华安中证光伏产业交易型开放式指数证券

投资基金发起式联接基金

2024年第1季度报告

2024年3月31日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024年4月22日华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第1季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称 华安中证光伏产业 ETF发起式联接基金主代码013105基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年7月13日

报告期末基金份额总额245777452.77份

投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过

4%。

投资策略1、资产配置策略

2、目标 ETF 投资策略

3、股票投资策略

4、债券投资策略

5、股指期货投资策略

6、资产支持证券的投资策略

7、融资及转融通证券出借业务投资策略

8、存托凭证投资策略

业绩比较基准中证光伏产业指数收益率×95%＋商业银行税后活期存

款利率×5%

风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF为股票型基金，因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于目标

第2页共12页华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第1季度报告ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人华安基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司

华安中证光伏产业 ETF发起 华安中证光伏产业 ETF发起下属分级基金的基金简称

式联接 A 式联接 C下属分级基金的交易代码013105013106

报告期末下属分级基金的份额总额75065697.00份170711755.77份

2.1.1目标基金基本情况

基金名称华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金主代码159618基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2022年4月8日基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2022年4月22日基金管理人名称华安基金管理有限公司基金托管人名称中国建设银行股份有限公司

2.1.2目标基金产品说明

投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常市场情况下，本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%，年跟踪误差争取不超过2%。

投资策略1、组合复制策略

2、替代性策略

3、股指期货投资策略

4、债券投资策略

5、资产支持证券投资策略

6、融资及转融通证券出借业务投资策略

7、存托凭证投资策略

业绩比较基准中证光伏产业指数收益率

风险收益特征本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024年1月1日-2024年3月31日）

主要财务指标 华安中证光伏产业 ETF发起式联 华安中证光伏产业 ETF发起式联

接 A 接 C

1.本期已实现收益-2719344.16-6506875.55

2.本期利润-2402512.82-5612183.79

第3页共12页华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第1季度报告

3.加权平均基金份额本期

-0.0334-0.0327利润

4.期末基金资产净值36617368.9682630105.93

5.期末基金份额净值0.48780.4840注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华安中证光伏产业 ETF 发起式联接 A业绩比较基净值增长率业绩比较基

阶段净值增长率*准收益率标*－**－*

标准差*准收益率*

准差*

过去三个月-5.41%2.10%-5.57%2.13%0.16%-0.03%

过去六个月-16.24%1.89%-16.37%1.92%0.13%-0.03%

过去一年-35.78%1.70%-36.62%1.74%0.84%-0.04%

过去三年------

过去五年------自基金合同

-49.09%1.77%-48.36%1.82%-0.73%-0.05%生效起至今

华安中证光伏产业 ETF 发起式联接 C业绩比较基净值增长率业绩比较基

阶段净值增长率*准收益率标*－**－*

标准差*准收益率*

准差*

过去三个月-5.49%2.10%-5.57%2.13%0.08%-0.03%

过去六个月-16.38%1.89%-16.37%1.92%-0.01%-0.03%

过去一年-35.98%1.70%-36.62%1.74%0.64%-0.04%

过去三年------

过去五年------

第4页共12页华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第1季度报告自基金合同

-49.36%1.77%-48.36%1.82%-1.00%-0.05%生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限

刘璇子本基金的2022年7月-9年硕士研究生，9年基金行业从业经验。

第5页共12页华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第1季度报告

基金经理13日2014年7月应届毕业加入华安基金，曾任指数与量化投资部研究员、基金经理助理。2020年11月起，担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理（2023年2月起，转型为华安上证50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金）。2021年1月起，同时担任华安创业板50指数型证券投资基金的基金经理。2021年7月起，同时担任华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月起，同时担任华安CES半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月至

2022年7月，同时担任华安中证光伏产

业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年12月起，同时担任华安深证100交易型开放式指数证券投资基

金、华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年4月起，同时担任华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年7月起，同时担任华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基

