长江均衡成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

长江均衡成长混合型发起式证券投资基金

2023年年度报告

2023年12月31日

基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

送出日期:2024年03月29日§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年03月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2023年01月01日起至12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录.............................................1

1.1重要提示...............................................1

1.2目录.................................................2

§2基金简介................................................4

2.1基金基本情况.............................................4

2.2基金产品说明.............................................4

2.3基金管理人和基金托管人........................................5

2.4信息披露方式.............................................5

2.5其他相关资料.............................................5

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................7

3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................10

§4管理人报告..............................................10

4.1基金管理人及基金经理情况......................................10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................14

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................14

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................14

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................15

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................15

§5托管人报告..............................................15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...........15

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................15

§6审计报告...............................................15

6.1审计报告基本信息..........................................16

6.2审计报告的基本内容.........................................16

§7年度财务报表.............................................18

7.1资产负债表.............................................18

7.2利润表...............................................20

7.3净资产变动表............................................21

7.4报表附注..............................................23

§8投资组合报告.............................................53

8.1期末基金资产组合情况........................................53

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................53

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................54

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................56

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................59

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................59

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................59

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................59

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................59

8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................59

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8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................60

8.12投资组合报告附注.........................................60

§9基金份额持有人信息..........................................61

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................61

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................61

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................62

9.4发起式基金发起资金持有份额情况...................................62

§10开放式基金份额变动.........................................62

§11重大事件揭示............................................63

11.1基金份额持有人大会决议......................................63

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................63

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................63

11.4基金投资策略的改变........................................63

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................63

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................64

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................64

11.8其他重大事件...........................................65

§12影响投资者决策的其他重要信息....................................68

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................68

12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................68

§13备查文件目录............................................69

13.1备查文件目录...........................................69

13.2存放地点.............................................69

13.3查阅方式.............................................69

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称长江均衡成长混合型发起式证券投资基金基金简称长江均衡成长混合基金主代码010663基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年12月30日

基金管理人长江证券（上海）资产管理有限公司基金托管人浙商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额280119868.09份基金合同存续期不定期

下属分级基金的基金简称长江均衡成长混合A 长江均衡成长混合C下属分级基金的交易代码010663010664

报告期末下属分级基金的份额总额47372533.97份232747334.12份

2.2基金产品说明

本基金通过对国内行业进行深入细致的研究分

投资目标析，优选估值合理的成长性行业，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的稳健增值。

本基金充分发挥公司投研团队优势，基于高质量的宏观和行业研究，自上而下的资产配置策略确定各类标的资产的配置比例，并对组合进行动态管理，进一步优化各类资产的比例，力争实现基金资产的稳健增值。

本基金的投资策略主要包括：

投资策略

1、大类资产配置；

2、股票投资策略；

3、债券投资策略；

4、股指期货投资策略；

5、国债期货投资策略；

6、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×

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30%

本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高风险收益特征

于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人

长江证券（上海）资产管理有名称浙商银行股份有限公司限公司信息披姓名高杨朱巍

露负责联系电话4001-166-8660571-87659806

人电子邮箱 zgxxpl@cjsc.com.cn zhuwei@czbank.com

客户服务电话4001-166-86695527

传真021-803013930571-88268688中国（上海）自由贸易试验区注册地址世纪大道1198号世纪汇一座2杭州市萧山区鸿宁路1788号

7层

上海市浦东新区世纪大道119办公地址杭州市拱墅区环城西路76号

8号世纪汇一座27层

邮政编码200122310006法定代表人杨忠陆建强

注：基金管理人于2024年3月23日发布公告，长江证券（上海）资产管理有限公司法定代表人变更为杨忠先生。

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称上海证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.cjzcgl.com上海市浦东新区世纪大道1198号世纪基金年度报告备置地点汇一座27层

2.5其他相关资料

项目名称办公地址中审众环会计师事务所（特殊湖北省武汉市武昌区中北路166号长会计师事务所普通合伙）江产业大厦17-18楼

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长江证券（上海）资产管理有上海市浦东新区世纪大道1198号世注册登记机构限公司纪汇一座27层

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2023年2022年2021年

3.1.1期间数据和指长江均长江均长江均长江均长江均长江均

标衡成长衡成长衡成长衡成长衡成长衡成长

混合A 混合C 混合A 混合C 混合A 混合C

-975302.-24109-114739-28645311695702034.本期已实现收益

893.704.322.913.0283

-223639119002.-518056-12006497952106338本期利润

7.46867.0902.613.926.57

加权平均基金份额

-0.09630.0135-0.2189-0.22030.08540.0778本期利润本期加权平均净值

-10.91%1.64%-23.57%-23.86%8.35%7.61%利润率本期基金份额净值

-11.33%-11.67%-19.38%-19.70%11.00%10.55%增长率

3.1.2期末数据和指

2023年末2022年末2021年末

标

-974311-50074-241409-60521184505390977.期末可供分配利润

9.99132.873.572.727.2018

期末可供分配基金

-0.2057-0.2151-0.1042-0.11140.07480.0704份额利润

376294182673207505482749274113614477

期末基金资产净值

13.98201.2595.475.6681.942.70

期末基金份额净值0.79430.78490.89580.88861.11111.1066

3.1.3累计期末指标2023年末2022年末2021年末

基金份额累计净值

-20.57%-21.51%-10.42%-11.14%11.11%10.66%增长率

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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；表中的"期末"均指报告期最后一日，即12月31日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。（3）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长江均衡成长混合A业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*-**-*

增长率*率标准差

准差*率*

过去三个月-6.76%0.61%-4.51%0.55%-2.25%0.06%

过去六个月-13.31%0.66%-6.93%0.59%-6.38%0.07%

过去一年-11.33%0.73%-6.52%0.59%-4.81%0.14%

过去三年-20.65%0.99%-21.40%0.78%0.75%0.21%自基金合同

-20.57%0.99%-19.55%0.78%-1.02%0.21%生效起至今

长江均衡成长混合C业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*-**-*

增长率*率标准差

准差*率*

过去三个月-6.83%0.61%-4.51%0.55%-2.32%0.06%

过去六个月-13.47%0.66%-6.93%0.59%-6.54%0.07%

过去一年-11.67%0.73%-6.52%0.59%-5.15%0.14%

过去三年-21.59%0.99%-21.40%0.78%-0.19%0.21%自基金合同

-21.51%0.99%-19.55%0.78%-1.96%0.21%生效起至今

注：本基金基金合同生效日为2020年12月30日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

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3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：本基金基金合同于2020年12月30日生效，2020年基金净值增长率及同期业绩比较基准收益率按当年实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

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3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

