创金合信双季享6个月持有期债券型

证券投资基金2023年第2季度报告

2023年06月30日

基金管理人：创金合信基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

送出日期：2023年7月20日创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金2023年第2季度报告

§1重要提示................................................2

§2基金产品概况..............................................2

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................3

3.1主要财务指标.............................................3

3.2基金净值表现.............................................3

§4管理人报告...............................................4

4.1基金经理（或基金经理小组）简介....................................4

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................5

4.3公平交易专项说明...........................................5

4.4报告期内基金投资策略和运作分析....................................6

4.5报告期内基金的业绩表现........................................6

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明..............................6

§5投资组合报告..............................................6

5.1报告期末基金资产组合情况.......................................6

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合...................................7

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细............7

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合.................................7

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细............7

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

细.....................................................8

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细........8

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细............8

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...............................8

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..............................8

5.11投资组合报告附注..........................................8

§6开放式基金份额变动...........................................9

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况.................................10

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况..................................10

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细..............................10

§8影响投资者决策的其他重要信息.....................................10

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................10

8.2影响投资者决策的其他重要信息....................................10

§9备查文件目录.............................................10

9.1备查文件目录............................................10

9.2存放地点..............................................10

9.3查阅方式..............................................11

第1页共11页创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金2023年第2季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况基金简称创金合信双季享6个月持有期基金主代码011489交易代码011489基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年6月10日

报告期末基金份额总额1108742142.79份

在严格控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业投资目标绩比较基准的投资回报。

本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利率、信用投资策略等市场的分析和预测，综合运用久期配置策略、跨市场套利、杠杆放大等策略，力争实现基金资产的稳健增值。

业绩比较基准中债综合（全价）指数收益率

本基金为债券型基金，长期来看，其预期收益和预期风险水风险收益特征

平高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。

基金管理人创金合信基金管理有限公司基金托管人中国民生银行股份有限公司创金合信双季享6个月持有创金合信双季享6个月持有下属分级基金的基金简称

期 A 期 C下属分级基金的交易代码011489011490报告期末下属分级基金的份

543109315.74份565632827.05份

额总额

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2023年4月1日－2023年6月30日）主要财务指标创金合信双季享6个月持有创金合信双季享6个月持有

期 A 期 C

1.本期已实现收益7354767.586760020.08

2.本期利润8010517.737314959.56

3.加权平均基金份额本期利

0.01320.0124

润

4.期末基金资产净值592700617.87614028283.58

5.期末基金份额净值1.09131.0856

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

创金合信双季享 6 个月持有期 A份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基

阶段长率标准差准收益率标*-**-*

长率*准收益率*

*准差*

过去三个月1.21%0.02%0.94%0.04%0.27%-0.02%

过去六个月2.76%0.02%1.22%0.04%1.54%-0.02%

过去一年3.79%0.04%1.35%0.05%2.44%-0.01%自基金合同

9.13%0.03%3.29%0.05%5.84%-0.02%

生效起至今

创金合信双季享 6 个月持有期 C份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基

阶段长率标准差准收益率标*-**-*

长率*准收益率*

*准差*

过去三个月1.16%0.02%0.94%0.04%0.22%-0.02%

过去六个月2.64%0.02%1.22%0.04%1.42%-0.02%

过去一年3.54%0.04%1.35%0.05%2.19%-0.01%自基金合同

8.56%0.03%3.29%0.05%5.27%-0.02%

生效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理证券姓名职务期限从业说明任职日期离任日期年限

本基金张贺章先生，中国国籍，桂林电子科技

2021年12

张贺章基金经-7大学硕士。2011年6月加入北京和君咨月20日

理询有限公司，任企业管理咨询部咨询师，

第4页共11页创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金2023年第2季度报告

2012年8月加入大公国际资信评估有限公司，历任工商企业二部分析师、行业组长、处经理，2016年2月加入创金合信基金管理有限公司，曾任研究员、投资经理，现任固定收益部信用研究主管、基金经理。

