华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年中期报告

华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年中期报告华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

2023年中期报告

2023年6月30日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年八月三十日华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年中期报告

1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

1重要提示及目录..............................................2

1.1重要提示...............................................2

2基金简介.................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................6

2.4信息披露方式.............................................7

2.5其他相关资料.............................................7

3主要财务指标和基金净值表现........................................7

3.1主要会计数据和财务指标........................................7

3.2基金净值表现.............................................8

4管理人报告...............................................10

4.1基金管理人及基金经理情况......................................10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................14

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................14

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................14

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................14

5托管人报告...............................................15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...........15

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................15

6半年度财务会计报告（未经审计）.....................................15

6.1资产负债表.............................................15

6.2利润表...............................................16

6.3净资产（基金净值）变动表......................................18

6.4报表附注..............................................19

7投资组合报告..............................................37

7.1期末基金资产组合情况........................................37

7.2期末投资目标基金明细........................................38

7.3报告期末按行业分类的股票投资组合..................................38

7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................38

7.5报告期内股票投资组合的重大变动...................................38

7.6期末按债券品种分类的债券投资组合..................................38

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................38

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................39

7.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................39

7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...................39

7.11本基金投资股指期货的投资政策...................................39

7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................39

7.13投资组合报告附注.........................................39

8基金份额持有人信息...........................................40

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8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................40

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................41

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................41

8.4发起式基金发起资金持有份额情况...................................41

9开放式基金份额变动...........................................41

10重大事件揭示.............................................42

10.1基金份额持有人大会决议......................................42

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................42

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................42

10.4基金投资策略的改变........................................42

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................42

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................42

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...........................42

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...........................42

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................42

10.8其他重大事件...........................................46

11影响投资者决策的其他重要信息.....................................47

12备查文件目录.............................................47

12.1备查文件目录...........................................47

12.2存放地点.............................................47

12.3查阅方式.............................................47

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2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

基金简称华安中证光伏产业 ETF 发起式联接基金主代码013105交易代码013105基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年7月13日基金管理人华安基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额204402960.81份基金合同存续期不定期

华安中证光伏产业 ETF 发华安中证光伏产业ETF发下属分级基金的基金简称

起式联接 A 起式联接 C下属分级基金的交易代码013105013106

报告期末下属分级基金的份额总额56970792.03份147432168.78份

2.1.1目标基金基本情况

基金名称华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金主代码159618基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2022年4月8日基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2022年4月22日基金管理人名称华安基金管理有限公司基金托管人名称中国建设银行股份有限公司

2.2基金产品说明

本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟投资目标踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 是采用完全复制法实现对标的投资策略指数紧密跟踪的全被动指数基金。

本基金通过把接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和

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备选成份股进行被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下，本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过

4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过

上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准中证光伏产业指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款利率×5%

本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为股票型基金，因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主风险收益特征

要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。

2.2.1目标基金产品说明

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正投资目标常市场情况下，本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过

0.2%，年跟踪误差争取不超过2%。

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的

跟踪标的指数，实现基金投资目标。当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、

成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动

性不足等情况发生时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。

投资策略

对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制

投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

业绩比较基准中证光伏产业指数收益率

本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基风险收益特征金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称华安基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司姓名杨牧云王小飞信息披露

联系电话021-38969999021-60637103

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负责人电子邮箱 service@huaan.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话4008850099021-60637228

传真021-68863414021-60635778中国（上海）自由贸易试验区

注册地址临港新片区环湖西二路888号B 北京市西城区金融大街25号楼2118室中国（上海）自由贸易试验区北京市西城区闹市口大街1号办公地址世纪大道8号国金中心二期31院1号楼

－32层邮政编码200120100033法定代表人朱学华田国立

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn上海市世纪大道8号上海国金中心二期31基金中期报告备置地点

层、32层

2.5其他相关资料

项目名称办公地址

普华永道中天会计师事务所(特殊上海市浦东新区东育路588号前滩中心42注册登记机构

普通合伙)楼

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2023年1月1日至2023年6月30日）

3.1.1 期间数据和指标华安中证光伏产业 ETF 华安中证光伏产业ETF发

发起式联接 A 起式联接 C

本期已实现收益-1350826.97-3462725.10

本期利润-3792653.55-9249036.82

加权平均基金份额本期利润-0.0696-0.0689

本期加权平均净值利润率-9.24%-9.25%

本期基金份额净值增长率-8.90%-9.04%

3.1.2期末数据和指标报告期末(2023年6月30日)

