东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资
基金
2023年年度报告
2023年12月31日
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：二〇二四年三月二十九日东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2023年01月01日起至12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................7
3.1主要会计数据和财务指标........................................7
3.2基金净值表现.............................................7
3.3过去三年基金的利润分配情况......................................9
§4管理人报告..............................................10
4.1基金管理人及基金经理情况......................................10
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................12
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................13
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................14
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................14
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................14
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................15
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................15
§5托管人报告..............................................16
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................16
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........16
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................16
§6审计报告...............................................17
6.1审计报告基本信息..........................................17
6.2审计报告的基本内容.........................................17
§7年度财务报表.............................................20
7.1资产负债表.............................................20
7.2利润表...............................................21
7.3净资产变动表............................................22
7.4报表附注..............................................24
§8投资组合报告.............................................44
8.1期末基金资产组合情况........................................44
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................44
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................44
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................44
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................45
8.6期末按按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细45
8.7期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
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细....................................................45
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................45
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................45
8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................45
8.11投资组合报告附注.........................................46
§9基金份额持有人信息..........................................47
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................47
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................47
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................47
§10开放式基金份额变动.........................................48
§11重大事件揭示............................................49
11.1基金份额持有人大会决议......................................49
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................49
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................49
11.4基金投资策略的改变........................................49
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................49
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................49
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................50
11.8其他重大事件...........................................50
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................55
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................55
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................55
§13备查文件目录............................................56
13.1备查文件目录...........................................56
13.2存放地点.............................................56
13.3查阅方式.............................................56
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金简称东吴瑞盈63个月定开债券基金主代码010719基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年2月8日基金管理人东吴基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额4720169520.27份基金合同存续期不定期
2.2基金产品说明
投资目标在严格控制风险的前提下，采用持有到期策略，力争实现长期稳定的投资回报。
投资策略本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
