汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告
汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型
证券投资基金2023年年度报告
2023年12月31日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2024年03月29日汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2023年01月01日起至12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................9
3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................13
§4管理人报告..............................................13
4.1基金管理人及基金经理情况......................................13
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................17
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................17
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................19
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................20
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................21
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................22
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................23
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................23
§5托管人报告..............................................23
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................23
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....................................................23
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.................23
§6审计报告...............................................23
6.1审计报告的基本信息.........................................23
6.2审计报告的基本内容.........................................24
§7年度财务报表.............................................25
7.1资产负债表.............................................25
7.2利润表...............................................27
7.3净资产变动表............................................28
7.4报表附注..............................................30
§8投资组合报告.............................................65
8.1期末基金资产组合情况........................................65
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................65
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................66
第3页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................68
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................70
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..................70
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......70
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......70
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..................71
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................71
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................71
8.12投资组合报告附注.........................................71
§9基金份额持有人信息..........................................71
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................71
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................72
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................72
9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理
的产品情况................................................73
§10开放式基金份额变动.........................................73
§11重大事件揭示............................................73
11.1基金份额持有人大会决议......................................73
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................74
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................74
11.4基金投资策略的改变........................................74
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................74
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................74
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................74
11.8其他重大事件...........................................78
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................79
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况....................79
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................79
§13备查文件目录............................................79
13.1备查文件目录...........................................79
13.2存放地点.............................................80
13.3查阅方式.............................................80
第4页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金基金简称汇添富北交所创新精选两年定开混合基金主代码014279基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年11月23日基金管理人汇添富基金管理股份有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额
374465111.10
（份）基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简汇添富北交所创新精选两年定汇添富北交所创新精选两年定
称 开混合 A 开混合 C下属分级基金的交易代
014279014280
码报告期末下属分级基金
323658283.8850806827.22
的份额总额（份）
2.2基金产品说明
本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，在科学严投资目标格管理风险的前提下，重点投资于北京证券交易所上市的优质企业，谋求基金资产的中长期稳健增值。
本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险；个股精选策略主要用于挖掘北京证券交易所的优质股票。本投资策略
基金的投资策略还包括战略配售策略、债券投资策略、资产支持证券
投资策略、可转换债券及可交换债投资策略、股指期货投资策略、股
票期权投资策略、融资投资策略、国债期货投资策略。
中证1000指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）业绩比较基准
×10%+中债综合指数收益率×30%
本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债风险收益特征券型基金及货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称汇添富基金管理股份有限公司中国工商银行股份有限公司姓名李鹏郭明信息披露
联系电话021-28932888010-66105799负责人
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
第5页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告
客户服务电话400-888-991895588
传真021-28932998010-66105798
上海市黄浦区北京东路 666号H 北京市西城区复兴门内大街注册地址区（东座）6楼 H686室 55号北京市西城区复兴门内大街办公地址上海市黄浦区外马路728号
55号
邮政编码200010100140法定代表人李文陈四清
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《上海证券报》登载基金年度报告正文的管理人互联网网
www.99fund.com址上海市黄浦区外马路728号汇添富基金管基金年度报告备置地点理股份有限公司
2.5其他相关资料
项目名称办公地址安永华明会计师事务所（特殊北京市东城区东长安街1号东方广场安会计师事务所普通合伙）永大楼17层汇添富基金管理股份有限公注册登记机构上海市黄浦区外马路728号司
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间2021年11月23日（基金数2023年2022年合同生效日）-2021年12据月31日和指标汇添富北交汇添富北汇添富北交汇添富北交汇添富北交汇添富北所创新精选交所创新所创新精选所创新精选所创新精选交所创新两年定开混精选两年两年定开混两年定开混两年定开混精选两年
合 A 定开混合 C 合 A 合 C 合 A 定开混合 C本
-9087302-163302-38433536-6285407-2649268-446876.期.986.05.80.45.1851已
第6页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告实现收益本
期782351831191791-12240665-1955866
661810.8476512.80
利.271.711.592.60润加权平均基金
0.18700.1801-0.2861-0.28890.00150.0011
份额本期利润本期加权平
均25.07%24.31%-35.47%-35.89%0.16%0.11%净值利润率本期基金份
额28.42%27.91%-28.57%-28.86%0.15%0.11%净值增长率
3.1
2023年末2022年末2021年末.2
第7页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告期末数据和指标期末可
供-3649289-604892-12174484-1948214-2649268-446876.分3.629.750.759.80.1851配利润期末可供分配
-0.1128-0.1191-0.2846-0.2878-0.0062-0.0066基金份额利润期末基金29734972462848630603299848222122428439656778078
资4.576.65.55.090.144.69产净值期末基金
