东海启航6个月持有期混合型证券投资基

金

2023年第2季度报告

2023年6月30日

基金管理人：东海基金管理有限责任公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2023年7月21日东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年07月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年04月01日起至2023年06月30日止。

§2基金产品概况基金简称东海启航6个月混合基金主代码012287基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年12月13日

报告期末基金份额总额82463280.19份

投资目标以获取长期稳健收益作为基金的投资目标，通过严谨的风险控制机制，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略本基金采用资产配置策略，自上而下确认各类资产的性价比。并基于资产性价比决定各类资产的配置比例。选股上采用量化多因子选股，争取获得超越市场的长期超盈。债券投资注重控制信用风险，不大幅下沉信用等级。

业绩比较基准中证综合债券指数收益率*70%+沪深300指数收益率

*30%

风险收益特征本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

基金管理人东海基金管理有限责任公司基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东海启航 6个月混合 A 东海启航 6个月混合 C下属分级基金的交易代码012287013377

报告期末下属分级基金的份额总额67345293.83份15117986.36份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

第2页共12页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告

单位：人民币元

主要财务指标报告期（2023年4月1日-2023年6月30日）

东海启航 6个月混合 A 东海启航 6个月混合 C

1.本期已实现收益-699115.23-215030.31

2.本期利润-47878.55-34040.38

3.加权平均基金份额本期利润-0.0007-0.0019

4.期末基金资产净值64545656.3314444868.91

5.期末基金份额净值0.95840.9555

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东海启航 6个月混合 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

*

过去三个月-0.06%0.42%-0.30%0.24%0.24%0.18%

过去六个月0.99%0.41%1.76%0.25%-0.77%0.16%

过去一年-0.95%0.30%-1.46%0.29%0.51%0.01%自基金合同

-4.16%0.26%-3.16%0.34%-1.00%-0.08%生效起至今

东海启航 6个月混合 C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

*

过去三个月-0.10%0.42%-0.30%0.24%0.20%0.18%

过去六个月0.90%0.41%1.76%0.25%-0.86%0.16%

过去一年-1.14%0.30%-1.46%0.29%0.32%0.01%

自基金合同-4.45%0.26%-3.16%0.34%-1.29%-0.08%

第3页共12页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

注：本基金基金合同生效日为2021年12月13日；图示日期为2021年12月13日至2023年06月30日。

3.3其他指标无。

§4管理人报告

第4页共12页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限国籍：中国。政府经济学博士，曾任职于中国人民银行六安市中心支行、中国人民

银行货币政策司、东海证券股份有限公司基金筹备组等。2013年2月加入东海基金，现任产品管理部产品经理、基金经理。

2016年3月24日至2022年3月9日担

本基金的2021年12月任东海祥瑞债券型证券投资基金基金经

祝鸿玲-9年基金经理13日理；2020年7月24日至2022年3月9日担任东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2021年7月19日起任东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2021年12月13日起担任东海启航6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

国籍：中国。金融硕士，特许金融分析师

（CFA）。曾任职于德邦证券股份有限公司

资产管理总部，先后担任交易员、投资经理、投资副总监等职务，主要负责固定收益投资、交易等工作，2020年7月加入东海基金，现任基金投资部基金经理。

2021年3月5日起担任东海祥泰三年定

期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2021年4月16日起担任东海祥本基金的2021年12月苏短债债券型证券投资基金的基金经理；

邢烨-11年基金经理13日2021年6月15日起担任东海祥利纯债债券型证券投资基金的基金经理；2021年7月19日起担任东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2021年12月13日起任东海启航6个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2022年8月12日起担任东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金；2023年3月17日起担任东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

国籍：中国。政治经济学硕士，曾任职于德邦证券资产管理有限公司资产管理总部，先后担任债券交易员、交易主管、投本基金的2022年9月6邵炜-11年资经理、投资部副总经理、总经理助理、基金经理日董事总经理等职务。主要负责固定收益投资等工作。2020年7月加入东海基金，现任公司公募投资总监、基金投资部总经

第5页共12页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告理、基金经理。2022年9月6日起担任东海启航6个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2022年9月8日起担任东海核心价值精选混合型证券投资基金基金经理。

注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；

（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；

（3）根据本基金管理人发布的基金经理变更公告，自2023年7月12日起，祝鸿玲女士不再担任本基金的基金经理。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期内，基金经理未兼任其他私募资产管理计划投资经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策与执行、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在中央交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。

本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平交易行为，公平交易制度整体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了公平交易制度和异常交易监控细则，同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和检查。公司利用公

