西藏东财中证云计算与大数据主题指数增强型发起式证券
投资基金
2023年第3季度报告
2023年09月30日
基金管理人:西藏东财基金管理有限公司
基金托管人:国信证券股份有限公司
报告送出日期:2023年10月25日西藏东财中证云计算与大数据主题指数增强型发起式证券投资基金2023年第3季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人国信证券股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。
§2基金产品概况基金简称东财云计算指数增强基金主代码012321基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年08月11日
报告期末基金份额总额498090583.36份
本基金为股票指数增强型基金，在对标的指数进行投资目标有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的指数的投资收益。
1、指数化投资策略
本基金将运用指数化的投资方法，通过参考标的指数成份股的构成及其权重确定本基金投资组合的
基本构成和大致占比，并通过控制投资组合中成份股对标的指数中权重的偏离，以控制跟踪误差，进投资策略而达成对标的指数的跟踪目标。
2、指数增强策略
指数增强策略主要借鉴国内外成熟的组合投资策略，运用数量化的策略体系构建投资组合，实现在偏离度控制的基础上获取超额收益，主要包括多因子选股策略、事件驱动策略和风险优化策略。
业绩比较基准中证云计算与大数据主题指数收益率×95%+银行
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活期存款利率（税后）×5%
本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。同时，风险收益特征
本基金属于指数增强型基金，跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人西藏东财基金管理有限公司基金托管人国信证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 东财云计算指数增强A 东财云计算指数增强C下属分级基金的交易代码012321012322报告期末下属分级基金的份额总
214334118.21份283756465.15份
额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2023年07月01日-2023年09月30日)主要财务指标东财云计算指数增强东财云计算指数增强
A C
1.本期已实现收益-8692261.42-11580500.55
2.本期利润-46312005.45-60938900.25
3.加权平均基金份额本期利润-0.2141-0.2155
4.期末基金资产净值188653246.86248164736.05
5.期末基金份额净值0.88020.8746注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东财云计算指数增强A净值表现净值增长业绩比较业绩比较净值增长
阶段率标准差基准收益基准收益*-**-*
率*
*率*率标准差
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*
过去三个月-19.40%1.80%-18.97%1.87%-0.43%-0.07%
过去六个月-20.19%2.24%-18.06%2.33%-2.13%-0.09%
过去一年33.30%2.08%41.01%2.17%-7.71%-0.09%自基金合同
-11.98%1.83%-14.45%1.91%2.47%-0.08%生效起至今
东财云计算指数增强C净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*-**-*
率*率标准差
*率*
*
过去三个月-19.46%1.80%-18.97%1.87%-0.49%-0.07%
过去六个月-20.32%2.24%-18.06%2.33%-2.26%-0.09%
过去一年32.92%2.08%41.01%2.17%-8.09%-0.09%自基金合同
-12.54%1.83%-14.45%1.91%1.91%-0.08%生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
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注：1、本基金基金合同于2021年8月11日生效。
2、本基金基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金
的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期北京大学软件工程（金融工程方向）硕士。自2016年7月始，先后在兴业经济研究
2021-
杨路炜本基金基金经理-7年咨询股份有限公司、西藏东财基金管理有限公司担任
分析师、基金经理兼量化研究员等职务。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期。
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的
聘任日期和解聘日期。
3、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。
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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定，依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，未发现存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和基金管理人关于公平交易管理的相关内部制度规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。公平交易制度规范的范围包括上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动以及包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
报告期内，基金管理人公平交易制度执行情况良好，未发现存在违反公平交易管理要求的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和基金管理人关于异常交易管理的相关内部制度规定，对本基金的异常交易行为进行监督检查，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金为指数增强型基金，报告期内本基金在运作过程中严格遵守法律法规和基金合同的要求，在控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的同时，力争基金的净值增长超越业绩基准。
报告期内基金较好的完成了跟踪目标，通过使用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，控制投资组合和基准之间的风格偏离，努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。在增强方面，主要应用多因子选股、事件驱动、风险优化等策略，并根据市场风格变化不定期对组合进行优化，力争获取稳定的超额收益。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至2023年9月30日，东财云计算指数增强A份额净值为0.8802元，报告期内基金份额净值增长率为-19.40%，东财云计算指数增强C份额净值为0.8746元，报告期内基金份额净值增长率为-19.46%，同期业绩比较基准收益率为-18.97%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
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本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满3年，暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》关于“基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元”的披露规定。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号项目金额(元)
（%）
1权益投资410719456.8193.00
其中：股票410719456.8193.00
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入
--返售金融资产银行存款和结算备付金合
729910811.216.77
计
8其他资产994047.510.23
9合计441624315.53100.00