0.91870.91100.71540.71221.00151.0011
份额净值
3.12023年末2022年末2021年末
第8页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告.3累计期末指标基金份额累
计-8.13%-8.90%-28.46%-28.78%0.15%0.11%净值增长率注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富北交所创新精选两年定开混合 A业绩比较份额净值份额净值增业绩比较基基准收益
阶段增长率标*－**－*
长率*准收益率*率标准差
准差*
*过去三
28.27%1.96%-2.11%0.69%30.38%1.27%
个月过去六
21.42%1.55%-7.34%0.68%28.76%0.87%
个月
过去一28.42%1.35%-4.15%0.64%32.57%0.71%
第9页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告年自基金合同生
-8.13%1.26%-16.89%0.86%8.76%0.40%效日起至今
汇添富北交所创新精选两年定开混合 C业绩比较份额净值份额净值增业绩比较基基准收益
阶段增长率标*－**－*
长率*准收益率*率标准差
准差*
*过去三
28.15%1.96%-2.11%0.69%30.26%1.27%
个月过去六
21.18%1.55%-7.34%0.68%28.52%0.87%
个月过去一
27.91%1.35%-4.15%0.64%32.06%0.71%
年自基金合同生
-8.90%1.26%-16.89%0.86%7.99%0.40%效日起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
第10页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2021年11月23日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益
率的比较
第11页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告
注：本《基金合同》生效之日为2021年11月23日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
第12页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告
3.3过去三年基金的利润分配情况
注：本《基金合同》生效之日为2021年11月23日，截至本报告期末未满三年，且未进行利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金成立于2005年2月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国及新加坡设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添
富资产管理（美国）控股有限公司、汇添富资产管理（新加坡）有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定
客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人、QFII 基金管理人、基金投资顾问等业务资格。
汇添富现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、国
际业务、基金投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。
成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。
2023年，汇添富基金新成立48只公募基金，包括14只混合型基金，21只股票型基金，
13只债券型基金。2023年底，公司公募基金产品总数达318只，包括主动权益、指数、股
债混合、债券、货币基金等覆盖各类风险收益特征的产品。
2023年，汇添富基金坚持以“客户体验”为中心，以“创新”为宗旨，以“服务”为生命力，稳扎稳打实现互联网平台全方位发展。全年大力开拓投顾式销售及服务模式，持续提升自有平台创新能力。全面致力于基于买方视角下的投顾服务转型，提升客户投资的服务体验。通过打通公司投研端和销售端，实现资源共享最大化，为投顾转型提供更加充实的底层能力支持；同时针对客户端，通过投顾专区进行改版升级，优化投顾策略推荐逻辑，融入丰富的投资工具、工具使用场景和丰富的资讯、内容服务，提升客户投资体验，践行公司投
第13页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告顾转型战略目标。
与此同时，积极拥抱第三方互联网基金销售平台，进一步加强与多家互联网巨头的深度战略合作。围绕客户需求，重构客户中心、资产中心、产品中心、内容中心、活动中心等，全面进行平台运营体系化建设。以开放、转型、服务、共享为目标，搭建以内容中台、营销运营中台、理财师中台、投顾中台等为主要模块的数字中台矩阵。坚持致力于为客户提供全生命周期服务，力争通过金融科技全流程赋能加持，进一步提升客户满意度。
2023年，汇添富基金继续坚定推进与核心机构客户的合作战略，机构业务规模保持较好的增长势头。公司为机构投资者提供综合解决方案，并深受机构投资者信任。公司不断提升客户服务及产品运营能力，聚焦战略级机构客户，与银行及银行理财公司加快合作，保险规模维持市场领先地位。积极布局多只创新型品种，满足机构投资者专业化需求。养老金业务方面，公司拥有全国社保基金境内投资管理人及基本养老保险基金投资管理人资格，也是全国社保基金境外配售策略管理人。养老金业务继续稳健发展，受托管理组合账户数量持续增加。同时在数字化建设上开展系统平台建设，为客户及团队赋能。
2023年渠道客户偏好低风险化、渠道运营线上线下一体化趋势愈加明显，公司持续深
化核心渠道战略，始终秉持“客户第一”的价值观，围绕如何提升客户“获得感”，优化客户持有体验开展系列渠道服务和投资者教育工作。积极利用线上化数字营销工具，对客户进行分类经营和分层触达，建立精准的客户画像，提供标准化、体系化、专业化的客户陪伴。
积极践行金融科技创新，搭建了一站式投研资讯服务平台，提供紧贴市场的专业投资服务，以及便捷高效的营销辅助工具，赋能渠道客户经理。全年合计开展超8481余场“价值投资添富行”线上、线下系列活动。大力开展走进汇添富、走进上市公司、基金经理面对面等系列投资者教育活动，营销培训活动覆盖至各渠道分支机构。
2023年是券商渠道业务服务深化的一年。为了更好地服务券商渠道客户，公司在2023年度组织了超过 2600场的线上和线下投教、路演活动，主题包括 ETF 大讲堂、走进汇添富、基金经理面对面、投资策略报告会等，覆盖了各重点券商渠道的重点分支机构和营业部，旨在为广大一线投顾赋能的同时，也为广大投资者提供更全面的投资策略交流机会。此外，公司在重点券商渠道积极推广“指能添富”品牌和策略，并结合市场情况，为券商渠道提供相关 ETF 及指数增强产品的配置建议及以客户为中心的解决方案。
2023年，汇添富基金继续提升客户服务能力，优化客户服务体系，为公司各项业务提供全方位支持。同时，持续优化电话服务、在线客服、短信系统等服务通道建设，丰富服务渠道，提升客户体验。
第14页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告
2023年，汇添富香港子公司与母公司两地一体化运营、垂直化管理模式持续深化，并
继续发挥显着成效，国际业务总资产管理规模保持稳定。汇添富香港子公司发行汇添富美元货币市场基金，进一步完善海外产品线布局，涵盖境外权益、固收、货币类产品，为投资者全球资产分散化布局进一步打下基础，“汇添富中港策略基金”保持国际权威基金评级机构晨星五星评级。从2023年年初开始，继续通过国际路演保持与全球央行、主权、养老、校务基金、家族信托等海外机构的沟通，进一步完善个性化客户服务体系，积极引导长期资金入市。
2023年以来，汇添富积极投身公益慈善，充分发挥公募基金力量，履行社会责任，助
力实现“共同富裕”。教育助学方面，连续十五年开展“河流·孩子”公益助学项目，组织党支部开展9场公益行活动，约300名党员、员工、客户与合作伙伴成为公益志愿者，相继回访了四川美姑、贵州黎平、云南怒江、青海互助、内蒙扎兰屯、宁夏泾源、广西百色、湖
北恩施、湖南城步等中西部的添富小学，开展学校调研、梦想课堂、学生走访。在上海成功举办“河流·孩子”十五周年公益音乐会及艺术夏令营，帮助来自大山深处、偏远河畔的孩子们开阔眼界、增长见识、提升素养；举办第十六期“河流·孩子”乡村优秀青年教师培训，赋能了80位乡村优秀青年教师，助力乡村教师掌握先进的教育理念与教学方法。金融慈善方面，积极探索创新公益新模式，在中国基金业协会的指导和支持下，举办第二期、第三期“基业上善”慈善资产管理研修营，三期累计已为87家基金会培养了190名慈善资产管理专业人才，涵盖的慈善资产规模超过148亿元，用专业力量推动我国公益慈善事业的可持续发展。参与中国慈善联合会《慈善组织投资管理指南》团体标准起草，助力慈善资产管理的规范化和高质量发展。爱国拥军方面，携手上海市拥军优属基金会开展“崇敬英雄”公益项目，成为“爱国拥军支持单位”，进一步服务国防建设及拥军优属事业。社区公益方面，携手小东门街道开展南外滩健康直通车项目，参与小东门社区公益发展专项基金，支持本地社区建设，共建更有温度的美好社区。乡村振兴方面，参加云南、青海、内蒙古等地产业、教育和养老助老帮扶等项目，深化东西部协作帮扶，助力乡村振兴。
2024年，汇添富基金将继续秉持一贯的经营理念与原则，进一步加强风险管理能力，
提升客户服务水平，推动业务稳步发展，为促进实体经济健康发展、提升中国居民财富水平而不懈努力。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助证券从业年限说明
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理）期限（年）任职日期离任日期国籍：中国。学历：
清华大学工学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：
2011年加入汇添
富基金管理股份
有限公司，历任行业分析师。2016年3月11日至今任汇添富民营活力混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月6日至今任汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月
19日至2021年9
本基金的2021年11月月22日任汇添富
马翔-12基金经理23日盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
2020年6月22日
至今任汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日至今任汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月28日至今任汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日至今任汇添富成长精选
第16页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告混合型证券投资基金的基金经理。
2021年11月23日至今任汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
2022年9月2日
至今任汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。2022年
10月31日至今任
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《汇添富基金管
第17页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告理股份有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系。公司公平交易管理体系覆盖了公募基金、资产管理计划、社保组合、基本养老组合以及投资顾问业务等各类
资产管理业务所涉及的所有投资组合；涵盖了境内外上市股票、债券等所有投资品种的一级
市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行以
及效果评估等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括：
在研究分析环节，公司建立了统一、规范和完善的投研平台信息管理系统，规范了研究
人员的投资建议、研究报告的发布流程，使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。
在投资决策环节，公司建立健全投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限，合理确定各投资组合经理的投资权限。投资决策委员会和分管投资副总等管理机构和人员不得对投资组合经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。
在交易执行环节，本公司设立了独立于投资管理职能的交易部门，实行了集中交易制度和公平的交易分配机制。对于交易所公开竞价的同向交易，内部制定了相应的交易管理规则，保证各投资组合获得公平的交易执行机会；对于银行间市场的现券、回购等场外交易，交易部在交易市场开展独立、公平的询价，确保交易得到公平执行；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，集中交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保公平对待各投资组合。
在日常监控环节，公司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外价格公允性等。
在报告分析环节，公司按季度和年度编制公平交易分析报告，对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：
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本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。
本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。
对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、
