创金合信数字经济主题股票型发起式
证券投资基金2023年年度报告
2023年12月31日
基金管理人：创金合信基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2024年3月28日创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了
2023年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2023年1月1日起至12月31日止。
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1.2目录
目录
§1重要提示及目录.............................................1
1.1重要提示...............................................1
1.2目录.................................................2
§2基金简介................................................4
2.1基金基本情况.............................................4
2.2基金产品说明.............................................4
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................5
2.5其他相关资料.............................................5
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
3.3过去三年基金的利润分配情况......................................9
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................13
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................14
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................14
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................14
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................15
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情况的说明.....................15
§5托管人报告..............................................15
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................15
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....................................................15
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..................15
§6审计报告...............................................15
6.1审计报告基本信息..........................................16
6.2审计报告的基本内容.........................................16
§7年度财务报表.............................................18
7.1资产负债表.............................................18
7.2利润表...............................................19
7.3净资产变动表............................................20
7.4报表附注..............................................22
§8投资组合报告.............................................57
8.1期末基金资产组合情况........................................57
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................57
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................58
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8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................64
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................66
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..................66
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......66
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......66
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..................66
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................66
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................66
8.12投资组合报告附注.........................................67
§9基金份额持有人信息..........................................67
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................67
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................68
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................68
9.4发起式基金发起资金持有份额情况...................................68
§10开放式基金份额变动.........................................69
§11重大事件揭示............................................69
11.1基金份额持有人大会决议......................................69
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................69
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................70
11.4基金投资策略的改变........................................70
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................70
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................70
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................70
11.8其他重大事件...........................................72
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................73
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................73
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................73
§13备查文件目录............................................74
13.1备查文件目录...........................................74
13.2存放地点.............................................74
13.3查阅方式.............................................74
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金基金简称创金合信数字经济主题股票基金主代码011229交易代码011229基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年1月20日基金管理人创金合信基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额649924452.77份基金合同存续期不定期创金合信数字经济主题股票创金合信数字经济主题股票下属分级基金的基金简称
A C下属分级基金的交易代码011229011230报告期末下属分级基金的份
319449740.36份330474712.41份
额总额
2.2基金产品说明
本基金主要投资于数字经济主题相关股票，在严格控制风险的前提下，投资目标追求超越业绩比较基准的投资回报。
1、资产配置策略：本基金将通过“自上而下”与“自下而上”相结合的
主动投资管理策略，综合考虑宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，评估股票、债券、货币市场工具及金融衍生品等大类资产的估值水平和投资价值，形成对大类资产预期收益及风险的判断，持续、动态、优化投资组合的资产配置比例。2、股票投资策略：
（1）数字经济主题的界定。数字经济是以数字化的知识、信息为关键性
的生产要素，以数字技术为核心驱动力，以现代信息网络为重要载体，通过与传统经济深度融合，实现传统产业转型升级，是一种新型经济形态。数字经济的组成包括两大部分，数字产业化和产业数字化。其中数投资策略
字产业化是数字经济的基础部分，主要为信息产业，包括电子信息业、基础电信业、互联网行业、软件服务业等；产业数字化主要为国民三大产业（农业、工业、服务业）与数字技术融合的部分，包括传统产业在应用数字技术之后带来的产出增加和效率提升。（2）个股投资策略。（3）存托凭证的投资策略。（4）港股通标的股票投资策略。3、固定收益品种投资策略：（1）债券投资策略。（2）资产支持证券投资策略。（3）可转换债券和可交换债券投资策略。4、金融衍生品投资策略：（1）股指期货、股票期权合约投资策略。（2）国债期货投资策略。5、融资投资策略。6、其他。
业绩比较基准中证800指数收益率×50%+中证互联网指数收益率×20%+中证港股通
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科技指数收益率×20%+银行活期存款利率(税后)×10%
本基金为股票型证券投资基金，长期来看，其预期收益和预期风险水平风险收益特征
高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人创金合信基金管理有限名称交通银行股份有限公司公司姓名奚胜田陆志俊
联系电话0755-8282016695559信息披露负责人
xishengtian@cjhxfund.c
电子邮箱 luzj@bankcomm.com
om
客户服务电话400-868-066695559
传真0755-25832571021-62701216深圳市前海深港合作区
前湾一路 1 号 A 栋 201 中国（上海）自由贸易试验区银注册地址
室（入驻深圳市前海商城中路188号务秘书有限公司）深圳市前海深港合作区
南山街道梦海大道中国（上海）长宁区仙霞路18办公地址
5035 华润前海大厦 A 号
座36-38楼邮政编码518052200336法定代表人钱龙海任德奇
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.cjhxfund.com基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人的住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址毕马威华振会计师事务所（特北京市东城区东长安街1号东方广场东2会计师事务所殊普通合伙）座办公楼8层深圳市前海深港合作区南山街道梦海大注册登记机构创金合信基金管理有限公司
道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼
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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
1、创金合信数字经济主题股票 A
2021年1月20日
3.1.1期间数据和指标2023年2022年-2021年12月31日
本期已实现收益-131340410.20-139725161.3818928908.24
本期利润-119614923.49-170514995.4742698234.28
加权平均基金份额本期利润-0.1328-0.18720.7649
本期加权平均净值利润率-8.70%-12.33%54.47%
本期基金份额净值增长率-13.41%-10.19%68.10%
3.1.2期末数据和指标2023年末2022年末2021年末
期末可供分配利润-38754098.17252042800.52100166586.55
期末可供分配基金份额利润-0.12130.18880.3631
期末基金资产净值417612124.322015648919.03463669776.16
期末基金份额净值1.30731.50971.6810
3.1.3累计期末指标2023年末2022年末2021年末
基金份额累计净值增长率30.73%50.97%68.10%
2、创金合信数字经济主题股票 C
2021年1月20日
3.1.1期间数据和指标2023年2022年-2021年12月31日
本期已实现收益-187091648.78-190361804.4419495824.41
本期利润-200529208.87-285247496.6949407653.22
加权平均基金份额本期利润-0.1565-0.25160.8050
本期加权平均净值利润率-10.33%-16.69%56.00%
本期基金份额净值增长率-13.85%-10.64%67.31%
3.1.2期末数据和指标2023年末2022年末2021年末
期末可供分配利润-45528854.48322800645.53160581407.01
期末可供分配基金份额利润-0.13780.17550.3563
期末基金资产净值425695505.852750048434.63754021239.70
期末基金份额净值1.28811.49511.6731
3.1.3累计期末指标2023年末2022年末2021年末
基金份额累计净值增长率28.81%49.51%67.31%
注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
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2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用和信用减值损失后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
创金合信数字经济主题股票 A业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去三个月-5.08%0.87%-5.28%0.93%0.20%-0.06%
过去六个月-11.86%0.89%-11.32%0.98%-0.54%-0.09%
过去一年-13.41%0.85%-6.33%0.99%-7.08%-0.14%自基金合同
30.73%1.18%-34.03%1.20%64.76%-0.02%
生效起至今
创金合信数字经济主题股票 C业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去三个月-5.20%0.87%-5.28%0.93%0.08%-0.06%
过去六个月-12.09%0.89%-11.32%0.98%-0.77%-0.09%
过去一年-13.85%0.85%-6.33%0.99%-7.52%-0.14%自基金合同
28.81%1.18%-34.03%1.20%62.84%-0.02%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
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3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率
的比较
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注：本基金于2021年1月20日成立，截至2021年12月31日基金成立未满1年，故成立当年净值增长率按当年实际存续期计算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金于2021年1月20日成立，自基金合同生效日以来未进行利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
