汇添富消费精选两年持有股票2023年第3季度报告

汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资

基金2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2023年10月25日汇添富消费精选两年持有股票2023年第3季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简汇添富消费精选两年持有股票称基金主

011418

代码基金运契约型开放式作方式基金合同生效2021年05月11日日报告期末基金

7042308317.33

份额总

额(份)

投资目本基金以基本面分析为立足点，在科学严格管理风险的前提下，重点投资于标消费板块中的优质上市公司，谋求基金资产的中长期稳健增值。

本基金为股票型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其投资策中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险；个股略精选策略主要用于挖掘消费行业中的优质上市公司。本基金的投资策略还包

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括债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投

资策略、融资投资策略、国债期货投资策略。

业绩比中证主要消费行业指数收益率*30%+中证可选消费行业指数收益率*30%+恒生

较基准指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%

本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及风险收货币市场基金。本基金还可投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投益特征

资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管汇添富基金管理股份有限公司理人基金托中国工商银行股份有限公司管人下属分级基金

汇添富消费精选两年持有股票 A 汇添富消费精选两年持有股票 C的基金简称下属分级基金

011418011419

的交易代码报告期末下属分级基

6466361042.74575947274.59

金的份额总额

(份)

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期(2023年07月01日-2023年09月30日)汇添富消费精选两年持有股票

汇添富消费精选两年持有股票 A

C

1.本期已实现收益-92330922.77-8787082.32

2.本期利润-86949307.01-7621551.09

3.加权平均基金份

-0.0132-0.0129额本期利润

4.期末基金资产净

4421269251.59390048300.39

值

5.期末基金份额净

0.68370.6772

值注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收

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益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富消费精选两年持有股票 A业绩比较份额净值份额净值增业绩比较基基准收益

阶段增长率标*－**－*

长率*准收益率*率标准差

准差*

*过去三

-1.98%1.28%-2.46%0.84%0.48%0.44%个月过去六

-16.20%1.28%-7.72%0.79%-8.48%0.49%个月过去一

-12.14%1.48%-3.06%0.95%-9.08%0.53%年自基金合同生

-31.63%1.50%-20.89%1.01%-10.74%0.49%效日起至今

汇添富消费精选两年持有股票 C业绩比较份额净值份额净值增业绩比较基基准收益

阶段增长率标*－**－*

长率*准收益率*率标准差

准差*

*过去三

-2.08%1.28%-2.46%0.84%0.38%0.44%个月过去六

-16.37%1.27%-7.72%0.79%-8.65%0.48%个月过去一

-12.50%1.48%-3.06%0.95%-9.44%0.53%年自基金合同生

-32.28%1.50%-20.89%1.01%-11.39%0.49%效日起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较

第4页共17页汇添富消费精选两年持有股票2023年第3季度报告基准收益率变动的比较

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2021年05月11日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

第5页共17页汇添富消费精选两年持有股票2023年第3季度报告

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业年限姓名职务说明

任职日期离任日期（年）

国籍：中国。学历：

清华大学工学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。

从业经历：

2011年加入

汇添富基金管理股份有限公司，历任行业分析师。2016年

4月8日至今

任汇添富消费行业混合型证券投资本基金的2021年05月基金的基金

胡昕炜-12基金经理11日经理。2017年7月28日至2019年8月28日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2017年

9月20日至

2019年8月

28日任汇添

富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至今任汇添富价值创造

第6页共17页汇添富消费精选两年持有股票2023年第3季度报告定期开放混合型证券投资基金的基金经理。

2018年9月

21日至2020年6月30日任汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的基金经理。

2018年12月

21日至今任

汇添富消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2019年

9月17日至

今任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月5日至今任汇添富稳健增长混合型证券投资基金的基金经理。

2020年7月

8日至今任汇

添富中盘价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月11日至今任汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金的基金经理。

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2021年8月

17日至今任

汇添富价值领先混合型证券投资基金的基金经理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期

和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法

规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：

一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司

所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。

二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用

交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。

三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成

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交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。

综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有14次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2023年第三季度，A股市场整体震荡下跌，上证指数下跌了 2.86%。三季度各行业分化较大，非银金融、煤炭、石油石化、钢铁等行业涨幅靠前，电力设备、传媒、计算机、通信等行业跌幅较大。三季度港股市场也是震荡下行，恒生指数整体下跌了5.85%。其中能源业、原材料业、电讯业等涨幅靠前，公用事业、工业、综合企业等跌幅靠前。

2023年第三季度，国内消费行业延续了二季度以来的弱复苏态势，整体消费信心不强，

消费景气度处于底部区间。

本基金在 2023 年第三季度的投资中继续聚焦于 A 股的优质消费公司。我们着眼于中长期，整体上保持了较为稳定的持仓结构。三季度，在7月下旬市场信心阶段性有所增强，但整体市场仍然对中国经济信心不足。但我们判断，政府在促进经济发展、促进各经济主体信心回升等方面有一系列措施推出或即将推出，这将夯实中国经济的底部，助力经济企稳向上。

