博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金
2023年第3季度报告
2023年09月30日
基金管理人:博远基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:2023年10月25日博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年7月1日起至2023年9月30日止。
§2基金产品概况基金简称博远臻享3个月定开债券基金主代码013222基金运作方式契约型定期开放式基金合同生效日2021年12月07日
报告期末基金份额总额993110732.19份
本基金在追求基金资产长期稳健增值的前提下,力投资目标争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资收益。
本基金以中长期利率走势分析为基础,结合经济周期变化、国家调控政策以及证券市场走势等因素进
行综合考量,在保持投资组合整体风险可控的前提下进行积极的债券投资管理,追求超过业绩比较基投资策略准的长期稳定收益。封闭期内,基金管理人根据市场及产品运作情况,采取丰富有效的投资策略追求稳定增长的投资收益;开放期内,以流动性管理为主,及时应付投资者的申赎安排,避免份额净值的过度波动。
中债综合全价(总值)指数收益率×90%+1年期银行业绩比较基准
定期存款利率(税后)×10%
风险收益特征本基金是债券型基金,其预期收益和风险水平高于
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货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人博远基金管理有限公司基金托管人平安银行股份有限公司博远臻享3个月定开债券博远臻享3个月定开债券下属分级基金的基金简称
A C下属分级基金的交易代码013222013223报告期末下属分级基金的份额总
224179.79份992886552.40份
额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2023年07月01日-2023年09月30日)主要财务指标博远臻享3个月定开债博远臻享3个月定开债
券A 券C
1.本期已实现收益1378.307646192.69
2.本期利润885.014220403.06
3.加权平均基金份额本期利润0.00400.0040
4.期末基金资产净值226438.711002717143.11
5.期末基金份额净值1.01011.0099
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博远臻享3个月定开债券A净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*-**-*
率*率标准差
*率*
*
过去三个月0.40%0.04%0.05%0.04%0.35%0.00%
过去六个月1.34%0.04%0.93%0.04%0.41%0.00%
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过去一年1.69%0.05%0.71%0.05%0.98%0.00%自基金合同
5.27%0.07%2.12%0.05%3.15%0.02%
生效起至今
博远臻享3个月定开债券C净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*-**-*
率*率标准差
*率*
*
过去三个月0.40%0.04%0.05%0.04%0.35%0.00%
过去六个月1.34%0.04%0.93%0.04%0.41%0.00%
过去一年1.68%0.05%0.71%0.05%0.97%0.00%自基金合同
4.22%0.05%2.12%0.05%2.10%0.00%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
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注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。本基金建仓期已结束,建仓期结束时,本基金的各项投资组合比例符合基金合同的约定。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期
余丽旋女士,中国国籍,中国人民大学管理学学士,具有基金从业资格,中国注册会计师(CPA)非执业会员。
固定收益投资总部曾任职于易方达基金管理
2021-
余丽旋总经理、本基金基金-13年有限公司、深圳市万杉资本经理管理有限公司。2019年4月加入博远基金管理有限公司,现任固定收益投资总部部门总经理兼基金经理。20
20年10月26日起任博远鑫
第5页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告享三个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年12月7日起兼任博远臻享
3个月定期开放债券型证券
投资基金基金经理。2023年
8月7日起兼任博远利兴纯
债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
钟鸣远先生,中国国籍,毕业于复旦大学金融学专业,经济学硕士学位,具有基金从业资格。现任博远基金管理有限公司总经理。历任国家开发银行深圳分行资金
计划部职员,联合证券有限责任公司固定收益部投资经理,泰康人寿保险股份有限公司固定收益策略研究员,新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理,易方达基金管理有限公司总经理、本基金2021-公司固定收益总部总经理
钟鸣远-26年基金经理12-13兼固定收益投资部总经理,大成基金管理有限公司副总经理。2019年11月19日起任博远增强回报债券型证券投资基金基金经理。2020年4月15日起兼任博远双债增利混合型证券投资基金基金经理。2020年7月8日至
2023年7月28日兼任博远博
锐混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月
13日起兼任博远臻享3个月
定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月3
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0日至2023年3月23日兼任
博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年3月30日至2023年5月16日兼任博远优享混合型证券投资基金基金经理。2022年4月28日至2023年5月16日兼任博远增益纯债债券型证券投资基金基金经理。
