东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
2023年年度报告
2023年12月31日
基金管理人:东兴基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期:2024年03月29日东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月2
2日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为基金财务出具了标准无保留意见
的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
第2页，共60页东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................7
2.5其他相关资料.............................................7
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................7
3.1主要会计数据和财务指标........................................7
3.2基金净值表现.............................................8
3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................11
§4管理人报告..............................................12
4.1基金管理人及基金经理情况......................................12
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................15
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................15
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................16
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................17
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................17
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................18
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................18
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................18
§5托管人报告..............................................18
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................18
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............18
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................19
§6审计报告...............................................19
6.1审计报告基本信息..........................................19
6.2审计报告的基本内容.........................................19
§7年度财务报表.............................................21
7.1资产负债表.............................................21
7.2利润表...............................................23
7.3净资产变动表............................................24
7.4报表附注..............................................25
§8投资组合报告.............................................52
8.1期末基金资产组合情况........................................52
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................53
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................53
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................53
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................53
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................54
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................54
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................54
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................54
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................54
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8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................54
8.12投资组合报告附注.........................................54
§9基金份额持有人信息..........................................55
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................55
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................56
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................56
9.4发起式基金发起资金持有份额情况...................................56
§10开放式基金份额变动.........................................57
§11重大事件揭示............................................57
11.1基金份额持有人大会决议......................................57
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................57
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................57
11.4基金投资策略的改变........................................57
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................57
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................57
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................58
11.8其他重大事件...........................................59
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................60
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................60
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................60
§13备查文件目录............................................60
13.1备查文件目录...........................................60
13.2存放地点.............................................60
13.3查阅方式.............................................60
第4页，共60页东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投基金名称资基金基金简称东兴鑫享6个月滚动持有债券发起基金主代码013428基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年11月17日基金管理人东兴基金管理有限公司基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额5057716608.43份基金合同存续期不定期东兴鑫享6个月滚动持东兴鑫享6个月滚动持下属分级基金的基金简称
有债券发起A 有债券发起C下属分级基金的交易代码013428013429
报告期末下属分级基金的份额总额3291764486.42份1765952122.01份
2.2基金产品说明
在严格控制投资组合风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投投资目标资收益。
1、类属配置策略
对于债券资产而言，是信用债、金融债和国债之间的比例配置。
当宏观经济转向衰退周期，企业信用风险将普遍提高，此时降低信用债投资比例，降低幅度应该结合利差预期上升幅度和持有期收益分析结果来进行确定。相反，当宏观经济转向复苏，企业信用风险普遍下降，此时应该提高信用债投资比例，提高幅度应该结合利差预期下降投资策略幅度和持有期收益分析结果来进行确定。
2、久期配置策略
本基金将对宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动
向等进行研究，预测未来收益率曲线变动趋势，并据此积极调整债券组合的平均久期，提高债券组合的总投资收益。
3、期限结构策略
收益率曲线形状变化的主要影响因素是宏观经济基本面以及货
第5页，共60页东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告币政策，而投资者的期限偏好以及各期限的债券供给分布对收益率形状有一定影响。对收益率曲线的分析采取定性和定量相结合的方法。
定性方法为：在对经济周期和货币政策分析下，对收益率曲线形状可能变化给予一个方向判断；定量方法为：参考收益率曲线的历史趋势，同时结合未来的各期限的供给分布以及投资者的期限偏好，对未来收益率曲线形状做出判断。
4、信用债券投资策略
本基金投资信用债的评级范围为AA至AAA，信用评级为债项评级，若无债项评级或债项评级为短期信用评级的依照其主体评级。
投资于各个信用等级信用债资产占基金投资信用债资产的比例如下：
信用等级占比
AAA 50%-100%
AA+ 0%-50%
AA 0%-20%信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基金将通过对债券发行人所属行业及公司资产负债情况、公司现金流情况、公司运营情况及未来发展前景分析等对信用债券的
