华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金
2023年年度报告
2023年12月31日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2024年3月30日华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................7
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................7
3.1主要会计数据和财务指标........................................7
3.2基金净值表现.............................................8
3.4过去三年基金的利润分配情况.....................................11
§4管理人报告..............................................11
4.1基金管理人及基金经理情况......................................11
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................15
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................16
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................17
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................17
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................18
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................19
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................19
4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...............19
§5托管人报告..............................................19
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................19
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明....19
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..............19
§6审计报告...............................................19
6.1审计报告基本信息..........................................19
6.2审计报告的基本内容.........................................20
§7年度财务报表.............................................21
7.1资产负债表.............................................21
7.2利润表...............................................23
7.3净资产变动表............................................24
7.4报表附注..............................................26
§8投资组合报告.............................................59
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8.1期末基金资产组合情况........................................59
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................60
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................61
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................63
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................68
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..............68
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细........68
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细........68
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..............68
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................68
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................69
8.14投资组合报告附注.........................................69
§9基金份额持有人信息..........................................69
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................69
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................70
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况..................70
9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况....................................................70
§10开放式基金份额变动.........................................71
§11重大事件揭示............................................71
11.1基金份额持有人大会决议......................................71
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................71
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................71
11.4基金投资策略的改变........................................71
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................71
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................72
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................72
11.8其他重大事件...........................................77
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................79
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况....................79
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................79
§13备查文件目录............................................79
13.1备查文件目录...........................................79
13.2存放地点.............................................79
13.3查阅方式.............................................79
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金基金简称华泰柏瑞质量精选混合基金主代码010415基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年3月31日基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份189833373.35份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基
华泰柏瑞质量精选混合 A 华泰柏瑞质量精选混合 C金简称下属分级基金的交
010415010416
易代码报告期末下属分级
180157158.97份9676214.38份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标本基金通过深入的公司基本面研究，精选具有可持续高质量成长且估值具有吸引力的公司进行价值投资，在控制组合风险的基础上，实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略1、资产配置：本基金将通过研究国内国际宏观经济趋势、货币政策、
财政政策、企业盈利周期、估值水平等可能影响证券市场的重要因素，对各大类资产的风险收益特征进行深入分析，在严格控制组合风险的基础上，调整或确定各大类资产的配置比例，实现基金资产的长期、稳定和持续增值。2、股票投资策略：本基金以深入的基本面研究为核心，专注投资于具有可持续的高质量成长且估值具有吸引力的公司，结合对宏观经济形势和宏观政策的分析，精选盈利能够可持续增长的行业，定性分析和定量分析相结合，严格控制组合风险和回撤，自下而上精选个股构建投资组合，实现组合业绩的可复制性和可持续性。3、债券组合投资策略：本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对各类债券的影响，进行合理的利率预期，判断市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将重点关注非信用类固定收益类证券（国债、中央银行票据等），具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信
用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。4、资产支持证券投资策略：在对市场利率环境深入研究的基础上，本基金投资于资产支持证券将采用久期配置策略与期限结构配置策略，结合定量分
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析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。5、股指期货投资策略：在法律法规允许的范围内，本基金可运用股指期货对基金投资组合进行管理，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。6、融资业务的投资策略：本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件，选择合适的交易对手方。同时，在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。
7、存托凭证投资策略：本基金将根据投资目标和股票投资策略，基
于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
业绩比较基准中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折
算)*20%+上证国债指数收益率*10%。
风险收益特征本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
本基金可能投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称华泰柏瑞基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司姓名刘万方王小飞信息披露
联系电话021-38601777021-60637103负责人
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com wangxiaofei.zh@ccb.com
客户服务电话400-888-0001021-60637228
传真021-38601799021-60635778注册地址上海市浦东新区民生路1199弄证北京市西城区金融大街25号大五道口广场1号17层办公地址上海市浦东新区民生路1199弄证北京市西城区闹市口大街1号院大五道口广场1号17层1号楼邮政编码200135100033法定代表人贾波田国立
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称证券日报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 h ttp://www.huatai-pb.com上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼基金年度报告备置地点
17层及基金托管人住所
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2.5其他相关资料
项目名称办公地址普华永道中天会计师事务所中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场会计师事务所（特殊普通合伙）2座普华永道中心11楼上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道注册登记机构华泰柏瑞基金管理有限公司口广场1号17层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.2021年3月31日(基金合同生
2023年2022年
1期效日)-2021年12月31日
间数华泰柏瑞质量华泰柏瑞质量华泰柏瑞质量华泰柏瑞质量华泰柏瑞质量华泰柏瑞质据和
指标 精选混合 A 精选混合 C 精选混合 A 精选混合 C 精选混合 A 量精选混合 C本期
已实-16640513.9-81235505.7-2956021.4
-875094.1538000800.64996938.19现收984益
本期-34022645.9-1846417.7-71654009.2-2584902.2
40268680.17475102.76
利润6217加权平均基金
-0.1807-0.2000-0.3538-0.34680.13190.0527份额本期利润本期加权平均
-28.06%-31.64%-44.16%-43.73%12.12%4.82%净值利润率本期基金份额
-26.08%-26.45%-33.12%-33.46%4.82%4.43%净值增长率
3.1.
2期
末数2023年末2022年末2021年末据和指标
第7页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告期末
可供-86803825.8-4730749.5-58688310.0-2424713.0
10287659.50353197.06
分配9744利润期末可供分配
-0.4818-0.4889-0.2990-0.30510.04820.0443基金份额利润期末
基金137626120.3223701762.58329178.3
93353333.084945464.815523647.86
资产233净值期末基金
0.51820.51110.70100.69491.04821.0443
份额净值
3.1.
