东海启航6个月持有期混合型证券投资基
金
2023年中期报告
2023年6月30日
基金管理人：东海基金管理有限责任公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期：2023年8月31日东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年08月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止。
第2页共51页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
3.3其他指标...............................................8
§4管理人报告...............................................8
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................12
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................13
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................13
§5托管人报告..............................................13
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................13
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....13
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............13
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................13
6.1资产负债表.............................................13
6.2利润表...............................................15
6.3净资产（基金净值）变动表......................................16
6.4报表附注..............................................18
§7投资组合报告.............................................40
7.1期末基金资产组合情况........................................40
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................40
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................41
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................42
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................44
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............44
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........44
第3页共51页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........44
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............44
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................44
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................44
7.12投资组合报告附注.........................................45
§8基金份额持有人信息..........................................45
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................45
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................46
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................46
§9开放式基金份额变动..........................................46
§10重大事件揭示............................................47
10.1基金份额持有人大会决议......................................47
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................47
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................47
10.4基金投资策略的改变........................................47
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................47
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................47
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................48
10.8其他重大事件...........................................49
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................50
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................50
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................50
§12备查文件目录............................................50
12.1备查文件目录...........................................50
12.2存放地点.............................................50
12.3查阅方式.............................................50
第4页共51页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称东海启航6个月持有期混合型证券投资基金基金简称东海启航6个月混合基金主代码012287基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年12月13日基金管理人东海基金管理有限责任公司基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份82463280.19份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基
东海启航 6个月混合 A 东海启航 6个月混合 C金简称下属分级基金的交
012287013377
易代码报告期末下属分级
67345293.83份15117986.36份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标以获取长期稳健收益作为基金的投资目标，通过严谨的风险控制机制，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略本基金采用资产配置策略，自上而下确认各类资产的性价比。并基于资产性价比决定各类资产的配置比例。选股上采用量化多因子选股，争取获得超越市场的长期超盈。债券投资注重控制信用风险，不大幅下沉信用等级。
业绩比较基准中证综合债券指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%
风险收益特征本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称东海基金管理有限责任公司上海浦东发展银行股份有限公司姓名牛锐朱萍信息披露
联系电话021-60586900021-31888888负责人
电子邮箱 service@donghaifunds.com zhup02@spdb.com.cn
客户服务电话400-959553195528
传真021-60586926021-63602540注册地址上海市虹口区丰镇路806号3幢上海市中山东一路12号
360室
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1528号 上海市博成路1388号浦银中心A陆家嘴基金大厦15楼栋
第5页共51页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告邮政编码200122200126法定代表人严晓珺郑杨
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 w ww.donghaifunds.com基金中期报告备置地点基金管理人和基金托管人办公地址。
2.5其他相关资料
项目名称办公地址上海市浦东新区世纪大道1528注册登记机构东海基金管理有限责任公司号陆家嘴基金大厦15楼
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据报告期(2023年1月1日-2023年6月30日)
和指标 东海启航 6个月混合 A 东海启航 6个月混合 C
本期已实现收益-833188.32-259845.39
本期利润786186.73209212.82加权平均基金份
0.01080.0109
额本期利润本期加权平均净
1.13%1.14%