王一兵先生，中国国籍，四川大学 MBA。

本基金曾任职于四川和正期货公司，2009年3基金经月加入第一创业证券股份有限公司，历

2021年6

王一兵理、固-19任固定收益部高级交易经理、资产管理月10日

定收益部投资经理、固定收益部投资副总监，部总监2014年8月加入创金合信基金管理有限公司，现任固定收益部总监、基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期；

2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他

有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等

各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

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4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2023年第二季度，债券市场除了降息后6月下旬有所震荡调整，整体上收益率趋势下行，长久期利率债及银行二永债表现较普通信用债表现更好，主要原因一方面是经济修复较弱没有超出市场预期，另一方面货币市场利率水平整体偏宽松。而普通信用债市场，6月末与 5月中旬相比，隐含评级 AA+、AA的 3Y 普通信用债的收益率基本没动。第二季度，判断经济基本面的恢复仍较弱，在“房住不炒”、高质量发展的背景下，房地产调控政策很难出现超预期的出台，叠加房价上涨预期渺茫等因素，地产销售和地产投资很难看到明显的改善。在稳增长的背景下，仍需要偏宽松的货币政策。基于以上判断以及对信用利差、行业利差、区域利差、品种利差的比较，将性价比低的替换成了性价比高的，适度拉长了久期。组合在信用上进一步提升了债券主体的整体信用等级，牺牲部分配置收益获取较高的流动性，同时结合对市场的判断，适度进行了波段操作。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末创金合信双季享 6 个月持有期 A 基金份额净值为 1.0913 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.21%，同期业绩比较基准收益率为0.94%；截至本报告期末创金合信双季享 6 个月持有期 C基金份额净值为 1.0856 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.16%，同期业绩比较基准收益率为0.94%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资--

其中：股票--

2基金投资--

3固定收益投资1450986761.5599.65

其中：债券1450986761.5599.65

资产支持证券--

4贵金属投资--

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5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售

--金融资产

7银行存款和结算备付金合计3079117.240.21

8其他资产2074668.860.14

9合计1456140547.65100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

1国家债券--

2央行票据--

3金融债券405607098.5633.61

其中：政策性金融债292147968.5624.21

4企业债券162538360.7513.47

5企业短期融资券71660566.595.94

6中期票据811180735.6567.22

7可转债（可交换债）--

8同业存单--

9其他--

10合计1450986761.55120.24

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元占基金资产净值

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）比例（％）

109221800322农发清发031400000140366524.5911.63

209221800122农发清发011000000100908493.158.36

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18浦发银行二级

3182800950000052204586.304.33

02

421040221农发0250000050872950.824.22

20余姚工投

510200177540000041430796.713.43

MTN002

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券

投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未持有国债期货合约。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未持有国债期货合约。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货合约。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

第8页共11页创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金2023年第2季度报告

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海浦东发展银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到国家外汇管理局上海市分局、上海市市场监管局处罚的情况；

华阳新材料科技集团有限公司出现在报告编制日前一年内受到山西矿山安全监管监察部门处罚的情况。

除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

5.11.2

根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。

5.11.3其他资产构成

金额单位：人民币元

序号名称金额（元）

1存出保证金5043.10

2应收清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款2069625.76

6其他应收款-

7其他-

8合计2074668.86

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§6开放式基金份额变动

单位：份创金合信双季享6个月持有创金合信双季享6个月持有项目

期 A 期 C

报告期期初基金份额总额638693437.24598436445.27

报告期期间基金总申购份额133434603.20103044836.42

减：报告期期间基金总赎回

229018724.70135848454.64

份额

报告期期间基金拆分变动份--

第9页共11页创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金2023年第2季度报告额（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额543109315.74565632827.05

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

创金合信基金成立于2014年7月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东

由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的7家投资合伙企业构成。

秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争力，并在客户数量和规模上取得快速突破。2022年7月，创金合信基金荣获证券时报第十七届“明星基金公司成长奖”。截至2023年6月30日，创金合信基金共管理95只公募基金，公募管理规模1161.93亿元。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、《创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金基金合同》；

2、《创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金托管协议》；

3、创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金2023年2季度报告原文。

9.2存放地点

第10页共11页创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金2023年第2季度报告

深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A座 36-38楼

9.3查阅方式

www.cjhxfund.com创金合信基金管理有限公司

2023年7月20日