易方达战略新兴产业股票型证券投资基金2023年第4季度报告易方达战略新兴产业股票型证券投资基金

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月十九日

第1页共13页易方达战略新兴产业股票型证券投资基金2023年第4季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。

§2基金产品概况基金简称易方达战略新兴产业股票基金主代码010391基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年1月13日

报告期末基金份额总额4716784261.53份

投资目标本基金主要投资战略新兴产业相关证券，在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略资产配置方面，本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。股票投资方面，本基金主要投资战略新兴产业相关公司；本基金将

在行业配置基础上，选择具有较强竞争优势的公司进行投资。本基金投资存托凭证的策略依照上述股

2易方达战略新兴产业股票型证券投资基金2023年第4季度报告

票投资策略执行。债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。

业绩比较基准中国战略新兴产业成份指数收益率×60%+中证港股

通综合指数收益率×25%+中债总指数收益率×15%

风险收益特征本基金为股票基金，理论上其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金和货币市场基金。

本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机

制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。

基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司下属分级基金的基金简易方达战略新兴产业股易方达战略新兴产业股

称 票 A 票 C下属分级基金的交易代

010391010392

码报告期末下属分级基金

4213459744.78份503324516.75份

的份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期主要财务指标

(2023年10月1日-2023年12月31日)

3易方达战略新兴产业股票型证券投资基金2023年第4季度报告

易方达战略新兴产业易方达战略新兴产业

股票 A 股票 C

1.本期已实现收益-157527151.73-13518453.72

2.本期利润-20079345.61-4031542.40

3.加权平均基金份额本期利润-0.0047-0.0094

4.期末基金资产净值2933233555.83346266155.74

5.期末基金份额净值0.69620.6880

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达战略新兴产业股票 A业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*－**－*

率*率标准差

*率*

*过去三个

-0.64%1.38%-6.94%0.94%6.30%0.44%月过去六个

-16.12%1.60%-14.51%0.91%-1.61%0.69%月

过去一年0.62%1.84%-19.14%0.89%19.76%0.95%

过去三年------

过去五年------自基金合

同生效起-30.38%1.74%-42.67%1.16%12.29%0.58%至今

易方达战略新兴产业股票 C业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*－**－*

率*率标准差

*率*

*

4易方达战略新兴产业股票型证券投资基金2023年第4季度报告

过去三个

-0.74%1.38%-6.94%0.94%6.20%0.44%月过去六个

-16.28%1.60%-14.51%0.91%-1.77%0.69%月

过去一年0.23%1.84%-19.14%0.89%19.37%0.95%

过去三年------

过去五年------自基金合

同生效起-31.20%1.74%-42.67%1.16%11.47%0.58%至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较易方达战略新兴产业股票型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2021年1月13日至2023年12月31日）

易方达战略新兴产业股票 A

易方达战略新兴产业股票 C

5易方达战略新兴产业股票型证券投资基金2023年第4季度报告

注：自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为-30.38%，同期业绩比较基准收益率为-42.67%；C 类基金份额净值增长率为-31.20%，同期业绩比较基准收益率为-42.67%。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基证券姓金经理期限职务从业说明名任职离任年限日期日期欧

博士研究生，具有基金从业阳2023-

本基金的基金经理-6年资格。曾任易方达基金管理良05-06有限公司行业研究员。

琦

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

6易方达战略新兴产业股票型证券投资基金2023年第4季度报告

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共12次，其中11次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，1次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2023年四季度，沪深300下跌7.00%，中证500下跌4.60%，科创50下跌4.03%。

上半年市场结构性行情明显，以数字经济为代表的 TMT 行业以及复苏预期较强的家电、汽车等行业涨幅靠前，三季度开始市场出现较大的调整，前期涨幅较大的 TMT板块跌幅较大。四季度以来市场对经济出现担心，地产链以及食品饮料板块跌幅靠前。

四季度随着华为手机以及汽车新产品的推出，电子以及汽车板块涨幅靠前。2023年以来人工智能产业海内外均有重要进展，引发市场对新一轮技术革命的热情，对数字基础设施、智能硬件、软件、内容带来较大的影响，通信、传媒、计算机等行业涨幅居前。市场各行业轮动分化明显且轮动节奏较快，板块内部也出现明显轮动，市场对各板块新技术的热情明显更高，市场在多因素影响下涨跌斜率更为陡峭，需要投资者具