值利润率本期基金份额净
0.99%0.90%
值增长率
3.1.2期末数据
报告期末(2023年6月30日)和指标期末可供分配利
-3046312.78-728215.79润期末可供分配基
-0.0452-0.0482金份额利润期末基金资产净
64545656.3314444868.91
值期末基金份额净
0.95840.9555
值
3.1.3累计期末
报告期末(2023年6月30日)指标
第6页共51页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告基金份额累计净
-4.16%-4.45%值增长率
注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
(3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；
(4)本基金合同生效日为2021年12月13日。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东海启航 6个月混合 A份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月-0.38%0.45%0.71%0.25%-1.09%0.20%
过去三个月-0.06%0.42%-0.30%0.24%0.24%0.18%
过去六个月0.99%0.41%1.76%0.25%-0.77%0.16%
过去一年-0.95%0.30%-1.46%0.29%0.51%0.01%自基金合同生效起
-4.16%0.26%-3.16%0.34%-1.00%-0.08%至今
东海启航 6个月混合 C份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月-0.40%0.45%0.71%0.25%-1.11%0.20%
过去三个月-0.10%0.42%-0.30%0.24%0.20%0.18%
过去六个月0.90%0.41%1.76%0.25%-0.86%0.16%
过去一年-1.14%0.30%-1.46%0.29%0.32%0.01%自基金合同生效起
-4.45%0.26%-3.16%0.34%-1.29%-0.08%至今
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
3.3其他指标无。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
东海基金管理有限责任公司成立于2013年2月25日，注册地上海，注册资本16480.3118万元人民币，是中国证监会批准设立的第78家公募基金管理公司。公司第一大股东为东海证券股
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份有限公司，其他主要股东包括深圳鹏博实业集团有限公司和苏州市相城区江南化纤集团有限公司。
公司的愿景是成为专注资产配置的卓越基金公司，公司秉持信、惠、臻的企业价值观，以“坚持科技驱动、凝聚价值点滴、成就财富海洋”为公司使命。根据公司整体战略规划，在未来五年，东海基金将着力打造大类资产配置品牌，坚持投研一体和科技金融双轮驱动发展理念，以期显著提升产品规模、业绩，提升大类资产配置品牌，成为科技金融的践行者。
截至本报告期末，本基金管理人管理的基金有东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金、东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金、东海祥瑞债券型证券投资基金、东海祥龙
灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东海核心价值精选混合型证券投资基金、东海祥利纯债债券
型证券投资基金、东海科技动力混合型证券投资基金、东海祥苏短债债券型证券投资基金、东海
祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金、东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金和
东海启航6个月持有期混合型证券投资基金、东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基
金、东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期国籍：中国。金融硕士，特许金融分析师
（CFA）。曾任职于德邦证券股份有限公司资
产管理总部，先后担任交易员、投资经理、投资副总监等职务，主要负责固定收益投资、交易等工作，2020年7月加入东海基金，现任基金投资部基金经理。2021年3月5日起担任东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2021年4月16日起担任东海祥苏短债债券型证本基金
2021年12券投资基金的基金经理；2021年6月15日
邢烨的基金-11年月13日起担任东海祥利纯债债券型证券投资基金经理的基金经理；2021年7月19日起担任东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2021年12月13日起任东海启航6个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2022年8月12日起担任东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金；2023年3月17日起担任东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
第9页共51页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告国籍：中国。政治经济学硕士，曾任职于德邦证券资产管理有限公司资产管理总部，先后担任债券交易员、交易主管、投资经理、
投资部副总经理、总经理助理、董事总经理本基金等职务。主要负责固定收益投资等工作。
2022年9
邵炜的基金-11年2020年7月加入东海基金，现任公司公募月6日
经理投资总监、基金投资部总经理、基金经理。
2022年9月6日起担任东海启航6个月持
有期混合型证券投资基金基金经理；2022年9月8日起担任东海核心价值精选混合型证券投资基金基金经理。
国籍：中国。政府经济学博士，曾任职于中国人民银行六安市中心支行、中国人民银行
货币政策司、东海证券股份有限公司基金筹备组等。2013年2月加入东海基金，现任产品管理部产品经理、基金经理。2016年3本基金月24日至2022年3月9日担任东海祥瑞债祝鸿2021年12的基金-9年券型证券投资基金基金经理；2020年7月玲月13日经理24日至2022年3月9日担任东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2021年7月19日起任东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2021年12月13日起担任东海启航6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；
（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；
（3）根据本基金管理人发布的基金经理变更公告，自2023年7月12日起，祝鸿玲女士不再担任本基金的基金经理。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期内，基金经理未兼任其他私募资产管理计划投资经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益的保护工作，建立了严格的投资决策流程和公平交易监控机制，从而保证旗下基金运作的公平。
公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、基金经理等各投资决策主体的职责和权限划分，基金经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
公司于每季度和年度对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析，采用了日内、3日内、5 日内的时间窗口，假设不同组合间价差为零，进行了 T 分布检验，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况
通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，公司未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了公平交易制度和异常交易监控细则，同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和检查。公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
公司利用公平交易分析系统，对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易分析。公司禁止组合内的同日反向交易，严格控制组合间的同日反向交易，对采用量化投资策略的组合与其他组合间发生的同日反向交易进行监控和分析。报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为0次。
本报告期内，各组合投资交易未发现异常情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2023年上半年，债券市场整体走势偏强，收益率大幅下行。报告期内，10年期国债收益率
最低为 2.62%，最高为 2.93%，至报告期末收于 2.64%，较上年度末下行 20BP；一年期 AA+中短期
第11页共51页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
票据收益率最低为 2.49%，最高为 2.95%，至报告期末收于 2.57%，较上年度末下行 44BP。权益方面，市场较为震荡，年初延续了复苏预期，与经济敏感性较高的沪深300走势较为强劲，4月开始高频数据转弱，终端需求也开始逐渐走弱，市场对于经济复苏的预期开始下修，市场风格迅速由“房地产和消费复苏”向 TMT+“中特估”切换，主题投资活跃。高端制造方向，虽然大部分公司增速较好，但受到经济复苏预期波动和筹码结构的影响，整体较为弱势。同时，我们发现与一带一路国家出口相关性较高的部分公司增速较为稳定，考虑到在这些国家中国品牌具备一定的出海优势，我们后续将继续加强研究。