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4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复，2014年7月9日正式注册设立，注册地为深圳市。公司注册资本26096万元人民币。目前公司股东为第一创业证券股份有限公司，出资比例51.072961%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙），出资比例23.287094%；深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.47195%；深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.160791%；深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙），出资比例3.490956%；深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙），出资比例
3.969957%；深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.910331%；深圳市金合
荣投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.63596%。
公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投资理财的亲密伙伴。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券
姓名职务（助理）期限从业说明任职日期离任日期年限
王鑫先生，中国国籍，北京大学硕士。
2010年7月加入安信证券股份有限公司，任安信基金管理有限公司筹备组研究员，2011年12月加入安信基金管理有限责任公司，历任研究部研究员、基金本基金经理助理，2015年7月加入大成基金管
2023年7
王鑫基金经-12理有限公司，任研究部研究员兼投资经月15日
理理助理，2017年6月加入华润元大基金管理有限公司，历任特定客户资产管理部、专户投资部投资经理，2020年10月加入创金合信基金管理有限公司，曾任风格策略投资部研究员，现任基金经理、兼任投资经理。
周志敏先生，中国国籍，清华大学学士，中国科学院研究生院博士。2011年7月加入广发证券股份有限公司，任自营部本基金
2023年7研究员，2013年6月加入第一创业证券
周志敏基金经-12月15日股份有限公司，任资产管理部研究员，理
2014年8月加入创金合信基金管理有限公司，曾任行业投资研究部研究员、资管投资部投资经理，现任基金经理。
本基金王浩冰先生，中国国籍，华盛顿大学硕
2021年12023年7
王浩冰基金经11士。2012年7月加入中信证券股份有限月27日月15日
理（已公司，任研究部高级经理，2015年6月
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离任）加入华商基金管理有限公司，任研究发展部行业研究员，2017年9月加入华泰资产管理有限公司，任权益投资部投资经理助理，2018年7月加入中庚基金管理有限公司，历任投资研究部投资经理助理、投资顾问部投资经理，2020年11月2日至2023年8月11日期间在创金
合信基金管理有限公司历任研究员，基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期；
2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.3报告期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名产品类型产品数量（只）资产净值(元)任职时间
公募基金41164830415.682021-01-11私募资产管理计
353916148.832023-04-10
王鑫划
其他组合---
合计71218746564.51-
4.1.4基金经理薪酬
公司基金经理薪酬由固定薪酬、浮动薪酬等构成。其中固定薪酬根据基金经理的个人能力、综合素质、个人经验及市场同岗位薪酬情况等进行给付。浮动薪酬则结合公司整体经营情况、个人长期投资业绩表现及合规与风险管理表现等进行综合评估后给付。同时，为防范经营风险、鼓励基金经理长期任职，公司对基金经理的绩效奖金实施递延发放；为加强基金经理与基金份额持有人利益一致性，公司对基金经理实施了基金跟投机制，引导基金经理持续为客户创造价值。对于兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理，固定薪酬及浮动薪酬给付原则同上，另为进一步加强合规与风险控制，收入递延及基金跟投机制均以从严原则执行。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他
有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发
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现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称“本公司”）投资和交易管理，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》等法律法规，本公司制定了《创金合信基金管理有限公司公平交易与异常交易管理制度》(下称“管理制度”），该管理制度涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告
措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。本报告期内，本公司严格执行该管理制度的要求，实行了如下具体控制措施：
1、授权、研究分析与投资决策的内部控制
执行投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立健全客观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据，确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等，建立健全不同投资组合的投资风格库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。
2、交易执行的内部控制
本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立健全公平的交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
3、交易指令分配的控制
所有投资对象的投资指令必须经由交易室总监或其授权人审核后分配至交易员执行。
交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。
4、公平交易监控
本公司执行异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易室负责异常交易的日常实时监控，合规与风险管理部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如1日内、3日内、5日内、10日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，其中10日内价差分析仅适用于兼任了私募资产管理计划投资经理的基金经理所管
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理的多个投资组合，对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等
各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况
本基金管理人依据《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》的要求，建立和完善了兼任相关的制度及流程，确保兼任基金经理公平对待其管理的所有投资组合。通过对基金经理的投资交易行为进行监控和分析，本报告期内，两两组合间各项操作、流程及事后分析均正常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.4异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2023年受以地产为代表的资产价格下跌影响，权益市场全年表现相对较弱，风格上仅
高股息和微盘股表现较好。基金运作上，今年我们做了3次较大的行业配置调整。第一次调整是 3月初，大幅提升了 AI方向的配置，主要原因是 AI产业实现了突破性的进展。第二次调整是在6月初，减持了一些TMT方向的配置，增加了一些汽车产业链的配置，主要原因是汽车产业在经历了1季度的降价调整后，行业的整体估值性价比更高，并且新能源汽车的产业景气是持续超预期的。第三次仓位调整在9月底，增加了一些医药和军工方向的配置，这两个方向受反腐影响，年初以来都表现较差，但产业的长期前景并没有实质风险，考虑到当时估值性价比已较好，因此增加了这两个方向的配置。总体上，今年又是一个权益投资比较艰难的一年，多数行业持续下跌，资金仅聚焦在 AI、高分红、机器人等几个主题上，投资的难度非常大。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信数字经济主题股票 A 基金份额净值为 1.3073元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-13.41%，同期业绩比较基准收益率为-6.33%；截至本报告期末
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创金合信数字经济主题股票 C 基金份额净值为 1.2881 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-13.85%，同期业绩比较基准收益率为-6.33%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2024年应该是宏观经济下行风险逐步消除的一年，对应权益市场也有望实现修复。短
期维度上，市场风险偏好仍较低，风格上高股息资产仍占优，但展望全年，伴随宏观预期的修复，周期和成长方向有望表现更好。运作上，我们的行业配置也会进一步均衡，通过自下而上优选一些长期基本面较好、估值安全边际较高的个股来应对市场的波动。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规的要求，从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范。
本报告期内，本基金管理人的主要内部监察稽核工作如下：
合规管理方面，强化合规法务工作，严格审核公司业务、产品及其合同等法律文件，解读最新的法律法规，及时发布合规提示或警示，并通过合规检查、合规咨询、合规宣传与合规培训等方式对合规风险进行管理，确保公司合规体系高效运行；加强合规制度建设，根据法律法规、监管政策要求，持续完善投资、研究、交易以及从业人员投资行为、反洗钱等方面的管理制度；完善信息披露工作，优化信息披露流程及各部门信息披露的职责分工，及时履行信息披露工作。
风险控制方面，健全全面风险管理体系，加强权限管理，完善事前、事中和事后的风险管理体系；加强关联交易管理、内幕交易防控机制，严格履行关联交易决策审批程序，定期开展关于防范内幕交易的合规培训，严防内幕信息传递和内幕交易发生；健全公平交易与异常交易管理机制，严格按照法律法规以及公司公平交易与异常交易相关制度的要求，对所管理的不同投资组合之间发生的同向交易和反向交易进行监控。
稽核方面，公司定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，警示公司管理及业务运作中存在的风险，提出整改意见并监督落实；根据法律法规、监管政策要求，公司每年进行内部控制、合规管理有效性、反洗钱、廉洁从业以及信息技术管理等方面的稽核评估工作。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
第14页共74页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年年度报告本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情况的说明
本基金为发起式基金，不适用本项说明。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，基金托管人在创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期内，创金合信基金管理有限公司在创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、
基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由创金合信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情
况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6审计报告
第15页共74页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年年度报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见审计报告编号毕马威华振审字第2402384号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金全体审计报告收件人基金份额持有人我们审计了后附的创金合信数字经济主题股票型发起式
证券投资基金(以下简称“该基金”)财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、《资产管理产品相关审计意见会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”)及财务报表
附注7.4.2中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)和中国证券投资基金业协会发布的有关
基金行业实务操作的规定编制，公允反映了该基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则(以下简称“审计准则”)的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准
形成审计意见的基础则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于该基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项-
其他事项-该基金管理人创金合信基金管理有限公司(以下简称“该基金管理人”)管理层对其他信息负责。其他信息包括该基金2023年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
其他信息
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项
第16页共74页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年年度报告需要报告。
该基金管理人管理层负责按照企业会计准则及财务报表
附注7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业
协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，管理层和治理层对财务报表的以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
责任在编制财务报表时，该基金管理人管理层负责评估该基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非该基金预计在清算时资产无法按照公允价值处置。
该基金管理人治理层负责监督该基金的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错
误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，注册会计师对财务报表审计的但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
责任
(3)评价该基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对该基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对该基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致该基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与该基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排
和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
第17页共74页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年年度报告
会计师事务所的名称毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的姓名叶云晖吴巧莉会计师事务所的地址北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层审计报告日期2024年3月27日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金
报告截止日：2023年12月31日
单位：人民币元本期末2023年12月31上年度末2022年12月资产附注号日31日
资产：
货币资金7.4.7.1121986247.33480039175.20
结算备付金1841426.1541285574.09
存出保证金1246413.272141727.47
交易性金融资产7.4.7.2726843933.744361563624.42
其中：股票投资726843933.744336080971.59
