嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型
发起式基金中基金（FOF）
2023年年度报告
2023年12月31日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2024 年 3 月 28 日嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年03月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2023年01月01日起至2023年12月31日止。
第 2页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
3.3其他指标...............................................9
3.4过去三年基金的利润分配情况......................................9
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................12
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................13
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................13
4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明...................13
4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................13
§5托管人报告..............................................13
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................13
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....13
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............14
§6审计报告...............................................14
6.1审计报告基本信息..........................................14
6.2审计报告的基本内容.........................................14
§7年度财务报表.............................................16
7.1资产负债表.............................................16
7.2利润表...............................................17
7.3净资产变动表............................................18
7.4报表附注..............................................20
第 3页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告
§8投资组合报告.............................................46
8.1期末基金资产组合情况........................................46
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................47
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................47
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................47
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................47
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............47
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........48
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........48
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............48
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................48
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................48
8.12本报告期投资基金情况.......................................48
8.13投资组合报告附注.........................................56
§9基金份额持有人信息..........................................57
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................57
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................57
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................57
9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况....................................................57
9.5发起式基金发起资金持有份额情况...................................57
§10开放式基金份额变动.........................................58
§11重大事件揭示............................................58
11.1基金份额持有人大会决议......................................58
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................58
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................59
11.4基金投资策略的改变........................................59
11.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件...............................59
11.6为基金进行审计的会计师事务所情况.................................59
11.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................59
11.8基金租用证券公司交易单元的有关情况................................59
11.9其他重大事件...........................................65
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................65
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................65
§13备查文件目录............................................66
13.1备查文件目录...........................................66
13.2存放地点.............................................66
13.3查阅方式.............................................66
第 4页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 嘉实养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
基金简称 嘉实养老目标日期 2045 五年持有期混合（FOF）基金主代码012512基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年6月25日基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额11331020.74份基金合同存续期不定期
2.2基金产品说明
投资目标本基金为满足养老资金理财需求，通过大类资产配置，随着目标日期临近逐渐降低权益资产的比重，力争实现基金资产的长期稳健增值。
目标日期后，本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略除第1、7条另有约定外，本基金的投资策略适用于基金的转型前及转型后：
1、目标日期策略
2、资产配置策略
3、基金筛选策略
4、股票投资策略
5、债券投资策略
6、资产支持证券投资策略
7、风险管理策略
业绩比较基准 中债总财富指数收益率*（1-X*0.85） +中证 800 指数收益率
*X*0.85
其中 X 为基于基金管理人开发的下滑曲线模型推导出的权益类资产
年度目标配置比例；可以合理假设，本基金所投资的权益类资产平均股票仓位为 85%，故将“X*0.85”设定为权益类资产部分的业绩比较基准权重，“1-X*0.85”设定为非权益类资产部分的业绩比较基准权重。本基金 X值详见招募说明书及相关公告。
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金（FOF），本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称嘉实基金管理有限公司招商银行股份有限公司信息披露姓名胡勇钦张姗
负责人联系电话(010)65215588400-61-95555
第 5页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告