（一）封闭期投资策略本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期到期日。基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反《企业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。
（二）开放期投资策略
开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。
业绩比较基准在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的三年定期存款利率（税后）+1.25%。
风险收益特征本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称东吴基金管理有限公司招商银行股份有限公司姓名刘婷婷张姗
信息披露负责人联系电话021-50509888-8308400-61-95555
电子邮箱 liutt@scfund.com.cn zhangshan_1027@cmbchina.com
客户服务电话021-50509666/400-821-0588400-61-95555
传真021-50509888-82110755-83195201注册地址上海浦东新区银城路117号深圳市深南大道7088号招商银
瑞明大厦9楼901、902室行大厦
第5页共56页东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告办公地址上海浦东新区银城路117号深圳市深南大道7088号招商银瑞明大厦9楼行大厦邮政编码200120518040法定代表人李素明缪建民
注：基金管理人于2023年6月28日发布关于公司法定代表人变更公告，经工商行政管理部门核准，法定代表人变更为李素明先生。
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称上海证券报登载基金年度报告正文的管理人互联网网
www.scfund.com.cn址基金年度报告备置地点基金管理人及托管人办公处
2.5其他相关资料
项目名称办公地址会计师事务所安永华明会计师事务所（特殊普通北京市东城区东长安街1号东方广合伙）场安永大楼16层注册登记机构上海浦东新区银城路117号瑞明大东吴基金管理有限公司厦9楼
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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2021年2月8日(基
金合同生效
3.1.1期间数据和指标2023年2022年
日)-2021年12月31日
本期已实现收益173868209.94176376092.96147501171.80
本期利润173868209.94176376092.96147501171.80
加权平均基金份额本期利润0.03680.03740.0312
本期加权平均净值利润率3.63%3.68%3.08%
本期基金份额净值增长率3.70%3.75%3.12%
3.1.2期末数据和指标2023年末2022年末2021年末
期末可供分配利润25728523.1540667093.8353097781.49
期末可供分配基金份额利润0.00550.00860.0112
期末基金资产净值4745898043.424760836614.104773267301.76
期末基金份额净值1.00551.00861.0112
3.1.3累计期末指标2023年末2022年末2021年末
基金份额累计净值增长率10.95%6.99%3.12%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值业绩比较业绩比较基份额净值
阶段增长率标基准收益准收益率标*－**－*
增长率*
准差*率*准差*
过去三个月0.90%0.01%1.01%0.01%-0.11%0.00%
过去六个月1.85%0.01%2.02%0.01%-0.17%0.00%
过去一年3.70%0.01%4.00%0.01%-0.30%0.00%自基金合同
10.95%0.01%11.58%0.01%-0.63%0.00%
生效起至今
注：在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的三年定期存款利率（税后）+1.25%。
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的三年定期存款利率（税后）+1.25%。
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3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的三年定期存款利率（税后）+1.25%。
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元每10份基金份额现金形式发放总再投资形式发年度利润分配合年度备注分红数额放总额计
20230.4000188806780.62-188806780.62
20220.4000188806780.62-188806780.62
20210.200094403390.31-94403390.31
合计1.0000472016951.55-472016951.55
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§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
东吴基金管理有限公司于2004年8月27日获证监基字[2004]32号开业批文并于2004年9月2日正式成立。注册资本1亿元人民币，公司所在地为上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦
901、902室。目前由东吴证券股份有限公司和海澜集团有限公司分别控股70%和30%。公司主要
从事基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监会许可的其他业务。
公司自成立以来，始终坚守“待人忠、办事诚、共享共赢”的东吴文化，追求为投资者奉献可持续的长期回报。近年来，在泛资管大背景下，公司推进公募基金、私募资产管理业务协同发展，涵盖了高中低不同风险层次的多元化产品线，可满足不同类型投资者的投资需求，进一步加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期姓名职务限证券从业年说明限任职日期离任日期
王明欣女士，中国国籍，上海社会科学院经济学硕士，具备证券投资基金从业资格。2017年7月加入东吴基金
管理有限公司，现任基金经理。2021年7月
12日至2023年11月6日担任东吴货币市场证券投资基金基金经理，2022年5月9日
2022年5月
王明欣基金经理-6年至今担任东吴瑞盈63
9日
个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2022年5月9日至今担任东吴月月享
30天持有期短债债券
型证券投资基金基金经理，2022年11月8日至今担任东吴中证
同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金
基金经理，2022年11
第10页共56页东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告月9日至今担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理。
邵笛先生，中国国籍，上海财经大学工商管理硕士，具备证券投资基金从业资格。曾任职上海广大律师事务所；
上海文筑建筑咨询公司；上海永一房产咨询有限公司。2006年9月起加入东吴基金管
理有限公司，现任基金经理。2019年4月2日至2020年7月7日担任东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金经理，2021年7月2日至2021年7月28日担任东吴中证可转换债券指数证券投资基
金基金经理，2022年
12月2日至2023年7
2022年12月27日担任东吴中债
邵笛基金经理-17年月2日1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理，2018年4月11日至2023年9月28日担任东吴增鑫宝货币
市场基金基金经理，
2018年4月23日至
2021年9月1日及
2022年12月2日至今
担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理，2014年10月
30日至今担任东吴货
币市场证券投资基金
基金经理，2022年5月9日至今担任东吴鼎泰纯债债券型证券
投资基金基金经理，
2022年5月9日至今
担任东吴优益债券型证券投资基金基金经
第11页共56页东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告理，2022年12月2日至今担任东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2023年3月6日至今担任东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2023年7月21日至今担任东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
注：1、此处的任职日期指公司对外公告日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.1.4基金经理薪酬机制