本报告期内，本基金在纯债部分，继续严控信用风险，以票息策略作为主要配置策略。权益部分，经过二季度的风险释放后，配置价值凸显，我们增加了权益仓位，配置方向相对均衡，主要是电力、电子、军工及具备出海优势的制造业方向。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末东海启航 6个月混合 A基金份额净值为 0.9584元，本报告期基金份额净值增长率为 0.99%；截至本报告期末东海启航 6个月混合 C基金份额净值为 0.9555元，本报告期基金份额净值增长率为0.90%；业绩比较基准收益率为1.76%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们认为国内经济更多的是正常经济周期带来的波动，而非所谓的资产负债表衰退。与以往周期相比，地产信用的缺失使得整体修复较为缓慢，地产信用的问题最终又会涉及到土地财政，特别是广大的三四线城市。这需要一个系统性的解决方案，此次7月的政治局会议我们看到了对于以上问题的关注，期待后续进一步清晰明确的政策。但我们也需要看到，复盘以往周期来映射当下是会存在一些误区，特别是国内外所处的环境当下都更为复杂，国内居民和地方政府的资产负债表确实需要一定的时间来修复。因此国内短端利率预计会维持在较为宽松的状态，这对于短债市场和票息策略最为确定。当下来看，我们认为制造业和上游的资源行业都已经进入配置区域，特别是资源品，资本开支的缺失降低了供给侧的弹性。我们预计随着政策细节不断明朗化，对于中长期经济的悲观预期会逐步修正。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引
和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，
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具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未进行利润分配，符合相关法律法规及基金合同的规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对东海启航6个月持有期混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对东海启航6个月持有期混合型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支以及利润分配等方面进行
了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由东海基金管理有限责任公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：东海启航6个月持有期混合型证券投资基金
报告截止日：2023年6月30日
单位：人民币元
第13页共51页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告本期末上年度末资产附注号
2023年6月30日2022年12月31日
资产：
银行存款6.4.7.1479618.701607424.98
结算备付金580126.61352708.87
存出保证金49869.6123019.63
交易性金融资产6.4.7.278435277.6495314109.73
其中：股票投资35929174.4028035410.00
基金投资--
债券投资42506103.2467278699.73
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款-591055.10
应收股利--
应收申购款30.99-
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.8--
资产总计79544923.5597888318.31本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年6月30日2022年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款960.00239634.93
应付赎回款-288130.09
应付管理人报酬33051.7647872.70
应付托管费6610.369574.57
应付销售服务费2495.353967.20
应付投资顾问费--
应交税费2950.6211716.41
应付利润--
递延所得税负债--
第14页共51页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
其他负债6.4.7.9508330.22278293.02
负债合计554398.31879188.92
净资产：
实收基金6.4.7.1082463280.19102272732.68
其他综合收益6.4.7.11--
未分配利润6.4.7.12-3472754.95-5263603.29
净资产合计78990525.2497009129.39
负债和净资产总计79544923.5597888318.31
注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额总额 82463280.19 份，其中东海启航 6 个月 A基金份额净值为 0.9584元，份额总额 67345293.83份；东海启航 6个月 C基金份额净值为 0.9555元，份额总额15117986.36份。
6.2利润表
会计主体：东海启航6个月持有期混合型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日至20232022年1月1日至2022年6月30日年6月30日
一、营业总收入1379147.00-7782706.28
1.利息收入19004.61264787.18
其中：存款利息收入6.4.7.139027.8923867.95
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
9976.72240919.23
收入
证券出借利息收入--
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-728290.87-6707080.74
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.14-1455681.82-10100869.90
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.15552503.353388799.43资产支持证券投资
6.4.7.16--
收益
贵金属投资收益6.4.7.17--
衍生工具收益6.4.7.18--
股利收益6.4.7.19174887.604989.73以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的--收益
第15页共51页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
6.4.7.202088433.26-1340412.72失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.21--号填列）
减：二、营业总支出383747.45970910.32
1．管理人报酬6.4.10.2.1219234.90554416.52
2．托管费6.4.10.2.243847.02110883.32
3．销售服务费6.4.10.2.318302.5945740.47
4．投资顾问费--
5．利息支出11244.72134228.65
其中：卖出回购金融资产
11244.72134228.65
支出
6．信用减值损失6.4.7.22--
7．税金及附加2754.9015021.64
8．其他费用6.4.7.2388363.32110619.72三、利润总额（亏损总额
995399.55-8753616.60以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”
995399.55-8753616.60号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额995399.55-8753616.60
6.3净资产（基金净值）变动表
会计主体：东海启航6个月持有期混合型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日
单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
102272732.68--5263603.2997009129.39资产（基金净值）
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
102272732.68--5263603.2997009129.39资产（基金净值）
第16页共51页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
三、本期增减变
动额（减少以“-”-19809452.49-1790848.34-18018604.15号填列）
（一）、综合收益
--995399.55995399.55总额
（二）、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数-19809452.49-795448.79-19014003.70
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
47904.56--1682.1046222.46
购款
2.基金赎
-19857357.05-797130.89-19060226.16回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的基
----金净值变动（净值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
82463280.19--3472754.9578990525.24资产（基金净值）上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
232210072.94-1130685.41233340758.35资产（基金净值）
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
232210072.94-1130685.41233340758.35资产（基金净值）
三、本期增减变
动额（减少以“-”-53981250.05--6950622.69-60931872.74号填列）
（一）、综合收益
---8753616.60-8753616.60总额
（二）、本期基金
-53981250.05-1802993.91-52178256.14份额交易产生的
第17页共51页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
11280.44--283.3810997.06
购款
2.基金赎
-53992530.49-1803277.29-52189253.20回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的基
----金净值变动（净值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
