财通资管健康产业混合型证券投资基金
2023年中期报告
2023年06月30日
基金管理人:财通证券资产管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
送出日期:2023年08月31日财通资管健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年08月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年01月01日起至06月30日止。
第2页，共63页财通资管健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................12
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................13
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................13
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................13
§5托管人报告..............................................13
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................13
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............13
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................14
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................14
6.1资产负债表.............................................14
6.2利润表...............................................16
6.3净资产（基金净值）变动表......................................18
6.4报表附注..............................................20
§7投资组合报告.............................................49
7.1期末基金资产组合情况........................................49
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................50
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................51
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................52
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................55
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................55
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................55
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................55
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................55
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................56
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................56
7.12投资组合报告附注.........................................56
§8基金份额持有人信息..........................................57
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................57
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................58
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8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................58
§9开放式基金份额变动..........................................58
§10重大事件揭示............................................59
10.1基金份额持有人大会决议......................................59
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................59
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................59
10.4基金投资策略的改变........................................59
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................59
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................59
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................60
10.8其他重大事件...........................................61
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................62
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................62
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................62
§12备查文件目录............................................62
12.1备查文件目录...........................................62
12.2存放地点.............................................63
12.3查阅方式.............................................63
第4页，共63页财通资管健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称财通资管健康产业混合型证券投资基金基金简称财通资管健康产业混合基金主代码012159基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年11月23日基金管理人财通证券资产管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额2334280724.81份基金合同存续期不定期财通资管健康产业混财通资管健康产业混下属分级基金的基金简称
合A 合C下属分级基金的交易代码012159012160
报告期末下属分级基金的份额总额697783453.63份1636497271.18份
2.2基金产品说明
本基金在严格控制风险并保持良好流动性的基础
投资目标上，优选健康产业主题证券，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
1、资产配置策略；2、健康产业主题的界定及投
投资策略资策略；3、股票投资策略；4、债券投资策略；5、资
产支持证券投资策略；6、金融衍生产品投资策略。
中证医药卫生指数收益率×70%+中债综合指数收业绩比较基准
益率×30%
本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期风险收益特征收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称财通证券资产管理有限公司兴业银行股份有限公司
第5页，共63页财通资管健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告信息披姓名刘泉龚小武
露负责联系电话021-20568203021-52629999-212056
人 电子邮箱 lq@ctzg.com gongxiaowu@cib.com.cn客户服务电话9533695561
传真021-68753502021-62159217浙江省杭州市上城区白云路2福建省福州市台江区江滨中注册地址
6号143室大道398号兴业银行大厦
上海市浦东新区栖霞路26弄上海市浦东新区银城路167号办公地址
富汇大厦B座8、9层 4楼邮政编码200122200120法定代表人马晓立吕家进
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披上海证券报露报纸名称登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.ctzg.com址基金中期报告备置地基金管理人及基金托管人住所点
2.5其他相关资料
项目名称办公地址浙江省杭州市上城区新业路中国人注册登记机构财通证券资产管理有限公司寿大厦2幢22层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元报告期
3.1.1期间数据和指标(2023年01月01日-2023年06月30日)
