创金合信尊睿债券型证券投资基金

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人：创金合信基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

送出日期：2024年1月19日创金合信尊睿债券型证券投资基金2023年第4季度报告

目录

§1重要提示................................................2

§2基金产品概况..............................................2

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................2

3.1主要财务指标.............................................3

3.2基金净值表现.............................................3

§4管理人报告...............................................4

4.1基金经理（或基金经理小组）简介....................................4

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................5

4.3公平交易专项说明...........................................5

4.4报告期内基金投资策略和运作分析....................................5

4.5报告期内基金的业绩表现........................................6

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明..............................6

§5投资组合报告..............................................6

5.1报告期末基金资产组合情况.......................................6

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合...................................7

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细............7

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合.................................7

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细............7

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

细.....................................................8

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细........8

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细............8

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...............................8

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..............................8

5.11投资组合报告附注..........................................9

§6开放式基金份额变动...........................................9

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况.................................10

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况..................................10

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细..............................10

§8影响投资者决策的其他重要信息.....................................10

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................10

8.2影响投资者决策的其他重要信息....................................10

§9备查文件目录.............................................11

9.1备查文件目录............................................11

9.2存放地点..............................................11

9.3查阅方式..............................................11

第1页共11页创金合信尊睿债券型证券投资基金2023年第4季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。

§2基金产品概况基金简称创金合信尊睿债券基金主代码014378交易代码014378基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年11月29日

报告期末基金份额总额3998467836.65份

在严格控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业投资目标绩比较基准的投资回报。

本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利率、信用投资策略等市场的分析和预测，综合运用久期配置策略、跨市场套利、杠杆放大等策略，力争实现基金资产的稳健增值。

业绩比较基准中债综合指数（全价）收益率

本基金为债券型基金，长期来看，其预期收益和预期风险水风险收益特征

平高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。

基金管理人创金合信基金管理有限公司基金托管人浙商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 创金合信尊睿债券 A 创金合信尊睿债券 C下属分级基金的交易代码014378014379报告期末下属分级基金的份

3998466155.42份1681.23份

额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

第2页共11页创金合信尊睿债券型证券投资基金2023年第4季度报告

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2023年10月1日－2023年12月31日）主要财务指标

创金合信尊睿债券 A 创金合信尊睿债券 C

1.本期已实现收益24797719.659.46

2.本期利润37608854.6614.78

3.加权平均基金份额本期利

0.00940.0088

润

4.期末基金资产净值4192097890.971755.06

5.期末基金份额净值1.04841.0439

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

创金合信尊睿债券 A份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基

阶段长率标准差准收益率标*-**-*

长率*准收益率*

*准差*

过去三个月0.90%0.03%0.82%0.04%0.08%-0.01%

过去六个月1.55%0.03%0.83%0.04%0.72%-0.01%

过去一年4.05%0.03%2.06%0.04%1.99%-0.01%自基金合同

7.37%0.04%2.98%0.05%4.39%-0.01%

生效起至今

创金合信尊睿债券 C份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基

阶段长率标准差准收益率标*-**-*

长率*准收益率*

*准差*

过去三个月0.85%0.03%0.82%0.04%0.03%-0.01%

过去六个月1.45%0.03%0.83%0.04%0.62%-0.01%

过去一年3.82%0.03%2.06%0.04%1.76%-0.01%自基金合同

6.92%0.04%2.98%0.05%3.94%-0.01%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理证券姓名职务期限从业说明任职日期离任日期年限

本基金黄佳祥先生，中国国籍，厦门大学博士。

2021年11

黄佳祥基金经-62017年7月加入创金合信基金管理有限月29日理公司，曾任固定收益部研究员、基金经

第4页共11页创金合信尊睿债券型证券投资基金2023年第4季度报告理助理，现任基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期；

2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他

有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等

各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年四季度，债券市场呈现先横盘后下行的“M”型态势，曲线结构向平坦化的形态演绎。进入10月份，特殊再融资债供给扰动叠加人民币汇率压力导致资金面持续紧平衡，收益率持续上行，短端利率上行幅度相对于长端更大。市场不断对积极财政政策等宽信用政策定价，10年国债上行至2.7%左右的高位，随着10月24日人大常委会审议批准增发1万亿特别国债和赤字率上调至3.8%的水平等信息兑现落地，市场定价利空出尽，长端利率高位回落，在该点位市场表现出较强的配置需求。进入 11 月，PMI 和通胀等数据转弱指向需求偏弱，叠加资金面边际转松，债市迎来修复，随后在大行缺流动性指标以及资本新规对货币基金负债端的扰动影响下，同业存单收益率持续上行，叠加12月政治局会议和中央