3累
计期2023年末2022年末2021年末末指标基金份额累计
-48.18%-48.89%-29.90%-30.51%4.82%4.43%净值增长率
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰柏瑞质量精选混合 A份额净值份额净值增业绩比较业绩比较基
阶段*－**－*
增长率*长率标准差基准收益准收益率标
第8页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告
*率*准差*
过去三个月-13.07%1.02%-5.43%0.74%-7.64%0.28%
过去六个月-25.23%1.04%-9.33%0.79%-15.90%0.25%
过去一年-26.08%1.78%-9.24%0.77%-16.84%1.01%自基金合同生效
-48.18%1.76%-26.18%0.96%-22.00%0.80%起至今
华泰柏瑞质量精选混合 C份额净值增业绩比较业绩比较基份额净值
阶段长率标准差基准收益准收益率标*－**－*
增长率*
*率*准差*
过去三个月-13.18%1.02%-5.43%0.74%-7.75%0.28%
过去六个月-25.43%1.04%-9.33%0.79%-16.10%0.25%
过去一年-26.45%1.78%-9.24%0.77%-17.21%1.01%自基金合同生效
-48.89%1.76%-26.18%0.96%-22.71%0.80%起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
第9页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告
注：A类图示日期为 2021年 3月 31日至 2023年 12月 31日。C类图示日期为 2021 年 3月 31日至2023年12月31日。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
第10页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告
注：基金合同生效日为2021年3月31日，2021年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
注：本基金未实施过利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币
市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资
基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华
泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资
基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、
华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升
级混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵
活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优
第11页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告
选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型
开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏
瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起
式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基
金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场
基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证
券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投
资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证
券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型
证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合
型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI中国 A股国
际通交易型开放式指数基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI中国 A股国
际通指数基金联接基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞基
本面智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基
金、华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数
证券投资基金、华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混
合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦兴39个月定
期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金、华泰柏瑞益商一年定期开放债
券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华
泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿利中
短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞品质优选混合型证
券投资基金、华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式
指数证券投资基金、华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金、
华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基
金、华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券
投资基金、华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证动漫游戏
交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰
柏瑞品质成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
第12页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告
联接基金、华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量精选混合型证券投
资基金、华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞港股通时代机遇混
合型证券投资基金、华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞
行业严选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基
金、华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞远见智选混合型
证券投资基金、华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏
瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金、
华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞锦元债券型证
券投资基金、华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证沪港深
品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券
投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞景
气汇选三年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券
投资基金、华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞聚优智选一年持
有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿益30天滚动持有
短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数
证券投资基金、华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金、华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债
券型证券投资基金、华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证同业存单 AAA 指数 7 天持
有期证券投资基金、华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证中药交易型开放式指
数证券投资基金、华泰柏瑞低碳经济智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交
易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金
联接基金(QDII)、华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气驱动混合型
证券投资基金、华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏
瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合型证券投资基
金、华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证香港300金融服
务交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞安盛一年持有期债券型证券投资基金、华泰
柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞上证 50 指数增强型证券投资基金、华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金、
华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞轮动
第13页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告
精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏
瑞致远混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金、华泰柏瑞益享债券型证券投资基金、华泰柏瑞锦合债券型证券投资基金、华泰柏
瑞祥泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、华泰柏瑞均衡成长混合型证券投资基
金、华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型
开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞科技创新混合型发起式证券投资基金、华泰
柏瑞中证1000指数增强型证券投资基金、华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金（QDII）、华泰柏瑞纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金（QDII）、华泰柏瑞中证 A股交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板 100
交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金、华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞
鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投
资基金、华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金。截至2023年12月31日，公司基金管理规模为3801.46亿元。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限证券从姓名职务说明业年限任职日期离任日期上海交通大学金融专业硕士。曾担任中金公司食品饮料分析师。2019年12月加入陈文本基金的2023年8华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究部-8年凯基金经理月1日研究员、高级研究员、基金经理助理。2023年8月起任华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金的基金经理。
华中科技大学系统工程专业硕士。曾任国本基金的2022年元证券研究中心机械行业研究员、太平洋钱建2023年8基金经理11月168年证券研究院机械行业研究员。2021年6月江月1日助理日加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2022年
6月起任基金经理助理。
副总经理，美国杜克大学工商管理硕士。
曾任中银信托投资公司外汇交易结算员，副总经银建实业股份有限公司证券投资经理，汉李晓理、本基2021年3唐证券有限责任公司高级经理，美国信安-24年西金的基金月31日环球股票有限公司董事总经理兼基金经经理理。2018年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2018年8月起任公司副总经理。
2020年2月至2022年7月任华泰柏瑞价
第14页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告值增长混合型证券投资基金的基金经理。
2020年2月起任华泰柏瑞消费成长灵活配
置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月起任华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月至2022年9月任华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金的基金经理。
注：1.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离任日期指基金管理公司作出决定之日。
2.李晓西2024年2月19日离任本基金基金经理
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名产品类型产品数量（只）资产净值（元）任职时间
公募基金3586732582.152020年2月18日私募资产管
0--
李晓西理计划
其他组合---
合计3586732582.15-
注：本报告期内兼任投资人员有产品离任情况，李晓西离任产品情况：
1.产品类型：公募，离任数量：0只，离任时间：无；
2.产品类型：私募资产管理计划，离任数量：1只；离任时间：2023年3月21日。
4.1.4基金经理薪酬机制
兼任基金经理所管理的私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩不直接与兼任基金经理薪酬
激励挂钩，公司会根据实际情况对兼任基金经理的公募产品及所管理的私募资产管理计划分别进行考核，并依据考核结果对薪酬激励进行评定和调整。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
第15页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易的非组合指令启用投资管理系统中的公平交易模块；对于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估，同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3日、
5日）下进行分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交易的实施。
4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。
首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2.1增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况
本报告期内，本产品基金经理同时兼任私募资产管理计划投资经理工作。