伴随着经济逐步走出低谷，居民消费信心有望增强，消费意愿有望改善，进而驱动消费行业回暖。我们继续在消费结构升级、中国品牌崛起、服务消费爆发等方向进行重点投资。在三季度，我们适当增加了食品饮料等行业的配置。我们坚信中国的增长潜力，看好中国消费行业的高质量发展。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期汇添富消费精选两年持有股票 A 类份额净值增长率为-1.98%，同期业绩比较基准收益率为-2.46%。本报告期汇添富消费精选两年持有股票 C类份额净值增长率为-2.08%，同期业绩比较基准收益率为-2.46%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。

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§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资4197772030.1687.00

其中：股票4197772030.1687.00

2基金投资--

3固定收益投资216748131.024.49

其中：债券216748131.024.49

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返

--售金融资产

7银行存款和结算备付金合计406407777.038.42

8其他资产4177602.850.09

9合计4825105541.06100.00

注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币1835296246.39元，占期末净值比例为38.15%。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

2126443945.2

C 制造业 44.20

7

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 337307.97 0.01

E 建筑业 115179.14 0.00

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F 批发和零售业 651428.10 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 48882632.00 1.02

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 17243756.20 0.36

N 水利、环境和公共设施管理业 104139.75 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 154542395.34 3.21

R 文化、体育和娱乐业 14155000.00 0.29

S 综合 - -

2362475783.7

合计49.10

7

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

占基金资产净值比例

行业类别公允价值（人民币）

（%）

10能源--

15原材料--

20工业--

25可选消费633288580.0513.16

30日常消费700155360.5214.55

35医疗保健44027428.590.92

40金融--

45信息技术--

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50电信服务417177538.758.67

55公用事业--

60房地产40647338.480.84

合计1835296246.3938.15

注:（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。（2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细占基金资产股票名

序号股票代码数量（股）公允价值（元）净值比例称

（％）贵州茅

1600519260000467623000.009.72

台泸州老

20005681750996379353283.407.88

窖五粮

30008582400050374647805.007.79

液华润啤

4002919400000370474759.907.70

酒腾讯控

5007001300000365271797.807.59

股山西汾

66008091400050335311975.006.97

酒青岛啤

7001684100000241162340.305.01

酒股份

7600600青岛啤19992117485090.660.36

第12页共17页汇添富消费精选两年持有股票2023年第3季度报告酒

802331李宁7800000235840086.304.90

美团－

9036902200000231352875.604.81

Ｗ爱尔眼

103000158600022154542395.343.21

科

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

1国家债券16391956.160.34

2央行票据--

3金融债券200356174.864.16

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）--

8同业存单--

9地方政府债--

10其他--

11合计216748131.024.50

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产债券名

序号债券代码数量（张）公允价值（元）净值比例称

（％）

23建

12423800131000000100349344.262.09

行永续

第13页共17页汇添富消费精选两年持有股票2023年第3季度报告债01

23建

2242380021行永续1000000100006830.602.08

债02

21国

301966316000016391956.160.34

债15

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证投资。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注:本基金本报告期未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体中，泸州老窖股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金275951.42

第14页共17页汇添富消费精选两年持有股票2023年第3季度报告

2应收证券清算款-

3应收股利3870906.61

4应收利息-

5应收申购款30744.82

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计4177602.85

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份汇添富消费精选两年持有股票

项目 汇添富消费精选两年持有股票 A

C本报告期期初基金

6689656857.78611020130.97

份额总额本报告期基金总申

41239283.793242290.68

购份额

减：本报告期基金

264535098.8338315147.06

总赎回份额本报告期基金拆分

--变动份额本报告期期末基金

6466361042.74575947274.59

份额总额

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

第15页共17页汇添富消费精选两年持有股票2023年第3季度报告汇添富消费精选两年

汇添富消费精选两年持有股票 A

持有股票 C报告期初持有的基金份

--额

报告期期间买入/申购总

33788336.26-

份额

报告期期间卖出/赎回总

--份额报告期期末管理人持有

33788336.26-

的本基金份额报告期期末持有的本基

金份额占基金总份额比例0.52-

（%）

注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

交易方适用费

序号交易日期交易份额（份）交易金额（元）式率

2023年07

1申购33788336.2624999990.00-

月27日

合计33788336.2624999990.00

注：基金管理人2023年07月27日使用固有资金25000000.00元申购本基金份额

33788336.26份，折扣为0.01折，实际费用10.00元。相关费用符合招募说明书和相关公告的规定。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况

注：无

8.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§9备查文件目录

第16页共17页汇添富消费精选两年持有股票2023年第3季度报告

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金募集的文件；

2、《汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。

9.2存放地点

上海市黄浦区外马路728号汇添富基金管理股份有限公司

9.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2023年10月25日