汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年第4季度报告
汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型
证券投资基金2023年第4季度报告
2023年12月31日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2024年01月22日汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年第4季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年10月01日起至2023年12月31日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金汇添富北交所创新精选两年定开混合简称基金主代014279码基金运作契约型开放式方式基金合同
2021年11月23日
生效日报告期末基金
374465111.10
份额总额
(份)
投资本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风
第2页共16页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年第4季度报告
目标险的前提下,重点投资于北京证券交易所上市的优质企业,谋求基金资产的中长期稳健增值。
本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股精选策投资略主要用于挖掘北京证券交易所的优质股票。本基金的投资策略还包括战略配策略售策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、可转换债券及可交换债投资
策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、融资投资策略、国债期货投资策略。
业绩
中证1000指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+比较
中债综合指数收益率×30%基准风险
本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金收益及货币市场基金。
特征基金管理汇添富基金管理股份有限公司人基金托管中国工商银行股份有限公司人下属分级基金
汇添富北交所创新精选两年定开混合 A 汇添富北交所创新精选两年定开混合 C的基金简称下属分级基金
014279014280
的交易代码报告期末下属分级
基金323658283.8850806827.22的份额总
额(份)
§3主要财务指标和基金净值表现
第3页共16页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年第4季度报告
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标报告期(2023年10月01日-2023年12月31日)汇添富北交所创新精选两年汇添富北交所创新精选两年
定开混合 A 定开混合 C
1.本期已实现收益2507228.02338716.99
2.本期利润77881102.9512006345.37
3.加权平均基金份额本期利
0.19950.1950
润
4.期末基金资产净值297349724.5746284866.65
5.期末基金份额净值0.91870.9110注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富北交所创新精选两年定开混合 A业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*过去三个
28.27%1.96%-2.11%0.69%30.38%1.27%
月过去六个
21.42%1.55%-7.34%0.68%28.76%0.87%
月
过去一年28.42%1.35%-4.15%0.64%32.57%0.71%自基金合
同生效日-8.13%1.26%-16.89%0.86%8.76%0.40%起至今
汇添富北交所创新精选两年定开混合 C业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去三个28.15%1.96%-2.11%0.69%30.26%1.27%
第4页共16页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年第4季度报告月过去六个
21.18%1.55%-7.34%0.68%28.52%0.87%
月
过去一年27.91%1.35%-4.15%0.64%32.06%0.71%自基金合
同生效日-8.90%1.26%-16.89%0.86%7.99%0.40%起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
第5页共16页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年第4季度报告
注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2021年11月23日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限证券从业年姓名职务说明
任职日期离任日期限(年)国籍:中国。
学历:清华大学工学硕士。从业资格:证券投资基金从业本基金的基2021年11资格。从业马翔-12
金经理月23日经历:2011年加入汇添富基金管理股份有限公司,历任行业分析师。
2016年3月
第6页共16页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年第4季度报告
11日至今任
汇添富民营活力混合型证券投资基金的基金经理。2019年
5月6日至
今任汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月19日至2021年9月22日任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月22日至今任汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
2020年7月
24日至今任
汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
2020年7月
28日至今任
汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年
2月9日至
今任汇添富成长精选混
第7页共16页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年第4季度报告合型证券投资基金的基金经理。
2021年11月23日至今任汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2022年
9月2日至
今任汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。
2022年10月31日至今任汇添富数字经济核心产业一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:截至本报告期末,本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律
法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、
第8页共16页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年第4季度报告
违规行为,本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式,保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下:
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程,公平交易管控覆盖公司所有
业务类型、投资策略、投资品种,以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则,对同一证券有相同交易需求的投资组合采
用交易系统中的公平交易模块,实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析,具体方法为:在不同时间窗口(日内、
3日内、5日内)下,对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T检验。对于未通过
T检验的交易,再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析,进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易,根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上,本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平对待旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有6次,投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控,事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
此外,为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突,本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面,对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。
第9页共16页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年第4季度报告
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年第四季度,A股大盘震荡,北证 50指数一枝独秀,经小幅回调之后,快速上涨,
四季度录得30%以上的涨幅。
北交所股票的大幅上涨,在整体平淡的资本市场上,显得有些突兀,但也完全在情理之中。首先,北交所改革创新,制度红利不断积累,正在逐渐形成优质企业和长线资金相互吸引的正向循环,从而推动流动性和估值的同步提升;其次,北交所经过两年的持续回调,在23年10月形成了显著的估值洼地,引得诸多要素共振走出了独立行情。
本基金为应对两年封闭期后的第一次开放申赎,在2023年三季度和10月份进行了持续降仓,以应对潜在的流动性冲击;因为仓位较低,在板块行情的初期,我们的基金跑输了指数。在基金重新封闭,流动性压力解除之后,我们重新提高基金仓位,并对持仓进行了优化。本基金继续聚焦北交所,注意维持组合的均衡性,重点在消费、半导体、新材料、化工、机械、新能源等成长性行业布局。在市场波动中,减仓了一些涨幅大估值高的股票,加仓了一些成长和估值匹配度更高的公司。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期汇添富北交所创新精选两年定开混合 A类份额净值增长率为 28.27%,同期业绩比较基准收益率为-2.11%。本报告期汇添富北交所创新精选两年定开混合 C类份额净值增长率为28.15%,同期业绩比较基准收益率为-2.11%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资287178611.7880.62
其中:股票287178611.7880.62
2基金投资--
3固定收益投资--
其中:债券--
资产支持证券--
第10页共16页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年第4季度报告
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入返
--售金融资产
7银行存款和结算备付金合计68755953.8619.30
8其他资产257311.240.07
9合计356191876.88100.00
注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币4904272.34元,占期末净值比例为1.43%。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 6926672.00 2.02
C 制造业 265375989.24 77.23
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 9318790.00 2.71
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 652888.20 0.19
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
第11页共16页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年第4季度报告
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计282274339.4482.14
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别公允价值(人民币)占基金资产净值比例(%)
10能源--
15原材料--
20工业--
25可选消费--
30日常消费--
35医疗保健1693942.670.49
40金融--
45信息技术3210329.670.93
50电信服务--
55公用事业--
60房地产--
合计4904272.341.43
注:(1)以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。(2)由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细公允价值占基金资产
序号股票代码股票名称数量(股)
(元)净值比例
第12页共16页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年第4季度报告
(%)
27428385.
1832982锦波生物1049817.98
87
26687313.
2430476海能技术17685437.77
87
16994783.
3833429康比特12244084.95
04
16690481.
4834058华洋赛车7562524.86
64
16615819.
5836221易实精密9660364.84
20
16489703.
6833509同惠电子13764364.80
28
15245867.
7835179凯德石英6617134.44
52
15048384.
8833394民士达8004464.38
80
14778128.
9835368连城数控3495304.30
40
14472750.
10834599同力股份13692294.21
53
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
第13页共16页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年第4季度报告
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中,北京康比特体育科技股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金257311.24
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计257311.24
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
第14页共16页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年第4季度报告
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动
单位:份汇添富北交所创新精选两年汇添富北交所创新精选两年项目
定开混合 A 定开混合 C
本报告期期初基金份额总额427777839.3067704271.89
本报告期基金总申购份额14116980.614476147.31
减:本报告期基金总赎回份
118236536.0321373591.98
额
本报告期基金拆分变动份额--
本报告期期末基金份额总额323658283.8850806827.22
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况
注:无
8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金募集的文件;
2、《汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》;
3、《汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金托管协议》;
第15页共16页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年第4季度报告
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金在规定报刊上披
露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市黄浦区外马路728号汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2024年01月22日