财通安华混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

2023年06月30日

基金管理人:财通基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

送出日期:2023年08月30日财通安华混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年1月1日起至2023年6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................7

2.4信息披露方式.............................................7

2.5其他相关资料.............................................8

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................8

3.1主要会计数据和财务指标........................................8

3.2基金净值表现.............................................9

§4管理人报告..............................................11

4.1基金管理人及基金经理情况......................................11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................14

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................15

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................16

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................16

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................16

§5托管人报告..............................................17

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................17

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明....................................................17

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............17

§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................17

6.1资产负债表.............................................17

6.2利润表...............................................19

6.3净资产（基金净值）变动表......................................21

6.4报表附注..............................................23

§7投资组合报告.............................................49

7.1期末基金资产组合情况........................................49

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................50

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................51

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................53

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................55

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............55

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细56

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细56

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............56

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7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................56

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................56

7.12投资组合报告附注.........................................56

§8基金份额持有人信息..........................................57

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................57

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................58

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况....................58

8.3发起式基金发起资金持有份额情况...................................59

§9开放式基金份额变动..........................................59

§10重大事件揭示............................................60

10.1基金份额持有人大会决议......................................60

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................60

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................60

10.4基金投资策略的改变........................................60

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................60

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................60

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................61

10.8其他重大事件...........................................62

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................63

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................63

11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................64

§12备查文件目录............................................64

12.1备查文件目录...........................................64

12.2存放地点.............................................64

12.3查阅方式.............................................64

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称财通安华混合型发起式证券投资基金基金简称财通安华混合发起

场内简称-基金主代码011811

交易代码-基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年05月19日基金管理人财通基金管理有限公司基金托管人华夏银行股份有限公司

报告期末基金份额总额234163390.30份基金合同存续期不定期

下属分级基金的基金简称财通安华混合发起A 财通安华混合发起C

下属分级基金场内简称--下属分级基金的交易代码011811011812

报告期末下属分级基金的份额总额51045124.45份183118265.85份

2.2基金产品说明

在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投投资目标资管理，追求基金资产的稳健回报。

本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面

四个角度进行综合分析，在控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别

的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整以规避或分散市场风险，力投资策略争实现基金资产的中长期稳健增值。

债券投资策略上，本基金通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率走势和货币政策四个方面的分

析和预测，确定经济变量的变动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响。本基金注重组合的流动性，在分析和判断国内外宏观经济形势、市

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场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等

因素的基础上，自上而下确定大类债券资产配置和信用债券类属配置，动态调整组合久期和信用债券的结构，依然坚持自下而上精选个券的策略，在获取持有期收益的基础上，优化组合的流动性。

在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，本基金将适度参与股票等权益类资产的投资，以增加基金收益。本基金的股票投资将在行业研究的基础上，通过自上而下和自下而上相结合的方法，在充分研究公司商业模式、竞争优势、公司成长空间、

行业竞争格局的背景下，选择在行业中具备竞争优势、成长性良好和估值合理的股票。

本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。

资产支持证券投资策略上，本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的

构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流

动性等基本面因素，估计资产违约风险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，辅助采用数量化定价模型，评估其内在价值。

中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益业绩比较基准

率*15%+恒生指数收益率*5%

本基金是混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。

风险收益特征本基金可以投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

第6页，共64页财通安华混合型发起式证券投资基金2023年中期报告本基金是混合型证券投本基金是混合型证券投资基金，其预期收益及资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券预期风险水平高于债券型基金和货币市场基型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。金，但低于股票型基金。

本基金可以投资港本基金可以投资港

股通标的股票，除需承股通标的股票，除需承下属分级基金的风险收益特征担与境内证券投资基金担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等类似的市场波动风险等

一般投资风险，还需承一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资投资所面临的特别投资风险。风险。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称财通基金管理有限公司华夏银行股份有限公司信息披姓名方斌郑鹏

露负责联系电话021-20537888010-85238667

人电子邮箱 service@ctfund.com zhengpeng@hxb.com.cn

客户服务电话400-820-988895577

传真021-68888169010-85238680上海市虹口区吴淞路619号50北京市东城区建国门内大街2注册地址

5室2号

上海市浦东新区银城中路68北京市东城区建国门内大街2办公地址

号时代金融中心43/45楼2号邮政编码200120100005法定代表人吴林惠李民吉

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披

《中国证券报》露报纸名称

第7页，共64页财通安华混合型发起式证券投资基金2023年中期报告登载基金中期报告正

文的管理人互联网网 www.ctfund.com址基金中期报告备置地基金管理人和基金托管人办公地址点

2.5其他相关资料

项目名称办公地址上海市浦东新区银城中路68号时代金注册登记机构财通基金管理有限公司

融中心43/45楼

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元报告期

(2023年01月01日-2023年06月30日)

3.1.1期间数据和指标

财通安华混合发起财通安华混合发起

A C

本期已实现收益659375.492198212.48

本期利润-80368.56-505164.42

加权平均基金份额本期利润-0.0016-0.0024

本期加权平均净值利润率-0.17%-0.25%

本期基金份额净值增长率-0.17%-0.32%报告期末

3.1.2期末数据和指标

(2023年06月30日)

期末可供分配利润-3037150.95-11988035.99

期末可供分配基金份额利润-0.0595-0.0655

期末基金资产净值48007973.50171130229.86

期末基金份额净值0.94050.9345报告期末

3.1.3累计期末指标

(2023年06月30日)

基金份额累计净值增长率-5.95%-6.55%

第8页，共64页财通安华混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

(3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

财通安华混合发起A业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*-**-*

增长率*率标准差

准差*率*

过去一个月1.15%0.25%0.62%0.19%0.53%0.06%

过去三个月-0.36%0.23%-0.12%0.17%-0.24%0.06%

过去六个月-0.17%0.23%0.89%0.17%-1.06%0.06%

过去一年-2.61%0.27%-1.30%0.21%-1.31%0.06%自基金合同

-5.95%0.32%-2.71%0.23%-3.24%0.09%生效起至今

财通安华混合发起C业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*-**-*

增长率*率标准差

准差*率*

过去一个月1.13%0.25%0.62%0.19%0.51%0.06%

过去三个月-0.44%0.23%-0.12%0.17%-0.32%0.06%

过去六个月-0.32%0.23%0.89%0.17%-1.21%0.06%

过去一年-2.90%0.27%-1.30%0.21%-1.60%0.06%自基金合同

-6.55%0.32%-2.71%0.23%-3.84%0.09%生效起至今

第9页，共64页财通安华混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

(2)本基金业绩比较基准为：中债综合收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

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注：(1)本基金合同生效日为2021年5月19日；

(2)本基金建仓期为基金合同生效起6个月，截至建仓期末和本报告期末，本基金的资产配置符合基金契约的相关要求。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

