创金合信尊睿债券型证券投资基金

2024年第1季度报告

2024年03月31日

基金管理人：创金合信基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

送出日期：2024年4月19日创金合信尊睿债券型证券投资基金2024年第1季度报告

目录

§1重要提示................................................2

§2基金产品概况..............................................2

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................2

3.1主要财务指标.............................................3

3.2基金净值表现.............................................3

§4管理人报告...............................................4

4.1基金经理（或基金经理小组）简介....................................4

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................5

4.3公平交易专项说明...........................................5

4.4报告期内基金投资策略和运作分析....................................5

4.5报告期内基金的业绩表现........................................6

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明..............................6

§5投资组合报告..............................................6

5.1报告期末基金资产组合情况.......................................6

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合...................................7

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细............7

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合.................................7

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细............7

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

细.....................................................8

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细........8

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细............8

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...............................8

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..............................8

5.11投资组合报告附注..........................................9

§6开放式基金份额变动...........................................9

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况.................................10

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况..................................10

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细..............................10

§8影响投资者决策的其他重要信息.....................................10

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................10

8.2影响投资者决策的其他重要信息....................................10

§9备查文件目录.............................................11

9.1备查文件目录............................................11

9.2存放地点..............................................11

9.3查阅方式..............................................11

第1页共11页创金合信尊睿债券型证券投资基金2024年第1季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况基金简称创金合信尊睿债券基金主代码014378交易代码014378基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年11月29日

报告期末基金份额总额3998468524.32份

在严格控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业投资目标绩比较基准的投资回报。

本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利率、信用投资策略等市场的分析和预测，综合运用久期配置策略、跨市场套利、杠杆放大等策略，力争实现基金资产的稳健增值。

业绩比较基准中债综合指数（全价）收益率

本基金为债券型基金，长期来看，其预期收益和预期风险水风险收益特征

平高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。

基金管理人创金合信基金管理有限公司基金托管人浙商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 创金合信尊睿债券 A 创金合信尊睿债券 C下属分级基金的交易代码014378014379报告期末下属分级基金的份

3998466853.32份1671.00份

额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

第2页共11页创金合信尊睿债券型证券投资基金2024年第1季度报告

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024年1月1日－2024年3月31日）主要财务指标

创金合信尊睿债券 A 创金合信尊睿债券 C

1.本期已实现收益35415457.3713.97

2.本期利润47546170.5219.08

3.加权平均基金份额本期利

0.01190.0114

润

4.期末基金资产净值4083704593.251763.36

5.期末基金份额净值1.02131.0553

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

创金合信尊睿债券 A份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基

阶段长率标准差准收益率标*-**-*

长率*准收益率*

*准差*

过去三个月1.14%0.03%1.35%0.06%-0.21%-0.03%

过去六个月2.06%0.03%2.18%0.05%-0.12%-0.02%

过去一年3.91%0.03%3.15%0.05%0.76%-0.02%自基金合同

8.60%0.04%4.37%0.05%4.23%-0.01%

生效起至今

创金合信尊睿债券 C份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基

阶段长率标准差准收益率标*-**-*

长率*准收益率*

*准差*

过去三个月1.09%0.03%1.35%0.06%-0.26%-0.03%

过去六个月1.95%0.03%2.18%0.05%-0.23%-0.02%

过去一年3.69%0.03%3.15%0.05%0.54%-0.02%自基金合同

8.09%0.04%4.37%0.05%3.72%-0.01%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理证券姓名职务期限从业说明任职日期离任日期年限

本基金黄佳祥先生，中国国籍，厦门大学博士。

2021年11

黄佳祥基金经-62017年7月加入创金合信基金管理有限月29日理公司，曾任固定收益部研究员、基金经

第4页共11页创金合信尊睿债券型证券投资基金2024年第1季度报告理助理，现任基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期；

2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他

有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等

各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2024年一季度，债市收益率整体下行，长端久期资产表现短端资产，利率曲线呈现“牛平”结构。债券市场经过2023年四季度债券供给冲击影响，债市收益率定价脱离基本面因子，整体处于偏高的位置，长端和中短端的资产都具备较好的赔率。经济基本面方面，在新旧动能转换过程中，地产对经济的拖累延续，总需求偏弱导致通缩现象，供需缺口需通过财政政策刺激弥合，但地方政府受制于财政收入下滑以及城投化债，增加杠杆空间有限，更多依赖中央增加杠杆。今年两会对于全年经济增长目标定位和财政预算未超市场预期，刺激程度温和。货币政策方面，2023年12月银行开启新一轮调降存款利率，债券市场对于货币政策宽松预期逐渐强化，央行明确提出货币政策空间较大，24年1月降准落地后，