长江证券（上海）资产管理有限公司于2014年9月16日正式成立，是长江证券股份有限公司旗下专门从事证券资产管理、公开募集证券投资基金管理业务的全资子公司。

注册地上海，注册资本23亿元人民币。

公司秉承"专业至臻，追求卓越"的理念，致力于为广大投资者创造稳定而丰厚的回报。公司以"客户导向、研究驱动、技术领先、内控先行"为业务发展策略，全方位参与客户资产配置和资产增值全过程，通过深度挖掘客户的投融资需求，紧跟市场创新步伐，以满足客户差异化需求。在严格控制风险的前提下，挑选优质投资品种，丰富创新产品架构，为客户提供多元化资产配置方案。

截至本报告期末，本基金管理人管理的基金有长江收益增强债券型证券投资基金、长江乐享货币市场基金、长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐盈

定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金、

长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江可转债债券型证券投资基金、

长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金、长江添利混合型证券投资基金、

长江安享纯债18个月定期开放债券型证券投资基金、长江均衡成长混合型发起式证券投

资基金、长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金、长江新能源产业混合型发起式

证券投资基金、长江沪深300指数增强型发起式证券投资基金、长江量化科技精选一个

月滚动持有股票型发起式证券投资基金、长江双盈6个月持有期债券型发起式证券投资

基金、长江红利回报混合型发起式证券投资基金、长江致惠30天滚动持有短债债券型发

起式证券投资基金、长江鑫选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、长江智能

制造混合型发起式证券投资基金、长江丰瑞3个月持有期债券型证券投资基金、长江新

兴产业混合型发起式证券投资基金、长江启航混合型发起式证券投资基金、长江惠盈9

个月持有期债券型发起式证券投资基金、长江时代精选混合型发起式证券投资基金、长

江楚财一年持有期混合型发起式证券投资基金、长江乐睿纯债一年定期开放债券型发起

式证券投资基金、长江长扬混合型发起式证券投资基金、长江长宏混合型发起式证券投

资基金、长江安悦利率债债券型证券投资基金、长江尊利债券型证券投资基金、长江智

选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）、长江聚利债券型证券投资基金、长江货币管家货币市场基金。

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4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介任本基金的基金经理（助证券姓名职务理）期限从业说明任职日期离任日期年限国籍：中国。博士研究生，具备基金从业资格。曾任群益国际控股有限公司研究员，汇添富基金管理有限公司基金经理、投资经理，上海明河投资管理股份有限

公司研究总监，上海启石资产股份有限公司研究总监，徐婕基金经理2020-12-30-22年富安达基金管理有限公司策略研究员。现任长江证券（上海）资产管理有限公司

公募权益投资部总经理，长江添利混合型证券投资基

金、长江均衡成长混合型发

起式证券投资基金、长江红利回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。

注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合

同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；（2）证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理保持独立

第11页长江均衡成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法本基金管理人根据相关法规要求，制定了《长江证券（上海）资产管理有限公司公平交易管理办法》，制度规范了公司各部门相关岗位职责，适用的范围涵盖境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等各类投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资和交易管理活动相关的各个业务环节，旨在规范交易行为，严禁利益输送，保证公平交易，保护投资者合法权益。

（1）公司不断完善研究方法和投资决策流程，提高投资决策的科学性和客观性，建立研究与投资的业务交流机制，保持通畅的交流渠道，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，创建公平交易的制度环境。

（2）公司建立客观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据。

（3）公司健全投资授权机制，明确基金投资决策委员会、基金经理等各投资决策主体的职责和权限划分。其他人员不得对基金经理在授权范围内的投资活动进行干预。

基金经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过审批程序。

（4）公司建立适用全公司的证券备选池和交易对手库，明确证券备选池和交易对

手库的建立和维护程序，并根据不同投资组合各自的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，建立相应的证券备选池和交易对手库，基金经理在此基础上构建具体的投资组合。

（5）公司建立投资组合投资信息的管理及保密机制，不同基金经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息应相互隔离。

（6）公司严格贯彻投资管理职能和交易执行职能相隔离原则，实行集中交易制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

（7）公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平

交易和利益输送的同日反向交易。公司原则上严格禁止同一基金、资产管理计划在同一交易日内进行反向交易，及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。

（8）公司相关部门如果发现涉嫌违背公平交易原则的行为，应及时向经营管理层汇报并采取相关控制和改进措施。

（9）公司相关部门定期对管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的

收益率差异、不同时间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析，并评估是否符合公平交易原则。

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4.3.2公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

（1）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析

根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易记录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量级及以下，且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。

（2）扩展时间窗口下的价差分析

本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数=30），溢价率均值大部分在1%数量级及以下。

（3）基金或组合间模拟溢价金额分析

对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均

值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。

本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2023年的股市可谓前高后低，跌宕起伏。年初，三年疫情结束，万物复苏，春季躁

动以多热点轮动的形式开场，前几年沉寂的TMT板块成为一季度乃至全年最亮的明星。

上半年证券市场涌现了多个投资主题，包括疫情修复和经济复苏、中国特色估值体系、信创和人工智能等。随着经济弱复苏的延续，叠加外部的政治经济因素变化，证券市场开始呈现出一种收敛的态势。到年底沪深300指数以3431.11收盘，全年下调11.38%。

本基金在整个2023年度秉承着对中国经济发展的信心，一直保持着相对均衡的行业配置，并根据行业和市场情况进行动态调整，波段性的在科技、顺周期、消费板块之间切换相对投资比重。目前看来取得了一定的效果，相对沪深300指数略有超额。经过三年的回调，A股市场的估值水平降到了历史低点，投资性价比凸显。

第13页长江均衡成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金A类基金份额净值为0.7943元，C类基金份额净值为0.7849元。

本报告期内，A类基金份额净值增长率为-11.33%，同期业绩比较基准收益率为-6.52%；

C类基金份额净值增长率为-11.67%，同期业绩比较基准收益率为-6.52%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2024年，科技行业将成为中国经济增长新的发动机，经济周期和证券周期的变化给予了我们坚定投资中国证券市场的信心。本基金也将不断的挖掘新的投资机会，不断进步。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人从合规运作、维护基金份额持有人合法利益的角度出发，完善内部控制制度和流程，加强日常监察力度，推动内控体系和制度措施的落实；在对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察方面，通过实时监控、报表揭示、定期检查、专项检查等方式，及时发现情况、提出改进建议并跟踪改进落实情况。本期内重点开展的监察稽核工作包括：

（1）全面开展对公司各项业务的稽核监察，对公司内控缺失、薄弱环节和风险隐

患做到及时发现，提前防范，确保投资管理、基金销售和后台运营等业务领域的稳健合规运作。

（2）根据基金监管法律法规的相关要求及业务发展变化，优化公司内控和风险管理，更新完善内控制度和业务流程，推动全员全过程风险管理和风险控制责任制，并进行持续监督，跟踪检查执行情况。

（3）注重对员工行为规范和职业素养的教育与监察，并通过开展法规培训、业务

学习等形式，提升员工的诚信规范和风险责任意识。今后本基金管理人将继续以"诚信勤勉为投资人服务"为宗旨，不断提高内部监察稽核和风险控制工作的科学性和实效性，在完善内部控制体系、有效防范风险的基础上，确保基金资产的规范运作，维护基金份额持有人的合法利益，争取以更好的收益回报基金份额持有人。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等法律法规