5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有45次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2023年资本市场跌宕起伏，震荡调整，红利指数和小微盘指数占优。北证50指数一枝独秀，在经历三个季度的回调后，四季度快速上涨，全年录得正收益。
报告期内，我们聚焦北交所，注意维持组合的均衡性，重点在新能源、消费、软件、半导体、新材料、化工、机械等成长性行业布局。很多我们持仓的企业，一度受到了宏观经济的负面影响，增长降速，估值收缩。四季度开始，北交所股票的大幅上涨，在整体平淡的资本市场上，显得有些突兀，但也完全在情理之中。首先，北交所改革创新，制度红利不断积
第19页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告累，正在逐渐形成优质企业和长线资金相互吸引的正向循环，从而推动流动性和估值的同步提升；其次，北交所经过两年的持续回调，在23年10月形成了显著的估值洼地，引得诸多要素共振走出了独立行情。
本基金为应对两年封闭期后的第一次开放申赎，在2023年三季度和10月份进行了持续降仓，以应对潜在的流动性冲击；因为仓位较低，在板块行情的初期，我们的基金跑输了指数。在基金重新封闭，流动性压力解除之后，我们重新提高基金仓位，并对持仓进行了优化。
本基金继续聚焦北交所，注意维持组合的均衡性，重点在消费、半导体、新材料、化工、机械、新能源等成长性行业布局。在市场波动中，减仓了一些涨幅大估值高的股票，加仓了一些成长和估值匹配度更高的公司。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期汇添富北交所创新精选两年定开混合 A 类份额净值增长率为 28.42%，同期业绩比较基准收益率为-4.15%。本报告期汇添富北交所创新精选两年定开混合 C类份额净值增长率为27.91%，同期业绩比较基准收益率为-4.15%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
股票市场永远在动态反映投资者对更远未来的预期，当前时点看2024年，面对国内地产经济的寻底和海外选举政治的多变，投资者无论如何都很难乐观。但如果我们眼光稍远一些，放在2024年底展望2025年，无论国内经济还是国际环境，都会更加明朗，触底向上的态势会更加清晰。2024年，市场的路径可能会很曲折，但从年头的极悲观到年底的较清晰，起终点的位置抬升，是相对确定的。
虽然2024年地产销量大概率继续下滑，但市场已有预期；并且，下行最快的阶段已经过去，往后看降幅是逐渐收窄的，对经济增速和投资者信心的负面影响也将减弱。只要地产这一经济分量稳住，我们就可以寻找一些积极的方向。实际上，近期对上市公司的广泛调研，我们确实发现了一些乐观的方向：（1）新一轮企业出海正逐步成为时代浪潮，无论是出于主动还是被动的因素，所有企业家都在加速海外布局，产品出海、产能出海、品牌出海、资本出海、技术出海，各个行业的上市公司，都在以各种各样的形式，拓展自己的海外业务，这些努力短期未必直接拉动 GDP，但仍会以 GNP的形式创造股东回报，最终是可以反映到股票投资收益上的。这种大范围的产业趋势，一定会在证券市场有所表现，我们将耐心寻找。（2）中国经济虽未必有过往的高速增长，但已经发展成一个巨大的内需市场，韧性很强，潜力也很大。而且细心观察，也不是平静如水：消费升级、产业演变、技术进步，都会带来内需市场的变化，能够顺应需求变化的公司，仍然可以迅速获得市场份额，发展壮大，这类股票也
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一定有投资机会。（3）新一代人工智能带动的全球科技浪潮，仍然如火如荼。虽然眼前有种种因素在掣肘国内的 AI产业发展，但如果我们拉长视角看，相比于以往的历次科技革命，中国从未如现在这般与世界同轨，也从未享有今天的全球制造中心地位，亦未曾有这么多全球前列的互联网巨头可以紧跟国际前沿。新兴产业的短期作用可能被夸大，但长期影响力往往被低估，我们相信人工智能浪潮带来的投资机会一定层出不穷。
2024年初，投资者情绪在冰点，雪球期权、量化私募、融资融券、股权质押等杠杆因素，短期主导了交易情绪，市场遇到了极限挑战，表现得非常狂躁。身处其中，投资者未敢轻言见底，但冷静分析，很多股票的价值已然凸显，大概率是长期低点。在当前的估值水平下，我们不需要假设很高的宏观经济增速，只要正常的经济周期回归配合投资者情绪的修复，市场整体就有很大吸引力。更进一步，在经济转型期，我们沿着上述讨论的几个产业方向选股，寻找顺应产业发展脉络的股票，力争能有所收获。
长期以来，本基金都秉承着行业均衡、长期持股、静待成长的操作思路。我们将对此方法进行优化：在进攻方面，根据宏观背景和产业脉络，证券市场往往呈现出阶段性的风格特征，在符合该风格的成长主线内，选股会有事半功倍的效果；在防守方面，股票短期定价是投资者交易的结果，随着证券市场的交易结构越来越复杂，需加强对各类极端市场环境的应对策略，将长线选股与逆向交易的防御思路相结合。我们深刻地认识到，长期是由一个个的短期延续构成，想在证券市场获得长期回报，必须在每一个阶段性的短期中，都努力控制回撤，守住本金和收益果实。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人内部稽核监察工作主要包括以下几个方面：
1、持续提升合规法务管理
公司持续践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，坚持“正直”、“客户第一”的公司价值观，完善合规管理体系，提升专业能力，优化合规资源配置，不断提升合规管理工作的有效性。公司坚持广泛开展合规培训、强化从业人员合规意识，不断夯实公司合规文化体系基础；持续完善公司制度流程体系、优化合规管理制度机制，通过统一的合规审核标准、动态调整的合规管理指引，有效把控各类业务的合规关键点，防范潜在风险，保障各项业务规范开展；深入细致开展合规审查工作，为各部门提供有效的合规咨询与法务支持，督促强化一线合规执行效果；独立开展事后合规检查监督，查漏补缺、防微杜渐；优化从业人员管理机制，加强管理措施，严格执行合规考核问责机制，引导全体员工不断提升合规执业意识，强化公司合规履职保障。
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2、完善投资合规风险控制工作
本基金管理人持续优化投资运作管理事前、事中、事后全流程的投资合规风险管理措施。
事前，加强新产品、新业务的风险识别、评估。在产品设计环节评估新产品、新业务的投资合规性，为管控新产品、新业务运作中的潜在投资合规风险奠定基础。此外，本基金管理人坚持制度先行，通过制定或修订各项投资管理制度，为业务的开展提供了科学规范的制度依据。
事中，管控措施不断完善。通过配置投资交易系统风控参数、加强事中流程审核等，有效保障投资交易行为合规。同时，通过对基金日常流动性、投资组合风险敞口等进行监控、分析、提示，完善日常投资合规风险监控体系。
事后，风险跟踪提示机制持续优化。通过对投资范围、投资限制、公平交易、异常交易情况等的跟踪、分析和提示，有效落实法律法规、基金合同及公司内部制度的各项要求。
3、持续加强稽核工作
公司持续完善稽核管理机制，促进稽核工作高质量发展；通过开展多种类型多项目稽核检查工作，对公司内部控制的合规与风险管理情况，以及人员履职情况进行检查、评价、报告与监督；通过协调并协助监管机构、第三方独立机构开展各项自查、核查以及审计、鉴证工作，进一步评估公司内控管理有效性；通过对各项检查、审计发现的风险隐患的整改情况进行跟踪检查，持续优化内控管理水平，切实维护基金持有人利益，促进公司持续、稳定、健康发展。
通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金能够合法合规开展投资运作。
本基金管理人将规范运作基金资产，加强风险控制，持续提高监察稽核工作的科学性和有效性，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关
指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程序的一贯性。
本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无最终决策权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理。
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基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资，基金份额持有人可对 A 类基金份额、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
本基金本报告期内未进行收益分配。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
本报告期内，本基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的本基金2023年年度报告中
财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6审计报告
6.1审计报告的基本信息
财务报表是否经过审计是
第23页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号 安永华明(2024)审字第 70015647_B209号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金全体审计报告收件人基金份额持有人我们审计了汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投
资基金的财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型审计意见证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制，公允反映了汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净值变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德形成审计意见的基础守则，我们独立于汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项不适用其他事项不适用汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金管理
层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
其他信息
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估汇添富北交所创新精选两管理层和治理层对财务
年定期开放混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续报表的责任
经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致
第24页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告
审计的责任的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根
据获取的审计证据，就可能导致对汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等
事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的姓名许培菁韩云会计师事务所的地址北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层审计报告日期2024年03月27日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金
报告截止日：2023年12月31日
单位：人民币元
第25页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告本期末上年度末资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
资产：
货币资金7.4.7.163730752.4319508282.14
结算备付金5025201.43115705.83
存出保证金257311.24167234.29
交易性金融资产7.4.7.2287178611.78333838725.85
其中：股票投资287178611.78333838725.85
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
债权投资7.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
应收清算款-1389445.48
应收股利--
应收申购款--
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.6--
资产总计356191876.88355019393.59本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款11848741.281.78
应付赎回款--
应付管理人报酬336199.87465633.99
应付托管费56033.3177605.66
应付销售服务费15095.0816904.83
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.7301216.12204126.69
负债合计12557285.66764272.95
第26页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告
净资产：
实收基金7.4.7.8374465111.10495482111.19
未分配利润7.4.7.9-30830519.88-141226990.55
净资产合计343634591.22354255120.64
负债和净资产总计356191876.88355019393.59
注：报告截止日2023年12月31日，基金份额总额374465111.10份。本基金下属汇添富北交所创新精选两年定开混合 A 基金份额净值 0.9187 元，基金份额总额 323658283.88份；本基金下属汇添富北交所创新精选两年定开混合 C 基金份额净值 0.9110 元，基金份额总额50806827.22份。
7.2利润表
会计主体：汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日