178228822.89--5819937.28172408885.61资产（基金净值）报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
严晓珺周华成黄河基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
东海启航6个月持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]3075号文《关于准予东海启航6个月持有期混合型证券投资基金注册的批复》及机构部函[2021]2979号《关于东海启航6个月持有期混合型证券投资基金延期募集备案的回函》准予注册并进行募集。由东海基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规、《东海启航6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《东海启航6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》、《东海启航6个月持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告》发售，基金合同于2021年12月13日生效，
首次设立募集规模为232210072.94份基金份额，本基金为契约型，存续期限不定。本基金管理人为东海基金管理有限责任公司，本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《东海启航6个月持有期混合型证券
第18页共51页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告投资基金基金合同》和《东海启航6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、次级债）、资产支持证券、债券
回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准：沪深300指数收益率×30%+中证综合债券指数收益率×70%
6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2023年中期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年
6月30日的财务状况以及2023年上半年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本报告期间，本基金无需要说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本报告期间，本基金无需要说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本报告期间，本基金无需要说明的重大会计差错更正。
第19页共51页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
第20页共51页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元本期末项目
2023年6月30日
活期存款479618.70
等于：本金479507.67
加：应计利息111.03
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计479618.70
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2023年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票36092620.00-35929174.40-163445.60
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场18118633.24383525.3918399444.99-102713.64
债券银行间市场23649250.88443558.2524106658.2513849.12
合计41767884.12827083.6442506103.24-88864.52
资产支持证券----
基金----
其他----
合计77860504.12827083.6478435277.64-252310.12
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
本报告期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。
第21页共51页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况
本报告期末，本基金未持有任何期货合约。
6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况
本报告期末，本基金未持有任何黄金衍生品。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本报告期末，本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况
本报告期末，本基金未持有债权投资。
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况
本报告期末，本基金无债权投资减值准备计提情况。
6.4.7.6其他债权投资
6.4.7.6.1其他债权投资情况
本报告期末，本基金未持有其他债权投资。
6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况
本报告期末，本基金无其他债权投资减值准备计提情况。
6.4.7.7其他权益工具投资
6.4.7.7.1其他权益工具投资情况
本报告期末，本基金未持有其他权益工具投资。
6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况
本报告期末，本基金均未持有其他权益工具投资。
6.4.7.8其他资产
本报告期末，本基金未持有其他资产。
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末项目
2023年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
第22页共51页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
应付证券出借违约金-
应付交易费用251587.81
其中：交易所市场249503.71
银行间市场2084.10
应付利息-
预提账户维护费9300.00
预提审计费用67935.04
预提信息披露费179507.37
合计508330.22
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
东海启航 6个月混合 A本期项目2023年1月1日至2023年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末78383480.4278383480.42
本期申购21963.0821963.08
本期赎回（以“-”号填列）-11060149.67-11060149.67
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末67345293.8367345293.83
东海启航 6个月混合 C本期项目2023年1月1日至2023年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末23889252.2623889252.26
本期申购25941.4825941.48
本期赎回（以“-”号填列）-8797207.38-8797207.38
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末15117986.3615117986.36
6.4.7.11其他综合收益
本报告期末，本基金无其他综合收益。
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元
东海启航 6个月混合 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
第23页共51页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
上年度末-2624377.73-1373334.27-3997712.00
本期利润-833188.321619375.05786186.73本期基金份额交易产生
411253.27634.50411887.77
的变动数
其中：基金申购款-738.612.79-735.82
基金赎回款411991.88631.71412623.59
本期已分配利润---
本期末-3046312.78246675.28-2799637.50
东海启航 6个月混合 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-848069.02-417822.27-1265891.29
本期利润-259845.39469058.21209212.82本期基金份额交易产生
379698.623862.40383561.02
的变动数
其中：基金申购款-1005.3659.08-946.28
基金赎回款380703.983803.32384507.30
本期已分配利润---
本期末-728215.7955098.34-673117.45
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
活期存款利息收入4755.98
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入3955.14
其他316.77
合计9027.89
注：其他列示的是交易保证金利息收入。
6.4.7.14股票投资收益
6.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入-1455681.82
股票投资收益——赎回差价收入-
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收入-
合计-1455681.82
第24页共51页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
卖出股票成交总额315830878.88
减：卖出股票成本总额316455726.08
减：交易费用830834.62
买卖股票差价收入-1455681.82
6.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入
本报告期，本基金无股票投资收益——证券出借差价收入。
6.4.7.15债券投资收益
6.4.7.15.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