公司依据《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》针对同一基金经理管理的多个投资组合投资交易行为加强管理、监控和分析，防范不公平交易。包括：原则上采取“多基金指令”下达投资指令，以实现“同时同价”，因产品策略、头寸变化等原因导致无法“同时同价”的，公司每日分析交易流水，并定期通过公平交易系统进行价差监控管理，以加强事后分析。
兼任的不同组合间原则上不得进行同日反向交易，遇到特殊情况需要提出申请。风险管理部每日对兼任组合间多个时间窗口下同向及反向交易价差进行监控，强化控制和监测。风险管理部定期对不同投资组合的公平交易情况进行监控和分析，相关投资组合经理对异常交易情况进行说明，风险管理部进行严格复核与独立评估，并结合成交顺序、价格偏差、产品规模、成交量等因素对是否存在不公平对待的情形进行分析，合规法律部对兼任公平交易制度以及其它交易相关规定的贯彻情况进行不定期监察稽核。
第16页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告
本报告期内，未发现本产品基金经理所管理的各个投资组合间存在不公平交易的情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有20次，其中4次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易其余16次为指数量化投资组合因投资策略需要而发生的反向交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2023年 A股市场波动较大，主要宽基指数有不同程度的回撤，期间有一定的板块轮动机会。
行业方面，通信、传媒、计算机、电子、石油石化、煤炭表现居前，社会服务、建筑材料、电力设备、房地产、商贸零售、美容护理表现落后。风格方面，本期价值继续跑赢成长，小市值指数大幅跑赢大市值指数。海外市场方面，美国10年期国债收益率年内上行明显，对全球流动性形成一定的压力。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末华泰柏瑞质量精选混合 A的基金份额净值为 0.5182元，本报告期基金份额净值增长率为-26.08%，同期业绩比较基准收益率为-9.24%，截至本报告期末华泰柏瑞质量精选混合C 的基金份额净值为 0.5111 元，本报告期基金份额净值增长率为-26.45%，同期业绩比较基准收益率为-9.24%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们对2024年国内市场保持谨慎乐观态度。一方面，国内经济预计将继续平稳增长，宏观经济体现出了较好的韧性，政策面发力形成进一步的支撑。另一方面，A 股当前整体估值处于较低位置，具备一定的吸引力。至于海外市场，美联储年内降息概率较高，对全球流动性边际友好。
考虑到当下的市场风险偏好，以及资本回报率的趋势性变化，尤其是经历2024年年初市场的短期波动，我们认为高股息股票仍然具备一定的相对优势，因此本基金将继续持有经营稳定的高分红类型股票。
AI 大模型的升级迭代超出预期，算力是 AI 产业链中成长确定性较高的行业，我们将继续持有能够深度参与海外算力建设的国内相关硬件企业。
本基金将继续关注在本轮经济复苏以及经济转型过程中受益的高质量持续成长企业，并加大
第17页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告
对业绩确定性强、现金流或分红稳定的公司的关注。在新兴产业方面，人工智能、大语言模型等发展迅速并加速迭代，国内相关产业链也从中受益，我们将持续密切关注该领域出现的投资机会。
本基金将努力挑出优秀投资标的，力争实现业绩的可持续增长。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2023年度，本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将合规运作、防范
风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
(1)全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规
主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完成；
对基金投资交易系统进行事先合规性设置，并由风险控制部门进行实时监控，杜绝出现违规行为；
严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序；通过以上措施，保证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定，确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。
(2)开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规
本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资、研究、销售、后台运营、反洗钱等方面的专项监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函，要求相关部门限期整改，并对改进情况安排后续跟踪检查，确保各项业务开展合法合规。
(3)促进公司各项内部管理制度的完善
按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求，公司法律监察部门及时要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。
(4)通过各种合规培训提高员工合规意识
本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展行为
规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等，有效提高了公司员工的合规意识。
通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，基金运作整体合法合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
第18页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告
运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未进行利润分配。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
第19页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告
审计报告编号普华永道中天审字(2024)第22142号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告审计报告收件人华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金全体基金份额持有人
(一)我们审计的内容
我们审计了华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金(以下简
称“华泰柏瑞质量精选混合基金”)的财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表和净资产变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
审计意见我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了华泰柏瑞质量精选混合基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的形成审计意见的基础
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华泰柏瑞质量精选混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
华泰柏瑞质量精选混合基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理
有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会
计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
管理层和治理层对财务报表的责
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华泰柏瑞质任
量精选混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算华泰柏瑞质量精选混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督华泰柏瑞质量精选混合基金的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则注册会计师对财务报表审计的责执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于任舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
第20页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华泰柏瑞质量精选混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华泰柏瑞质量精选混合基金不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名单峰胡莲莲中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道会计师事务所的地址中心11楼审计报告日期2024年3月28日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金
报告截止日：2023年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
资产：
货币资金7.4.7.111204935.0012233884.15
结算备付金1128191.17474904.17
存出保证金78155.90117517.86
第21页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告
交易性金融资产7.4.7.286285769.04128864941.73
其中：股票投资86285769.04128864941.73
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
债权投资7.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资7.4.7.6--
其他权益工具投资7.4.7.7--
应收清算款1171742.693614345.37
应收股利--
应收申购款12895.4712214.44
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.8--
资产总计99881689.27145317807.72本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款990026.661058963.29
应付赎回款123810.10108893.02
应付管理人报酬103149.91182360.99
应付托管费17191.6530393.51
应付销售服务费2155.022392.63
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.9346558.04785036.10
负债合计1582891.382168039.54
净资产：
实收基金7.4.7.10189833373.35204262791.26
其他综合收益7.4.7.11--
未分配利润7.4.7.12-91534575.46-61113023.08
净资产合计98298797.89143149768.18
第22页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告
负债和净资产总计99881689.27145317807.72
注：报告截止日2023年12月31日，基金份额总额为189833373.35份，其中华泰柏瑞质量精选 A 类基金份额净值 0.5182 元，基金份额 180157158.97 份；华泰柏瑞质量精选 C 类基金份额净值0.5111元，基金份额9676214.38份。
7.2利润表
会计主体：华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日至20232022年1月1日至2022年12月31日年12月31日
一、营业总收入-33541346.25-71053903.21
1.利息收入74271.0993668.19
其中：存款利息收入7.4.7.1374271.0993668.19
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
--收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-15289569.04-81128413.51
填列）
其中：股票投资收益7.4.7.14-17213361.46-82823391.28
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.15-9522.24资产支持证券投资
7.4.7.16--
收益
贵金属投资收益7.4.7.17--
衍生工具收益7.4.7.18--
股利收益7.4.7.191923792.421685455.53以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的--收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
7.4.7.20-18353455.549952615.74失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
7.4.7.2127407.2428226.37号填列）
减：二、营业总支出2327717.433185008.27
第23页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告
1．管理人报酬7.4.10.2.11801565.612535153.13
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费7.4.10.2.2300261.01422525.49
3．销售服务费7.4.10.2.329269.4129656.44
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6．信用减值损失7.4.7.22--
7．税金及附加--
8．其他费用7.4.7.23196621.40197673.21三、利润总额（亏损总额-35869063.68-74238911.48以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-35869063.68-74238911.48号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额-35869063.68-74238911.48
7.3净资产变动表
会计主体：华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日
单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
204262791.26--61113023.08143149768.18
资产
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
204262791.26--61113023.08143149768.18
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”-14429417.91--30421552.38-44850970.29号填列）
（一）、综合收益
---35869063.68-35869063.68总额
（二）、本期基金
-14429417.91-5447511.30-8981906.61份额交易产生的
第24页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告净资产变动数
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
16835692.15--5285251.0211550441.13
购款
2.基金赎
-31265110.06-10732762.32-20532347.74回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
189833373.35--91534575.4698298797.89
资产上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
221390084.30-10640856.56232030940.86
资产
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
221390084.30-10640856.56232030940.86
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”-17127293.04--71753879.64-88881172.68号填列）
（一）、综合收益
---74238911.48-74238911.48总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数-17127293.04-2485031.84-14642261.20