单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年01月01日2022年01月01日
项目附注号至2023年12月31至2022年12月31日日
一、营业总收入96248633.64-134561603.35
1.利息收入135447.09427211.65
其中：存款利息收入7.4.7.10135447.09294385.62
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入-132826.03
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）-4782735.01-37742445.06
其中：股票投资收益7.4.7.11-10447019.65-42455113.82
基金投资收益7.4.7.12--
债券投资收益7.4.7.13-113419.79
资产支持证券投资收益7.4.7.14--
贵金属投资收益7.4.7.15--
衍生工具收益7.4.7.16--
股利收益7.4.7.175664284.644599248.97以摊余成本计量的金融
--资产终止确认产生的收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以
7.4.7.18100873424.01-97246369.94“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”号填--
列）5.其他收入（损失以“-”号填
7.4.7.1922497.55-
列）
第27页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告
减：二、营业总支出6095538.667403710.84
1．管理人报酬7.4.10.2.14910164.316010436.24
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费7.4.10.2.2818360.781001739.42
3．销售服务费196142.04218568.03
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产支出--
6．信用减值损失7.4.7.20--
7.税金及附加-0.19
8．其他费用7.4.7.21170871.53172966.96三、利润总额（亏损总额以“-”
90153094.98-141965314.19号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号
90153094.98-141965314.19
填列）
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额90153094.98-141965314.19
7.3净资产变动表
会计主体：汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日
单位：人民币元本期
2023年01月01日至2023年12月31日
项目实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净
495482111.19-141226990.55354255120.64
资产
加：会计政策变
---更
二、本期期初净
495482111.19-141226990.55354255120.64
资产
三、本期增减变
动额（减少以-121017000.09110396470.67-10620529.42“-”号填列）
（一）、综合收
-90153094.9890153094.98益总额
（二）、本期基金份额交易产生
的净资产变动数-121017000.0920243375.69-100773624.40
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申18593127.92-2866014.2415727113.68
第28页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告购款
2.基金赎回款-139610128.0123109389.93-116500738.08
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的
---净资产变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净
374465111.10-30830519.88343634591.22
资产上年度可比期间项目2022年01月01日至2022年12月31日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净
495482111.19738323.64496220434.83
资产
加：会计政策变
---更
二、本期期初净
495482111.19738323.64496220434.83
资产
三、本期增减变
动额（减少以--141965314.19-141965314.19“-”号填列）
（一）、综合收
--141965314.19-141965314.19益总额
（二）、本期基金份额交易产生
的净资产变动数---
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
---购款
2.基金赎回款---
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的
---净资产变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净
495482111.19-141226990.55354255120.64
资产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
第29页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告张晖李骁雷青松基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]3616号文《关于准予汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由汇添富基金管理股份有限公司向社会公开募集。基金合同于2021年11月23日生效。首次设立基金募集规模为495482111.19份基金份额，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2021）验字第 60466941_B135 号验资报告予以验证。本基金为契约型定期开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板、北京证券交易所上市的股票及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券
（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金还可根据法律法规参与融资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：封闭期内，本基金投资于股票资产占基金资产的比例不低于60%，投资于北京证券交易所上市的股票占非现金基金资产的比例不低于80%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的20%。
每次开放期开始前2个月、开放期及开放期结束后2个月的期间内，本基金投资不受上述比例下限限制。开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，封闭期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受上述限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算
第30页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告
备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，在科学严格管理风险的前提下，重点投资于北京证券交易所上市的优质企业，谋求基金资产的中长期稳健增值。本基金的业绩比较基准为：中证
1000指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×10%+中债综合指数收益率×30%。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2023年12月31日的财务状况以及2023年01月01日至2023年12月31日的经营成果和净值变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
（1）金融资产分类本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金
第31页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告
流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；
（2）金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；
对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；
本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；
本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；
第32页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告
本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果
而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；
当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察
第33页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原
则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其
他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
第34页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；
债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；
处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；
(3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；
(4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差
额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；
(5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；
(6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(7)转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额扣
除适用情况下的相关税费后的净额，在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能
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按期归还产生的罚息，实际发生时扣除适用情况下的相关税费后的净额计入转融通证券出借业务利息收入；
(8)其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资，基金份额持有人可对 A类基金份额、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份
额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有
人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。
7.4.4.12外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
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7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6税项
1.印花税经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；根据财政部、税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2.增值税根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》
第37页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
4.企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
5.个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按
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50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统
一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.境外投资
本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财
税[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