违约风险及合理的信用利差水平进行判断对信用债券进行独立、客观的价值评估。
5、可转换债券投资策略；6、可交换债券投资策略；7、证券公
司短期公司债券投资策略；8、资产支持证券等品种投资策略；9、国债期货投资策略
业绩比较基准中债综合全价(总值)指数收益率
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低风险收益特征于混合型基金和股票型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限名称东兴基金管理有限公司公司信息披姓名李宛霖张立学
露负责联系电话400-670-1800010-68858113
人 电子邮箱 xxpl@dxamc.cn zhanglixue@psbcoa.com.cn
客户服务电话400-670-180095580
第6页，共60页东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
传真010-83770122010-68858120北京市丰台区东管头1号院1注册地址北京市西城区金融大街3号
号楼1-190室
北京市西城区金融大街5号新 北京市西城区金融大街3号A办公地址
盛大厦B座15层 座邮政编码100033100808法定代表人牛南洁刘建军
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报登载基金年度报告正文的管理人互联
http://www.dxamc.cn网网址
基金年度报告备置地点 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座15层
2.5其他相关资料
项目名称办公地址普华永道中天会计师事务所上海市黄浦区湖滨路202号领展企业会计师事务所（特殊普通合伙）广场2座普华永道中心11楼北京市西城区金融大街5号新盛大厦注册登记机构东兴基金管理有限公司
B座15层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元2021年11月17日（基金合同生
2023年2022年
效日）-2021年12月31日
3.1.1期间数据和指
东兴鑫享6个月东兴鑫享6个月东兴鑫享6个东兴鑫享6个月东兴鑫享6个东兴鑫享6个标滚动持有债券滚动持有债券月滚动持有滚动持有债券月滚动持有月滚动持有
发起A 发起C 债券发起A 发起C 债券发起A 债券发起C
本期已实现收益67574342.5339944708.1611262514.159179587.26533725.13134701.56
本期利润96289044.0058550112.7810415081.685983742.272638996.19715456.19加权平均基金份额
0.05530.05350.03260.02070.01610.0157
本期利润本期加权平均净值
5.02%4.88%3.09%1.96%1.60%1.56%
利润率
第7页，共60页东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告本期基金份额净值
5.59%5.33%4.63%4.36%1.62%1.59%
增长率
3.1.2期末数据和指
2023年末2022年末2021年末
标
期末可供分配利润264201647.89131411448.0522063227.6023787285.53547046.01147648.03期末可供分配基金
0.08030.07440.03950.03650.00330.0030
份额利润
期末基金资产净值3695315032.651971981541.20593725673.32690716794.14170574364.4850770356.50
期末基金份额净值1.12261.11671.06321.06021.01621.0159
3.1.3累计期末指标2023年末2022年末2021年末
基金份额累计净值
12.26%11.67%6.32%6.02%1.62%1.59%
增长率注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
4、本基金基金合同于2021年11月17日生效，至报告期末不满三年。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A份额净值份额净值增长业绩比较基业绩比较基准收
阶段*-**-*
增长率*率标准差*准收益率*益率标准差*
过去三个月1.24%0.02%0.82%0.04%0.42%-0.02%
过去六个月2.51%0.02%0.83%0.04%1.68%-0.02%
过去一年5.59%0.02%2.06%0.04%3.53%-0.02%自基金合同
12.26%0.04%3.15%0.05%9.11%-0.01%
生效起至今
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C份额净值份额净值增长业绩比较基业绩比较基准收
阶段*-**-*
增长率*率标准差*准收益率*益率标准差*
过去三个月1.18%0.02%0.82%0.04%0.36%-0.02%
过去六个月2.39%0.01%0.83%0.04%1.56%-0.03%
第8页，共60页东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
过去一年5.33%0.02%2.06%0.04%3.27%-0.02%自基金合同
11.67%0.04%3.15%0.05%8.52%-0.01%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
第9页，共60页东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
注：1、本基金基金合同生效日为2021年11月17日，根据相关法律法规和基金合同，本基金建仓期为基金合同生效之日起6个月内；
2、建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
第10页，共60页东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
注：本基金基金合同于2021年11月17日生效自合同生效以来未满五年。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
第11页，共60页东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
本基金自基金合同生效日（2021年11月17日）至报告期截止日（2023年12月31日）未进行利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
东兴基金管理有限公司（以下简称"东兴基金"）成立于2020年3月，注册地北京，注册资本2亿元。东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）持有东兴基金100%股份，其控股股东为中国东方资产管理股份有限公司（以下简称"中国东方"），实际控制人为中国财政部。东兴基金系中国东方下属唯一公募基金业务经营主体，是中国东方金融服务平台的重要组成部分。
东兴基金前身为东兴证券基金业务部，先后在主动权益、固定收益、现金管理和指数类产品方面进行了大量布局，积累了丰富的投资运作经验：
特色指数类产品--在行业指数、量化增强方面进行深入研究设计，致力于打造特色精品指数类基金阵列；
主动管理类产品--以追求绝对收益为目标，贯彻自上而下和自下而上相结合的投研思路，坚持价值投资；
固定收益类产品--坚持守住价值、发现价值的原则，在严格把控信用风险的前提下，充分挖掘市场机会。
东兴基金拥有一支行业经验丰富、具备高度凝聚力、战斗力和专业性的优秀团队。
公司大部分员工来自于基金、券商、投资、信评等各类金融机构，90%以上员工具有硕士及以上学历。公司承载中国东方的红色基因，践行诚信、创新、激情、专注、协作的企业文化，坚持以投资者利益为上的原则，致力为客户持续创造价值。
截至2023年12月31日，本公司管理东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金、东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金、东兴安盈宝货币市场基金、东兴兴利债券型
证券投资基金、东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金、东兴未来价值灵活配置混
合型证券投资基金、东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金、东兴兴财短债债券型
证券投资基金、东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金、东兴中证消费50指数证券
投资基金、东兴兴晟混合型证券投资基金、东兴宸瑞量化混合型证券投资基金、东兴鑫
享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金、东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投
资基金、东兴兴源债券型证券投资基金、东兴宸祥量化混合型证券投资基金、东兴连裕
6个月滚动持有债券型证券投资基金、东兴连众一年持有期混合型证券投资基金共18只开放式基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
第12页，共60页东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告任本基金的基
金经理（助理）证券姓名职务期限从业说明任职离任年限日期日期
毕业于上海交通大学计算数学专业，硕士研究生学历。2008年7月至2014年1月，任职中信证券股份有限公司；2015年1月至2017年2月，任职粤开证券（原联讯证券）股份有限公司固定收益业务总部下属资本市场部委员（北京业务部行政负责人）；2017年3月至2019年1月，任职九州证券股份有限公司固定收益资产管理部总经理；2019年1月至2021年2月，任职江信基金管理有限公司金融市场总部总经理；2021年3月至2021年5月任职东兴证券股份有限公司基金业务部基金经理；2021年5月至2023年1司马义
本基金基2021-2月，任职东兴基金管理有限公司固定买买提-14年金经理11-17收益部负责人、基金经理；2023年12月先生至今，任职东兴基金管理有限公司固定收益部总经理、基金经理。现任东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金
基金经理、东兴安盈宝货币市场基金基
金经理、东兴兴利债券型证券投资基金
基金经理、东兴兴福一年定期开放债券
型证券投资基金基金经理、东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金
经理、东兴鑫享6个月滚动持有债券型
发起式证券投资基金基金经理、东兴连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金
基金经理、东兴连众一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
任祺先本基金基2022-2023-10年毕业于莫斯科国立大学物理学专业，硕
第13页，共60页东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
生金经理02-0810-20士研究生学历。2013年6月至2015年5月，任职方正证券股份有限公司北京证券资产管理分公司研究员、投资主办人；2015年5月至2016年6月，任职九州证券股份有限公司（2015年8月-2016年
6月任职资产管理委员会投资经理）；2
016年9月至2021年8月，任职江海证券
有限公司资产管理创新投资（北京）部
董事总经理、资产管理固定收益投资部
投资经理；2021年8月至今，任职东兴基金管理有限公司固定收益部基金经理。现任东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东兴兴财短
债债券型证券投资基金基金经理、东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
毕业于中央财经大学世界经济专业，硕士研究生。2017年7月至2018年10月，任职九州证券股份有限公司固收资产管理部投资助理；2018年11月至2020年
4月，任职江信基金管理有限公司资产
管理三部业务经理;2020年4月至2022年
3月，任职明毅私募基金管理有限公司
宋立久本基金基2023-
-6年投资交易部投资经理；2022年6月至202
先生金经理11-09
3年11月，任职东兴基金管理有限公司
固定收益部基金经理助理；2023年11月至今，任职东兴基金管理有限公司固定收益部基金经理。现任东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金经理、东兴兴源债券型证券投资基金基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
