广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金
2024年第1季度报告
2024年3月31日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：华夏银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年四月十九日
1广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年1月1日起至3月31日止。
§2基金产品概况基金简称广发北交所精选两年定开混合基金主代码014273
基金运作方式契约型、定期开放式基金合同生效日2021年11月23日
报告期末基金份额总额326376941.46份
在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准投资目标
的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金面，积极把握市场发展趋势，并结合经济周期投资策略不同阶段各类资产市场表现的变化情况，对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。
2广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告
具体投资策略包括：1、大类资产配置策略；2、股
票投资策略；3、债券投资策略；4、资产支持证
券投资策略；5、金融衍生品投资策略；6、参与转融通证券出借业务策略。
中证1000指数收益率×80%＋中债综合财富（总值）业绩比较基准
指数收益率×20%
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于风险收益特征
货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人华夏银行股份有限公司下属分级基金的基金简广发北交所精选两年定广发北交所精选两年定
称 开混合 A 开混合 C下属分级基金的交易代
014273014274
码报告期末下属分级基金
264043916.25份62333025.21份
的份额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元报告期
(2024年1月1日-2024年3月31日)主要财务指标广发北交所精选两年广发北交所精选两年
定开混合 A 定开混合 C
1.本期已实现收益175506.95-16780.09
2.本期利润-47515394.76-11180140.48
3.加权平均基金份额本期利润-0.1800-0.1794
3广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告
4.期末基金资产净值245606247.0457436650.32
5.期末基金份额净值0.93020.9214
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发北交所精选两年定开混合 A：
业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*－**－*
率*率标准差
*率*
*过去三个
-16.21%2.04%-5.48%1.90%-10.73%0.14%月过去六个
7.44%2.15%-7.57%1.45%15.01%0.70%
月
过去一年13.16%1.79%-15.77%1.15%28.93%0.64%自基金合
同生效起-6.98%1.44%-23.82%1.15%16.84%0.29%至今
2、广发北交所精选两年定开混合 C：
业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*－**－*
率*率标准差
*率*
*过去三个
-16.30%2.04%-5.48%1.90%-10.82%0.14%月过去六个
7.21%2.15%-7.57%1.45%14.78%0.70%
月
过去一年12.71%1.79%-15.77%1.15%28.48%0.64%自基金合
-7.86%1.44%-23.82%1.15%15.96%0.29%同生效起
4广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告
至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2021年11月23日至2024年3月31日)
1、广发北交所精选两年定开混合 A：
2、广发北交所精选两年定开混合 C：
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§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期本基金的基金经理；广发创新升级灵活配置混合型证
券投资基金的基金吴远怡先生，理学硕士，持有经理；广发科技创中国证券投资基金业从业证新混合型证券投资书。曾任上海申银万国证券研
2021-12.4
吴远怡基金的基金经理；-究所有限公司研究员，惠理基
11-23年
广发价值核心混合金（香港）公司高级研究员、
型证券投资基金的副基金经理，中国人寿资产管基金经理；广发成理有限公司投资经理。
长领航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人
6广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告员监督管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有5次，其中4次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余1次为不同投资经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
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2024年一季度，市场波动较大，年初出现大幅回撤，春节后收复年初跌幅。反弹
主线围绕在低估值的高股息、周期品和前期跌幅较大的 AI方向。
宏观层面，美元加息进入尾声，带动全球周期品价格抬升。国内地产仍在探底过程中，消费情况仍有待改观。比较来看，中国定价的资产处于较低估值。高股息、出口、新质生产力或是未来的主线。
人工智能方面，随着技术的进步，一季度模型侧的迭代在加速进行，国产模型 kimi等均在各个方面有可圈可点的表现，算力仍然是 AI 基础设施建设不可或缺的一环。
反观应用层面，不管是手机、电脑等硬件创新，还是音乐、陪伴等软件功能都有一定的应用雏形，我们认为人工智能有望成为未来2-3年科技投资的主线。延伸来看，随着大模型的进步，机器人领域和虚拟现实领域的产业进步速度也将产生质的飞跃。
本基金布局了在北交所具备独特竞争力的优质制造业和特定领域小巨人企业。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为-16.21%，C 类基金份额净值增长率为-16.30%，同期业绩比较基准收益率为-5.48%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号项目金额(元)
的比例(%)
1权益投资229093938.2575.46
其中：普通股229093938.2575.46
存托凭证--
2固定收益投资--
其中：债券--
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资产支持证券--
3贵金属投资--
4金融衍生品投资--
5买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售
--金融资产
6银行存款和结算备付金合计73835954.0124.32
7其他资产675131.480.22
8合计303605023.74100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净
代码行业类别公允价值（元）
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
--
B 采矿业
C 制造业 227541681.25 75.09
电力、热力、燃气及水生产和供应
D - -业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 1552257.00 0.51
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
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P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计229093938.2575.60
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)净值比例
(％)
1832982锦波生物11934426351155.208.70
2835179凯德石英145057025225412.308.32
3835438戈碧迦78794923079026.217.62
4834033康普化学56000020384000.006.73
5838670恒进感应189885617849246.405.89
6832491奥迪威116178116718028.595.52
7832419路斯股份152773415338449.365.06
8688577浙海德曼20733914119785.904.66
9833429康比特121343113165726.354.34
10430476海能技术8252548987016.062.97
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
10广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，北京康比特体育科技股份有限公司
在报告编制日前一年内曾受到地方市场监督管理局的处罚。重庆康普化学工业股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方应急管理局的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金675131.48
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计675131.48
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5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动
单位：份广发北交所精选两广发北交所精选两项目
年定开混合A 年定开混合C
报告期期初基金份额总额264043916.2562333025.21
报告期期间基金总申购份额--
减：报告期期间基金总赎回份额--报告期期间基金拆分变动份额（份--额减少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额264043916.2562333025.21
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
12广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告
（一）中国证监会注册广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金募集的文件
（二）《广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》
（三）《广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
8.2存放地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
8.3查阅方式
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇二四年四月十九日
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