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华安中证光伏产业 ETF 发华安中证光伏产业 ETF发起

起式联接 A 式联接 C

期末可供分配利润-16572336.69-43458608.53

期末可供分配基金份额利润-0.2909-0.2948

期末基金资产净值40398455.34103973560.25

期末基金份额净值0.70910.7052

报告期末(2023年6月30日)

3.1.3 累计期末指标华安中证光伏产业 ETF 华安中证光伏产业ETF发

发起式联接 A 起式联接 C

基金份额累计净值增长率-25.99%-26.21%注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除

相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华安中证光伏产业 ETF 发起式联接 A份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基

阶段长率标准差准收益率标*－**－*

长率*准收益率*

*准差*

过去一个月5.08%1.52%4.90%1.54%0.18%-0.02%

过去三个月-6.65%1.70%-7.63%1.75%0.98%-0.05%

过去六个月-8.90%1.56%-9.84%1.61%0.94%-0.05%

过去一年------

过去三年------自基金合同生

-25.99%1.82%-25.22%1.88%-0.77%-0.06%效起至今

华安中证光伏产业 ETF 发起式联接 C份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基

阶段长率标准差准收益率标*－**－*

长率*准收益率*

*准差*

过去一个月5.05%1.52%4.90%1.54%0.15%-0.02%

过去三个月-6.72%1.70%-7.63%1.75%0.91%-0.05%

过去六个月-9.04%1.56%-9.84%1.61%0.80%-0.05%

过去一年------

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过去三年------自基金合同生

-26.21%1.82%-25.22%1.88%-0.99%-0.06%效起至今

3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2022年7月13日至2023年6月30日）

华安中证光伏产业 ETF 发起式联接 A

华安中证光伏产业 ETF 发起式联接 C

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4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公

司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在香港和上海设有子公司——华安资产管理（香港）有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司。截至2023年6月

30 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 239 只证券投资基金，管理资产规模达到6023.30亿元人民币。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介任本基金的基金经理（助证券从业姓名职务理）期限说明年限任职日期离任日期

刘璇子本基金的基金2022-07-1-8年硕士研究生，8年基金行业从业经

第10页共47页华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年中期报告经理3验。2014年7月应届毕业加入华安基金，曾任指数与量化投资部研究员、基金经理助理。2020年11月起，担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理（2023年2月起，转型为华安上证50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金）。2021年1月起，同时担任华安创业板50指数型证券投资基金的基金经理。2021年7月起，同时担任华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月起，同时担任华安 CES 半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月至2022年7月，同时担任华安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年12月起，同时担任华安深证100交易型开放式指数

证券投资基金、华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年4月起，同时担任华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年7月起，同时担任华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资

基金发起式联接基金、华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年9月起，同时担任华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月起，同时担任华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月起，同时担任华安中证基建指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年12月起，同时担任华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵

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从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近

交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的

第12页共47页华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年中期报告

第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公

允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同

日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为

7次，未出现异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2023年1-6月中国光伏新增装机61.21GW，同比增长154%。上半年我国光伏产品出口累计292.43亿美元，相比2022年同期，增长11.69%，6月份我国出口硅片、电池、组件光伏产品合计45.57亿美元，环比5月份的51.26亿美元，环比下降11.1%。

市场表现方面，一季度光伏板块跌幅较大，二季度光伏板块先抑后扬，随着硅料价格不断下跌，市场预期逐步下修，光伏板块震荡下行，6月中旬以来硅料价格跌幅开始收窄，价格企稳后光伏板块随之反弹。光伏产业指数上半年下跌10.36%。本基金跟踪的中证光伏产业指数选取了光伏产业链上、中、下游的50只龙头企业作为样本股，为市场提供光伏板块多样化的投资标的。

投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 6 月 30 日，华安中证光伏产业 ETF 发起式联接 A 份额净值为 0.7091 元， C 份额净值为 0.7052 元；中证光伏产业 ETF 发起式联接 A 份额净值增长率为-8.90%， C 份额净值增长率为-9.04%，同期业绩比较基准增长率为-9.84%。

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4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