7易方达战略新兴产业股票型证券投资基金2023年第4季度报告

备更加前瞻的布局意识。本基金持仓结构有所调整：A 股方面，跟随人工智能产业落地进展，在人工智能产业的数字化基础设施以及智能终端加大了配置；在半导体产业链核心技术的薄弱环节上，继续重点配置壁垒较高且具有产品延展能力的优质公司；

减仓了一些前期超额收益比较明显的汽车零部件公司。

从短期看，预计2024年国内经济继续复苏，流动性合理充裕，经过2023年的估值消化，市场对悲观因素反应已较为充分。从中长期看，新一轮技术变革已出现萌芽的态势，人工智能有望在产业端逐步落地，在需求端带来新的增量，带动各个行业生产效率的提升，而受益于这一轮产业趋势的核心公司有望为投资者带来持续回报。中国的比较优势仍然明显，在内需端继续挖掘卡脖子环节公司，在外需端挖掘有明显竞争力的公司。本基金保持较高仓位运作，将继续顺应产业趋势，保持产业洞察，积极寻找在产业变革中引领行业变革的优势企业的投资机会。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 0.6962 元，本报告期份额净值增长率为-0.64%，同期业绩比较基准收益率为-6.94%；C 类基金份额净值为 0.6880 元，本报告期份额净值增长率为-0.74%，同期业绩比较基准收益率为-6.94%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号项目金额(元)

的比例(%)

1权益投资2986496988.6589.61

其中：股票2986496988.6589.61

2固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

8易方达战略新兴产业股票型证券投资基金2023年第4季度报告

3贵金属投资--

4金融衍生品投资--

5买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售

--金融资产

6银行存款和结算备付金合计317674794.579.53

7其他资产28495815.010.86

8合计3332667598.23100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为204503559.06元，占净值比例6.24%。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净

代码行业类别公允价值（元）

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

--

B 采矿业

C 制造业 2491889541.36 75.98

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 56342.59 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 13981.41 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 289993872.48 8.84

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 3058.00 0.00

M 科学研究和技术服务业 26564.46 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 10069.29 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

9易方达战略新兴产业股票型证券投资基金2023年第4季度报告

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计2781993429.5984.83

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）

能源--

材料--

工业--

非必需消费品11709748.920.36

必需消费品--

保健--

金融--

信息技术192793810.145.88

电信服务--

公用事业--

房地产--

合计204503559.066.24

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）净值比例

（％）

1002475立讯精密6809035234571255.757.15

2002463沪电股份6401252141595694.244.32

3300308中际旭创1201700135683947.004.14

4688111金山办公384280121509336.003.71

5688037芯源微849536113506504.963.46

6300136信维通信4665073110095722.803.36

7300394天孚通信1174854107522638.083.28

8688268华特气体1564653105426319.143.21

9300502新易盛182144889833815.362.74

10300604长川科技234507589089399.252.72

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

10易方达战略新兴产业股票型证券投资基金2023年第4季度报告

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，杭州长川科技股份有限公司在报告编

制日前一年内曾受到中华人民共和国钱江海关的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金849821.02

2应收证券清算款26621806.44

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款1024187.55

6其他应收款-

7其他-

11易方达战略新兴产业股票型证券投资基金2023年第4季度报告

8合计28495815.01

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份易方达战略新兴产易方达战略新兴产项目

业股票A 业股票C

报告期期初基金份额总额4289067737.77383304097.41

报告期期间基金总申购份额31911373.68153229822.77

减：报告期期间基金总赎回份额107519366.6733209403.43报告期期间基金拆分变动份额（份--额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额4213459744.78503324516.75

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

1.中国证监会准予易方达战略新兴产业股票型证券投资基金注册的文件；

2.《易方达战略新兴产业股票型证券投资基金基金合同》；

3.《易方达战略新兴产业股票型证券投资基金托管协议》；

12易方达战略新兴产业股票型证券投资基金2023年第4季度报告

4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

5.基金管理人业务资格批件、营业执照。

8.2存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。

8.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司

二〇二四年一月十九日

13