活期存款63730752.4319508282.14
等于：本金63723690.7219506916.31
加：应计利息7061.711365.83
减：坏账准备--
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
其中：存款期限1个月以内--
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
合计63730752.4319508282.14
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
第39页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告本期末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票279717089.38-287178611.787461522.40
贵金属投资-金交所黄
----金合约
交易所市场----
银行间市场----债券
其他----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计279717089.38-287178611.787461522.40上年度末项目2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
-93411901.6
股票427250627.46-333838725.85
贵金属投资-金交所黄
----金合约
交易所市场----
银行间市场----债券
其他----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
-93411901.6
合计427250627.46-333838725.85
1
7.4.7.3衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5债权投资
第40页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告
7.4.7.5.1债权投资情况
注：本基金无债权投资。
7.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况
注：本基金不存在债权投资减值准备计提情况。
7.4.7.6其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
7.4.7.7其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费--
应付证券出借违约金--
应付交易费用131216.1234126.69
其中：交易所市场131216.1234126.69
银行间市场--
应付利息--
应付审计费50000.0050000.00
应付信息披露费120000.00120000.00
应付指数使用费--
应付账户维护费--
应付汇划费--
应付上市费--
应付持有人大会费-公证费--
应付持有人大会费-律师费--
应付或有管理费--
其他--
合计301216.12204126.69
7.4.7.8实收基金
金额单位：人民币元
汇添富北交所创新精选两年定开混合 A本期2023年01月01日至2023年12月31日项目
基金份额（份）账面金额
上年度末427777839.30427777839.30
本期申购14116980.6114116980.61本期赎回（以“-”号-118236536.03-118236536.03
第41页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告
填列）
基金拆分/份额折算
--前
基金拆分/份额折算
--调整
本期申购--本期赎回（以“-”号--
填列）
本期末323658283.88323658283.88
汇添富北交所创新精选两年定开混合 C本期2023年01月01日至2023年12月31日项目
基金份额（份）账面金额
上年度末67704271.8967704271.89
本期申购4476147.314476147.31本期赎回（以“-”号-21373591.98-21373591.98
填列）
基金拆分/份额折算
--前
基金拆分/份额折算
--调整
本期申购--本期赎回（以“-”号--
填列）
本期末50806827.2250806827.22
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.9未分配利润
单位：人民币元
汇添富北交所创新精选两年定开混合 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-41082804.98-80662035.77-121744840.75
加：会计政
---策变更
本期期初-41082804.98-80662035.77-121744840.75
本期利润-9087302.9887322486.2578235183.27本期基金份
额交易产生13677214.343523883.8317201098.17的变动数
其中：基金
-1862130.91-332219.50-2194350.41申购款
基金赎回款15539345.253856103.3319395448.58
第42页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告本期已分配
---利润
本期末-36492893.6210184334.31-26308559.31
汇添富北交所创新精选两年定开混合 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-6732283.96-12749865.84-19482149.80
加：会计政
---策变更
本期期初-6732283.96-12749865.84-19482149.80
本期利润-1633026.0513550937.7611917911.71本期基金份
额交易产生2316380.26725897.263042277.52的变动数
其中：基金
-621733.53-49930.30-671663.83申购款
基金赎回款2938113.79775827.563713941.35本期已分配
---利润
本期末-6048929.751526969.18-4521960.57
7.4.7.10存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年2022年01月01日至2022年
12月31日12月31日
活期存款利息收入125766.28278769.48
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入6640.5310869.26
其他3040.284746.88
合计135447.09294385.62
注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。
7.4.7.11股票投资收益
7.4.7.11.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年122022年01月01日至2022年12月31日月31日
卖出股票成交总额651325569.40315099671.12
减：卖出股票成本总额660396485.41356561391.81
减：交易费用1376103.64993393.13
第43页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告
买卖股票差价收入-10447019.65-42455113.82
7.4.7.12基金投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无基金投资收益。
7.4.7.13债券投资收益
7.4.7.13.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年122022年01月01日至2022年12月31日月31日
债券投资收益—
-48.26
—利息收入
债券投资收益——买卖债券（债转-113371.53股及债券到期兑
付）差价收入
债券投资收益—
--
—赎回差价收入债券投资收益
——申购差价收--入
合计-113419.79
7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年2022年01月01日至2022年
12月31日12月31日卖出债券（债转股及债券到-504441.39期兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及债-391000.00券到期兑付）成本总额
减：应计利息总额-49.71
减：交易费用-20.15
买卖债券差价收入-113371.53
7.4.7.14资产支持证券投资收益
7.4.7.14.1资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖资产支持证券差价收入。
7.4.7.15贵金属投资收益
第44页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.16衍生工具收益
7.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖权证差价收入。
7.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具其他投资收益。
7.4.7.17股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至20232022年01月01日至2022年12月31日年12月31日
股票投资产生的股利收益5664284.644599248.97
其中：证券出借权益补偿收入--
基金投资产生的股利收益--
合计5664284.644599248.97
7.4.7.18公允价值变动收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2023年01月01日至2023年122022年01月01日至2022年12月31日月31日
1.交易性金融资产100873424.01-97246369.94
——股票投资100873424.01-97246369.94
——债券投资--
——资产支持证券
--投资
——基金投资--
——贵金属投资--
——其他--
2.衍生工具--
——权证投资--
——期货投资--
3.其他--
减：应税金融商品
公允价值变动产生--的预估增值税
合计100873424.01-97246369.94
7.4.7.19其他收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目
2023年01月01日至2023年12月2022年01月01日至2022年12月
第45页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告
31日31日
基金赎回费收入22497.55-
替代损益--
其他--
合计22497.55-
7.4.7.20信用减值损失
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无信用减值损失。
7.4.7.21其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年12月2022年01月01日至2022年12月
31日31日
审计费用50000.0050000.00
信息披露费120000.00120000.00证券出借违约
--金
账户维护费--
银行费用515.001649.18
指数使用费--
持有人大会-
--公证费
持有人大会-
--律师费
开户费-400.00
上市费--
或有管理费--
其他356.53917.78
合计170871.53172966.96
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系基金管理人基金销售机构基金注册登记机汇添富基金管理股份有限公司构
中国工商银行股份有限公司（"工商银行"）基金托管人基金代销机构
第46页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告
东方证券股份有限公司（"东方证券"）基金管理人的股东基金代销机构上海上报资产管理有限公司基金管理人的股东
上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东东航金控有限责任公司基金管理人的股东汇添富资本管理有限公司基金管理人的全资子公司
汇添富资产管理（美国）控股有限公司基金管理人的全资子公司
汇添富资产管理（香港）有限公司基金管理人的全资子公司
汇添富资产管理（新加坡）有限公司基金管理人的全资子公司东方证券承销保荐有限公司基金管理人的股东的全资子公司上海汇添富公益基金会与基金管理人同一批关键管理人员汇添富投资管理有限公司基金管理人的全资子公司的全资子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期2023年01月01日至2023年12上年度可比期间2022年01月01日至月31日2022年12月31日关联方名占当期股票占当期股票称成交金额成交总额的成交金额成交总额的比例（%）比例（%）
东方证券593997258.4751.03728995888.5189.13
7.4.10.1.2债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3债券回购交易
金额单位：人民币元本期2023年01月01日至2023上年度可比期间2022年01月01日至2022年12月31日年12月31日关联方名称占当期回购成占当期回购成交成交金额交总额的比例成交金额
总额的比例（%）
（%）
东方证券--184800000.00100.00
7.4.10.1.4基金交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。
第47页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告
7.4.10.1.5权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.6应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期2023年01月01日至2023年12月31日占期末应付佣关联方名称占当期佣金总当期佣金期末应付佣金余额金总额的比例
量的比例（%）
（%）
