创金合信数字经济主题股票型发起式

证券投资基金2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人：创金合信基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2023年10月24日创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年第3季度报告

目录

§1重要提示................................................2

§2基金产品概况..............................................2

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................3

3.1主要财务指标.............................................3

3.2基金净值表现.............................................3

§4管理人报告...............................................5

4.1基金经理（或基金经理小组）简介....................................5

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................6

4.3公平交易专项说明...........................................6

4.4报告期内基金投资策略和运作分析....................................7

4.5报告期内基金的业绩表现........................................7

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明..............................7

§5投资组合报告..............................................7

5.1报告期末基金资产组合情况.......................................7

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合...................................8

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细............9

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合.................................9

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细............9

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

细....................................................10

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......10

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细..........10

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..............................10

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................10

5.11投资组合报告附注.........................................10

§6开放式基金份额变动..........................................11

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况.................................12

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况..................................12

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细..............................12

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况................................12

§9影响投资者决策的其他重要信息.....................................12

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................12

9.2影响投资者决策的其他重要信息....................................13

§10备查文件目录............................................13

10.1备查文件目录...........................................13

10.2存放地点.............................................13

10.3查阅方式.............................................13

第1页共13页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年第3季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况基金简称创金合信数字经济主题股票基金主代码011229交易代码011229基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年1月20日

报告期末基金份额总额847159282.74份

本基金主要投资于数字经济主题相关股票，在严格控制风险投资目标

的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

1、资产配置策略：本基金将通过“自上而下”与“自下而上”

相结合的主动投资管理策略，综合考虑宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，评估股票、债券、货币市场工具及金融衍生品等大类资产的估值水平和

投资价值，形成对大类资产预期收益及风险的判断，持续、动态、优化投资组合的资产配置比例。2、股票投资策略：（1）数字经济主题的界定。数字经济是以数字化的知识、信息为投资策略关键性的生产要素，以数字技术为核心驱动力，以现代信息网络为重要载体，通过与传统经济深度融合，实现传统产业转型升级，是一种新型经济形态。数字经济的组成包括两大部分，数字产业化和产业数字化。其中数字产业化是数字经济的基础部分，主要为信息产业，包括电子信息业、基础电信业、互联网行业、软件服务业等；产业数字化主要为国民

三大产业（农业、工业、服务业）与数字技术融合的部分，包括传统产业在应用数字技术之后带来的产出增加和效率提

第2页共13页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年第3季度报告

升。（2）个股投资策略。（3）存托凭证的投资策略。（4）港股通标的股票投资策略。3、固定收益品种投资策略：（1）债券投资策略。（2）资产支持证券投资策略。（3）可转换债券和可交换债券投资策略。4、金融衍生品投资策略：（1）股指期货、股票期权合约投资策略。（2）国债期货投资策略。5、融资投资策略。6、其他。

中证800指数收益率×50%+中证互联网指数收益率×20%+

业绩比较基准中证港股通科技指数收益率×20%+银行活期存款利率(税

后)×10%

本基金为股票型证券投资基金，长期来看，其预期收益和预风险收益特征

期风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

基金管理人创金合信基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司创金合信数字经济主题股票创金合信数字经济主题股票下属分级基金的基金简称

A C下属分级基金的交易代码011229011230报告期末下属分级基金的份

439817337.95份407341944.79份

额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2023年7月1日－2023年9月30日）主要财务指标创金合信数字经济主题股票创金合信数字经济主题股票

A C

1.本期已实现收益-104148874.25-145717322.57

2.本期利润-59401996.19-91739502.39

3.加权平均基金份额本期利

-0.1044-0.1042润

4.期末基金资产净值605719621.81553474721.13

5.期末基金份额净值1.37721.3587

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

创金合信数字经济主题股票 A

第3页共13页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年第3季度报告份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基