债券投资收益——利息收入1079017.77债券投资收益——买卖债券（债转股及债券-526514.42到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计552503.35
6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
97214113.68
额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
95491083.56
本总额
减：应计利息总额2247050.24
减：交易费用2494.30
买卖债券差价收入-526514.42
6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入
本报告期，本基金无债券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入
本报告期，本基金无债券投资收益——申购差价收入。
第25页共51页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.7.16资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成
本报告期，本基金无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
本报告期，本基金无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入
本报告期，本基金无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入
本报告期，本基金无资产支持证券投资收益——申购差价收入。
6.4.7.17贵金属投资收益
6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成
本报告期，本基金无贵金属投资收益。
6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本报告期，本基金无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。
6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入
本报告期，本基金无贵金属投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入
本报告期，本基金无贵金属投资收益——申购差价收入。
6.4.7.18衍生工具收益
6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本报告期，本基金无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益
本报告期，本基金无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
股票投资产生的股利收益174887.60
其中：证券出借权益补偿收
-入
基金投资产生的股利收益-
合计174887.60
第26页共51页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2023年1月1日至2023年6月30日
1.交易性金融资产2088433.26
股票投资1722607.79
债券投资365825.47
资产支持证券投资-
基金投资-
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计2088433.26
6.4.7.21其他收入
本报告期，本基金无其他收入。
6.4.7.22信用减值损失
本报告期，本基金无信用减值损失。
6.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
审计费用7935.04
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
银行汇划费2620.91
银行间账户维护费18300.00
合计88363.32
6.4.7.24分部报告
本报告期，本基金无分部报告。
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金无需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
第27页共51页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系东海基金管理有限责任公司(“东海基金基金管理人、注册登记机构、基金销售机构管理有限责任公司”)上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发基金托管人银行”)
东海证券股份有限公司(“东海证券”)基金管理人的股东、基金代销机构
东海瑞京资产管理(上海)有限公司基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30
2022年1月1日至2022年6月30日
日关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的比成交金额成交总额的比例例（%）（%）
东海证券--336498135.81100.00
6.4.10.1.2债券交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30日2022年1月1日至2022年6月30日
关联方名称占当期债券占当期债券成交金额成交总额的比例成交金额成交总额的比例
（%）（%）
东海证券--206618263.88100.00
6.4.10.1.3债券回购交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30日2022年1月1日至2022年6月30日
关联方名称占当期债券回购占当期债券回购成交金额成交总额的比例成交金额成交总额的比例
（%）（%）
东海证券--739100000.00100.00
第28页共51页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.10.1.4权证交易
本报告期及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年6月30日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
-----上年度可比期间
2022年1月1日至2022年6月30日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
东海证券246066.81100.0028239.08100.00
注：(1)上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
(2)根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用东海证券交易专用交易单元进行股
票、债券、权证及回购交易的同时，还从东海证券获得证券研究综合服务。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年62022年1月1日至2022年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的管理费219234.90554416.52
其中：支付销售机构的客户维护费60097.13149123.56
注：支付基金管理人东海基金管理有限责任公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金管理费=前一日基金资产净值×0.5%/当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年62022年1月1日至2022年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的托管费43847.02110883.32
注：支付基金托管人浦发银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
第29页共51页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期获得销售服务费的各关联方2023年1月1日至2023年6月30日名称当期发生的基金应支付的销售服务费
东海启航 6个月混合 A 东 海启航 6个月混合 C 合计东海基金管理有限责任公
-9283.979283.97司
东海证券股份有限公司-2333.942333.94
合计-11617.9111617.91上年度可比期间获得销售服务费的各关联方2022年1月1日至2022年6月30日名称当期发生的基金应支付的销售服务费
东海启航 6个月混合 A 东海启航 6个月混合 C 合计东海基金管理有限责任公
-19064.6419064.64司
东海证券股份有限公司-8990.598990.59
合计-28055.2328055.23
注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费。
支付销售机构的基金销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
C类日基金销售服务费=C类基金份额前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年可比期间均未通过银行间同业市场与关联方进行银行间债券(含回购)交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本报告期及上年度可比期间，本基金均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费
第30页共51页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告率的证券出借业务。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金的基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
东海启航 6个月混合 A本期末上年度末
2023年6月30日2022年12月31日
关联方名持有的基金份额持有的基金份额称持有的持有的占基金总份额的比占基金总份额的比例基金份额基金份额例（%）（%）
-0.000.00000.000.0000
份额单位：份
东海启航 6个月混合 C本期末上年度末
2023年6月30日2022年12月31日
关联方名持有的基金份额持有的基金份额称持有的持有的占基金总份额的比占基金总份额的比例基金份额基金份额例（%）（%）东海瑞京资产管理
2000070.0013.22972000070.008.3723（上海）有限公司