第6页共12页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告

平交易分析系统，对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易分析。公司禁止组合内的同日反向交易，严格控制组合间的同日反向交易，对采用量化投资策略的组合以及完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的组合与其他组合间发生的同日反向交易进行监控和分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为0次。

本报告期内，各组合投资交易未发现异常情况。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2023年二季度，债券市场整体走势偏强，收益率大幅下行。报告期内，10年期国债收益率

最低为 2.62%，最高为 2.86%，至报告期末收于 2.64%，较上季度末下行 22BP。一年期 AA+中短期票据收益率最低为 2.49%，最高为 2.85%，至报告期末收于 2.57%，较上季度末下行 30BP。权益方面，市场震荡分化，4月开始高频数据转弱，终端需求也开始逐渐走弱，市场对于经济复苏的预期开始下修，市场风格迅速由“房地产和消费复苏”向 TMT+“中特估”切换，主题投资活跃。高端制造方向，虽然大部分公司增速较好，但受到筹码结构和经济复苏预期波动的影响，整体较为弱势。军工方面，我们预计“十四五”中期调整的影响接近尾声，随着后续相关招标落地，行业增速预期会逐步企稳。同时，我们发现与一带一路国家出口相关性较高的部分公司增速较为稳定，考虑到在这些国家中国品牌具备一定的出海优势，我们后续将继续加强研究。

报告期内，本基金在纯债部分，继续严控信用风险，以票息策略作为主要配置策略。权益部分，经过二季度的风险释放后，配置价值凸显，我们增加了权益仓位，配置方向相对均衡，主要是电力、电子、军工及具备出海优势的制造业方向。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末东海启航 6个月混合 A基金份额净值为 0.9584元，本报告期基金份额净值增长率为-0.06%；截至本报告期末东海启航 6个月混合 C基金份额净值为 0.9555元，本报告期基金份额净值增长率为-0.10%；业绩比较基准收益率为-0.30%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

第7页共12页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资35929174.4045.17

其中：股票35929174.4045.17

2基金投资--

3固定收益投资42506103.2453.44

其中：债券42506103.2453.44

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计1059745.311.33

8其他资产49900.600.06

9合计79544923.55100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比

代码行业类别公允价值（元）例（%）

A 农、林、牧、渔业 668626.40 0.85

B 采矿业 682200.00 0.86

C 制造业 25944058.00 32.84

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业2808000.003.55

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 4802690.00 6.08

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 1023600.00 1.30

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计35929174.4045.49

第8页共12页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1688383新益昌150002088300.002.64

2605389长龄液压600001732200.002.19

3601619嘉泽新能3000001365000.001.73

4300952恒辉安防600001353600.001.71

5301179泽宇智能400001348000.001.71

6603076乐惠国际250001195250.001.51

7301039中集车辆900001190700.001.51

8300553集智股份200001135600.001.44

9600488津药药业2000001124000.001.42

10600737中粮糖业1300001046500.001.32

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1国家债券9232391.0411.69

2央行票据--

3金融债券19895842.0625.19

其中：政策性金融债19895842.0625.19

4企业债券5144522.856.51

5企业短期融资券8233347.2910.42

6中期票据--

7可转债（可交换债）--

8同业存单--

9其他--

10合计42506103.2453.81

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

122021122国开1110000010160128.7712.86

209220200122国开清发01500005068704.116.42

3018008国开1802450004667009.185.91

401968822国债23460004651485.975.89

501967922国债14450004580905.075.80

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

第9页共12页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

第10页共12页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告

1存出保证金49869.61

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款30.99

6其他应收款-

7其他-

8合计49900.60

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 东海启航 6个月混合 A 东海启航 6个月混合 C

报告期期初基金份额总额71037441.0719669653.99

报告期期间基金总申购份额2462.566751.50

减:报告期期间基金总赎回份额3694609.804558419.13报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额67345293.8315117986.36

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期，本基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

第11页共12页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投持有基金份资额比例达到者期初申购赎回

序号或者超过持有份额份额占比（%）类份额份额份额

20%的时间

别区间

2023年04

机月01日

122999805.00--22999805.0027.89

构-2023年

06月30日

产品特有风险

注：本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，不存在影响投资者决策的其他重要信息。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准东海启航6个月持有期混合型证券投资基金设立的文件

2、《东海启航6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》

3、《东海启航6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》

4、《东海启航6个月持有期混合型证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、基金托管人业务资格批件、营业执照

7、报告期内披露的各项公告

9.2存放地点

基金管理人、基金托管人处。

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

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2023年7月21日