创金合信双季享6个月持有期债券型
证券投资基金2023年第4季度报告
2023年12月31日
基金管理人：创金合信基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
送出日期：2024年1月19日创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金2023年第4季度报告
目录
§1重要提示................................................2
§2基金产品概况..............................................2
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................3
3.1主要财务指标.............................................3
3.2基金净值表现.............................................3
§4管理人报告...............................................4
4.1基金经理（或基金经理小组）简介....................................4
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................5
4.3公平交易专项说明...........................................5
4.4报告期内基金投资策略和运作分析....................................6
4.5报告期内基金的业绩表现........................................6
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明..............................6
§5投资组合报告..............................................6
5.1报告期末基金资产组合情况.......................................6
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合...................................7
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细............7
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合.................................7
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细............8
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细.....................................................8
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细........8
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细............8
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...............................8
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..............................8
5.11投资组合报告附注..........................................9
§6开放式基金份额变动...........................................9
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况.................................10
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况..................................10
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细..............................10
§8影响投资者决策的其他重要信息.....................................10
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................10
8.2影响投资者决策的其他重要信息....................................10
§9备查文件目录.............................................10
9.1备查文件目录............................................10
9.2存放地点..............................................11
9.3查阅方式..............................................11
第1页共11页创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金2023年第4季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。
§2基金产品概况基金简称创金合信双季享6个月持有期基金主代码011489交易代码011489基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年6月10日
报告期末基金份额总额1243610983.74份
在严格控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业投资目标绩比较基准的投资回报。
本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利率、信用投资策略等市场的分析和预测，综合运用久期配置策略、跨市场套利、杠杆放大等策略，力争实现基金资产的稳健增值。
业绩比较基准中债综合（全价）指数收益率
本基金为债券型基金，长期来看，其预期收益和预期风险水风险收益特征
平高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。
基金管理人创金合信基金管理有限公司基金托管人中国民生银行股份有限公司创金合信双季享6个月持有创金合信双季享6个月持有下属分级基金的基金简称
期 A 期 C下属分级基金的交易代码011489011490报告期末下属分级基金的份
713093873.20份530517110.54份
额总额
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2023年10月1日－2023年12月31日）主要财务指标创金合信双季享6个月持有创金合信双季享6个月持有
期 A 期 C
1.本期已实现收益5531003.814353556.52
2.本期利润9239198.307353606.30
3.加权平均基金份额本期利
0.01540.0145
润
4.期末基金资产净值797429898.03589405699.32
5.期末基金份额净值1.11831.1110
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
创金合信双季享 6 个月持有期 A份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*-**-*
长率*准收益率*
*准差*
过去三个月1.38%0.02%0.82%0.04%0.56%-0.02%
过去六个月2.47%0.02%0.83%0.04%1.64%-0.02%
过去一年5.30%0.02%2.06%0.04%3.24%-0.02%自基金合同
11.83%0.03%4.15%0.05%7.68%-0.02%
生效起至今
创金合信双季享 6 个月持有期 C份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*-**-*
长率*准收益率*
*准差*
过去三个月1.31%0.02%0.82%0.04%0.49%-0.02%
过去六个月2.34%0.02%0.83%0.04%1.51%-0.02%
过去一年5.04%0.02%2.06%0.04%2.98%-0.02%自基金合同
11.10%0.03%4.15%0.05%6.95%-0.02%
生效起至今
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理证券姓名职务期限从业说明任职日期离任日期年限
张贺章本基金2021年12-7张贺章先生，中国国籍，桂林电子科技
