南方北交所精选两年定期开放混合型
发起式证券投资基金2023年第4季度报
告
2023年12月31日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2024年1月22日南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。
§2基金产品概况基金简称南方北交所精选两年定开混合发起基金主代码014294交易代码014294基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年11月23日
报告期末基金份额总额318040468.91份本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提
投资目标下,通过专业化深度研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券投资策
投资策略略;4、金融衍生品投资策略;5、资产支持证券投资策略;6、战略配售投资策略;7、开放期投资策略
中国战略新兴产业综合指数收益率*65%+中证港股通业绩比较基准
综合指数(人民币)收益率*10%+中债总指数收益率*25%
本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金投资北交所股票,将承担因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可风险收益特征
投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标报告期(2023年10月1日-2023年12月31日)
1.本期已实现收益-12183863.87
2.本期利润79223666.92
3.加权平均基金份额本期利润0.1839
4.期末基金资产净值322985864.59
5.期末基金份额净值1.0155
注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*-**-*
长率*准收益率*
*准差*
过去三个月23.84%1.95%-2.67%0.73%26.51%1.22%
过去六个月15.49%1.52%-9.21%0.73%24.70%0.79%
过去一年24.19%1.28%-5.46%0.71%29.65%0.57%自基金合同
1.55%1.08%-24.22%0.93%25.77%0.15%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
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§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理证券姓名职务期限从业说明任职日期离任日期年限
北京大学金融学硕士,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,任权益研究部研究员,负责公用事业、新能源及新三板的研究工作。2015年2月26日至2015年4月16日,任南方避险、南方保本基金经理助理;2015年4月16日
至2015年12月3日,任权益专户投资本基金部投资经理。2015年12月调入南方基金
2021年11
雷嘉源基金经-14年子公司南方资本,任投资管理部投资经月23日理理,负责新三板投资业务。2020年5月从子公司南方资本调入南方基金;2021年2月5日至2021年6月17日,任南方智造股票基金经理;2020年8月21日至今,任南方创新精选一年混合基金经理;2021年6月4日至今,任南方国策动力基金经理;2021年11月23日至今,任南方北交所精选两年定开混合发起基
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金经理;2022年1月5日至今,任南方专精特新混合基金经理;2022年10月21日至今,任南方安养混合基金经理;2022年11月11日至今,任南方均衡优选一年持有期混合基金经理。
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;
2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益。本报告期内,本基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的
交易次数为7次,是由于指数投资组合的投资策略导致。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
因通胀压力放缓,10年期美债收益率在四季度出现冲高回落的态势,单季度下行70个bp 左右,基本回到 6 月底水平;大宗商品方面,以南华商品指数为代表的商品价格高位震荡,黄金和原油价格表现分化,两者单季度涨幅和跌幅均超过10个百分点。在各种外部不确定因素的影响下,国内权益市场出现进一步回调,虽然整体市场跌幅不大,但是较长的市场回调时间使得市场参与者投资获得感较弱,也进一步阻碍了资金的流入。静态市盈率(剔除负值)中位数口径来看,沪深300、创业板和科创板在四季度末相比2023年三季度末波
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动幅度约为-4%,2%和5%左右,虽然估值波动不大,但是由于权重个股影响更大,对应指数四季度整体表现一般;而北证 A 股四季度大幅反弹,静态市盈率(剔除负值)中位数提升89%,北证50指数单季度也反弹33%左右,表现较为突出。四季度宏观经济数据方面来看,
CPI 表现相对弱势,PPI 跌幅有所收窄,整体经济在结构改善的同时面临一定总量压力,主要还是房地产销售下行和制造业流通改善后对库存去化的需求带来的整体量价两方面的综合影响。展望未来一段时间,制造业的去库存问题有望逐步改善,而房地产销售趋势也随着基数降低影响逐步减少,这也正是经济结构改革的目的所在;人口因素对长期经济的影响担忧有所减弱,各项生育支持政策也逐步落地,经济增长空间压缩的长期因素有所修复,我们期待随着数据改善带来的信心修复以及股市的估值回升。
本基金作为北交所主题基金,以投资北交所上市公司为主要股票配置方向,结合北交所上市公司行业结构特点和基金经理个人历史投资研究能力圈范围,投资行业上更偏向新能源为代表的成长性板块。在北交所上市公司以外,产品也投资于沪深交易所和香港交易所上市公司。四季度在产品开放期前我们针对可能的赎回规模降低了产品权益仓位,这对市场大幅反弹环境下的净值修复造成了一定压力,同时在产品开放结束后,面对短期迅速修复的估值水平我们保持了一定的审慎态度,继续维持了相对偏低的仓位水平;另外一方面,参考12月份北证 A股的表现我们可以看出,交易满一个月的 233支个股月涨跌幅中位数在 28%左右,而总市值70亿元以上6家公司涨幅中位数低于-2%,整体市场体现极为显著的微盘行情特征。
在目前环境下,管理人还是坚持个股价值挖掘,从行业格局、估值水平、现金流水平入手做好现有持仓结构的调整;同时加大对拟上市新股研究力度,力求在一二级市场的估值差中为持有人带来更稳定的业绩贡献。
由于产品属于2年封闭期产品,在本季度末产品进入新的封闭运作期。2023年9月1日在北交所设立两周年之际,证监会发布《关于高质量建设北京证券交易所的意见》,提出
19条改革措施,随后市场于10月24日见底并迅速修复估值水平。站在当前估值水平仍低
于创业板和科创版、流动性水平大幅改善、增长预期更为明确、政策力度逐步加大的时点,我们对北交所上市公司未来表现继续充满信心,虽然部分小市值个股面临短期涨幅较大的压力,但是权重个股和未来即将上市的新股仍具有较高的研究和投资价值。当前北交所新股上市速度保持平稳,未来新上市公司质地将迎来显著改善,我们也将更多关注其中的投资机会,进一步均衡产品持仓配置。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.0155元,报告期内,份额净值增长率为23.84%,同期业绩基准增长率为-2.67%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