电子邮箱 service@jsfund.cn zhangshan_1027@cmbchina.com
客户服务电话400-600-8800400-61-95555
传真(010)652155880755-83195201
注册地址中国（上海）自由贸易试验区陆深圳市深南大道7088号招商银
家嘴环路 1318 号 1806A 单元 行大厦办公地址北京市朝阳区建国门外大街21号深圳市深南大道7088号招商银
北京国际俱乐部 C座写字楼 12A 行大厦层邮政编码100020518040法定代表人经雷缪建民
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《上海证券报》登载基金年度报告正文的管理人互联网网
http://www.jsfund.cn址
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C基金年度报告备置地点
座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司
2.5其他相关资料
项目名称办公地址安永华明会计师事务所（特殊北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸会计师事务所普通合伙）城东三办公楼16层北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱注册登记机构嘉实基金管理有限公司
乐部 C 座写字楼 12A层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元3.1.1期2021年6月25日（基金合间数据和2023年2022年同生效日）-2021年12月指标31日本期已实
-880936.14-633476.69117939.73现收益
本期利润-1013717.54-1806554.20460635.83加权平均
基金份额-0.0905-0.17190.0442本期利润本期加权
平均净值-10.61%-18.71%4.28%利润率本期基金
份额净值-10.24%-16.51%4.42%增长率
3.1.2期2023年末2022年末2021年末
第 6页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告末数据和指标期末可供
-2464925.09-1399953.90117939.73分配利润期末可供
分配基金-0.2175-0.12820.0113份额利润期末基金
8866095.659520287.2710876633.92
资产净值期末基金
0.78250.87181.0442
份额净值
3.1.3累
计期末指2023年末2022年末2021年末标基金份额
累计净值-21.75%-12.82%4.42%增长率
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去三个月-3.89%0.59%-3.64%0.51%-0.25%0.08%
过去六个月-10.58%0.63%-6.06%0.53%-4.52%0.10%
过去一年-10.24%0.60%-5.13%0.52%-5.11%0.08%自基金合同生效起
-21.75%0.76%-16.93%0.67%-4.82%0.09%至今
注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Return(t)=(中债总财富指数(t)/中债总财富指数(t-1)-1)*（1-X*0.85）＋(中证 800指数
(t)/中证 800 指数(t-1)-1)*X*0.85
Benchmark(t)=(1+Return(t))×（1+Benchmark(t-1)）-1其中，t =1，2，3，…T，T表示时间截至日。X为基于基金管理人开发的下滑曲线模型推导第 7页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告
出的权益类资产年度目标配置比例；可以合理假设，本基金所投资的权益类资产平均股票仓位为
85%，故将“X*0.85”设定为权益类资产部分的业绩比较基准权重，“1-X*0.85”设定为非权益类
资产部分的业绩比较基准权重。本基金 X值详见《招募说明书》及相关公告。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
第 8页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告
注：上述数据根据基金当年实际存续期计算。
3.3其他指标无。
3.4过去三年基金的利润分配情况无。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于1999年3月25日成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务等资格。
截止2023年12月31日，基金管理人共管理334只公募基金，覆盖主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、资产配置、海外投资、FOF、基础设施基金等不同类别。同时，还管理多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和单一/集合资产管理计划。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期
本基金、嘉实领航资产配置混合
（FOF）、嘉实养老
2040 混合 曾任 Pine River Capital Management 策
（FOF）、 2021年 略师。2014 年 4 月加入嘉实基金管理有限
张静嘉实养老10月12-12年公司，从事资产配置策略及量化交易策略2050混合日研究工作，现任基金经理。博士研究生，
（FOF）、 具有基金从业资格。中国国籍。
嘉实养老
2030混合
（FOF）、嘉实民安添岁稳健养老一年
第 9页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告持有期混
合（FOF）、嘉实福康稳健养老一年持有期混合
(FOF)、嘉实悦康稳健养老一年持有期混合
（FOF）、嘉实养老目标日期
2055五年
持有期混合发起
（FOF）基金经理
注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”
指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》和其他相关法律法
规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节应当符合公平交易的监管要求，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。
公司严格执行《公平交易管理制度》，各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，实施第 10页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告
投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部门集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程
控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过 IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度和年度公平交易专项稽核。
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计13次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2023 年，A 股权益市场呈现极度的结构化，虽然全 A 平均收益为正，但股票基金指数连续两
年负收益，跌幅仅次于2022年，市场全年整体呈现出绕公募基金重仓股而行的主题投资年，真正有投资机会的仅限于一季度的 AI和上半年的中特估行情，其余时间大多为无差别趋势性下杀。与此同时，全球股票主要市场除 A 股外似乎均录得不错的正收益，包括经济乏力的欧洲市场。我们倾向于认为 A 股史无前例连续两年的机构熊市，虽一定程度上反应房地产等中长期问题的担忧，但更多的是交易2019年以来连续两年半的机构牛、赛道牛的均值回归。
本组合在年初定位权益中枢时，判断2023年是走出疫情的第一年，经济或多或少都会呈现不同程度的修复，从年底最终 5.2%的 GDP 增长也可以得到验证，故相较于 2022 年提升了权益配置的比例，并且在上半年实行了越跌越买的策略；年中医药反腐以来，大幅降低了超配的医药板块，第 11页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告
换成了当时回调较多的科技板块，从结果上看使得组合在相对收益上受损严重。下半年，特别是四季度反弹后，考虑到交易结构的拥挤，以及强资本市场和房地产政策下市场的疲弱反应，降低了权益资产的投资比例，年底权益配置比例约为68%。
债券端，仍以票息打底策略为主，未做信用下沉。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.7825元；本报告期基金份额净值增长率为-10.24%，业绩比较基准收益率为-5.13%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2024年，世界政治形势可能会风云变化，带来阶段性全球风险偏好的波动。另外，对于美联储年内降息预期次数的过于充分，我们也对实际联储的降息幅度持谨慎态度，回想2023年初也出现过类似的状况，我们倾向于认为海外通胀的粘性使其不具备大幅回落的基础。与此同时，国内的通缩环境症结还在房地产，如果没有强有力的相关政策出台，过高的实际利率可能会继续打压实体企业投资和居民部门投资的热情。因此，我们在未看到实际有效政策出台之前，对权益市场仍较谨慎，而债券目前仍处于胜率高但赔率较低的状态，我们倾向于阶段性更看重组合的胜率。另外，在大类资产配置上，我们会加大多资产配置的概念，加入我们看好的海外资产以分散风险，提高投资者的持基体验。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，基金管理人有关监察稽核工作情况如下：
（1）继续内控前置。在基金营销、投资交易、信息披露以及新产品设计开发、海外业务、另
类业务、制度建设、合同管理、法律咨询等方面，事前进行合规性审核、监控。全力支持新产品新业务新制度新客户新投资工具并进行合规性判断。在制度流程、投资范围、投资工具、运作规则等方面，防控重大风险。
（2）全流程动态开展投资交易监督。一是事前防范，主要从事前研讨，合规风险识别、评估和分析，IT事前设置，建立禁限库，合规培训、承诺书等方面开展；二是事中实时监控，如实时回答组合经理、交易员投资交易事项，盘中实时监控等；三是事后检查及改进，如检查投资交易合规情况，对异常行为进行提示、处理建议并督促改正。
（3）按计划对销售、投资、后台和其它业务开展内部稽核，完成相应内审报告及其后续改进跟踪。完成公司及基金的外审、公司 GIPS 第三方验证、ISAE3402 国际鉴证等。