黄婧丽女士,中国国籍,具有基金从业资格,毕业于伦敦帝国理工学院,硕士研究生。历任世纪证券有限责任公司固定收益研究员、国海证券股份有限公司固定收
益投资经理助理、东吴基金
管理有限公司投资经理、基金经理。2018年1月至2021年1月任东吴优益债券型证券投资基金基金经理;2018年5月至2020年12月任东吴悦秀纯债债券型证券投资
2021-
黄婧丽本基金基金经理-10年基金基金经理;2018年11月至2021年7月任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理;2019年3月至2021年1月任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理。2021年12月13日起任博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月8日起兼任博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年6月2日起兼任博远增益纯债债券型证券投资基金基金经理。
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2022年8月8日起兼任博远
利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月14日起兼任博远增睿纯债债券型证券投资基金基金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
3、本基金基金经理报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。
4、博远博锐混合型发起式证券投资基金于2023年7月8日根据基金合同的约定触发基金
合同终止事由,7月9日起进入基金财产清算程序,并于2023年8月2日完成清算。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相
关法律法规、监管规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规,基金管理人制定了《博远基金管理有限公司投资组合公平交易管理制度》及《博远基金管理有限公司投资组合异常交易监控与报告制度》。基金管理人旗下投资组合严格按照制度的规定,参与债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部门负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,集中交易室负责交易执行,风险监察部负责事前提醒、事中跟进、事后检查并对交易情况进行合理性分析,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为,本基金管理人管理的所有投资组合不存在组合内及组合间的同日反向交易,在不同时间窗口下相邻交易日(1日内、3日内、
5日内)的同向交易及反向交易均未出现异常。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
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2023年三季度,国内经济总体呈现先探底后回升的态势。7月信贷投放不佳,社融
总量和结构均弱、月度新增量录得今年以来最低值,出口回落幅度继续扩大,工业增加值、固定资产投资以及社会零售总额均低于市场预期。在此背景下,7月24日政治局会议召开,针对市场所关心的问题给出了积极回应,提出了1)提高居民收入、2)适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,适时调整优化房地产政策、3)化解地方政府债务,制定并实施一揽子化债计划、4)活跃资本市场等几点重要政策方向。会议定调后,各部委、地方政府分别响应,密集出台了一系列提振信心、促进经济的措施。其中,住建部、央行、金融监管总局联合印发《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》,给出了“认房不认贷”政策具体实施标准。随后,各大城市紧密跟进,宣布实施“认房不认贷”,全国更有多个城市进一步放松了限购标准。同时,央行引导商业银行进行了存量房贷利率的调整。财政部亦联合住建部、税务总局,延续换购住房退还个人所得税政策,并宣布印花税减半征收。证监会也有所为,公布“阶段性收紧IPO”、“限制减持条件”以及“降低融资保证金比例”等多项重磅政策。在政策加持下,叠加库存周期的自发回暖,经济初步见底,8月各项数据均有所回升。PMI连续两月回升至
49.7,CPI回正,PPI降幅大幅收窄,工业增加值、社会零售总额同比增速也分别回升至
4.5%和4.6%,超出市场预期。9月之后,PMI又进一步回升至50.2,重回枯荣线以上,经
济阶段性触底反弹得到了一定的数据验证。
货币政策方面,货币环境维持宽松,央行分别于6月、8月两次下调MLF利率,并在
9月中旬进行了全面降准。9月下旬为了平滑银行间流动性,又连续在公开市场进行了加量投放,充分表达了呵护市场流动性的态度。
债券收益率在基本面疲弱的推动下,7月延续下行,但在8月降息后下行动力初现不足,并在9月降准利好落地、基本面企稳回升的影响下,有所走高,市场转为调整。
本报告期内,本基金继续进行了利率债的配置与交易,管理人根据对市场的判断及时对组合仓位、久期进行动态调整。本基金管理人在8月下旬开始对本基金进行了降仓位、降久期的止盈操作,在9月下旬收益率调整幅度达到一定水平后,又逐渐拉长了组合久期。
展望四季度,本基金管理人认为市场止盈、供给等干扰因素较多,在经济增速没有进一步下滑的背景下,收益率单边下行的行情难以持续,但在稳信用和宽货币的组合之下,债券市场大概率会呈现震荡走势,在操作中可以灵活应对。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末博远臻享3个月定开债券A基金份额净值为1.0101元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.40%,同期业绩比较基准收益率为0.05%;截至报告期末博远臻享3个月定开债券C基金份额净值为1.0099元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.40%,同期业绩比较基准收益率为0.05%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
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本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号项目金额(元)
