汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年第3季度报告

汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型

证券投资基金2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2023年10月25日汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年第3季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称汇添富北交所创新精选两年定开混合基金主代

014279

码基金运作契约型开放式方式基金合同

2021年11月23日

生效日报告期末

基金份额495482111.19

总额(份)

本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，在科学严格管理投资目标风险的前提下，重点投资于北京证券交易所上市的优质企业，谋求基金资产的中长期稳健增值。

本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险；个股投资策略精选策略主要用于挖掘北京证券交易所的优质股票。本基金的投资策略还包括战略配售策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、可转换债券及可

交换债投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、融资投资策略、

第2页共14页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年第3季度报告国债期货投资策略。

业绩比较中证1000指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×10%

基准+中债综合指数收益率×30%

风险收益本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基特征金及货币市场基金。

基金管理汇添富基金管理股份有限公司人基金托管中国工商银行股份有限公司人下属分级汇添富北交所创新精选两年定开混合汇添富北交所创新精选两年定开混基金的基

A 合 C金简称下属分级基金的交014279014280易代码报告期末下属分级

基金的份427777839.3067704271.89额总额

(份)

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期(2023年07月01日-2023年09月30日)汇添富北交所创新精选两年定开汇添富北交所创新精选两年定

混合 A 开混合 C

1.本期已实现收益-12805478.59-2061072.32

2.本期利润-17261472.32-2763114.77

3.加权平均基金份

-0.0404-0.0408额本期利润

4.期末基金资产净

306387078.8748133688.43

值

5.期末基金份额净

0.71620.7109

值注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平

第3页共14页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年第3季度报告要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富北交所创新精选两年定开混合 A业绩比较份额净值份额净值增业绩比较基基准收益

阶段增长率标*－**－*

长率*准收益率*率标准差

准差*

*过去三

-5.34%0.98%-5.35%0.67%0.01%0.31%个月过去六

-2.23%1.03%-7.52%0.64%5.29%0.39%个月过去一

-4.29%1.11%0.70%0.68%-4.99%0.43%年自基金合同生

-28.38%1.13%-15.10%0.88%-13.28%0.25%效日起至今

汇添富北交所创新精选两年定开混合 C业绩比较份额净值份额净值增业绩比较基基准收益

阶段增长率标*－**－*

长率*准收益率*率标准差

准差*

*过去三

-5.44%0.98%-5.35%0.67%-0.09%0.31%个月过去六

-2.43%1.03%-7.52%0.64%5.09%0.39%个月过去一

-4.68%1.11%0.70%0.68%-5.38%0.43%年自基金合同生

-28.91%1.13%-15.10%0.88%-13.81%0.25%效日起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较

基准收益率变动的比较

第4页共14页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年第3季度报告

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2021年11月23日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

第5页共14页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年第3季度报告

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业年限姓名职务说明

任职日期离任日期（年）国籍：中国。学历：清华大学工学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2011年加入汇添富基金管理股份有限公司，历任行业分析师。2016年3月11日至今任汇添富民营活力混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月

6日至今任汇添

富科技创新灵活配置混合型证券本基金的2021年11投资基金的基金

马翔-12基金经理月23日经理。2020年3月19日至2021年9月22日任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月22日至今任汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。

2020年7月24日至今任汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月

28日至今任汇添

第6页共14页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年第3季度报告富科创板2年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年

2月9日至今任

汇添富成长精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月23日至今任汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月2日至今任汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。2022年

10月31日至今

任汇添富数字经济核心产业一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期

和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法

规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。

第7页共14页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年第3季度报告

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：

一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司

所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。

二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用

交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。

三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成

交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。

综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有14次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2023 年第三季度，市场震荡，大盘股表现相对占优，以 TMT 为代表的科技成长板块有一定回调。北证50指数跟随大盘调整。