基金投资--
债券投资-25482652.83
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
债权投资--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资--
其他权益工具投资--
应收清算款1652211.752225406.79
应收股利--
应收申购款252783.943495573.27
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.5--
资产总计853823016.184890751081.24本期末2023年12月31上年度末2022年12月负债和净资产附注号日31日
负债：
第18页共74页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年年度报告
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款7425155.35104902569.58
应付赎回款685627.133062407.56
应付管理人报酬885103.075808320.45
应付托管费147517.18968053.41
应付销售服务费184647.641121056.17
应付投资顾问费--
应交税费-29.71
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.61187335.649191290.70
负债合计10515386.01125053727.58
净资产：
实收基金7.4.7.7649924452.773174532003.91
其他综合收益--
未分配利润7.4.7.8193383177.401591165349.75
净资产合计843307630.174765697353.66
负债和净资产总计853823016.184890751081.24
注：报告截止日 2023年 12月 31日，创金合信数字经济主题股票 A份额净值 1.3073元，基金份额总额 319449740.36份；创金合信数字经济主题股票 C份额净值 1.2881元，基金份额总额330474712.41份；总份额合计649924452.77份。
7.2利润表
会计主体：创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日
单位：人民币元上年度可比期间2022年本期2023年1月1日至项目附注号1月1日至2022年12
2023年12月31日
月31日
一、营业总收入-252613235.49-393869355.53
1.利息收入1046588.301183658.97
其中：存款利息收入7.4.7.91039040.961130304.79
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
7547.3453354.18
收入
其他利息收入--
第19页共74页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年年度报告2.投资收益（损失以“-”-254164554.72-277797828.61
填列）
其中：股票投资收益7.4.7.10-302480145.80-294532006.49
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.117314422.59-2124917.12资产支持证券投资
--收益
贵金属投资收益7.4.7.12--
衍生工具收益7.4.7.13--
股利收益7.4.7.1441001168.4918859095.00以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的--收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
7.4.7.15-1712073.38-125675526.34失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“－”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
7.4.7.162216804.318420340.45号填列）
减：二、营业总支出67530896.8761893136.63
1.管理人报酬7.4.10.2.149282048.7745689407.05
其中：暂估管理人报酬--
2.托管费7.4.10.2.28213674.817614901.20
3.销售服务费7.4.10.2.39836879.748407611.01
4.投资顾问费--
5.利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6.信用减值损失7.4.7.17--
7.税金及附加238.1386.06
8.其他费用7.4.7.18198055.42181131.31三、利润总额（亏损总额-320144132.36-455762492.16以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-320144132.36-455762492.16号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额-320144132.36-455762492.16
7.3净资产变动表
会计主体：创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金
第20页共74页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年年度报告
本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日
单位：人民币元本期2023年1月1日至2023年12月31日项目实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
3174532003.91-1591165349.754765697353.66
资产
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
3174532003.91-1591165349.754765697353.66
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”-2524607551.14--1397782172.35-3922389723.49号填列）
（一）、综合收益
---320144132.36-320144132.36总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数-2524607551.14--1077638039.99-3602245591.13
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购
1865031093.00-1043163043.352908194136.35
款
2.基金赎
-4389638644.14--2120801083.34-6510439727.48回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
649924452.77-193383177.40843307630.17
资产上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日项目实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
726490780.28-491200235.581217691015.86
资产
加：会计政策变----
第21页共74页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年年度报告更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
726490780.28-491200235.581217691015.86
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”2448041223.63-1099965114.173548006337.80号填列）
（一）、综合收益
---455762492.16-455762492.16总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数2448041223.63-1555727606.334003768829.96
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购
5381820290.85-2938365701.788320185992.63
款
2.基金赎
-2933779067.22--1382638095.45-4316417162.67回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
3174532003.91-1591165349.754765697353.66
资产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
____苏彦祝_______奚胜田__________吉祥____基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2020年12月24日证监许可[2020]3657号文《关于准予创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金注册的批复》核准募集。本基金由
第22页共74页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年年度报告
创金合信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2021年1月20日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为25585551.41份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)。
本基金于2021年1月13日至2021年1月15日募集，募集期间净认购资金人民币
25582637.98元，认购资金在募集期间产生的利息人民币2913.43元，募集的有效认购
份额及利息结转的基金份额合计25585551.41份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了毕马威华振验字第2100092号验资报告。
本基金为发起式基金，发起资金认购部分为10001736.27份基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。
根据《创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金招募说明书》，本基金根据所收取费用的差异，将基金份额分为不同的类别。收取认购费、申购费，但不计提销售服务费的基金份额类别为 A 类基金份额；不收取认购费、申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别为 C类基金份额。本基金 A类基金份额和 C类基金份额分别设置代码。由于基金费用不同，本基金不同类别的基金份额将分别计算并公告各类基金份额的基金份额净值，计算公式如下：T 日某类基金份额的基金份额净值=T 日该类基金份额的基金资产净值/T日该类基金份额的基金份额余额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金基金合同》和截至报告期末最新公告的《创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股
票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、
地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存
单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。在符合法律法规规定的情况下，本基金可以参与融资业务。股票资产占基金资产的80%-95%(投资于港股通标的股票占股票资产的0-50%)，其中投资于数字经济主题股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率*50%+中证互联网指数收益率*20%+中证港股通科技指数收益率*20%+银行活期存
款利率(税后)*10%。
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7.4.2会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经营为基础编制。
本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准
则和《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和中期报告>》以及
中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注7.4.2中所列示的中国证监会
和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况、2023年度的经营成果和净资产变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金的会计年度自公历1月1日至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(a)金融资产的分类本基金的金融工具包括股票投资。
本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。
除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。
本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
-本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
-该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
第24页共74页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年年度报告
除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。
本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本
金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。
(b)金融负债的分类本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
-以摊余成本计量的金融负债
初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
(a)金融工具的初始确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
(b)金融工具的后续计量
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
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-以摊余成本计量的金融资产
初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。
-以摊余成本计量的金融负债
初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
(c)金融工具的终止确认
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
-该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
-该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
-所转移金融资产在终止确认日的账面价值；
-因转移金融资产而收到的对价。
金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。
(d)金融工具的减值
本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：
-以摊余成本计量的金融资产本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。
预期信用损失的计量
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。
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未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量
其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：
-该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或
-该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
预期信用损失准备的列报
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
核销
如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。
已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
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对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
-本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。
由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。