阶段长率标准差准收益率标*-**-*

长率*准收益率*

*准差*

过去三个月-7.15%0.91%-6.38%1.03%-0.77%-0.12%

过去六个月-15.29%0.86%-10.33%1.00%-4.96%-0.14%

-14.11

过去一年-7.71%0.90%6.40%1.11%-0.21%

%自基金合同

37.72%1.20%-30.35%1.22%68.07%-0.02%

生效起至今

创金合信数字经济主题股票 C份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基

阶段长率标准差准收益率标*-**-*

长率*准收益率*

*准差*

过去三个月-7.27%0.91%-6.38%1.03%-0.89%-0.12%

过去六个月-15.51%0.86%-10.33%1.00%-5.18%-0.14%

-14.58

过去一年-8.18%0.90%6.40%1.11%-0.21%

%自基金合同

35.87%1.20%-30.35%1.22%66.22%-0.02%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

第4页共13页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年第3季度报告

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理证券姓名职务期限从业说明任职日期离任日期年限

王鑫先生，中国国籍，北京大学硕士。

2010年7月加入安信证券股份有限公司，任安信基金管理有限公司筹备组研究员，2011年12月加入安信基金管理有限责任公司，历任研究部研究员、基金本基金经理助理，2015年7月加入大成基金管

2023年7

王鑫基金经-12理有限公司，任研究部研究员兼投资经月15日

理理助理，2017年6月加入华润元大基金管理有限公司，历任特定客户资产管理部、专户投资部投资经理，2020年10月加入创金合信基金管理有限公司，曾任风格策略投资部研究员，现任基金经理。

周志敏先生，中国国籍，清华大学学士，中国科学院研究生院博士。2011年7月本基金加入广发证券股份有限公司，任自营部

2023年7

周志敏基金经-12研究员，2013年6月加入第一创业证券月15日

理股份有限公司，任资产管理部研究员，

2014年8月加入创金合信基金管理有限公司，曾任行业投资研究部研究员、资

第5页共13页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年第3季度报告

管投资部投资经理，现任基金经理。

王浩冰先生，中国国籍，华盛顿大学硕士。2012年7月加入中信证券股份有限公司，任研究部高级经理，2015年6月加入华商基金管理有限公司，任研究发本基金

展部行业研究员，2017年9月加入华泰基金经2021年12023年7王浩冰11资产管理有限公司，任权益投资部投资理（已月27日月15日经理助理，2018年7月加入中庚基金管离任）

理有限公司，历任投资研究部投资经理助理、投资顾问部投资经理，2020年11月加入创金合信基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期；

2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名产品类型产品数量（只）资产净值(元)任职时间

公募基金41356703407.662021-01-11私募资产管理计

245012421.132023-04-10

王鑫划

其他组合---

合计61401715828.79-

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他

有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等

第6页共13页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年第3季度报告

各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

3季度权益市场进一步承压，多数板块调整较多，8月底开始陆续推出的经济和资本市场政策，部分修复了一些市场的悲观情绪，市场逐步进入了缩量整理阶段。考虑市场积极因素的累积，我们认为前期调整较多的行业，未来存在修复的机会，尤其是受宏观经济影响较弱的行业，修复的概率更大。因此相较于2季度，组合中我们增加了一些医药和军工方向的配置，减少了一些消费和金融方向的配置，目前整体上仍比较分散，包含贵金属、TMT、汽车、医药、军工、消费等几个方向。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末创金合信数字经济主题股票 A 基金份额净值为 1.3772元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-7.15%，同期业绩比较基准收益率为-6.38%；截至本报告期末创金合信数字经济主题股票 C 基金份额净值为 1.3587 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-7.27%，同期业绩比较基准收益率为-6.38%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式基金，不适用本项说明。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元占基金总资产的比例

序号项目金额（元）

（%）

1权益投资998523392.2585.11

其中：股票998523392.2585.11

2基金投资--

3固定收益投资3069240.980.26

其中：债券3069240.980.26

资产支持证券--

第7页共13页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年第3季度报告

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售

--金融资产

7银行存款和结算备付金合计169140739.2114.42

8其他资产2414769.500.21

9合计1173148141.94100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为129727230.83元，占净值比为11.19%。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元占基金资产净值比例