东方证券240741.0336.2918351.0013.99上年度可比期间2022年01月01日至2022年12月31日占期末应付佣关联方名称占当期佣金总当期佣金期末应付佣金余额金总额的比例
量的比例（%）
（%）
东方证券299120.1182.143370.609.88
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2022年01月01日至
2023年12月31日2022年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费4910164.316010436.24
其中：应支付销售机构的客户维护费1894675.852351972.48
应支付基金管理人的净管理费3015488.463658463.76
注：2023年7月10日前，本基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。经与本基金的基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定自2023年7月10日起，本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付
第48页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
对于基金中基金、ETF联接基金等特殊类型的基金产品，由于本基金管理人对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分或基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，但客户维护费的收取标准并不调减，可能出现净管理费为负值的情况。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至20232022年01月01日至2022年12月31日年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费818360.781001739.42
注：2023年7月10日前，本基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。经与本基金的基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定自2023年7月10日起，本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期2023年01月01日至2023年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费获得销售服务费汇添富北交所创的各关联方名称汇添富北交所创新精选新精选两年定开合计
两年定开混合 C
混合 A中国工商银行股
-11319.0111319.01份有限公司东方证券股份有
-444.69444.69限公司汇添富基金管理
-3601.993601.99股份有限公司
合计-15365.6915365.69
第49页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告上年度可比期间2022年01月01日至2022年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费获得销售服务费汇添富北交所创的各关联方名称汇添富北交所创新精选新精选两年定开合计
两年定开混合 C
混合 A中国工商银行股
-12309.1612309.16份有限公司东方证券股份有
-495.97495.97限公司汇添富基金管理
-4035.474035.47股份有限公司
合计-16840.6016840.60
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。
本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.4%年费率计提。
计算方法如下：
H＝E×0.4%÷当年天数
H 为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起
2个工作日内支付。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业
务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借
第50页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告业务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期2023年01月01日至2023年12上年度可比期间2022年01月01日至关联方月31日2022年12月31日名称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入工商银
63730752.43125766.2819508282.14278769.48
行
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1其他关联交易事项的说明无。
7.4.11利润分配情况
注:本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。
7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
第51页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告
注：截至本报告期末2023年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
注:截至本报告期末2023年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
注：截至本报告期末2023年12月31日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开
第52页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险
管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中
7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本
基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能
自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期35
1-31-5
末1个月以内个年不计息合计个月年
2023月以
第53页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告
年12-1上月31年日资产货币
63730752.43-----63730752.43
资金结算
备付5025201.43-----5025201.43金存出
保证257311.24-----257311.24金交易性金
-----287178611.78287178611.78融资产衍生
金融-------资产买入返售
-------金融资产债权
-------投资应收
清算-------款应收
-------股利应收
申购-------款递延所得
-------税资产其他
-------资产资产
69013265.10----287178611.78356191876.88
总计负债短期
-------借款
第54页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告交易性金
-------融负债衍生
金融-------负债卖出回购
金融-------资产款应付
清算-----11848741.2811848741.28款应付
赎回-------款应付管理
-----336199.87336199.87人报酬应付
托管-----56033.3156033.31费应付销售
-----15095.0815095.08服务费应付投资
-------顾问费应交
-------税费应付
-------利润递延所得
-------税负债其他
-----301216.12301216.12负债
负债-----12557285.6612557285.66
第55页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告总计利率敏感
69013265.10----274621326.12343634591.22
度缺口上年
3
度末5个
20221-31-5年
1个月以内月不计息合计
年12个月年以
-1月31上年日资产货币
19508282.14-----19508282.14
资金结算
备付115705.83-----115705.83金存出
保证167234.29-----167234.29金交易性金
-----333838725.85333838725.85融资产衍生
金融-------资产买入返售
-------金融资产债权
-------投资应收
清算-----1389445.481389445.48款应收
-------股利应收
申购-------款递延
所得-------税资
第56页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告产其他
-------资产资产
19791222.26----335228171.33355019393.59
总计负债短期
-------借款交易性金
-------融负债衍生
金融-------负债卖出回购
金融-------资产款应付
清算-----1.781.78款应付
赎回-------款应付管理
-----465633.99465633.99人报酬应付
托管-----77605.6677605.66费应付销售
-----16904.8316904.83服务费应付投资
-------顾问费应交
-------税费
应付-------
第57页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告利润递延所得
-------税负债其他
-----204126.69204126.69负债负债
-----764272.95764272.95总计利率敏感
19791222.26----334463898.38354255120.64
度缺口
表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析本基金本报告期末及上年度末均未持有债券资产及资产支持证券（不含可转换债券及可交换债券），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元本期末2023年12月31日项目美元折合人其他币种折港币折合人民币合计民币合人民币以外币计价的资产
货币资金----
结算备付金----
存出保证金----交易性金融
-4904272.34-4904272.34资产衍生金融资
----产
买入返售金----
第58页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告融资产
债权投资----
应收清算款----
应收股利----
应收申购款----递延所得税
----资产
其他资产----
资产合计-4904272.34-4904272.34以外币计价的负债
短期借款----交易性金融
----负债衍生金融负
----债卖出回购金
----融资产款
应付清算款----
应付赎回款----应付管理人
----报酬
应付托管费----应付销售服
----务费应付投资顾
----问费
应交税费----
应付利润----递延所得税
----负债
其他负债----
负债合计----资产负债表
外汇风险敞-4904272.34-4904272.34口净额上年度末2022年12月31日项目美元折合人其他币种折港币折合人民币合计民币合人民币以外币计价的资产
货币资金----
结算备付金----
第59页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告
存出保证金----交易性金融
-8496534.12-8496534.12资产衍生金融资
----产买入返售金
----融资产
债权投资----
应收清算款----
应收股利----
应收申购款----递延所得税
----资产
其他资产----
资产合计-8496534.12-8496534.12以外币计价的负债
短期借款----交易性金融
----负债衍生金融负
----债卖出回购金
----融资产款
应付清算款----
应付赎回款----应付管理人
----报酬
应付托管费----应付销售服
----务费应付投资顾
----问费
应交税费----
应付利润----递延所得税
----负债
其他负债----
负债合计----资产负债表
外汇风险敞-8496534.12-8496534.12口净额
第60页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告
7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
1.除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低汇率
假设风险而可能采取的风险管理活动。
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人相关风险变量的民币元）变动上年度末2022年12月31本期末2023年12月31日日分析港币相对人民币
245213.62424826.71
升值5%港币相对人民币
-245213.62-424826.71
贬值5%
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格
因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。
本基金管理人通过标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
单位：人民币元本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日项目占基金资产净占基金资产净公允价值公允价值
值比例（%）值比例（%）
287178611.333838725.
交易性金融资产－股票投资83.5794.24
7885
交易性金融资产—基金投资----
交易性金融资产－债券投资----
交易性金融资产－贵金属投资----
衍生金融资产－权证投资----
其他----
287178611.333838725.