（4）基金法务工作。包括合同、协议审查，主动解决各项法律文件以及实务运作中存在的差
错和风险隐患，重点防控新增产品、新增业务以及日常业务的法律风险问题。
第 12页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告
（5）加强差错管理。继续推动各业务单元梳理流程、制度，落实风险责任授权体系，确保所有识别的关键风险点均有相应措施控制。
此外，我们还积极配合监管，按时完成合规报告和各项统计报表以及专题报告。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括基金投资市场的各证券交易所以及境内相关机构等。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“7.4.11利润分配情况”。
4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明无。
4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金，基金合同生效未满三年，不适用。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明:
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产第 13页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告
品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2024）审字第 70022036_A50号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基审计报告收件人
金（FOF）全体基金份额持有人我们审计了嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起
式基金中基金（FOF）的财务报表，包括 2023 年 12月 31 日的资产负债表，2023年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。
审计意见我们认为，后附的嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的财务报表在所有重大方面按照企
业会计准则的规定编制，公允反映了嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023 年 12月 31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净值变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职形成审计意见的基础业道德守则，我们独立于嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF），并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项无其他事项无嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基
金（FOF）管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中
涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不其他信息对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
第 14页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估嘉实养老目标日期2045管理层和治理层对财务报表的责
五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的持续经营能力，任
披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型
发起式基金中基金（FOF）的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，注册会计师对财务报表审计的责但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
任
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型
发起式基金中基金（FOF）不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现
等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注第 15页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的姓名贺耀马剑英
会计师事务所的地址北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室审计报告日期2024年3月25日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
报告截止日：2023年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
资产：
货币资金7.4.7.1508214.561202561.65
结算备付金7959.128325.71
存出保证金3072.76882.41
交易性金融资产7.4.7.28142553.728393625.96
其中：股票投资--
基金投资7633885.567884541.38
债券投资508668.16509084.58
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
债权投资7.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资7.4.7.6--
其他权益工具投资7.4.7.7--
应收清算款424082.23-
应收股利1783.00-
应收申购款1106.032687.96
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.8--
资产总计9088771.429608083.69本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
负债：
短期借款--
第 16页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款175771.63-
应付赎回款--
应付管理人报酬5418.876312.89
应付托管费1485.271483.53
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.940000.0080000.00
负债合计222675.7787796.42
净资产：
实收基金7.4.7.1011331020.7410920241.17
未分配利润7.4.7.12-2464925.09-1399953.90
净资产合计8866095.659520287.27
负债和净资产总计9088771.429608083.69
注：报告截止日2023年12月31日，基金份额净值0.7825元，基金份额总额11331020.74份。
7.2利润表
会计主体：嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日至20232022年1月1日至2022年12月31日年12月31日
一、营业总收入-880188.94-1673374.40
1.利息收入2710.292981.10
其中：存款利息收入7.4.7.132710.292981.10
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
--收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-750417.42-503662.62
填列）
其中：股票投资收益7.4.7.14--
基金投资收益7.4.7.15-875701.53-813223.07
第 17页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告
债券投资收益7.4.7.169726.5610806.21资产支持证券投资
7.4.7.17--
收益
贵金属投资收益7.4.7.18--
衍生工具收益7.4.7.19--
股利收益7.4.7.20115557.55298754.24
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失
7.4.7.21-132781.40-1173077.51以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
7.4.7.22299.59384.63号填列）
减：二、营业总支出133528.60133179.80
1．管理人报酬73543.4273245.61
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费17867.9718379.19
3．销售服务费--
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产支
--出
6．信用减值损失7.4.7.24--
7．税金及附加162.21-
8．其他费用7.4.7.2541955.0041555.00三、利润总额（亏损总额以-1013717.54-1806554.20“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-1013717.54-1806554.20号填列）
五、其他综合收益的税后净
--额
六、综合收益总额-1013717.54-1806554.20
7.3净资产变动表
会计主体：嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日
单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
10920241.17--1399953.909520287.27
资产
第 18页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告
二、本期期初净
10920241.17--1399953.909520287.27
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”410779.57--1064971.19-654191.62号填列）
（一）、综合收益
---1013717.54-1013717.54总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数410779.57--51253.65359525.92