的有关规定，本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。

估值委员会由公司领导、运营部、财务部、权益研究部、固定收益研究部、法律合

规部、风险管理部等相关部门工作人员组成。估值委员会成员具有会计核算经验、行业

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分析经验、金融工具应用等丰富的证券投资基金行业从业经验和专业能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理如果认为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法，可以向估值委员会申请对其进行专项评估。新的证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采纳，否则不改变用来进行证券估值的初始价格。

估值委员会职责：根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型，拟定公司的估值政策、估值方法和估值程序，确保公司各基金产品净值计算的公允性，以维护广大投资者的利益。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金未进行利润分配。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金为发起式基金，基金合同生效日为2020年12月30日，截至2023年12月30日基金合同生效满三年。

自2023年12月30日起，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本基金的管理人——长江证券（上海）资产管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对长江证券（上海）资产管理有限公司编制和披露的长江均衡成长混

合型发起式证券投资基金2023年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务

会计报告、投资组合报告等内容进行了复核，以上内容真实、准确和完整。

§6审计报告

第15页长江均衡成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见

审计报告编号众环审字（2024）0100233号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题审计报告长江均衡成长混合型发起式证券投资基金全体持有审计报告收件人

人：

我们审计了后附的长江均衡成长混合型发起式证券

投资基金财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表、2023年度的利润表、净资产变动表以及财务报表附注。我们认为，长江均衡成长混合型发起式证券投资基金财务报表在所有重大方面按照企业会计准则审计意见

和中国证券监督管理委员会、中国证券投资基金业协会发布的有关规定以及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了长江均衡成长混合型发起式证券投资基金2023年12月31日的财务状况、2023年度的经营成果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。

形成审计意见的基础按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于长江均衡成长混合型发起式证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项-

其他事项-

管理人长江证券（上海）资产管理有限公司对其他信息负责。我们在审计报告日前已获取的其他信息包括其他信息长江均衡成长混合型发起式证券投资基金2023年年

度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审

第16页长江均衡成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一

致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理人负责按照企业会计准则和中国证券监督管理

委员会、中国证券投资基金业协会发布的有关规定及管理层和治理层对财务报表的

允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公责任允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊

或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报

存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表

使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：（一）识别和评估由于舞弊或错注册会计师对财务报表审计的

误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程责任

序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能

发现由于错误导致的重大错报的风险。（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。（三）评价管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。（四）对管理人使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可

第17页长江均衡成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告能导致对长江均衡成长混合型发起式证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致长江均衡成长混合型发起式证券投资

基金不能持续经营。（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与管理人就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的姓名余宝玉胡锐

湖北省武汉市武昌区中北路166号长江产业大厦17-1会计师事务所的地址

8楼

审计报告日期2024-03-25

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：长江均衡成长混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2023年12月31日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2023年12月31日2022年12月31日

资产：

货币资金7.4.7.1159678136.113170458.35

结算备付金69578.32156185.14

存出保证金6335.889090.21

交易性金融资产7.4.7.227757243.2022409098.16

其中：股票投资27757243.2022098098.71

第18页长江均衡成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

基金投资--

债券投资-310999.45

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产7.4.7.3--

买入返售金融资产7.4.7.432931435.03-

应收清算款--

应收股利--

应收申购款1517.74109.85

递延所得税资产--

其他资产7.4.7.5--

资产总计220444246.2825744941.71本期末上年度末负债和净资产附注号

2023年12月31日2022年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债7.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款--

应付赎回款22908.86-

应付管理人报酬68611.6532619.88

应付托管费11435.274349.33

应付销售服务费14500.361649.15

应付投资顾问费--

应交税费1195.580.96

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债7.4.7.622979.33128231.26

负债合计141631.05166850.58

第19页长江均衡成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

净资产：

实收基金7.4.7.7280119868.0928597397.42

未分配利润7.4.7.8-59817252.86-3019306.29

净资产合计220302615.2325578091.13

负债和净资产总计220444246.2825744941.71

注：报告截止日2023年12月31日，本基金份额总额280119868.09份。其中A类基金份额净值0.7943元，基金份额总额47372533.97份；C类基金份额净值0.7849元，基金份额总额232747334.12份。

7.2利润表

会计主体：长江均衡成长混合型发起式证券投资基金

本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年01月01日2022年01月01日至2023年12月31日至2022年12月31日

一、营业总收入-1645664.56-5791208.51

1.利息收入103366.7529317.16

其中：存款利息收入7.4.7.952033.9210552.01

债券利息收入--

资产支持证券利息收入--

买入返售金融资产收入51332.8318765.15

其他利息收入--

2.投资收益（损失以“-”填列）-862757.29-889239.62

其中：股票投资收益7.4.7.10-1140235.08-1108715.68

基金投资收益--

债券投资收益7.4.7.11-65297.19-37771.82

资产支持证券投资收益--

贵金属投资收益--

衍生工具收益7.4.7.12--

股利收益7.4.7.13342774.98257247.88

第20页长江均衡成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以

7.4.7.14-900998.01-4947322.47“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”号填--

列）5.其他收入（损失以“-”号填

7.4.7.1514723.9916036.42

列）

减：二、营业总支出471730.04589961.19

1.管理人报酬7.4.10.2.1370229.48405722.16

2.托管费7.4.10.2.254342.9754096.26

3.销售服务费7.4.10.2.326803.8120142.66

4.投资顾问费--

5.利息支出190.44-

其中：卖出回购金融资产支出190.44-

6.信用减值损失7.4.7.16--

7.税金及附加163.340.11

8.其他费用7.4.7.1720000.00110000.00三、利润总额（亏损总额以“-”-2117394.60-6381169.70号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号-2117394.60-6381169.70

填列）

五、其他综合收益的税后净额--

六、综合收益总额-2117394.60-6381169.70

7.3净资产变动表

会计主体：长江均衡成长混合型发起式证券投资基金

本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元本期项目2023年01月01日至2023年12月31日实收基金未分配利润净资产合计

第21页长江均衡成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

一、上期期末净资产28597397.42-3019306.2925578091.13

二、本期期初净资产28597397.42-3019306.2925578091.13

三、本期增减变动额

251522470.67-56797946.57194724524.10（减少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额--2117394.60-2117394.60

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变

251522470.67-54680551.97196841918.70

动数（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款258358888.69-55466927.44202891961.25

2.基金赎回款-6836418.02786375.47-6050042.55

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产

---生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）

（四）、其他综合收益

---结转留存收益

四、本期期末净资产280119868.09-59817252.86220302615.23上年度可比期间项目2022年01月01日至2022年12月31日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资产30223510.443332644.2033556154.64