财通基金管理有限公司成立于2011年6月，由财通证券股份有限公司、杭州市实业投资集团有限公司和浙江瀚叶股份有限公司共同发起设立，财通证券股份有限公司为第一大股东，出资比例40%。公司注册资本2亿元人民币，注册地上海，经营范围为基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。

财通基金始终秉承“持有人利益至上”的核心价值观，致力于为客户提供专业优质的资产管理服务。在公募业务方面，公司坚持以客户利益为出发点设计产品，逐步建立起覆盖各种投资标的、各种风险收益特征的产品线，获得一定市场口碑；公司将特定客户资产管理业务作为重要发展战略之一，形成玉泉系列、富春系列等多个子品牌，产品具有追求绝对收益、标的丰富、方案灵活等特点，为机构客户、高端个人客户提供个性化的理财选择。

截至2023年6月30日，公司员工共计228人，管理人员和主要业务骨干的证券、基金从业平均年限在13年以上。通过提供多维度、人性化的客户服务，财通基金始终与持有

第11页，共64页财通安华混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

人保持信息透明；通过建立完备的风险控制体系，财通基金最大限度地保证客户的利益。

公司将以专业的投资能力、规范的公司治理、诚信至上的服务、力求创新的精神为广大投资者创造价值。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基证

金经理（助理）券期限从姓名职务说明业任职离任年日期日期限上海财经大学西方经济学硕士。历任交银施罗德基金管理有限公司投研助理，上海国利货币经纪有限公司债券经纪人，兴证张婉2022-010

本基金的基金经理-证券资产管理有限公司债

玉7-08年券交易员。2018年8月加入财通基金管理有限公司，曾任固收投资部基金经理助理，现任固收投资部基金经理。

上海交通大学工商管理硕士。历任普华永道中天会计师事务所高级审计员，中国国际金融股份有限公

司研究员，交银施罗德基沈犁本基金的基金经理助理-金管理有限公司高级研究

7-02年员，惠理集团高级分析员。

2020年8月加入财通基金

管理有限公司，曾任基金投资部基金经理助理，现任基金投资部基金经理。

吴伟本基金的基金经理助理-上海财经大学金融学硕

6-10年

第12页，共64页财通安华混合型发起式证券投资基金2023年中期报告士。历任申万宏源研究所研究员、兴业经济研究咨

询股份有限公司研究员、上投摩根基金管理有限公司研究员。2022年5月加入财通基金管理有限公司，曾任固收投资部基金经理助理，现任固收投资部基金经理。

香港城市大学金融学硕士，特许金融分析师（CFA）。历任中泰证券股份有限公司交易员、研究员、

投资经理，德邦证券股份匡恒本基金的基金经理-有限公司投资经理、高级

2-10年

投资经理，华泰资产管理有限公司高级投资经理。2

022年9月加入财通基金管

理有限公司，现任固收投资部基金经理。

注：(1)基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

(2)非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

(3)证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、基金合同和其他有关法律法规、

监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，

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在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人以价值投资为理念，致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体系，营造公平交易的执行环境。公司通过严格的内控制度和授权体系，确保投资、研究、交易等各个环节的独立性。公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易，并建立了公平的交易分配制度，确保在场内、场外各类交易中，各投资组合都享有公平的交易执行机会。

同时，公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备选库，在此平台上共享研究成果，并对各组合提供无倾向性支持；在公用备选库的基础上，各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库，进而根据投资授权构建具体的投资组合。在确保投资组合间信息隔离、权限明晰的基础上，形成信息公开、资源共享的公平投资管理环境。

公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中适当启用公平交易模块，保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后等环节，特殊情况会经过严格的报告和审批程序，会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的专项统计分析，以排查异常交易。

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，未发现组合间存在违背公平交易原则的行为或异常交易行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况，也未发生影响市场价格的临近日同向或反向交易。

经过事前制度约束、事中严密监控，以及事后的统计排查，本报告期内各笔交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明，本期基金运作未对市场产生有违公允性的影响，亦未发现本基金存在异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

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基本面方面，一季度经济增长好于预期，市场需求逐步恢复，经济发展呈现回升向好态势，经济运行实现良好开局。二季度经济运行总体上延续恢复态势，生产供给持续增加，消费和投资逐步恢复，外贸韧性继续显现，但受上年同期基数抬升影响，5月份生产需求主要指标同比增速有所回落。同时，外部环境更趋复杂严峻，全球贸易投资放缓等，直接影响我国经济恢复进程。整体上看，我们认为今年经济运行将呈现弱复苏状态。

政策方面，国常会围绕加大宏观政策调控力度、着力扩大有效需求、做强做优实体经济、防范化解重点领域风险等四个方面，研究提出了一批政策措施，并强调具备条件的政策措施要及时出台、抓紧实施，同时加强政策措施的储备，最大限度发挥政策综合效应。央行货币政策委员会二季度例会要求稳健的货币政策精准有力，加大逆周期调节力度，综合运用政策工具，切实服务实体经济，有效防控金融风险。6月，央行下调了7天期逆回购利率和常备借贷便利（SLF）利率。我们认为“加大逆周期调节力度”背景下，货币政策或仍有进一步宽松的空间。

资金面方面，在央行“保持流动性合理充裕”的政策思路下，我们认为今年的流动性环境整体较为宽松。“保持信贷合理增长、节奏平稳”政策推动下，宽信用大概率持续。

宽信用需要宽货币配合，预计三季度流动性整体维持宽松状态。

在二季度中，本基金债券部分以利率债为主，阶段性调整组合久期和仓位。同时，较为积极地参与权益市场，行业配置相对均衡。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，财通安华混合发起A基金份额净值为0.9405元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.17%，同期业绩比较基准收益率为0.89%；截至报告期末，财通安华混合发起C基金份额净值为0.9345元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.32%，同期业绩比较基准收益率为0.89%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