第14页，共60页东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证券监督管理委员会和《东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《东兴基金管理有限公司公平交易管理办法》。
基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，在参与申购之前，各基金经理应在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量。在获配额度确定后，按照价格优先的原则对交易结果进行分配；如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配。债券一级市场申购分配不足最小单位的，可由基金经理协商分配，协商不一致则由分管投资的公司领导决定；对于银行间市场交易，应按照场外交易流程执行，由各基金经理给出询价区间，交易部根据询价区间在银行间市场上应该按照价格优先、时间优先的原则进行询价并完成交易，并留存询价交易记录备查。
基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常
交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。
本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。
4.3.2公平交易制度的执行情况
第15页，共60页东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
我们对本报告期内公司管理的不同投资组合在相同时间窗口下（日内、3日内和5日内）同向交易的价差进行了t分布假设检验，通过对检验结果进行分析，未发现旗下投资组合之间存在可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的初年。整体经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，但仍面临有效需求不足、部分行业供需不平衡、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多，以及外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升的境况。对于债券市场的投资环境来说整体相对有利，市场情绪偏积极，以利率市场为例，10年期、30年期国债利率全年下行接近30bp和37bp。另外，2023年4月TL合约上市，连续创新高，全年涨幅约5.6%。
全年主要博弈围绕两条主线，即：复苏成色以及流动性情况。另外地缘政治风险也压制整体风险偏好。一季度围绕经济修复斜率是否可持续，复苏成色难以证实以及证伪；
二、三季度基本面情况证实，随着政策频繁落地，博弈点聚焦于新增刺激政策的落地及
其有效性；四季度由于财政发力、汇率掣肘、防资金空转等原因，流动性趋紧，市场多呈观望态势，流动性边际变化以及重要会议是否新增积极信号则成为主要交易驱动。
货币环境方面，在美联储货币政策预期反复修正的情况下，我国的政策依旧"以我为主"，运用了降息、降准、PSL等大量货币政策，在经济阶段性下行过程中寻找汇率与流动性压力之间的平衡点，维护金融稳定性，避免系统性风险。不过全年政策定调也出现了一些边际变化，总量供给受到汇率掣肘以及资金空转的影响，更加注重精准有效，旨在盘活存量、提升效能。未来货币环境或仍将维持在相对合理充裕的情况，但较难出现极致宽松的市场环境。
海外方面，2023年海外市场面临的环境仍然较为复杂，海外货币政策路径模糊，美联储通胀回落的路径不顺，货币政策操作预期不断修正，截至年末虽然加息周期结束，但未来高利率将会持续更长时间，降息时点不断后移，中美周期共振延后。
第16页，共60页东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
回顾2023年的全年的基金操作，我们严格遵照基金合同的相关约定，在既定的投资流程下规范运作。2023年全年信用债市场出现分化，后续随着围绕化解风险、促进实体经济、稳融资、稳需求等多个方面陆续出台了相关政策，政策基调也逐步明朗。信用债市场的分化出现结构性调整、修复，也陆续出现了较好的配置机会。产品全年规模增长迅速，我们根据产品的申购、锁定期情况以及资金属性，在产品运作过程中，根据前期的对市场的研判，配置了部分信用债资产，后续陆续增配部分利率债和银行存单，提升了持仓中高流动性资产配置的比例，在兼顾流动性的基础上努力提升产品收益。整体来看，本基金在全年表现出了稳定且较好的表现。
东兴基金作为本基金管理人，在兼顾流动性充裕、市场风险可控的前提下，努力提升基金综合收益率。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
2023年1月1日起至2023年12月31日，本基金A类份额净值增长率为5.59%，业绩比较
基准收益率为2.06%，高于业绩比较基准3.53%；本基金C类份额净值增长率为5.33%，业绩比较基准收益率为2.06%，高于业绩比较基准3.27%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2024年，虽然整体行情走势仍存在不确定性，但是背景较2023年已经发生一定的改变，相同的是宽信用仍是目标，但实际利率偏高，未来利率中枢或将持续下移，无论是票面收益亦或是资本利得空间均一定程度上受到挤压，对于全年的投资回报预期或需要进行理性校正。国内预计全年GDP增速在5%左右，或将延续弱复苏态势，后续复苏的斜率以及地缘政治关系对于股债行情将有较大影响。国内基本面情况或仍对债市形成支撑，而刺激政策带动基本面修复也需要时间的传递，预计全年债市仍存在结构性行情，积极结合各方面情况分析合理参与博弈。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
本报告期内，本基金管理人进一步完善了公司的内控体系；对公司投研交易、市场销售、后台运营等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，督促投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法规和监管要求，积极组织了多项法律法规和职业道德培训，不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养；全面
第17页，共60页东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况；完成各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，顺应"放松管制、加强监管"的监管形势，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计
第18页，共60页东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
本报告期内，本基金未进行利润分配。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
数据真实、准确和完整。
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号普华永道中天审字(2024)第27946号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金全体基金审计报告收件人份额持有人我们审计了东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基
金(以下简称“东兴鑫享6个月滚动持有债券发起基金”)的财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表和净资产变动表以及财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中审计意见
所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、
中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了东兴鑫享6个月滚动持有债券发起基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的形成审计意见的基础审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东兴鑫享6个月滚动持有债券发起基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
第19页，共60页东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告强调事项无其他事项无东兴鑫享6个月滚动持有债券发起基金的基金管理人东兴基
金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他信息负责。其他信息包括东兴鑫享6个月滚动持有债券发起基金2023年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信其他信息息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重管理层和治理层对财大错报。在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估东兴鑫享6个月滚动持有债券发起基金的持续经营能力，披露务报表的责任
与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算东兴鑫享6个月滚动持有债券发
起基金、终止运营或别无其他现实的选择。基金管理人治理层负责监督东兴鑫享6个月滚动持有债券发起基金的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，注册会计师对财务报我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重表审计的责任
大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部
控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。(四)
第20页，共60页东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对东兴鑫享6个月滚动持有债券发起基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东兴鑫享6个月滚动持有债券发起基金不能持续经营。(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名闫琳、宋昊礼上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11会计师事务所的地址楼
审计报告日期2024-03-27
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
报告截止日：2023年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
资产：
货币资金7.4.7.12622571.3813085341.41
结算备付金310641668.611602890.76
存出保证金7585.5930170.31
交易性金融资产7.4.7.24459982395.891409669573.68
其中：股票投资--
基金投资--
债券投资4459982395.891409669573.68
资产支持证券投资--
第21页，共60页东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4883465285.6213746385.13
应收清算款--
应收股利--
应收申购款22183996.151098672.88
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.5--
资产总计5678903503.241439233034.17本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款-137958022.91
应付清算款-5083954.19
应付赎回款8626021.1310908083.55
应付管理人报酬1390489.90337826.66
应付托管费463496.60112608.88
应付销售服务费405404.25150419.99
应付投资顾问费--
应交税费508062.73121174.72
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.6213454.78118475.81