本基金基金经理薪酬激励不存在与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现挂钩的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金不存在违反法律法规、基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，持续完善公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本基金管理人建立了严格的投资权限、研究管理、投资决策制度、投资备选库管理制度和集
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中交易制度，以保障各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有公平的机会，并落实交易执行环节公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行交易指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，尽可能确保公平对待各投资组合，保证公平交易制度的执行和实现。
本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，对公司旗下所有投资组合之间的交易进行了相关分析，未发现异常情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
根据统计局数据，2023 年 GDP 同比增长 5.2%，高于年初 5%目标，分季度看，同比增速呈前高后低的走势。经过一季度短暂的快速修复后，经济的疤痕效应显现，叠加外部美联储持续加息、各国制造业修复、需求回落等因素影响，国内经济表现出弱复苏的特征，总需求不足，市场信心有待重振。由于城镇化进程阶段性见顶，房地产与城投联动发展的模式出现根本性变化，叠加大环境影响，地产销售与投资受挫，拖累经济发展，同时对居民资产负债表产生较大冲击。货币政策保持适度宽松，今年央行两次降息，1年期 MLF利率由 2.75%降 25bp至 2.5%，并进行了两次降准，共计 50bp。财政政策在下半年全面发力，通过一揽子化债措施、增发国债及各项产业政策，托底经济，改善市场预期。
2023年债券市场长时间内处于上涨期，受基本面、货币政策和资金利率因素影响，呈现较为
清晰的阶段性行情。年初至2月份，受经济复苏和资金利率影响，债市小幅调整；3月后，资金面宽松，而基本面表现平淡，下行压力显现，债券收益率呈单边下行走势，在8月财政政策发力前下行至年内低点；9至10月，受稳汇率及特殊再融资债和新增国债发行驱动，债市出现阶段性调整；11月后，经济恢复动能偏弱，通胀大幅低于预期，存款利率再度下调，资金面宽松，债券收益率持续回落，年底接近3月份低位。信用债表现较利率债更强，受“资产荒”及一揽子化债推动，信用债尤其是中低等级城投债收益率出现大幅下行，市场需求由短端向中长端扩散。存单收益率走势和10年期国债走势基本一致，全年资金面保持宽松，仅在一季度和10月份略有收紧，央行通过超额续作 MLF和大量 OMO操作有效对冲季节性资金需求。
本基金在报告期内保持杠杆运作，根据市场变化以及对资金面的判断，合理安排融资结构，
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努力控制融资成本，致力防范流动性风险。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0055元；本报告期基金份额净值增长率为3.70%，业绩比较基准收益率为4.00%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2024年国内经济仍有下行压力，宏观政策大概率继续偏宽松、偏扩张。基本面看，地产政策
持续优化，销售和新开工情况有待改善，“三大工程”的增量对冲时间可能不会很早；2023年出口偏弱，有结构性亮点，2024年依然面临着诸多未知扰动因素；消费在报复性反弹后或许会回归基本面走势。因此，货币政策方面，在支持实体经济修复和引导融资成本降低的目标下，央行大概率会维持稳健宽松的取向，通过降准降息、MLF、PSL以及其他货币政策工具提供支持；财政方面，预计将保持适当的赤字率，加杠杆宽信用，通过进一步深化改革开放为经济注入增长动力。
债券市场可能仍面临着经济增速下行和“资产荒”的局面，有望延续慢牛走势，期间也可能出现阶段性震荡，需根据基本面和政策面变化进行相应调整。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人坚持从规范运作、防范风险、保障基金份额持有人利益的角度出发，建立健全内部风险控制体系，完善内幕交易防控机制，确保各项法规和制度的落实。加强对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察，采取实时监控、定期检查、专项稽核等方式，推动内部控制机制的完善与优化。重点关注基金投资研究交易、市场销售以及运营等环节的合法合规和风险控制，及时发现需要完善的业务环节，与相关部门沟通并向公司管理层报告，根据要求定期向公司治理层及监管部门报送相关情况报告。
同时，本基金管理人开展多层次的员工合规教育和日常提示等措施，强化员工风控意识，努力营造合规经营文化。
本基金管理人将不断深入分析和识别市场变化和潜在风险，积极采取措施，加强事前、事中和事后的内部控制，提高监察稽核工作的科学性和有效性。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
公司设立基金资产估值委员会，成员由公司总经理、督察长、投研部门（包括但不限于研究
第14页共56页东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告策划部、权益投资总部、固定收益总部、专户投资总部）负责人、合规风控部负责人、产品策略
部负责人、基金事务部负责人等人员组成，公司总经理担任基金资产估值委员会主席，基金事务部负责人担任基金资产估值委员会秘书。同时，基金资产估值委员会主席指定的其他人员可以列席会议。
公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。投研部门相关业务人员负责在基金资产估值委员会要求下提供相关分析及数量模型构建及修改的建议；基金会计等参与基金组合估值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、合规风控人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估值的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不介入基金日常估值业务。
公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内已实施利润分配2次，共分配利润188806780.62元，符合基金合同的有关约定。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
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§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明:
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第16页共56页东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号 安永华明(2024)审字第 70072926_B22号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告审计报告收件人东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金全体基金份额持有人审计意见我们审计了东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金的财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2023年12月
31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
其他信息东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允责任反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营
第17页共56页东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告或别无其他现实的选择。
治理层负责监督东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
责任重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据
获取的审计证据，就可能导致对东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评
第18页共56页东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项
进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名陈露金健会计师事务所的地址北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层审计报告日期2024年3月28日
第19页共56页东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金
报告截止日：2023年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
资产：
货币资金7.4.7.163319.50227625.50
结算备付金--
存出保证金--
交易性金融资产7.4.7.2--
其中：股票投资--
