博道睿见一年持有期混合型证券投资基金

2024年第1季度报告

2024年03月31日

基金管理人:博道基金管理有限公司

基金托管人:东方证券股份有限公司

报告送出日期:2024年04月22日博道睿见一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告

目录

§1重要提示................................................3

§2基金产品概况..............................................3

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................4

3.1主要财务指标.............................................4

3.2基金净值表现.............................................5

§4管理人报告...............................................5

4.1基金经理（或基金经理小组）简介....................................5

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................7

4.3公平交易专项说明...........................................7

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析...................................8

4.5报告期内基金的业绩表现........................................8

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明..............................9

§5投资组合报告..............................................9

5.1报告期末基金资产组合情况.......................................9

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合...................................9

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细..................10

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合................................11

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..................11

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细.........12

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................12

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..................12

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..............................12

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................12

5.11投资组合报告附注.........................................12

§6开放式基金份额变动..........................................13

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况.................................13

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况..................................13

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细..............................13

§8备查文件目录.............................................13

8.1备查文件目录............................................13

8.2存放地点..............................................14

8.3查阅方式..............................................14

第2页博道睿见一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人东方证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。

§2基金产品概况基金简称博道睿见一年持有期混合基金主代码010755基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年12月08日

报告期末基金份额总额541045355.48份

在控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置和投资管理，追求超越基金业绩比投资目标较基准的投资回报和基金资产的长期稳健增值。

在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，确定并动态调整大类资产的投资比例。本基金采用自下而上的积极选股策略，对个股投资价值进行评估，重点关注具有长期竞争力和成长潜力的个股投资机会。具体而言，结合对个股投资策略所在行业的分析以及个股的基本面和估值水平的分析，通过定量分析和定性分析相结合，挑选出具备宽阔护城河、合理估值水平的上市公

司构建股票投资组合。此外，本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香

港股票市场，本基金将优选基本面因素良好、

第3页博道睿见一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告估值水平合理的港股纳入本基金的股票投资组合。本基金债券投资策略主要包括久期管理策略、期限结构配置策略、类属配置策略、个券选择策略等积极的投资策略。本基金的可转换债券和可交换债券投资策略、资产支持证券投

资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策

略、存托凭证投资策略详见法律文件。

中证800指数收益率×55%+中证港股通综合指

业绩比较基准数（人民币）收益率×20%+中债综合全价（总值）指数收益率×25%

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股风险收益特征票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人博道基金管理有限公司基金托管人东方证券股份有限公司

注：本基金对认/申购、转换转入的每份基金份额设定一年的最短持有期，基金份额在最短持有期内不办理赎回及转换转出业务，最短持有期限为持有期起始日（含）至持有期到期日（不含），自持有期到期日（含该日）起可以提出赎回或转换转出申请。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期（2024年01月01日-2024年03月31日）

1.本期已实现收益-189038631.75

2.本期利润-58352520.50

3.加权平均基金份额本期利润-0.0999

4.期末基金资产净值324257968.35

5.期末基金份额净值0.5993

注：

1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收

益水平要低于所列数字；

第4页博道睿见一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*-**-*

率*率标准差

*率*

*

过去三个月-12.85%1.79%1.02%0.85%-13.87%0.94%

过去六个月-19.56%1.57%-3.66%0.73%-15.90%0.84%

过去一年-34.99%1.46%-9.56%0.68%-25.43%0.78%

过去三年-40.33%1.56%-21.17%0.79%-19.16%0.77%自基金合同

-40.07%1.56%-19.54%0.80%-20.53%0.76%生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

动的比较

注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

第5页博道睿见一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期

史伟先生，中国籍，理学硕士、EMBA。2001年9月至2

002年12月担任东方证券股

份有限公司研究员，2003年

1月至2008年3月担任华宝

兴业基金管理有限公司研

究员、基金经理，2008年4月至2013年6月先后担任交银施罗德基金管理有限公

博道睿见一年持有司基金经理、权益投资部副

期混合的基金经理、2020-2024-总经理，2013年7月至2017史伟23年专户投资一部总经12-0803-08年7月担任上海博道投资管

理理有限公司高级合伙人、股票投资总监。2017年8月加入博道基金管理有限公司，自2020年12月8日至2024年

3月8日担任博道睿见一年

持有期混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。现任专户投资一部总经理，同时兼任私募资产管理计划投资经理。

刘俊先生，经济学博士，21年证券、基金从业经验。20

03年7月至2004年5月担任

上海申银万国证券研究所

有限公司助理分析师，2004博道睿见一年持有2024-

刘俊-21年年6月至2007年2月担任海

期混合的基金经理02-06通证券股份有限公司高级

项目经理，2007年3月至202

1年8月担任中海基金管理

有限公司产品开发总监、基

金经理、投资副总监，2021

第6页博道睿见一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告年8月至2023年1月担任淳厚基金管理有限公司专户投资部总监兼研究中心副总经理。2023年1月加入博道基金管理有限公司，现任基金经理，同时兼任私募资产管理计划投资经理。具有基金从业资格。自2024年2月6日起担任博道睿见一年持有期混合型证券投资基金基金经理至今。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名产品类型产品数量（只）资产净值(元)任职时间

公募基金1324257968.352024-02-06

私募资产管理计划148710328.222024-03-29刘俊

其他组合---

合计2372968296.57-

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。

公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，实现投资组合间公平交易分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

公司交易部和监察稽核部进行日常投资交易行为监控，监察稽核部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率