报告期内，国内经济继续低位复苏，投资者在反复磨底的过程损耗了耐心，亦对中长期经济增速有所疑虑，从而对证券市场缺乏信心。市场呈现两极分化的结构：一方面以红利指数为代表的的价值股表现优异，另一方面各类主题投资也非常活跃；而过去在 A股占主导的成长股则表现不佳，无论是医药消费类的稳定成长股，还是以 TMT和新能源为代表的科技成长股，都相对跑输。这反映了投资者对宏观经济增速下台阶的担忧：在总量快速增长的时代，

第8页共14页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年第3季度报告

企业成长相对轻松，成长股的估值体系也比较稳定；而如果经济步入成熟期，企业难寻增长点，那么成长股就会面临系统性的估值重构。由于经济复苏一波三折，投资者对中长期增长中枢产生了分歧，因而成长股估值受到了市场的压力测试。

我们对中国经济的长期发展很有信心，虽然增速中枢很难回到呼啸如风的地产基建大时代，但仍然可以保持平稳较快增长：城镇化率有进一步提升的空间，消费升级的潜力还可以继续挖掘，现代产业体系的构建也会持续提高劳动生产率。当前资本市场对经济增速的预期，明显低于长期增长中枢。随着年底的政策发力和消费的自然复苏，国内经济大概率走强，资本市场的结构偏好也会有所转向。

报告期内，我们继续聚焦北交所，注意维持组合的均衡性，重点在新能源、消费、软件、半导体、新材料、化工、机械等成长性行业布局。很多我们持仓的企业，过去一段时间受到了宏观经济的负面影响，估值承压；下一阶段，国内经济的逐步企稳，相关企业盈利和估值也应有反转。我们坚持了股票头寸，相信在未来的某个时间点，北交所市场会走出盈利驱动的周期成长行情。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期汇添富北交所创新精选两年定开混合 A 类份额净值增长率为-5.34%，同期业绩比较基准收益率为-5.35%。本报告期汇添富北交所创新精选两年定开混合 C 类份额净值增长率为-5.44%，同期业绩比较基准收益率为-5.35%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资305992641.8186.14

其中：股票305992641.8186.14

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

第9页共14页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年第3季度报告

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返

--售金融资产

7银行存款和结算备付金合计48528635.4713.66

8其他资产714132.370.20

9合计355235409.65100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 288837672.48 81.47

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 66432.00 0.02

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 16557025.21 4.67

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 531512.12 0.15

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

第10页共14页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年第3季度报告

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计305992641.8186.31

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细占基金资产股票名

序号股票代码数量（股）公允价值（元）净值比例称

（％）锦波生

183298220133235716296.8010.07

物海能技

2430476214188526238091.257.40

术同力股

3834599248680723699270.716.68

份连城数

483536842030617728507.085.00

控易实精

5836221209642114884589.104.20

密盖世食

6836826244170013990941.003.95

品闻泰科

760074530520013321980.003.76

技

8833394民士达93806212804546.303.61

第11页共14页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年第3季度报告同惠电

9833509142359911317612.053.19

子凯德石

1083517958968611209930.863.16

英

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证投资。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注:本基金本报告期未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体中，闻泰科技股份有限公司出现在报告期内受监管机构立案调查的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

第12页共14页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年第3季度报告

序号名称金额（元）

1存出保证金218274.08

2应收证券清算款495858.29

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计714132.37

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份汇添富北交所创新精选两年定汇添富北交所创新精选两年定项目

开混合 A 开混合 C本报告期期初基金份

427777839.3067704271.89

额总额本报告期基金总申购

--份额

减：本报告期基金总

--赎回份额本报告期基金拆分变

--动份额本报告期期末基金份

427777839.3067704271.89

额总额

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

第13页共14页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年第3季度报告

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

注:本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况

注：无

8.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金募集的文件；

2、《汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金在规定报刊上披

露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。

9.2存放地点

上海市黄浦区外马路728号汇添富基金管理股份有限公司

9.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2023年10月25日