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
15926479.39--3295565.1612630914.23
购款
2.基金赎
-33053772.43-5780597.00-27273175.43回款
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（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
204262791.26--61113023.08143149768.18
资产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
韩勇房伟力赵景云基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]2462号《关于准予华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金注册的批复》注册，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币439322195.11元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第0319号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金基金合同》于2021年3月31日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为439483211.76份基金份额，其中认购资金利息折合
161016.65份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国
建设银行股份有限公司。
根据《华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金基金合同》和《华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金份额时收取认购、申购费用而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额
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和 C 类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易
互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭
证、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转
债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存
款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合
中国证监会相关规定)。本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。本基金持有的股票资产的投资比例占基金资产的60%-95%；投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+上证国债
指数收益率×10%。
本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2024年3月28日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国
证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2023年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
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7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。
(1)金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。
(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项
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(3)衍生金融工具
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处
于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认
后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
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险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1)赋予基金份额持有人在基金清算时按
比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，
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并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2)该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5)该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价
值变动(不包括本基金的任何影响)。
可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。
本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1)现金流量总额实质上基于基金的
损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何
影响)；(2)实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。
本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利
率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累
第31页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；
若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生
收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
第32页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告
7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市
第33页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年
最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人
第34页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告
投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
活期存款11204935.0012233884.15
等于：本金11203815.4812232657.10
加：应计利息1119.521227.05
减：坏账准备--
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
其中：存款期限1个月以
--内
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
合计11204935.0012233884.15
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票92940564.74-86285769.04-6654795.70
贵金属投资-金交所----黄金合约
第35页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计92940564.74-86285769.04-6654795.70上年度末项目2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票117166281.89-128864941.7311698659.84
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计117166281.89-128864941.7311698659.84
7.4.7.3衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况
注：本基金本报告期末未持有期货合约。
7.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况
注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明注：无。
第36页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告
7.4.7.5债权投资
7.4.7.5.1债权投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末未持有债权投资。
7.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期末及上年度末未持有债权投资。
7.4.7.6其他债权投资
7.4.7.6.1其他债权投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他债权投资。
7.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他债权投资。
7.4.7.7其他权益工具投资
7.4.7.7.1其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他权益工具投资。
7.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他权益工具投资。
7.4.7.8其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费2.88-
应付证券出借违约金--
应付交易费用171555.16610036.10
其中：交易所市场171555.16610036.10
银行间市场--
应付利息--
预提费用175000.00175000.00
合计346558.04785036.10
7.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
华泰柏瑞质量精选混合 A本期项目
2023年1月1日至2023年12月31日
第37页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告
基金份额（份）账面金额
上年度末196314430.36196314430.36
本期申购8081283.008081283.00
本期赎回（以“-”号填列）-24238554.39-24238554.39
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末180157158.97180157158.97
华泰柏瑞质量精选混合 C本期项目2023年1月1日至2023年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末7948360.907948360.90
本期申购8754409.158754409.15
本期赎回（以“-”号填列）-7026555.67-7026555.67
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末9676214.389676214.38
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.11其他综合收益
注：本基金本报告期末无其他综合收益。
7.4.7.12未分配利润
单位：人民币元
华泰柏瑞质量精选混合 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-53270564.95-5417745.09-58688310.04
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初-53270564.95-5417745.09-58688310.04
本期利润-16640513.99-17382131.97-34022645.96本期基金份额交易产
4679969.421227160.695907130.11
生的变动数
其中：基金申购款-2257275.87-275233.74-2532509.61
基金赎回款6937245.291502394.438439639.72
本期已分配利润---
本期末-65231109.52-21572716.37-86803825.89
华泰柏瑞质量精选混合 C
第38页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-2205229.66-219483.38-2424713.04
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初-2205229.66-219483.38-2424713.04
本期利润-875094.15-971323.57-1846417.72本期基金份额交易产
-501887.6942268.88-459618.81生的变动数
其中：基金申购款-2480817.26-271924.15-2752741.41
基金赎回款1978929.57314193.032293122.60
本期已分配利润---
本期末-3582211.50-1148538.07-4730749.57
7.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年日12月31日
活期存款利息收入52025.1156270.52
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入20287.7234135.62
其他1958.263262.05
合计74271.0993668.19
7.4.7.14股票投资收益
7.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年12月日31日
股票投资收益——买卖
-17213361.46-82823391.28股票差价收入
股票投资收益——赎回
--差价收入
股票投资收益——申购
--差价收入
股票投资收益——证券
--出借差价收入
合计-17213361.46-82823391.28
第39页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告
7.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年12日月31日卖出股票成交总
944282073.841252818850.65
额
减：卖出股票成本
958692435.641331471546.87
总额
减：交易费用2802999.664170695.06买卖股票差价收
-17213361.46-82823391.28入
7.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益——证券出借差价收入。
7.4.7.15债券投资收益
7.4.7.15.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年12月31日日
债券投资收益——利息
-9638.30收入
债券投资收益——买卖
债券（债转股及债券到--116.06期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回
--差价收入
债券投资收益——申购
--差价收入
合计-9522.24
7.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年12月日31日卖出债券（债转股及债-10716814.60券到期兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本-10658681.60总额
第40页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告
减：应计利息总额-58248.00
减：交易费用-1.06
买卖债券差价收入--116.06
7.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益——赎回差价收入。
7.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益——申购差价收入。
7.4.7.16资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。
7.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。
7.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益——申购差价收入。
7.4.7.17贵金属投资收益
