财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金
2024年第1季度报告
2024年03月31日
基金管理人:财通证券资产管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2024年04月22日财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金2024年第1季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年04月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年01月01日起至03月31日止。
§2基金产品概况基金简称财通资管鸿越3个月滚动持有债券基金主代码013804基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年11月22日
报告期末基金份额总额2488024901.63份
在严格控制风险的基础上,把握市场机会,追求基投资目标金资产的稳健增值。
1、资产配置策略;2、固定收益类投资策略;3、投资策略
资产支持证券投资策略;4、国债期货投资策略。
中债综合财富(1年以下)指数收益率×60%+中债综
业绩比较基准合财富(1-3年)指数收益率×20%+一年期定期存款
利率(税后)×20%
本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收风险收益特征益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人财通证券资产管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司财通资管财通资管财通资管财通资管下属分级基金的基金简称鸿越3个月鸿越3个月鸿越3个月鸿越3个月
第2页,共14页财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金2024年第1季度报告滚动持有滚动持有滚动持有滚动持有
债券A 债券B 债券C 债券E下属分级基金的交易代码013804013805013806013807报告期末下属分级基金的份额总1472029139681073813698049494468
额336.24份4.36份5.36份5.67份
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2024年01月01日-2024年03月31日)财通资管鸿越财通资管鸿越财通资管鸿越财通资管鸿越主要财务指标
3个月滚动持3个月滚动持3个月滚动持3个月滚动持
有债券A 有债券B 有债券C 有债券E
1.本期已实现收益13969575.021188257.993003331.174243421.75
2.本期利润14905636.551283701.913169428.194441735.01
3.加权平均基金份
0.01020.00900.00890.0098
额本期利润
4.期末基金资产净1636072485.153840797.8419884537.6548606292.5
值26954
5.期末基金份额净
1.11141.10141.10101.1084
值
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*-**-*
率*率标准差
*率*
*
过去三个月0.92%0.02%0.71%0.01%0.21%0.01%
第3页,共14页财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金2024年第1季度报告
过去六个月1.93%0.02%1.42%0.01%0.51%0.01%
过去一年4.17%0.02%2.64%0.01%1.53%0.01%自基金合同
11.14%0.03%6.00%0.01%5.14%0.02%
生效起至今
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*-**-*
率*率标准差
*率*
*
过去三个月0.82%0.02%0.71%0.01%0.11%0.01%
过去六个月1.73%0.02%1.42%0.01%0.31%0.01%
过去一年3.77%0.02%2.64%0.01%1.13%0.01%自基金合同
10.14%0.03%6.00%0.01%4.14%0.02%
生效起至今
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*-**-*
率*率标准差
*率*
*
过去三个月0.82%0.02%0.71%0.01%0.11%0.01%
过去六个月1.73%0.02%1.42%0.01%0.31%0.01%
过去一年3.76%0.02%2.64%0.01%1.12%0.01%自基金合同
10.10%0.03%6.00%0.01%4.10%0.02%
生效起至今
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*-**-*
率*率标准差
*率*
*
过去三个月0.89%0.02%0.71%0.01%0.18%0.01%
过去六个月1.88%0.02%1.42%0.01%0.46%0.01%
过去一年4.08%0.02%2.64%0.01%1.44%0.01%
第4页,共14页财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金2024年第1季度报告自基金合同
10.84%0.03%6.00%0.01%4.84%0.02%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
第5页,共14页财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金2024年第1季度报告
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基证券姓名职务说明金经理期限从业
第6页,共14页财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金2024年第1季度报告任职离任年限日期日期
本基金基金经理、财通资管丰和两年定期开放债券型证券
投资基金、财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券型发起
本科学历、学士学位。曾在式证券投资基金、财
日信证券有限责任公司、财通资管鸿达纯债债通证券股份有限公司工作。
券型证券投资基金、
2014年12月加入财通证券
财通资管鸿启90天
2021-资产管理有限公司,曾任固
陈希希滚动持有中短债债-13
11-22定收益部高级交易员、固收
券型发起式证券投
私募投资部高级交易员、固
资基金、财通资管鸿
收私募投资部投资主办,现商中短债债券型证任固收公募投资部基金经
券投资基金、财通资理。
