富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金
2023年第4季度报告
2023年12月31日
基金管理人:富安达基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2024年01月19日富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告
目录
§1重要提示................................................3
§2基金产品概况..............................................3
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................4
3.1主要财务指标.............................................4
3.2基金净值表现.............................................4
§4管理人报告...............................................6
4.1基金经理(或基金经理小组)简介....................................6
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................7
4.3公平交易专项说明...........................................7
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析...................................8
4.5报告期内基金的业绩表现........................................8
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明..............................8
§5投资组合报告..............................................8
5.1报告期末基金资产组合情况.......................................8
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合...................................9
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细..................10
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合................................10
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..................10
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细........10
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................11
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..................11
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..............................11
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................11
5.11投资组合报告附注.........................................11
§6开放式基金份额变动..........................................12
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况.................................12
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况..................................12
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细..............................12
§8影响投资者决策的其他重要信息.....................................12
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................12
8.2影响投资者决策的其他重要信息....................................12
§9备查文件目录.............................................13
9.1备查文件目录............................................13
9.2存放地点..............................................14
9.3查阅方式..............................................14
第2页,共14页富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。
§2基金产品概况基金简称富安达成长价值一年持有期混合基金主代码014103基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年12月28日
报告期末基金份额总额180366596.95份在有效控制风险并保持基金资产良好的流动性的
投资目标前提下,通过专业化研究分析,力争实现超越业绩基准的投资回报。
本基金采用自上而下的富安达多维经济模型,通过对全球经济发展形势,国内经济情况及经济政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析,结合FED模型,对未来一定时期各大类资产的收益风险变化趋势做出预测,并据此适时动态的调整本基金在股票、债券、衍生工具、现金等资产之
投资策略间的配置比例。同时结合富安达择时量化模型,辅助判断大类资产配置及权益类资产仓位。
本基金坚持"成长与价值并重"的选股理念,主要采用自下而上的个股精选策略,通过 GARP 策略精选具有成长潜力和合理估值的上市公司,在此基础上结合研究团队的定性分析及定量分析,动态调整本基金的投资组合。
沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×3业绩比较基准
0%
第3页,共14页富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收风险收益特征益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
基金管理人富安达基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司富安达成长价值一年持富安达成长价值一年持下属分级基金的基金简称
有期混合A 有期混合C下属分级基金的交易代码014103014104报告期末下属分级基金的份额总
170690231.94份9676365.01份
额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2023年10月01日-2023年12月31日)主要财务指标富安达成长价值一年富安达成长价值一年
持有期混合A 持有期混合C
1.本期已实现收益-8394358.70-471548.53
2.本期利润-6337561.83-354090.85
3.加权平均基金份额本期利润-0.0363-0.0361
4.期末基金资产净值135628909.577611864.79
5.期末基金份额净值0.79460.7866
注:
*所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
*本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
富安达成长价值一年持有期混合A净值表现净值增长净值增长业绩比较业绩比较
阶段率标准差*-**-*
率*基准收益基准收益
*
第4页,共14页富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告
率*率标准差
*
过去三个月-4.27%1.02%-4.70%0.55%0.43%0.47%
过去六个月-15.58%1.06%-7.09%0.59%-8.49%0.47%
过去一年-13.67%1.06%-6.90%0.59%-6.77%0.47%自基金合同
-20.54%1.16%-20.06%0.76%-0.48%0.40%生效起至今
富安达成长价值一年持有期混合C净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*-**-*
率*率标准差
*率*
*
过去三个月-4.39%1.02%-4.70%0.55%0.31%0.47%
过去六个月-15.81%1.06%-7.09%0.59%-8.72%0.47%
过去一年-14.11%1.06%-6.90%0.59%-7.21%0.47%自基金合同
-21.34%1.16%-20.06%0.76%-1.28%0.40%生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
第5页,共14页富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期硕士。历任中山证券有限责任公司化工行业研究员;国民信托有限公司研究员。20
13年加入富安达基金管理
有限公司任高级行业研究员。2021年7月起任富安达优势成长混合型证券投资
2023-基金(2021年7月30日至2023
栾庆帅本基金的基金经理-15年
06-08年3月23日期间)、富安达
长盈灵活配置混合型证券投资基金(2022年8月29日至2023年11月13日期间)、富安达行业轮动灵活配置
混合型证券投资基金、富安达先进制造混合型发起式
证券投资基金、富安达策略
第6页,共14页富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告精选灵活配置混合型证券
投资基金、富安达成长价值一年持有期混合型证券投
资基金、富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
硕士。历任国泰基金管理有限公司研究员、基金经理助
理、基金经理,2023年6月加入富安达基金管理有限公司任监察稽核部风控经
本基金的基金经理、2023-理。2023年12月起任富安达申坤-13年权益投资部总监12-26优势成长混合型证券投资
基金、富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资
基金、富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
注:*基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成
立基金的基金经理,即基金的首任基金经理,其任职日期为基金合同生效日,其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日;
*证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产在严格控制风险的基础上为基金
份额持有人谋求最大利益无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。