财通资管健康产业财通资管健康产业
第6页，共63页财通资管健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
混合A 混合C
本期已实现收益27544348.1136609928.93
本期利润7874340.89-26075071.77
加权平均基金份额本期利润0.0153-0.0245
本期加权平均净值利润率1.32%-2.12%
本期基金份额净值增长率7.80%7.59%报告期末
3.1.2期末数据和指标
(2023年06月30日)
期末可供分配利润79315378.09174441933.12
期末可供分配基金份额利润0.11370.1066
期末基金资产净值784287848.921827788497.42
期末基金份额净值1.12401.1169报告期末
3.1.3累计期末指标
(2023年06月30日)
基金份额累计净值增长率12.40%11.69%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
财通资管健康产业混合A业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去一个月-4.70%1.14%-2.76%0.67%-1.94%0.47%
过去三个月-6.64%1.27%-5.94%0.72%-0.70%0.55%
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过去六个月7.80%1.21%-5.63%0.75%13.43%0.46%
过去一年14.44%1.51%-11.93%1.01%26.37%0.50%自基金合同
12.40%1.30%-20.63%1.08%33.03%0.22%
生效起至今
财通资管健康产业混合C业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去一个月-4.73%1.14%-2.76%0.67%-1.97%0.47%
过去三个月-6.74%1.27%-5.94%0.72%-0.80%0.55%
过去六个月7.59%1.21%-5.63%0.75%13.22%0.46%
过去一年13.98%1.51%-11.93%1.01%25.91%0.50%自基金合同
11.69%1.30%-20.63%1.08%32.32%0.22%
生效起至今
注：1、业绩比较基准：中证医药卫生指数收益率×70%+中债综合指数收益率×30%
2、业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
第9页，共63页财通资管健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
财通证券资产管理有限公司系财通证券股份有限公司的全资子公司，注册资本2亿元人民币。2015年12月，公司获准开展公开募集证券投资基金管理业务。截至2023年6月30日，公司共管理59只基金，分别为财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金、财通资管鑫管家货币市场基金、财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金、财通资管鑫锐
回报混合型证券投资基金、财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金、财通资管睿智6个
月定期开放债券型发起式证券投资基金、财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基
金、财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金、财通资管瑞享12个月定期开放
混合型证券投资基金、财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金、财通资管鸿
益中短债债券型证券投资基金、财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金、财通资管鸿
运中短债债券型证券投资基金、财通资管价值成长混合型证券投资基金、财通资管鸿福
短债债券型证券投资基金、财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金、财通资管
价值发现混合型证券投资基金、财通资管行业精选混合型证券投资基金、财通资管鸿盛
12个月定期开放债券型证券投资基金、财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资
基金、财通资管丰乾39个月定期开放债券型证券投资基金、财通资管优选回报一年持有
期混合型证券投资基金、财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金、财通资管
新添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金、财通资管宸瑞一年持有期混合型证券
投资基金、财通资管智选核心回报6个月持有期混合型发起式证券投资基金、财通资管
睿慧1年定期开放债券型发起式证券投资基金、财通资管价值精选一年持有期混合型证
券投资基金、财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金、财通资管
消费升级一年持有期混合型证券投资基金、财通资管鸿启90天滚动持有中短债债券型发
起式证券投资基金、财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、财通资管中证有
色金属指数型发起式证券投资基金、财通资管鸿享30天滚动持有中短债债券型发起式证
券投资基金、财通资管双盈债券型发起式证券投资基金、财通资管中证钢铁指数型发起
式证券投资基金、财通资管新能源汽车混合型发起式证券投资基金、财通资管鸿越3个
月滚动持有债券型证券投资基金、财通资管健康产业混合型证券投资基金、财通资管鸿
佳60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金、财通资管新聚益6个月持有期混合
型发起式证券投资基金、财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金、财通资
管鸿商中短债债券型证券投资基金、财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资
基金、财通资管睿达一年定期开放债券型发起式证券投资基金、财通资管稳兴丰益六个
月持有期混合型证券投资基金、财通资管通达未来6个月持有期混合型发起式基金中基
金（FOF）、财通资管鸿慧中短债债券型发起式证券投资基金、财通资管通达稳健3个月
持有期债券型发起式基金中基金（FOF）、财通资管通达稳利3个月定期开放债券型发起
式基金中基金（FOF）、财通资管睿盈债券型证券投资基金、财通资管均衡臻选混合型
证券投资基金、财通资管双安债券型证券投资基金、财通资管数字经济混合型发起式证
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券投资基金、财通资管现金聚财货币市场基金、财通资管臻享成长混合型证券投资基金、
财通资管睿兴债券型证券投资基金、财通资管品质消费混合型发起式证券投资基金和财
通资管博宏积极6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基证
金经理（助理）券期限从姓名职务说明业任职离任年日期日期限复旦大学硕士。2012年加入建信人寿保险有限公司，任资产管理部分析师，
2014年加入中海基金管理
易小2021-
本基金基金经理。-9有限公司，历任投研中心金11-23
高级研究员、基金经理，2
020年6月加入财通证券资
产管理有限公司，任权益公募投资部基金经理。
注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
期末本基金基金经理无同时管理私募资产管理计划的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管健康产业混合型证券投资基金基金合同》、《财通资管健康产业混合型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
第11页，共63页财通资管健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2023年上半年医药板块并未如去年底市场普遍预期的那样强势反转，尤其是在二季
度后半段出现了强势的下跌。我们继续维持前期的判断，即今年医药板块是积极可为的结构性行情，或有望逆转2022年的表现，但不会是简单的2019年重现。
从日本1992-2012年资本市场的表现来看，医药板块大幅跑赢日经225指数且取得了明显的正收益。这其中一方面是日本人口老龄化带来的刚性需求，另一方面是行业集中度的提升和企业的主动应变求变。通过创新来满足不断提升的临床需求，通过国际化来应对日益加剧的竞争压力，这是日本医药企业的破局之道。这对于当下我国医药行业具有很强的借鉴意义。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末财通资管健康产业混合A基金份额净值为1.1240元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为7.80%，同期业绩比较基准收益率为-5.63%；截至报告期末财通资管健康产业混合C基金份额净值为1.1169元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为7.59%，同期业绩比较基准收益率为-5.63%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中国医药行业已经进入高质量发展的新阶段。一方面随着人口老龄化，诊疗需求将持续释放；另一方面，国内部分企业已经具备在国际市场进一步提升份额和产业链话语权的契机和能力。我们相对看好具备以下三个方向的公司：1）院内临床价值提升；2）院外品牌集中度提升；3）全球产业链话语权提升。
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我们始终立足于寻找产业周期和企业经营周期共振的公司，希望打造一支能较为稳定战胜业绩基准的产品，并持续拓展认知边界，优化组合管理能力，为持有人的利益不断努力。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。