负债合计11606929.39154790566.71
净资产：
实收基金7.4.7.75057716608.431209918437.47
未分配利润7.4.7.8609579965.4274524029.99
第22页，共60页东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
净资产合计5667296573.851284442467.46
负债和净资产总计5678903503.241439233034.17
注：报告截止日2023年12月31日，东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A基金份额净值
1.1226元，基金份额总额3291764486.42份，东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C基金份
额净值1.1167元，基金份额总额1765952122.01份。
7.2利润表
会计主体：东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年01月01日至2022022年01月01日至202
3年12月31日2年12月31日
一、营业总收入171197773.2420223529.59
1.利息收入9485451.321005175.49
其中：存款利息收入7.4.7.9618245.4792708.17
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入8867205.85912467.32
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）114392215.8223261631.56
其中：股票投资收益7.4.7.10--
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.11114392215.8223261631.56
资产支持证券投资收益7.4.7.12--
贵金属投资收益7.4.7.13--
衍生工具收益7.4.7.14--
股利收益7.4.7.15--
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”
7.4.7.1647320106.09-4043277.46号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）--
5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.170.01-
减：二、营业总支出16358616.463824705.64
第23页，共60页东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
1.管理人报酬7.4.10.2.19238908.371885933.57
2.托管费7.4.10.2.23079636.02628644.55
3.销售服务费7.4.10.2.32970034.59742616.63
4.投资顾问费--
5.利息支出496893.08363735.99
其中：卖出回购金融资产支出496893.08363735.99
6.信用减值损失7.4.7.18--
7.税金及附加396944.4076374.90
8.其他费用7.4.7.19176200.00127400.00三、利润总额（亏损总额以“-”
154839156.7816398823.95号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号
154839156.7816398823.95
填列）
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额154839156.7816398823.95
7.3净资产变动表
会计主体：东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日
单位：人民币元本期项目2023年01月01日至2023年12月31日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产1209918437.4774524029.991284442467.46
二、本期期初净资产1209918437.4774524029.991284442467.46三、本期增减变动额（减少以“-”
3847798170.96535055935.434382854106.39号填列）
（一）、综合收益总额-154839156.78154839156.78
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号3847798170.96380216778.654228014949.61填列）
其中：1.基金申购款5551923788.71543967911.056095891699.76
2.基金赎回款-1704125617.75-163751132.40-1867876750.15
（三）、本期向基金份额持有人分配---
第24页，共60页东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）
（四）、其他综合收益结转留存收益---
四、本期期末净资产5057716608.43609579965.425667296573.85上年度可比期间项目2022年01月01日至2022年12月31日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产217838418.933506302.05221344720.98
二、本期期初净资产217838418.933506302.05221344720.98三、本期增减变动额（减少以“-”
992080018.5471017727.941063097746.48号填列）
（一）、综合收益总额-16398823.9516398823.95
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号992080018.5454618903.991046698922.53填列）
其中：1.基金申购款1345214125.5874254774.551419468900.13
2.基金赎回款-353134107.04-19635870.56-372769977.60
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少---以“-”号填列）
（四）、其他综合收益结转留存收益---
四、本期期末净资产1209918437.4774524029.991284442467.46报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:牛南洁郝洁王广辉
———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金（以下简称"本基金"）根据2021年7月20日中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于准予东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金注册的批复》（证监许可[2021]2463号）的批复自2021年10月25日至2021年11月12日公开募集设立。本基金为债券型发起式证券投资基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集202255942.10元人民币，业经普华永道中
第25页，共60页东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
天会计师事务所（特殊普通合伙）"普华永道中天验字（2021）第1106号"验资报告验证。
经向中国证监会备案，《东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同》于2021年11月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为202318611.43份，其中认购资金利息折合62669.33份。本基金基金管理人为东兴基金管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市和上市交易国债、央行票据、金融债、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、
证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款
等)、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票，但可因投资于可转换债券、可交换债券而被动持有股票。因投资于可转换债券、可交换债券而被动持有的股票，本基金将在其可交易之日起10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。当法律法规的相关规定变更时，基金管理人可根据法律法规的规定在履行适当程序后对上述资产配置比例进行适当调整。
7.4.2会计报表的编制基础本基金的会计报表按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则--基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）、中国证券投资基金业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号-年度报告和中期报告》、《证券投资基金信息披露编报
规则第3号-会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
第26页，共60页东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况以及2023年1月1日至2023年12月31日的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日。本期财务报表的实际编制期间为
2023年1月1日至2023年12月31日。首期年度财务报表的编制期间从基金合同生效日起至
相关年度的12月31日止，末期年度财务报表的编制期间从相关年度的1月1日起至基金合同终止日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
1、金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产。在通常情况下，本基金所持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产。
基金持有的股票投资、债券投资、基金投资、资产支持证券投资等金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
基金持有的以摊余成本计量的、按照返售协议约定先买入再按固定价格返售的票
据、证券等金融资产所融出的资金分类为买入返售金融资产。
基金采用买入并持有至到期策略的金融资产，即到期日固定、回收金额固定或可确定，且有明确意图和能力持有至到期的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产，在债权投资中核算。
基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、其他各类应收款项等。
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
2、金融负债的分类
金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及以摊余成本计量的金融负债两类。基金持有的未划分为以摊余成本计量的金融负债通常以公允价值
第27页，共60页东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融负债。基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按取得时的公允价值作为初始确认金额。取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，期间取得的利息或现金股利，确认为当期收益。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以成本进行后续计量，在摊销时产生的利得或损失，应当确认为当期收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。
1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数
据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在