已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量
利息收入存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。
投资收益
股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其
初始计量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其持有期间，按票面金额和票面利率计算的利息计入投资收益。
公允价值变动收益公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产、衍生工具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资在持有期间按票面利率计算的利息。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
(a)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(b)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(c)同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金 A 类基金份额与 C类基金份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同；
(d)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计
第29页共74页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年年度报告
编制财务报表时，本基金需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本基金对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。
根据《关于固定收益品种的估值处理标准》在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳
证券交易所、北京证券交易所及中国证券监督管理委员会认可的其他交易场所上市交易或
挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值基准服务机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
7.4.6税项
根据财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税
[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通
第30页共74页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年年度报告知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46
号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、
财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、中投信[2021]20
号《关于香港联合交易所有限公司上调股票交易印花税率有关提示的通知》、财政部公告2019年第93号《关于继续执行沪港、深港股票市场交易互联互通机制和内地与香港基金互认有关个人所得税政策的公告》、财政部税务总局公告2023年第2号《关于延续实施有关个人所得税优惠政策的公告》、财政部税务总局中国证监会公告2023年第23号《关于延续实施沪港、深港股票市场交易互联互通机制和内地与香港基金互认有关个人所得税政策的公告》、财税[2014]81号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、
财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
a)资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；
对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
b)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
对证券投资基金从中国内地证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
c)对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司
(“挂牌公司”)取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。
对内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称中国结算)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。内地个人投资者通过沪
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港通投资香港联交所上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
对内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得
和通过基金互认买卖香港基金份额取得的转让差价所得，继续暂免征收个人所得税，执行至2027年12月31日。
d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。对于基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
e)对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元项目本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日
活期存款121986247.33480039175.20
等于：本金121979601.39480007627.03
加：应计利息6645.9431548.17
减：坏账准备--
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
其中：存款期限1个月以内--
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
合计121986247.33480039175.20
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末2023年12月31日项目成本应计利息公允价值公允价值变动
股票800550378.61-726843933.74-73706444.87
贵金属投资-金
----交所黄金合约
债券交易所----
第32页共74页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年年度报告市场银行间
----市场
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计800550378.61-726843933.74-73706444.87上年度末2022年12月31日项目成本应计利息公允价值公允价值变动
股票4407857669.59-4336080971.59-71776698.00
贵金属投资-金
----交所黄金合约交易所
----市场债券银行间
25398273.49302052.8325482652.83-217673.49
市场
合计25398273.49302052.8325482652.83-217673.49
资产支持证券----
基金----
其他----
合计4433255943.08302052.834361563624.42-71994371.49
7.4.7.3衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末无各项买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5其他资产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.6其他负债
单位：人民币元项目本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日
应付券商交易单元保证金--
第33页共74页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年年度报告
应付赎回费45.15788.56
应付证券出借违约金--
应付交易费用1014990.499023002.14
其中：交易所市场1014682.999020966.64
银行间市场307.502035.50
应付利息--
预提费用172300.00167500.00
合计1187335.649191290.70
7.4.7.7实收基金
金额单位：人民币元
创金合信数字经济主题股票 A本期2023年1月1日至2023年12月31日项目
基金份额（份）账面金额
上年度末1335163430.981335163430.98
本期申购429315893.31429315893.31
本期赎回（以“-”号填列）-1445029583.93-1445029583.93
基金份额折算变动份额--
本期末319449740.36319449740.36
创金合信数字经济主题股票 C本期2023年1月1日至2023年12月31日项目
基金份额（份）账面金额
上年度末1839368572.931839368572.93
本期申购1435715199.691435715199.69
本期赎回（以“-”号填列）-2944609060.21-2944609060.21
基金份额折算变动份额--
本期末330474712.41330474712.41
注：申购含红利再投、转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。
7.4.7.8未分配利润
单位：人民币元
创金合信数字经济主题股票 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末252042800.52428442687.53680485488.05
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初252042800.52428442687.53680485488.05
本期利润-131340410.2011725486.71-119614923.49本期基金份额交易产
-159456488.49-303251692.11-462708180.60生的变动数
其中：基金申购款91675818.90158269305.79249945124.69
第34页共74页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年年度报告
基金赎回款-251132307.39-461520997.90-712653305.29
本期已分配利润---
本期末-38754098.17136916482.1398162383.96
创金合信数字经济主题股票 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末322800645.53587879216.17910679861.70
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初322800645.53587879216.17910679861.70
本期利润-187091648.78-13437560.09-200529208.87本期基金份额交易产
-181237851.23-433692008.16-614929859.39生的变动数
其中：基金申购款282554458.55510663460.11793217918.66
基金赎回款-463792309.78-944355468.27-1408147778.05
本期已分配利润---
本期末-45528854.48140749647.9295220793.44
7.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期2023年1月1日至2023上年度可比期间2022年1月项目年12月31日1日至2022年12月31日
活期存款利息收入771351.77806807.70
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入238414.04302992.18
其他29275.1520504.91
合计1039040.961130304.79
7.4.7.10股票投资收益
7.4.7.10.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期2023年1月1日至上年度可比期间2022年1月项目
2023年12月31日1日至2022年12月31日
股票投资收益——买卖股票差价
-302480145.80-294532006.49收入
股票投资收益——赎回差价收入--
股票投资收益——申购差价收入--
股票投资收益——证券出借差价
--收入
合计-302480145.80-294532006.49
第35页共74页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年年度报告
7.4.7.10.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期2023年1月1日至上年度可比期间2022年1月项目
2023年12月31日1日至2022年12月31日
卖出股票成交总额13347267081.6815988241902.67
减：卖出股票成本总额13617000100.5816236404182.70
减：交易费用32747126.9046369726.46
买卖股票差价收入-302480145.80-294532006.49
7.4.7.11债券投资收益
7.4.7.11.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期2023年1月1日至上年度可比期间2022年1月项目
2023年12月31日1日至2022年12月31日
债券投资收益——利息收入565277.85259643.70债券投资收益——买卖债券（债
6749144.74-2384560.82转股及债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收
--入
债券投资收益——申购差价收
--入
合计7314422.59-2124917.12
7.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期2023年1月1日至2023上年度可比期间2022年1月项目年12月31日1日至2022年12月31日卖出债券（债转股及债券到
499478847.02310805912.35期兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及债
491193366.53312212544.54券到期兑付）成本总额
减：应计利息总额1526732.45959661.40
减：交易费用9603.3018267.23
买卖债券差价收入6749144.74-2384560.82
7.4.7.11.3资产支持证券投资收益项目构成
本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.11.4资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.12贵金属投资收益
第36页共74页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年年度报告
7.4.7.12.1贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.13衍生工具收益
7.4.7.13.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具买卖权证差价收入。
7.4.7.13.2衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具其他投资收益。
7.4.7.14股利收益
单位：人民币元本期2023年1月1日至上年度可比期间2022年1月项目
2023年12月31日1日至2022年12月31日
股票投资产生的股利收益41001168.4918859095.00
其中：证券出借权益补偿收入--
基金投资产生的股利收益--
合计41001168.4918859095.00
7.4.7.15公允价值变动收益
单位：人民币元本期2023年1月1日至2023上年度可比期间2022年1月项目名称年12月31日1日至2022年12月31日
1.交易性金融资产-1712073.38-125675526.34
——股票投资-1929746.87-125457852.85
——债券投资217673.49-217673.49
——资产支持证券投资--
——贵金属投资--
——其他--
2.衍生工具--
——权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允价值
--变动产生的预估增值税
合计-1712073.38-125675526.34
7.4.7.16其他收入
单位：人民币元本期2023年1月1日至上年度可比期间2022年1月项目
2023年12月31日1日至2022年12月31日
基金赎回费收入2078077.348167270.93
转换费收入138726.97253069.52
第37页共74页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年年度报告
合计2216804.318420340.45
7.4.7.17信用减值损失
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无信用减值损失。
7.4.7.18其他费用
单位：人民币元本期2023年1月1日至2023上年度可比期间2022年1月项目年12月31日1日至2022年12月31日
审计费用43000.0043000.00
信息披露费120000.00120000.00
证券出借违约金--