合计83.5794.24
7885
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，
本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相假设关系数在资产负债表日后短期内保持不变；
2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量
第61页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告保持不变。
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民相关风险变量的币元）变动上年度末2022年12月31本期末2023年12月31日日分析中证1000指数
7780218.989974748.64
上涨5%中证1000指数
-7780218.98-9974748.64
下跌5%
注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：
除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2023年12月31日2022年12月31日
第一层次287178611.78283227906.52
第二层次--
第三层次-50610819.33
合计287178611.78333838725.85
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的
公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.3第三层次公允价值余额及变动情况
第62页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告
7.4.14.3.1第三层次公允价值余额及变动情况
单位：人民币元本期
2023年01月01日至2023年12月31日
项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
50610819.33
期初余额-
50610819.33
当期购买---
当期出售/结算---
转入第三层次---
转出第三层次-50610819.33
50610819.33
当期利得或损失总额---
其中：计入损益的利得或
---损失计入其他综合收益
---的利得或损失
期末余额---期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未
---
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益上年度可比期间
2022年01月01日至2022年12月31日
项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额---
当期购买-43376841.94
43376841.94
当期出售/结算---
转入第三层次---
转出第三层次---
当期利得或损失总额-7233977.39
7233977.39
其中：计入损益的利得或
-7233977.39
损失7233977.39计入其他综合收益
---的利得或损失
期末余额-50610819.33
第63页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告
50610819.33
期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未
-7233977.39
实现利得或损失的变动—7233977.39
—公允价值变动损益
7.4.14.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
单位：人民币元不可观察输入值采用的与公允项目本期末公允价值估值技价值之
名称范围/加权平均值术间的关系
-不可观察输入值采用的与公允项目上年度末公允价值估值技价值之
名称范围/加权平均值术间的关系平均价限售股格亚式
50610819.33波动率0.1452-0.8951负相关
票期权模型
7.4.14.4非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.5不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项截至资产负债表日，除本报告“4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值
第64页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告预警情形的说明”章节中所列示情况外，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比例
序号项目金额（元）
（%）
1权益投资287178611.7880.62
其中：股票287178611.7880.62
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资产--
7银行存款和结算备付金合计68755953.8619.30
8其他各项资产257311.240.07
9合计356191876.88100.00
注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币4904272.34元，占期末净值比例为1.43%。
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比例
代码行业类别公允价值（元）
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 6926672.00 2.02
C 制造业 265375989.24 77.23
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 9318790.00 2.71
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 652888.20 0.19
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
第65页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计282274339.4482.14
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）
10能源--
15原材料--
20工业--
25可选消费--
30日常消费--
35医疗保健1693942.670.49
40金融--
45信息技术3210329.670.93
50电信服务--
55公用事业--
60房地产--
合计4904272.341.43
注:（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。（2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元占基金资产股票名
序号股票代码数量（股）公允价值（元）净值比例称
（％）锦波生
183298210498127428385.877.98
物海能技
2430476176854326687313.877.77
术
3833429康比特122440816994783.044.95
华洋赛
483405875625216690481.644.86
车易实精
583622196603616615819.204.84
密
6833509同惠电137643616489703.284.80
第66页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告子凯德石
783517966171315245867.524.44
英
8833394民士达80044615048384.804.38
连城数
983536834953014778128.404.30
控同力股
10834599136922914472750.534.21
份长虹能
1183623973855213559814.723.95
源科润智
12834062152392110956991.993.19
控颖泰生
13833819227833110480322.603.05
物盾安环
1400201175340010359250.003.01
境东航物
156011566305009318790.002.71
流华阳股
166003487097006926672.002.02
份盖世食
178368265809276378578.461.86
品联赢激
186885182895545930065.921.73
光股份
19835185贝特瑞2344135370401.831.56
20831726朱老六4038884313523.841.26
21835640富士达2025693962249.641.15
昀冢科
226882601081753277702.500.95
技硅烷科
238384021124441770993.000.52
技乐普生
24021574440001693942.670.49
物－Ｂ协鑫科
250380014340001611404.160.47
技北森控
26096693426001598925.510.47
股同享科
27839167548881384824.240.40
技威贸电
28833346712621186512.300.35
子瑞奇智
298337811668201144385.200.33
造
第67页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告吉林碳
3083607750547838574.730.24
谷沪江材
3187020455680824064.000.24
料
32831689克莱特43127697363.590.20
艾融软
3383079948723652888.200.19
件新芝生
3443068545955639234.050.19
物天马新
3583897137922615853.280.18
材创远信
3683196141620572691.200.17
科路斯股
3783241945310516080.900.15
份凯华材
388315265290144893.100.04
料
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资产序号股票代码股票名称本期累计买入金额
净值比例（％）
1832982锦波生物42919031.3912.12
2836221易实精密20132996.945.68
302333长城汽车18905562.305.34
4833394民士达18843109.265.32
5873593鼎智科技18693319.185.28
6430476海能技术18691722.075.28
7688158优刻得科技16682661.124.71
8833429康比特16185678.084.57
9301088戎美股份16035906.754.53
10834058华洋赛车15092804.184.26
11688233神工半导体14761913.364.17
12600745闻泰科技14566094.304.11
13601156东航物流13769314.003.89
14002011盾安环境12834481.203.62
15000066中国长城11913385.003.36
16300567精测电子11694248.513.30
17600237铜峰电子11199344.003.16
18002068黑猫股份11050842.003.12
第68页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告
19603039泛微网络10726008.003.03
20603000人民网9910626.002.80
21834062科润智控9865044.182.78
22688498源杰科技8830702.982.49
23603613国联股份8581067.282.42
24831726朱老六8143684.722.30
25688333西安铂力特7559672.032.13
26000560我爱我家7554678.002.13
27835640富士达7503994.722.12
28002174游族网络7419314.002.09
29688486龙迅股份7321343.492.07
30601519大智慧7142165.002.02
31688507索辰科技7115139.812.01
注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资产序号股票代码股票名称本期累计卖出金额
净值比例（％）
1873593鼎智科技40597879.7211.46
2832982锦波生物40110510.7811.32
3838402硅烷科技28975136.088.18
402333长城汽车21654462.256.11
5836826盖世食品20705372.165.84
6839167同享科技17644148.764.98
7688158优刻得科技17521174.844.95
8834599同力股份17268188.814.87
9836221易实精密16789261.534.74
10872925锦好医疗16765992.014.73
11600745闻泰科技15548315.004.39
12301088戎美股份15198785.204.29