本基金管理人设有估值工作小组，估值工作小组成员由研究及投资部门、合规稽核部、风险管理部、运营保障部等人员组成。估值小组成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据及预期信用损失数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内无利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等
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方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会
计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：财通资管健康产业混合型证券投资基金
报告截止日：2023年06月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年06月30日2022年12月31日
资产：
银行存款6.4.7.1157928346.1349758434.87
结算备付金9473071.414555951.48
存出保证金847932.18746000.12
交易性金融资产6.4.7.22460355794.79824483836.00
其中：股票投资2460355794.79824483836.00
基金投资--
债券投资--资产支持证券
--投资
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
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资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款37404089.81-
应收股利--
应收申购款2151650.321485155.70
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.8--
资产总计2668160884.64881029378.17本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年06月30日2022年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款14951445.21223.97
应付赎回款33292760.942921834.73
应付管理人报酬3312852.911084164.51
应付托管费552142.17180694.09
应付销售服务费616442.61151252.36
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.93358894.461889858.68
负债合计56084538.306228028.34
净资产：
实收基金6.4.7.102334280724.81841030166.02
其他综合收益6.4.7.11--
第15页，共63页财通资管健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
未分配利润6.4.7.12277795621.5333771183.81
净资产合计2612076346.34874801349.83
负债和净资产总计2668160884.64881029378.17
注：报告截止日2023年06月30日 ，A类基金份额净值1.1240元，C类基金份额净值1.1169元；基金份额总额2334280724.81份，下属分级基金的份额总额分别为：A类基金份额总额697783453.63份，C类基金份额总额1636497271.18份。
6.2利润表
会计主体：财通资管健康产业混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年01月01日至2022年01月01日至202
2023年06月30日2年06月30日
一、营业总收入19776.38-24737073.12
1.利息收入300521.893522900.85
其中：存款利息收入6.4.7.13287326.182116299.47
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
13195.711406601.38
收入
证券出借利息收入--
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”
81084950.02-32057329.33
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.1460938649.08-39241362.37
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.15--资产支持证券投资
--收益
贵金属投资收益--
第16页，共63页财通资管健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
衍生工具收益6.4.7.16--
股利收益6.4.7.1720146300.947184033.04以摊余成本计量的
金融资产终止确认--产生的收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失
6.4.7.18-82355007.923670513.27以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.19989312.39126842.09号填列）
减：二、营业总支出18220507.2611505456.44
1．管理人报酬6.4.10.2.113463778.699524086.00
2．托管费6.4.10.2.22243963.141587347.71
3．销售服务费6.4.10.2.32418811.54287204.08
4.投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6．信用减值损失6.4.7.20--
7．税金及附加--
8．其他费用6.4.7.2193953.89106818.65三、利润总额（亏损总额-18200730.88-36242529.56以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-18200730.88-36242529.56号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额-18200730.88-36242529.56
第17页，共63页财通资管健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
6.3净资产（基金净值）变动表
会计主体：财通资管健康产业混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日
单位：人民币元本期项目2023年01月01日至2023年06月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
资产（基金净841030166.02-33771183.81874801349.83值）
加：会计政策变
----更前期差
----错更正
其他----
二、本期期初净
资产（基金净841030166.02-33771183.81874801349.83值）
三、本期增减变
1493250558.71737274996.5
动额（减少以-244024437.72
91“-”号填列）
（一）、综合收
---18200730.88-18200730.88益总额
（二）、本期基金份额交易产
生的基金净值1493250558.71755475727.3
-262225168.60变动数（净值减99少以“-”号填
列）
其中：1.基金申2304476562.52685215115.2
-380738552.66购款84
2.基金
-811226003.79--118513384.06-929739387.85赎回款
第18页，共63页财通资管健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产
----生的基金净值
变动（净值减少以“-”号填列）
（四）、其他综
合收益结转留----存收益
四、本期期末净
2334280724.82612076346.3
资产（基金净-277795621.53
14
值）上年度可比期间项目2022年01月01日至2022年06月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
1409250462.31415004552.7
资产（基金净-5754090.44
37
值）
加：会计政策变
----更前期差
----错更正
其他----
二、本期期初净
1409250462.31415004552.7
资产（基金净-5754090.44
37
值）
三、本期增减变
动额（减少以-88291570.23--29573402.59-117864972.82“-”号填列）
（一）、综合收
---36242529.56-36242529.56益总额
（二）、本期基
-88291570.23-6669126.97-81622443.26金份额交易产
第19页，共63页财通资管健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申
10860573.92--609152.6710251421.25
购款
2.基金
-99152144.15-7278279.64-91873864.51赎回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产
----生的基金净值
变动（净值减少以“-”号填列）
（四）、其他综
合收益结转留----存收益
四、本期期末净
1320958892.11297139579.9
资产（基金净--23819312.15
05
值）报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:钱慧刘博刘博
———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
财通资管健康产业混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2021]1215号《关于准予财通资管健康产业混合型证券投资基金注册的批复》注册，由财通证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《财通资管健康产业混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1408631287.47元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验