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
410779.57--51253.65359525.92
购款
2.基金赎
----回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净
11331020.74--2464925.098866095.65
资产上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
10415998.09-460635.8310876633.92
资产
二、本期期初净
10415998.09-460635.8310876633.92
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”504243.08--1860589.73-1356346.65号填列）
（一）、综合收益
---1806554.20-1806554.20总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数504243.08--54035.53450207.55
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
504243.08--54035.53450207.55
购款
2.基金赎----
第 19页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净
10920241.17--1399953.909520287.27
资产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
经雷梁凯李袁基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
嘉实养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]1689号《关于准予嘉实养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）注册的批复》注册，由嘉实基金管理有限公司于2021年6月21日向社会公开募集，基金合同于2021年6月25日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金首次设立募集规模为10415998.09份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL
模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
第 20页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
(1)金融资产分类本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特
征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；
对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；
本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。
第 21页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告
对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；
本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；
本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确
定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；
当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
第 22页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定
公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，第 23页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；
债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或预期收益率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；
处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；
(3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；
(4)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；
(5)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(6)其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流
第 24页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告入额能够可靠计量时予以确认。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
(1)在符合有关基金分红条件的前提下，由基金管理人根据实际情况进行收益分配，具体分配
方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4)本基金每一份基金份额享有同等分配权；
(5)红利再投资获得的基金份额跟随原份额锁定持有期；
(6)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
7.4.4.12外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13分部报告
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
第 25页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计无。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项
7.4.6.1印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
7.4.6.2增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理第 26页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以利息及利息性质的收入为销售额；
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。
7.4.6.3企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.4个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别第 27页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.6.5境外投资
本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
活期存款508214.561202561.65
等于：本金508144.301202416.13
加：应计利息70.26145.52
减：坏账准备--
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
其中：存款期限1个月以
--内
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
合计508214.561202561.65
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票----
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场502283.008618.16508668.16-2233.00债券
银行间市场----
第 28页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告
合计502283.008618.16508668.16-2233.00
资产支持证券----
基金8594815.37-7633885.56-960929.81
其他----
合计9097098.378618.168142553.72-963162.81上年度末项目2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票----
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场499049.9010134.48509084.58-99.80
债券银行间市场----
合计499049.9010134.48509084.58-99.80
资产支持证券----
基金8714822.99-7884541.38-830281.61
其他----
合计9213872.8910134.488393625.96-830381.41
7.4.7.3衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。
7.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况无。
7.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。
7.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
7.4.7.5债权投资
7.4.7.5.1债权投资情况无。
第 29页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告
7.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况无。
7.4.7.6其他债权投资
7.4.7.6.1其他债权投资情况无。
7.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况无。
7.4.7.7其他权益工具投资
7.4.7.7.1其他权益工具投资情况无。
7.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况无。
7.4.7.8其他资产无。
7.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费--
应付证券出借违约金--
应付交易费用--
其中：交易所市场--