估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。
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7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量
（1）利息收入存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
分类为以摊余成本计量的金融资产利息收入在持有期内，按金融资产的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由金融资产发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认金融资产利息收入。其中：贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入；买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。
（2）投资收益股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本和对应投资品种产生的交易费用的差额确认。
债券、资产支持证券、同业存单等固定收益类金融资产的投资收益分为：
*持有期间的利息收入：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
利息收入在持有期内，按金融资产的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由
第29页，共60页东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
金融资产发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认金融资产投资收益。其中：
贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认投资收益；
*交易日按卖出金融资产交易日的成交总额扣除应结转的投资成本与应计利息(若
有)和对应投资品种产生的交易费用后的差额确认投资收益。
衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本和对应投资品种产生的交易费用后的差额确认。
股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。
（3）公允价值变动损益
公允价值变动损益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易
性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失，并于相关金融资产或金融负债卖出或到期时转出计入投资收益。
（4）其他收入
其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量时确认。
7.4.4.10费用的确认和计量
（1）根据基金合同，基金管理费按前一日基金资产净值的0.30%的年费率逐日计提；
（2）根据基金合同，基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率逐日计提；
（3）根据基金合同，基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.25%的年费率计提；
（4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；《基金合同》生效后与基
金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费用；基金份额持有人大会费用、基金的证
券、期货交易费用；基金的银行汇划费用；证券账户开户费用、银行账户维护费用、按
照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
7.4.4.11基金的收益分配政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下，每次收益分配比例不得低于该次可供分配
利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利
或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择采取红利再投资形式的，分红资金将按红利发放日的基金份额净
第30页，共60页东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
值转成相应的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则登记机构将以投资者在各销售机构最后一次选择的分红方式为准；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份
额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎
回的基金份额享受当次分红；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
7.4.4.12分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金在本报告期无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金在本报告期无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税【2004】78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【2005】103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财
税【2008】1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年4月23日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》、2008年9月18日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收
第31页，共60页东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告方式调整工作的通知》、财税【2012】85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税【2015】101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税【2016】36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税【2016】70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》、
财税【2016】140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税【2017】2号《财政部、国家税务总局关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税【2017】56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规
和实务操作、财税【2017】90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税【2023】39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，主要税项列示如下：
1.于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。自2018年1月1日起，在基金运营过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
2.对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3.对基金取得的股票股息、红利收入，自2015年9月8日起，基金从公开发行和转让
市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代
缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5.对于基金从事A股买卖，自2008年09月19日起，由出让方按0.1%的税率缴纳证券
(股票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税；自2023年8月28日起证券交易印花税实施减半征收。
6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现
金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元项目本期末上年度末
第32页，共60页东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
2023年12月31日2022年12月31日
活期存款2622571.3813085341.41
等于：本金2621484.5513082831.56
加：应计利息1086.832509.85
减：坏账准备--
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
其中：存款期限1个月以内--
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
合计2622571.3813085341.41
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票----
贵金属投资-金交所
----黄金合约
交易所市场300293702.426576183.54313631283.546761397.58债
银行间市场4047288243.2659861412.354146351112.3539201456.74券
合计4347581945.6866437595.894459982395.8945962854.32
资产支持证券----
基金----
其他----
第33页，共60页东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
合计4347581945.6866437595.894459982395.8945962854.32上年度末项目2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票----
贵金属投资-金交所
----黄金合约
交易所市场292457324.575754678.17298955381.17743378.43债
银行间市场1095529450.2017285372.511110714192.51-2100630.20券
合计1387986774.7723040050.681409669573.68-1357251.77
资产支持证券----
基金----
其他----
合计1387986774.7723040050.681409669573.68-1357251.77
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元本期末项目2023年12月31日
账面余额其中：买断式逆回购
交易所市场--
银行间市场883465285.62-
合计883465285.62-上年度末项目2022年12月31日
账面余额其中：买断式逆回购
交易所市场--
银行间市场13746385.13-
合计13746385.13-
第34页，共60页东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本报告期末及上年度末，本基金未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5其他资产
本报告期末及上年度末，本基金未持有其他资产。
7.4.7.6其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费--
应付证券出借违约金--
应付交易费用65454.7820475.81
其中：交易所市场--
银行间市场65454.7820475.81
应付利息--
预提费用148000.0098000.00
合计213454.78118475.81
注：预提费用为按日计提的审计费、信息披露费和账户维护费。
7.4.7.7实收基金