随着下半年光伏装机旺季来临，产业链排产恢复，行业景气度有望抬升。当前处于盈利底部的硅片、一体化组件、N 型电池技术变革下的电池、银浆以及盈利能力有望提升的光伏玻璃等环节值得关注。

当前光伏板块估值已调整至历史底部区间，板块负面因素已大幅消化在股价中，三季度进入半年度业绩披露期，光伏企业预期表现良好，有望催化板块行情。光伏产业指数的50只成分股代表了光伏产业链的核心资产，具有较好的盈利能力，具备较好的投资价值。

作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、固定收益部负责人、投资研究部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、

全球投资部负责人等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期不进行收益分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金为发起式证券投资基金。

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5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组

合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

报告截止日：2023年6月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2023年6月30日2022年12月31日

资产：

银行存款6.4.7.18233901.049466597.07

结算备付金28801.9595729.45

存出保证金13954.3865956.24

交易性金融资产6.4.7.2136713911.04127512132.48

其中：股票投资--

基金投资136713911.04127512132.48

债券投资--

资产支持证券投资--

贵金属投资--

第15页共47页华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年中期报告

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4--

应收清算款--

应收股利--

应收申购款6.4.7.51021403.84259914.62

递延所得税资产--

其他资产--

资产总计146011972.25137400329.86本期末上年度末负债和净资产附注号

2023年6月30日2022年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款--

应付赎回款1521011.702003016.25

应付管理人报酬3367.243513.97

应付托管费673.44702.79

应付销售服务费25486.5524072.59

应付投资顾问费--

应交税费--

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.689417.73306943.07

负债合计1639956.662338248.67

净资产：

实收基金6.4.7.7204402960.81174000086.08

其他综合收益--

未分配利润6.4.7.8-60030945.22-38938004.89

净资产合计144372015.59135062081.19

负债和净资产总计146011972.25137400329.86

注：报告截至日 2023 年 6 月 30 日，基金份额总额 204402960.81 份，其中 A 类基金份额净值

0.7091 元，基金份额总额 56970792.03 份；C 类基金份额净值 0.7052 元，基金份额总额 147432168.78份。

6.2利润表

会计主体：华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日

第16页共47页华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年中期报告

单位：人民币元本期项目附注号

2023年1月1日至2023年6月30日

一、营业总收入-12778341.54

1.利息收入16751.90

其中：存款利息收入6.4.7.916751.90

债券利息收入-资产支持证券利息收

-入买入返售金融资产收

-入

证券出借利息收入-

其他利息收入-

2.投资收益（损失以“-”填列）-4599312.53

其中：股票投资收益6.4.7.10-

基金投资收益-4599312.53

债券投资收益6.4.7.11-资产支持证券投资收

6.4.7.12-

益

贵金属投资收益-

衍生工具收益-

股利收益6.4.7.13-

其他投资收益-3.公允价值变动收益（损失

6.4.7.14-8228138.30以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“－”号-

填列）5.其他收入（损失以“-”号填

6.4.7.1532357.39

列）

减：二、营业总支出263348.83

1．管理人报酬20892.63

2．托管费4178.54

3．销售服务费148917.51

4．投资顾问费-

5．利息支出-

其中：卖出回购金融资产支

-出

6.信用减值损失-

7.税金及附加-

8．其他费用6.4.7.1689360.15三、利润总额（亏损总额以-13041690.37“-”号填列）

减：所得税费用-

第17页共47页华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年中期报告四、净利润（净亏损以“-”-13041690.37号填列）

五、其他综合收益的税后净

额-

六、综合收益总额-13041690.37

6.3净资产（基金净值）变动表

会计主体：华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日

单位：人民币元本期

2023年1月1日至2023年6月30日

项目其他综合实收基金未分配利润净资产合计收益（若有）

一、上期期末净资135062081.1

174000086.08--38938004.89产（基金净值）9

二、本期期初净资135062081.1

174000086.08--38938004.89产（基金净值）9

三、本期增减变动

额（减少以“-”号30402874.73--21092940.339309934.40填列）

（一）、综合收益-13041690.3

---13041690.37总额7

（二）、本期基金份额交易产生的

基金净值变动数30402874.73--8051249.9622351624.77

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购

132882637.11--34037270.3098845366.81

款

2.基金赎回款-76493742.0

-102479762.38-25986020.34

（三）、本期向基金份额持有人分

配利润产生的基----金净值变动（净值减少以“-”号填列）

四、本期期末净资144372015.5

204402960.81--60030945.22产（基金净值）9

第18页共47页华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年中期报告报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：朱学华，会计机构负责人：陈松一