7.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。
7.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益——赎回差价收入。
7.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益——申购差价收入。
7.4.7.18衍生工具收益
7.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
7.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益——其他投资收益。
第41页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告
7.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022年12月
31日31日
股票投资产生的股利
1923792.421685455.53
收益
其中：证券出借权益补
--偿收入基金投资产生的股利
--收益
合计1923792.421685455.53
7.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2023年1月1日至2023年2022年1月1日至2022
12月31日年12月31日
1.交易性金融资产-18353455.549952615.74
股票投资-18353455.549952215.74
债券投资-400.00
资产支持证券投资--
基金投资--
贵金属投资--
其他--
2.衍生工具--
权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允价值
--变动产生的预估增值税
合计-18353455.549952615.74
7.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022
31日年12月31日
基金赎回费收入26386.0725288.93
基金转换费收入1021.172937.44
合计27407.2428226.37
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于赎
第42页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告
回费的25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.22信用减值损失
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无信用减值损失。
7.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年12月31月31日日
审计费用55000.0055000.00
信息披露费120000.00120000.00
证券出借违约金--
证券组合费851.402074.65
银行间账户服务费18300.0018300.00
银行划款手续费2470.002298.56
合计196621.40197673.21
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构基金”)中国建设银行股份有限公司(“中国建设基金托管人、基金销售机构银行”)
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”)基金管理人的股东、基金销售机构
PineBridge Investment LLC 基金管理人的股东苏州新区高新技术产业股份有限公司基金管理人的股东华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合基金管理人的股东华泰证券的控股子公司证券”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元
第43页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年12月31
2022年1月1日至2022年12月31日
日关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的比成交金额成交总额的比例例（%）（%）
华泰证券103865275.195.54143924563.735.81
7.4.10.1.2权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年12月31日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
华泰证券57914.333.47422.730.25上年度可比期间
2022年1月1日至2022年12月31日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
华泰证券133837.085.89--
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年月31日12月31日
当期发生的基金应支付的管理费1801565.612535153.13
其中：应支付销售机构的客户维护
880915.351233730.20
费
应支付基金管理人的净管理费920650.261301422.93
注：自2022年1月1日至2023年8月25日，支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
第44页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告
根据《华泰柏瑞基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自
2023年8月26日起，支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年月31日12月31日
当期发生的基金应支付的托管费300261.01422525.49
注：自2022年1月1日至2023年8月25日，支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
根据《华泰柏瑞基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自
2023年8月26日起，支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年12月31日
获得销售服务费的各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费名称华泰柏瑞质量精选混合华泰柏瑞质量精选混合合计
A C华泰柏瑞基金管理有限公
0.0027.6527.65
司
华泰证券股份有限公司0.001119.301119.30
合计0.001146.951146.95上年度可比期间获得销售服务费的各关联方
2022年1月1日至2022年12月31日
名称当期发生的基金应支付的销售服务费
第45页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告华泰柏瑞质量精选混合华泰柏瑞质量精选混合合计
A C华泰柏瑞基金管理有限公
0.0046.1946.19
司
华泰证券股份有限公司0.002141.322141.32
合计0.002187.512187.51
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的0.5%的年费率计提，计算方法如下：
H = E × 0.5% ÷ 当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日的基金资产净值
C 类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人按照与基金管理人约定的时间从基金资产中一次性支取。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期及上年度，基金管理人未投资本基金。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
第46页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年12月
关联方名称2022年1月1日至2022年12月31日31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国建设银行11204935.0052025.1112233884.1556270.52
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年12月31日
基金在承销期内买入关联方名称证券代码证券名称发行方式数量（单位：总金额股/张）
华泰联合证券603137恒尚节能网下申购98715693.30
华泰联合证券688478晶升股份网下申购132443056.48
华泰联合证券600925苏能股份网下申购896055372.80
华泰联合证券603291联合水务网下申购5363140.96
华泰联合证券688472阿特斯网下申购486954045.90
华泰联合证券688429时创能源网下申购156430028.80
华泰联合证券688693锴威特网下申购76831357.44上年度可比期间
2022年1月1日至2022年12月31日
基金在承销期内买入关联方名称证券代码证券名称发行方式数量（单位：总金额股/张）
华泰联合证券301327华宝新能网下申购483114712.50
华泰联合证券301207华兰疫苗网下申购121268938.56
华泰联合证券688253英诺特网下申购259267547.52
华泰联合证券688353华盛锂电网下申购54453502.40
华泰联合证券688351微电生理网下申购319252699.92
华泰联合证券301339通行宝网下申购280252621.56
华泰联合证券301316慧博云通网下申购316224031.20
华泰联合证券001258立新能源网下申购318810775.44
华泰联合证券001231农心科技网下申购3556308.35
7.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
第47页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告
7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：股票
数量成功流通期末证券证券受限认购（单期末期末估值认购受限估值备注
代码名称期价格位：成本总额总额日类型单价
股）
2023新股
君逸
301172年7月6个月锁定31.3338.161715357.436525.36-
数码
19日期内
2023新股
朗威
301202年6月6个月锁定25.8231.801233175.863911.40-
股份
28日期内
2023新股
恒工
301261年6月6个月锁定36.9050.85913357.904627.35-
精密
29日期内
2023新股
英华
301272年7月6个月锁定51.3953.38633237.573362.94-
特
6日期内
2023新股
明阳
301291年6月6个月锁定38.1328.361666329.584707.76-
电气
21日期内
2023新股
海科
301292年6月6个月锁定19.9919.352535057.474895.55-
新源
29日期内
2023新股
信音
301329年7月6个月锁定21.0022.231543234.003423.42-
电子
5日期内
2023新股
敷尔
301371年7月6个月锁定55.6837.58382115.841428.04-
佳
24日期内
2023新股
赛维
301381年7月6个月锁定20.4529.692204499.006531.80-
时代
5日期内
2023新股
昊帆
301393年7月6个月锁定67.6859.37493316.322909.13-
生物
5日期内
2023新股
盘古
301456年7月6个月锁定37.9630.39933530.282826.27-
智能
6日期内
致尚2023新股
3014866个月57.6647.25885074.084158.00-
科技年6月锁定
第48页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告
30日期内
2023新股
豪恩
301488年6月6个月锁定39.7869.091054176.907254.45-
汽电
26日期内
2023新股
维科
301499年7月6个月锁定19.5028.931863627.005380.98-
精密
13日期内
2023新股
苏州
301505年7月6个月锁定26.3535.81972555.953473.57-
规划
12日期内
2023新股
金凯
301509年7月6个月锁定56.5662.23653676.404044.95-
生科
26日期内
2023新股
港通
301515年7月6个月锁定31.1628.27832586.282346.41-
医疗
13日期内
2023新股
长华
301518年7月6个月锁定25.7523.011473785.253382.47-
化学
26日期内
2023新股
热威
603075年9月6个月锁定23.1023.31531224.301235.43-
股份
1日期内
2023新股
金帝
603270年8月6个月锁定21.7729.58521132.041538.16-
股份
25日期内
2023新股
众辰
603275年8月6个月锁定49.9739.70321599.041270.40-
科技
16日期内
2023新股
恒兴
603276年9月6个月锁定25.7324.88511312.231268.88-
新材
18日期内
2023新股
广钢
688548年8月6个月锁定9.8712.754504441.505737.50-
气体
8日期内
2023新股
中巨
688549年8月6个月锁定5.188.097693983.426221.21-
芯
30日期内
2023新股
信宇
688573年8月6个月锁定23.6828.801433386.244118.40-
人
9日期内
2023新股
芯动
688582年6月6个月锁定26.7438.671373663.385297.79-
联科
21日期内
688591泰凌20236个月新股24.9828.021523796.964259.04-
第49页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告微年8月锁定
18日期内
2023新股
碧兴
688671年8月6个月锁定36.1234.301234442.764218.90-
物联
2日期内
2023新股
锴威
688693年8月6个月锁定40.8343.41773143.913342.57-
特
10日期内
2023新股
盛科
688702年9月6个月锁定42.6648.18793370.143806.22-
通信
6日期内
2023新股
中研
688716年9月6个月锁定29.6636.39862550.763129.54-
股份
13日期内
2023新股
爱科
688719年9月6个月锁定69.9860.10493429.022944.90-
赛博
20日期内
注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
2、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。
3、基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自
发行结束之日起12个月内不得转让。
4、基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后6个月内不得转让。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
第50页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。
组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险
控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
第51页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2023年12月31日，本基金无债券投资(2022年12月31日：同)。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2023年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2023年12月31日，本基金
第52页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1-3个3个月-11-55年以
2023年12月311个月以内不计息合计
月年年上日资产
货币资金11204935.00-----11204935.00
结算备付金1128191.17-----1128191.17
存出保证金78155.90-----78155.90
交易性金融资产-----86285769.0486285769.04
应收申购款-----12895.4712895.47
第53页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告
应收清算款-----1171742.691171742.69
资产总计12411282.07----87470407.2099881689.27负债
应付赎回款-----123810.10123810.10
应付管理人报酬-----103149.91103149.91
应付托管费-----17191.6517191.65
应付清算款-----990026.66990026.66