今年经济复苏的方向是相对明确的，市场分歧主要在于复苏的程度，我们认为今年经济将整体维持弱复苏的状态。去年底地产三支箭和疫情防控政策调整等因素，市场对今年经济增长预期过高，使得债市出现调整，3月之后，一些经济指标的边际放缓使得投资者开始修正经济增长预期。在外部环境更趋复杂严峻，国际经济贸易投资放缓，国内内生动力还不强，需求驱动仍不足的背景下，市场开始交易经济增长的斜率。4、5月份部分高频指标回落，债市收益率也出现明显下行。后续需要进一步关注宏观经济的变动方向和幅度。

本基金将保持稳健的策略，权益部分控制仓位，维持相对均衡配置，尽量控制组合波动。

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4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票指数的通知》《关于固定收益品种的估值处理标准》《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》和《资产管理产品相关会计处理规定》等法律法规、自律规则等设立公司估值委员会并制定估值委员会制度。

估值委员会成员由总经理、督察长、投研部门分管领导、基金清算部门分管领导、

基金投资部、专户投资部、固收投资部、量化投资部、研究部、风险管理部、法律合规

部、基金清算部等部门负责人、基金清算部相关业务人员、涉及的相关基金经理或投资经理或实际履行前述部门相当职责的部门负责人或人员组成。估值委员会成员均具有会计核算经验、行业分析经验、金融工具应用、风险管理等丰富的证券投资基金行业从业

经验和专业能力。如果基金经理认为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法，可以向估值委员会申请对其进行专项评估。新的证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采纳，否则不改变用来进行证券估值的初始价格。

估值委员会职责：根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型，拟定公司的估值政策、估值方法和估值程序、确定调整/暂停估值方案，确保公司各基金产品净值计算的公允性，以维护广大投资者的利益。

基金管理人与中国工商银行股份有限公司于2013年9月签订了《基金估值核算业务外包协议》，与中国工商银行股份有限公司上海市分行于2018年6月签订了《基金行政外包协议》，与中信中证投资服务有限责任公司于2019年7月签订了《行政管理服务协议》，与申万宏源证券有限公司于2019年9月签订了《运营服务合同》、于2020年5月签订了《基金运营服务合同》。截至报告期末，基金管理人对旗下部分特定客户资产管理计划估值业务实行外包。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数不超过12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。

根据相关法律法规及《基金合同》的要求，结合本基金运作情况，报告期内本基金未进行过收益分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金为发起式基金，报告期内持有人数和基金资产净值满足法律法规及基金合同的规定。

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§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内，基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面，能够遵守有关法律法规，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金2023年中期报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：财通安华混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2023年06月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2023年06月30日2022年12月31日

资产：

银行存款6.4.7.120971749.6721055086.49

结算备付金2561152.00184068.43

存出保证金940.785982.82

交易性金融资产6.4.7.2145782567.12159681151.16

其中：股票投资64070309.6667803499.11

基金投资--

债券投资81712257.4691877652.05资产支持证券

--投资

贵金属投资--

第17页，共64页财通安华混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.449981456.7472054197.25

债权投资--

其中：债券投资--

资产支持证券投资--

其他投资--

其他债权投资--

其他权益工具投资--

应收清算款122237.99137476.37

应收股利--

应收申购款240.9521117.92

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.5--

资产总计219420345.25253139080.44本期末上年度末负债和净资产附注号

2023年06月30日2022年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款--

应付赎回款12841.2525873.49

应付管理人报酬108000.36128546.45

应付托管费18000.0521424.42

应付销售服务费42182.9252045.86

应付投资顾问费--

应交税费--

应付利润--

递延所得税负债--

第18页，共64页财通安华混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

其他负债6.4.7.6101117.31186664.92

负债合计282141.89414555.14

净资产：

实收基金6.4.7.7234163390.30269326316.77

其他综合收益--

未分配利润6.4.7.8-15025186.94-16601791.47

净资产合计219138203.36252724525.30

负债和净资产总计219420345.25253139080.44

注：报告截止日2023年6月30日，基金份额总额234163390.30份。其中A类基金份额净值0.9405元，份额总额51045124.45份；C类基金份额净值0.9345元，份额总额

183118265.85份。

6.2利润表

会计主体：财通安华混合型发起式证券投资基金

本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年01月01日至2022年01月01日至202

2023年06月30日2年06月30日

一、营业总收入683623.99-11540312.18

1.利息收入721840.6084237.34

其中：存款利息收入6.4.7.962533.8384237.34

债券利息收入--资产支持证券利息

--收入买入返售金融资产

659306.77-

收入

证券出借利息收入--

其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填

3404878.99-10740720.48

列）

其中：股票投资收益6.4.7.10753929.33-15016877.39

第19页，共64页财通安华混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

基金投资收益--

债券投资收益6.4.7.111384982.943286330.52资产支持证券投资

--收益

贵金属投资收益--

衍生工具收益6.4.7.12--

股利收益6.4.7.131265966.72989826.39以摊余成本计量的

金融资产终止确认--产生的收益

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失

6.4.7.14-3443120.95-884764.07以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”号--

填列）5.其他收入（损失以“-”号

6.4.7.1525.35935.03

填列）

减：二、营业总支出1269156.971821744.39

1．管理人报酬6.4.10.2.1734534.721084558.84

2．托管费6.4.10.2.2122422.44180759.81

3．销售服务费6.4.10.2.3295487.63448565.59

4.投资顾问费--

5．利息支出--

其中：卖出回购金融资产

--支出

6．信用减值损失6.4.7.16--

7．税金及附加--

8．其他费用6.4.7.17116712.18107860.15三、利润总额（亏损总额-585532.98-13362056.57以“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-585532.98-13362056.57

第20页，共64页财通安华混合型发起式证券投资基金2023年中期报告号填列）

五、其他综合收益的税后

--净额

六、综合收益总额-585532.98-13362056.57

6.3净资产（基金净值）变动表

会计主体：财通安华混合型发起式证券投资基金

本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元本期项目2023年01月01日至2023年06月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净269326316.77--16601791.47252724525.30值）