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30
关联方名称2022年1月1日至2022年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
浦发银行479618.704755.982097579.5213072.78
注：本基金通过“浦发银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2023年06月30日的相关余额为人民币580126.61元。（2022年06月3
0日：人民币321266.48元）
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金均未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
本报告期及上年度可比期间，本基金均无其他关联交易事项。
第31页共51页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.11利润分配情况
本报告期内，本基金未进行利润分配。
6.4.12期末（2023年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
于2023年06月30日，本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
于2023年06月30日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
于2023年06月30日，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的银行间债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
于2023年06月30日，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的交易所债券。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
于2023年06月30日，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金投资的金融工具主要包括债券、股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的管理人进行风险管理的主要目标是加强对投资风险的防范和控制，保证基金资产的安全，维护基金份额持有人的利益；
同时，提升基金投资组合的风险调整后收益水平，将以上各种风险控制在限定的范围之内，在基金的风险和收益之间取得最佳的平衡，实现"风险和收益相匹配"的投资目标，谋求基金资产的长期稳定增长。
本基金的基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系。董事会下设合规与风险管理委员会，负责对公司风险管理战略和政策、内部控制及风险控制基本制度进行审定，对基本制度的执行情况、关联交易的合法合规性等进行监督和检查。
董事会聘任督察长，负责公司及其基金运作的风险管理工作。公司管理层负责公司日常经营管理中的风险控制工作，公司下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和防控。公司各业务部门根据具体情况制定本部门的作业流程及风险控制制度，加强对风险的控制，作为一线责任人，将风险控制在最小范围内。同时，公司设独立的风
第32页共51页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告险管理部门对公司运作各环节的各类风险进行监控。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对各类投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2023年6月30日2022年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级32694571.2131944852.46
合计32694571.2131944852.46
注：未评级债券为国债、政策性金融债和短期融资券。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2023年6月30日2022年12月31日
AAA 3872562.47 17759490.83
AAA 以下 1271960.38 6124756.33
未评级4667009.1811449600.11
合计9811532.0335333847.27
第33页共51页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
注：未评级债券为政策性金融债。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，建立流动性风险监控与预警机制，对流动性指标进行持续的监测和分析。本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，同时控制每日确认的净赎回申请不超过本基金投资组合7个工作日可变现资产的可变现价值，减少赎回业务对本基金的流动性冲击，从而控制流动性风险。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现力较差的投资品种比例以及流受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10％，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10％。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易；因此，除在附注7.12.5中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的资产均能及时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过本基金资产净值的15%。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
第34页共51页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末5
2023年
1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年不计息合计
年6以月30上日资产银行
479618.70-----479618.70
存款结算
备付580126.61-----580126.61金存出
保证49869.61-----49869.61金交易性金
20977007.379092412.8611792204.93644478.08-35929174.4078435277.64
融资产应收
申购-----30.9930.99款资产
22086622.299092412.8611792204.93644478.08-35929205.3979544923.55
总计负债应付管理
-----33051.7633051.76人报酬应付
托管-----6610.366610.36费
第35页共51页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告应付
清算-----960.00960.00款应付销售
-----2495.352495.35服务费应交
-----2950.622950.62税费其他
-----508330.22508330.22负债负债
-----554398.31554398.31总计利率敏感
22086622.299092412.8611792204.93644478.08-35374807.0878990525.24
度缺口上年度末5
2022年
1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年不计息合计
年12以月31上日资产银行
1607424.98-----1607424.98
存款结算
备付352708.87-----352708.87金存出
保证23019.63-----23019.63金交易性金
20159596.5815258441.1728180573.803680088.18-28035410.0095314109.73
融资产应收
清算-----591055.10591055.10款资产
22142750.0615258441.1728180573.803680088.18-28626465.1097888318.31
总计负债应付
-----288130.09288130.09赎回
第36页共51页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告款应付管理
-----47872.7047872.70人报酬应付
托管-----9574.579574.57费应付
清算-----239634.93239634.93款应付销售
-----3967.203967.20服务费应交
-----11716.4111716.41税费其他
-----278293.02278293.02负债负债
-----879188.92879188.92总计利率敏感
22142750.0615258441.1728180573.803680088.18-27747276.1897009129.39
度缺口
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况，该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动25个基点，且除利率之外的其他市场变量保持不变；该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风假设
险管理活动；银行存款、结算备付金和存出保证金均以活期存款利率或相对固定
的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响。
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2022年12月动本期末（2023年6月30日）分析31日）市场利率上升25个
-19268.41-49903.88基点
第37页共51页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告市场利率下降25个
19310.7850038.36
基点
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间市场和证券交易所上市交易的债券和股票，所面临的其他价格风险来源于证券市场的整体波动，以及单个证券发行主体的自身经营情况或特殊事件影响。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括特定指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2023年6月30日2022年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
