东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资
基金
2023年第4季度报告
2023年12月31日
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年一月二十二日东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。
§2基金产品概况基金简称东吴瑞盈63个月定开债券基金主代码010719基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年2月8日
报告期末基金份额总额4720169520.27份
在严格控制风险的前提下，采用持有到期策略，力争投资目标实现长期稳定的投资回报。
本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
（一）封闭期投资策略本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期到期日。基金管理人可以基于投资策略
持有人利益优先原则，在不违反《企业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。
（二）开放期投资策略
开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。
在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起业绩比较基准
始日公布的三年定期存款利率（税后）+1.25%。
风险收益特征本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率
第2页共11页东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人东吴基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标报告期（2023年10月1日－2023年12月31日）
1.本期已实现收益42933982.69
2.本期利润42933982.69
3.加权平均基金份额本期利润0.0091
4.期末基金资产净值4745898043.42
5.期末基金份额净值1.0055
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，所以公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段收益率标准差*－**－*
*标准差*准收益率*
*
过去三个月0.90%0.01%1.01%0.01%-0.11%0.00%
过去六个月1.85%0.01%2.02%0.01%-0.17%0.00%
过去一年3.70%0.01%4.00%0.01%-0.30%0.00%自基金合同
10.95%0.01%11.58%0.01%-0.63%0.00%
生效起至今
注：在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的三年定期存款利率（税后）+1.25%。
第3页共11页东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的三年定期存款利率（税后）+1.25%。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限姓名职务证券从业年限说明任职日期离任日期
王明欣女士，中国国籍，上海社会科学院
2022年5月经济学硕士，具备证
王明欣基金经理-6年
9日券投资基金从业资格。2017年7月加入东吴基金管理有限公
第4页共11页东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告司，现任基金经理。
2021年7月12日至
2023年11月6日担任
东吴货币市场证券投
资基金基金经理，
2022年5月9日至今
担任东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券
投资基金基金经理，
2022年5月9日至今
担任东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理，2022年11月8日至今担任东吴中证同
业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
基金经理，2022年11月9日至今担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理。
邵笛先生，中国国籍，上海财经大学工商管理硕士，具备证券投资基金从业资格。曾任职上海广大律师事务所；上海文筑建筑咨询公司；上海永一房产咨询有限公司。
2006年9月起加入东
吴基金管理有限公司，现任基金经理。
2022年12月2019年4月2日至
邵笛基金经理-17年
2日2020年7月7日担任
东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金经理，2021年7月2日至2021年7月28日担任东吴中证可转换债券指数证券投资基
金基金经理，2022年
12月2日至2023年7月27日担任东吴中债
1-3年政策性金融债
指数证券投资基金基
第5页共11页东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告金经理，2018年4月
11日至2023年9月
28日担任东吴增鑫宝
货币市场基金基金经理，2018年4月23日至2021年9月1日及
2022年12月2日至今
担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理，2014年10月
30日至今担任东吴货
币市场证券投资基金
基金经理，2022年5月9日至今担任东吴鼎泰纯债债券型证券
投资基金基金经理，
2022年5月9日至今
担任东吴优益债券型证券投资基金基金经理，2022年12月2日至今担任东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2023年3月6日至今担任东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2023年7月21日至今担任东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金不存在违反法律法规、基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
第6页共11页东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
四季度化债方案和稳增长政策继续推进，特殊再融资债和1万亿国债增发落地，一线城市地产政策放松。经济表现虽有局部亮点，但总体动能未出现超市场预期的积极态势。通胀数据偏弱，PMI 不及市场预期，显示总需求不足，居民信心有待恢复。从政策态度看，政府对于稳定经济发展持有积极的意愿，并有条不紊的通过积极财政和灵活适度的货币政策提供支持。虽然期间也受到汇率贬值的掣肘，但是在美联储加息预期转向后，政府具备更加有利的政策空间。
四季度债券市场总体偏强，但也有波折。10月的特殊再融资债发行节奏超各方预期，给债市和资金面形成一定冲击，受益于学习效应的作用，此后新增国债发行较为顺畅。由于经济恢复力度不佳，11月债券收益率高位回落，下旬后地产政策预期升温，政策面出现资金空转的表述，债市快速调整。12月公布的上月经济数据依然平淡，政治局会议和中央经济工作会议未明显超出市场预期，且对货币政策的表述为“灵活适度、精准有效”。各银行机构再度启动存款降息行动，央行持续投放流动性，跨年资金压力缓解，债券收益率从月初起持续下行。债券的大量供给导致银行的资金需求明显上升，存单收益率在四季度持续攀升，长时间处于政策利率上方，在12月MLF 超量续作后逐渐好转。同样受供给影响，资金面在季度内保持紧平衡，并在各缴税期和月末等时段出现不同程度的紧张局面，总体风险可控。
本基金在报告期内保持杠杆运作，根据市场变化以及对资金面的判断，合理安排融资结构，努力控制融资成本，防范流动性风险。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0055元；本报告期基金份额净值增长率为0.90%，业绩比较基准收益率为1.01%。
第7页共11页东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1权益投资--
其中：股票--
2基金投资--
3固定收益投资6458391274.15100.00
其中：债券6458391274.15100.00
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售
--金融资产
7银行存款和结算备付金合计63319.500.00
8其他资产--
9合计6458454593.65100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种摊余成本（元）占基金资产净值比例（％）
1国家债券--
2央行票据--
第8页共11页东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
3金融债券6458391274.15136.08
其中：政策性金融债6458391274.15136.08
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9其他--
10合计6458391274.15136.08
5.5报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净值比
序号债券代码债券名称数量（张）摊余成本（元）例（％）
116041816农发18317000003258883875.8968.67
216021016国开10232000002361553032.4949.76
321020321国开034500000461438818.149.72
420031520进出151800000181242187.383.82
5018063进出210180000081936073.941.73
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10投资组合报告附注
5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明本报告期内，本基金投资的前十名证券中“16农发18（证券代码：160418）、21农发03（证券代码：210403）”的发行主体具有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
第9页共11页东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告经分析，上述处罚事项未对证券投资价值产生实质影响，本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.10.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3其他资产构成
本基金本报告期末无其他资产。
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额4720169520.27
报告期期间基金总申购份额-
减:报告期期间基金总赎回份额-报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"-
填列）
报告期期末基金份额总额4720169520.27
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。
第10页共11页东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会核准东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金设立的文件；
2、《东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》；
3、《东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
5、报告期内东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
9.2存放地点
《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。
9.3查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。
网站：http：//www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心电话（021）50509666/400-821-0588东吴基金管理有限公司
2024年1月22日
