基上海证券报本基金管2023-05-12
第55页共59页宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2023年年度报告金基金资产净值连续低于5000万元理人网站中国证券会的提示性公告基金电子披露网站关于宝盈盈沛纯债债券型证券投资基上海证券报本基金管
38金基金资产净值连续低于5000万元理人网站中国证券会2023-04-25
的提示性公告基金电子披露网站本基金管理人网站中宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金
39国证券会基金电子披露2023-04-21
2023年第1季度报告
网站宝盈基金管理有限公司旗下59只基上海证券报证券日报
402023-04-21
金2023年第1季度报告提示性公告证券时报中国证券报上海证券报证券日报宝盈基金管理有限公司关于新增中欧证券时报中国证券报
41财富为旗下基金代销机构及参与相关本基金管理人网站中2023-04-21
费率优惠活动的公告国证券会基金电子披露网站上海证券报证券日报宝盈基金管理有限公司关于增加海通证券时报中国证券报
42证券股份有限公司旗下部分基金代销本基金管理人网站中2023-04-13
机构及参与相关费率优惠活动的公告国证券会基金电子披露网站本基金管理人网站中宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金更
43国证券会基金电子披露2023-04-11
新招募说明书网站宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金本基金管理人网站中
44 （宝盈盈沛纯债债券 A份额）基金产 国证券会基金电子披露 2023-04-11
品资料概要（更新）网站宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金本基金管理人网站中
45 （宝盈盈沛纯债债券 C份额）基金产 国证券会基金电子披露 2023-04-11
品资料概要（更新）网站本基金管理人网站中宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金
46国证券会基金电子披露2023-03-30
2022年年度报告
网站宝盈基金管理有限公司旗下56只基上海证券报证券日报
472023-03-30
金2022年年度报告提示性公告证券时报中国证券报关于宝盈盈沛纯债债券型证券投资基上海证券报本基金管
48金基金资产净值连续低于5000万元理人网站中国证券会2023-03-08
的提示性公告基金电子披露网站宝盈基金管理有限公司关于增加圳众上海证券报本基金管
49禄基金销售股份有限公司为旗下部分理人网站中国证券会2023-03-07
基金代销机构的公告基金电子披露网站宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金暂上海证券报本基金管
50停个人投资者的申购、转换转入和定理人网站中国证券会2023-03-07
期定额投资业务的公告基金电子披露网站
51关于宝盈安盛中短债债券型证券投资上海证券报中国证券2023-03-06
第56页共59页宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
基金、宝盈盈沛纯债债券型证券投资报本基金管理人网站基金增加代销机构的公告中国证券会基金电子披露网站关于宝盈盈沛纯债债券型证券投资基上海证券报本基金管
52金增加安信证券股份有限公司为代销理人网站中国证券会2023-03-02
机构的公告基金电子披露网站上海证券报证券日报宝盈基金管理有限公司关于增加平安证券时报中国证券报
53银行股份有限公司销售旗下部分基金本基金管理人网站中2023-02-20
的公告国证券会基金电子披露网站上海证券报中国证券宝盈基金管理有限公司关于增加上海报本基金管理人网站
54基煜基金销售有限公司为旗下部分基2023-02-07
中国证券会基金电子披金代销机构的公告露网站本基金管理人网站中宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金
55国证券会基金电子披露2023-01-20
2022年第4季度报告
网站上海证券报中国证券宝盈基金管理有限公司关于增加平安报本基金管理人网站
56 银行股份有限公司行 E通平台为旗下 2023-01-20
中国证券会基金电子披部分基金代销机构的公告露网站宝盈基金管理有限公司旗下57只基上海证券报证券日报
572023-01-20
金2022年第4季度报告提示性公告证券时报中国证券报宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金恢上海证券报本基金管
58复个人投资者的申购、转换转入和定理人网站中国证券会2023-01-19
期定额投资业务的公告基金电子披露网站
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额份额类别比例达到或者期初申购赎回序号持有份额占比
超过20%的时份额份额份额
（%）间区间
20230310-2026954746954747
1---
303277.77.77
20230411-202
30515、机构
20230524-20219171771917177
2---
30731、.91.91
20230815-202
31026
第57页共59页宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
20230101-20210113751011375
3---
3011676.7876.78
20230117-202
30208、1889181889188
4---
20230310-20283.823.82
30403
20230516-2021873171873175
5---
30523598.5898.58
20230117-2029455319455319
6---
302089.15.15
20231027-2022811092811093
7---
31127327.3527.35
20230310-2029441929441926
8---
304106.35.35
20230516-2021873171873175
9---
30523598.5898.58
20231109-202281108281108508.2
10--50.00
31231508.255
20231204-202281055281055836.6
11--49.99
31231836.611
20230208-202
30309、3757293757293
12---
20231027-20230.030.03
31106
20230801-2021409321409321
13---
3081315.565.56
20230328-2025664775664778
14---
304108.09.09
20231107-2026559516559512
15---
311072.65.65
20230801-2022349082349088
16---
3081485.175.17
产品特有风险
本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，在极端情况下可能存在流动性等风险，敬请投资人留意。
12.2影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
中国证监会准予宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金注册的文件。
第58页共59页宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
《宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金基金合同》。
《宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金托管协议》。
法律意见书。
基金管理人业务资格批件、营业执照。
基金托管人业务资格批件、营业执照。
中国证监会要求的其他文件。
13.2存放地点
基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层
基金托管人办公地址：江苏省南京市中华路26号
13.3查阅方式
上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。
宝盈基金管理有限公司
2024年3月29日