应付销售服务费-----2155.022155.02
其他负债-----346558.04346558.04
负债总计-----1582891.381582891.38
利率敏感度缺口12411282.07----85887515.8298298797.89上年度末
1-3个3个月-11-55年以
2022年12月311个月以内不计息合计
月年年上日资产
货币资金12233884.15-----12233884.15
结算备付金474904.17-----474904.17
存出保证金117517.86-----117517.86
交易性金融资产-----128864941.73128864941.73
应收申购款-----12214.4412214.44
应收清算款-----3614345.373614345.37
资产总计12826306.18----132491501.54145317807.72负债
应付赎回款-----108893.02108893.02
应付管理人报酬-----182360.99182360.99
应付托管费-----30393.5130393.51
应付清算款-----1058963.291058963.29
应付销售服务费-----2392.632392.63
其他负债-----785036.10785036.10
负债总计-----2168039.542168039.54
利率敏感度缺口12826306.18----130323462.00143149768.18
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
注：于2023年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2022年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2022年12月31日：同)。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币人民币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
第54页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告
7.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元本期末
2023年12月31日
项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币元折合人民币元币元以外币计价的资产交易性金融资
-4501461.90-4501461.90产
资产合计-4501461.90-4501461.90以外币计价的负债
负债合计----资产负债表外
汇风险敞口净-4501461.90-4501461.90额上年度末
2022年12月31日
项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币元折合人民币元币元以外币计价的资产交易性金融资
-50444353.57-50444353.57产
资产合计-50444353.57-50444353.57以外币计价的负债
负债合计----资产负债表外
汇风险敞口净-50444353.57-50444353.57额
7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设除汇率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）分析上年度末（2022年12月动本期末（2023年12月31日）
31日）
第55页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告所有外币相对人民
225073.102522217.68
币升值5%所有外币相对人民
-225073.10-2522217.68
币贬值5%
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2023年12月31日2022年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
86285769.0487.78128864941.7390.02
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计86285769.0487.78128864941.7390.02
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的相关风险变量的变
分析影响金额（单位：人民币元）
动本期末（2023年12月31日）上年度末（2022年12月
第56页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告
31日）
业绩比较基准上升
4621116.1912563765.19
5%
业绩比较基准下降
-4621116.19-12563765.19
5%
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2023年12月31日2022年12月31日
第一层次86162190.25125492330.29
第二层次--
第三层次123578.793372611.44
合计86285769.04128864941.73
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是
第三层次。
第57页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告
7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况
单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年12月31日
项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额-3372611.443372611.44
当期购买---
当期出售/结算---
转入第三层次-216059.59216059.59
转出第三层次-3521529.063521529.06
当期利得或损失总额-56436.8256436.82
其中：计入损益的利得或损
-56436.8256436.82失计入其他综合收益
---的利得或损失
期末余额-123578.79123578.79期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未
-13409.9813409.98
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益上年度可比期间
2022年1月1日至2022年12月31日
项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额---
当期购买-2999995.682999995.68
当期出售/结算---
转入第三层次-1487797.161487797.16
转出第三层次-1598939.761598939.76
当期利得或损失总额-483758.36483758.36
其中：计入损益的利得或损
-483758.36483758.36失计入其他综合收益
---的利得或损失
期末余额-3372611.443372611.44期末仍持有的第三层次金
-68431.4268431.42融资产计入本期损益的未
第58页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
注：于2023年12月31日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资。于2023年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
单位：人民币元不可观察输入值本期末公允价采用的估项目与公允价值
值值技术名称范围/加权平均之间的关系值证券交易所上平均价格
市但尚在限售123578.79亚式期权预期波动率0.1969~0.7371负相关期内的股票模型不可观察输入值上年度末公允采用的估项目
价值值技术与公允价值名称范围/加权平均之间的关系值证券交易所上平均价格
市但尚在限售3372611.44亚式期权预期波动率0.2127~2.4756负相关期内的股票模型
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2023年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月
31日：同)。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资86285769.0486.39
第59页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告
其中：股票86285769.0486.39
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计12333126.1712.35
8其他各项资产1262794.061.26
9合计99881689.27100.00
注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币4501461.90元，占基金资产净值的比例为4.58%。
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 18735681.00 19.06
C 制造业 52814270.04 53.73
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业2402190.002.44
E 建筑业 1514.55 0.00
F 批发和零售业 2818637.80 2.87
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业2077398.182.11
J 金融业 2225266.00 2.26
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 647964.00 0.66
M 科学研究和技术服务业 3473.57 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 57912.00 0.06
S 综合 - -
第60页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告
合计81784307.1483.20
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）
10能源--
15原材料--
20工业--
25可选消费--
30主要消费2797870.882.85
35医药卫生--
40金融--
45信息技术1703591.021.73
50通信服务--
55公用事业--
合计4501461.904.58
注：以上分类采用中证行业分类标准。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1000568泸州老窖328005884976.005.99
2300308中际旭创504005690664.005.79
3603369今世缘1134005528250.005.62
4601699潞安环能1930004228630.004.30
5600985淮北矿业2111003510593.003.57
6300502新易盛668003294576.003.35
7002294信立泰905002955730.003.01
8600546山煤国际1606002812106.002.86
906979珍酒李渡3144002797870.882.85
10603297永新光学276002742060.002.79
11300394天孚通信292002672384.002.72
12600395盘江股份4289002646313.002.69
13688234天岳先进388942569726.582.61
14600348华阳股份2629002565904.002.61
15600509天富能源3690002402190.002.44
16600276恒瑞医药511802314871.402.35
17000983山西焦煤2281002253628.002.29
18688498源杰科技145332165126.342.20
19601001晋控煤业1669002057877.002.09
20600809山西汾酒86001984278.002.02
21688433华曙高科597151866093.751.90
22601881中国银河1478001780990.001.81
2302382舜宇光学科技265001701450.711.73
24688025杰普特182501689037.501.72
第61页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告
25301045天禄科技594001615680.001.64
26688001华兴源创439231535108.851.56
27600123兰花科创1334001472736.001.50
28301171易点天下733001449141.001.47
29605319无锡振华583001342066.001.37
30600519贵州茅台7771341102.001.36
31603589口子窖279001263870.001.29
32688333铂力特103671201535.301.22
33600114东睦股份684001059516.001.08
34002867周大生42800649704.000.66
35301169零点有数12300647964.000.66
36300624万兴科技6500614900.000.63
37300856科思股份7600472948.000.48
38603035常熟汽饰23900450993.000.46
39601328交通银行77400444276.000.45
40000977浪潮信息10000332000.000.34
41301503智迪科技240080736.000.08
42300182捷成股份1140057912.000.06
43301488豪恩汽电1057254.450.01
44301381赛维时代2206531.800.01
45301172君逸数码1716525.360.01
46688549中巨芯7696221.210.01
47688472阿特斯4876150.810.01
48688548广钢气体4505737.500.01
49301499维科精密1865380.980.01
50688582芯动联科1375297.790.01
51301292海科新源2534895.550.00
52301291明阳电气1664707.760.00
53301261恒工精密914627.350.00
54688591泰凌微1524259.040.00
55688671碧兴物联1234218.900.00
56301486致尚科技884158.000.00
57688573信宇人1434118.400.00
58301509金凯生科654044.950.00
59301202朗威股份1233911.400.00
60688702盛科通信793806.220.00
61301505苏州规划973473.570.00
62301329信音电子1543423.420.00
63301518长华化学1473382.470.00
64301272英华特633362.940.00
65688693锴威特773342.570.00
66688716中研股份863129.540.00
67600845宝信软件623025.600.00
第62页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告
68688719爱科赛博492944.900.00
69301393昊帆生物492909.130.00
70301456盘古智能932826.270.00
71301515港通医疗832346.410.00
7203738阜博集团9802140.310.00
73001282三联锻造511844.670.00
74603270金帝股份521538.160.00
75601133柏诚股份1151514.550.00
76301371敷尔佳381428.040.00
77603275众辰科技321270.400.00
78603276恒兴新材511268.880.00
79603075热威股份531235.430.00
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1300759康龙化成20893614.0114.60
103759康龙化成4047444.382.83
2300502新易盛21155608.8914.78
3601618中国中冶20511619.0014.33
4300291百纳千成19283605.1113.47
5300394天孚通信16967439.4611.85
6601186中国铁建15715752.0310.98
7600373中文传媒15123516.0910.56
8601390中国中铁15121047.0010.56
9000568泸州老窖14919626.3110.42
10688041海光信息14510485.0110.14
11300347泰格医药14180210.369.91
1103347泰格医药236272.440.17
12300624万兴科技14129769.009.87
13601800中国交建13463075.009.40
14600276恒瑞医药13071635.749.13
15603589口子窖12799341.008.94
16300308中际旭创12662026.008.85
17600011华能国际12417153.008.67
18603259药明康德11386661.007.95
19300533冰川网络11340288.007.92
20 03690 美团-W 11092483.85 7.75