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
债权投资7.4.7.56458391274.156456870930.82
其中：债券投资6458391274.156456870930.82
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资--
其他权益工具投资--
应收清算款--
应收股利--
应收申购款--
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.6--
资产总计6458454593.656457098556.32本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款1711478265.581695186517.39
应付清算款--
应付赎回款--
第20页共56页东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
应付管理人报酬611034.45610253.79
应付托管费203678.15203417.92
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.7263572.05261753.12
负债合计1712556550.231696261942.22
净资产：
实收基金7.4.7.84720169520.274720169520.27
未分配利润7.4.7.925728523.1540667093.83
净资产合计4745898043.424760836614.10
负债和净资产总计6458454593.656457098556.32
报告截止日2023年12月31日，基金份额净值1.0055元，基金份额总额4720169520.27份。
7.2利润表
会计主体：东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日至2022年1月1日至
2023年12月31日2022年12月31日
一、营业总收入216193779.35216141346.54
1.利息收入216193779.35216141346.54
其中：存款利息收入7.4.7.101436.025209.69
债券利息收入216192343.33216136136.85
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入--
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）--
其中：股票投资收益7.4.7.11--
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.12--
资产支持证券投资收益7.4.7.13--
贵金属投资收益--
衍生工具收益7.4.7.14--
股利收益7.4.7.15--以摊余成本计量的金融
--资产终止确认产生的收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以7.4.7.16--
第21页共56页东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”号填--
列）5.其他收入（损失以“-”号填
7.4.7.17--
列）
减：二、营业总支出42325569.4139765253.58
1．管理人报酬7.4.10.2.17186042.377195676.93
其中：暂估管理人报酬（若有）--
2．托管费7.4.10.2.22395347.552398558.92
3．销售服务费7.4.10.2.3--
4．投资顾问费--
5．利息支出32524069.7329950245.67
其中：卖出回购金融资产支出32524069.7329950245.67
6．信用减值损失7.4.7.18--
7．税金及附加--
8．其他费用7.4.7.19220109.76220772.06三、利润总额（亏损总额以“-”
173868209.94176376092.96号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号
173868209.94176376092.96
填列）
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额173868209.94176376092.96
7.3净资产变动表
会计主体：东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日
单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年12月31日
项目实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净
4720169520.2740667093.834760836614.10
资产
加：会计政策变
---更前期差错更
---正
其他---
二、本期期初净
4720169520.2740667093.834760836614.10
资产
三、本期增减变--14938570.68-14938570.68
第22页共56页东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
动额（减少以“-”号填列）
（一）、综合收
-173868209.94173868209.94益总额
（二）、本期基金份额交易产生
的净资产变动数---
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
---购款
2.基金赎回款---
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的
--188806780.62-188806780.62净资产变动（净资产减少以“-”号填列）
（四）、其他综
合收益结转留存---收益
四、本期期末净
4720169520.2725728523.154745898043.42
资产上年度可比期间项目
2022年1月1日至2022年12月31日
实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净
4720169520.2753097781.494773267301.76
资产
加：会计政策变
---更前期差错更
---正
其他---
二、本期期初净
4720169520.2753097781.494773267301.76
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”--12430687.66-12430687.66号填列）
（一）、综合收
-176376092.96176376092.96益总额
（二）、本期基
---金份额交易产生
第23页共56页东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告的净资产变动数
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购
---款
2.基金赎回款---
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的
--188806780.62-188806780.62净资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综
合收益结转留存---收益
四、本期期末净
4720169520.2740667093.834760836614.10
资产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
______李素明____________李素明__________骆银____基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]2831号《关于准予东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复》准予注册，由基金管理人东吴基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2021年2月8日正式生效。首次设立募集规模为4720169520.27份基金份额。本基金为契约型定期开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为东吴基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券（国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
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在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的三年定期存款利率（税后）+1.25%。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL
模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
(1)金融资产分类本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为以摊余成本计量的金融资产；
(2)金融负债分类本基金的金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债。
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7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；