二、本期期初净资产30223510.443332644.2033556154.64

三、本期增减变动额

-1626113.02-6351950.49-7978063.51（减少以“-”号填列）

（一）、综合收益总额--6381169.70-6381169.70

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变

-1626113.0229219.21-1596893.81

动数（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款3408437.50-268225.323140212.18

2.基金赎回款-5034550.52297444.53-4737105.99

第22页长江均衡成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产

---生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）

（四）、其他综合收益

---结转留存收益

四、本期期末净资产28597397.42-3019306.2925578091.13报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:杨忠杨忠何永生

———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

长江均衡成长混合型发起式证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2020]2763号文《关于准予长江均衡成长混合型发起式证券投资基金注册的批复》准予注册，由长江证券（上海）资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长江均衡成长混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，基金存续期限为不定期，首次设立募集资金为121717249.20元，认购资金在募集期间产生的利息为5320.90元，合计为121722570.10元，按照每份基金份额面值人民币1.00元计算，折合基金份额为

121722570.10份，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众环验字（2020）010089号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长江均衡成长混合型发起式证券投资基金基金合同》于2020年12月30日正式生效。本基金的基金管理人为长江证券（上海）资产管理有限公司，基金托管人为浙商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长江均衡成长混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、

资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程

第23页长江均衡成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于股票资产占基金资产的比例为60%-90%；

每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表按照财政部颁布的各项企业会计准则、应用指南、解释、《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（以下简称“企业会计准则”），以及中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和中国证监会、中国证券投资基金业协会发布的其他有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则以及中国证监会、中国证券投资基金业

协会发布的有关规定和允许的基金行业实务操作的要求，真实、完整地反映了本基金

2023年12月31日的财务状况、自2023年1月1日至2023年12月31日止期间的经营成果和净资产变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金的会计年度自公历1月1日至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为

2023年1月1日至2023年12月31日。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

（1）金融资产的分类

本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。

第24页长江均衡成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

本基金持有的股票投资、债券投资及资产支持证券投资等分类为以公允价值计量且

其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。本基金目前无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

衍生工具亦分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中以衍生金融资产/负债列示。

除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

*本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

*该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未

偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

（2）金融负债的分类本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

（1）金融工具的初始确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

第25页长江均衡成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（2）金融工具的后续计量

*以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

*以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

*以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

*以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

（3）金融工具的终止确认

满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：

*收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

*该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

*该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：

*所转移金融资产的账面价值；

*因转移金融资产而收到的对价。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

（4）金融工具的减值

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值会计处理并确认损失准备：

*预期信用损失的计量

第26页长江均衡成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。

信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于应收账款，本基金始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

除应收账款外，本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

-该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或

-该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

*预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

*核销

如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

第27页长江均衡成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

（1）本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的。

（2）本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款

第28页长江均衡成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告项中包含的按累计未分配的未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。

7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量

处置交易性金融资产、衍生工具的投资收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。交易费用于交易发生时按照确定的金额确认并计入投资收益。

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

债券利息按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业

代扣代缴的个人所得税（如适用）后的净额确认为当期损益。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，计算利息计入当期损益。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息计入当期损益。

利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。

公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变

动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理费、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。

卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。

本基金的其他费用如无需在收益期内预提或分摊，则于发生时直接计入基金损益；

如需采用预提或待摊的方法，预提或待摊时计入基金损益。

7.4.4.11基金的收益分配政策

（1）基金利润的构成：基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益（如有）和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

第29页长江均衡成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

（2）基金可供分配利润：基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

（3）基金收益分配原则

*本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择红利再投资的，基金份额的现金红利将按除息后的基金份额净值折算成相应类别的基金份额，红利再投资的 A 类基金份额免收申购费；

*基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

*由于本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；

*法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后，可对上述基金收益分配政策进行调整，不需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

（1）对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

（2）对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）等情况，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

（3）在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让

的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。

第30页长江均衡成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。

7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》、深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、

财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税

[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

（1）证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基

金买卖股票、债券免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；金融机构开展的质押式买入返售金融资产及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；金融机构开展的买断

式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

第31页长江均衡成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

（2）对基金在2018年1月1日（含）以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券

投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

（3）对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

（4）对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的

法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

（5）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时

代扣代缴20%的个人所得税，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

（6）对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券（股票）交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。

本基金运作过程中涉及的各纳税主体、纳税义务按上述税收法律法规执行。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末上年度末项目

2023年12月31日2022年12月31日

活期存款157478858.653170458.35

等于：本金157433832.643170128.89

加：应计利息45026.01329.46

减：坏账准备--

定期存款--

等于：本金--

加：应计利息--

减：坏账准备--

其中：存款期限1个月以内--

存款期限1-3个月--

存款期限3个月以上--

其他存款2199277.46-

第32页长江均衡成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

等于：本金2199035.11-

加：应计利息242.35-

减：坏账准备--

合计159678136.113170458.35

注：其他存款本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票31237626.94-27757243.20-3480383.74

贵金属投资-金交

----所黄金合约

交易所市场----债

银行间市场----券

合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

合计31237626.94-27757243.20-3480383.74上年度末项目2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票24677954.08-22098098.71-2579855.37

贵金属投资-金交

----所黄金合约

交易所市场310170.36359.45310999.45469.64债

银行间市场----券

合计310170.36359.45310999.45469.64

资产支持证券----

基金----

第33页长江均衡成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

其他----

合计24988124.44359.4522409098.16-2579385.73

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债余额。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元本期末项目2023年12月31日