汇划手续费2455.423131.31
账户维护费31500.0015000.00
查询服务费900.00-
其他费用200.00-
合计198055.42181131.31
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。
关联方名称与本基金的关系
基金管理人、注册登记机构、基金创金合信基金管理有限公司销售机构
交通银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构
第一创业证券股份有限公司基金管理人的股东、基金代销机构
深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东
深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东
深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东
深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东
深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东
深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东
深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
第38页共74页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年年度报告
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期2023年1月1日至2023年12上年度可比期间2022年1月1日至月31日2022年12月31日关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交金额成交总额的比例成交总额的比例
第一创业证券股
1102448226.974.73%9095218360.4625.58%
份有限公司
7.4.10.1.2权证交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3债券交易
金额单位：人民币元本期2023年1月1日至2023年12上年度可比期间2022年1月1日至月31日2022年12月31日关联方名称占当期债券成交占当期债券成交成交金额成交金额总额的比例总额的比例
第一创业证券股
--106000800.9525.58%份有限公司
7.4.10.1.4债券回购交易
金额单位：人民币元本期2023年1月1日至2023年12上年度可比期间2022年1月1日至月31日2022年12月31日关联方名称占当期债券回购占当期债券回购成交金额成交金额成交总额的比例成交总额的比例
第一创业证券股
--60000000.00100.00%份有限公司
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期2023年1月1日至2023年12月31日关联方名称占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金当期佣金的比例额总额的比例
第一创业证券股
880865.845.16%16172.161.59%
份有限公司上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日关联方名称占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金当期佣金的比例额总额的比例
第一创业证券股6678241.9225.80%294883.253.27%
第39页共74页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年年度报告份有限公司
1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券
登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期2023年1月1日至2023上年度可比期间2022年1月项目年12月31日1日至2022年12月31日当期发生的基金应支付的管
49282048.7745689407.05
理费
其中：应支付销售机构的客
10324408.3211031868.32
户维护费应支付基金管理人的
38957640.4534657538.73
净管理费
注：自2023年1月1日至2023年8月30日，支付基金管理人创金合信的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。根据本基金的基金管理人于2023年8月30日发布的《创金合信基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自2023年8月31日起，支付基金管理人创金合信的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期2023年1月1日至2023上年度可比期间2022年1月项目年12月31日1日至2022年12月31日当期发生的基金应支付的托
8213674.817614901.20
管费
注：自2023年1月1日至2023年8月30日，支付基金托管人交通银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。根据本基金的基金管理人于2023年8月30日发布的《创金合信基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自2023年8月31日起，支付基金托管人交通银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
第40页共74页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年年度报告
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期2023年1月1日至2023年12月31日获得销售服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方名称创金合信数字经济主创金合信数字经济主合计
题股票 A 题股票 C
创金合信直销-3853982.953853982.95
第一创业证券-550.06550.06
交通银行-56799.1656799.16
合计-3911332.173911332.17上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日获得销售服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方名称创金合信数字经济主创金合信数字经济主合计
题股票 A 题股票 C
创金合信直销-2550687.542550687.54
第一创业证券-1466.821466.82
交通银行-86064.5386064.53
合计-2638218.892638218.89
注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给创金合信基金管理有限公司，再由创金合信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日 C类基金份额销售服务费＝前一日 C类基金份额基金资产净值×0.5%/当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务
的情况本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业
务的情况本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
第41页共74页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年年度报告
份额单位：份本期2023年1月1日至2023年12月31日项目创金合信数字经济主题股票创金合信数字经济主题股票
A C
报告期初持有的基金份额5000868.225000868.05
报告期间申购/买入总份额--
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份
--额
报告期末持有的基金份额5000868.225000868.05报告期末持有的基金份额占
1.57%1.51%
基金总份额比例上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日项目创金合信数字经济主题股票创金合信数字经济主题股票
A C
报告期初持有的基金份额5000868.225000868.05
报告期间申购/买入总份额--
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份
--额
报告期末持有的基金份额5000868.225000868.05报告期末持有的基金份额占
0.37%0.27%
基金总份额比例
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期2023年1月1日至2023年12上年度可比期间2022年1月1日至关联方名称月31日2022年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入交通银行股份有
121986247.33771351.77480039175.20806807.70
限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行同业存款利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明
第42页共74页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年年度报告本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：股票
期末数量证券代成功认流通受认购期末成本总期末估值总备证券名称受限期估值（单码购日限类型价格额额注单价位：股）
2023年科创板
1-6个
688563航材股份7月12打新限78.9960.491501118563.9990795.49-月（含）日售
2023年科创板
1-6个
688548广钢气体8月8打新限9.8712.75404839953.7651612.00-月（含）日售
2023年
1-6个新股锁
603296华勤技术8月180.8077.7559347914.4046105.75-月（含）定日
2023年创业板
1-6个
301487盟固利8月1打新限5.3240.968674612.4435512.32-月（含）日售
2023年科创板
1-6个
688549中巨芯8月30打新限5.188.09429422242.9234738.46-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301291明阳电气6月21打新限38.1328.36120645984.7834202.16-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301348蓝箭电子8月1打新限18.0844.5761311083.0427321.41-月（含）日售
2023年科创板
1-6个
688702盛科通信9月6打新限42.6648.1854923420.3426450.82-月（含）日售
2023年科创板
1-6个
688582芯动联科6月21打新限26.7438.6764817327.5225058.16-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301559中集环科9月26打新限24.2218.24131531849.3023985.60-月（含）日售
301525儒竞科技2023年1-6个创业板99.5781.4626626485.6221668.36-
第43页共74页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年年度报告
8月23月（含）打新限
日售
2023年创业板
1-6个
301498乖宝宠物8月9打新限39.9938.8155422154.4621500.74-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301371敷尔佳7月24打新限55.6837.5856431403.5221195.12-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301558三态股份9月21打新限7.3313.40145810687.1419537.20-月（含）日售
2023年科创板
1-6个
688627精智达7月11打新限46.7787.7222210382.9419473.84-月（含）日售
2023年科创板
1-6个
688591泰凌微8月18打新限24.9828.0268117011.3819081.62-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301488豪恩汽电6月26打新限39.7869.0926210422.3618101.58-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301468博盈特焊7月12打新限47.5830.2259828452.8418071.56-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301381赛维时代7月5打新限20.4529.6957111676.9516952.99-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301172君逸数码7月19打新限31.3338.1643813722.5416714.08-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301509金凯生科7月26打新限56.5662.2326615044.9616553.18-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301362民爆光电7月27打新限51.0538.5242021441.0016178.40-月（含）日售
2023年科创板
1-6个
688612威迈斯7月19打新限47.2937.9742219956.3816023.34-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301393昊帆生物7月5打新限67.6859.3726017596.8015436.20-月（含）日售
2023年科创板
1-6个
688610埃科光电7月10打新限73.3351.0027520165.7514025.00-月（含）日售
第44页共74页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年年度报告
2023年创业板
1-6个
301510固高科技8月4打新限12.0035.013964752.0013863.96-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301507民生健康8月24打新限10.0015.858518510.0013488.35-月（含）日售
2023年科创板
1-6个
688602康鹏科技7月13打新限8.6611.0610669231.5611789.96-月（含）日售
2023年科创板
1-6个
688719爱科赛博9月20打新限69.9860.1019413576.1211659.40-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301550斯菱股份9月6打新限37.5643.572609765.6011328.20-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301292海科新源6月29打新限19.9919.3558311654.1711281.05-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301251威尔高8月30打新限28.8834.593219270.4811103.39-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301499维科精密7月13打新限19.5028.933717234.5010733.03-月（含）日售
2023年科创板
1-6个
688603天承科技6月30打新限55.0074.141407700.0010379.60-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301528多浦乐8月17打新限71.8068.9114810626.4010198.68-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301329信音电子7月5打新限21.0022.234589618.0010181.34-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301372科净源8月3打新限45.0043.5923110395.0010069.29-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301261恒工精密6月29打新限36.9050.851987306.2010068.30-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301202朗威股份6月28打新限25.8231.803067900.929730.80-月（含）日售
2023年1-6个创业板
301395仁信新材26.6818.6952013873.609718.80-
6月21月（含）打新限
第45页共74页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年年度报告日售
2023年科创板
1-6个