管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金和财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。
注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
期末本基金基金经理无同时管理私募资产管理计划的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金基金合同》、《财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
第7页,共14页财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金2024年第1季度报告
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,本基金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交易价差未出现异常。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析一季度,随着宏观组合政策靠前发力,经济运行持续恢复,国民经济起步平稳、稳中有升。具体分项如下:
国内方面:
中国1-2月规模以上工业增加值同比增长7.0%,比2023年12月份加快0.2个百分点。
从环比看,2月规模以上工业增加值比上月增长0.56%。中国1-2月份全国规模以上工业企业实现利润总额9140.6亿元,同比增长10.2%,利润由上年全年下降2.3%转为正增长。
中国3月官方制造业PMI为50.8,前值49.1,高于临界点,制造业景气回升。中国3月官方非制造业PMI值为53.0,前值51.4。
中国2月M2同比增长8.7%,预期8.8%,前值8.7%,M2增速与1月持平;今年前两个月人民币贷款增加6.37万亿元,创历史同期次高水平;今年前两个月社会融资规模增量累计为8.06万亿元,比上年同期少1.1万亿元。在各项贷款中,对实体经济发放的人民币贷款增加5.82万亿元,同比少增9324亿元。
中国2月CPI同比上涨0.7%,环比上涨1.0%。1-2月平均,全国居民消费价格与上年同期持平。2月PPI同比下降2.7%,环比下降0.2%。1-2月平均,工业生产者出厂价格比上年同期下降2.6%。
公开市场操作方面,一季度逆回购到期117640亿元,投放97750亿元;MLF到期17590亿元,投放18820亿元。合计一季度央行净回笼18660亿元。政策方面,2月20日,
中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布:2024年2月20日贷款市场报价利率(LPR):1年期LPR为3.45%,与上月报价持平;5年期以上LPR为3.95%,较上月报价下调25个基点。5年期以上LPR下行幅度为LPR改革以来最大降幅,将有效带动贷款利率的持续下降。
第8页,共14页财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金2024年第1季度报告一季度,债券市场方面,债市走势呈现出稳步走强态势。1月,中共中央政治局第十一次集体学习时强调,发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点,必须继续做好创新这篇大文章,推动新质生产力加快发展。3月,政府工作报告中提出,积极的财政政策要适度加力、提质增效。综合考虑发展需要和财政可持续,用好财政政策空间,优化政策工具组合。赤字率拟按3%安排,赤字规模4.06万亿元,比上年年初预算增加1800亿元。预计今年财政收入继续恢复增长,加上调入资金等,一般公共预算支出规模28.5万亿元、比上年增加1.1万亿元。拟安排地方政府专项债券3.9万亿元、比上年增加1000亿元。为系统解决强国建设、民族复兴进程中一些重大项目建设的资金问题,从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债,专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设,今年先发行1万亿元。同月,国务院防范化解地方债务风险工作视频会议上强调,进一步强化责任意识和系统观念,持续推进地方债务风险防范化解工作。3月,在十四届全国人大二次会议经济主题记者会上,央行表示目前法定存款准备金率平均为
7%,后续仍有降准空间。将综合运用多种货币政策工具,加大逆周期调节力度,保持
流动性合理充裕,支持社会融资规模和货币信贷总量稳定增长、均衡投放。
国外:3月30日,美联储主席鲍威尔出席活动时称,美联储并不急于降息。鲍威尔说,早些时候发布的最新核心PCE通胀数据“基本符合我们的预期”。但鲍威尔重申,直到官员们对通胀正朝着他们2%的目标前进有信心之前,降低利率是不合适的。欧洲方面,3月,欧洲央行表示预计2024年经济增长将加速,主要受到购买力增加的推动;
预计欧元区通胀下降将持续。
本基金在报告期内采取中短久期、票息和杠杆策略,配置了优质高性价比的城投债,以提高组合的静态收益,并适当配置逆回购,辅以利率债、高评级信用债、高评级国股存单等的波段操作,在保证流动性的前提下增厚产品收益,力争为投资人创造长期稳健的投资回报。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末财通资管鸿越3个月滚动持有债券A基金份额净值为1.1114元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.92%,同期业绩比较基准收益率为0.71%;截至报告期末财通资管鸿越3个月滚动持有债券B基金份额净值为1.1014元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.82%,同期业绩比较基准收益率为0.71%;截至报告期末财通资管鸿越3个月滚动持有债券C基金份额净值为1.1010元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.82%,同期业绩比较基准收益率为0.71%;截至报告期末财通资管鸿越3个月滚动持有债券E基金份额净值为1.1084元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.89%,同期业绩比较基准收益率为0.71%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
第9页,共14页财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金2024年第1季度报告
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号项目金额(元)
(%)
1权益投资--
其中:股票--
2基金投资--
3固定收益投资2736008396.5589.85
其中:债券2736008396.5589.85
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入