加：会计政策变

----更前期差

----错更正

其他----

二、本期期初净

资产（基金净269326316.77--16601791.47252724525.30值）

三、本期增减变

动额（减少以“-”-35162926.47-1576604.53-33586321.94号填列）

（一）、综合收

---585532.98-585532.98益总额

（二）、本期基金份额交易产

生的基金净值-35162926.47-2162137.51-33000788.96变动数（净值减少以“-”号填列）

第21页，共64页财通安华混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

其中：1.基金申

4300259.20--243220.144057039.06

购款

2.基金

-39463185.67-2405357.65-37057828.02赎回款

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产

----生的基金净值

变动（净值减少以“-”号填列）

（四）、其他综

合收益结转留----存收益

四、本期期末净

资产（基金净234163390.30--15025186.94219138203.36值）上年度可比期间项目2022年01月01日至2022年06月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净436492077.29--5116762.91431375314.38值）

加：会计政策变

----更前期差

----错更正

其他----

二、本期期初净

资产（基金净436492077.29--5116762.91431375314.38值）

三、本期增减变

动额（减少以“-”-91251838.74--7684476.86-98936315.60号填列）

第22页，共64页财通安华混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

（一）、综合收

---13362056.57-13362056.57益总额

（二）、本期基金份额交易产

生的基金净值-91251838.74-5677579.71-85574259.03变动数（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申

3228723.40--119584.573109138.83

购款

2.基金

-94480562.14-5797164.28-88683397.86赎回款

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产

----生的基金净值

变动（净值减少以“-”号填列）

（四）、其他综

合收益结转留----存收益

四、本期期末净

资产（基金净345240238.55--12801239.77332438998.78值）报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:徐春庭刘为臻刘为臻

———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

财通安华混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]655号《关于准予财通安华混合型发起式证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人财通基金管理有限公司向社会公

第23页，共64页财通安华混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

开发行募集，基金合同于2021年5月19日正式生效，首次设立募集规模为282216749.64份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为财通基金管理有限公司，基金托管人为华夏银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、

次级债券、可转换债券（含分离交易的可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债

券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为

0%-50%（其中投资于港股通标的股票投资占股票资产的比例为0%-50%）；本基金投资

同业存单的比例不超过基金资产的20%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需

缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金业绩比较基准为：中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率*15%+恒生

指数收益率*5%。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》以及其后颁布及修订

的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第

3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

第24页，共64页财通安华混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2023年6月30日的财务状况以及自2023年1月1日起至2023年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

6.4.6.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

6.4.6.2增值税根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

第25页，共64页财通安华混合型发起式证券投资基金2023年中期报告根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

6.4.6.3城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

6.4.6.4企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.5个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

第26页，共64页财通安华混合型发起式证券投资基金2023年中期报告根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.6.6境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元本期末项目

2023年06月30日

活期存款20971749.67

等于：本金20969753.59

加：应计利息1996.08

减：坏账准备-

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

合计20971749.67

6.4.7.2交易性金融资产

第27页，共64页财通安华混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

单位：人民币元本期末项目2023年06月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票78823821.40-64070309.66-14753511.74

贵金属投资-金交

----所黄金合约

交易所市场----债

银行间市场80148960.001268257.4681712257.46295040.00券

合计80148960.001268257.4681712257.46295040.00

资产支持证券----

基金----

其他----

合计158972781.401268257.46145782567.12-14458471.74

6.4.7.3衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产或负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元本期末项目2023年06月30日

账面余额其中：买断式逆回购

交易所市场49981456.74-

银行间市场--

合计49981456.74-

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5其他资产

第28页，共64页财通安华混合型发起式证券投资基金2023年中期报告本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.6其他负债

单位：人民币元本期末项目

2023年06月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费-

应付证券出借违约金-

应付交易费用3005.13

其中：交易所市场1820.13

银行间市场1185.00

应付利息-

预提费用98112.18

合计101117.31

6.4.7.7实收基金

6.4.7.7.1 财通安华混合发起A

金额单位：人民币元本期项目

2023年01月01日至2023年06月30日

(财通安华混合发起A)

基金份额（份）账面金额

上年度末51035235.0851035235.08

本期申购24404.1624404.16

本期赎回（以“-”号填列）-14514.79-14514.79

本期末51045124.4551045124.45

6.4.7.7.2 财通安华混合发起C

金额单位：人民币元本期项目

2023年01月01日至2023年06月30日

(财通安华混合发起C)

基金份额（份）账面金额

第29页，共64页财通安华混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

上年度末218291081.69218291081.69

本期申购4275855.044275855.04

本期赎回（以“-”号填列）-39448670.88-39448670.88

本期末183118265.85183118265.85

注：本期申购含红利再投、转换入份额，本期赎回含转换出份额。

6.4.7.8未分配利润

6.4.7.8.1 财通安华混合发起A

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

(财通安华混合发起A)

本期期初-1640246.41-1316095.81-2956342.22

本期利润659375.49-739744.05-80368.56本期基金份额交易产

-307.22-132.95-440.17生的变动数

其中：基金申购款-769.38-406.69-1176.07

基金赎回款462.16273.74735.90

本期已分配利润---

本期末-981178.14-2055972.81-3037150.95

6.4.7.8.2 财通安华混合发起C

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

(财通安华混合发起C)

本期期初-8026960.06-5618489.19-13645449.25

本期利润2198212.48-2703376.90-505164.42本期基金份额交易产

1190218.00972359.682162577.68

生的变动数

其中：基金申购款-156030.88-86013.19-242044.07

基金赎回款1346248.881058372.872404621.75

本期已分配利润---

本期末-4638529.58-7349506.41-11988035.99

第30页，共64页财通安华混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

6.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2023年01月01日至2023年06月30日

活期存款利息收入39891.72

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入22614.37

其他27.74

合计62533.83

6.4.7.10股票投资收益

6.4.7.10.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期项目

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出股票成交总额3194966.54

减：卖出股票成本总额2434648.52

减：交易费用6388.69

买卖股票差价收入753929.33

6.4.7.11债券投资收益

6.4.7.11.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2023年01月01日至2023年06月30日

债券投资收益——利息收入1356257.94债券投资收益——买卖债券（债转股

28725.00及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入-

债券投资收益——申购差价收入-

第31页，共64页财通安华混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

合计1384982.94

6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元本期项目

2023年01月01日至2023年06月30日卖出债券（债转股及债券到期兑付）101613876.42成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑100635010.00

付）成本总额

减：应计利息总额948616.42

减：交易费用1525.00

买卖债券差价收入28725.00

6.4.7.11.3债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期未有债券赎回差价收入。

6.4.7.11.4债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期未有债券申购差价收入。

6.4.7.12衍生工具收益

6.4.7.12.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期无衍生工具收益--买卖权证差价收入。