账面余额其中：买断式逆回购

交易所市场32931435.03-

银行间市场--

合计32931435.03-上年度末项目2022年12月31日

账面余额其中：买断式逆回购

交易所市场--

银行间市场--

合计--

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5其他资产

本基金本报告期末及上年度末无其他资产余额。

7.4.7.6其他负债

单位：人民币元本期末上年度末项目

2023年12月31日2022年12月31日

第34页长江均衡成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

应付券商交易单元保证金--

应付赎回费--

应付证券出借违约金--

应付交易费用2979.3318231.26

其中：交易所市场2979.3318231.26

银行间市场--

应付利息--

预提费用20000.00110000.00

合计22979.33128231.26

7.4.7.7实收基金

7.4.7.7.1 长江均衡成长混合A

金额单位：人民币元本期项目

2023年01月01日至2023年12月31日（长江均衡成长混合A）

基金份额（份）账面金额

上年度末23164689.0423164689.04

本期申购27498177.3327498177.33

本期赎回（以“-”号填列）-3290332.40-3290332.40

本期末47372533.9747372533.97

7.4.7.7.2 长江均衡成长混合C

金额单位：人民币元本期项目

2023年01月01日至2023年12月31日（长江均衡成长混合C）

基金份额（份）账面金额

上年度末5432708.385432708.38

本期申购230860711.36230860711.36

本期赎回（以“-”号填列）-3546085.62-3546085.62

本期末232747334.12232747334.12

注：上述申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

第35页长江均衡成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

7.4.7.8未分配利润

7.4.7.8.1 长江均衡成长混合A

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计（长江均衡成长混合A）

上年度末588457.77-3002551.34-2414093.57

本期期初588457.77-3002551.34-2414093.57

本期利润-975302.89-1261094.57-2236397.46本期基金份额交易产生

-400643.84-4691985.12-5092628.96的变动数

其中：基金申购款-420134.48-5045216.45-5465350.93

基金赎回款19490.64353231.33372721.97

本期已分配利润---

本期末-787488.96-8955631.03-9743119.99

7.4.7.8.2 长江均衡成长混合C

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计（长江均衡成长混合C）

上年度末96108.70-701321.42-605212.72

本期期初96108.70-701321.42-605212.72

本期利润-241093.70360096.56119002.86本期基金份额交易产生

-6239447.98-43348475.03-49587923.01的变动数

其中：基金申购款-6312658.07-43688918.44-50001576.51

基金赎回款73210.09340443.41413653.50

本期已分配利润---

本期末-6384432.98-43689699.89-50074132.87

7.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元项目本期上年度可比期间

第36页长江均衡成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

2023年01月01日2022年01月01日

至2023年12月31日至2022年12月31日

活期存款利息收入49896.778656.59

定期存款利息收入--

其他存款利息收入431.72-

结算备付金利息收入1537.941698.75

其他167.49196.67

合计52033.9210552.01

7.4.7.10股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日2022年01月01日至2023年12月31日至2022年12月31日

卖出股票成交总额38444359.8034334680.51

减：卖出股票成本总额39482643.7935355678.60

减：交易费用101951.0987717.59

买卖股票差价收入-1140235.08-1108715.68

7.4.7.11债券投资收益

7.4.7.11.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日2022年01月01日至2023年12月31日至2022年12月31日

债券投资收益——利息收入23514.4611440.25债券投资收益——买卖债券（债转-88811.65-49212.07股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入--

债券投资收益——申购差价收入--

合计-65297.19-37771.82

第37页长江均衡成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

7.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日2022年01月01日至2023年12月31日至2022年12月31日卖出债券（债转股及债券

3575937.241808027.23到期兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及

3645140.441842116.56债券到期兑付）成本总额

减：应计利息总额19386.8715049.43

减：交易费用221.5873.31

买卖债券差价收入-88811.65-49212.07

7.4.7.11.3债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益--赎回差价收入。

7.4.7.11.4债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益--申购差价收入。

7.4.7.12衍生工具收益

7.4.7.12.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益-买卖权证差价收入。

7.4.7.12.2衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益-其他投资收益。

7.4.7.13股利收益

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日2022年01月01日至2023年12月31日至2022年12月31日

股票投资产生的股利收益342774.98257247.88

其中：证券出借权益补偿收入--

第38页长江均衡成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

基金投资产生的股利收益--

合计342774.98257247.88

7.4.7.14公允价值变动收益

单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2023年01月01日2022年01月01日至2023年12月31日至2022年12月31日

1.交易性金融资产-900998.01-4947322.47

——股票投资-900528.37-4947792.11

——债券投资-469.64469.64

——资产支持证券投资--

——贵金属投资--

——其他--

2.衍生工具--

——权证投资--

3.其他--

减：应税金融商品公允价值变

--动产生的预估增值税

合计-900998.01-4947322.47

7.4.7.15其他收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日2022年01月01日至2023年12月31日至2022年12月31日

基金赎回费收入14723.9916036.42

合计14723.9916036.42

7.4.7.16信用减值损失

本基金本报告期及上年度可比期间无信用减值损失。

第39页长江均衡成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

7.4.7.17其他费用

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日2022年01月01日至2023年12月31日至2022年12月31日

审计费用20000.0060000.00

信息披露费-50000.00

证券出借违约金--

合计20000.00110000.00

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称与本基金的关系

基金管理人、基金销售机构、注册登

长江证券（上海）资产管理有限公司记机构

浙商银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构

长江证券股份有限公司（以下简称"长江证券"）基金管理人母公司、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间关联方2023年01月01日至2023年12月31日2022年01月01日至2022年12月31日名称占当期股票成占当期股票成交成交金额成交金额交总额的比例总额的比例

第40页长江均衡成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

长江证券28881560.7134.19%29415110.7844.08%

7.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.3债券交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间关联方2023年01月01日至2023年12月31日2022年01月01日至2022年12月31日名称占当期债券成占当期债券成成交金额成交金额交总额的比例交总额的比例

长江证券3289616.6947.47%3671781.9392.20%

7.4.10.1.4债券回购交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间关联方2023年01月01日至2023年12月31日2022年01月01日至2022年12月31日名称占当期债券回购占当期债券回购成交金额成交金额成交总额的比例成交总额的比例

长江证券144060000.0057.29%203600000.00100.00%

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元本期关联方2023年01月01日至2023年12月31日名称占当期佣金期末应付占期末应付佣当期佣金总量的比例佣金余额金总额的比例

长江证券20999.8134.89%--上年度可比期间关联方2022年01月01日至2022年12月31日名称占当期佣金期末应付占期末应付佣当期佣金总量的比例佣金余额金总额的比例

第41页长江均衡成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

长江证券21130.6744.11%10123.3255.53%

注：（1）上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中

国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示，交易佣金的计算方式、佣金计算比率公允。（2）该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日2022年01月01日至2023年12月31日至2022年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费370229.48405722.16

其中：应支付销售机构的客户维护费121769.39133188.59

应支付基金管理人的净管理费248460.09272533.57

注：（1）本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方

法如下：

H＝E×1.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

（2）基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托

管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

（3）本基金的管理费年费率自2023年8月5日起由1.50%调整为1.20%。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日2022年01月01日至2023年12月31日至2022年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费54342.9754096.26

注：（1）本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算

方法如下：

第42页长江均衡成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

（2）基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托

管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

7.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元本期获得销售服务2023年01月01日至2023年12月31日费的各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费名称

长江均衡成长混合A 长江均衡成长混合C 合计长江证券（上海）资产管理有0.000.000.00限公司浙商银行股份

0.009849.119849.11

有限公司

长江证券0.0013938.5913938.59

合计0.0023787.7023787.70上年度可比期间获得销售服务2022年01月01日至2022年12月31日费的各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费名称

长江均衡成长混合A 长江均衡成长混合C 合计长江证券（上海）资产管理有0.000.000.00限公司浙商银行股份

0.0016688.0616688.06

有限公司

长江证券0.00446.64446.64

合计0.0017134.7017134.70

注：（1）本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为

0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与基金份额持有人服

第43页长江均衡成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告务。C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。C类基金份额的销售服务费的计算方法如下：