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“本基金”)是根据

《华安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金合同》以及相关法律法规的相关规定，由华安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金(以下简称“华安中证光伏产业”)基金转型而来。

根据本基金的基金管理人于2022年7月9日发布的《华安基金管理有限公司关于华安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金变更为华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金并修改基金合同及托管协议的公告》，华安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金于2022年7月13日正式转型为华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金。自同日起，《华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》和《华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》生效，原《华安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金》和《华安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金托管协议》失效。

本基金为契约型开放式，存续期限不定。原基金于基金合同失效前经审计的基金资产净值为

169325854.39元，已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。本基金的基金管

理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为浦东发展银行股份有限公司。

本基金为发起式基金，发起资金认购部分为10000750.08基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。

根据《华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》和《华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购或申购基金时收取认购费或申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购或申购时不收取认购费或申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。A类基金份额和 C 类基金份额分设不同的基金代码，并分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

本基金为华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标 ETF”)的联接基金。

目标 ETF 是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过被动式指

第19页共47页华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年中期报告

数化投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争使本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)，把接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、

中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包

括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国

证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。本基金的投资组合比例为：投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证光伏产业指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款利率×5%。

本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2023年8月28日批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、

中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、

《华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》和在财务报表附注

6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金本报告期末财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年6月

30日的财务状况以及2023年1月1日至2023年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

第20页共47页华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年中期报告

6.4.4重要会计政策和会计估计

本基金报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、

财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、

财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号

《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品

管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，

第21页共47页华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年中期报告

债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元本期末项目

2023年6月30日

活期存款8233901.04

等于：本金8233081.00

加：应计利息820.04

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

合计8233901.04

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2023年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票----

贵金属投资-金交所-

---黄金合约

债券交易所市----

第22页共47页华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年中期报告场银行间市

场----

合计----

资产支持证券----

基金174057495.79-136713911.04-37343584.75

其他----

合计174057495.79-136713911.04-37343584.75

6.4.7.3衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

本基金本报告期末无买入返售金融资产。

6.4.7.5其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.6其他负债

单位：人民币元本期末项目

2023年6月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费157.58

应付证券出借违约金-

应付交易费用-

其中：交易所市场-

银行间市场-

应付利息-

预提信息披露费59507.37

预提审计费29752.78

合计89417.73

6.4.7.7实收基金

华安中证光伏产业 ETF 发起式联接 A

金额单位：人民币元

第23页共47页华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年中期报告本期项目2023年1月1日至2023年6月30日基金份额账面金额

上年度末52972037.1952972037.19

本期申购19967266.8719967266.87

本期赎回（以“-”号填列）-15968512.03-15968512.03

本期末56970792.0356970792.03

华安中证光伏产业 ETF 发起式联接 C

金额单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年6月30日基金份额账面金额

上年度末121028048.89121028048.89

本期申购112915370.24112915370.24

本期赎回（以“-”号填列）-86511250.35-86511250.35

本期末147432168.78147432168.78

6.4.7.8未分配利润

华安中证光伏产业 ETF 发起式联接 A

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末

-1165661.48-10574305.89-11739967.37

本期利润-1350826.97-2441826.58-3792653.55本期基金份额交易产生的

变动数-141851.57-897864.20-1039715.77

其中：基金申购款-652862.34-4206610.65-4859472.99

基金赎回款511010.773308746.453819757.22

本期已分配利润---

本期末-2658340.02-13913996.67-16572336.69

华安中证光伏产业 ETF 发起式联接 C

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

第24页共47页华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年中期报告上年度末

-3083242.44-24114795.08-27198037.52

本期利润-3462725.10-5786311.72-9249036.82本期基金份额交易产生的

变动数-993397.95-6018136.24-7011534.19

其中：基金申购款-4206295.70-24971501.61-29177797.31

基金赎回款3212897.7518953365.3722166263.12

本期已分配利润---

本期末-7539365.49-35919243.04-43458608.53

6.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

活期存款利息收入16047.17

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入476.59

其他228.14

合计16751.90

6.4.7.10股票投资收益

本基金本报告期无股票投资收益。

6.4.7.11基金投资收益

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出/赎回基金成交总额20391508.00

减：卖出/赎回基金成本总额24988308.14

减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额-

减：交易费用2512.39

基金投资收益-4599312.53

6.4.7.12债券投资收益无。

6.4.7.13资产支持证券投资收益无。

第25页共47页华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年中期报告

6.4.7.14股利收益无。

6.4.7.15公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2023年1月1日至2023年6月30日