对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；
本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。
对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；
本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；
本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确
定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；
当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
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也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则不适用。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债权投资购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，按实际利率法计算的
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利息扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为利息收入，在证券实际持有期内逐日计提；
债权投资以预期信用损失为基础，根据应计提的减值准备金额与当前减值准备账面金额的差额，确认为信用减值损失；
出售债权投资的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该债权投资的账面价值的差额入账；
到期收回债权投资，于到期日，按成交金额与该债权投资的账面价值的差额计入信用减值损失；
(3)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；
(4)其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时予以确认。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
（1）在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具
体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
（2）本基金收益分配方式仅有现金分红；
（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
（4）每一基金份额享有同等分配权；
（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
第28页共56页东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6税项
1.增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
2.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》
及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
3.企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
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自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
4.个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
活期存款63319.50227625.50
等于：本金63313.23227603.00
加：应计利息6.2722.50
减：坏账准备--
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
其中：存款期限1个月以内--
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
合计63319.50227625.50
7.4.7.2交易性金融资产
本基金本报告期末及上年度末均未持有交易性金融资产。
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。
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7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末均无买入返售金融资产余额。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5债权投资
7.4.7.5.1债权投资情况
单位：人民币元本期末
2023年12月31日
项目
初始成本利息调整应计利息减：减值准备账面价值
交易所市场80000000.00-64934.282001008.22-81936073.94
债券银行间市场6230000000.00-3556460.17150011660.38-6376455200.21
小计6310000000.00-3621394.45152012668.60-6458391274.15
资产支持证券-----
其他-----
合计6310000000.00-3621394.45152012668.60-6458391274.15上年度末项目
2022年12月31日
初始成本利息调整应计利息减：减值准备账面价值
交易所市场80000000.00-92824.772001008.22-81908183.45
债券银行间市场6230000000.00-5455636.19150418383.56-6374962747.37
小计6310000000.00-5548460.96152419391.78-6456870930.82
资产支持证券-----
其他-----
合计6310000000.00-5548460.96152419391.78-6456870930.82
7.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况
本基金本报告期末无债权投资减值准备计提。
7.4.7.6其他资产
本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
7.4.7.7其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
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应付券商交易单元保证金--
应付赎回费--
应付证券出借违约金--
应付交易费用74572.0572753.12
其中：交易所市场--
银行间市场74572.0572753.12
应付利息--
应付信息披露费120000.00120000.00
应付审计费60000.0060000.00
应付账户维护费9000.009000.00
合计263572.05261753.12
7.4.7.8实收基金
金额单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末4720169520.274720169520.27
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末4720169520.274720169520.27
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.9未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末40667093.83-40667093.83
本期期初40667093.83-40667093.83
本期利润173868209.94-173868209.94本期基金份额交易
---产生的变动数
其中：基金申购款---
基金赎回款---
本期已分配利润-188806780.62--188806780.62
本期末25728523.15-25728523.15
7.4.7.10存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022年12月31
31日日
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活期存款利息收入1430.905209.69
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入5.12-
其他--
合计1436.025209.69
7.4.7.11股票投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无股票投资收益。
7.4.7.12债券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益。
7.4.7.13资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.15股利收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无股利收益。
7.4.7.16公允价值变动收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无公允价值变动收益。
7.4.7.17其他收入
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他收入。