第4页共11页创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金2023年第4季度报告基金经月20日大学硕士。2011年6月加入北京和君咨理询有限公司，任企业管理咨询部咨询师，
2012年8月加入大公国际资信评估有限公司，历任工商企业二部分析师、行业组长、处经理，2016年2月加入创金合信基金管理有限公司，曾任研究员、投资经理、固定收益部信用研究主管，现任信用研究部总监助理、基金经理。
王一兵先生，中国国籍，四川大学 MBA。
本基金曾任职于四川和正期货公司，2009年3基金经月加入第一创业证券股份有限公司，历理、固2021年6任固定收益部高级交易经理、资产管理
王一兵-19
定收益月10日部投资经理、固定收益部投资副总监，总部总2014年8月加入创金合信基金管理有限监公司，现任固定收益总部总监、基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期；
2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他
有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等
各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
第5页共11页创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金2023年第4季度报告
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2023年第四季度债券市场收益率整体呈现震荡走势，除12月12日开启下行之外，收
益率曲线呈现走平态势。10月以来，随着地方政府特殊再融资债大规模的密集披露与集中发行，以及1万亿特别国债的增量发行，在利率债集中供给的背景下，资金面成为影响债市的主导因素。第四季度资金利率中枢抬升，R007 月度中枢升至 2.30%-2.40%。11 月，随着特别国债增发正式落地，资金面仍紧，基本面数据增长放缓对债市利好程度有限，叠加
11月22日全国人大审议金融工作情况报告，强调了资金在银行间空转现象，该现象会使得
市场预期资金价格不会太低导致短端利率整体上行，收益率曲线进一步走平。随着10月、
11月制造业PMI重新回落至收缩区间， 12月中上旬召开的政治局会议及中央经济工作会议定调，以及提及“灵活适度、精准有效”释放宽货币信号，叠加12月22日起银行存款利率进一步下调，配置力量抢配，收益率开启下行。
第四季度，在保证组合流动性的前提下，基于对资金面的跟踪与判断，结合各类债券
利差分位数和性价比的比较，组合持仓结构进行了不断优化调整。一方面，动态调整了组合久期和杠杆水平，在信用上进一步提升了债券主体的整体信用等级，同时精挑细选了一些区域利差、行业利差有可能压缩的债券；另一方面，通过对信用利差、行业利差、区域利差、品种利差的比较，将性价比低的债券替换成了性价比高的债券，同时结合对市场的判断，产品适度进行了波段操作。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信双季享 6 个月持有期 A 基金份额净值为 1.1183 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.38%，同期业绩比较基准收益率为0.82%；截至本报告期末创金合信双季享 6 个月持有期 C基金份额净值为 1.1110 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.31%，同期业绩比较基准收益率为0.82%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
第6页共11页创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金2023年第4季度报告
金额单位：人民币元占基金总资产的比例
序号项目金额（元）
（%）
1权益投资--
其中：股票--
2基金投资--
3固定收益投资1650566580.1499.03
其中：债券1650566580.1499.03
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售
--金融资产
7银行存款和结算备付金合计2917112.540.18
8其他资产13333133.730.80
9合计1666816826.41100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
1国家债券50536666.673.64
2央行票据--
3金融债券368981761.7426.61
其中：政策性金融债192016284.1513.85
4企业债券175862114.9412.68
5企业短期融资券41169422.952.97
6中期票据1014016613.8473.12
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
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9其他--
10合计1650566580.14119.02
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元占基金资产净值
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）比例（％）
109221800322农发清发031400000141824590.1610.23
221001221附息国债1250000050536666.673.64
309221800522农发清发0550000050191693.993.62
20栾川钼业
410200108640000041508524.592.99
MTN001
19农业银行二级
5192800440000041481718.032.99
02
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未持有国债期货合约。
第8页共11页创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金2023年第4季度报告
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）、国家外汇管理局北京市分局处罚的情况。
除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2
根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。
5.11.3其他资产构成
金额单位：人民币元
序号名称金额（元）
1存出保证金-
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款13333133.73
6其他应收款-
7其他-
8合计13333133.73
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6开放式基金份额变动
第9页共11页创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金2023年第4季度报告
单位：份创金合信双季享6个月持有创金合信双季享6个月持有项目
期 A 期 C
报告期期初基金份额总额547472822.89516790986.79
报告期期间基金总申购份额260172914.0073740839.47
减：报告期期间基金总赎回
94551863.6960014715.72
份额报告期期间基金拆分变动份
--额（份额减少以"-"填列）
报告期期末基金份额总额713093873.20530517110.54
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
创金合信基金成立于2014年7月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东
由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的7家投资合伙企业构成。
秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争力，并在客户数量和规模上取得快速突破。2022年7月，创金合信基金荣获证券时报第十七届“明星基金公司成长奖”。截至2023年12月31日，创金合信基金共管理100只公募基金，公募管理规模1188.70亿元。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
第10页共11页创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金2023年第4季度报告
1、《创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金基金合同》；
2、《创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金托管协议》；
3、创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金2023年4季度报告原文。
9.2存放地点
深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A座 36-38楼
9.3查阅方式
www.cjhxfund.com创金合信基金管理有限公司
2024年1月19日