代码行业类别公允价值（元）

（％）

A 农、林、牧、渔业 33742239.72 2.91

B 采矿业 109038470.85 9.41

C 制造业 621264097.15 53.59

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 36071.52 0.00

E 建筑业 13118.14 0.00

F 批发和零售业 44488457.37 3.84

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 48719921.36 4.20

J 金融业 11374650.00 0.98

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 44060.26 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 47891.78 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 27183.27 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计868796161.4274.95

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

金额单位：人民币元

行业类别公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（%）

原材料64769803.215.59

非日常生活消费品10298905.780.89

第8页共13页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年第3季度报告

能源7699282.750.66

医疗保健5541689.160.48

通讯业务41417549.933.57

合计129727230.8311.19

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资产净值

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）比例（％）

1600547山东黄金151600038066760.003.28

1 H01787 山东黄金 2323000 31207421.73 2.69

2000975银泰黄金404618957577269.474.97

3301263泰恩康237411944039907.453.80

4002438江苏神通407471742988264.353.71

5 H00700 腾讯控股 129539 35351602.70 3.05

6 H01818 招金矿业 3405500 33562381.48 2.90

7300972万辰集团86757931814121.932.74

8002484江海股份186700331683040.912.73

9002463沪电股份138957131279243.212.70

10600817宇通重工328530131210359.502.69

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

1国家债券--

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据3069240.980.26

7可转债（可交换债）--

8同业存单--

9其他--

10合计3069240.980.26

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值

第9页共13页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年第3季度报告比例（％）

23华电股

1 102380596 MTN003(能源保供 30000 3069240.98 0.26

特别债)

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券

投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未持有股指期货合约。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未持有股指期货合约。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未持有国债期货合约。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未持有国债期货合约。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货合约。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

第10页共13页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年第3季度报告

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中，广东泰恩康医药股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到上海市宝山区市场监管局处罚的情况。

除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

5.11.2

本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。

5.11.3其他资产构成

金额单位：人民币元

序号名称金额（元）

1存出保证金1566584.11

2应收清算款211190.21

3应收股利237068.58

4应收利息-

5应收申购款399926.60

6其他应收款-

7其他-

8合计2414769.50

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份创金合信数字经济主题股票创金合信数字经济主题股票项目

A C

报告期期初基金份额总额874371178.891644308722.11

报告期期间基金总申购份额19494216.58161288014.06

减：报告期期间基金总赎回

454048057.521398254791.38

份额报告期期间基金拆分变动份

--额（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额439817337.95407341944.79

第11页共13页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年第3季度报告

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份创金合信数字经济主题股票创金合信数字经济主题股票项目

A C报告期期初管理人持有的本

5000868.225000868.05

基金份额

报告期期间买入/申购总份额--

报告期期间卖出/赎回总份额--报告期期末管理人持有的本

5000868.225000868.05

基金份额报告期期末持有的本基金份

1.141.23

额占基金总份额比例（%）

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况持有份额占发起份额占发起份额承项目持有份额总数基金总份额发起份额总数基金总份额诺持有期限比例（%）比例（%）基金管理人

10001736.271.1810001736.271.1836个月

固有资金基金管理人

高级管理人214157.420.03998.800.0036个月员基金经理等

-----人员基金管理人

-----股东

其他-----

合计10215893.691.2110002735.071.1836个月

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

第12页共13页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年第3季度报告

本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

9.2影响投资者决策的其他重要信息

创金合信基金成立于2014年7月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东

由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的7家投资合伙企业构成。

秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争力，并在客户数量和规模上取得快速突破。2022年7月，创金合信基金荣获证券时报第十七届“明星基金公司成长奖”。截至2023年9月30日，创金合信基金共管理97只公募基金，公募管理规模1124.96亿元。

§10备查文件目录

10.1备查文件目录

1、《创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金基金合同》；

2、《创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金托管协议》；

3、创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年3季度报告原文。

10.2存放地点

深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A座 36-38楼

10.3查阅方式

www.cjhxfund.com创金合信基金管理有限公司

2023年10月24日