7.4.7.7.1 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A
金额单位：人民币元项目本期
(东兴鑫享6个月滚动持有债2023年01月01日至2023年12月31日
券发起A) 基金份额（份） 账面金额
上年度末558426339.86558426339.86
本期申购3642976032.403642976032.40
本期赎回（以“-”号填列）-909637885.84-909637885.84
本期末3291764486.423291764486.42
第35页，共60页东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
7.4.7.7.2 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C
金额单位：人民币元项目本期
(东兴鑫享6个月滚动持有债2023年01月01日至2023年12月31日
券发起C) 基金份额（份） 账面金额
上年度末651492097.61651492097.61
本期申购1908947756.311908947756.31
本期赎回（以“-”号填列）-794487731.91-794487731.91
本期末1765952122.011765952122.01
7.4.7.8未分配利润
7.4.7.8.1 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A
单位：人民币元项目
(东兴鑫享6个月滚动已实现部分未实现部分未分配利润合计
持有债券发起A)
上年度末22063227.6013236105.8635299333.46
本期期初22063227.6013236105.8635299333.46
本期利润67574342.5328714701.4796289044.00本期基金份额交易产
174564077.7697398091.01271962168.77
生的变动数
其中：基金申购款233923139.66130042406.74363965546.40
基金赎回款-59359061.90-32644315.73-92003377.63
本期已分配利润---
本期末264201647.89139348898.34403550546.23
7.4.7.8.2 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C
单位：人民币元项目
(东兴鑫享6个月滚动已实现部分未实现部分未分配利润合计
持有债券发起C)
第36页，共60页东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
上年度末23787285.5315437411.0039224696.53
本期期初23787285.5315437411.0039224696.53
本期利润39944708.1618605404.6258550112.78本期基金份额交易产
67679454.3640575155.52108254609.88
生的变动数
其中：基金申购款112449235.2967553129.36180002364.65
基金赎回款-44769780.93-26977973.84-71747754.77
本期已分配利润---
本期末131411448.0574617971.14206029419.19
7.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年2022年01月01日至2022年
12月31日12月31日
活期存款利息收入52049.9044984.64
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入565684.5247205.53
其他511.05518.00
合计618245.4792708.17
注：其他为结算保证金利息收入。
7.4.7.10股票投资收益——买卖股票差价收入
本报告期及上年度可比期间，本基金无股票投资收益。
7.4.7.11债券投资收益
7.4.7.11.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2022年01月01日至
2023年12月31日2022年12月31日
债券投资收益——利息收入117155835.6524133965.62
第37页，共60页东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）
-2763619.83-872334.06差价收入
债券投资收益——赎回差价收入--
债券投资收益——申购差价收入--
合计114392215.8223261631.56
7.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目
2023年01月01日至2023年12月31日2022年01月01日至2022年12月31日卖出债券（债转股及债
7847279882.431176347297.20券到期兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本7737507184.721157731374.69总额
减：应计利息总额112481086.2919469629.81
减：交易费用55231.2518626.76
买卖债券差价收入-2763619.83-872334.06
7.4.7.12资产支持证券投资收益
本报告期及上年度可比期间，本基金无资产支持证券投资收益。
7.4.7.13贵金属投资收益
本报告期及上年度可比期间，本基金无贵金属投资收益。
7.4.7.14衍生工具收益
本报告期及上年度可比期间，本基金无衍生工具收益。
7.4.7.15股利收益
本报告期及上年度可比期间，本基金无股利收益。
7.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称
2023年01月01日至2023年12月31日2022年01月01日至2022年12月31日
第38页，共60页东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
1.交易性金融资产47320106.09-4043277.46
——股票投资--
——债券投资47320106.09-4043277.46
——资产支持证券投
--资
——贵金属投资--
——其他--
2.衍生工具--
——权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估--增值税
合计47320106.09-4043277.46
7.4.7.17其他收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年2022年01月01日至2022年
12月31日12月31日
基金赎回费收入0.01-
合计0.01-
7.4.7.18信用减值损失
本报告期及上年度可比期间，本基金无信用减值损失。
7.4.7.19其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年2022年01月01日至2022年
12月31日12月31日
审计费用19000.0019000.00
信息披露费120000.0070000.00
证券出借违约金--
第39页，共60页东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
账户维护费36000.0037500.00
其他1200.00900.00
合计176200.00127400.00
注：其他为银行间账户查询服务费。
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
关联方名称与本基金的关系中国东方资产管理股份有限公司基金管理人的实际控制人
东兴证券股份有限公司基金管理人的控股股东、基金销售机构
东兴基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国邮政储蓄银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构
与基金管理人同一实际控制人的关联方、基金销售大连银行股份有限公司机构中国船舶集团有限公司基金托管人的主要股东
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3债券交易
第40页，共60页东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年01月01日至2023年12月31日2022年01月01日至2022年12月31日
关联方名称占当期债券成占当期债券成成交金额成交金额交总额的比例交总额的比例东兴证券股
337795426.85100.00%640696893.18100.00%
份有限公司
7.4.10.1.4债券回购交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年01月01日至2023年12月31日2022年01月01日至2022年12月31日
关联方名称占当期债券回购占当期债券回购成交金额成交金额成交总额的比例成交总额的比例东兴证券股
3010200000.00100.00%6660445000.00100.00%
份有限公司
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方的佣金费用，期末无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至202022年01月01日至20
23年12月31日22年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费9238908.371885933.57
其中：应支付销售机构的客户维护费4598794.21926017.60
应支付基金管理人的净管理费4640114.16959915.97
注：基金管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
第41页，共60页东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至20232022年01月01日至2022年12月31日年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费3079636.02628644.55
注：基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期
2023年01月01日至2023年12月31日
获得销售服务费的各关联方名称当期发生的基金应支付的销售服务费东兴鑫享6个月滚东兴鑫享6个月滚合计
动持有债券发起A 动持有债券发起C
东兴证券股份有限公司-406678.24406678.24
中国邮政储蓄银行股份有限公司-55926.5155926.51
大连银行股份有限公司-64787.9564787.95
合计-527392.70527392.70上年度可比期间
2022年01月01日至2022年12月31日
获得销售服务费的各关联方名称当期发生的基金应支付的销售服务费东兴鑫享6个月滚东兴鑫享6个月滚合计
动持有债券发起A 动持有债券发起C
第42页，共60页东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
东兴证券股份有限公司-227354.54227354.54
中国邮政储蓄银行股份有限公司-53801.0053801.00
大连银行股份有限公司-48441.7148441.71
合计-329597.25329597.25
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.25%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：
H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数
H为该类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为前一日的该类基金份额基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本年度及上年度可比期间，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间，未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情
况
本基金本报告期及上年度可比期间，未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A
份额单位：份本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2022年01月01日至
2023年12月31日2022年12月31日
第43页，共60页东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