6.4.7.12.2衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期无衍生工具收益--其他投资收益。

6.4.7.13股利收益

单位：人民币元本期项目

2023年01月01日至2023年06月30日

股票投资产生的股利收益1265966.72

第32页，共64页财通安华混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

其中：证券出借权益补偿收入-

基金投资产生的股利收益-

合计1265966.72

6.4.7.14公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2023年01月01日至2023年06月30日

1.交易性金融资产-3443120.95

——股票投资-3755170.95

——债券投资312050.00

——资产支持证券投资-

——贵金属投资-

——其他-

2.衍生工具-

——权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增-值税

合计-3443120.95

6.4.7.15其他收入

单位：人民币元本期项目

2023年01月01日至2023年06月30日

基金赎回费收入25.35

合计25.35

6.4.7.16信用减值损失

本基金本报告期无信用减值损失。

6.4.7.17其他费用

第33页，共64页财通安华混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

单位：人民币元本期项目

2023年01月01日至2023年06月30日

审计费用29752.78

信息披露费59507.37

证券出借违约金-

账户维护费26852.03

其他费用600.00

合计116712.18

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金未发生需要披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

财通基金管理有限公司("财通基金")基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

华夏银行股份有限公司("华夏银行")基金托管人

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

第34页，共64页财通安华混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

6.4.10.1.3债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.4债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均未有应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2022022年01月01日至202

3年06月30日2年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费734534.721084558.84

其中：支付销售机构的客户维护费1977.778725.14

注：(1)支付基金管理人的基金管理费按前一日的基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日计提，按月支付；

(2)基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.60%/当年天数；

(3)客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服

务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至20232022年01月01日至2022年06月30日年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费122422.44180759.81

注：(1)支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日计提，按月支付；

第35页，共64页财通安华混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

(2)基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元获得销售本期服务费的2023年01月01日至2023年06月30日各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费

名称财通安华混合发起A 财通安华混合发起C 合计

财通基金0.00293049.22293049.22

合计0.00293049.22293049.22获得销售上年度可比期间服务费的2022年01月01日至2022年06月30日各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费

名称财通安华混合发起A 财通安华混合发起C 合计

财通基金0.00446571.54446571.54

合计0.00446571.54446571.54

注：(1)本基金A类基金份额不收取销售服务费；

(2)本基金C类基金份额基金销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.30%年费率计提，每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付；

(3)本基金C类基金份额销售服务费计提的计算公式为：每日应计提的基金销售服务费=

前一日C类基金份额的基金资产净值×0.30%÷当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况无。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情