第5页共11页创金合信尊睿债券型证券投资基金2023年第4季度报告

经济工作会议的不确定性，长端收益率上行至前期的高位。三季度货币政策执行报告提及的“更多关注存量贷款的持续效用”，11 月 PMI 仍处于荣枯线以下，市场对于偏紧的资金面定价已经非常充分，债市收益率具有较好的赔率，12月中上旬中央经济工作会议内容未超预期，市场对于积极的稳增长政策担忧基本解除，12月下旬存款利率下调进一步推动债券收益率下行。往后看，未来一季度前期处于数据真空期，仍然处于经济基本面偏弱的阶段，在2023年四季度长端流动性的投放下，流动性的总量处于偏宽裕的状态，货币的环境会决定一季度债券市场演绎的节奏，当前短端资产定价处于中性偏高的位置，一季度前期组合久期和杠杆处于中性偏高的水平，长端资产仍有博弈降息的空间。如果一季度未降息，市场可能会有一定调整，但调整的空间不会太大，进入2024年一季度末扰动因素增多，包括两会召开以及资本新规实施对机构行为影响的不确定性。在组合操作方面，在保证组合流动性的情况下，通过套息和骑乘增强组合收益，以高等级和利率债为主，维持组合策略灵活性。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末创金合信尊睿债券 A 基金份额净值为 1.0484元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.90%，同期业绩比较基准收益率为0.82%；截至本报告期末创金合信尊睿债券 C 基金份额净值为 1.0439 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 0.85%，同期业绩比较基准收益率为0.82%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元占基金总资产的比例

序号项目金额（元）

（%）

1权益投资--

其中：股票--

2基金投资--

3固定收益投资4992849698.5299.91

其中：债券4883561280.4897.72

资产支持证券109288418.042.19

第6页共11页创金合信尊睿债券型证券投资基金2023年第4季度报告

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售

--金融资产

7银行存款和结算备付金合计4638008.480.09

8其他资产2489.810.00

9合计4997490196.81100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

1国家债券--

2央行票据--

3金融债券2462375040.5758.74

其中：政策性金融债1286103579.0530.68

4企业债券905836134.5021.61

5企业短期融资券--

6中期票据1415399863.0233.76

7可转债（可交换债）--

8同业存单99950242.392.38

9其他--

10合计4883561280.48116.49

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元占基金资产净值

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）比例（％）

119020819国开083000000306930000.007.32

第7页共11页创金合信尊睿债券型证券投资基金2023年第4季度报告

2212801021光大银行小微债2500000257260245.906.14

319040419农发042300000236803663.935.65

418021018国开101500000162623770.493.88

5222007922江苏银行1300000130948076.503.12

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券

投资明细占基金资产净值

序号证券代码证券名称数量（份）公允价值（元）比例（%）

1 2189552 21 浦鑫安居 2A3 500000 51103276.71 1.22

2 2189445 21 工元乐居 9A2 1500000 32653973.33 0.78

3 1989546 19 建元 11A2_bc 1300000 25531168.00 0.61

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

5.10.3本期国债期货投资评价

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

第8页共11页创金合信尊睿债券型证券投资基金2023年第4季度报告

5.11投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中，江苏银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局江苏监管局（原中国银行保险监督管理委员会江苏监管局）、中国人民银行处罚的情况。

除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

5.11.2

根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。

5.11.3其他资产构成

金额单位：人民币元

序号名称金额（元）

1存出保证金2489.81

2应收清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款-

7其他-

8合计2489.81

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 创金合信尊睿债券 A 创金合信尊睿债券 C

报告期期初基金份额总额3998466176.821682.21

报告期期间基金总申购份额9.57-

减：报告期期间基金总赎回

30.970.98

份额

第9页共11页创金合信尊睿债券型证券投资基金2023年第4季度报告报告期期间基金拆分变动份

--额（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额3998466155.421681.23

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况持有基金份额比例投资者达到或者份额占类别序号期初份额申购份额赎回份额持有份额

超过20%比的时间区间

20231001-100.00

机构13998438624.150.000.003998438624.15

20231231%

产品特有风险

本基金在报告期内存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形可能会存在以下风险:

1、大额申购风险在发生投资者大额申购时若本基金所投资的标的资产未及时准备则可能降低基金净值涨幅。

2、大额赎回风险

(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对可能导致流动性风险;

(2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回将可能对基金管理人的管理造

成影响;

(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金可能使基金资产净值受到不利影响影响基金的投资运作;

(4)因基金净值精度计算问题可能因赎回费归入基金资产导致基金净值有较大波动;

(5)大额赎回导致基金资产规模过小不能满足存续条件可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的风险管理机制以有效防止上述风险最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

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创金合信基金成立于2014年7月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东

由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的7家投资合伙企业构成。

秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争力，并在客户数量和规模上取得快速突破。2022年7月，创金合信基金荣获证券时报第十七届“明星基金公司成长奖”。截至2023年12月31日，创金合信基金共管理100只公募基金，公募管理规模1188.70亿元。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、《创金合信尊睿债券型证券投资基金基金合同》；

2、《创金合信尊睿债券型证券投资基金托管协议》；

3、创金合信尊睿债券型证券投资基金2023年4季度报告原文。

9.2存放地点

深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A座 36-38楼

9.3查阅方式

www.cjhxfund.com创金合信基金管理有限公司

2024年1月19日