688716中研股份9月13打新限29.6636.392677919.229716.13-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301500飞南资源9月13打新限23.9720.8945510906.359504.95-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301418协昌科技8月10打新限51.8850.201899805.329487.80-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301469恒达新材8月10打新限36.5833.0927510059.509099.75-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301519舜禹股份7月19打新限20.9320.214429251.068932.82-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301518长华化学7月26打新限25.7523.013859913.758858.85-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301520万邦医药9月18打新限67.8852.7416010860.808438.40-月（含）日售
2023年科创板
1-6个
688638誉辰智能7月4打新限83.9059.6814111829.908414.88-月（含）日售
2023年科创板
1-6个
688573信宇人8月9打新限23.6828.802856748.808208.00-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301489思泉新材10月16打新限41.6664.111285332.488206.08-月（含）日售
2023年科创板
1-6个
688651盛邦安全7月19打新限39.9046.051787102.208196.90-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301517陕西华达10月9打新限26.8743.691854970.958082.65-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301548崇德科技9月11打新限66.8058.991369084.808022.64-月（含）日售
2023年科创板
1-6个103.4
688657浩辰软件9月25打新限78.2310110443.407901.23-月（含）0日售
688646逸飞激光2023年1-6个科创板46.8036.0721910249.207899.33-
第46页共74页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年年度报告
7月21月（含）打新限
日售
2023年科创板
1-6个
688693锴威特8月10打新限40.8343.411787267.747726.98-月（含）日售
2023年
1-6个新股锁
603275众辰科技8月1649.9739.701939644.217662.10-月（含）定日
2023年创业板
1-6个
301533威马农机8月7打新限29.5033.162256637.507461.00-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301555惠柏新材10月24打新限22.8832.442245125.127266.56-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301505苏州规划7月12打新限26.3535.811945111.906947.14-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301529福赛科技8月31打新限36.6037.881826661.206894.16-月（含）日售
2023年创业板
1-6个
301515港通医疗7月13打新限31.1628.272307166.806502.10-月（含）日售
2023年
1-6个新股锁
001378德冠新材10月2331.6831.272056494.406410.35-月（含）定日
2023年科创板
1-6个
688450光格科技7月17打新限53.0936.421678866.036082.14-月（含）日售
2023年
1-6个新股锁
603270金帝股份8月2521.7729.581954245.155768.10-月（含）定日
2023年
1-6个新股锁
603119浙江荣泰7月2115.3223.872263462.325394.62-月（含）定日
2023年
1-6个新股锁
603193润本股份10月917.3816.663035266.145047.98-月（含）定日
2023年
1-6个新股锁
603075热威股份9月123.1023.311824204.204242.42-月（含）定日
2023年
1-6个新股锁
603276恒兴新材9月1825.7324.881343447.823333.92-月（含）定日
第47页共74页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年年度报告
注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
2、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。
3、基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的
股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
4、基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后6个月内不得转让。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、合规与风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行交通银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风
第48页共74页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年年度报告险不重大。本基金在交易所（场内）进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场或其他场外市场进行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元长期信用评级本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日
AAA - 25482652.83
AAA 以下 - -
未评级--
合计-25482652.83
未评级债券包括国债、政策性金融债以及无第三方评级机构债项评级的其他债券。
7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
第49页共74页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年年度报告
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2023年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》
及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法
规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流
通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的
30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资
组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行
审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；
按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格
的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状
第50页共74页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年年度报告况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监
会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支持证券投资及买入返售金融资产等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末2023年12
1年以内1-5年5年以上不计息合计
月31日资产
货币资金121986247.33---121986247.33
结算备付金1841426.15---1841426.15
存出保证金1246413.27---1246413.27
交易性金融资产---726843933.74726843933.74
应收申购款---252783.94252783.94
应收清算款---1652211.751652211.75
资产总计125074086.75--728748929.43853823016.18负债
应付赎回款---685627.13685627.13
应付管理人报酬---885103.07885103.07
应付托管费---147517.18147517.18
第51页共74页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年年度报告
应付销售服务费---184647.64184647.64
应付清算款---7425155.357425155.35
其他负债---1187335.641187335.64
负债总计---10515386.0110515386.01
利率敏感度缺口125074086.75--718233543.42843307630.17上年度末2022年
1年以内1-5年5年以上不计息合计
12月31日
资产
货币资金480039175.20---480039175.20
结算备付金41285574.09---41285574.09
存出保证金2141727.47---2141727.47
交易性金融资产-25482652.83-4336080971.594361563624.42
应收申购款---3495573.273495573.27
应收清算款---2225406.792225406.79
资产总计523466476.7625482652.83-4341801951.654890751081.24负债
应付赎回款---3062407.563062407.56
应付管理人报酬---5808320.455808320.45
应付托管费---968053.41968053.41
应付销售服务费---1121056.171121056.17
应交税费---29.7129.71
应付清算款---104902569.58104902569.58
其他负债---9191290.709191290.70
负债总计---125053727.58125053727.58
利率敏感度缺口523466476.7625482652.83-4216748224.074765697353.66
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末（2023年12上年度末（2022年12分析月31日）月31日）
1.市场利率平行上升50个基点--98880.08
2.市场利率平行下降50个基点-99527.85
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
第52页共74页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年年度报告
7.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元本期末2023年12月31日项目美元折合人民港币折合人民欧元折合人民日元折合人民其他币种折合合计币币币币人民币以外币计价的资产交易性金
-121262237.49---121262237.49融资产
资产合计-121262237.49---121262237.49以外币计价的负债
负债合计------资产负债表外汇风
-121262237.49---121262237.49险敞口净额上年度末2022年12月31日项目美元折合人民港币折合人民欧元折合人民日元折合人民其他币种折合合计币币币币人民币以外币计价的资产交易性金
-389022584.84---389022584.84融资产
资产合计-389022584.84---389022584.84以外币计价的负债
负债合计------资产负债表外汇风
-389022584.84---389022584.84险敞口净额
7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设除汇率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末（2023年12上年度末（2022年12分析月31日）月31日）
1.所有外币相对人民币升值5%6063111.8719451129.24
2.所有外币相对人民币贬值5%-6063111.87-19451129.24
第53页共74页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年年度报告
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；
通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日占基金资产占基金资产项目公允价值净值比例公允价值净值比例
（%）（%）
交易性金融资产-
726843933.7486.194336080971.5990.99
股票投资
交易性金融资产-
----基金投资
交易性金融资产-
----贵金属投资
衍生金融资产-权
----证投资
其他----
合计726843933.7486.194336080971.5990.99
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末（2023年12上年度末（2022年12分析月31日）月31日）
1.业绩比较基准上升5%27151255.14136738313.44
2.业绩比较基准下降5%-27151255.14-136738313.44
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
第54页共74页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年年度报告公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元公允价值计量结果所属的层本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日次
第一层次725796334.234333996813.25
第二层次-25482652.83
第三层次1047599.512084158.34
合计726843933.744361563624.42
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整
中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属
第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况
单位：人民币元本期2023年1月1日至2023年12月31日项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额-2084158.342084158.34
当期购买-2199066.382199066.38
当期出售/结算---
转入第三层次---
转出第三层次-3809327.433809327.43
当期利得或损失总额-573702.22573702.22
其中：计入损益的利-573702.22573702.22
第55页共74页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年年度报告得或损失计入其他综合
---收益的利得或损失
期末余额-1047599.511047599.51期末仍持有的第三层次金融资产计入本期
损益的未实现利得或-48549.5748549.57
损失的变动——公允价值变动损益上年度可比期间2022年1月1日至2022年12月31日项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额---
当期购买-2057338.292057338.29
当期出售/结算---
转入第三层次---
转出第三层次---
当期利得或损失总额-26820.0526820.05
其中：计入损益的利
-26820.0526820.05得或损失计入其他综合
---收益的利得或损失
期末余额-2084158.342084158.34期末仍持有的第三层次金融资产计入本期
损益的未实现利得或-26820.0526820.05
损失的变动——公允价值变动损益
注：于2023年12月31日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资。计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益项目。
7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
单位：人民币元不可观察输入值本期末公允采用的估值
项目范围/加权平与公允价值价值技术名称均值之间的关系
流通受限股平均价格亚14.62%-194.8
1047599.51预期波动率负相关
票式期权模型2%不可观察输入值上年度末公采用的估值
项目范围/加权平与公允价值允价值技术名称均值之间的关系
流通受限股2084158.34平均价格亚预期波动率14.44%-247.5负相关
第56页共74页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年年度报告
票式期权模型6%
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2023年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月31日：同)。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