况无。

第36页，共64页财通安华混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

财通安华混合发起A

份额单位：份本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2022年01月01日至

2023年06月30日2022年06月30日

报告期初持有的基金份额20929128.9341929128.93

报告期间申购/买入总份额0.000.00

报告期间因拆分变动份额0.000.00

减：报告期间赎回/卖出总份额0.0021000000.00

报告期末持有的基金份额20929128.9320929128.93报告期末持有的基金份额占基金总份额比

41.00%41.02%

例

财通安华混合发起C

份额单位：份本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2022年01月01日至

2023年06月30日2022年06月30日

报告期初持有的基金份额0.000.00

报告期间申购/买入总份额0.000.00

报告期间因拆分变动份额0.000.00

减：报告期间赎回/卖出总份额0.000.00

报告期末持有的基金份额0.000.00报告期末持有的基金份额占基金总份额比

0.00%0.00%

例

注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

第37页，共64页财通安华混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名

2023年01月01日至2023年06月30日2022年01月01日至2022年06月30日

称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

华夏银行20971749.6739891.7220533433.3983801.37

注：本基金的银行存款由基金托管人华夏银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

6.4.10.8其他关联交易事项的说明

6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项的说明。

6.4.10.8.2当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

本基金本报告期及上年度可比期间无当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用。

6.4.11利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

成功流通期末数量期末期末证券证券认购认购受限期受限估值（单成本估值备注代码名称价格日类型单价位：股）总额总额

2023认购

6886天承1个月内56765676

-06-3新发55.0055.001032-

03科技（含）0.000.00

0证券

6882晶合2023新股28202564

6个月19.8618.061420-

49集成-04-2限售1.205.20

第38页，共64页财通安华混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

2023

6883中科新股5661552

-05-16个月23.6064.67240-

61飞测限售4.000.80

2023

6884阿特新股9191410

-06-06个月11.1017.04828-

72斯限售0.809.12

2023

6884中芯新股13741306

-04-26个月5.695.412415-

69集成限售1.355.15

2023

6884智翔新股15111176

-06-16个月37.8829.49399-

43金泰限售4.126.51

2023

6885航天新股6261102

-05-16个月12.6822.31494-

62软件限售3.921.14

2023

6885日联新股152.3135.912341101

-03-26个月81-

31科技限售872.783.57

2023

6885西山新股135.8120.41086963

-05-36个月80-

76科技限售014.002.80

2023

6885芯动新股612931

-06-26个月26.7440.68229-

82联科限售3.465.72

2023

6885新相新股656856

-05-26个月11.1814.59587-

93微限售2.664.33

2023

6885航天新股725791

-05-26个月21.8623.85332-

23环宇限售7.528.20

2023

6886安凯新股651752

-06-16个月10.6812.34610-

20微限售4.807.40

2023

6885华海新股507742

-03-26个月35.0051.23145-

35诚科限售5.008.35

第39页，共64页财通安华混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

2023

6885国科新股611742

-06-16个月43.6753.05140-

43军工限售3.807.00

2023

6885航天新股664737

-05-06个月21.1723.50314-

52南湖限售7.389.00

2023

6885安杰新股125.8118.0767719

-05-16个月61-

81思限售033.809.83

2023

6883西高新股627718

-06-06个月14.1616.21443-

34院限售2.881.03

2023

6884时创新股512681

-06-26个月19.2025.53267-

29能源限售6.406.51

2023

6884华曙新股573677

-04-06个月26.6631.50215-

33高科限售1.902.50

2023

6885天玛新股804673

-05-26个月30.2625.33266-

70智控限售9.167.78

2023

6886天承新股632632

-06-36个月55.0055.00115-

03科技限售5.005.00

2023

6885慧智新股642588

-05-06个月20.9219.16307-

12微限售2.442.12

2023

6884友车新股594516

-05-06个月33.9929.49175-

79科技限售8.250.75

2023

6886莱斯新股412486

-06-16个月25.2829.87163-

31信息限售0.648.81

2023

6031中重新股409411

-03-26个月17.8017.89230-

35科技限售4.004.70

6010江盐20236个月新股10.3611.84277286327-

第40页，共64页财通安华混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

65集团-03-3限售9.729.68

2023

6011柏诚新股275289

-03-36个月11.6612.26236-

33股份限售1.763.36

2023

6031恒尚新股221237

-04-16个月15.9017.09139-

37节能限售0.105.51

2023

6031常青新股205193

-03-36个月25.9824.5379-

25科技限售2.427.87

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的管理人进行风险管理的主要目标是加强对投资风险的防范和控制，保证基金资产的安全，维护基金份额持有人的利益；同时，提升基金投资组合的风险调整后收益水平，将以上各种风险控制在限定的范围之内，在基金的风险和收益之间取得最佳的平衡，实现“风险和收益相匹配”的投资目标，谋求基金资产的长期稳定增长。

本基金的基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实

可行的风险控制体系。董事会下设合规控制委员会，负责对公司风险管理战略和政策、内部控制及风险控制基本制度进行审定，对基本制度的执行情况、关联交易的合法合规性等进行监督和检查。董事会聘任督察长，负责公司及其基金运作的监察稽核工作。公

第41页，共64页财通安华混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

司经营管理层负责公司日常经营管理中的风险控制工作，经营管理层下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和防控。公司各业务部门根据具体情况制定本部门的作业流程及风险控制制度，加强对风险的控制，作为一线责任人，将风险控制在最小范围内。同时，公司设独立的法律合规部和风险管理部，两者依各自职能对公司运作各环节的各类风险进行监控。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分

析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对各类投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估，建立相应的分级别的交易对手库，并分别限定交易额度，同时采取一定的风险缓释措施。本基金的银行存款存放在本基金的托管人华夏银行，按银行同业利率计息，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式、对手授信额度、价格偏离等方面进行限制以控制相应的信用风险。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流

第42页，共64页财通安华混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，并对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不超过7个工作日可变现资产的可变现价值，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格

因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款，结算备付金及债券投资等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

20231个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计

年06月30

第43页，共64页财通安华混合型发起式证券投资基金2023年中期报告日资产

银行20971749.20971749.6

-----存款677结算

2561152.0

备付-----2561152.00

金存出

保证940.78-----940.78金交易

性金20194027.61518230.64070309.145782567.---融资32146612产买入

返售49981456.49981456.7

-----金融744资产应收

清算-----122237.99122237.99款应收

申购-----240.95240.95款

资产73515299.20194027.61518230.64192788.219420345.--总计1932146025负债应付

赎回-----12841.2512841.25款应付管理

-----108000.36108000.36人报酬应付

托管-----18000.0518000.05费应付

销售-----42182.9242182.92服务

第44页，共64页财通安华混合型发起式证券投资基金2023年中期报告费其他

-----101117.31101117.31负债负债

-----282141.89282141.89总计利率

敏感73515299.20194027.61518230.63910646.219138203.--度缺1932147136口上年度末

2022

1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计

年12月31日资产

银行21055086.21055086.4

-----存款499结算

备付184068.43-----184068.43金存出

保证5982.82-----5982.82金交易

性金71588901.20288750.67803499.159681151.---融资37681116产买入

返售72054197.72054197.2

-----金融255资产应收

清算-----137476.37137476.37款应收

申购-----21117.9221117.92款

资产93299334.71588901.20288750.67962093.253139080.--总计9937684044

第45页，共64页财通安华混合型发起式证券投资基金2023年中期报告负债应付

赎回-----25873.4925873.49款应付管理

-----128546.45128546.45人报酬应付

托管-----21424.4221424.42费应付销售

-----52045.8652045.86服务费其他

-----186664.92186664.92负债负债

-----414555.14414555.14总计利率

敏感93299334.71588901.20288750.67547538.252724525.--度缺9937682630口

注：表中所示为本基金资产负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

1.市场利率变化主要对基金组合债券类资产的估值产生影响，对其他会计科

假设目的影响可忽略。

2.基金组合对利率的风险暴露，根据报告期末各只债券的修正久期加权计算

假设得到，债券凸性对组合净值的影响可忽略。

假设3.市场即期利率曲线平行变动。

假设4.基金组合构成和其他市场变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）分析相关风险变量的变动本期末上年度末

2023年06月30日2022年12月31日

第46页，共64页财通安华混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

市场利率下降25个基点366026.57805877.27

市场利率上升25个基点-366026.57-805877.27

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金可持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险主要指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于证券市场的整体波动，以及单个证券发行主体的自身经营情况或特殊事件影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，以价值投资为核心，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；

通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为0%-50%（其中投资于港股通标的股票投资占股票资产的比例为

0%-50%）；本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除

股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2023年06月30日2022年12月31日

占基金占基金项目资产净资产净公允价值公允价值值比例值比例

(%)(%)

交易性金融资64070309.6629.2467803499.1126.83

第47页，共64页财通安华混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

产－股票投资交易性金融资

----

产－基金投资交易性金融资

81712257.4637.2991877652.0536.35

产－债券投资交易性金融资

产－贵金属投----资衍生金融资产

----

－权证投资

其他----

合计145782567.1266.53159681151.1663.18

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

1.基金的市场价格风险决定于基金相对其业绩比较基准的贝塔系数，以及业

绩比较基准的变动。

假设2.除业绩比较基准变动外，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。

3.贝塔系数的估计以过去一年的历史数据作为样本，采用线性回归法估计。

4.业绩比较基准的变动对基金的净值表现具有对称性影响。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析

2023年06月30日2022年12月31日

业绩比较基准增加1%2472750.002930000.29

业绩比较基准减少1%-2472750.00-2930000.29

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二

层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

第48页，共64页财通安华混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2023年06月30日2022年12月31日

第一层次63774669.9267514812.26

第二层次81769017.4691877652.05

第三层次238879.74288686.85

合计145782567.12159681151.16

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1、承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

2、其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比

第49页，共64页财通安华混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

例(%)