注：本报告期末，本基金参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为
23269379.00元，占基金资产净值比例为5.33%。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 126010231.95 28.85
电力、热力、燃气及水
D - -生产和供应业
第7页，共14页西藏东财中证云计算与大数据主题指数增强型发起式证券投资基金2023年第3季度报告
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
交通运输、仓储和邮政
G - -业
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息
I 255897644.23 58.58技术服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
水利、环境和公共设施
N - -管理业
居民服务、修理和其他
O - -服务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计381907876.1887.43
5.2.2报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 12190111.60 2.79
电力、热力、燃气及水
D 33563.97 0.01生产和供应业
E 建筑业 7125.33 0.00
F 批发和零售业 1665102.33 0.38
交通运输、仓储和邮政
G - -业
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息 13266834.41 3.04
第8页，共14页西藏东财中证云计算与大数据主题指数增强型发起式证券投资基金2023年第3季度报告技术服务业
J 金融业 926429.00 0.21
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 348123.24 0.08
水利、环境和公共设施
N 155968.48 0.04管理业
居民服务、修理和其他
O - -服务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 218322.27 0.05
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计28811580.636.60
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细序占基金资产净
股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
号值比例（％）
1002230科大讯飞74130037554258.008.60
2600570恒生电子88028228565150.906.54
3688111金山办公7388127395074.806.27
4300308中际旭创22820026425560.006.05
5603019中科曙光62735424178223.165.54
6000938紫光股份96814622819201.225.22
7000977浪潮信息44223716632533.573.81
8300454深信服16311015219794.103.48
9300002神州泰岳125930012668558.002.90
10002439启明星辰43700012340880.002.83
5.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
第9页，共14页西藏东财中证云计算与大数据主题指数增强型发起式证券投资基金2023年第3季度报告序占基金资产净
股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
号值比例（％）
1000997新大陆2270004324350.000.99
2300130新国都1321003256265.000.75
3002583海能达4398002709168.000.62
4002990盛视科技524001618112.000.37
5000034神州数码583001609663.000.37
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
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5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金-
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款976039.20
6其他应收款18008.31
7其他-
8合计994047.51
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序流通受限部分的占基金资产净流通受限情况说股票代码股票名称
号公允价值（元）值比例（％）明
1688111金山办公10048680.002.30转融通证券出借
2300308中际旭创7017480.001.61转融通证券出借
3000977浪潮信息3023844.000.69转融通证券出借
4000938紫光股份1166715.000.27转融通证券出借
5002230科大讯飞506600.000.12转融通证券出借
6603019中科曙光346860.000.08转融通证券出借
5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
东财云计算指数增强A 东财云计算指数增强C
报告期期初基金份额总额214701914.39270180695.51
第11页，共14页西藏东财中证云计算与大数据主题指数增强型发起式证券投资基金2023年第3季度报告
报告期期间基金总申购份额60756164.44192437119.52
减：报告期期间基金总赎回份额61123960.62178861349.88报告期期间基金拆分变动份额
--（份额减少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额214334118.21283756465.15
注：其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份东财云计算指数增强东财云计算指数增强
A C报告期期初管理人持有的本基金份
11144105.10-
额
报告期期间买入/申购总份额--
报告期期间卖出/赎回总份额--报告期期末管理人持有的本基金份
11144105.10-
额报告期期末持有的本基金份额占基
5.20-
金总份额比例（%）
注：1、其中“买入/申购”含红利再投、转换入份额；“卖出/赎回”含转换出份额。
2、本基金于2021年8月11日成立。本公司于2021年8月3日运用固有资金10001000.00
元认购本基金A类份额10002291.90份，认购费用1000.00元，符合招募说明书规定的认购费率；于2022年3月4日运用固有资金1001200.00元申购本基金A类份额1141813.20份，1折后申购费率0.0012，符合招募说明书规定的申购费率。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况持有份额发起份额发起份额项目持有份额总数占基金总发起份额总数占基金总承诺持有份额比例份额比例期限
基金管理人固11144105.102.24%10002291.902.01%3年
第12页，共14页西藏东财中证云计算与大数据主题指数增强型发起式证券投资基金2023年第3季度报告有资金基金管理人高
0.000.00%0.000.00%-
级管理人员基金经理等人
11428.570.00%0.000.00%-
员基金管理人股
0.000.00%0.000.00%-
东
其他0.000.00%0.000.00%-
合计11155533.672.24%10002291.902.01%3年注：仅基金管理人固有资金持有发起份额。
§9影响投资者决策的其他重要信息
9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
9.2影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
§10备查文件目录
10.1备查文件目录
一、中国证监会准予西藏东财中证云计算与大数据主题指数增强型发起式证券投资基金募集注册的文件
二、《西藏东财中证云计算与大数据主题指数增强型发起式证券投资基金基金合同》
三、《西藏东财中证云计算与大数据主题指数增强型发起式证券投资基金托管协议》
四、法律意见书
五、基金管理人业务资格批件、营业执照
六、基金托管人业务资格批件、营业执照
七、中国证监会要求的其他文件
10.2存放地点
基金管理人或基金托管人办公场所。
10.3查阅方式
投资者可以在基金管理人或基金托管人办公场所查阅。
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2023年10月25日
第14页，共14页
