宏利新能源股票型证券投资基金
2023年第3季度报告
2023年9月30日
基金管理人:宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2023年10月25日宏利新能源股票2023年第3季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为2023年7月1日至2023年9月30日。
§2基金产品概况基金简称宏利新能源股票基金主代码012126基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年5月26日
报告期末基金份额总额559896327.49份
投资目标本基金主要投资新能源主题的上市公司股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略本基金主要投资于新能源主题相关行业股票,包括目前主营业务从事新能源生产、新能源应用和新能源产业链配套服务相关的公司。
业绩比较基准中证新能源指数收益率×75%+中证港股通能源综合指数
收益率(人民币)×10%+中证综合债券指数收益率×15%。
风险收益特征本基金为股票型基金,其预期风险及预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金的基金资产如投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人宏利基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 宏利新能源股票 A 宏利新能源股票 C下属分级基金的交易代码012126012127
报告期末下属分级基金的份额总额337593647.48份222302680.01份
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2023年7月1日-2023年9月30日)主要财务指标
宏利新能源股票 A 宏利新能源股票 C
1.本期已实现收益-36430095.98-27734391.01
2.本期利润-70460470.60-55471477.13
3.加权平均基金份额本期利润-0.2025-0.2037
4.期末基金资产净值329069632.32215172214.55
5.期末基金份额净值0.97480.9679
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
宏利新能源股票 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*-**-*
准差*收益率*
*
过去三个月-17.12%1.13%-13.41%0.93%-3.71%0.20%
过去六个月-21.32%1.27%-18.57%1.12%-2.75%0.15%
过去一年-29.02%1.46%-24.13%1.19%-4.89%0.27%自基金合同
-2.52%2.05%-13.40%1.56%10.88%0.49%生效起至今
宏利新能源股票 C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*-**-*
准差*收益率*
*
过去三个月-17.19%1.13%-13.41%0.93%-3.78%0.20%
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过去六个月-21.44%1.27%-18.57%1.12%-2.87%0.15%
过去一年-29.24%1.46%-24.13%1.19%-5.11%0.27%自基金合同
-3.21%2.05%-13.40%1.56%10.19%0.49%生效起至今
注:本基金业绩比较基准:中证新能源指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*15%+中证港股
通能源综合指数收益率(人民币)*10%。
中证新能源指数以中证全指为样本空间,选取涉及可再生能源生产、新能源应用、新能源存储以及新能源交互设备等业务的上市公司股票作为成份股,以反映新能源产业相关上市公司的整体表现,为市场提供多样化的投资标的。该指数标的股票与本基金投资策略、投资风格比较匹配,适合作为本基金 A股股票部分的业绩比较基准。中证港股通能源综合指数从中证港股通综合指数样本中,按中证行业分类标准进行分类,进入能源的全部证券作为指数样本,形成中证港股通能源综合指数,以反映港股通公司中能源行业证券的整体表现,适合作为本基金港股通标的股票投资的业绩比较基准。中证综合债券指数由中证指数有限公司编制,指数样本券由交易所和银行间市场上市的、剩余期限为1个月以上、信用评级为投资级以上的利率债和信用债构成,能较好地反映债券市场的走势,适合作为本基金债券投资的业绩比较基准。本基金管理人认为,以中证新能源指数收益率×75%+中证港股通能源综合指数收益率(人民币)×10%+中证综合债券指数收益
率×15%作为本基金的业绩比较基准,能够使本基金持有人理性判断本基金产品的风险收益特征。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注:本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限对外经济贸易大学管理学硕士;2006年7月至2009年6月就职于天相投资顾问有限公司,担任研究组组长;2009年7月至2010年4月就职于东兴证券股份有限研究部总
2021年5月26公司,担任研究组组长;2010年4月加
张勋监;基金-17年日入宏利基金管理有限公司,曾担任研究经理
员、高级研究员,研究部副总监等,现任研究部总监兼任基金经理;具备17年证
券从业经验,17年证券投资管理经验,具有基金从业资格。
注:证券从业的含义遵从监管及行业协会相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
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4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度,并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能
并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令;对于部分债券一级市场申购、非公开发行
股票申购等以公司名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内,未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控,风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估,向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%,在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度是宏观政策从预期照进现实的一个季度。国内方面,二季度经济的疲弱表现,普遍共识认为需要积极的货币和财政政策扭转预期。7月政治局会议召开后,各种稳经济、稳预期政策陆续出台,包括房地产优化调整政策、城中村改造政策、搞活资本市场政策、数据资产入表政策、降息降准、地方化债等;经济活动持续环比改善,8月社融、固定资产投资、社零消费等表现均超预期,9月制造业 PMI 重回扩张区间且需求端进一步回暖(9月新订单 50.50%,同比+0.3%);
企业盈利逐步见底。但制约经济的中长期问题没有改善,市场长期问题短期化,信心较弱,对利好视而不见。国际方面,美国经济表现强劲,海外通胀处于较高位置,继续处于货币的收缩过程中,地缘政治和产业转移继续。在这样的背景下,A股风险偏好较低,成交额下降,追逐短期交易的概念炒作盛行,而前期表现强势的科技股回调,消费品和制造业受经济信心不足表现较弱,稀缺的资源品和高股息资产继续占优。
3季度,交易行为影响大于基本面的影响,尽管2季度光伏、电动车发展超预期,但新能源板块依然是被市场抽血的板块。核心担心点在于:1)竞争格局的恶化;2)对2024年业绩展望的不确定性;3)海外限制政策的不确定。当前阶段,我们认为,作为增长继续领先的制造业,其估