35929174.4045.4928035410.0028.90
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计35929174.4045.4928035410.0028.90
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
基金的市场价格风险决定于基金相对其业绩比较基准的贝塔系数，以及业绩比较基准的变动。以下分析中，除业绩比较基准变动外，其他影响基金资产净值的风假设
险变量保持不变。贝塔系数的估计以过去一年的历史数据作为样本，采用线性回归法估计。业绩比较基准的变动对基金的净值表现具有对称性影响。
分析相关风险变量的变对资产负债表日基金资产净值的
第38页共51页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
动影响金额（单位：人民币元）上年度末（2022年12月本期末（2023年6月30日）
31日）
业绩比较基准减少
-326057.26-47463.95
1%
业绩比较基准增加
326057.2647463.95
1%
注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2023年6月30日2022年12月31日
第一层次35929174.4028035410.00
第二层次42506103.2467278699.73
第三层次--
合计78435277.6495314109.73
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易
第39页共51页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2023年06月30日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年06月30日：同)。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资35929174.4045.17
其中：股票35929174.4045.17
2基金投资--
3固定收益投资42506103.2453.44
其中：债券42506103.2453.44
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计1059745.311.33
8其他各项资产49900.600.06
9合计79544923.55100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 668626.40 0.85
B 采矿业 682200.00 0.86
第40页共51页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
C 制造业 25944058.00 32.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业2808000.003.55
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业4802690.006.08
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 1023600.00 1.30
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计35929174.4045.49
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本报告期末，本基金未持有港股通股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1688383新益昌150002088300.002.64
2605389长龄液压600001732200.002.19
3601619嘉泽新能3000001365000.001.73
4300952恒辉安防600001353600.001.71
5301179泽宇智能400001348000.001.71
6603076乐惠国际250001195250.001.51
7301039中集车辆900001190700.001.51
8300553集智股份200001135600.001.44
9600488津药药业2000001124000.001.42
10600737中粮糖业1300001046500.001.32
11600415小商品城1200001023600.001.30
12000917电广传媒1400001023400.001.30
13600416湘电股份50000954500.001.21
14600211西藏药业15000891000.001.13
15000589贵州轮胎150000840000.001.06
16300341麦克奥迪70000832300.001.05
第41页共51页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
17002465海格通信80000827200.001.05
18600251冠农股份90000812700.001.03
19603165荣晟环保50000802000.001.02
20600509天富能源100000781000.000.99
21688517金冠电气35000768600.000.97
22300302同有科技50000742500.000.94
23600867通化东宝70000730800.000.93
24688311盟升电子10000699400.000.89
25000066中国长城50000691500.000.88
26601899紫金矿业60000682200.000.86
27600975新五丰69940668626.400.85
28601991大唐发电200000662000.000.84
29688088虹软科技15000641250.000.81
30688419耐科装备15000638700.000.81
31688282理工导航11000633050.000.80
32001270铖昌科技6960607608.000.77
33002215诺普信80000600800.000.76
34688510航亚科技30000596700.000.76
35002439启明星辰20000595200.000.75
36601989中国重工120000578400.000.73
37600435北方导航50000574500.000.73
38600872中炬高新15000551850.000.70
39605133嵘泰股份15000521400.000.66
40688305科德数控5000501300.000.63
41301117佳缘科技7000452340.000.57
42300719安达维尔30000423600.000.54
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1000534万泽股份5415091.005.58
2605389长龄液压3038358.003.13
3300747锐科激光3019219.503.11
4300724捷佳伟创2973605.003.07
5600988赤峰黄金2799877.002.89
6000400许继电气2771077.002.86
7300351永贵电器2566726.032.65
8688282理工导航2464153.302.54
9600642申能股份2451722.002.53
10603773沃格光电2295695.002.37
11 000531 穗恒运 A 2270667.00 2.34
12 000032 深桑达 A 2235408.00 2.30
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13000625长安汽车2207100.002.28
14 688343 C云天 2206673.89 2.27
15601991大唐发电2078000.002.14
16688383新益昌2012089.382.07
17688025杰普特1988489.762.05
18300648星云股份1971947.002.03
19300739明阳电路1946851.002.01
20688123聚辰股份1944682.122.00
注："买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1000534万泽股份6626924.206.83
2600988赤峰黄金3665336.003.78
3300724捷佳伟创3034850.003.13
4300747锐科激光3032657.003.13
5 000032 深桑达 A 2844089.00 2.93
6000400许继电气2804172.002.89
7300351永贵电器2649191.002.73
8600642申能股份2611084.002.69
9300648星云股份2579365.002.66
10000690宝新能源2520600.002.60
11603773沃格光电2478713.002.56
12600483福能股份2368292.002.44
13 000531 穗恒运 A 2310024.80 2.38
14 688343 C云天 2294856.09 2.37
15000625长安汽车2202700.002.27
16600795国电电力2169500.002.24
17600023浙能电力2149500.002.22
18688123聚辰股份2148530.832.21
19688025杰普特2065986.652.13
20688676金盘科技1979546.532.04
21300739明阳电路1969332.002.03
22601869长飞光纤1956457.822.02
23688566吉贝尔1955223.412.02
24300775三角防务1954153.002.01
注："卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额322626882.69
卖出股票收入（成交）总额315830878.88
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注：本表"买入股票成本（成交）总额"，"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1国家债券9232391.0411.69
2央行票据--
3金融债券19895842.0625.19
其中：政策性金融债19895842.0625.19
4企业债券5144522.856.51
5企业短期融资券8233347.2910.42
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9其他--