第20页，共63页财通资管健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告字(2021)第1092号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《财通资管健康产业混合型证券投资基金基金合同》于2021年11月23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1409250462.33份基金份额，其中认购资金利息折合619174.86份基金份额。本基金的基金管理人为财通证券资产管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。
根据《财通资管健康产业混合型证券投资基金基金合同》和《财通资管健康产业混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费等收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购、申购基金时收取认购费、申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费，而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资人认购、申购基金时不收取认购费、申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《财通资管健康产业混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、货币市场工具以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%；投资于健康产
业主题相关的证券比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、
国债期货、股票期权合约需缴纳的保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证医药卫生指数收益率×70%+中债综合指数收益率×30%。
本财务报表由本基金的基金管理人财通证券资产管理有限公司于2023年8月30日批准报出。
6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第
3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")
颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《财通资管健康产业混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
第21页，共63页财通资管健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年6月
30日的财务状况以及2023年1月1日至6月30日的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
除下文6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计的变更外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
6.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
(1)金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
第22页，共63页财通资管健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。
(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
(3)衍生金融工具
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加
但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
第23页，共63页财通资管健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定
公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交
易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其
他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
第24页，共63页财通资管健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣
除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息及在适用情况
下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴
纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。
第25页，共63页财通资管健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为
基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
6.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理
人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键
假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股
份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附
件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引")，按估值日在证
第26页，共63页财通资管健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101
号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、
财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
第27页，共63页财通资管健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元本期末项目
2023年06月30日
活期存款157928346.13
等于：本金157912602.33
加：应计利息15743.80
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
第28页，共63页财通资管健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计157928346.13
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2023年06月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
2498781431.82460355794.7
股票--38425637.04
39
贵金属投资-金交
----所黄金合约
交易所市场----债
银行间市场----券
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
2498781431.82460355794.7
合计--38425637.04
39
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况
本基金本报告期末未持有期货合约。
第29页，共63页财通资管健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况
本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明
无
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况
本基金本报告期末未持有债权投资。
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况
本基金本报告期末未持有债权投资。
6.4.7.6其他债权投资
6.4.7.6.1其他债权投资情况
本基金本报告期末未持有其他债权投资。
6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况
本基金本报告期末未持有其他债权投资。
6.4.7.7其他权益工具投资
6.4.7.7.1其他权益工具投资情况
本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。
6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况
本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。
第30页，共63页财通资管健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.7.8其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末项目
2023年06月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费253.56
应付证券出借违约金-
应付交易费用3268888.12
其中：交易所市场3268888.12
银行间市场-
应付利息-
预提费用89752.78
合计3358894.46
6.4.7.10实收基金
6.4.7.10.1 财通资管健康产业混合A
金额单位：人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年06月30日
(财通资管健康产业混合A)
基金份额（份）账面金额
上年度末373098645.10373098645.10
本期申购635028804.16635028804.16
本期赎回（以“-”号填列）-310343995.63-310343995.63