1.交易性金融资产-8228138.30

——股票投资-

——债券投资-

——资产支持证券投资-

——基金投资-8228138.30

——贵金属投资-

——其他-

2.衍生工具-

——权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税-

合计-8228138.30

6.4.7.16其他收入

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

基金赎回费收入18671.24

基金转换费收入13686.15

合计32357.39

6.4.7.17其他费用

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

审计费用29752.78

信息披露费59507.37

证券出借违约金-

银行汇划费100.00

合计89360.15

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

第26页共47页华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年中期报告

6.4.8.1或有事项无。

6.4.8.2资产负债表日后事项无。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况无。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

基金管理人、注册登记机构、基金销售

华安基金管理有限公司(“华安基金公司”)机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)基金托管人、基金销售机构

国泰君安证券股份有限公司基金管理人的股东、基金销售机构华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金(“目本基金的基金管理人管理的其他基金标 ETF”)

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易无。

6.4.10.1.2权证交易无。

6.4.10.1.3债券交易无。

6.4.10.1.4债券回购交易无。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

第27页共47页华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年中期报告无。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费20892.63

其中：支付销售机构的客户维护费143461.77

注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。支付基金管理人华安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则取零)的0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产) X 0.50%/当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费4178.54

注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则取零)的0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝(前一日基金资产净值前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产) X 0.10% /当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元本期

2023年1月1日至2023年6月30日

获得销售服务费的各关当期发生的基金应支付的销售服务费联方名称

华安中证光伏产业华安中证光伏产业 ETF合计

ETF 发起式联接 A 发起式联接 C国泰君安证券股份有

-513.16513.16限公司

华安基金管理有限公-4623.484623.48

第28页共47页华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年中期报告司中国建设银行股份有

-37698.6637698.66限公司

合计-42835.3042835.30

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华安基金，再由华安基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值 X 0.30%/ 当年天数。

6.4.10.3各关联方投资本基金的情况

6.4.10.3.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份本期

2023年1月1日至2023年6月30日

项目

华安中证光伏产业ETF发起式联接A 华安中证光伏产业ETF发起式联接C

期初持有的基金份额10000750.08-

期间申购/买入总份额0.00-

期间因拆分变动份额--

减：期间赎回/卖出总份额0.00-

期末持有的基金份额10000750.08-期末持有的基金份额

占基金总份额比例4.89%-

6.4.10.4由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期关联方名称2023年1月1日至2023年6月30日期末余额当期利息收入

中国建设银行8233901.0416047.17

6.4.10.5本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。

6.4.11利润分配情况无。

第29页共47页华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年中期报告

6.4.12期末（2023年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券无。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2023年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2023年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。

6.4.13金融工具风险及管理

本基金属于 ETF 联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，因此预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人建立了董事会、监事会、管理层、合规与风险管理委员会、督察长、合规

监察稽核部、风险管理部与部门风险合规员各负其责的多层次的风险管理体系，形成高效运转、有效制衡的监督约束机制，保证风险管理的贯彻执行。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制订公司的风险管理政策，颁布统一的风险定义和风险评估标准；在管理层层面设立合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成风险管理各项工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估

测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可

第30页共47页华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年中期报告

靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于2023年06月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

第31页共47页华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年中期报告

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司

可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2023年6月

30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动

性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而

发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

第32页共47页华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年中期报告

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、清算备付金和存出保证金等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2023年6月30日