(%)
1权益投资--
其中:股票--
2基金投资--
3固定收益投资1264120151.3599.96
其中:债券1264120151.3599.96
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入
--返售金融资产银行存款和结算备付金合
7444683.390.04
计
8其他资产3595.550.00
9合计1264568430.29100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净
序号债券品种公允价值(元)
值比例(%)
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1国家债券--
2央行票据--
3金融债券1166427419.11116.30
其中:政策性金融债1166427419.11116.30
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债(可交换债)--
8同业存单97692732.249.74
9其他--
10合计1264120151.35126.04
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序占基金资产净
债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)
号值比例(%)
123040523农发052800000283433672.1328.26
223030323进出032000000203412459.0220.28
322041222农发121500000153908219.1815.35
419040919农发091000000101254918.0310.10
23农业银行CD2
5112303206100000097692732.249.74
06
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
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5.11投资组合报告附注
5.11.1本报告期内,本基金投资的前十名证券没有出现被监管部门立案调查,或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金3595.55
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7其他-
8合计3595.55
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份博远臻享3个月定开债博远臻享3个月定开债
券A 券C
报告期期初基金份额总额127659.522016400986.47
报告期期间基金总申购份额118116.38604.20
减:报告期期间基金总赎回份额21596.111023515038.27报告期期间基金拆分变动份额
--(份额减少以“-”填列)
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报告期期末基金份额总额224179.79992886552.40
注:总申购份额含红利再投(如有)、转换入份额(如有),总赎回份额含转换出份额(如有)。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况无。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资持有基金份额者序比例达到或者期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比
类号超过20%的时别间区间
20230701-202992851469.4992851469.
10.000.0099.97%
机30930242
构20230701-202795111662.5795111662.5
20.000.000.00%
3070433
产品特有风险
(1)不能及时应对赎回的风险
持有份额比例较高的基金份额持有人(以下简称"高比例投资者")大额赎回时,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
(2)基金净值大幅波动的风险
当高比例投资者大量赎回时,基金管理人为支付赎回款项而变现基金资产,可能造成资产价格波动,导致本基金资产净值发生波动。若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费,相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产,可能对基金资产净值造成较大波动。若高比例投资者大量赎回本基金,计算基金份额净值时进行四舍五入也可能引起基金份额净值发生波动。
(3)基金规模较小导致的风险
高比例投资者赎回后,可能导致基金规模较小,从而使得基金投资及运作管理的难度增加。
(4)基金面临转型、合并或提前终止的风险
高比例投资者赎回后,可能会导致出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。
8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§9备查文件目录
第13页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金注册的文件;
2、《博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》;
3、《博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》;
4、《博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新;
5、博远基金管理有限公司业务资格批准文件、营业执照;
6、本报告期内本基金在符合中国证监会规定条件的全国性报刊上披露的各项公告原件。
9.2存放地点
深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2栋4301室博远基金管理有限公司
9.3查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人住所免费查询,或登录中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund/)及基金管理人网站(http://www.boyuanfunds.com)查阅。
博远基金管理有限公司
2023年10月25日