--返售金融资产银行存款和结算备付金合
7273899358.218.99
计
8其他资产35340981.601.16
9合计3045248736.36100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净
序号债券品种公允价值(元)
值比例(%)
1国家债券--
第10页,共14页财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金2024年第1季度报告
2央行票据--
3金融债券616601928.7122.35
其中:政策性金融债298451464.6210.82
4企业债券473729786.8517.17
5企业短期融资券543625888.1519.71
6中期票据931407037.4533.77
7可转债(可交换债)--
8同业存单97862201.373.55
9其他72781554.022.64
10合计2736008396.5599.19
注:其他为地方政府债。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序占基金资产净
债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)
号值比例(%)
121020721国开071000000102628852.463.72
23南航集SCP00
20123834541000000101300885.253.67
6
24农业银行CD0
3112403051100000097862201.373.55
51
21邮储银行二级
4212802870000072995472.132.65
01
521238001323浙商银行债0160000061345016.392.22
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
第11页,共14页财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金2024年第1季度报告
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围未包含股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的,结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,获取超额收益。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中,中国农业银行股份有限公司在报告编制
日前一年内曾受到国家外汇管理局北京市分局、国家金融监督管理总局的处罚。中国邮政储蓄银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。浙商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局浙江监管局的处罚。
本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下:本基金管理人对证券投资有严格
的投资决策流程控制,本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上,本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中,研究员密切关注证券发行主体动向,在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认为此事件对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响,因此不影响对该证券基本面和投资价值的判断。
5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金5203.88
2应收证券清算款31752000.00
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款3583777.72
第12页,共14页财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金2024年第1季度报告
6其他应收款-
7其他-
8合计35340981.60
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份财通资管鸿越财通资管鸿越财通资管鸿越财通资管鸿越
3个月滚动持3个月滚动持3个月滚动持3个月滚动持
有债券A 有债券B 有债券C 有债券E
报告期期初基金份1419452097.146042687.3315715162.5400512546.2额总额78352
报告期期间基金总225235163.2116135321.2151064280.5
-申购份额307
减:报告期期间基172657924.7
6361612.9750480678.3956632141.12
金总赎回份额7报告期期间基金拆分变动份额(份额----减少以“-”填列)
报告期期末基金份1472029336.139681074.3381369805.3494944685.6额总额24667
注:申购含转换入份额,赎回含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期,基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
第13页,共14页财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金2024年第1季度报告
本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金相关批准文件
2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程
3、财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金托管协议
4、财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金基金合同
5、财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金招募说明书
6、本报告期内按照规定披露的各项公告
9.2存放地点
上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层浙江省杭州市上城区新业路300号中国人寿大厦2幢22层
9.3查阅方式
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。
咨询电话:400-116-7888
公司网址:www.ctzg.com财通证券资产管理有限公司
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