金、华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年9月起，同时担任华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月起，同时担任华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月起，同时担任华安中证基建指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年

12月起，同时担任华安上证科创板芯片

交易型开放式指数证券投资基金发起式

联接基金的基金经理。2024年3月起，同时担任华安国证机器人产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

第6页共12页华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第1季度报告

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，由集中交易部对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以比例分配原则进行分配。（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申

购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易

行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间

的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析

第7页共12页华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第1季度报告系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次，未出现异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

国家能源局发布 1-2月全国光伏新增装机数据，累计新增装机达到 20.37GW，同比增长

87.6%，超出市场预期。1-2月电池组件出口 49.1GW，同比增长 54%，海外需求显著增长，库存进一步消化。产业链层面，排产同比提升，N型硅料价格坚挺，组件订单分化，光伏玻璃库存持续下降。

本基金跟踪的中证光伏产业指数选取了光伏产业链上、中、下游的50只龙头企业作为样本股，为市场提供光伏板块多样化的投资标的，光伏板块1月受市场整体影响下跌，2月有所表现，一季度中证光伏产业指数下跌5.87%。

投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至 2024 年 3 月 31 日，本基金 A 类份额净值为 0.4878 元，本报告期份额净值增长率为-

5.41%，同期业绩比较基准增长率为-5.57%；本基金 C 类份额净值为 0.4840 元；本报告期份额净

值增长率为-5.49%，同期业绩比较基准增长率为-5.57%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式证券投资基金。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比例

序号项目金额（元）

（%）

1权益投资--

其中：股票--

2基金投资113141962.7093.51

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资--

第8页共12页华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第1季度报告产

7银行存款和结算备付金合计7541447.646.23

8其他资产316328.340.26

9合计120999738.68100.00

5.2期末投资目标基金明细

占基金资产

序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值（元）净值比例

（%）华安中证光伏产业华安基金交易型开交易型开

1股票型管理有限113141962.7094.88

放式指数放式公司证券投资基金

5.3报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.4.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

第9页共12页华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第1季度报告

5.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10.2本基金投资股指期货的投资政策

为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，将适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化，并提高投资组合的运作效率等。

本基金运用股指期货的情形主要包括：对冲系统性风险；对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本，达到有效跟踪对标的指数的目的。

5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.11.1本期国债期货投资政策无。

5.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11.3本期国债期货投资评价无。

5.12投资组合报告附注

5.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.12.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金8503.31

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款307825.03

6其他应收款-

7其他-

第10页共12页华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第1季度报告

8合计316328.34

5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

华安中证光伏产业 ETF发 华安中证光伏产业 ETF发项目

起式联接 A 起式联接 C

报告期期初基金份额总额65598656.97168134754.53

报告期期间基金总申购份额35043474.5395233856.85

减:报告期期间基金总赎回份额25576434.5092656855.61报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额75065697.00170711755.77

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

华安中证光伏产业 ETF发 华安中证光伏产业 ETF发项目

起式联接 A 起式联接 C

报告期期初管理人持有的本基金份额10000750.08-

报告期期间买入/申购总份额--

报告期期间卖出/赎回总份额--

报告期期末管理人持有的本基金份额10000750.08-报告期期末持有的本基金份额占基金总

4.07-

份额比例（%）

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况持有份额占基金总发起份额占基金总发起份额承项目持有份额总数发起份额总数

份额比例(%)份额比例(%)诺持有期限

基金管理人固10000750.084.0710000750.084.07三年有资金

第11页共12页华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第1季度报告

基金管理人高-----级管理人员

基金经理等人-----员

基金管理人股-----东

其他-----

合计10000750.084.0710000750.084.07-

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。

§10备查文件目录

10.1备查文件目录

1、《华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》

2、《华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》

3、《华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》

10.2存放地点

基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。

10.3查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的住所免费查阅。

华安基金管理有限公司

2024年4月22日