第5页共11页创金合信尊睿债券型证券投资基金2024年第1季度报告

资金分层现象逐渐缓解，DR007 在政策利率中枢波动，在汇率因素和资金空转的制约下，资金进一步宽松的空间受限。往后看，经济失速的风险降低且处于筑底的阶段。地产销量边际有好转迹象，前期一系列保交楼和放松因城施策满足刚需和改善需求，效果在逐步显现，但更多是“以价换量”，在3月22日国常会提出“进一步优化房地产政策”，后续地产需求端政策可能进一步发力，消费呈好转的迹象，对经济有支撑。货币政策目标在于稳步提升物价，宽松的基调仍在，但海外通胀粘性较强或限制货币政策空间，同时关注收益率曲线的风险，当前债券市场对于降息定价充分，提防降息预期的扭转。后续关注债券供给，当前供给结构主要集中在中长端，对曲线影响会更多在长端资产，也会通过资金波动和曲线传导影响中短端，但出现23年3-4季度多因素共振导致中短端大幅调整的概率较小，不确定专项债和特殊再融资债节奏，关注财政部关于地方债发行节奏的表态。2024年一季度，组合久期处于中性偏高的位置，后续市场进入震荡区间，组合偏左侧关注确定性较高的中短债品种利差交易机会。组合将结合当前及未来宏观政策形势变化的判断，控制信用风险暴露情况，控制组合杠杆总体水平，以稳健的投资风格力争为投资者获取良好的投资回报。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末创金合信尊睿债券 A 基金份额净值为 1.0213元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.14%，同期业绩比较基准收益率为1.35%；截至本报告期末创金合信尊睿债券 C 基金份额净值为 1.0553 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 1.09%，同期业绩比较基准收益率为1.35%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元占基金总资产的比例

序号项目金额（元）

（%）

1权益投资--

其中：股票--

2基金投资--

第6页共11页创金合信尊睿债券型证券投资基金2024年第1季度报告

3固定收益投资5101207794.8299.93

其中：债券5020802628.6998.36

资产支持证券80405166.131.58

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售

--金融资产

7银行存款和结算备付金合计3032003.650.06

8其他资产494799.360.01

9合计5104734597.83100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

1国家债券--

2央行票据--

3金融债券2179642272.8553.37

其中：政策性金融债1274744521.8531.22

4企业债券1120222671.1127.43

5企业短期融资券--

6中期票据1720937684.7342.14

7可转债（可交换债）--

8同业存单--

9其他--

10合计5020802628.69122.95

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

第7页共11页创金合信尊睿债券型证券投资基金2024年第1季度报告占基金资产净值

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）比例（％）

119020819国开083000000308940983.617.57

219040419农发042100000217393721.315.32

318021018国开101500000165030491.804.04

4222007922江苏银行1300000132257098.363.24

5222801522浦发银行031100000110779776.442.71

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券

投资明细占基金资产净值

序号证券代码证券名称数量（份）公允价值（元）比例（%）

1 2189552 21 浦鑫安居 2A3 500000 51122619.18 1.25

2 1989546 19 建元 11A2_bc 1300000 20263659.52 0.50

3 2189445 21 工元乐居 9A2 1500000 9018887.43 0.22

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

5.10.3本期国债期货投资评价

第8页共11页创金合信尊睿债券型证券投资基金2024年第1季度报告

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中，江苏银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局江苏监管局（原中国银行保险监督管理委员会江苏监管局）处罚的情况。

除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

5.11.2

根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。

5.11.3其他资产构成

金额单位：人民币元

序号名称金额（元）

1存出保证金14799.36

2应收清算款-

3应收股利-

4应收利息480000.00

5应收申购款-

6其他应收款-

7其他-

8合计494799.36

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 创金合信尊睿债券 A 创金合信尊睿债券 C

报告期期初基金份额总额3998466155.421681.23

报告期期间基金总申购份额830.09-

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减：报告期期间基金总赎回

132.1910.23

份额报告期期间基金拆分变动份

--额（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额3998466853.321671.00

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况持有基金份额比例投资者达到或者份额占类别序号期初份额申购份额赎回份额持有份额

超过20%比的时间区间

20240101-100.00

机构13998438624.150.000.003998438624.15

20240331%

产品特有风险

本基金在报告期内存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形可能会存在以下风险:

1、大额申购风险在发生投资者大额申购时若本基金所投资的标的资产未及时准备则可能降低基金净值涨幅。

2、大额赎回风险

(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对可能导致流动性风险;

(2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回将可能对基金管理人的管理造

成影响;

(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金可能使基金资产净值受到不利影响影响基金的投资运作;

(4)因基金净值精度计算问题可能因赎回费归入基金资产导致基金净值有较大波动;

(5)大额赎回导致基金资产规模过小不能满足存续条件可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的风险管理机制以有效防止上述风险最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

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创金合信基金成立于2014年7月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司，由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的7家合伙企业出资设立。创金合信基金成立以来坚持以客户为中心，倡导合伙文化，致力于为客户提供优质的产品和服务。截至2024年3月31日，创金合信基金共管理100只公募基金，公募管理规模

1387.38亿元。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、《创金合信尊睿债券型证券投资基金基金合同》；

2、《创金合信尊睿债券型证券投资基金托管协议》；

3、创金合信尊睿债券型证券投资基金2024年1季度报告原文。

9.2存放地点

深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A座 36-38楼

9.3查阅方式

www.cjhxfund.com创金合信基金管理有限公司

2024年4月19日