资产

银行存款8233901.04---8233901.04

结算备付金28801.95---28801.95

存出保证金13954.38---13954.38

136713911.0

交易性金融资产---136713911.04

应收清算款-----

应收申购款---1021403.841021403.84

8276657.37--137735314.88146011972.2

资产总计

负债

短期借款-----

交易性金融负债-----

衍生金融负债-----卖出回购金融资

-----产款

应付清算款-----

应付赎回款---1521011.701521011.70

应付管理人报酬---3367.243367.24

应付托管费---673.44673.44

应付销售服务费---25486.5525486.55

应交税费-----

应付利润-----

递延所得税负债-----

其他负债---89417.7389417.73

---1639956.661639956.6负债总计

利率敏感度缺口8276657.37--136095358.22144372015.5

第33页共47页华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年中期报告

上年度末

2022年12月311年以内1-5年5年以上不计息合计

日资产

银行存款9466597.07---9466597.07

结算备付金95729.45---95729.45

存出保证金65956.24---65956.24

127512132.4

交易性金融资产---127512132.48

应收清算款-----

应收申购款---259914.62259914.62

9628282.76-127772047.10137400329.8

资产总计-

负债

短期借款-----

交易性金融负债-----

衍生金融负债-----卖出回购金融资

-----产款

应付清算款-----

应付赎回款---2003016.252003016.25

应付管理人报酬---3513.973513.97

应付托管费---702.79702.79

应付销售服务费---24072.5924072.59

应交税费-----

应付利润-----

递延所得税负债-----

其他负债---306943.07306943.07

负债总计---2338248.672338248.67

9628282.76135062081.1

利率敏感度缺口--125433798.43

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于2023年06月30日，本基金未持有交易性债券投资(2022年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2022年12月31日：同)。

第34页共47页华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年中期报告

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及其备选成份股，其中投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2023年6月30日2022年12月31日

项目占基金资产占基金资产公允价值净值比例公允价值净值比例

（%）（%）

交易性金融资产－股票投资----

交易性金融资产－基金投资136713911.094.70127512132.494.41

第35页共47页华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年中期报告

交易性金融资产－贵金属投资----

衍生金融资产－权证投资----

其他----

136713911.094.70127512132.494.41

合计

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

基金市场价格风险决定于业绩比较基准的变动假设除上述基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析

2023年6月30日2022年12月31日

业绩比较基准上升5%7010000.00-

业绩比较基准下降5%-7010000.00-

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元公允价值计本期末上期末量结果所属的层次2023年6月30日2022年12月31日

第36页共47页华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年中期报告

第一层次136713911.04127512132.48

第二层次--

第三层次--

合计136713911.04127512132.48

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2023年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例（%）

1权益投资--

其中：股票--

2基金投资136713911.0493.63

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

第37页共47页华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年中期报告

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返

--售金融资产银行存款和结算备付金合

78262702.995.66

计

8其他各项资产1035358.220.71

9合计146011972.25100.00

7.2期末投资目标基金明细

占基金资产序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值

净值比例(%)交易型开华安中证光华安基金管理有

1股票型放式136713911.0494.70

伏产业 ETF 限公司

（ETF）

7.3报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票投资。

7.5报告期内股票投资组合的重大变动

7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期未买入股票。

7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期未卖出股票。

7.6期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

第38页共47页华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年中期报告

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

7.11本基金投资股指期货的投资政策

为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，将适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化，并提高投资组合的运作效率等。

本基金运用股指期货的情形主要包括：对冲系统性风险；对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本，达到有效跟踪对标的指数的目的。

7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.12.1本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

7.12.2本期国债期货投资评价无。

7.13投资组合报告附注

7.13.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚

的投资决策说明

本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.13.2基金投资前十名股票中投资于超出基金合同规定备选股票库之外的投资决策程序说明

本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.13.3期末其他各项资产构成

第39页共47页华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年中期报告

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金13954.38

2应收清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款1021403.84

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计1035358.22

7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.13.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。

8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构持有人户户均持有的机构投资者个人投资者份额级别

数(户)基金份额占总份占总份持有份额持有份额额比例额比例

华安中证光伏产270421069.0810000750.0817.55%46970041.9582.45%

第40页共47页华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年中期报告

业 ETF 发起式联

接 A华安中证光伏产

业 ETF 发起式联 11619 12688.89 5084675.65 3.45% 142347493.13 96.55%

接 C

合计1432314270.9615085425.737.38%189317535.0892.62%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例

华安中证光伏产业 ETF

0.000.00%

发起式联接 A基金管理人所有从业人

华安中证光伏产业 ETF

员持有本基金19644.750.01%

发起式联接 C

合计19644.750.01%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。

本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

8.4发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占发起份额占持有份额总发起份额总发起份额承项目基金总份额基金总份额数数诺持有期限比例比例