1权益投资64070309.6629.20

其中：股票64070309.6629.20

2基金投资--

3固定收益投资81712257.4637.24

其中：债券81712257.4637.24

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产49981456.7422.78

其中：买断式回购的买入返售金

--融资产

7银行存款和结算备付金合计23532901.6710.73

8其他各项资产123419.720.06

9合计219420345.25100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比

代码行业类别公允价值（元）

例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 688800.00 0.31

C 制造业 45178983.72 20.62

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1457727.30 0.67

E 建筑业 5268.87 0.00

F 批发和零售业 1351841.04 0.62

G 交通运输、仓储和邮政业 698268.00 0.32

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 21050.70 0.01

J 金融业 10825182.00 4.94

K 房地产业 2143435.00 0.98

第50页，共64页财通安华混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 1302627.03 0.59

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 397126.00 0.18

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计64070309.6629.24

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资产

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)净值比例

(%)

1600519贵州茅台1210020461100.009.34

2600887伊利股份2272006434304.002.94

3600309万华化学449003944016.001.80

4600036招商银行1202003937752.001.80

5601318中国平安650003016000.001.38

6600660福耀玻璃760002724600.001.24

7600276恒瑞医药561602690064.001.23

8601166兴业银行1588002485220.001.13

9600048保利发展1645002143435.000.98

10600585海螺水泥705001673670.000.76

11600056中国医药1041481351841.040.62

12600196复星医药423001307070.000.60

13688012中微公司68161066363.200.49

第51页，共64页财通安华混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

14600741华域汽车571001054066.000.48

15603806福斯特24472910113.680.42

16600886国投电力67802857695.300.39

17601939建设银行121900763094.000.35

18601088中国神华22400688800.000.31

19603259药明康德10800672948.000.31

20601012隆基绿能23380670304.600.31

21603290斯达半导3100667120.000.30

22601998中信银行104200623116.000.28

23603127昭衍新药15220622498.000.28

24600900长江电力27200600032.000.27

25601111中国国航66300546312.000.25

26688363华熙生物6030537634.800.25

27600066宇通客车30000442200.000.20

28600763通策医疗4100397126.000.18

29600104上汽集团18800266396.000.12

30600029南方航空25200151956.000.07

31 688143 N长盈通 1799 67822.30 0.03

32688603天承科技114763085.000.03

33688249晶合集成142025645.200.01

34688361中科飞测24015520.800.01

35688472阿特斯82814109.120.01

36688469中芯集成241513065.150.01

37688443智翔金泰39911766.510.01

38688562航天软件49411021.140.01

39688531日联科技8111013.570.01

40688576西山科技809632.800.00

41688582芯动联科2299315.720.00

42688593新相微5878564.330.00

43688523航天环宇3327918.200.00

44688620安凯微6107527.400.00

第52页，共64页财通安华混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

45688535华海诚科1457428.350.00

46688543国科军工1407427.000.00

47688552航天南湖3147379.000.00

48688581安杰思617199.830.00

49688334西高院4437181.030.00

50688429时创能源2676816.510.00

51688433华曙高科2156772.500.00

52688570天玛智控2666737.780.00

53688512慧智微3075882.120.00

54688479友车科技1755160.750.00

55688631莱斯信息1634868.810.00

56603135中重科技2304114.700.00

57601065江盐集团2773279.680.00

58601133柏诚股份2362893.360.00

59603137恒尚节能1392375.510.00

60603125常青科技791937.870.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金资产净值比例序号股票代码股票名称本期累计买入金额

(%)

1688249晶合集成281833.260.11

2688443智翔金泰150989.680.06

3688469中芯集成137407.810.05

4688531日联科技123123.040.05

5688576西山科技108368.400.04

6688472阿特斯91874.700.04

7688570天玛智控80219.260.03

8688581安杰思75731.600.03

9688523航天环宇72553.340.03

第53页，共64页财通安华混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

10688552航天南湖66473.800.03

11688593新相微65604.240.03

12688620安凯微65083.920.03

13688512慧智微64077.960.03

14688603天承科技63085.000.02

15688334西高院62615.520.02

16688562航天软件62550.440.02

17688485九州一轨62542.600.02

18688543国科军工61094.330.02

19688582芯动联科61047.420.02

20688479友车科技59210.580.02

注："买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金资产净值比例序号股票代码股票名称本期累计卖出金额

(%)

1688249晶合集成239817.050.09

2688237超卓航科160498.560.06

3688361中科飞测150871.140.06

4688531日联科技137692.180.05

5688576西山科技136420.000.05

6688469中芯集成131925.380.05

7688307中润光学126889.400.05

8688443智翔金泰125188.300.05

9688562航天软件122938.640.05

10688593新相微103826.540.04

11688582芯动联科94525.080.04

12688472阿特斯91473.720.04

13688523航天环宇90815.550.04

14688535华海诚科87934.900.03

第54页，共64页财通安华混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

15688332中科蓝讯85829.250.03

16688334西高院83559.000.03

17688620安凯微78824.960.03

18688570天玛智控77321.700.03

19688552航天南湖74323.800.03

20688429时创能源74290.270.03

注："卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额2456630.02

卖出股票收入（成交）总额3194966.54

注：本表"买入股票成本（成交）总额"，"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)

1国家债券--

2央行票据--

3金融债券81712257.4637.29

其中：政策性金融债81712257.4637.29

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债(可交换债)--

8同业存单--

9其他--

10合计81712257.4637.29

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

第55页，共64页财通安华混合型发起式证券投资基金2023年中期报告序占基金资产净

债券代码债券名称数量（张）公允价值

号值比例(%)

21农发清发10

109211810120000020590498.639.40

221031321进出1320000020499934.259.35

323020323国开0320000020427797.269.32

423020123国开0120000020194027.329.22

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金暂不投资国债期货。

7.11.2本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

7.12投资组合报告附注

7.12.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报

告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形。

第56页，共64页财通安华混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

7.12.2报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金940.78

2应收清算款122237.99

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款240.95

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计123419.72

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持持有人结构份额有户均持有的机构投资者个人投资者级别人基金份额占总占总份持有份额持有份额户份额额比例

第57页，共64页财通安华混合型发起式证券投资基金2023年中期报告数比例

(户)财通

安华99.780.216

511000884.7950934428.93110695.52

混合31%9%

发起A财通

安华99.320.671

378484439.86181889100.231229165.62

混合88%2%

发起C

99.420.572

合计429545835.41232823529.161339861.14

78%2%

注：基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

持有份额总数占基金总份额比项目份额级别

（份）例财通安华混合

发起A基金管理人所有从业人员持财通安华混合

有本基金1.000.00%

发起C

合计1.000.00%

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

持有基金份额总量的数量区项目份额级别间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资财通安华混合发起

