东海启航6个月持有期混合型证券投资基
金
2023年第3季度报告
2023年9月30日
基金管理人:东海基金管理有限责任公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2023年10月21日东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年10月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。
§2基金产品概况基金简称东海启航6个月混合基金主代码012287基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年12月13日
报告期末基金份额总额77797194.21份
投资目标以获取长期稳健收益作为基金的投资目标,通过严谨的风险控制机制,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略本基金采用资产配置策略,自上而下确认各类资产的性价比。并基于资产性价比决定各类资产的配置比例。选股上采用量化多因子选股,争取获得超越市场的长期超盈。债券投资注重控制信用风险,不大幅下沉信用等级。
业绩比较基准中证综合债券指数收益率*70%+沪深300指数收益率
*30%
风险收益特征本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
基金管理人东海基金管理有限责任公司基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 东海启航 6个月混合 A 东海启航 6个月混合 C下属分级基金的交易代码012287013377
报告期末下属分级基金的份额总额63725453.85份14071740.36份
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
第2页共12页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告
单位:人民币元
主要财务指标报告期(2023年7月1日-2023年9月30日)
东海启航 6个月混合 A 东海启航 6个月混合 C
1.本期已实现收益-864972.84-198629.87
2.本期利润-2322637.72-518138.28
3.加权平均基金份额本期利润-0.0355-0.0358
4.期末基金资产净值58817754.4712941496.35
5.期末基金份额净值0.92300.9197
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东海启航 6个月混合 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*-**-*
准差*收益率*
*
过去三个月-3.69%0.44%-0.68%0.26%-3.01%0.18%
过去六个月-3.75%0.43%-0.98%0.25%-2.77%0.18%
过去一年-3.97%0.38%1.68%0.29%-5.65%0.09%自基金合同
-7.70%0.29%-3.81%0.33%-3.89%-0.04%生效起至今
东海启航 6个月混合 C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*-**-*
准差*收益率*
*
过去三个月-3.75%0.44%-0.68%0.26%-3.07%0.18%
过去六个月-3.85%0.43%-0.98%0.25%-2.87%0.18%
过去一年-4.16%0.38%1.68%0.29%-5.84%0.09%
自基金合同-8.03%0.29%-3.81%0.33%-4.22%-0.04%
第3页共12页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注:本基金基金合同生效日为2021年12月13日;图示日期为2021年12月13日至2023年09月30日。
3.3其他指标无。
§4管理人报告
第4页共12页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限国籍:中国。金融硕士,特许金融分析师
(CFA)。曾任职于德邦证券股份有限公司
资产管理总部,先后担任交易员、投资经理、投资副总监等职务,主要负责固定收益投资、交易等工作,2020年7月加入东海基金,现任基金投资部基金经理。
2021年3月5日起担任东海祥泰三年定
期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2021年4月16日起担任东海祥本基金的2021年12月苏短债债券型证券投资基金的基金经理;
邢烨-11年基金经理13日2021年6月15日起担任东海祥利纯债债券型证券投资基金的基金经理;2021年7月19日起担任东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2021年12月13日起任东海启航6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2022年8月12日起担任东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金;2023年3月17日起担任东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
国籍:中国。政治经济学硕士,曾任职于德邦证券资产管理有限公司资产管理总部,先后担任债券交易员、交易主管、投本基金的
资经理、投资部副总经理、总经理助理、基金经董事总经理等职务。主要负责固定收益投理、公募
2022年9月6资等工作。2020年7月加入东海基金,
邵炜投资总-11年日现任公司公募投资总监、基金投资部总经
监、基金理、基金经理。2022年9月6日起担任投资部总东海启航6个月持有期混合型证券投资经理基金基金经理;2022年9月8日起担任东海核心价值精选混合型证券投资基金基金经理。
国籍:中国。政府经济学博士,2008年进入金融行业,曾任职于中国人民银行六安市中心支行、中国人民银行货币政策
司、东海证券股份有限公司基金筹备组本基金的2021年12月2023年7月祝鸿玲9年等。2013年2月加入东海基金,现任产基金经理13日12日
品管理部产品经理、基金经理。2016年3月24日至2022年3月9日担任东海祥瑞债券型证券投资基金基金经理;2020年7月24日至2022年3月9日担任东海祥泰
第5页共12页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年7月19日至2023年7月12日任东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2021年
12月13日至2023年7月12日担任东海
启航6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
注:(1)此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日,若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日;
(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期内,基金经理未兼任其他私募资产管理计划投资经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定,严格遵循本基金基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司公平交易制度适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投资决策与执行、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节,从研究、投资、交易合规性监控,发现可疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,基金经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令,所有投资指令在中央交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易监控贯穿于整个投资过程。
本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平交易行为,公平交易制度整体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了公平交易制度和异常交易监控细则,同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和检查。公司利用公平交易分析系统,对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同