13603000人民网12968806.003.66
14002068黑猫股份11982300.203.38
15835640富士达11905599.343.36
16300567精测电子11570453.003.27
17603039泛微网络11321014.403.20
18600237铜峰电子11230603.063.17
19835368连城数控10718838.633.03
20688233神工半导体10707197.903.02
21430476海能技术10552809.712.98
22830799艾融软件10402741.972.94
第69页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告
23835179凯德石英10102971.382.85
中国有色矿
24012589560534.202.70
业
25870204沪江材料9345130.902.64
26000066中国长城8923461.002.52
27871642通易航天8704026.432.46
28833509同惠电子8607882.202.43
29430139华岭股份8270138.162.33
30833394民士达8266492.102.33
隆达超合金
316882317767248.072.19
股份
32832885星辰科技7699654.472.17
33836077吉林碳谷7601987.222.15
34688333西安铂力特7528283.122.13
35688486龙迅股份7527425.502.12
36688498源杰科技7409991.222.09
37000560我爱我家7336463.002.07
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额512862947.33
卖出股票收入（成交）总额651325569.40
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
第70页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
8.10本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期未投资股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
8.12投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中，北京康比特体育科技股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金257311.24
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计257311.24
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
第71页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告持有人结构机构投资者个人投资者份额持有人户户均持有的占总份占总份
级别数（户）基金份额持有份额额比例持有份额额比例
（%）（%）汇添富北交所创新
精选637635075.964367186.891.35319291096.9998.65两年定开混合
A汇添富北交所创新
精选186802719.8517820.830.0450789006.3999.96两年定开混合
C
合计824434542.114385007.721.17370080103.3898.83
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
占基金总份额比例
项目份额级别持有份额总数（份）
（%）汇添富北交所创
新精选两年定开178437.850.06
基金管理人所有 混合 A从业人员持有本汇添富北交所创
基金新精选两年定开11076.870.02
混合 C
合计189514.720.05
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
持有基金份额总量的数量区项目份额级别间（万份）
本公司高级管理人员、基金投汇添富北交所创新精选两0
第72页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告
资和研究部门负责人持有本 年定开混合 A开放式基金汇添富北交所创新精选两
0年定开混合 C合计0汇添富北交所创新精选两
0~10年定开混合 A本基金基金经理持有本开放汇添富北交所创新精选两式基金0年定开混合 C
合计0~10
9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本
人管理的产品情况
注：本基金基金经理期末未兼任私募资产管理计划的投资经理。
§10开放式基金份额变动
单位：份汇添富北交所创新精选两年定汇添富北交所创新精选两年定项目
开混合 A 开混合 C基金合同生效日（2021年11月23日）基金份427777839.3067704271.89额总额本报告期期初基金份额
427777839.3067704271.89
总额本报告期基金总申购份
14116980.614476147.31
额
减：本报告期基金总赎
118236536.0321373591.98
回份额本报告期基金拆分变动
--份额本报告期期末基金份额
323658283.8850806827.22
总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
第73页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产的重大诉讼事项。
本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自产品成立日（2021年11月23日）起至本
报告期末，为本基金进行审计。本报告期内应付的审计费用为人民币50000.00元。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股券商占当期佣单元票成交总备注名称成交金额佣金金总量的数量额的比例比例（%）
（%）东方
3593997258.4751.03240741.0336.29
证券国盛
2154318307.5813.26112798.0617.00
证券民生
194782558.628.1468493.3210.32
证券银河
194463472.978.1268889.9310.38
证券
华创143845263.783.7732603.264.91
第74页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告证券中金
233720463.852.9031424.494.74
财富太平
洋证225407190.972.1818359.882.77券天风
225261503.302.1719709.262.97
证券东吴
219673366.041.6914779.052.23
证券光大
216499508.541.4212050.231.82
证券汇丰
前海216200760.001.3911760.421.77证券东方
28278711.950.714401.400.66
财富信达
27686747.000.665544.520.84
证券广发
27060668.000.615090.720.77
证券国信
26693875.000.584853.490.73
证券方正
26653274.400.575005.600.75
证券招商
24722283.000.413406.070.51
证券开源
24721467.000.413474.560.52
证券诚通
2----
证券国金
2----
证券海通
2----
证券华龙
1----
证券山西
2----
证券万联
1----
证券中金
2----
公司
中信2----
第75页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告证券
注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当期债占当期债占当期权占当期基券商成交券成交总成交券回购成成交证成交总成交金成交总名称金额额的比例金额交总额的金额额的比例金额额的比例
（%）比例（%）（%）（%）东方
--------证券国盛
--------证券民生
--------证券银河
--------证券华创
--------证券中金
--------财富太平
洋证--------券天风
--------证券东吴
--------证券光大
--------证券汇丰
前海--------证券东方
--------财富信达
--------证券广发
--------证券
第76页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告国信
--------证券方正
--------证券招商
--------证券开源
--------证券诚通
--------证券国金
--------证券海通
--------证券华龙
--------证券山西
--------证券万联
--------证券中金
--------公司中信
--------证券
注:1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商
评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。
第77页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。
（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内新增3家证券公司的6个交易单元：开源证券（上交所单元，深交所单元）、东吴证券（上交所单元，深交所单元）、山西证券（深交所单元，上交所单元）。
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期上交所上证报公司汇添富基金管理股份有限公司旗网站深交所中国证
12023年01月20日
下基金2022年第四季度报告监会基金电子披露网站关于防范不法分子冒用汇添富基
2公司网站2023年03月13日
金名义进行非法活动的重要提示上交所上证报公司汇添富基金管理股份有限公司旗网站深交所中国证
32023年03月31日
下基金2022年年度报告监会基金电子披露网站上交所上证报公司汇添富基金管理股份有限公司旗网站深交所中国证
42023年04月21日
下基金2023年第一季度报告监会基金电子披露网站汇添富基金管理股份有限公司关上交所上证报公司
5于调低旗下部分基金费率并修订网站中国证监会基金2023年07月08日
基金合同的公告电子披露网站上交所公司网站中汇添富基金管理股份有限公司旗
6国证监会基金电子披2023年07月08日
下部分基金更新法律文件露网站汇添富基金管理股份有限公司旗上交所公司网站中
7下部分基金更新招募说明书及基国证监会基金电子披2023年07月13日
金产品资料概要露网站上交所上证报公司汇添富基金管理股份有限公司旗网站深交所中国证
82023年07月21日
下基金2023年第二季度报告监会基金电子披露网站关于汇添富基金管理股份有限公上证报公司网站中
9司运用固有资金投资旗下基金的国证监会基金电子披2023年08月21日
公告露网站
第78页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告上交所上证报公司汇添富基金管理股份有限公司旗网站深交所中国证
102023年08月31日
下基金2023年中期报告监会基金电子披露网站关于汇添富基金管理股份有限公上证报公司网站中
11司终止与南京途牛基金销售有限国证监会基金电子披2023年09月04日
公司合作关系的公告露网站关于汇添富基金管理股份有限公上证报公司网站中
12司终止与凤凰金信（海口）基金国证监会基金电子披2023年09月12日
销售有限公司合作关系的公告露网站关于汇添富北交所创新精选两年上证报公司网站中定期开放混合型证券投资基金第
13国证监会基金电子披2023年10月13日
一次开放期开放申购、赎回和转露网站换业务的公告上交所上证报公司汇添富基金管理股份有限公司旗网站深交所中国证
142023年10月25日
下基金2023年第三季度报告监会基金电子披露网站上证报公司网站中关于汇添富运用固有资金投资旗
15国证监会基金电子披2023年11月09日
下基金的公告露网站汇添富基金管理股份有限公司旗上交所公司网站深
16下部分基金更新招募说明书及基交所中国证监会基金2023年11月17日
金产品资料概要电子披露网站
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况注：无。
12.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金托管协议》；
第79页共80页汇添富北交所创新精选两年定开混合2023年年度报告
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金在规定报刊上披
露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
13.2存放地点
上海市黄浦区外马路728号汇添富基金管理股份有限公司
13.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2024年03月29日