和研究部门负责人持有本开放式 A基金财通安华混合发起0

第58页，共64页财通安华混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

C合计0财通安华混合发起

A本基金基金经理持有本开放式基财通安华混合发起金0

C合计0

8.3发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额发起份额发起份额项目持有份额总数占基金总发起份额总数占基金总承诺持有份额比例份额比例期限自基金合基金管理人固同生效日

20929128.938.94%10002450.254.27%

有资金起不少于

3年

基金管理人高

0.000.00%0.000.00%-

级管理人员基金经理等人

0.000.00%0.000.00%-

员基金管理人股

0.000.00%0.000.00%-

东

其他0.000.00%0.000.00%-自基金合同生效日

合计20929128.938.94%10002450.254.27%起不少于

3年

注：上表中基金经理指基金管理人员工中依法具有基金经理资格者，包括但不限于本基金的基金经理。

§9开放式基金份额变动

单位：份

财通安华混合发起A 财通安华混合发起C

第59页，共64页财通安华混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

基金合同生效日(2021年05月19

60024184.21222192565.43日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额51035235.08218291081.69

本报告期基金总申购份额24404.164275855.04

减：本报告期基金总赎回份额14514.7939448670.88

本报告期基金拆分变动份额--

本报告期期末基金份额总额51045124.45183118265.85

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期内，本基金管理人于2023年6月1日聘任吴明建先生担任公司副总经理职务，吴明建先生现任公司副总经理、财务负责人职务。

2、本报告期内，本基金托管人2023年2月23日发布公告，胡捷先生自2023年2月23日起不再担任华夏银行股份有限公司资产托管部副总经理。

3、本报告期内，本基金托管人2023年4月7日发布公告，朱绍刚先生自2023年4月4日起担任华夏银行股份有限公司资产托管部副总经理。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内本基金未改聘会计师事务所，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，未发生管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

第60页，共64页财通安华混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元交股票交易应支付该券商的佣金易占当期占当期券商单备股票成佣金总名称元成交金额佣金注交总额量的比数的比例例量东方财富

证券100.0100.0

23194966.542336.52-

股份0%0%有限公司

注：1、基金专用交易单元的选择标准如下：

(1)经营行为稳健规范，内控制度健全的证券经营机构；

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金专用交易单元的选择程序如下：

(1)投资、研究部门与券商联系商讨合作意向，根据公司对券商交易单元的选择标准，确

定选用交易单元的所属券商以及（主）交易单元，报投资总监与总经理审核批准；

(2)集中交易部与券商商议交易单元租用协议，经相关业务部门确认后，报公司领导审批；

(3)基金清算部负责对接托管行、各证券交易所、中登公司上海和深圳分公司办理交易单元手续及账户开户手续。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易券商名称成交占当占当成交占当成交占当成交金额金额期债期债金额期权金额期基

第61页，共64页财通安华混合型发起式证券投资基金2023年中期报告券成券回证成金成交总购成交总交总额的交总额的额的比例额的比例比例比例

东方财富证券股3865000100.0

------

份有限公司000.000%

10.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期财通基金管理有限公司关于

1中国证监会规定媒介2023-01-18

设立成都分公司的公告财通安华混合型发起式证券

2投资基金2022年第四季度报中国证监会规定媒介2023-01-21

告财通基金管理有限公司分支

3中国证监会规定媒介2023-02-04

机构负责人任职公告财通安华混合型发起式证券

4中国证监会规定媒介2023-02-11

投资基金基金经理变更公告财通安华混合型发起式证券

5投资基金基金产品资料概要中国证监会规定媒介2023-02-11

更新（2023年02月11日公告）财通安华混合型发起式证券6投资基金更新招募说明书（2中国证监会规定媒介2023-02-11

023年02月11日公告）

关于上海爱建基金销售有限公司终止代理销售财通基金

7中国证监会规定媒介2023-03-22

管理有限公司旗下基金的公告财通安华混合型发起式证券

8中国证监会规定媒介2023-03-30

投资基金2022年年度报告财通基金管理有限公司关于

9中国证监会规定媒介2023-04-06

设立浙江分公司的公告财通安华混合型发起式证券

10中国证监会规定媒介2023-04-22

投资基金2023年第1季度报

第62页，共64页财通安华混合型发起式证券投资基金2023年中期报告告财通基金管理有限公司关于

11成都分公司经营范围变更的中国证监会规定媒介2023-04-27

公告财通基金管理有限公司关于

12中国证监会规定媒介2023-05-05

办公地址变更的公告关于江西正融基金销售有限公司终止代理销售财通基金

13中国证监会规定媒介2023-05-20

管理有限公司旗下基金的公告财通基金管理有限公司关于

14中国证监会规定媒介2023-06-02

高级管理人员变更的公告财通基金管理有限公司关于旗下基金更新招募说明书及

15中国证监会规定媒介2023-06-30

基金产品资料概要的提示性公告财通安华混合型发起式证券16投资基金更新招募说明书（2中国证监会规定媒介2023-06-30

023年06月30日公告）

财通安华混合型发起式证券

17投资基金基金产品资料概要中国证监会规定媒介2023-06-30

更新（2023年06月30日公告）

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投持有基金份资额比例达到者序或者超过2期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比类号

0%的时间

别区间

2023-05-23

机51881889.41至2023-06-351881889.490.000.0022.16%

构0

22023-01-0160012600.000.000.0060012600.025.63%

第63页，共64页财通安华混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

至2023-06-30

2023-01-01

69994610.7

3至2023-06-369994610.740.000.0029.89%

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会准予基金募集的文件；

2、财通安华混合型证券投资基金基金合同；

3、财通安华混合型证券投资基金托管协议；

4、财通安华混合型证券投资基金招募说明书及其更新；

5、报告期内披露的各项公告；

6、法律法规要求备查的其他文件。

12.2存放地点

上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心43/45楼。

12.3查阅方式

投资者可在本基金管理人网站上免费查阅备查文件，对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。

咨询电话：400-820-9888

公司网址：www.ctfund.com财通基金管理有限公司

二〇二三年八月三十日

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