银行间市场--
应付利息--
预提费用40000.0080000.00
合计40000.0080000.00
7.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末10920241.1710920241.17
本期申购410779.57410779.57
本期赎回（以“-”号填列）--
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
第 30页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末11331020.7411331020.74
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.11其他综合收益无。
7.4.7.12未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-542980.83-856973.07-1399953.90
本期期初-542980.83-856973.07-1399953.90
本期利润-880936.14-132781.40-1013717.54本期基金份额交易产生
-30358.94-20894.71-51253.65的变动数
其中：基金申购款-30358.94-20894.71-51253.65
基金赎回款---
本期已分配利润---
本期末-1454275.91-1010649.18-2464925.09
7.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年日12月31日
活期存款利息收入2493.372894.11
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入183.7761.28
其他33.1525.71
合计2710.292981.10
7.4.7.14股票投资收益
7.4.7.14.1股票投资收益项目构成无。
7.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入无。
7.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入无。
第 31页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告
7.4.7.15基金投资收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年12月31日月31日
卖出/赎回基金成交总额25889778.699750632.84
减：卖出/赎回基金成本总额26753607.6610545959.82
减：买卖基金差价收入应缴
1351.57-
纳增值税额
减：交易费用10520.9917896.09
基金投资收益-875701.53-813223.07
7.4.7.16债券投资收益
7.4.7.16.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年12月31日日
债券投资收益——利
9666.4612267.89
息收入
债券投资收益——买卖债券（债转股及债
60.10-1461.68券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎
--回差价收入
债券投资收益——申
--购差价收入
合计9726.5610806.21
7.4.7.16.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年12月日31日卖出债券（债转股及债
1018879.001180004.91券到期兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本998939.901163291.20总额
减：应计利息总额19879.0018173.91
减：交易费用-1.48
买卖债券差价收入60.10-1461.68
第 32页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告
7.4.7.16.3债券投资收益——赎回差价收入无。
7.4.7.16.4债券投资收益——申购差价收入无。
7.4.7.17资产支持证券投资收益
7.4.7.17.1资产支持证券投资收益项目构成无。
7.4.7.17.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。
7.4.7.17.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入无。
7.4.7.17.4资产支持证券投资收益——申购差价收入无。
7.4.7.18贵金属投资收益
7.4.7.18.1贵金属投资收益项目构成无。
7.4.7.18.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。
7.4.7.18.3贵金属投资收益——赎回差价收入无。
7.4.7.18.4贵金属投资收益——申购差价收入无。
7.4.7.19衍生工具收益
7.4.7.19.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。
7.4.7.19.2衍生工具收益——其他投资收益无。
7.4.7.20股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目
2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022年12月
第 33页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告
31日31日
股票投资产生的股利
--收益
其中：证券出借权益补
--偿收入基金投资产生的股利
115557.55298754.24
收益
合计115557.55298754.24
7.4.7.21公允价值变动收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2023年1月1日至2023年2022年1月1日至2022
12月31日年12月31日
1.交易性金融资产-132781.40-1173077.51
股票投资--
债券投资-2133.20154.50
资产支持证券投资--
基金投资-130648.20-1173232.01
贵金属投资--
其他--
2.衍生工具--
权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允价值
--变动产生的预估增值税
合计-132781.40-1173077.51
7.4.7.22其他收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022
31日年12月31日
基金赎回费收入--
固定销售服务费299.59384.63
合计299.59384.63
7.4.7.23持有基金产生的费用
本期上年度可比期间项目2023年1月1日至20232022年1月1日至2022年12年12月31日月31日当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）14957.971546.14
当期持有基金产生的应支付管理费90057.4496968.65
（元）
第 34页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告
当期持有基金产生的应支付托管费16088.2117136.32
（元）
注：上述费用为根据所投资基金的招募说明书列明的费率及计算方法进行的估算；上述费用已在
本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用项目。
7.4.7.24信用减值损失无。
7.4.7.25其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年12月31月31日日
审计费用40000.0040000.00
信息披露费--
证券出借违约金--
银行划款手续费1955.001155.00
其他-400.00
合计41955.0041555.00
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项无。
7.4.8.2资产负债表日后事项无。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”)基金管理人
招商银行股份有限公司(“招商银行”)基金托管人
DWS Investments Singapore Limited 基金管理人的股东立信投资有限责任公司基金管理人的股东中诚信托有限责任公司基金管理人的股东
嘉实资本管理有限公司(“嘉实资本”)基金管理人的控股子公司
嘉实财富管理有限公司(“嘉实财富”)基金管理人的控股子公司
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易无。
第 35页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告
7.4.10.1.2债券交易无。
7.4.10.1.3债券回购交易无。
7.4.10.1.4基金交易无。
7.4.10.1.5权证交易无。
7.4.10.1.6应支付关联方的佣金无。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年月31日12月31日
当期发生的基金应支付的管理费73543.4273245.61
其中：应支付销售机构的客户维护
21993.9921380.94
费
应支付基金管理人的净管理费51549.4351864.67
注：1.本基金基金财产中投资于本基金管理人管理的其他基金份额的部分不收取管理费。支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中本基金管理人管理的其他基金份额
所对应资产净值后剩余部分(若为负数，则取0)的0.80%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝(前一日基金资产净值-基金财产中本基金管理人管理的其他基金份额所对应资产净值)(若为负数，则取0)×0.80%/当年天数。2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年月31日12月31日
当期发生的基金应支付的托管费17867.9718379.19
注：本基金基金财产中投资于本基金托管人托管的其他基金份额的部分不收取托管费。支付基金第 36页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告托管人的基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中本基金托管人托管的其他基金份额所