本期末697783453.63697783453.63
6.4.7.10.2 财通资管健康产业混合C
金额单位：人民币元项目本期
(财通资管健康产业混合C) 2023年01月01日至2023年06月30日
第31页，共63页财通资管健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
基金份额（份）账面金额
上年度末467931520.92467931520.92
本期申购1669447758.421669447758.42
本期赎回（以“-”号填列）-500882008.16-500882008.16
本期末1636497271.181636497271.18
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.11其他综合收益
本基金本报告期无其他综合收益。
6.4.7.12未分配利润
6.4.7.12.1 财通资管健康产业混合A
单位：人民币元项目
(财通资管健康产业混已实现部分未实现部分未分配利润合计
合A)
本期期初13346991.192575034.0015922025.19
本期利润27544348.11-19670007.227874340.89本期基金份额交易产
38424038.7924283990.4262708029.21
生的变动数
其中：基金申购款66496702.5539692844.97106189547.52
基金赎回款-28072663.76-15408854.55-43481518.31
本期已分配利润---
本期末79315378.097189017.2086504395.29
6.4.7.12.2 财通资管健康产业混合C
单位：人民币元项目
(财通资管健康产业混已实现部分未实现部分未分配利润合计
合C)
本期期初14656476.233192682.3917849158.62
本期利润36609928.93-62685000.70-26075071.77
第32页，共63页财通资管健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告本期基金份额交易产
123175527.9676341611.43199517139.39
生的变动数
其中：基金申购款172404224.01102144781.13274549005.14
基金赎回款-49228696.05-25803169.70-75031865.75
本期已分配利润---
本期末174441933.1216849293.12191291226.24
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年06月30日
活期存款利息收入217014.99
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入64354.58
其他5956.61
合计287326.18
注：其他包括存出保证金利息收入。
6.4.7.14股票投资收益
6.4.7.14.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年06月30日
卖出股票成交总额3101586139.83
减：卖出股票成本总额3032059875.13
减：交易费用8587615.62
买卖股票差价收入60938649.08
6.4.7.14.2股票投资收益——证券出借差价收入
本基金本报告期内无股票投资收益—证券出借差价收入。
第33页，共63页财通资管健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.7.15债券投资收益
6.4.7.15.1债券投资收益项目构成
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益——买卖债券差价收入。
6.4.7.16衍生工具收益
6.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。
6.4.7.17股利收益
单位：人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年06月30日
股票投资产生的股利收益20146300.94
其中：证券出借权益补偿收入-
基金投资产生的股利收益-
合计20146300.94
6.4.7.18公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2023年01月01日至2023年06月30日
1.交易性金融资产-82355007.92
——股票投资-82355007.92
——债券投资-
——资产支持证券投资-
——贵金属投资-
——其他-
第34页，共63页财通资管健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
2.衍生工具-
——权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增-值税
合计-82355007.92
6.4.7.19其他收入
单位：人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年06月30日
基金赎回费收入975054.63
转换费收入14257.76
合计989312.39
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的50%归入基金资产。
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基
金的赎回费的50%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.20信用减值损失
本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.21其他费用
单位：人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年06月30日
审计费用29752.78
信息披露费60000.00
证券出借违约金-
汇划手续费3801.11
开户费400.00
合计93953.89
第35页，共63页财通资管健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
财通证券资产管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
兴业银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构
财通证券股份有限公司基金管理人的控股股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年01月01日至2023年06月30日2022年01月01日至2022年06月30日
关联方名占当期占当期称股票成股票成成交金额成交金额交总额交总额的比例的比例财通证券
股份有限2913747499.6537.11%889747860.8727.06%公司
6.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
第36页，共63页财通资管健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.10.1.3债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.4债券回购交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年01月01日至2023年06月30日2022年01月01日至2022年06月30日
占当期占当期关联方名债券回债券回称成交金额购成交成交金额购成交总额的总额的比例比例财通证券
股份有限10000000.0026.32%--公司
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2023年01月01日至2023年06月30日
关联方名占当期占期末应称佣金总当期佣金期末应付佣金余额付佣金总量的比额的比例例财通证券
股份有限1256683.9825.82%886140.7627.11%公司上年度可比期间
2022年01月01日至2022年06月30日
关联方名占当期占期末应称当期佣金佣金总期末应付佣金余额付佣金总量的比额的比例
第37页，共63页财通资管健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告例财通证券
股份有限383748.1117.95%383748.1142.74%公司
注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2022022年01月01日至202
3年06月30日2年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费13463778.699524086.00
其中：支付销售机构的客户维护费2298916.064737421.55
注：基金管理费按基金前一日的资产净值乘以1.50%的管理费年费率来计算，具体计算方法如下：每日应计提基金管理费=前一日该基金资产净值×年管理费率÷当年天数。基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至20232022年01月01日至2022年06月30日年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费2243963.141587347.71
注：基金托管费按基金前一日的资产净值乘以0.25%的托管费年费率来计算，具体计算方法如下：每日应计提基金托管费=前一日该基金资产净值×年托管费率÷当年天数。基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
第38页，共63页财通资管健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告获得销售本期服务费的2023年01月01日至2023年06月30日各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费
名称 财通资管健康产业混合A 财通资管健康产业混合C 合计兴业银行
股份有限-251307.34251307.34公司财通证券
股份有限-60317.6360317.63公司财通证券
资产管理-1622329.131622329.13有限公司
合计-1933954.101933954.10获得销售上年度可比期间服务费的2022年01月01日至2022年06月30日各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费