于2023年12月31日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比例
序号项目金额（元）
（%）
1权益投资726843933.7485.13
其中：股票726843933.7485.13
2固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
3贵金属投资--
4金融衍生品投资--
5买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融
--资产
6银行存款和结算备付金合计123827673.4814.50
7其他资产3151408.960.37
8合计853823016.18100.00
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为121262237.49元，占净值比为14.38%。
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例
第57页共74页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年年度报告
（％）
A 农、林、牧、渔业 25098760.54 2.98
B 采矿业 1831432.92 0.22
C 制造业 514060954.52 60.96
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2344.25 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 313428.46 0.04
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5482097.94 0.65
J 金融业 18274464.00 2.17
K 房地产业 10631620.00 1.26
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 29867591.51 3.54
N 水利、环境和公共设施管理业 19002.11 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计605581696.2571.81
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
金额单位：人民币元
行业类别公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（%）
原材料48453925.025.75
非日常生活消费品5603120.740.66
医疗保健11958531.221.42
信息技术20751350.532.46
通讯业务34495309.984.09
合计121262237.4914.38
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元占基金资产公允价值
序号股票代码股票名称数量（股）净值比例
（元）
（％）
42466515.0
1002475立讯精密12327005.04
0
42343833.1
2002438江苏神通35434175.02
5
第58页共74页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年年度报告
34465948.4
3 H00700 腾讯控股 129539 4.09
5
31198309.0
4 H01787 山东黄金 2323000 3.70
7
29984068.1
5002484江海股份18670033.56
8
25087193.6
6300972万辰集团6682792.97
6
20099408.0
7002415海康威视5789002.38
0
19272072.1
8002463沪电股份8712512.29
2
18274464.0
9300059东方财富13016002.17
0
17983108.0
10300119瑞普生物10972002.13
0
17255615.9
11 H01818 招金矿业 1961000 2.05
5
16085191.5
12300750宁德时代985251.91
0
15481152.0
13002156通富微电6696001.84
0
13435417.1
14688576西山科技1397631.59
9
10731093.4
15688143长盈通3035671.27
5
16002324普利特79210010416115.001.24
10413432.7
17300986志特新材8180231.23
9
10303018.5
18688595芯海科技2379451.22
0
10027710.0
19603596伯特利1447001.19
0
10009639.3
20600584长电科技3352191.19
4
21600079人福医药3837009538782.001.13
22603327福蓉科技7063309415378.901.12
23300502新易盛1881009277092.001.10
24 H00268 金蝶国际 893000 9209315.75 1.09
25600435北方导航7646008976404.001.06
26688543国科军工1588048877143.601.05
27688533上声电子2322868854742.321.05
28001339智微智能2509008625942.001.02
第59页共74页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年年度报告
29300679电连技术2050008507500.001.01
30688059华锐精密992607812754.600.93
31300114中航电测1645007196875.000.85
32002532天山铝业11891007146491.000.85
33601600中国铝业12548007077072.000.84
34000807云铝股份5605006849310.000.81
35 H03800 协鑫科技 6088000 6841163.53 0.81
36 H02269 药明生物 254500 6826736.50 0.81
37300308中际旭创589006650399.000.79
38688293奥浦迈1158456391168.650.76
39600176中国巨石6438006328554.000.75
40601890亚星锚链6006005945940.000.71
41301363美好医疗1571005781280.000.69
42 H03690 美团－Ｗ 75494 5603120.74 0.66
43688315诺禾致源2335725451570.480.65
44300496中科创达662005299972.000.63
45300602飞荣达2915005267405.000.62
46300951博硕科技805505218029.000.62
47 H01515 华润医疗 1174500 5130192.98 0.61
48601208东材科技4108005085704.000.60
49301486致尚科技1061005085373.000.60
50688636智明达776255061150.000.60
51688041海光信息700854974633.300.59
52603296华勤技术620934959340.750.59
53600363联创光电1394004739600.000.56
54688372伟测科技602614724462.400.56
中国软件国
55 H00354 866000 4700871.25 0.56
际
56300725药石科技1195004692765.000.56
57002985北摩高科1337004636716.000.55
58688053思科瑞922554607214.700.55
59301080百普赛斯778004585532.000.54
60300174元力股份2837004542037.000.54
61301230泓博医药1247804467124.000.53
62300102乾照光电5926004355610.000.52
63688073毕得医药782254341487.500.51
64600048保利发展4363004319370.000.51
65000002万科Ａ4101004289646.000.51
66002705新宝股份2849004150993.000.49
67603225新凤鸣1831002600020.000.31
68601233桐昆股份1701002573613.000.31
69600885宏发股份908002509712.000.30
70688319欧林生物1577542492513.200.30
第60页共74页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年年度报告
71600563法拉电子268002481680.000.29
72601606长城军工1958002384844.000.28
73002601龙佰集团1355002321115.000.28
74600600青岛啤酒308002302300.000.27
75000881中广核技3032002198200.000.26
76688356键凯科技205782189499.200.26
77600383金地集团4639002022604.000.24
78002155湖南黄金1638001824732.000.22
79688141杰华特650111798204.260.21
80002092中泰化学2834001728740.000.20
81600132重庆啤酒257001707765.000.20
82688239航宇科技287811374868.370.16
83301291明阳电气8754248263.440.03
84301371敷尔佳5637215034.450.03
85688627精智达2212196942.040.02
86688582芯动联科4886188941.620.02
87600519贵州茅台100172600.000.02
88301381赛维时代5610169584.300.02
89301509金凯生科2657167520.920.02
90301362民爆光电4191164604.960.02
91301558三态股份9678142015.200.02
92688602康鹏科技10653119451.970.01
93688271联影医疗786107689.860.01
94301292海科新源5424105680.550.01
95688603天承科技1391104179.580.01
96301261恒工精密1973101693.800.01
97301500飞南资源455098243.600.01
98301489思泉新材127895146.080.01
99301202朗威股份296095003.820.01
100301555惠柏新材223591587.790.01
101688563航材股份150190795.490.01
102301518长华化学385089939.850.01
103688638誉辰智能140184216.480.01
104301395仁信新材429680745.360.01
105688693锴威特177378592.830.01
106001378德冠新材204477818.720.01
107301533威马农机224377344.340.01
108300709精研科技210065499.000.01
109301329信音电子257758282.640.01
110688259创耀科技80954955.370.01
111603119浙江荣泰225354448.020.01
112688548广钢气体404851612.000.01
113688152麒麟信安69748838.790.01
第61页共74页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年年度报告
114300633开立医疗100047300.000.01
115688114华大智造49442493.880.01
116688687凯因科技109838276.280.00
117688352颀中科技236136383.010.00
118301487盟固利86735512.320.00
119688549中巨芯429434738.460.00
120688498源杰科技20129944.980.00
121 H00941 中国移动 500 29361.53 0.00
122301348蓝箭电子61327321.410.00
123688702盛科通信54926450.820.00
124301387光大同创37025049.000.00
125688210统联精密95024842.500.00
126301559中集环科131523985.600.00
127301307美利信68723832.030.00
128688458美芯晟30623549.760.00
129301525儒竞科技26621668.360.00
130301498乖宝宠物55421500.740.00
131688591泰凌微68119081.620.00
132002241歌尔股份90018909.000.00
133301488豪恩汽电26218101.580.00
134301468博盈特焊59818071.560.00
135301393昊帆生物29717656.570.00
136688261东微半导20817386.720.00
137688629华丰科技77316928.700.00
138301172君逸数码43816714.080.00
139688612威迈斯42216023.340.00
140301520万邦医药29615959.200.00
141688512慧智微72114052.290.00
142688610埃科光电27514025.000.00
143301510固高科技39613863.960.00
144301507民生健康85113488.350.00
145301360荣旗科技14013104.000.00
146688631莱斯信息35712584.250.00
147688620安凯微105712493.740.00
148301429森泰股份58912039.160.00
149688719爱科赛博19411659.400.00
150301550斯菱股份26011328.200.00
151603276恒兴新材43611282.560.00
152301251威尔高32111103.390.00
153301499维科精密37110733.030.00
154301528多浦乐14810198.680.00
155301372科净源23110069.290.00
156688716中研股份2679716.130.00
第62页共74页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年年度报告
157301418协昌科技1899487.800.00
158301469恒达新材2759099.750.00
159301519舜禹股份4428932.820.00
160688573信宇人2858208.000.00
161688651盛邦安全1788196.900.00
162301517陕西华达1858082.650.00
163301548崇德科技1368022.640.00
164688657浩辰软件1017901.230.00
165688646逸飞激光2197899.330.00
166603275众辰科技1937662.100.00
167301505苏州规划1946947.140.00
168301529福赛科技1826894.160.00
169001380华纬科技1946758.960.00
170301515港通医疗2306502.100.00
171688258卓易信息1316484.500.00
172688450光格科技1676082.140.00
173603270金帝股份1955768.100.00
174603477巨星农牧1475508.090.00
175603193润本股份3035047.980.00
176002709天赐材料1964915.680.00
177000938紫光股份2294431.150.00
178300761立华股份2074340.790.00
179000975银泰黄金2894335.000.00
180603075热威股份1824242.420.00
181002965祥鑫科技1004117.000.00
182688121卓然股份1843722.320.00
183300558贝达药业673453.850.00
184300122智飞生物503055.500.00
185002732燕塘乳业1492860.800.00
186603269海鸥股份1902559.300.00
187000960锡业股份1572248.240.00
188600938中国海油1002097.000.00
189002840华统股份891850.310.00
190301263泰恩康1121828.960.00
191301026浩通科技601827.000.00
192603811诚意药业1751814.750.00
193002299圣农发展1001718.000.00
194 H03347 泰格医药 50 1601.74 0.00
195688257新锐股份631577.520.00
196300837浙矿股份451344.150.00
197600483福能股份1451199.150.00
198000544中原环保1651145.100.00
199688072拓荆科技3693.900.00
第63页共74页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年年度报告
200301188力诺特玻34608.260.00
201300416苏试试验32587.840.00
202600489中金黄金27268.920.00
203600557康缘药业11225.720.00
204688282理工导航139.300.00
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资产序号股票代码股票名称本期累计买入金额
净值比例（％）
1002709天赐材料397485583.728.34
2300748金力永磁324449975.636.81
3002484江海股份308748424.566.48
4 H00700 腾讯控股 293485355.86 6.16
5002648卫星化学269627747.295.66
6300750宁德时代266332976.565.59