对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取0）的0.20%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝（前一日基金资产净值-基金财产中本基金托管人托管的其他基金份额所对应资产净值）（若为负数，则取0）×0.20%/当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况无。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况无。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022年
31日12月31日
报告期初持有的基金份额10000450.0410000450.04
报告期间申购/买入总份额--
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份额--
报告期末持有的基金份额10000450.0410000450.04报告期末持有的基金份额
88.26%91.58%
占基金总份额比例
注：本基金的基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。
申购/买入含红利再投、转换入份额，赎回/卖出含转换出份额。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
第 37页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年12月
关联方名称2022年1月1日至2022年12月31日31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入招商银行股份有限公司
508214.562493.371202561.652894.11
_活期
注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1其他关联交易事项的说明
报告期末（2023年12月31日），本基金持有基金管理人嘉实基金管理有限公司所管理的基金合计1341001.75元(2022年12月31日：176692.06元），占本基金资产净值的比例为15.13%
（2022年12月31日：1.86%）。
7.4.10.8.2当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年月31日12月31日
当期交易基金产生的申购费（元）--
当期交易基金产生的赎回费（元）11.22442.54当期持有基金产生的应支付销售
405.33384.63
服务费（元）当期持有基金产生的应支付管理
2447.642026.18费（元）当期持有基金产生的应支付托管
462.92543.96费（元）
当期交易基金产生的交易费（元）105.66-
注：本基金申购、赎回本基金的基金管理人管理的其他基金(ETF 除外)，应当通过基金管理人的直销渠道且不得收取申购费、赎回费(按规定应当收取并记入被投资基金其他收入部分的赎回费除
外)、销售服务费等销售费用。相关申购费、赎回费由基金管理人直接减免，当期交易基金产生的赎回费仅为按规定应当收取并记入被投资基金其他收入部分的赎回费。相关销售服务费已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，由基金管理人从被投资基金收取后向本基金返还，当期持有基金产生的应支付销售服务费为管理人当期应向本基金返还的销售服务费，相关披露金额根据被投资基金的招募说明书约定的费率和方法估算。当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有基金产生的应支付托管费已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，相关披露金额根据被投资基金的招募说明书约定的费率和方法估算。
第 38页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告
7.4.11利润分配情况
本期(2023年1月1日至2023年12月31日)本基金未实施利润分配。
7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券无。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。
公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风险并提出防控措施并有效执行。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范第 39页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2023年12月31日2022年12月31日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级508668.16509084.58
合计508668.16509084.58
注：评级取自第三方评级机构。
7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资无。
7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资无。
7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资无。
7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资无。
7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资无。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
第 40页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的证券投资基金及上市交易的证券，除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在
1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一
年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2023年12月31日
资产
货币资金508214.56---508214.56
第 41页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告
结算备付金7959.12---7959.12
存出保证金3072.76---3072.76
交易性金融资产508668.16--7633885.568142553.72
衍生金融资产-----
买入返售金融资产-----
应收清算款---424082.23424082.23
债权投资-----
应收股利---1783.001783.00
应收申购款---1106.031106.03
递延所得税资产-----
其他资产-----
资产总计1027914.60--8060856.829088771.42负债
短期借款-----
交易性金融负债-----
衍生金融负债-----
卖出回购金融资产款-----
应付清算款---175771.63175771.63
应付赎回款-----
应付管理人报酬---5418.875418.87
应付托管费---1485.271485.27
应付销售服务费-----
应付投资顾问费-----
应交税费-----
应付利润-----
递延所得税负债-----
其他负债---40000.0040000.00
负债总计---222675.77222675.77
利率敏感度缺口1027914.60--7838181.058866095.65上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2022年12月31日
资产
货币资金1202561.65---1202561.65
结算备付金8325.71---8325.71
存出保证金882.41---882.41
交易性金融资产509084.58--7884541.388393625.96
衍生金融资产-----
买入返售金融资产-----
应收清算款-----
债权投资-----
应收股利-----
应收申购款---2687.962687.96
递延所得税资产-----
其他资产-----
第 42页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告
资产总计1720854.35--7887229.349608083.69负债
短期借款-----
交易性金融负债-----
衍生金融负债-----
卖出回购金融资产款-----
应付清算款-----
应付赎回款-----
应付管理人报酬---6312.896312.89
应付托管费---1483.531483.53
应付销售服务费-----
应付投资顾问费-----
应交税费-----
应付利润-----
递延所得税负债-----
其他负债---80000.0080000.00
负债总计---87796.4287796.42
利率敏感度缺口1720854.35--7799432.929520287.27
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2022年12月动本期末（2023年12月31日）
31日）
分析市场利率上升25个
-196.93-48.74基点市场利率下降25个
197.2048.75
基点
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1外汇风险敞口无。
第 43页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告
7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设除汇率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2022年12月动本期末（2023年12月31日）
31日）
分析所有外币相对人民
--
币升值5%所有外币相对人民
--
币贬值5%
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券或基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2023年12月31日2022年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
----
产－股票投资交易性金融资
7633885.5686.107884541.3882.82
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计7633885.5686.107884541.3882.82
第 44页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2022年12月动本期末（2023年12月31日）
31日）
分析业绩比较基准上升
474012.67509700.00
5%
业绩比较基准下降
-474012.67-509700.00
5%
