博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金
2023年第4季度报告
2023年12月31日
基金管理人:博远基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:2024年01月18日博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年10月1日起至2023年12月31日止。
§2基金产品概况基金简称博远臻享3个月定开债券基金主代码013222基金运作方式契约型定期开放式基金合同生效日2021年12月07日
报告期末基金份额总额993001430.93份
本基金在追求基金资产长期稳健增值的前提下,力投资目标争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资收益。
本基金以中长期利率走势分析为基础,结合经济周期变化、国家调控政策以及证券市场走势等因素进
行综合考量,在保持投资组合整体风险可控的前提下进行积极的债券投资管理,追求超过业绩比较基投资策略准的长期稳定收益。封闭期内,基金管理人根据市场及产品运作情况,采取丰富有效的投资策略追求稳定增长的投资收益;开放期内,以流动性管理为主,及时应付投资者的申赎安排,避免份额净值的过度波动。
中债综合全价(总值)指数收益率×90%+1年期银行业绩比较基准
定期存款利率(税后)×10%
风险收益特征本基金是债券型基金,其预期收益和风险水平高于
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货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人博远基金管理有限公司基金托管人平安银行股份有限公司博远臻享3个月定开债券博远臻享3个月定开债券下属分级基金的基金简称
A C下属分级基金的交易代码013222013223报告期末下属分级基金的份额总
115107.56份992886323.37份
额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2023年10月01日-2023年12月31日)主要财务指标博远臻享3个月定开债博远臻享3个月定开债
券A 券C
1.本期已实现收益681.735401891.27
2.本期利润830.517657936.05
3.加权平均基金份额本期利润0.00690.0077
4.期末基金资产净值117161.741010374847.86
5.期末基金份额净值1.01781.0176
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博远臻享3个月定开债券A净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*-**-*
率*率标准差
*率*
*
过去三个月0.76%0.05%0.78%0.04%-0.02%0.01%
过去六个月1.16%0.05%0.82%0.04%0.34%0.01%
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过去一年2.48%0.04%2.01%0.04%0.47%0.00%自基金合同
6.07%0.07%2.92%0.04%3.15%0.03%
生效起至今
博远臻享3个月定开债券C净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*-**-*
率*率标准差
*率*
*
过去三个月0.76%0.05%0.78%0.04%-0.02%0.01%
过去六个月1.16%0.05%0.82%0.04%0.34%0.01%
过去一年2.47%0.04%2.01%0.04%0.46%0.00%自基金合同
5.02%0.05%2.92%0.04%2.10%0.01%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
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注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。本基金建仓期已结束,建仓期结束时,本基金的各项投资组合比例符合基金合同的约定。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期
余丽旋女士,中国国籍,中国人民大学管理学学士,具有基金从业资格,中国注册会计师(CPA)非执业会员。
固定收益投资总部曾任职于易方达基金管理
2021-
余丽旋总经理、本基金基金-13年有限公司、深圳市万杉资本经理管理有限公司。2019年4月加入博远基金管理有限公司,现任固定收益投资总部部门总经理兼基金经理。20
20年10月26日起任博远鑫
第5页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告享三个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年12月7日起兼任博远臻享
3个月定期开放债券型证券
投资基金基金经理。2023年
8月7日起兼任博远利兴纯
债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
钟鸣远先生,中国国籍,毕业于复旦大学金融学专业,经济学硕士学位,具有基金从业资格。现任博远基金管理有限公司总经理。历任国家开发银行深圳分行资金
计划部职员,联合证券有限责任公司固定收益部投资经理,泰康人寿保险股份有限公司固定收益策略研究员,新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理,易方达基金管理有限公司总经理、本基金2021-公司固定收益总部总经理
钟鸣远-26年基金经理12-13兼固定收益投资部总经理,大成基金管理有限公司副总经理。2019年11月19日起任博远增强回报债券型证券投资基金基金经理。2020年4月15日起兼任博远双债增利混合型证券投资基金基金经理。2020年7月8日至
2023年7月28日兼任博远博
锐混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月
13日起兼任博远臻享3个月
定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月3
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0日至2023年3月23日兼任
博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年3月30日至2023年5月16日兼任博远优享混合型证券投资基金基金经理。2022年4月28日至2023年5月16日兼任博远增益纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月24日起兼任博远增裕利率债债券型证券投资基金基金经理。
黄婧丽女士,中国国籍,具有基金从业资格,毕业于伦敦帝国理工学院,硕士研究生。历任世纪证券有限责任公司固定收益研究员、国海证券股份有限公司固定收
益投资经理助理、东吴基金
管理有限公司投资经理、基金经理。2018年1月至2021年1月任东吴优益债券型证券投资基金基金经理;2018年5月至2020年12月任东吴
2021-
黄婧丽本基金基金经理-10年悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理;2018年11月至2021年7月任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理;2019年3月至2021年1月任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理。2021年12月13日起任博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月8日起兼任博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年6月2日
第7页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告起兼任博远增益纯债债券型证券投资基金基金经理。
2022年8月8日起兼任博远
利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月14日起兼任博远增睿纯债债券型证券投资基金基金经理。
2023年11月24日起兼任博
远增裕利率债债券型证券投资基金基金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
3、本基金基金经理报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相
关法律法规、监管规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规,基金管理人制定了《博远基金管理有限公司投资组合公平交易管理制度》及《博远基金管理有限公司投资组合异常交易监控与报告制度》。基金管理人旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部门负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,集中交易室负责交易执行,风险监察部负责事前提醒、事中跟进、事后检查并对交易情况进行合理性分析,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为,本基金管理人管理的所有投资组合不存在组合内的同日反向交易,存在的组合间的同日反向交易为质押式回购交易,在不