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值已经具备很高的性价比,静待不确定性因素消除是核心关注点。从操作上看,不断集中仓位到增量领域、核心竞争力凸出领域和安全边际较高的领域。
4.5报告期内基金的业绩表现
截止至本报告期末宏利新能源股票 A基金份额净值为 0.9748元,本报告期基金份额净值增长率为-17.12%;截止至本报告期末宏利新能源股票 C基金份额净值为 0.9679元,本报告期基金份额净值增长率为-17.19%;同期业绩比较基准收益率为-13.41%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资500793254.4991.41
其中:股票500793254.4991.41
2基金投资--
3固定收益投资42342259.977.73
其中:债券42342259.977.73
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计4326302.350.79
8其他资产412145.970.08
9合计547873962.78100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比
代码行业类别公允价值(元)例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 8521573.60 1.57
C 制造业 399544166.89 73.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应 16087829.97 2.96
第7页共12页宏利新能源股票2023年第3季度报告业
E 建筑业 7401569.83 1.36
F 批发和零售业 84268.54 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 25598418.89 4.70
J 金融业 2750940.00 0.51
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 22614491.16 4.16
N 水利、环境和公共设施管理业 8716179.64 1.60
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 21185.46 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计491340623.9890.28
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别公允价值(人民币)占基金资产净值比例(%)
地产建筑业--
电信服务--
信息技术--
金融--
消费者常用品--
能源--
消费者非必需品--
公用事业--
工业--
医疗保健6616227.001.22
基础材料2836403.510.52
合计9452630.511.74
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值比例
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
(%)
1600522中天科技205050030449925.005.59
2300428立中集团115700026182910.004.81
3603688石英股份20200521547873.353.96
4300750宁德时代8804017874761.203.28
5300842帝科股份26180017496094.003.21
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6300068南都电源117410016824853.003.09
7600452涪陵电力123780016054266.002.95
8300693盛弘股份48692814861042.562.73
9300274阳光电源16000014321600.002.63
10002837英维克54206114245363.082.62
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1国家债券42342259.977.78
2央行票据--
3金融债券--
其中:政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债(可交换债)--
8同业存单--
9其他--
10合计42342259.977.78
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
101968822国债2341700042342259.977.78
注:以上为本基金本报告期末持有的全部债券投资。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
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本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,将利用股指期货剥离多头股票资产部分的系统性风险或建立适当的股指期货多头头寸对冲市场向上风险。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,运用国债期货对投资组合进行管理,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期没有投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金196158.31
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款215987.66
6其他应收款-
7其他-
8合计412145.97
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
第10页共12页宏利新能源股票2023年第3季度报告
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
项目 宏利新能源股票 A 宏利新能源股票 C
报告期期初基金份额总额355490469.10307968570.84
报告期期间基金总申购份额12072929.2021416554.32
减:报告期期间基金总赎回份额29969750.82107082445.15报告期期间基金拆分变动份额(份额减--少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额337593647.48222302680.01
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1影响投资者决策的其他重要信息我司已于2023年9月27日发布《宏利基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修改基金合同等法律文件的公告》,经与托管行沟通,自2023年10月9日起,调低旗下部分基金的管理费率及托管费率,并对基金合同等法律文件的有关条款进行了修订。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会核准本基金设立的文件;
2、《宏利新能源股票型证券投资基金基金合同》;
3、《宏利新能源股票型证券投资基金招募说明书》;
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4、《宏利新能源股票型证券投资基金托管协议》;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。
9.3查阅方式
投资人可登录中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)或者基金管理
人互联网网站(https://www.manulifefund.com.cn)查阅。
宏利基金管理有限公司
2023年10月25日