H＝E×销售服务费年费率÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

（2）销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托

管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。

7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情

况本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。

7.4.10.5各关联方投资本基金的情况

7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

长江均衡成长混合A

份额单位：份本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2022年01月01日至

2023年12月31日2022年12月31日

报告期初持有的基金份额10000388.9310000388.93

报告期间申购/买入总份额--

报告期间因拆分变动份额--

第44页长江均衡成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

减：报告期间赎回/卖出总份额--

报告期末持有的基金份额10000388.9310000388.93报告期末持有的基金份额占基金总份额比

21.11%43.17%

例

注：（1）本基金管理人运用固有资金投资本基金，适用费率符合基金合同和招募说明

书的相关约定；（2）报告期期末持有的基金份额占基金总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额总额。

7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间关联方

2023年01月01日至2023年12月31日2022年01月01日至2022年12月31日

名称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入浙商银行

股份有限157478858.6549896.773170458.358656.59公司

注：上述银行存款由基金托管人浙商银行股份有限公司保管，按约定利率计息。

7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.10.8其他关联交易事项的说明无。

7.4.11利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。

第45页长江均衡成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2023年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0元，无质押债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2023年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0元，无质押券。

7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

截至本报告期末2023年12月31日止，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由法律合规部、风险管理部负责，组织、协调并与各业务部门共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。法律合规部和风险管理部分别由合规总监和首席风险官分管，配置有合规、风控方面专业人员。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、

第46页长江均衡成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

7.4.13.2.1按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级

2023年12月31日2022年12月31日

AAA - -

AAA以下 - 310999.45

未评级--

合计-310999.45

注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。

本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在基金运作周期内的每个开

放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每个开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回

第47页长江均衡成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性

管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金所持大部分证券均在证券交易所上市，持有资产流动性高，本基金可通过卖出资产方式应对流动性需求。本基金管理人每日预测本基金的流动性管理，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的检测和分析。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格

因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金持有交易所及银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结算备付金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

第48页长江均衡成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告本期末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2023年12月31日

资产

货币资金159678136.11---159678136.11

结算备付金69578.32---69578.32

存出保证金6335.88---6335.88

交易性金融资产---27757243.2027757243.20

买入返售金融资产32931435.03---32931435.03

应收申购款---1517.741517.74

资产总计192685485.34--27758760.94220444246.28负债

应付赎回款---22908.8622908.86

应付管理人报酬---68611.6568611.65

应付托管费---11435.2711435.27

应付销售服务费---14500.3614500.36

应交税费---1195.581195.58

其他负债---22979.3322979.33

负债总计---141631.05141631.05

利率敏感度缺口192685485.34--27617129.89220302615.23上年度末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2022年12月31日

资产

货币资金3170458.35---3170458.35

结算备付金156185.14---156185.14

存出保证金9090.21---9090.21

交易性金融资产310999.45--22098098.7122409098.16

应收申购款---109.85109.85

资产总计3646733.15--22098208.5625744941.71负债

应付管理人报酬---32619.8832619.88

第49页长江均衡成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

应付托管费---4349.334349.33

应付销售服务费---1649.151649.15

应交税费---0.960.96

其他负债---128231.26128231.26

负债总计---166850.58166850.58

利率敏感度缺口3646733.15--21931357.9825578091.13

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况假设除利率之外的其他市场变量保持不变该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理假设活动

银行存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存款利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值假设无重大影响；买入返售金融资产的利息收益和卖出回购金融资产款的利息

支出在交易时已确定，不受利率变化影响对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析

2023年12月31日2022年12月31日

市场利率上升25个基点--63.91

市场利率下降25个基点-63.91

注：2023年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为

0.00%，因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重大影响。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

第50页长江均衡成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所及银行间同业市场交易的股票和固定收益品种，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种方法对基金进行风险度量，以及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2023年12月31日2022年12月31日

项目占基金资产净占基金资产净公允价值公允价值

值比例（%）值比例（%）交易性金融资产

27757243.2012.6022098098.7186.39

－股票投资交易性金融资产

----

－基金投资交易性金融资产

--310999.451.22

－债券投资交易性金融资产

----

－贵金属投资

衍生金融资产－

----权证投资

其他----

合计27757243.2012.6022409098.1687.61

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相假设关系数在资产负债表日后短期内保持不变。

以下分析中，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。

第51页长江均衡成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析

2023年12月31日2022年12月31日

业绩比较基准上涨5%11288988.261526955.66

业绩比较基准下跌5%-11288988.26-1526955.66

注：上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，组合业绩比较基准发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。

7.4.14公允价值

7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2023年12月31日2022年12月31日

第一层次27757243.2022084228.16

第二层次-324870.00

第三层次--

合计27757243.2022409098.16

7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

第52页长江均衡成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2023年12月31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。