本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》,并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系,涵盖了所有投资组合,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交
第7页,共14页富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告
易执行、业绩评估、监督检查各环节,确保公平对待旗下的每一个投资组合。本报告期内,公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。
截止报告日,公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析,按照特定计算周期,分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异,未发现公平交易异常情形。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年四季度,市场走势偏弱,风险偏好大幅回落,涨幅居前的行业为电子、煤炭、医药,跌幅较大的行业为房地产、建筑建材等。鉴于市场整体估值处于历史较低分位,本基金保持了比较高的仓位。增持了业绩稳定性强的高分红个股:运营商、食品、石油石化等,以及景气周期向上的板块:消费电子、算力、半导体、高端制造、养殖等。减持了金融地产和消费股。
展望后市,国内正处于经济结构转型和新旧动能转换期。短期面临经济增速的波动以及市场预期的反复筑底,但战略新兴产业的发展趋势比较明确:人工智能、生物医药、高端制造等。此外,在生猪产能加速去化的背景下,把握养殖板块潜在的周期反转机会,看好经营管理水平优秀、资金链安全度高、出栏弹性大的生猪养殖企业。组合管理上,保持组合的均衡配置,用高景气行业进攻,用高分红个股防御。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末富安达成长价值一年持有期混合A基金份额净值为0.7946元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-4.27%,同期业绩比较基准收益率为-4.70%;截至报告期末富安达成长价值一年持有期混合C基金份额净值为0.7866元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-4.39%,同期业绩比较基准收益率为-4.70%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号项目金额(元)
(%)
1权益投资125492795.0987.06
其中:股票125492795.0987.06
第8页,共14页富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告
2基金投资--
3固定收益投资--
其中:债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入--返售金融资产银行存款和结算备付金合
718431223.1412.79
计
8其他资产223139.130.15
9合计144147157.36100.00
注:由于四舍五入的原因,各比例的分项与合计可能有尾差。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 7289578.08 5.09
B 采矿业 1417648.00 0.99
C 制造业 96896623.15 67.65
电力、热力、燃气及水
D - -生产和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 5427.00 0.00
交通运输、仓储和邮政
G - -业
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息
I 16351183.44 11.42技术服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 1289641.34 0.90
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水利、环境和公共设施
N 2242694.08 1.57管理业
居民服务、修理和其他
O - -服务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计125492795.0987.61
注:由于四舍五入的原因,各比例的分项与合计可能有尾差。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序占基金资产净
股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
号值比例(%)
1300308中际旭创594006706854.004.68
2002050三花智控2265006659100.004.65
3002475立讯精密1651005687695.003.97
4688012中微公司368785664460.803.95
5300394天孚通信567005189184.003.62
6688072拓荆科技202404681512.003.27
7600845宝信软件924004509120.003.15
8600887伊利股份1643004395025.003.07
9002236大华股份2259004167855.002.91
10605296神农集团1275963921025.082.74
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
第10页,共14页富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的
前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金145822.54
2应收证券清算款77228.72
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款87.87
6其他应收款-
7其他-
8合计223139.13
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
第11页,共14页富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告
§6开放式基金份额变动
单位:份富安达成长价值一年持富安达成长价值一年持
有期混合A 有期混合C
报告期期初基金份额总额178237355.119867954.25
报告期期间基金总申购份额8926.874689.02
减:报告期期间基金总赎回份额7556050.04196278.26报告期期间基金拆分变动份额
--(份额减少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额170690231.949676365.01
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况资持有基金份额比者序例达到或者超过期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比类号
20%的时间区间
别
机20231001-20231
150658059.150.000.0050658059.1528.09%
构231产品特有风险
当持有基金份额比例达到或超过20%的投资人较大比例赎回且基金的现金头寸不足时,基金管理人可能需要较高比例融入资金或较高比例变现资产,由此可能导致资金融入成本较高或较大的冲击成本,造成基金财产损失、影响基金收益水平。
注:
*“申购份额”包含份额申购、转换转入、红利再投等导致份额增加的情况;
*“赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致份额减少的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
第12页,共14页富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告
1.2023年10月24日,富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2.2023年10月24日,富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季
度报告
3.2023年10月30日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加长城证券股份有限
公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告
4.2023年11月17日,富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更
新提示性公告5.2023年11月17日,富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(二〇二三年第四号)
6.2023年11月17日,富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料
概要更新
7.2023年11月30日,富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告
8.2023年12月2日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加麦高证券有限责任公
司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告
9.2023年12月27日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加上海陆享基金销售
有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告
10.2023年12月27日,富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理变更
公告
11.2023年12月28日,富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(二〇二三年第五号)
12.2023年12月28日,富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料
概要更新
13.2023年12月28日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公
告
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会准予富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金注册的文件:
《富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》;
《富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金基金合同》;
《富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金托管协议》。
2、《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
3、基金管理人业务资格批件和营业执照;
4、基金托管人业务资格批件和营业执照;
5、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告;
第13页,共14页富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。
9.3查阅方式
投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.fadfunds.com)查阅。
富安达基金管理有限公司
2024年01月19日
第14页,共14页