名称 财通资管健康产业混合A 财通资管健康产业混合C 合计兴业银行
股份有限-129918.95129918.95公司财通证券
股份有限-117706.91117706.91公司财通证券
资产管理-1671.071671.07有限公司
合计-249296.93249296.93
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费；C类基金份额的销售服务费按前一日C类基
金份额的基金资产净值的0.40%的年费率计提，具体计算方法如下：每日C类基金份额应计提的基金销售服务费＝前一日C类基金份额的基金资产净值×年费率÷当年天数，基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
第39页，共63页财通资管健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情
况本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
基金管理人于本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名
2023年01月01日至2023年06月30日2022年01月01日至2022年06月30日
称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入兴业银行
股份有限157928346.13217014.99146243423.86649971.66公司
注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
第40页，共63页财通资管健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.11利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理的理念，建立规范科学有效的内部风险管理体系结构。董事会是公司风险管理的最高决策机构，授权公司经营管理层建立责任明确、程序清晰的组织结构，制定公司风险管理的具体规章制度，组织实施各类风险的识别与评估工作；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，风险管理部负责拟定公司的风险管理政策、风险管理流程和具体制度，并具体实施，确保公司整体风险得到有效的识别、监控和管理，确保公司各项内部管理制度得到有效执行。基金
第41页，共63页财通资管健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
管理业务合规负责人对董事会负责并报告工作，负责监督检查公募基金业务的合法合规性并对内部控制制度的执行情况进行监察、稽核。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行兴业银行股份有限公司。对于定期银行存款，本基金通过选择具备适当信用水平的银行作为交易对手、平衡信用风险与投资收益率、综合
参考内外部信用评级信息评价及调整投资限额，管理相关信用风险并定期评估减值损失。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的债券。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的债券。
第42页，共63页财通资管健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2023年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
第43页，共63页财通资管健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
2023年0
1年以内1-5年5年以上不计息合计
6月30日
第44页，共63页财通资管健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告资产银行存
157928346.13---157928346.13
款结算备
9473071.41---9473071.41
付金存出保
847932.18---847932.18
证金交易性
金融资---2460355794.792460355794.79产应收清
---37404089.8137404089.81算款应收申
---2151650.322151650.32购款资产总
168249349.72--2499911534.922668160884.64
计负债应付清
---14951445.2114951445.21算款应付赎
---33292760.9433292760.94回款应付管
理人报---3312852.913312852.91酬应付托
---552142.17552142.17管费应付销
售服务---616442.61616442.61费其他负
---3358894.463358894.46债负债总
---56084538.3056084538.30计利率敏
感度缺168249349.72--2443826996.622612076346.34口上年度末
2022年11年以内1-5年5年以上不计息合计
2月31日资产银行存
49758434.87---49758434.87
款
结算备4555951.48---4555951.48
第45页，共63页财通资管健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告付金存出保
746000.12---746000.12
证金交易性
金融资---824483836.00824483836.00产应收申
---1485155.701485155.70购款资产总
55060386.47--825968991.70881029378.17
计负债应付清
---223.97223.97算款应付赎
---2921834.732921834.73回款应付管
理人报---1084164.511084164.51酬应付托
---180694.09180694.09管费应付销
售服务---151252.36151252.36费其他负
---1889858.681889858.68债负债总
---6228028.346228028.34计利率敏
感度缺55060386.47--819740963.36874801349.83口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2023年6月30日，本基金未持有交易性债券投资（2022年12月31日：同），因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响（2022年12月31日：同）。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
第46页，共63页财通资管健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金投资组合中股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%，其中投资于健康产业主题相关的证券比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、
国债期货、股票期权合约需缴纳的保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2023年06月30日2022年12月31日
占基金占基金项目资产净资产净公允价值公允价值值比例值比例
(%)(%)交易性金融资
2460355794.7994.19824483836.0094.25
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
第47页，共63页财通资管健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
合计2460355794.7994.19824483836.0094.25
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除"上证综指、中小板指、创业板指"以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末
2023年06月30日2022年12月31日
分析
1.上证综指、中小板指、
82576525.2736616263.57
创业板指均上升5%
2.上证综指、中小板指、-82576525.27-36616263.57
创业板指均下降5%
6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险无。
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
金额单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2023年06月30日2022年12月31日
第一层次2460355794.79824483836.00
第二层次--
第三层次--
合计2460355794.79824483836.00
第48页，共63页财通资管健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估
值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2023年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月
31日：同)。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比序号项目金额
例(%)
1权益投资2460355794.7992.21
其中：股票2460355794.7992.21
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
第49页，共63页财通资管健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金
--融资产
7银行存款和结算备付金合计167401417.546.27
8其他各项资产40403672.311.51
9合计2668160884.64100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比
代码行业类别公允价值（元）
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1798816794.79 68.87