基金合同生效日（2021年11月17日）持有
10001777.9510001777.95
的基金份额
报告期初持有的基金份额10001777.9510001777.95
报告期间申购/买入总份额--
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份额--
报告期末持有的基金份额10001777.9510001777.95报告期末持有的基金份额占基金总份额比
0.30%1.79%
例
注：基金管理人运用固有资金投资本基金的交易费用按招募说明书中规定的费率收取。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2023年01月01日至2023年12月31日2022年01月01日至2022年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国邮政储蓄银行股
2622571.3852049.9013085341.4144984.64
份有限公司
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金于2023年11月16日通过银行间债券市场买入中国船舶集团有限公司发行并
在银行间债券市场上市交易的债券。证券代码：012382196.IB；证券简称：23中船集SCP001；交易数量（单位：张）：200000.00；交易金额（单位：元）：19995640.00。
上述债券发行人中国船舶集团为本基金的基金托管人认定的主要股东。本次交易的交易价格公允，不存在利益输送的情况。
7.4.11利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金
第44页，共60页东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由风险控制委员会、投资决策委员会、风险管理部门组成的风险管理组织体系，该体系通过分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
第45页，共60页东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告本基金均投资于具有良好信用等级的证券；本基金持有一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的百分之十，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的百分之十。
除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2023年12月31日2022年12月31日
A-1 269752313.84 49709839.45
A-1以下 - -
未评级1885118397.60439390715.01
合计2154870711.44489100554.46
注：以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有资产支持证券。
7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2023年12月31日2022年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级507903114.08147570052.19
合计507903114.08147570052.19
7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元长期信用评级本期末上年度末
第46页，共60页东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
2023年12月31日2022年12月31日
AAA 255804294.45 348503199.51
AAA以下 450163524.94 208789790.70
未评级680930952.45111391968.87
合计1386898771.84668684959.08
注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有资产支持证券。
7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级的同业存单。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的
10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2023年12月31日，本基金所承担的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
第47页，共60页东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本报告所称流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付
投资者赎回款项的风险，风险管理的目标是确保基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。基金管理人在报告期内综合考虑投资标的流动性、投资策略、投资限制、销售渠道、潜在投资者类型与风险偏好、投资者结构等因素，综合进行流动性风险管理。
基金管理人坚持按照"组合管理、分散投资"的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制进行投资管理，通过灵活配置的二级市场投资策略、分散化的投资原则、严格的投资比例限制等投资安排，使基金组合资产的流动性安排与基金申赎安排相匹配，报告期内未发生流动性风险事件。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
5年以
2023年12月311个月以内1-3个月3个月-1年1-5年不计息合计
上日资产
货币资金2621484.55----1086.832622571.38
结算备付金310513583.93----128084.68310641668.61
第48页，共60页东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
存出保证金7581.85----3.747585.59交易性金融
972000900.001122944300.001622889500.00675710100.00-66437595.894459982395.89
资产买入返售金
882902324.35----562961.27883465285.62
融资产
应收申购款-----22183996.1522183996.15
资产总计2168045874.681122944300.001622889500.00675710100.00-89313728.565678903503.24负债
应付赎回款-----8626021.138626021.13应付管理人
-----1390489.901390489.90报酬
应付托管费-----463496.60463496.60应付销售服
-----405404.25405404.25务费
应交税费-----508062.73508062.73
其他负债-----213454.78213454.78
负债总计-----11606929.3911606929.39利率敏感度
2168045874.681122944300.001622889500.00675710100.00-77706799.175667296573.85
缺口上年度末
5年以
2022年12月311个月以内1-3个月3个月-1年1-5年不计息合计
上日资产
货币资金13082831.56----2509.8513085341.41
结算备付金1602097.77----792.991602890.76
存出保证金30155.35----14.9630170.31交易性金融
24029203.0084773500.00876243620.00401583200.00-23040050.681409669573.68
资产买入返售金
13740340.61----6044.5213746385.13
融资产
应收申购款-----1098672.881098672.88
资产总计52484628.2984773500.00876243620.00401583200.00-24148085.881439233034.17负债卖出回购金
138000000.00-----41977.09137958022.91
融资产款
应付清算款-----5083954.195083954.19
应付赎回款-----10908083.5510908083.55应付管理人
-----337826.66337826.66报酬
应付托管费-----112608.88112608.88
第49页，共60页东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告应付销售服
-----150419.99150419.99务费
应交税费-----121174.72121174.72
其他负债-----118475.81118475.81
负债总计138000000.00----16790566.71154790566.71利率敏感度
-85515371.7184773500.00876243620.00401583200.00-7357519.171284442467.46缺口
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
1、该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；
2、所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化；
3、银行存款、结算备付金、存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利
假设率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益、而对其本身的公允价值无重大影响；
4、该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析
2023年12月31日2022年12月31日
1、市场利率上升25个基点-7766738.52-2714553.05
2、市场利率下降25个基点7814133.692728441.26
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投
第50页，共60页东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2023年12月31日2022年12月31日
项目占基金资产占基金资产公允价值公允价值
净值比例(%)净值比例(%)
交易性金融资产－股票投资----
交易性金融资产－基金投资----
交易性金融资产－债券投资4459982395.8978.701409669573.68109.75
交易性金融资产－贵金属投资----
衍生金融资产－权证投资----
其他----
合计4459982395.8978.701409669573.68109.75
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
于2023年12月31日，本基金未持有交易性权益类投资(2022年12月31日：同)，因此其他价格风险对于本基金资产净值无重大影响(2022年12月31日：同)。
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二
层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2023年12月31日2022年12月31日
第一层次--
第51页，共60页东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
第二层次4459982395.891409669573.68
第三层次--
合计4459982395.891409669573.68
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金本报告期内不存在持有的金融工具公允价值所属层次间发生重大变动的情况。
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期内不存在持有非持续以公允价值计量的金融工具的情况。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、结算备付金、存出保证金、
应收申购款、买入返售金融资产款和其他应付款项，其账面价值与公允价值相若。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例(%)