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2023年12月31日2022年12月31日
第一层次7633885.567884541.38
第二层次508668.16509084.58
第三层次--
合计8142553.728393625.96
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、新发未上市、涨跌停等导致的交易不活跃）或非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资第 45页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告
的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况无。
7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况无。
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资--
其中：股票--
2基金投资7633885.5683.99
3固定收益投资508668.165.60
其中：债券508668.165.60
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计516173.685.68
8其他各项资产430044.024.73
9合计9088771.42100.00
第 46页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合无。
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细无。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细无。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细无。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额无。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1国家债券508668.165.74
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9其他--
10合计508668.165.74
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
101969423国债013000305828.713.45
201970323国债102000202839.452.29
注：报告期末，本基金仅持有上述2只债券。
第 47页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细无。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。
8.10本基金投资股指期货的投资政策无。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策无。
8.11.2本期国债期货投资评价无。
8.12本报告期投资基金情况
8.12.1投资政策及风险说明
本基金为混合型基金中基金，本基金通过大类资产配置，采用目标日期策略，随着目标日期的临近，整体趋势上逐步降低权益类资产的配置比例，增加非权益类资产的配置比例，力争实现基金资产的长期稳健增值。目标日期后，本基金将在较低权益类资产配置比例下投资运作，力争持续实现基金资产的长期稳健增值。
本基金主要投资于开放式基金，报告期属中高风险，符合基金合同约定的投资政策、投资限制等要求。
8.12.2报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细
是否属于占基运基金管理金资序基金代作人及管理
基金名称持有份额（份）公允价值（元）产净号码方人关联方值比式所管理的例（%）基金契约易方达增强回
1110017型290712.11391007.794.41否
报债券 A开放
第 48页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告式契约嘉实中短债债型
2006798275052.72300412.583.39是
券 C 开放式契约海富通改革驱型
3519133172885.55284171.983.21否
动混合开放式契约嘉实纯债债券型
4070037215616.81280495.913.16是
A 开放式交易华夏上证型
5510050111600.00262818.002.96否
50ETF 开
放式交易嘉实沪深型
615991971400.00254184.002.87是
300ETF 开
放式契约广发多因子混
7002943型83696.75252538.202.85否
合开放
第 49页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告式交易嘉实基本面型
8512750232800.00251424.002.84是
50ETF 开
放式交易博时标普型
9513500156100.00250228.302.82否
500ETF 开
放式契约华商研究精选型
1000442399294.78249825.672.82否
混合 A 开放式契约兴业研究精选型
11015947220254.54246068.372.78否
混合 C 开放式契约广发中小盘精型
12013955152850.52239363.912.70否
选混合 C 开放式契银华鑫锐灵活约
13161834配置混合型153852.42231394.042.61否
(LOF)A 开放
第 50页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告式契约景顺长城策略型
14017167精选灵活配置83189.26230267.872.60否
开
混合 C放式契约华商信用增强型
15001752161250.19216397.752.44否
债券 C 开放式契约创金合信科技型
16005496132445.84213833.812.41否
成长股票 C 开放式契约万家成长优选型
1700530096185.54211694.752.39否
混合 C 开放式契约易方达环保主型
1800185661369.67190552.832.15否
题混合 A 开放式契约中庚价值领航
19006551型85255.23186342.362.10否
混合开放
第 51页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告式契约富国研究精选型
20016313灵活配置混合76863.95184396.622.08否
开
C放式契约华安媒体互联型
2100107165944.55179105.402.02否
网混合 A 开放式交易华泰柏瑞沪深型
2251030051000.00178449.002.01否
300ETF 开
放式契约平安睿享文娱型
2300245191348.74174476.091.97否
混合 C 开放式契约创金合信鑫祺型
24009006149396.55170147.731.92否
混合 C 开放式交易
25511990华宝添益型1700.00170013.601.92否
开放
第 52页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告式契约国泰大健康股型
2601132167338.34160601.941.81否
票 C 开放式契约大成景阳领先型
27519019230335.01160313.171.81否
混合 A 开放式契约万家双引擎灵型
2851918374965.32136849.191.54否
活配置混合 A 开放式交易汇添富纳斯达型
29513290克生物科技115600.00131899.601.49否
开
ETF放式契约长城双动力混型
3001556182701.47112713.831.27否
合 C 开放式契约万家品质生活
31519195型50232.89108206.671.22否
A开放
第 53页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告式交易型
32511880银华日利1000.00100094.001.13否
开放式交易国泰中证军工型
3351266095100.0091296.001.03否
ETF 开放式交易华夏恒生科技型
34513180179600.0089620.401.01否
ETF(QDII) 开放式契约嘉实资源精选型
3500566137928.2088497.871.00是
股票 C 开放式交易华夏标普型
3615965570600.0087049.800.98否
500ETF(QDII) 开
放式契约嘉实优势成长
37016135型80816.4385665.420.97是
混合 C开放
第 54页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告式契约融通行业景气型
3816160658221.7082267.260.93否
混合 A 开放式契约嘉实物流产业型
3900329941170.4880282.440.91是
股票 C 开放式契约华安生态优先型
4000029429534.5375549.330.85否
混合 A 开放式契约华宝资源优选型
4101106825389.6475508.790.85否
C 开放式契约融通健康产业型
42009274灵活配置混合20229.2460991.160.69否
开
C放式交易博时上证自然
43510410型55200.0059450.400.67否
资源 ETF开放
第 55页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告式交易广发创业板型
4415995242300.0047291.400.53否
ETF 开放式交易广发中证全指型
45159611100.0086.800.00否
电力 ETF 开放式契约嘉实超短债债型
4607000937.5039.530.00是
券 C 开放式
8.12.3报告期末基金持有的全部公开募集基础设施证券投资基金情况无。
8.13投资组合报告附注
8.13.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.13.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.13.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金3072.76
2应收清算款424082.23
3应收股利1783.00
4应收利息-
第 56页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告
5应收申购款1106.03
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计430044.02
8.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。