7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。

7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

于2023年12月31日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例（%）

1权益投资27757243.2012.59

其中：股票27757243.2012.59

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产32931435.0314.94

其中：买断式回购的买入返售

--金融资产

7银行存款和结算备付金合计159747714.4372.47

8其他各项资产7853.620.00

9合计220444246.28100.00

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

第53页长江均衡成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 950400.00 0.43

C 制造业 14307317.00 6.49

电力、热力、燃气及水生产和

D 205600.00 0.09供应业

E 建筑业 1014756.00 0.46

F 批发和零售业 1158000.00 0.53

G 交通运输、仓储和邮政业 1549000.00 0.70

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I 3078494.20 1.40务业

J 金融业 5040916.00 2.29

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 452760.00 0.21

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计27757243.2012.60

8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资产

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）

净值比例（%）

1600519贵州茅台12002071200.000.94

2688777中控技术300121361044.200.62

第54页长江均衡成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

3601021春秋航空250001255000.000.57

4300036超图软件600001254000.000.57

5002727一心堂500001158000.000.53

6000999华润三九20000994600.000.45

7600765中航重机50000955500.000.43

8600583海油工程160000950400.000.43

9300059东方财富60000842400.000.38

10002475立讯精密24000826800.000.38

11601318中国平安20000806000.000.37

12600926杭州银行70000700700.000.32

13000001平安银行74400698616.000.32

14601688华泰证券50000697500.000.32

15600309万华化学9000691380.000.31

16300003乐普医疗40000646400.000.29

17002384东山精密35000636300.000.29

18300083创世纪100000633000.000.29

19600030中信证券30000611100.000.28

19300122智飞生物10000611100.000.28

21601186中国铁建74500566945.000.26

22688400凌云光20000540000.000.25

23002216三全食品40000536000.000.24

24603712七一二15000472650.000.21

25688012中微公司3000460800.000.21

26603859能科科技12000452760.000.21

27600559老白干酒20000451000.000.20

28601668中国建筑93100447811.000.20

29600760中航沈飞10000421800.000.19

30600764中国海防15000374250.000.17

31001288运机集团20000336400.000.15

32688122西部超导6000319380.000.14

33000066中国长城30000303600.000.14

第55页长江均衡成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

34601872招商轮船50000294000.000.13

35002555三七互娱15000282150.000.13

36002353杰瑞股份10000281100.000.13

37688308欧科亿10060280674.000.13

38600919江苏银行40000267600.000.12

39 000100 TCL科技 61400 264020.00 0.12

40688311盟升电子5000255050.000.12

41601658邮储银行50000217500.000.10

42600027华电国际40000205600.000.09

43601988中国银行50000199500.000.09

44600176中国巨石20000196600.000.09

45600536中国软件5000181300.000.08

46688143长盈通5000176750.000.08

47688776国光电气1700165563.000.08

48600967内蒙一机20000165200.000.07

49600031三一重工10000137700.000.06

50601567三星医疗5000102500.000.05

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（%）

1002727一心堂2183361.008.54

2600519贵州茅台2009962.007.86

3688777中控技术1960587.137.67

4000799酒鬼酒1715713.006.71

5600919江苏银行1394603.845.45

6601021春秋航空1374642.995.37

7002555三七互娱1373648.005.37

8600583海油工程1370100.005.36

9601988中国银行1221076.004.77

第56页长江均衡成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

10000999华润三九1112839.004.35

11300122智飞生物991903.003.88

12300604长川科技981816.003.84

13300059东方财富947600.003.70

14600765中航重机938434.003.67

15300114中航电测851217.003.33

16600926杭州银行819544.003.20

17300083创世纪806300.003.15

18688308欧科亿769501.493.01

19600559老白干酒762977.002.98

20688239航宇科技744508.442.91

21688400凌云光738275.012.89

22601186中国铁建731331.002.86

23601688华泰证券724757.002.83

24000681视觉中国700226.002.74

25300003乐普医疗657685.002.57

26600030中信证券635147.902.48

27600031三一重工633156.002.48

28603712七一二632228.002.47

29600760中航沈飞625265.002.44

30601668中国建筑607900.002.38

31300036超图软件596340.002.33

32688122西部超导594749.852.33

33603859能科科技569025.002.22

34601872招商轮船538200.002.10

35688311盟升电子536518.542.10

36600536中国软件530595.002.07

37002384东山精密528298.002.07

注：（1）买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等

获得的股票；（2）本项"买入金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第57页长江均衡成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（%）

1002555三七互娱2254214.008.81

2000799酒鬼酒1539154.006.02

3000738航发控制1495836.005.85

4300083创世纪1380000.005.40

5601988中国银行1337350.805.23

6600583海油工程1165832.004.56

7600919江苏银行1117549.764.37

8601021春秋航空1081708.004.23

9300604长川科技1081578.004.23

10002049紫光国微1009347.003.95

11002261拓维信息956363.003.74

12002727一心堂885264.003.46

13600926杭州银行871091.003.41

14300114中航电测868130.103.39

15688239航宇科技842396.153.29

16002216三全食品797350.003.12

17000681视觉中国767349.003.00

18603712七一二720495.002.82

19601658邮储银行719550.002.81

20601166兴业银行695400.002.72

21300726宏达电子598794.002.34

22002415海康威视546932.002.14

23600660福耀玻璃529470.002.07

24688776国光电气526595.002.06

注：（1）卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。（2）本项"卖出金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第58页长江均衡成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额46042316.65

卖出股票收入（成交）总额38444359.80

注：（1）买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。（2）"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。

本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和

组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

第59页长江均衡成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金本着审慎性原则、在风险可控的前提下，以套期保值策略为目的，适度参与国债期货的投资。

8.11.2本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未进行国债期货投资。

8.12投资组合报告附注

8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2本基金投资的前十名股票，没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金6335.88

2应收清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款1517.74

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计7853.62

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

第60页长江均衡成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构持有人份额户均持有的机构投资者个人投资者户数级别基金份额占总份占总份

（户）持有份额持有份额额比例额比例长江均衡

成长65172768.8711061564.4923.35%36310969.4876.65%混合

A长江均衡

成长653356427.7755385451.5023.80%177361882.6276.20%混合

合计1222229230.6666447015.9923.72%213672852.1076.28%注：（1）分类基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。（2）户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

持有份额总数占基金总份额比项目份额级别

（份）例

长江均衡成长混合A 338325.92 0.71%基金管理人所有从业

长江均衡成长混合C 15303.63 0.01%人员持有本基金

合计353629.550.13%

第61页长江均衡成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

注：持有份额总数占基金总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

持有基金份额总量的数量区项目份额级别间（万份）

本公司高级管理人员、基金长江均衡成长混合A 10~50

投资和研究部门负责人持有长江均衡成长混合C 0~10

本开放式基金合计10~50

长江均衡成长混合A 10~50本基金基金经理持有本开放

长江均衡成长混合C 0式基金

合计10~50

9.4发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额发起份额发起份额项目持有份额总数占基金总发起份额总数占基金总承诺持有份额比例份额比例期限基金管理人固

10000388.933.57%10000388.933.57%3年

有资金基金管理人高

-----级管理人员基金经理等人

-----员基金管理人股

-----东

其他-----

合计10000388.933.57%10000388.933.57%-

注：持有份额占基金总份额比例、发起份额占基金总份额比例的计算中，分母采用报告期末基金份额总额。

§10开放式基金份额变动

单位：份

第62页长江均衡成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

长江均衡成长混合A 长江均衡成长混合C基金合同生效日（2020年12月30

100092739.7021629830.40日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额23164689.045432708.38

本报告期基金总申购份额27498177.33230860711.36

减：本报告期基金总赎回份额3290332.403546085.62

本报告期基金拆分变动份额--

本报告期期末基金份额总额47372533.97232747334.12

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期内，自2023年3月27日起，吴迪先生担任长江证券（上海）资产管理有

限公司董事会秘书，周纯先生不再担任长江证券（上海）资产管理有限公司董事会秘书。

2、本报告期内，自2023年3月27日起，陆大明先生担任长江证券（上海）资产管理

有限公司财务负责人。

3、本报告期内，自2023年4月7日起，张耘女士担任长江证券（上海）资产管理有

限公司副总经理。

4、本报告期内，基金托管人于2023年5月17日发布公告，自2023年5月10日起丁文

忠先生不再担任基金托管部门总经理；自2023年5月10日起聘任赵刚先生为基金托管部门总经理。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理和基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本基金本报告期内未改变投资策略。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

第63页长江均衡成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

本基金本报告期应支付给中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为

20000.00元人民币。本基金本报告期内继续选聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

提供审计服务，该审计机构自基金合同生效日起为本基金提供审计服务。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元交易股票交易应支付该券商的佣金券商备单元占当期股票成占当期佣金总名称成交金额佣金注数量交总额的比例量的比例财通

16501338.817.70%4689.517.79%-

证券东方

17355937.628.71%5305.828.82%-

证券民生

241736530.0249.41%29191.1248.50%-

证券长江

328881560.7134.19%20999.8134.89%-

证券

注：1、基金专用交易单元的选择标准如下：

（1）资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于2亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金公司进行证

券交易的需要，并能为基金公司提供全面的信息服务；

第64页长江均衡成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的

咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

2、基金专用交易单元的选择程序如下：

基金管理人根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象，并签订交易单元租用协议。基金管理人的投资和研究部门定期对所选证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供宏观、行业、策略、专题、公司等研究报告的质量和数量；