7.4.7.18信用减值损失
本基金本报告期及上年度可比期间均无信用减值损失。
7.4.7.19其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年2022年1月1日至2022年12
12月31日月31日
审计费用60000.0060000.00
信息披露费120000.00120000.00
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证券出借违约金--
账户维护费36000.0036000.00
银行汇划费用2909.763572.06
其他1200.001200.00
合计220109.76220772.06
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
东吴基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司（“招商银行”）基金托管人、基金代销机构
东吴证券股份有限公司基金管理人的股东、基金代销机构海澜集团有限公司基金管理人的股东上海新东吴优胜资产管理有限公司基金管理人的子公司
注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付的关联方佣金。
第34页共56页东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年12月31月31日日当期发生的基金应支付
7186042.377195676.93
的管理费
其中：应支付销售机构的
54.7554.75
客户维护费应支付基金管理
7185987.627195622.18
人的净管理费
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。费用扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年12月31月31日日当期发生的基金应支付
2395347.552398558.92
的托管费
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。
第35页共56页东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
7.4.10.2.3销售服务费
本基金不收取销售服务费。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年12月31日
银行间市场交债券交易金额基金逆回购基金正回购易的基金卖交易金利息收基金买入交易金额利息支出各关联方名称出额入
-------上年度可比期间
2022年1月1日至2022年12月31日
银行间市场交债券交易金额基金逆回购基金正回购易的基金卖交易金利息收基金买入交易金额利息支出各关联方名称出额入招商银行股份
----3580796000.00318183.75有限公司
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况本基金本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况本基金本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.10.5.3由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间关联方2023年1月1日至2023年12月31
2022年1月1日至2022年12月31日
名称日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
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63319.501430.90227625.505209.69
份有限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.10.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况
金额单位：人民币元除息日每10份现金形式再投资本期利润分配序权益基金份额分发放总额形式合计备场号登记日场外红数发放总注内额
2023年12月2023年12月
1-0.200094403390.31-94403390.31
19日19日
2023年6月62023年6月6
2-0.200094403390.31-94403390.31日日
合--
0.4000188806780.62-188806780.62
计
7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2023年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额为人民币1711478265.58元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代债券名称回购到期日期末估值单数量（张）期末估值总额码价
16021016国开102024年1月2日101.795377000547330631.71
16041816农发182024年1月2日102.80130200001338506878.99
合计183970001885837510.70
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7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2023年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末2023年12月31日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13金融工具风险及管理
本基金为债券型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券（国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债）、资产支持证券、债券回购、
银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。利率风险是本基金市场风险的重要组成部分。
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期到期日。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭运作期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反《企业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。
开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
本基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。公司经营管理层下设风险管理委员会，
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制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由合规风控部负责，组织、协调并与其他各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司的风险管理委员会报告公司风险状况。合规风控部由督察长分管，配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金的货币资金均存放于信用良好的银行，因而与货币资金相关的信用风险不重大。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金管理人建立了交易对手审批制度，并定期对银行间同业市场交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2023年12月31日2022年12月31日
AAA - -
AAA以下 - -
未评级6458391274.156456870930.82
合计6458391274.156456870930.82
注：未评级债券包括国债、中央银行票据及政策性金融债。
7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
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7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本报告期内，本基金管理人根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规，制定了《东吴基金管理有限公司开放式基金流动性风险管理办法》，建立了开放式基金流动性风险管理的内部控制体系。本基金管理人严格遵守相关要求，开展压力测试，对流动性风险量化指标开展监测和分析。针对被动超标的情形，开展每日监控与提示，保持投资组合整体良好的流动性，切实维护基金份额持有人的利益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，除在附注7.4.12中列示的流通暂时受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
在本报告期内，本基金未发生流动性风险事件。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金主要投资于固定收益品种，对投资组合采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。本基金的基金管理人主要通过合理配置投资组合的到期期限，管理利率波动带来的投资风险。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末1-33个5年