2106979珍酒李渡10935550.647.64
22000977浪潮信息10100891.707.06
23600050中国联通9796555.616.84
24603027千禾味业9644430.206.74
第63页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告
25603019中科曙光9635930.806.73
26600519贵州茅台9470826.006.62
27002624完美世界9241167.006.46
28300688创业黑马9232775.006.45
29603198迎驾贡酒9144061.526.39
30601360三六零8928322.006.24
31603369今世缘8638000.006.03
32000719中原传媒8636546.846.03
3303738阜博集团8568927.305.99
34300251光线传媒8540224.005.97
35601088中国神华8380230.315.85
36301110青木股份8335401.905.82
37601328交通银行8136489.005.68
38002292奥飞娱乐7899385.685.52
39300459汤姆猫7727617.005.40
40300570太辰光7595624.405.31
41601991大唐发电7248818.005.06
42300299富春股份7175594.595.01
43601658邮储银行6992168.004.88
44600556天下秀6922852.004.84
45000063中兴通讯6865539.704.80
46600958东方证券6806450.004.75
47600027华电国际6534005.004.56
48688515裕太微6512430.214.55
49301162国能日新6401960.804.47
50002602世纪华通6258864.604.37
51601728中国电信6194765.004.33
52601928凤凰传媒6176154.004.31
53002919名臣健康6062263.004.23
54600941中国移动6056720.004.23
55601699潞安环能6028898.004.21
56300015爱尔眼科5763263.004.03
57002517恺英网络5701603.003.98
金斯瑞生物科
58015485623789.093.93
技
59300058蓝色光标5512650.203.85
60002179中航光电5488223.403.83
61000768中航西飞5453206.003.81
62300474景嘉微5202745.003.63
63688012中微公司5007442.333.50
64603138海量数据4932534.803.45
6506060众安在线4898823.593.42
6600268金蝶国际4895440.583.42
67000066中国长城4848681.003.39
第64页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告
68002929润建股份4641997.243.24
69600109国金证券4581409.003.20
70600985淮北矿业4534285.003.17
71300059东方财富4399136.003.07
72688095福昕软件4340753.453.03
73600425青松建化4314719.003.01
74300383光环新网4249023.002.97
75000596古井贡酒4241970.002.96
76603501韦尔股份4236007.002.96
77002941新疆交建4234475.002.96
78600938中国海油4203930.002.94
79300286安科瑞3981774.002.78
8002382舜宇光学科技3937123.772.75
81601857中国石油3932744.002.75
82603986兆易创新3911314.542.73
83688588凌志软件3791887.112.65
84688158优刻得3694946.922.58
85601668中国建筑3692197.002.58
86000034神州数码3616805.002.53
87603556海兴电力3573535.722.50
88300725药石科技3558060.002.49
89600546山煤国际3556558.002.48
90600702舍得酒业3447290.002.41
91002605姚记科技3446811.002.41
92603000人民网3405523.002.38
93002599盛通股份3349950.602.34
94601881中国银河3306904.002.31
95002131利欧股份3284658.002.29
96300223北京君正3261049.002.28
97300002神州泰岳3258391.002.28
98600509天富能源3183967.002.22
99688107安路科技3162476.142.21
100000526学大教育3157151.002.21
10100981中芯国际3127171.072.18
102600256广汇能源3087480.002.16
103002294信立泰2995293.002.09
104688234天岳先进2886593.092.02
注：不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1300759康龙化成27736249.5819.38
第65页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告
103759康龙化成3356582.222.34
2300502新易盛24288285.8216.97
3300347泰格医药20546982.5014.35
303347泰格医药202537.340.14
4601618中国中冶19367802.0013.53
5603198迎驾贡酒19213213.4813.42
6300291百纳千成18128616.0012.66
7000568泸州老窖17692391.9412.36
8688041海光信息17396664.6812.15
9300624万兴科技16859322.0011.78
10600519贵州茅台15187832.0010.61
11300394天孚通信14892439.1110.40
12601186中国铁建14025268.959.80
13600373中文传媒13896594.809.71
14603027千禾味业13402428.709.36
15601390中国中铁13242619.009.25
16300533冰川网络12478284.008.72
17603259药明康德12104419.008.46
18600011华能国际12038862.608.41
19603589口子窖11768905.008.22
20 01024 快手-W 11689712.56 8.17
21300308中际旭创11682639.788.16
2202013微盟集团11409062.997.97
2300700腾讯控股11324682.777.91
24601800中国交建10934366.007.64
25 03690 美团-W 10589909.48 7.40
26000977浪潮信息10275925.007.18
27600276恒瑞医药10210405.197.13
2806098碧桂园服务9483760.176.63
29600050中国联通9255969.006.47
30002304洋河股份9106864.006.36
31603019中科曙光9049398.756.32
32002292奥飞娱乐8387307.005.86
33002624完美世界8352181.005.83
34601360三六零8217931.375.74
35300688创业黑马8158936.305.70
36002517恺英网络7961056.005.56
37601088中国神华7929530.005.54
38300251光线传媒7659125.505.35
39000719中原传媒7561524.005.28
40601328交通银行7551563.005.28
41300459汤姆猫7497603.005.24
4203738阜博集团7433626.795.19
第66页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告
43601991大唐发电7134767.004.98
44600556天下秀6872172.004.80
45300299富春股份6819899.824.76
4606979珍酒李渡6815959.154.76
47301110青木股份6788600.964.74
48300570太辰光6638985.674.64
49000063中兴通讯6616949.614.62
50601658邮储银行6544223.674.57
51600027华电国际6259640.004.37
52601728中国电信6247831.004.36
53002602世纪华通6172781.004.31
5402269药明生物6171874.684.31
55600958东方证券6108899.004.27
56002791坚朗五金5893056.004.12
57688515裕太微5876383.494.11
58301162国能日新5866245.404.10
59600941中国移动5839323.374.08
6000268金蝶国际5540790.723.87
61000596古井贡酒5437742.003.80
62002919名臣健康5345629.003.73
63002179中航光电5318871.523.72
64300015爱尔眼科5316159.403.71
65000768中航西飞5255144.743.67
66600872中炬高新5061471.003.54
67601928凤凰传媒5056718.003.53
68300474景嘉微4929695.003.44
金斯瑞生物科
69015484926928.233.44
技
70002929润建股份4862968.003.40
71002605姚记科技4806914.003.36
72300058蓝色光标4769756.003.33
73300737科顺股份4733108.403.31
74603138海量数据4620263.003.23
75688012中微公司4614628.743.22
76600109国金证券4400070.003.07
77300725药石科技4197231.702.93
7806060众安在线4154593.272.90
79688095福昕软件4089916.112.86
80000066中国长城4060065.002.84
81600938中国海油4006338.002.80
82002941新疆交建3971826.002.77
83300059东方财富3956319.002.76
84300383光环新网3812821.002.66
85601857中国石油3800199.002.65
第67页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告
86603501韦尔股份3695552.762.58
87603986兆易创新3667134.002.56
88000034神州数码3652308.002.55
89688588凌志软件3596145.322.51
90000526学大教育3553157.002.48
91601668中国建筑3537926.002.47
92603000人民网3482514.002.43
93600425青松建化3460375.002.42
94603556海兴电力3427091.002.39
95688158优刻得3377296.772.36
96600702舍得酒业3218191.002.25
97002131利欧股份3114376.002.18
98300286安科瑞3084979.002.16
99002599盛通股份3018686.002.11
100300002神州泰岳2989075.002.09
101688107安路科技2889584.822.02
102300382斯莱克2884529.142.02
103600256广汇能源2871391.002.01
注：不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额934466718.49
卖出股票收入（成交）总额944282073.84
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
第68页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12投资组合报告附注
8.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金78155.90
2应收清算款1171742.69
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款12895.47
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计1262794.06
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
第69页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告持有人结构持有人机构投资者个人投资者户均持有的基份额级别户数金份额占总份占总份
（户）持有份额额比例持有份额额比例
（%）（%）华泰柏瑞
质量精选351251297.600.000.00180157158.97100.00
混合 A华泰柏瑞
质量精选11288578.200.000.009676214.38100.00
混合 C
合计453141896.570.000.00189833373.35100.00
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理 华泰柏瑞质量精选混合 A 49541.25 0.0275人所有从
业人员持 华泰柏瑞质量精选混合 C 0.00 0.0000有本基金
合计49541.250.0261
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基华泰柏瑞质量精选混合 A 0金投资和研究部门负责
人持有本开放式基金 华泰柏瑞质量精选混合 C 0合计0
本基金基金经理持有本 华泰柏瑞质量精选混合 A 0
开放式基金 华泰柏瑞质量精选混合 C 0合计0
9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况
基金经理姓名产品类型持有本人管理的产品份额总量的数量区间（万份）
公募基金>100李晓西私募资产管理计划0
合计>100
第70页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告
§10开放式基金份额变动
单位：份
项目 华泰柏瑞质量精选混合 A 华泰柏瑞质量精选混合 C基金合同生效日
（2021年3月31日）430132918.499350293.27基金份额总额本报告期期初基金份
196314430.367948360.90
额总额本报告期基金总申购
8081283.008754409.15
份额
减：本报告期基金总
24238554.397026555.67
赎回份额本报告期基金拆分变
--动份额本报告期期末基金份
180157158.979676214.38
额总额
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人重大人事变动：
2023年4月18日，经公司董事会批准董元星先生不再担任公司副总经理。
上述人事变动已按相关规定备案、报告。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门根据工作需要，任命牛环起、施伟为资产托管业务部副总经理。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计
第71页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告
师事务所（特殊普通合伙）的报酬为55000.00元人民币，该事务所已向本基金提供了3年的审计服务。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
措施1内容受到稽查或处罚等措施的主体管理人及督察长受到稽查或处罚等措施的时间2023年11月29日采取稽查或处罚等措施的机构中国证券监督管理委员会上海监管局受到的具体措施类型警示函受到稽查或处罚等措施的原因私募资产管理业务与投资顾问业务未能有效分离管理人采取整改措施的情况（如已整改完成提出整改意见）
其他/
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：根据我行审计报告，本行不存在涉嫌犯罪被依法立案调查的情况，本行的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在涉嫌犯罪被依法采取强制措施、涉嫌严重违纪违法或者
职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责的情况；本行或者本行的控股股东、实
际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在受到刑事处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚，或者受到其他有权机关重大行政处罚，或者被中国证监会采取行政监管措施和被证券交易所采取纪律处分的情况；本行董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌违法违规被其他有权机关采取强制措施且影响其履行职责的情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
237543190.