10合计42506103.2453.81
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
122021122国开1110000010160128.7712.86
209220200122国开清发01500005068704.116.42
3018008国开1802450004667009.185.91
401968822国债23460004651485.975.89
501967922国债14450004580905.075.80
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本报告期末，本基金未持有资产支持证券投资。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本报告期末，本基金未持有贵金属投资。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本报告期末，本基金未持有权证投资。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本报告期，本基金未投资股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本报告期，本基金未投资国债期货。
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7.11.2本期国债期货投资评价
本报告期，本基金未投资国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金49869.61
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款30.99
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计49900.60
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人户均持有的基持有人结构份额级别户数金份额机构投资者个人投资者
第45页共51页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
（户）占总占总份份额持有份额额比例持有份额比例
（%）
（%）东海启航
6个月混583115515.0823049408.1734.2344295885.6665.77
合 A东海启航
6个月混24162730.232000070.0013.2313117916.3686.77
合 C
合计824100076.8025049478.1730.3857413802.0269.62
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理 东海启航 6个月混合 A 101285.69 0.15人所有从
业人员持 东海启航 6个月混合 C 1443054.08 9.55有本基金
合计1544339.771.87
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基东海启航 6个月混合 A 0金投资和研究部门负责
人持有本开放式基金 东海启航 6个月混合 C 0~10
合计0~10
本基金基金经理持有本 东海启航 6个月混合 A 0~10
开放式基金 东海启航 6个月混合 C 0
合计0~10
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目 东海启航 6个月混合 A 东海启航 6个月混合 C基金合同生效日
（2021年12月13184029861.5848180211.36日）基金份额总额本报告期期初基金份
78383480.4223889252.26
额总额本报告期基金总申购
21963.0825941.48
份额
减：本报告期基金总
11060149.678797207.38
赎回份额
第46页共51页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告本报告期基金拆分变
--动份额本报告期期末基金份
67345293.8315117986.36
额总额
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人、托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
措施1内容受到稽查或处罚等措施管理人的主体受到稽查或处罚等措施2023年4月14日的时间采取稽查或处罚等措施中国证券监督管理委员会上海监管局的机构受到的具体措施类型出具警示函受到稽查或处罚等措施股东深圳鹏博实业集团有限公司股权质押未能的原因按期完成整改管理人采取整改措施的股东方已提交整改报告情况（如提出整改意见）
其他-
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，未发生基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
第47页共51页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
215542757.
长江证券133.76155471.2333.45-
58
205246594.
申万宏源132.15150096.9532.30-
92
中银国际158294549.
124.79115760.3524.91-
证券57
59373859.5
长城证券19.3043420.079.34-
0
东海证券2-----
注：1、本报告期内本基金增加交易单元的证券公司为中银国际证券股份有限公司和长城证券股份有限公司。
2、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。选择租用
证券公司基金交易单元的选择标准如下：
(1)资金实力雄厚，财务状况良好；
(2)经营行为稳健文件规范，在业内有良好的声誉；
(3)内控制度健全，内部管理严格；并能满足基金运作高度保密的要求；
(4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行交易的需要；并能为基金提供全面的信息服务；
(5)研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员；
(6)具备较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较强的研究综合实力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、策略、行业、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；合
作机构研究强项与我司研究重点匹配度高，能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他业务的开展提供良好的服务和支持。
3、基金选择证券公司交易单元的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据对券商交易单元的选择标准并结合对券商研究服务工作的评分结果，确定选用交易单元的所属券商；
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(2)由研发策略部负责交易席位的租用、调整分配、退租等管理工作，交易席位的租用或退租经公司审批后执行。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额
额的比例(%)
的比例(%)的比例(%)长江证
833490.132.37----
券
申万宏29773168.90500000.0
84.6982.12--
源370
中银国4546857.519700000.0
12.9317.88--
际证券70长城证
------券东海证
------券
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期东海启航6个月持有期混合型证券投
资基金（东海启航 6个月混合 A份额）、中国证监会指定报刊及
1东海启航6个月持有期混合型证券投2023年01月05日
网站
资基金（东海启航 6个月混合 A份额）
基金产品资料概要（更新）东海启航6个月持有期混合型证券投中国证监会指定报刊及2资基金招募说明书更新（2023年第12023年01月05日网站
号）东海基金管理有限责任公司关于基金中国证监会指定报刊及
32023年02月17日
经理恢复履行职务的公告网站东海启航6个月持有期混合型证券投中国证监会指定报刊及
42023年04月21日
资基金2023年第1季度报告网站东海基金管理有限责任公司关于旗下中国证监会指定报刊及
52023年04月25日
部分基金开通转换业务的公告网站东海基金管理有限责任公司关于旗下基金新增上海长量基金销售有限公司中国证监会指定报刊及
6为代销机构并开通定投业务及参加费2023年5月25日
网站率优惠的公告东海基金管理有限责任公司关于旗下中国证监会指定报刊及
72023年5月25日
基金新增北京雪球基金销售有限公司网站
第49页共51页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告为代销机构并开通定投业务及参加费率优惠的公告
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额份额类别比例达到或者期初申购赎回序号持有份额占比
超过20%的时份额份额份额
（%）间区间
2023年01月
01日2299980
机构10.000.0022999805.0027.89
-2023年065.00月30日产品特有风险
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，不存在影响投资者决策的其他重要信息。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准东海启航6个月持有期混合型证券投资基金设立的文件；
2、《东海启航6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》；
3、《东海启航6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》；
4、《东海启航6个月持有期混合型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内披露的各项公告。
12.2存放地点
基金管理人或基金托管人处。
12.3查阅方式
投资者可登录基金管理人网站（www.donghaifunds.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所查阅。
投资者对本报告如有疑问，可拨打基金管理人客户服务热线电话：400-959-5531咨询相关信
第50页共51页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告息。
东海基金管理有限责任公司
2023年8月31日