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 368789000.00 14.12
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 79450000.00 3.04
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 213300000.00 8.17
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计2460355794.7994.19
第50页，共63页财通资管健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元占基金资序
股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)产净值比号
例(%)
1600557康缘药业9500000260870000.009.99
2002044美年健康30000000213300000.008.17
3000999华润三九2400000145584000.005.57
4600521华海药业7500017138075312.975.29
5002332仙琚制药10192876135055607.005.17
6688139海尔生物2500000128675000.004.93
7002727一心堂4800000126720000.004.85
8600079人福医药4700000126618000.004.85
9003020立方制药3300000122133000.004.68
10600420国药现代10000000112900000.004.32
11002737葵花药业4200000102228000.003.91
12301207华兰疫苗274978591457849.103.50
13603676卫信康650000089830000.003.44
14600380健康元700000088970000.003.41
15000739普洛药业450000079830000.003.06
16601788光大证券500000079450000.003.04
17301015百洋医药260000072176000.002.76
18600993马应龙250000069525000.002.66
19300636同和药业500000061300000.002.35
20603520司太立350000058380000.002.24
21688319欧林生物230934449951110.721.91
22603883老百姓160000047760000.001.83
第51页，共63页财通资管健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
23300702天宇股份147450035786115.001.37
24000513丽珠集团60000023346000.000.89
25300760迈瑞医疗1000299800.000.01
26603707健友股份10000135000.000.01
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资产净值比例序号股票代码股票名称本期累计买入金额
(%)
1600557康缘药业232878176.6226.62
2601788光大证券224992612.5825.72
3002044美年健康193710341.0722.14
4002821凯莱英190969434.3521.83
5002737葵花药业190862249.8921.82
6000999华润三九185985406.2221.26
7688139海尔生物175948868.0720.11
8600521华海药业172629261.8919.73
9002727一心堂167614703.5219.16
10002332仙琚制药164992963.7918.86
11600420国药现代153969174.2817.60
12600993马应龙150423018.3017.20
13603676卫信康147181794.6416.82
14003020立方制药138449111.4515.83
15000739普洛药业135753907.2215.52
16600062华润双鹤129092990.5414.76
17600422昆药集团125491081.7014.35
18603883老百姓123073468.4814.07
19600380健康元117636360.3313.45
20603599广信股份113183725.4412.94
21600267海正药业111979327.3212.80
第52页，共63页财通资管健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
22603259药明康德106985978.9212.23
23600079人福医药98592064.5011.27
24603439贵州三力97391704.6011.13
25301207华兰疫苗95082615.9510.87
26600276恒瑞医药91215448.6010.43
27600109国金证券74320989.288.50
28000403派林生物64345940.757.36
29603520司太立60896171.056.96
30688426康为世纪59752277.146.83
31300702天宇股份57557497.726.58
32603456九洲药业56668616.166.48
33300630普利制药55847944.136.38
34688319欧林生物51902198.675.93
35301015百洋医药49345418.005.64
36300026红日药业47827652.505.47
37688029南微医学46537837.065.32
38600351亚宝药业45109813.005.16
39603987康德莱45015519.505.15
40600976健民集团40331944.154.61
41300636同和药业28804047.503.29
42000513丽珠集团26879763.003.07
43002424贵州百灵24437727.002.79
44688180君实生物23647948.862.70
45300759康龙化成18640826.502.13
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资产净值比例序号股票代码股票名称本期累计卖出金额
(%)
1002821凯莱英218803837.0825.01
第53页，共63页财通资管健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
2601788光大证券157308992.4217.98
3600422昆药集团137141067.2415.68
4603259药明康德133337714.6415.24
5000999华润三九127359339.6014.56
6600062华润双鹤124528676.1414.24
7600993马应龙110222552.7112.60
8603883老百姓108411022.6512.39
9603599广信股份107129258.3012.25
10603439贵州三力106320979.6012.15
11600267海正药业103594827.0011.84
12000403派林生物99657786.0011.39
13600276恒瑞医药92817545.7610.61
14000739普洛药业91953403.9510.51
15688139海尔生物88095018.1910.07
16002737葵花药业79148282.399.05
17002332仙琚制药76305882.638.72
18600521华海药业75355583.568.61
19600109国金证券75097668.748.58
20600557康缘药业70196504.138.02
21300723一品红66709310.247.63
22002727一心堂63765975.187.29
23603456九洲药业55889631.726.39
24300630普利制药55489524.586.34
25603676卫信康52753813.216.03
26300759康龙化成52255613.005.97
27688426康为世纪48523203.385.55
28688029南微医学48470141.535.54
29300026红日药业47268944.805.40
30600351亚宝药业46115181.665.27
31603987康德莱45634291.685.22
32600976健民集团43845395.545.01
第54页，共63页财通资管健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
33600420国药现代43320075.754.95
34003020立方制药31844774.653.64
35300294博雅生物27570856.843.15
36600380健康元26133932.552.99
37002424贵州百灵26043625.762.98
38002044美年健康24276808.602.78
39600079人福医药23516429.122.69
40688180君实生物22881606.242.62
41300702天宇股份20538711.842.35
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额4750286841.84
卖出股票收入（成交）总额3101586139.83
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
第55页，共63页财通资管健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金对股指期货的投资以套期保值为主要目的，本着谨慎原则，适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行形势的研究，结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，选择合适的期货合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效率。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的，结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，获取超额收益。