7002410广联达244538998.855.13
8002422科伦药业233164157.214.89
9688258卓易信息213104528.364.47
10688239航宇科技206541590.054.33
11300558贝达药业190873962.404.01
12000975银泰黄金163633960.833.43
13002567唐人神155671021.053.27
14300761立华股份151854117.213.19
15300972万辰集团146724520.533.08
16301263泰恩康143891768.183.02
17600872中炬高新130906894.332.75
18000876新希望124681608.522.62
19600195中牧股份123624222.432.59
20600489中金黄金121571742.382.55
21601369陕鼓动力116157809.422.44
22002840华统股份114136590.012.39
23600557康缘药业111794151.542.35
24000807云铝股份106633262.912.24
25603477巨星农牧106057227.062.23
26002532天山铝业105830739.412.22
27600483福能股份103742958.422.18
28300119瑞普生物101607681.912.13
29688576西山科技97860169.132.05
30 H03690 美团－Ｗ 96247698.61 2.02
注：本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
第64页共74页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年年度报告
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元本期累计卖出金占期初基金资产序号股票代码股票名称
额净值比例（％）
1 H00700 腾讯控股 404258487.77 8.48
2300748金力永磁399600449.398.38
3000975银泰黄金386387896.448.11
4002709天赐材料360689253.457.57
5600547山东黄金353238667.487.41
6002415海康威视295466986.216.20
7600489中金黄金262281084.705.50
8300750宁德时代241668024.185.07
9603896寿仙谷240659819.825.05
10600426华鲁恒升238429443.325.00
11002422科伦药业226628046.314.76
12002484江海股份220710801.604.63
13002648卫星化学209892284.014.40
14002840华统股份204213951.584.29
15300759康龙化成203930664.494.28
16688258卓易信息200489275.744.21
17688202美迪西173436088.033.64
18300972万辰集团173100158.963.63
19688239航宇科技172041369.023.61
20002438江苏神通166450218.853.49
21002567唐人神151188128.153.17
22002410广联达148973224.913.13
23603998方盛制药139104040.922.92
24300558贝达药业138588941.102.91
25301263泰恩康135476337.692.84
26300416苏试试验135426222.072.84
27600195中牧股份131100328.042.75
28300761立华股份130104600.392.73
29600872中炬高新127298613.552.67
30000938紫光股份120712813.902.53
31300986志特新材118132949.912.48
32000876新希望113896595.712.39
33603477巨星农牧112978784.822.37
34603416信捷电气110578944.462.32
35 H01818 招金矿业 109776175.26 2.30
36603269海鸥股份107626029.602.26
37300347泰格医药106329012.272.23
38688301奕瑞科技106298414.362.23
第65页共74页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年年度报告
39300498温氏股份103825144.232.18
40000807云铝股份98775446.162.07
41002532天山铝业98465532.742.07
42600557康缘药业98234582.682.06
43600483福能股份95924815.542.01
44 H03690 美团－Ｗ 95770789.87 2.01
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额10000912267.64
卖出股票收入（成交）总额13347267081.68
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未持有股指期货合约。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
第66页共74页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年年度报告本基金本报告期未持有国债期货合约。
8.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货合约。
8.12投资组合报告附注
8.12.1
本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2
本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。
8.12.3期末其他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号名称金额（元）
1存出保证金1246413.27
2应收清算款1652211.75
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款252783.94
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计3151408.96
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
第67页共74页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年年度报告持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者份额级别
（户）基金份额占总份额比占总份额比持有份额持有份额例例创金合信数
93914247.225535493
字经济主题2717411755.7129.40%70.60%
20.16
股票 A创金合信数
136890676193584035
字经济主题551295994.5741.42%58.58%.86.55
股票 C
230804924419119528
合计801698106.9335.51%64.49%.06.71
注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
份额单位：份
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例创金合信数字经济主
1086115.540.34%
题股票 A基金管理人所有从业创金合信数字经济主
人员持有本基金216155.770.07%
题股票 C
合计1302271.310.20%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
持有基金份额总量的数量区项目份额级别间（万份）创金合信数字经济主题股票
10~50
本公司高级管理人员、基金 A投资和研究部门负责人持有创金合信数字经济主题股票
0~10
本开放式基金 C
合计10~50创金合信数字经济主题股票
0
A本基金基金经理持有本开放创金合信数字经济主题股票式基金0
C合计0
9.4发起式基金发起资金持有份额情况
第68页共74页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年年度报告持有份额占发起份额占发起份额承项目持有份额总数基金总份额发起份额总数基金总份额诺持有期限比例（%）比例（%）基金管理人
10001736.271.5410001736.271.5436个月
固有资金基金管理人
高级管理人215059.170.03998.800.0036个月员基金经理等
-----人员基金管理人
-----股东
其他-----
合计10216795.441.5710002735.071.5436个月
§10开放式基金份额变动
单位：份创金合信数字经创金合信数字项目
济主题股票 A 经济主题股票 C
基金合同生效日(2021年1月20日)基金份额总额14721552.1910863999.22
1839368572.9
本报告期期初基金份额总额1335163430.98
3
1435715199.6
本报告期基金总申购份额429315893.31
9
2944609060.2
减：报告期基金总赎回份额1445029583.93本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填--
列）
本报告期期末基金份额总额319449740.36330474712.41
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2023年7月26日起，彭兴韵先生担任公司独立董事，王勇先生不再担任公司独立董事；
第69页共74页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年年度报告
2023年7月26日起，黄先智先生担任公司董事，黄越岷先生不再担任公司董事；
2023年7月26日起，梁绍锋先生担任公司董事会秘书。
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略无重大改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内本基金未更换会计师事务所本年度支付给毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用43000.00元该审计机构连续提供审计服务的年限为3年。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，未出现管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股券商名称单元占当期佣金备注成交金额票成交总佣金数量总量的比例额的比例
东兴证券1-----
国投证券2952627212.224.08%687179.094.03%-
长江证券22808313678.8312.04%2057616.0412.06%-
德邦证券2-----东方财富
2623350185.512.67%452104.722.65%-
证券
东莞证券2503992707.302.16%368573.952.16%-
广发证券297557522.180.42%70362.660.41%-
第70页共74页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年年度报告国泰君安
2843435830.853.62%623382.283.65%-
证券
海通证券2337443824.741.45%250957.601.47%-
华西证券2-----
山西证券24634664541.1919.87%3378291.5119.80%-太平洋证
2-----
券中信建投
25455796936.3223.39%3953855.4823.18%-
证券
中信证券2978900758.294.20%719962.774.22%-
第一创业
41102448226.974.73%880865.845.16%-
证券
华福证券44985615276.9421.38%3615207.2821.19%-
注：交易单元的选择标准和程序：
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量
的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交
易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
本基金报告期内新增长江证券2个交易单元、华福证券2个交易单元、华西证券2个交
易单元、太平洋证券2个交易单元、德邦证券2个交易单元、国泰君安证券2个交易单元。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期债占当期权券商名称券回购成成交金额券成交总成交金额成交金额证成交总交总额的额的比例额的比例比例
东兴证券------
国投证券------
长江证券------
德邦证券------东方财富
------证券
第71页共74页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年年度报告
东莞证券------
广发证券------国泰君安
------证券
海通证券------
华西证券------
山西证券52273595.6655.71%----太平洋证
------券中信建投
30752302.2632.77%----
证券
中信证券------
第一创业
------证券
华福证券10810429.4311.52%55089000.00100.00%--
11.8其他重大事件
法定披露序号公告事项法定披露方式日期
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12023-01-20
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公司官网、中国证券创金合信基金管理有限公司关于调整“特定投
2报、中国证监会基金2023-02-15资群体”的客户适用范围的公告电子披露网站创金合信基金管理有限公司关于面向特定投资
公司官网、中国证券群体通过直销中心认购、申购（含定期定额投
3报、中国证监会基金2023-03-09
资）及转换转入旗下所有基金实施费率优惠的电子披露网站公告
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42023-03-30
基金2022年年度报告会基金电子披露网站
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62023-07-11
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7报、中国证监会基金2023-07-11
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82023-07-11
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9报、中国证监会基金2023-07-15
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10创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资公司官网、中国证监2023-07-18
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11报、中国证监会基金2023-07-18
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18报、中国证监会基金2023-08-30
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19报、中国证监会基金2023-08-30
基金（2023年8月）招募说明书（更新）电子披露网站
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202023-08-30
基金(C 类份额)基金产品资料概要更新 会基金电子披露网站
创金合信基金管理有限公司关于暂停凤凰金信公司官网、中国证券
21（海口）基金销售有限公司办理旗下基金相关报、中国证监会基金2023-09-02
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222023-10-24
基金2023年第3季度报告会基金电子披露网站
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2影响投资者决策的其他重要信息
创金合信基金成立于2014年7月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东
由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的7家投资合伙企业构成。
秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争力，并在客户数量和规模上取得快速突破。2022年7月，创金合信基金荣获证券时报第十
第73页共74页创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年年度报告
七届“明星基金公司成长奖”。截至2023年12月31日，创金合信基金共管理100只公募基金，公募管理规模1188.70亿元。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、《创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金基金合同》；
2、《创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金托管协议》；
3、创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金2023年度报告原文。
13.2存放地点
深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A座 36-38楼
13.3查阅方式
www.cjhxfund.com创金合信基金管理有限公司
2024年3月28日