组织相关研讨会议的数量和质量；协助安排上市公司调研的质量和数量；主动进行上门路演和反路演的数量和质量；以及其他及时性及提供研究服务主动性和质量等情况。最终公司统一依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。

3、本报告期内，本基金新增租用深圳证券交易所交易单元1个。

4、本基金自2023年11月22日起由托管人结算模式转换为证券公司交易结算模式，此前使用的基金交易单元自转换为证券公司交易结算模式后均不再使用，可豁免执行《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》中关于交易佣金分仓的规定；基金管

理人根据监管规定选择具备证券经纪业务资格的证券公司，并签订证券经纪服务协议。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易券商名称占当期债券成交占当期债券回购成交金额成交金额总额的比例成交总额的比例

财通证券----

东方证券----

民生证券3640919.3952.53%107400000.0042.71%

长江证券3289616.6947.47%144060000.0057.29%

11.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期长江均衡成长混合型发起式证券投资基

1规定网站2023-01-20

金2022年第四季度报告

长江证券（上海）资产管理有限公司旗

2下部分基金2022年第四季度报告提示性规定报刊2023-01-20

公告

3长江证券（上海）资产管理有限公司关规定报刊、网站2023-03-22

第65页长江均衡成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告于防范不法分子冒用公司员工名义进行非法活动的重要提示

长江证券（上海）资产管理有限公司关

4规定报刊、网站2023-03-29

于高级管理人员变更的公告

长江证券（上海）资产管理有限公司关

5规定报刊、网站2023-03-29

于高级管理人员变更的公告长江均衡成长混合型发起式证券投资基

6规定网站2023-03-31

金2022年年度报告

长江证券（上海）资产管理有限公司旗

7规定报刊、网站2023-03-31

下部分基金2022年年度报告提示性公告

长江证券（上海）资产管理有限公司关

8规定报刊、网站2023-04-08

于高级管理人员变更的公告长江均衡成长混合型发起式证券投资基

9规定网站2023-04-21

金2023年第一季度报告

长江证券（上海）资产管理有限公司旗

10下全部基金2023年第一季度报告提示性规定报刊、网站2023-04-21

公告

长江证券（上海）资产管理有限公司关

11规定报刊、网站2023-06-03

于公司董事变更的公告

长江证券（上海）资产管理有限公司关

12规定报刊、网站2023-06-15

于开展网上服务系统应急演练的公告长江均衡成长混合型发起式证券投资基

13规定网站2023-07-21

金2023年第二季度报告

长江证券（上海）资产管理有限公司旗

14下全部基金2023年第二季度报告提示性规定报刊、网站2023-07-21

公告

长江证券（上海）资产管理有限公司关

15规定报刊、网站2023-07-27

于开展网上服务系统应急演练的公告长江均衡成长混合型发起式证券投资基

16规定网站2023-08-05

金基金合同长江均衡成长混合型发起式证券投资基

17规定网站2023-08-05

金托管协议

18长江证券（上海）资产管理有限公司关规定报刊、网站2023-08-05

第66页长江均衡成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告长江均衡成长混合型发起式证券投资基

19金招募说明书（更新）（2023年08月07规定网站2023-08-07日更新）长江均衡成长混合型发起式证券投资基

20规定网站2023-08-07

金（A类份额）基金产品资料概要更新长江均衡成长混合型发起式证券投资基

21规定网站2023-08-07

金（C类份额）基金产品资料概要更新长江均衡成长混合型发起式证券投资基

22规定网站2023-08-31

金2023年中期报告

长江证券（上海）资产管理有限公司旗

23规定报刊、网站2023-08-31

下部分基金2023年中期报告提示性公告

长江证券（上海）资产管理有限公司关

24于旗下部分基金参加南京证券股份有限规定报刊、网站2023-09-25

公司费率优惠活动的公告

长江证券（上海）资产管理有限公司关

25规定报刊、网站2023-09-27

于网站系统暂停服务的公告长江均衡成长混合型发起式证券投资基

26规定网站2023-10-25

金2023年第三季度报告

长江证券（上海）资产管理有限公司旗

27下部分基金2023年第三季度报告提示性规定报刊、网站2023-10-25

公告

长江证券（上海）资产管理有限公司关于长江均衡成长混合型发起式证券投资

28规定报刊、网站2023-11-17

基金证券交易结算模式转换并修改托管协议的公告长江均衡成长混合型发起式证券投资基

29规定网站2023-11-23

金托管协议长江均衡成长混合型发起式证券投资基

30金招募说明书（更新）（2023年11月23规定网站2023-11-23日更新）

31长江证券（上海）资产管理有限公司关规定报刊、网站2023-11-23

第67页长江均衡成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告于长江均衡成长混合型发起式证券投资基金证券交易结算模式转换完成的公告长江均衡成长混合型发起式证券投资基

32金招募说明书（更新）（2023年11月30规定网站2023-11-30日更新）长江均衡成长混合型发起式证券投资基

33规定网站2023-11-30

金（A类份额）基金产品资料概要更新长江均衡成长混合型发起式证券投资基

34规定网站2023-11-30

金（C类份额）基金产品资料概要更新

§12影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投持有基金份资额比例达到者序或者超过2期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比类号

0%的时间

别区间

机20230101-2

110000388.93--10000388.933.57%

构0231220产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险包括但不限于：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及

时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回、暂停赎回或延期办理赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

12.2影响投资者决策的其他重要信息

1、本报告期内，本基金自2023年8月5日起调低管理费年费率为1.20%，基金管理人已于2023年8月5日发布《长江证券（上海）资产管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》并据此修订相关法律文件。

第68页长江均衡成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

2、本报告期内，长江均衡成长混合型发起式证券投资基金于2023年11月22日完成

证券交易结算模式转换，由托管人结算模式转换为证券公司交易结算模式，并据此修改《长江均衡成长混合型发起式证券投资基金托管协议》，修改后的托管协议自2023年11月22日起生效。详见基金管理人于2023年11月17日发布的《长江证券（上海）资产管理有限公司关于长江均衡成长混合型发起式证券投资基金证券交易结算模式转换并修改托管协议的公告》和2023年11月23日发布的《长江证券（上海）资产管理有限公司关于长江均衡成长混合型发起式证券投资基金证券交易结算模式转换完成的公告》。

§13备查文件目录

13.1备查文件目录

1、中国证监会准予长江均衡成长混合型发起式证券投资基金募集申请的注册文件

2、长江均衡成长混合型发起式证券投资基金基金合同

3、长江均衡成长混合型发起式证券投资基金招募说明书

4、长江均衡成长混合型发起式证券投资基金托管协议

5、法律意见书

6、基金管理人业务资格批件、营业执照

7、本报告期内按照规定披露的各项公告

13.2存放地点

存放地点为基金管理人办公地址：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27层。

13.3查阅方式