8.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
8.13.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者
（户）基金份额占总份额比例占总份额比例持有份额持有份额
（%）（%）
101112188.3210000450.0488.261330570.7011.74
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金11.000.00
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
0
门负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0
9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况无。
9.5发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额发起份额占占基金总发起份额承项目持有份额总数发起份额总数基金总份额份额比例诺持有期限
比例(%)
(%)
第 57页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告基金管理人固有资
10000450.0488.2610000450.0488.263年
金基金管理人高级管
-----理人员
基金经理等人员-----
基金管理人股东-----
-----其他
10000450.0488.2610000450.0488.26
合计3年§10开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2021年6月25日）
10415998.09
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额10920241.17
本报告期基金总申购份额410779.57
减：本报告期基金总赎回份额-
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额11331020.74
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2023年4月29日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，张
峰先生任公司副总经理。
2023年4月29日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，程
剑先生任公司副总经理。
2023年4月29日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，李
明先生任公司财务总监。
2023年6月20日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，姚
志鹏先生任公司副总经理。
第 58页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件
报告期内，本基金持有的万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金由万家基金管理有限公司召开基金份额持有人大会，于2023年8月18日表决通过了《关于修订万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金收益分配条款有关事项的议案》。
11.6为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费40000.00元，该审计机构已连续3年为本基金提供审计服务。
11.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.7.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
11.8基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)财通证券
股份有限2-----公司长江证券
股份有限2-----公司大同证券
2-----
有限责任
第 59页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告公司东北证券
股份有限2-----公司东海证券
股份有限2-----公司东吴证券
股份有限2-----公司方正证券
股份有限2-----公司国联证券
股份有限2-----公司国融证券
股份有限2-----公司国盛证券
有限责任4-----公司国投证券
股份有限2-----公司海通证券
股份有限2-----公司华宝证券
股份有限2-----公司华创证券
有限责任2-----公司华鑫证券
有限责任1-----公司民生证券
股份有限2-----公司南京证券
股份有限1-----公司
申万宏源1-----
第 60页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告证券有限公司首创证券
股份有限2-----公司五矿证券
2-----
有限公司西南证券
股份有限2-----公司中国国际
金融股份1-----有限公司中国中金
财富证券4-----有限公司中信建投
证券股份3-----有限公司中信证券
股份有限2-----公司中银国际
证券股份1-----有限公司
注：1.本表"佣金"指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。
2.交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范；
（2）财务状况良好；
（3）研究能力较强；
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。
3.安信证券股份有限公司更名为国投证券股份有限公司。
4.报告期内，本基金新增以下交易单元：国融证券股份有限公司新增交易单元2个国盛证券
有限责任公司新增交易单元2个。
11.8.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
第 61页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当占当占当占当期期债期权期基债券回券商券成证成金成购成交名称成交金额交总成交金额成交金额交总成交金额交总总额的额的额的额的比例比例比例比例
(%)
(%)(%)(%)财通证券
股份--------有限公司长江证券
股份--------有限公司大同证券
有限--------责任公司东北证券
股份--------有限公司东海证券
股份--------有限公司东吴证券
股份--------有限公司方正证券
股份--------有限公司国联
--------证券
第 62页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告股份有限公司国融证券
股份--------有限公司国盛证券
有限--------责任公司国投证券
股份--------有限公司海通证券
股份--------有限公司华宝证券
股份--------有限公司华创证券
有限--------责任公司华鑫证券
有限--------责任公司民生证券
股份--------有限公司南京
--------证券
第 63页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告股份有限公司申万宏源
证券--------有限公司首创证券
股份--------有限公司五矿证券
--------有限公司西南证券
股份--------有限公司中国国际金融
499890.0049.88----2229942.846.11
股份有限公司中国中金财富
502283.0050.12----32387583.0588.72
证券有限公司中信建投证券
------1887571.505.17股份有限公司中信证券
股份--------有限公司
第 64页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告中银国际证券
--------股份有限公司
11.9其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期
上海证券报、基金管理嘉实基金管理有限公司关于防范不法
1人网站及中国证监会基2023年3月21日
分子诈骗活动的提示性公告金电子披露网站
上海证券报、基金管理嘉实基金管理有限公司高级管理人员
2人网站及中国证监会基2023年4月29日
变更公告金电子披露网站
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金上海证券报、基金管理
3参与招商银行股份有限公司基金申购人网站及中国证监会基2023年6月7日（含定投）费率优惠活动的公告金电子披露网站
上海证券报、基金管理嘉实基金管理有限公司高级管理人员
4人网站及中国证监会基2023年6月20日
变更公告金电子披露网站嘉实基金管理有限公司关于旗下基金
上海证券报、基金管理中基金可投资于公开募集基础设施证
5人网站及中国证监会基2023年8月16日
券投资基金并修订基金合同、托管协金电子披露网站议的公告
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额份额类别比例达到或者期初申购赎回序号持有份额占比
超过20%的时份额份额份额
（%）间区间
2023-01-01至1000045
机构1--10000450.0488.26
2023-12-310.04
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项。
第 65页 共 66页嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合（FOF）2023年年度报告
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
（1）中国证监会准予嘉实养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）注册的批复文件。
（2）《嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》；
（3）《嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议》；
（4）《嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）报告期内嘉实养老目标日期 2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）公告的各项原稿。
13.2存放地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司
13.3查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:3013:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2024年3月28日