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同时间窗口下相邻交易日(1日内、3日内、5日内)的同向交易及反向交易均未出现异常。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年四季度债券市场呈现前低后高的走势,10-11月受到节日较长、特殊再融资
债和增发国债供给放量的影响,银行间流动性由松转紧,流动性预期愈发不稳,利率债收益率有所震荡上行,其中短端收益率上行幅度较大,曲线走平,个别关键期限利差收窄至不足5bp,曲线形态出现较为极端的情况;信用债收益率也出现一定调整,但相对平稳。12月以后,由于供给量边际减少,现券收益率水平也回到大幅高于资金成本的价值区间,资金面预期改善,年底前利率债出现了一轮强势的“抢跑”行情。
报告期内,本基金继续进行了利率债的配置与交易,根据对市场的判断及时对组合仓位、久期进行了动态调整。在10-11月的市场调整中,本基金管理人逐渐提高基金仓位与久期,并重点加配短端资产,最终获得较好的回报。在12月收益率快速下行的阶段,进行了短期的价差交易,对前期获利做了部分止盈,并将组合所持有的短端资产部分调整至长端资产。
展望2024年一季度,本基金管理人认为,地方政府债务化解、居民企业投资信心不足、实体需求偏弱的问题得到根本解决仍需时间,经济复苏的路径仍然曲折上。在“盘活存量贷款”的指导思想下,银行缺乏安全资产的现象有可能延续。同时,在2023年底存款利率下调之后,2024年一季度仍有机会出现政策利率的下调。因此,收益率维持低位仍然得到基本面的支持。流动性方面,元旦节节后公开市场操作余额净回笼将对狭义流动性产生一定压力,但同时2023年末的财政投放也在一定程度上对流动性形成补充。
因此总体而言,本基金管理人认为债券市场一季度表现仍会不错,除了收益水平接近2023年8月相对低点,机构有一定止盈冲动外,暂时未关注到其他债券市场趋势上的利空。近期重点关注2024年1月信贷投放情况以及公开市场连续回笼后资金面的变化。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末博远臻享3个月定开债券A基金份额净值为1.0178元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.76%,同期业绩比较基准收益率为0.78%;截至报告期末博远臻享3个月定开债券C基金份额净值为1.0176元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.76%,同期业绩比较基准收益率为0.78%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
第9页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告占基金总资产的比例
序号项目金额(元)
(%)
1权益投资--
其中:股票--
2基金投资--
3固定收益投资1358817212.3599.90
其中:债券1358817212.3599.90
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入--返售金融资产银行存款和结算备付金合
71363159.460.10
计
8其他资产3597.390.00
9合计1360183969.20100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净
序号债券品种公允价值(元)
值比例(%)
1国家债券40508560.444.01
2央行票据--
3金融债券1219997613.66120.73
其中:政策性金融债1219997613.66120.73
4企业债券--
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5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债(可交换债)--
8同业存单98311038.259.73
9其他--
10合计1358817212.35134.47
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序占基金资产净
债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)
号值比例(%)
123040523农发052300000234892778.6923.25
223030323进出032000000205039672.1320.29
323041323农发131200000120917770.4911.97
419040919农发091000000101859344.2610.08
522041222农发121000000100750218.589.97
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本报告期内,本基金投资的前十名证券没有出现被监管部门立案调查,或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
第11页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金3597.39
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7其他-
8合计3597.39
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份博远臻享3个月定开债博远臻享3个月定开债
券A 券C
报告期期初基金份额总额224179.79992886552.40
报告期期间基金总申购份额99.09-
减:报告期期间基金总赎回份额109171.32229.03报告期期间基金拆分变动份额
--(份额减少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额115107.56992886323.37
注:总申购份额含红利再投(如有)、转换入份额(如有),总赎回份额含转换出份额(如有)。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
第12页博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况无。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资持有基金份额者序比例达到或者期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比
类号超过20%的时别间区间
机20231001-202992851469.4992851469.
10.000.0099.98%
构31231242产品特有风险
(1)不能及时应对赎回的风险
持有份额比例较高的基金份额持有人(以下简称"高比例投资者")大额赎回时,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
(2)基金净值大幅波动的风险
当高比例投资者大量赎回时,基金管理人为支付赎回款项而变现基金资产,可能造成资产价格波动,导致本基金资产净值发生波动。若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费,相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产,可能对基金资产净值造成较大波动。若高比例投资者大量赎回本基金,计算基金份额净值时进行四舍五入也可能引起基金份额净值发生波动。
(3)基金规模较小导致的风险
高比例投资者赎回后,可能导致基金规模较小,从而使得基金投资及运作管理的难度增加。
(4)基金面临转型、合并或提前终止的风险
高比例投资者赎回后,可能会导致出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。
8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金注册的文件;
2、《博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》;
3、《博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》;
4、《博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新;
5、博远基金管理有限公司业务资格批准文件、营业执照;
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6、本报告期内本基金在符合中国证监会规定条件的全国性报刊上披露的各项公告原件。
9.2存放地点
深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2栋4301室博远基金管理有限公司
9.3查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人住所免费查询,或登录中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund/)及基金管理人网站(http://www.boyuanfunds.com)查阅。
博远基金管理有限公司
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