第7页博道睿见一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告

差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现违反公平交易的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，本公司管理的所有投资组合参与交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况共发生2次，经检查未发现异常；本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2024年一季度，市场经历V型超跌反弹，整体一季度，沪深300上涨3.10%，中证500

下跌2.64%，中证1000下跌7.58%，上证指数上涨2.23%，创业板指下跌3.87%，恒生指数下跌2.97%。从行业来看，高股息类板块表现较好，石油石化、家电、银行、煤炭、有色，分别上涨了12.05%、10.79%、10.78%、10.23%、9.46%，医药、电子、房地产、计算机、基础化工表现较差，分别下跌11.85%、10.18%、9.34%、8.79%、7.89%。

随着2024年一季度经济数据的发布，可以看出随着宏观政策发力，经济运行恢复稳定，加上春节的假日集中消费效应，经济增速稳中有升。

3月两会胜利闭幕，国务院总理李强在政府工作报告中指出，2024年发展主要预期

目标是国内生产总值（GDP）增长5%左右。和去年相比，这个目标略有下调。考虑到去年经济增速目标实现有着前年的低基数效应，今年5%的增速目标更为扎实，相信今年无论是普通居民还是资本市场，对于经济增速的切身感受都会好于去年。最高决策层继续提出中国经济未来要牢牢把握高质量发展，发展新质生产力。可以预见这是未来中国经济增长非常值得关注的领域。

国际市场方面，美联储继续保持现有基准利率不变，预计降息周期的正式开启还有待时日。

本基金在资产配置中以新质生产力为核心，围绕科技和制造板块进行配置，选择科技和制造产业中例如通信、汽车、机械等行业内具有优势地位的龙头公司进行配置。此外考虑经济逐步平稳和面临长期转型的要求，本基金也增配了部分消费行业公司和部分股息率较高的公司。

展望未来，我们将继续坚持上述思路，寻找相关行业增长领先、估值合理的行业公司进行配置。秉持勤勉尽责，努力为持有人争取有竞争力的回报。

4.5报告期内基金的业绩表现

第8页博道睿见一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告

本基金份额净值及业绩表现请见"3.1主要财务指标"及"3.2.1基金份额净值增长率

及其与同期业绩比较基准收益率的比较"部分披露。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内无需预警说明。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比例

序号项目金额(元)

（%）

1权益投资286213913.3986.40

其中：股票286213913.3986.40

2基金投资--

3固定收益投资17295516.575.22

其中：债券17295516.575.22

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入--返售金融资产银行存款和结算备付金合

727771774.178.38

计

8其他资产2987.290.00

9合计331284191.42100.00

注：1、银行存款和结算备付金合计余额包含存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金；

2、本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值及占基金资产净值比例

请见“5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合”部分披露。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

第9页博道睿见一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告

B 采矿业 22957238.00 7.08

C 制造业 202831067.01 62.55

电力、热力、燃气及水

D 14190204.00 4.38生产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

交通运输、仓储和邮政

G 7018.05 0.00业

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I 18222175.48 5.62技术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 3097.60 0.00

M 科学研究和技术服务业 15750.21 0.00

水利、环境和公共设施

N 7603.83 0.00管理业

居民服务、修理和其他

O - -服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计258234154.1879.64

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值(人民币)占基金资产净值比例（%）

主要消费12421094.833.83

工业4679973.721.44

通信服务10878690.663.35

合计27979759.218.63

注：以上分类采用中证CICS一级分类标准编制。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

第10页博道睿见一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告序占基金资产净

股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)

号值比例（％）

1000625长安汽车71382511992260.003.70

2688012中微公司8007011954451.003.69

3601689拓普集团17940011336286.003.50

40700腾讯控股3950010878690.663.35

5000977浪潮信息23890010248810.003.16

6002371北方华创3320010145920.003.13

7002156通富微电44870010091263.003.11

8002050三花智控4182009923886.003.06

9601899紫金矿业5860009856520.003.04

10002595豪迈科技2642009434582.002.91

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号债券品种公允价值(元)

值比例（％）

1国家债券17295516.575.33

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）--

8同业存单--

9其他--

10合计17295516.575.33

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序占基金资产净

债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)

号值比例（％）

101970923国债1616500016684822.605.15

201967822国债136000610693.970.19

第11页博道睿见一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未进行股指期货投资。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未进行国债期货投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告

编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金-

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款2987.29

6其他应收款-

7其他-

8合计2987.29

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

第12页博道睿见一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额634426867.60

报告期期间基金总申购份额4831587.03

减：报告期期间基金总赎回份额98213099.15报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以-“-”填列）

报告期期末基金份额总额541045355.48

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额3000033.60

报告期期间买入/申购总份额-

报告期期间卖出/赎回总份额-

报告期期末管理人持有的本基金份额3000033.60

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）0.55

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则买入/申购总份额中包含该业务；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则卖出/赎回总份额中包含该业务；

3、分级基金“报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）”的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。非分级基金“报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）”的计算中，比例的分母采用期末基金份额总额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、转换、红利再投等。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

第13页博道睿见一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告

1、中国证监会准予博道睿见一年持有期混合型证券投资基金募集注册的文件；

2、《博道睿见一年持有期混合型证券投资基金基金合同》；

3、《博道睿见一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》；

4、《博道睿见一年持有期混合型证券投资基金托管协议》；

5、关于申请募集注册博道睿见一年持有期混合型证券投资基金的法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、报告期内博道睿见一年持有期混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

8.2存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所。

8.3查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站（www.bdfund.cn）查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博道基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-085-2888（免长途话费）。

博道基金管理有限公司

2024年04月22日