1权益投资--
其中：股票--
2基金投资--
3固定收益投资4459982395.8978.54
其中：债券4459982395.8978.54
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产883465285.6215.56
其中：买断式回购的买入返售金
--融资产
第52页，共60页东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
7银行存款和结算备付金合计313264239.995.52
8其他各项资产22191581.740.39
9合计5678903503.24100.00
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期未买入股票。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期未卖出股票。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期未投资股票。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
1国家债券235751905.834.16
2央行票据--
3金融债券174557892.703.08
其中：政策性金融债174557892.703.08
4企业债券186034994.233.28
5企业短期融资券2154870711.4438.02
6中期票据1200863777.6121.19
7可转债(可交换债)--
8同业存单507903114.088.96
9其他--
第53页，共60页东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
10合计4459982395.8978.70
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元序占基金资产
债券代码债券名称数量（张）公允价值
号净值比例(%)
1 112303203 23农业银行CD203 2000000 199133912.09 3.51
2 012381750 23首钢SCP003 1500000 152503327.87 2.69
319020319国开031000000103149726.031.82
4 012382517 23上海机场SCP006 1000000 101040819.67 1.78
5 012300291 23锦江国际SCP002 1000000 100950688.52 1.78
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中，本期未出现被监管部门立案调查的情形；
中国农业银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
8.12.2
第54页，共60页东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金7585.59
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款22183996.15
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计22191581.74
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构户均持持有人户机构投资者个人投资者份额级别有的基
数(户)占总份占总份金份额持有份额持有份额额比例额比例东兴鑫享6个月滚
6085954088.3810001777.950.30%3281762708.4799.70%
动持有债券发起A东兴鑫享6个月滚
2876561392.390.000.00%1765952122.01100.00%
动持有债券发起C
合计8962456432.6110001777.950.20%5047714830.4899.80%
第55页，共60页东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例东兴鑫享6个月滚
27838.210.00%
动持有债券发起A基金管理人所有从东兴鑫享6个月滚
业人员持有本基金13519.620.00%
动持有债券发起C
合计41357.830.00%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
持有基金份额总量的数量区项目份额级别间（万份）东兴鑫享6个月滚
0
本公司高级管理人员、基金投资 动持有债券发起A和研究部门负责人持有本开放式东兴鑫享6个月滚
0
基金 动持有债券发起C合计0东兴鑫享6个月滚
0
动持有债券发起A本基金基金经理持有本开放式基东兴鑫享6个月滚金0
动持有债券发起C合计0
9.4发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额占发起份额发起份额承项目持有份额总数基金总份额发起份额总数占基金总诺持有期限比例份额比例基金管理人固有
10001777.950.20%10001777.950.20%不低于三年
资金基金管理人高级
0.000.00%0.000.00%-
管理人员
基金经理等人员0.000.00%0.000.00%-
基金管理人股东0.000.00%0.000.00%-
其他0.000.00%0.000.00%-
合计10001777.950.20%10001777.950.20%-
第56页，共60页东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
§10开放式基金份额变动
单位：份东兴鑫享6个月滚动持东兴鑫享6个月滚动持
有债券发起A 有债券发起C
基金合同生效日(2021年11月17
159868051.0942450560.34日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额558426339.86651492097.61
本报告期基金总申购份额3642976032.401908947756.31
减：本报告期基金总赎回份额909637885.84794487731.91
本报告期基金拆分变动份额--
本报告期期末基金份额总额3291764486.421765952122.01
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人总经理王青于2023年8月2日离任，同日起由董事长牛南洁代任总经理。
本报告期内，基金托管人中国邮政储蓄银行任命张立学同志为托管业务部副总经理，向监管部门的相关报备手续正在办理中。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期内未更换会计师事务所。本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用19000.00元。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
第57页，共60页东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元备券商名称占当期股票成占当期佣金数量成交金额佣金注交总额的比例总量的比例
东兴证券股份有限公司2-----
注：1、此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计不单指股票交易佣金。
2、交易单元的选择标准和程序
券商选择标准：财务状况良好、经营行为规范、研究实力较强的证券公司。其中财务状况良好、经营行为规范以最近一年证券公司分类评介在C类或C类以上，且近一年内无重大违法违规事件为主要判断依据。研究实力较强以公司的评价意见为主要判断依据。
券商选择程序：*对符合选择标准的券商的服务进行评价；*拟定租用对象：由
投研部门根据以上评价结果拟定备选的券商；*签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。
3、本基金本报告期内未新增交易单元。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当期占当期债券回占当期权占当期基券商名称债券成成交成交成交金额成交金额购成交证成交总金成交总交总额金额金额总额的额的比例额的比例的比例比例
东兴证券股337795426.85100.00%3010200000.00100.00%----
第58页，共60页东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告份有限公司
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投
1指定网站2023-01-20
资基金2022年第4季度报告
关于增加中证金牛（北京）基金销售有限公司
2为东兴基金管理有限公司公开募集证券投资基指定报刊、指定网站2023-01-30
金的销售机构的公告关于增加浙江同花顺基金销售有限公司为东兴
3基金管理有限公司公开募集证券投资基金的销指定报刊、指定网站2023-03-15
售机构的公告东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投
4指定网站2023-03-31
资基金2022年年度报告东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投
5指定网站2023-04-21
资基金2023年第1季度报告关于增加麦高证券有限公司为东兴基金管理有
6限责任公司公开募集证券投资基金的销售机构指定报刊、指定网站2023-05-25
的公告东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投
7指定网站2023-07-21
资基金2023年第2季度报告
8东兴基金管理有限公司高级管理人员变更公告指定报刊、指定网站2023-08-04
东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投
9指定网站2023-08-31
资基金2023年中期报告东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投
10指定报刊、指定网站2023-10-20
资基金经理变更公告东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投
11指定网站2023-10-24
资基金基金产品资料概要更新东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投
12指定网站2023-10-24
资基金招募说明书（更新）（2023年第1号）东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投
13指定网站2023-10-25
资基金2023年第3季度报告东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投
14指定报刊、指定网站2023-11-09
资基金经理变更公告东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投
15指定网站2023-11-10
资基金招募说明书（更新）（2023年第2号）
16东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投指定网站2023-11-10
第59页，共60页东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告资基金基金产品资料概要更新东兴基金管理有限公司关于东兴鑫享6个月滚
17动持有债券型发起式证券投资基金重大关联交指定报刊、指定网站2023-11-18
易事项的公告
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
一、中国证监会核准东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金募集的文件
二、《东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同》
三、《东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金托管协议》
四、《东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书》
五、中国证监会颁发的经营证券期货业务许可证、营业执照、公司章程
13.2存放地点
北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座15层
13.3查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.dxamc.cn）查阅。
东兴基金管理有限公司
二〇二四年三月二十九日
第60页，共60页