第6页共12页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告向交易分析。公司禁止组合内的同日反向交易,严格控制组合间的同日反向交易,对采用量化投资策略的组合以及完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的组合与其他组合间发生的同日反向交易进行监控和分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为0次。
本报告期内,各组合投资交易未发现异常情况。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年三季度,债券市场因部分经济政策、化债政策预期扰动而总体呈现震荡走势。具体来看,报告期内,10年期国债收益率最低为2.54%,最高为2.7%,至报告期末收于2.68%,较上季度末上行 4BP。一年期 AA+中短期票据收益率最低为 2.38%,最高为 2.78%,至报告期末收于 2.66%,较上季度末上行 9BP。权益方面,市场情绪较弱,成交量进一步萎缩。市场受到国内政策预期以及外资流动的影响,波动加大,沪深300指数下跌3.98%,其中科技成长板块跌幅较大,金融及地产链条等传统行业表现较强。
报告期内,本基金在纯债部分,继续严控信用风险,以票息策略作为主要配置策略。权益部分,我们认为当前市场所处的位置配置价值凸显,虽然短期受到风险偏好较低的影响,但当前的政策维度站在中期角度影响深远,因此我们维持了权益比例,在行业配置上做了一定的调整,适当增配了电子、医药、金融仓位。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末东海启航 6个月混合 A基金份额净值为 0.9230元,本报告期基金份额净值增长率为-3.69%;截至本报告期末东海启航 6个月混合 C基金份额净值为 0.9197元,本报告期基金份额净值增长率为-3.75%;业绩比较基准收益率为-0.68%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资33668563.6046.31
其中:股票33668563.6046.31
2基金投资--
第7页共12页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告
3固定收益投资36869089.4550.71
其中:债券36869089.4550.71
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产998563.501.37
其中:买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计519032.730.71
8其他资产652371.580.90
9合计72707620.86100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比
代码行业类别公允价值(元)例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2258600.00 3.15
C 制造业 20895613.60 29.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业1164000.001.62
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 480000.00 0.67
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2108850.00 2.94
J 金融业 4638900.00 6.46
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 813600.00 1.13
M 科学研究和技术服务业 1309000.00 1.82
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计33668563.6046.92
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
第8页共12页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1605389长龄液压700001870400.002.61
2600988赤峰黄金1000001454000.002.03
3601619嘉泽新能3000001164000.001.62
4300952恒辉安防600001131000.001.58
5600737中粮糖业1300001072500.001.49
6688376美埃科技300001036200.001.44
7600488津药药业2000001030000.001.44
8601318中国平安20000966000.001.35
9603259药明康德10000861800.001.20
10601601中国太保30000857700.001.20
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1国家债券10533032.0514.68
2央行票据--
3金融债券5090543.847.09
其中:政策性金融债5090543.847.09
4企业债券7815407.6910.89
5企业短期融资券10344871.4414.42
6中期票据3085234.434.30
7可转债(可交换债)--
8同业存单--
9其他--
10合计36869089.4551.38
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
109220200122国开清发01500005090543.847.09
201968822国债23350003553906.714.95
301969423国债01350003548169.594.94
401954716国债19330003430955.754.78
23十堰聚鑫
5012380199300003141168.494.38
SCP001
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
第9页共12页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金58598.93
2应收证券清算款593772.65
3应收股利-
4应收利息-
第10页共12页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告
5应收申购款-
6其他应收款-
7其他-
8合计652371.58
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
项目 东海启航 6个月混合 A 东海启航 6个月混合 C
报告期期初基金份额总额67345293.8315117986.36
报告期期间基金总申购份额40060.8112303.32
减:报告期期间基金总赎回份额3659900.791058549.32报告期期间基金拆分变动份额(份额减--少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额63725453.8514071740.36
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期,本基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况资持有基金份者额比例达到期初申购赎回
序号持有份额份额占比(%)类或者超过份额份额份额
别20%的时间
第11页共12页东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告区间
2023年07
机月01日
122999805.00--22999805.0029.56
构-2023年
09月30日
产品特有风险
注:本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内,不存在影响投资者决策的其他重要信息。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准东海启航6个月持有期混合型证券投资基金设立的文件
2、《东海启航6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》
3、《东海启航6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》
4、《东海启航6个月持有期混合型证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照
7、报告期内披露的各项公告
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处。
9.3查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.donghaifunds.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人办公场所查阅。
投资者对本报告如有疑问,可拨打基金管理人客户服务热线电话:400-959-5531咨询相关信息。
东海基金管理有限责任公司
2023年10月21日