1个月以内1-5年不计息合计
2023年12个月月-1以
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货币资金63319.50-----63319.50
结算备付金-------
存出保证金-------
交易性金融-------资产
衍生金融资-------产
买入返售金-------融资产
债权投资---6458391274.15--6458391274.15
应收清算款-------
应收股利-------
应收申购款-------
其他资产-------
资产总计63319.50--6458391274.15--6458454593.65负债
卖出回购金1711478265.58-----1711478265.58融资产款
应付清算款-------
应付赎回款-------
应付管理人-----611034.45611034.45报酬
应付托管费-----203678.15203678.15
应付销售服-------务费
应交税费-------
应付利润-------
其他负债-----263572.05263572.05
负债总计1711478265.58----1078284.651712556550.23
利率敏感度-1711414946.08--6458391274.15--1078284.654745898043.42缺口上年度末3个5年
2022年121个月以内月-11-5年以不计息合计
个月月31日年上资产
货币资金227625.50-----227625.50
结算备付金-------
存出保证金-------
交易性金融-------资产
第41页共56页东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
衍生金融资-------产
买入返售金-------融资产
债权投资---6456870930.82--6456870930.82
应收清算款-------
应收股利-------
应收申购款-------
其他资产-------
资产总计227625.50--6456870930.82--6457098556.32负债
卖出回购金1695186517.39-----1695186517.39融资产款
应付清算款-------
应付赎回款-------
应付管理人-----610253.79610253.79报酬
应付托管费-----203417.92203417.92
应付销售服-------务费
应交税费-------
应付利润-------
其他负债-----261753.12261753.12
负债总计1695186517.39----1075424.831696261942.22
利率敏感度-1694958891.89--6456870930.82--1075424.834760836614.10缺口
除债权投资外，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度报告期末计息资产仅包括货币资金，并以活期存款利率或相对固定的利率计息，债权投资利息收益在交易时已确定，不受利率变化影响；计息负债仅包括卖出回购金融资产款，卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确定，不受利率变化影响；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因而在本基金本报告期末及上年度报告期末未持有其他计息资产/负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显著。
7.4.13.4.2外汇风险
本基金所有资产及负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
第42页共56页东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于固定收益品种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大其他价格风险。
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
本基金未持有以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具不适用。
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明不适用。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，除债权投资外，其余金融工具因其剩余期限较短，因此账面价值与公允价值相若。于本基金本报告期末，本基金持有的债权投资的账面价值为人民币6458391274.15元，公允价值为人民币6610308668.60元，属于第二层次。（上年度末：本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，除债权投资外，其余金融工具因其剩余期限较短，因此账面价值与公允价值相若。于上年度末，本基金持有的债权投资的账面价值为人民币
6456870930.82元，公允价值为人民币6604780391.78元，属于第二层次。）
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.15.1承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
7.4.15.2其他事项
截至资产负债表日，本基金无其他需要说明的其他重要事项。
7.4.15.3财务报表的批准
本财务报表已于2024年3月28日经本基金的基金管理人批准。
第43页共56页东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例
（%）
1权益投资--
其中：股票--
2基金投资--
3固定收益投资6458391274.15100.00
其中：债券6458391274.15100.00
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资产--
7银行存款和结算备付金合计63319.500.00
8其他各项资产--
9合计6458454593.65100.00
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未投资股票。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未投资股票。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内未投资股票。
第44页共56页东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例（％）
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券6458391274.15136.08
其中：政策性金融债6458391274.15136.08
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9其他--
10合计6458391274.15136.08
8.6期末按按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资
明细
金额单位：人民币元占基金资产净值
序号债券代码债券名称数量（张）按实际利率计算账面价值比例（％）
116041816农发18317000003258883875.8968.67
216021016国开10232000002361553032.4949.76
321020321国开034500000461438818.149.72
420031520进出151800000181242187.383.82
5018063进出210180000081936073.941.73
8.7期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券
投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.10.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
第45页共56页东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
8.11投资组合报告附注
8.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明本报告期内，本基金投资的前十名证券中“16农发18（证券代码：160418）、21农发03（证券代码：210403）”的发行主体具有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
经分析，上述处罚事项未对证券投资价值产生实质影响，本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
8.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.11.3期末其他各项资产构成
本基金本报告期末无其他资产。
8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第46页共56页东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户数户均持有的基机构投资者个人投资者
(户)金份额占总份占总份持有份额持有份额额比例额比例