10000750.010000750.0

基金管理人固有资金4.89%4.89%三年

基金管理人高级管理人员-----

基金经理等人员-----

基金管理人股东-----

其他-----

10000750.010000750.0

合计4.89%4.89%-

9开放式基金份额变动

单位：份

华安中证光伏产业 ETF 发起式华安中证光伏产业 ETF 发起式项目

联接 A 联接 C

第41页共47页华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年中期报告基金合同生效日（2022年7月13

55546401.02124495546.87日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额52972037.19121028048.89

本报告期基金总申购份额19967266.87112915370.24

减：本报告期基金总赎回份额15968512.0386511250.35

本报告期基金拆分变动份额--

本报告期期末基金份额总额56970792.03147432168.78

10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：

无。

2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：

无。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内无基金投资策略的改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

第42页共47页华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年中期报告股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股占当期佣券商名称单元备注成交金额票成交总佣金金总量的数量额的比例比例

招商证券3-----

瑞银证券1-----

兴业证券1-----

诚通证券2-----

财通证券1-----

广发证券1-----

西南证券1-----

粤开证券1-----

中信证券1-----

海通证券1-----

国盛证券1-----

华安证券1-----

东北证券1-----

国信证券1-----

中信建投2-----

长江证券2-----

国泰君安证券2-----

天风证券2-----

中金公司1-----

湘财证券1-----

银河证券1-----

中山证券1-----

中泰证券1-----

上海证券3-----

财达证券1-----

申万宏源2-----

华泰证券1-----

中银国际1-----

财信证券1-----

万联证券1-----

方正证券3-----

光大证券2--62809733.00100.00%-

注：1、券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：

（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求，可靠、诚信，能够公平对待所有客户；

（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质

第43页共47页华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年中期报告量的研究报告和较为全面的服务；

（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

2、券商专用交易单元选择程序：

（1）对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

（2）填写《新增交易单元申请审核表》牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

（3）候选交易单元名单提交分管领导审批

公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

（4）协议签署及通知托管人

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。

3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

无

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易回购交易权证交易基金交易占当期占当期占当期占当期券商债券成回购成权证成基金成名称成交金额成交金额成交金额成交金额交总额交总额交总额交总额的比例的比例的比例的比例招商

--------证券瑞银

--------证券

兴业--------

第44页共47页华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年中期报告证券诚通

--------证券财通

--------证券广发

--------证券西南

--------证券粤开

--------证券中信

--------证券海通

--------证券国盛

--------证券华安

--------证券东北

--------证券国信

--------证券中信

--------建投长江

--------证券国泰

君安--------证券天风

--------证券中金

--------公司湘财

--------证券银河

--------证券中山

--------证券中泰

--------证券上海

--------证券

第45页共47页华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年中期报告财达

--------证券申万

--------宏源华泰

--------证券中银

--------国际财信

--------证券万联

--------证券方正

--------证券光大

--------证券

10.8其他重大事件

法定披露日序号公告事项法定披露方式期中国证监会基金电子披华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投

1露网站和公司网站等指2023-01-20

资基金发起式联接基金2022年第4季度报告定媒介中国证监会基金电子披华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投

2露网站和公司网站等指2023-03-30

资基金发起式联接基金2022年年度报告定媒介中国证监会基金电子披华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投

3露网站和公司网站等指2023-04-21

资基金发起式联接基金2023年第1季度报告定媒介华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投中国证监会基金电子披

4资基金发起式联接基金更新的招募说明书露网站和公司网站等指2023-05-29

(2023年第1号)定媒介华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投中国证监会基金电子披5资基金发起式联接基金（华安中证光伏产业露网站和公司网站等指2023-05-29ETF 发起式联接 A）基金产品资料概要更新定媒介华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投中国证监会基金电子披6资基金发起式联接基金（华安中证光伏产业露网站和公司网站等指2023-05-29ETF 发起式联接 C）基金产品资料概要更新定媒介

注：前款所涉重大事件已作为临时报告在指定媒介上披露。

第46页共47页华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年中期报告

11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。

12备查文件目录

12.1备查文件目录

1、《华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》

2、《华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》

3、《华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》

4、中国证监会批准华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金设立的文件；

5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；