粤开证券112.66218947.5213.11-
85
200140952.
招商证券410.67192327.3811.51-
81
149682677.
华宝证券17.98139807.878.37-
15
149509520.
中信建投37.97122797.617.35-
87
东北证券2145810427.7.77136084.888.15-
第72页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告
24
东方财富142532277.
27.60132991.497.96-
证券72
124980473.
中泰证券26.66116462.166.97-
72
118661961.
民生证券46.32110243.656.60-
47
103865275.
华泰证券55.5457914.333.47-
19
80904104.0
天风证券24.3176897.544.60-
8
56058615.6
南京证券12.9952208.023.13-
6
51886451.3
华金证券22.7748321.632.89-
48946475.6
长江证券22.6145467.952.72-
7
48269476.3
德邦证券42.5734816.882.08-
4
29013330.6
国盛证券21.5521083.151.26-
0
28908578.1
西部证券21.5420851.911.25-
0
24080645.6
国信证券21.2817610.321.05-
7
中金财富22978394.4
21.2221604.631.29-
证券1
21840645.9
江海证券21.1620644.931.24-
4
18703497.2
宏信证券21.0017419.041.04-
4
18088147.3
金元证券20.9616664.531.00-
9
14842123.5
山西证券20.7914040.360.84-
9
13965279.7
华创证券10.7413209.530.79-
4
银泰证券19404813.810.508757.730.52-
财通证券26329982.090.344658.540.28-
世纪证券25615853.180.305229.950.31-太平洋证
23707543.000.203415.640.20-
券
爱建证券1-----
安信证券3-----
第73页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告
财达证券2-----
长城证券2-----
东海证券2-----
东吴证券2-----东亚前海
2-----
证券
东莞证券1-----
方正证券3-----
国元证券2-----
海通证券3-----
恒泰证券1-----
华福证券2-----
华西证券1-----
开源证券2-----摩根大通
2-----
证券
平安证券2-----
首创证券2-----
西南证券1-----新时代证
1-----
券
信达证券2-----
野村证券1-----
浙商证券1-----
中航证券1-----
注：1、公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：
1）具有相应的业务经营资格；
2）诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；
3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作
高度保密的要求。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，
并能为基金提供全面的信息服务。
5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券
经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协
第74页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告议。
3、本基金本报告期内新增租用了中金财富证券、江海证券、金元证券、山西证券、银泰证券、财通证券、世纪证券、长城证券、东海证券、东莞证券、华福证券、平安证券、中航证券的证券交易单元。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额
额的比例(%)
的比例(%)的比例(%)粤开证
------券招商证
------券华宝证
------券中信建
------投东北证
------券东方财
------富证券中泰证
------券民生证
------券华泰证
------券天风证
------券南京证
------券华金证
------券长江证
------券德邦证
------券国盛证
------券
第75页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告西部证
------券国信证
------券中金财
------富证券江海证
------券宏信证
------券金元证
------券山西证
------券华创证
------券银泰证
------券财通证
------券世纪证
------券太平洋
------证券爱建证
------券安信证
------券财达证
------券长城证
------券东海证
------券东吴证
------券东亚前
------海证券东莞证
------券方正证
------券国元证
------券
第76页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告海通证
------券恒泰证
------券华福证
------券华西证
------券开源证
------券摩根大
------通证券平安证
------券首创证
------券西南证
------券新时代
------证券信达证
------券野村证
------券浙商证
------券中航证
------券
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止
1北京增财基金销售有限公司办理旗下证监会规定报刊和网站2023年12月26日
基金相关业务公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
2部分基金参与贵州省贵文文化基金销证监会规定报刊和网站2023年12月16日
售有限公司费率优惠活动的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于运用
3证监会规定报刊和网站2023年11月08日
固有资金投资旗下公募基金的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止
4北京辉腾汇富基金销售有限公司办理证监会规定报刊和网站2023年09月20日
旗下基金相关业务公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止
5尚智逢源(北京)基金销售有限公司办证监会规定报刊和网站2023年09月19日
理旗下基金相关业务公告
第77页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止
6凤凰金信（海口）基金销售有限公司证监会规定报刊和网站2023年09月07日
办理旗下基金相关业务公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止
7深圳富济基金销售有限公司办理旗下证监会规定报刊和网站2023年09月07日
基金相关业务公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止
8南京途牛基金销售有限公司办理旗下证监会规定报刊和网站2023年09月07日
基金相关业务公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于调低
9旗下部分基金费率并修订基金合同的证监会规定报刊和网站2023年08月26日
公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参与深圳市前海排排网基金
10证监会规定报刊和网站2023年08月22日
销售有限责任公司费率优惠活动的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
11基金投资关联方承销期内承销证券的证监会规定报刊和网站2023年08月11日
公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
12部分基金参与深圳新华信通基金销售证监会规定报刊和网站2023年08月08日
有限公司费率优惠活动的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
13部分基金参与深圳新华信通基金销售证监会规定报刊和网站2023年08月05日
有限公司费率优惠活动的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰
14柏瑞质量精选混合型证券投资基金基证监会规定报刊和网站2023年08月02日
金经理变更的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止
15上海汇付基金销售有限公司办理旗下证监会规定报刊和网站2023年07月12日
基金相关业务公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
16部分基金继续参与中国人寿保险股份证监会规定报刊和网站2023年06月27日
有限公司费率优惠活动的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
17基金投资关联方承销期内承销证券的证监会规定报刊和网站2023年06月21日
公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
18基金投资关联方承销期内承销证券的证监会规定报刊和网站2023年06月03日
公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级
19证监会规定报刊和网站2023年04月19日
管理人员变更的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
20证监会规定报刊和网站2023年04月14日
基金投资关联方承销期内承销证券的
第78页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
21基金投资关联方承销期内承销证券的证监会规定报刊和网站2023年04月11日
公告华泰柏瑞基金管理有限公司修订基金
22投顾服务协议、业务规则与风险揭示证监会规定报刊和网站2023年03月30日
书的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
23基金投资关联方承销期内承销证券的证监会规定报刊和网站2023年03月22日
公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
24基金投资关联方承销期内承销证券的证监会规定报刊和网站2023年03月21日
公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下
25部分基金参与博时财富基金销售有限证监会规定报刊和网站2023年02月08日
公司费率优惠活动的公告
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2影响投资者决策的其他重要信息注：无。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
13.2存放地点
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层托管人住所
13.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告如有疑问，可
第79页共80页华泰柏瑞质量精选混合2023年年度报告咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com华泰柏瑞基金管理有限公司
2024年3月30日