第5页共11页南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金2023年第4季度报告不适用。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资227542129.2270.16
其中:股票227542129.2270.16
2基金投资--
3固定收益投资--
其中:债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产77216554.5223.81
其中:买断式回购的买入返售
--金融资产
7银行存款和结算备付金合计18462538.175.69
8其他资产1089532.840.34
9合计324310754.75100.00
注:本基金本报告期末通过沪港通交易机制投资的港股市值为人民币6772363.30元,占基金资产净值比例2.10%;通过深港通交易机制投资的港股市值为人民币11987764.54元,占基金资产净值比例3.71%。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元占基金资产净值比例
代码行业类别公允价值(元)
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 201217411.38 62.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7564590.00 2.34
J 金融业 - -
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K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计208782001.3864.64
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
金额单位:人民币元
行业类别公允价值(人民币元)占基金资产净值比例(%)
能源6925441.982.14
材料--
工业--
非必需消费3174633.660.98
必需消费品4034128.951.25
医疗保健3159590.410.98
金融--
科技--
通讯1466332.840.45
公用事业--
房地产--
政府--
合计18760127.845.81
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细占基金资产净值
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)比例(%)
1835185贝特瑞110002525201572.757.80
2833533骏创科技65005713839713.534.28
3430139华岭股份82315112857618.623.98
4430476海能技术84162812700166.523.93
5839167同享科技3800139587727.992.97
6834599同力股份9000009513000.002.95
7835640富士达4720889234041.282.86
8836414欧普泰5000278700469.802.69
9839273一致魔芋5506308699954.002.69
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10836826盖世食品7279027992363.962.47
注:对于同时在 A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本,以达到降低投资组合整体风险的目的。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债
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期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。
5.10.3本期国债期货投资评价无。
5.11投资组合报告附注
5.11.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,
还应对相关股票的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3其他资产构成
单位:人民币元
序号名称金额(元)
1存出保证金140995.25
2应收证券清算款948537.59
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计1089532.84
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。
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§6开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额494800069.26
报告期期间基金总申购份额7317760.07
减:报告期期间基金总赎回份额184077360.42
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-
报告期期末基金份额总额318040468.91
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份项目份额
报告期期初管理人持有的本基金份额10000472.26
报告期期间买入/申购总份额-
报告期期间卖出/赎回总份额-
报告期期末管理人持有的本基金份额10000472.26
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)3.14
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况持有份额占发起份额占发起份额承项目持有份额总数基金总份额发起份额总数基金总份额诺持有期限比例(%)比例(%)自合同生效基金管理人
10000472.263.1410000000.003.14之日起不少
固有资金于3年基金管理人
高级管理人-----员基金经理等
-----人员基金管理人
-----股东
其他-----
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合计10000472.263.1410000000.003.14-
§9影响投资者决策的其他重要信息
9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。
9.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§10备查文件目录
10.1备查文件目录
1、《南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》;
2、《南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》;
3、南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金2023年4季度报告原文。
10.2存放地点
深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼。
10.3查阅方式
网站:http://www.nffund.com