22720793698.334720085000.00100.00%84520.270.00%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员
2623.180.0001%
持有本基金
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
0~10
门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金0~10
第47页共56页东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
§10开放式基金份额变动
单位：份
4720169520.27
基金合同生效日（2021年2月8日）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额4720169520.27
本报告期基金总申购份额-
减:本报告期基金总赎回份额-
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）-
本报告期期末基金份额总额4720169520.27
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。
第48页共56页东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人发生以下人事变动：
1、2023年3月30日经东吴基金管理有限公司第四届董事会2023年第1次临时会议审议通过，聘任李杰同志为东吴基金管理有限公司副总经理，2023年4月4日完成相关手续后，正式履职。
2、2023年6月2日经东吴基金管理有限公司第四届董事会第三次会议审议通过，聘任李素
明同志为东吴基金管理有限公司董事、总经理兼财务负责人、法定代表人，2023年6月6日完成相关手续后，正式履职；陈军先生不再代任公司总经理，不再担任公司董事及法定代表人。
3、2023年8月7日经东吴基金管理有限公司第三十次股东会审议通过，聘任郭晶晶同志担
任东吴基金管理有限公司董事，免去叶犇同志董事职务；聘任叶犇同志担任东吴基金管理有限公司监事长，免去袁维静同志监事长职务。
4、2023年12月27日经东吴基金管理有限公司第四届董事会2023年第3次临时会议审议通过，同意陈军同志辞去公司常务副总经理职务，陈军同志不再担任公司常务副总经理。
本基金本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所，本报告期内应支付审计费60000元。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
第49页共56页东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票券商名称占当期佣金备注数量成交金额成交总额的比佣金总量的比例例
长江证券2-----1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价（全面性、及时性和高效性）等方面。
租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。
2、本期租用证券公司交易单元无变化。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期债券占当期权证券商名称券回购成交金额成交总额的比成交金额成交金额成交总额的成交总额例比例的比例
长江证券--650000.00100.00%--
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期
东吴基金管理有限公司管理的基公司网站、中证信息
1
金2022年年度基金净值公告网站2023年1月1日
第50页共56页东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
中国证券报、上海证
东吴基金管理有限公司旗下基金券报、证券时报、证
2022年4季度报告提示性公告券日报、公司网站、中证信息网站2023年1月20日
东吴瑞盈63个月定期开放债券公司网站、中证信息
3型证券投资基金2022年第4季度网站
报告2023年1月20日
中国证券报、上海证
东吴基金管理有限公司关于公司券报、证券时报、证
4
法定代表人变更公告券日报、公司网站、中证信息网站2023年2月3日
中国证券报、上海证东吴基金管理有限公司关于经营
券报、证券时报、证
5证券期货业务许可证（副本）遗
券日报、公司网站、失公告中证信息网站2023年3月8日
中国证券报、上海证东吴基金管理有限公司旗下部分
券报、证券时报、证
6基金2022年年度报告提示性公
券日报、公司网站、告中证信息网站2023年3月31日
东吴瑞盈63个月定期开放债券公司网站、中证信息
7型证券投资基金2022年年度报网站
告2023年3月31日
中国证券报、上海证
东吴基金管理有限公司高级管理券报、证券时报、证
8
人员变更公告券日报、公司网站、中证信息网站2023年4月4日
中国证券报、上海证东吴基金管理有限公司旗下基金
9券报、证券时报、证
2023年1季度报告提示性公告
券日报、公司网站、2023年4月21日
第51页共56页东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告中证信息网站
东吴瑞盈63个月定期开放债券公司网站、中证信息
10型证券投资基金2023年第1季度网站
报告2023年4月21日
中国证券报、上海证东吴基金管理有限公司关于网上
券报、证券时报、证
11直销平台关闭建行网银直连支付
券日报、公司网站、的公告中证信息网站2023年5月26日
2023年度东吴瑞盈63个月定期上海证券报、公司网
12开放债券型证券投资基金分红公站、中证信息网站
告2023年6月2日
中国证券报、上海证
东吴基金管理有限公司高级管理券报、证券时报、证
13
人员变更公告券日报、公司网站、中证信息网站2023年6月7日
中国证券报、上海证东吴基金管理有限公司关于网上
券报、证券时报、证
14直销平台关闭招商银行网银直连
券日报、公司网站、支付的公告中证信息网站2023年6月8日
中国证券报、上海证
东吴基金管理有限公司关于公司券报、证券时报、证
15
法定代表人变更公告券日报、公司网站、中证信息网站2023年6月28日
东吴基金管理有限公司管理的基公司网站、中证信息
16
金2023年半年末基金净值公告网站2023年7月1日
中国证券报、上海证
东吴基金管理有限公司旗下基金券报、证券时报、证
17
2023年2季度报告提示性公告券日报、公司网站、中证信息网站2023年7月21日
第52页共56页东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
东吴瑞盈63个月定期开放债券公司网站、中证信息
18型证券投资基金2023年第2季度网站
报告2023年7月21日
东吴瑞盈63个月定期开放债券公司网站、中证信息
19型证券投资基金2023年中期报网站
告2023年8月31日
中国证券报、上海证
东吴基金管理有限公司旗下基金券报、证券时报、证
20
2023年中期报告提示性公告券日报、公司网站、中证信息网站2023年8月31日
中国证券报、上海证
东吴基金管理有限公司旗下基金券报、证券时报、证
21
2023年3季度报告提示性公告券日报、公司网站、中证信息网站2023年10月25日
东吴瑞盈63个月定期开放债券公司网站、中证信息
22型证券投资基金2023年第3季度网站
报告2023年10月25日
中国证券报、上海证
东吴基金管理有限公司旗下基金券报、证券时报、证
23
招募说明书更新的提示性公告券日报、公司网站、中证信息网站2023年12月6日
东吴瑞盈63个月定期开放债券公司网站、中证信息
24型证券投资基金更新招募说明书网站
及产品资料概要2023年12月6日
2023年度东吴瑞盈63个月定期上海证券报、公司网
25开放债券型证券投资基金分红公站、中证信息网站
告2023年12月15日
东吴基金管理有限公司关于提醒中国证券报、上海证
26
客户谨防虚假 APP、网站、二维 券报、证券时报、证 2023年 12月 15日
第53页共56页东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
码、公众号诈骗的风险提示公告券日报、公司网站、中证信息网站
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证东吴基金管理有限公司高级管理
27券日报、上交所网
人员变更公告
站、公司网站、中证信息网站2023年12月29日
第54页共56页东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2影响投资者决策的其他重要信息无。
第55页共56页东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、中国证监会核准东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金设立的文件；
2、《东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》；
3、《东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
5、报告期内东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
13.2存放地点
《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。
13.3查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。
网站：http：//www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心电话（021）50509666/400-821-0588。
东吴基金管理有限公司
2024年3月29日