7.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，江苏康缘药业股份有限公司在报告编制
日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会江苏监管局的处罚。人福医药集团股份公司在报告编制日前一年内曾受到上海证券交易所的处罚。
本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资有严格
的投资决策流程控制，本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上，本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中，研究员密切关注证券发行主体动向，在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认为此事件对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，因此不影响对该证券基本面和投资价值的判断。
7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金847932.18
2应收清算款37404089.81
第56页，共63页财通资管健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款2151650.32
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计40403672.31
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持持有人结构有机构投资者个人投资者份额人户均持有的占总级别户基金份额占总份持有份额份额持有份额数额比例比例
(户)财通资管
8756.8
健康79483.25396771189.71301012263.9243.14%
796%
产业
混合A
财通2488.2
65549.041444032539.89192464731.2911.76%
资管9664%
第57页，共63页财通资管健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告健康产业
混合C
3378.8
合计69174.121840803729.60493476995.2121.14%
7456%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
持有份额总数占基金总份额比项目份额级别
（份）例财通资管健康产
3463000.920.50%
业混合A基金管理人所有从业人员财通资管健康产
持有本基金3827394.670.23%
业混合C
合计7290395.590.31%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
持有基金份额总量的数量区项目份额级别间（万份）财通资管健康产业
10~50
本公司高级管理人员、基金投资 混合A和研究部门负责人持有本开放式财通资管健康产业
0~10
基金 混合C
合计10~50财通资管健康产业
>100
混合A本基金基金经理持有本开放式基财通资管健康产业
金>100
混合C
合计>100
§9开放式基金份额变动
第58页，共63页财通资管健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
单位：份财通资管健康产业混合财通资管健康产业混合
A C
基金合同生效日(2021年11月23
1244858908.39164391553.94日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额373098645.10467931520.92
本报告期基金总申购份额635028804.161669447758.42
减：本报告期基金总赎回份额310343995.63500882008.16
本报告期基金拆分变动份额--
本报告期期末基金份额总额697783453.631636497271.18
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内，2023年6月21日，周志远离任本基金管理人副总经理，担任FICC投资总监。
2、报告期内，自2023年4月11日起，陈启女士担任基金托管人资产托管部总经理，
全面主持资产托管部相关工作，叶文煌先生不再担任基金托管人资产托管部总经理。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略无改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。
第59页，共63页财通资管健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元交股票交易应支付该券商的佣金易占当期占当期券商单备股票成佣金总名称元成交金额佣金注交总额量的比数的比例例量安信
2759330036.549.67%555287.5711.41%-
证券长江
2-----
证券德邦
2842596824.9210.73%616202.8112.66%-
证券东吴
2-----
证券国海
2162717022.072.07%118998.132.44%-
证券国盛
2318591087.634.06%232981.694.79%-
证券华西
2842310705.7010.73%615997.0512.65%-
证券天风
21033603909.3713.16%755903.1515.53%-
证券中信
建投2978975895.7912.47%715922.2814.71%-证券财通
32913747499.6537.11%1256683.9825.82%-
证券
注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的
佣金合计，不单指股票交易佣金。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
第60页，共63页财通资管健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当期债占当期债占当期权占当期基券商名称券回购成成交金额券成交总成交金额成交金额证成交总成交金额金成交总交总额的额的比例额的比例额的比例比例
安信证券--------
长江证券--------
德邦证券--------
东吴证券--------
国海证券--------
国盛证券--------
华西证券--------
天风证券--------
中信建投证28000000.--73.68%----券00
10000000.
财通证券--26.32%----
00
注：a.本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。
基金交易单元的选择标准如下：
1、经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
3、具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业
分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
b.基金交易单元的选择程序如下：
1、本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2、基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
c.本报告期内本基金无减少交易单元，无新增交易单元。
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期关于财通证券资产管理有限上海证券报、管理人网站（w公司旗下部分基金在上海中ww.ctzg.com）和中国证监会
1欧财富基金销售有限公司新2023-03-31基金电子披露网站（http://ei增定期定额投资业务和基金d.csrc.gov.cn/fund）转换业务的公告
第61页，共63页财通资管健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金在兴业银
2行股份有限公司新增定期定同上2023-04-06
额投资业务和基金转换业务的公告财通资管健康产业混合型证
3券投资基金基金产品资料概同上2023-04-20
要更新财通资管健康产业混合型证4券投资基金招募说明书（更同上2023-04-20新）2023年第1号财通证券资产管理有限公司
5基金行业高级管理人员变更同上2023-06-22
公告
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况资持有基金份额者序比例达到或者期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比
类号超过20%的时别间区间
机20230329-202118410401.6247026964.2158627944.1206809421.
18.86%
构3032948973产品特有风险
本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集中赎回，可能会对本基金造成流动性风险，从而影响基金的投资运作和收益水平。管理人将在基金运作中加强流动性管理，保持合适的流动性水平，对申购赎回进行合理的应对，防范流动性风险，保障持有人利益。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
无
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、财通资管健康产业混合型证券投资基金相关批准文件
2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程
第62页，共63页财通资管健康产业混合型证券投资基金2023年中期报告
3、财通资管健康产业混合型证券投资基金托管协议
4、财通资管健康产业混合型证券投资基金基金合同
5、财通资管健康产业混合型证券投资基金招募说明书
6、本报告期内按照规定披露的各项公告
12.2存放地点
上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层浙江省杭州市上城区新业路中国人寿大厦2幢22层
12.3查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。
咨询电话：95336
公司网址：www.ctzg.com财通证券资产管理有限公司
二〇二三年八月三十一日
第63页，共63页
