国泰国证房地产行业指数证券投资基金2022年第2季度报告国泰国证房地产行业指数证券投资基金
2022年第2季度报告
2022年6月30日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年七月二十一日
第1页共16页国泰国证房地产行业指数证券投资基金2022年第2季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2022年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况基金简称国泰国证房地产行业指数场内简称国泰地产基金主代码160218交易代码160218基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年1月1日
报告期末基金份额总额961712128.18份
投资目标本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略1、股票投资策略;2、存托凭证投资策略;3、债
券投资策略;4、股指期货投资策略。
业绩比较基准国证房地产行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
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风险收益特征本基金为股票型指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征,理论上其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人国泰基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司下属分级基金的基金简国泰国证房地产行业指国泰国证房地产行业指
称 数 A 数 C下属分级基金的交易代
160218015042
码报告期末下属分级基金
645605716.23份316106411.95份
的份额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元报告期
(2022年4月1日-2022年6月30日)主要财务指标国泰国证房地产行业指国泰国证房地产行业指
数 A 数 C
1.本期已实现收益-14984356.29-5306562.98
2.本期利润-37980489.83-1571571.56
3.加权平均基金份额本期利润-0.0640-0.0096
4.期末基金资产净值597815604.32292403064.33
5.期末基金份额净值0.92600.9250注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
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水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国泰国证房地产行业指数 A:
业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标*-**-*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月-7.10%2.15%-7.85%2.25%0.75%-0.10%
过去六个月-2.04%2.10%-2.79%2.17%0.75%-0.07%
过去一年1.35%1.85%-5.02%1.90%6.37%-0.05%自基金合同
-8.97%1.65%-15.27%1.69%6.30%-0.04%生效起至今
2、国泰国证房地产行业指数 C:
业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标*-**-*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月-7.18%2.15%-7.85%2.25%0.67%-0.10%
自新增 C类
-1.18%2.27%-1.83%2.35%0.65%-0.08%份额以来
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较国泰国证房地产行业指数证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2021年1月1日至2022年6月30日)
1.国泰国证房地产行业指数 A:
4国泰国证房地产行业指数证券投资基金2022年第2季度报告
注:本基金的合同生效日为2021年1月1日,本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。
2.国泰国证房地产行业指数 C:
注:本基金的合同生效日为2021年1月1日,本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。自 2022 年 2 月 16 日起,本基金增加 C 类份额并分别设置对应的基金代码。
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§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理证券从业姓名职务期限说明年限任职日期离任日期国泰硕士研究生。曾任职于中信证沪深券、华安基金管理有限公司、
300指创金合信基金管理有限公司。
数增2018年7月加入国泰基金管
强、国理有限公司,任基金经理助泰国理。2019年11月至2020年证新12月任国泰国证有色金属行能源业指数分级证券投资基金的
汽车基金经理,2019年11月至指数2022年2月任国泰中证500
(LOF 指数增强型证券投资基金的)、国基金经理,2019年11月起兼泰上任国泰国证新能源汽车指数
证综 证券投资基金(LOF)和国泰合沪深300指数增强型证券投资
ETF、 基金的基金经理,2020 年 8国泰2021-07-月起兼任国泰上证综合交易
谢东旭-11年国证21型开放式指数证券投资基金
有色的基金经理,2021年1月起兼金属任国泰国证有色金属行业指行业数证券投资基金(由国泰国证指数、有色金属行业指数分级证券国泰投资基金终止分级运作变更沪深而来)、国泰沪深300指数证
300指券投资基金和国泰上证综合
数、国交易型开放式指数证券投资泰上基金发起式联接基金的基金
证综经理,2021年7月起兼任国泰合 ETF 创业板指数证券投资基金
联接、 (LOF)、国泰国证房地产行业
国泰指数证券投资基金、国泰中证创业煤炭交易型开放式指数证券
板指投资基金发起式联接基金、国数泰中证钢铁交易型开放式指
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(LOF 数证券投资基金发起式联接)、国基金、国泰中证全指家用电器泰中交易型开放式指数证券投资证煤基金发起式联接基金和国泰
炭 ETF 中证新能源汽车交易型开放
联接、式指数证券投资基金发起式
国泰联接基金的基金经理,2021中证年12月起兼任国泰沪深300钢铁增强策略交易型开放式指数
ETF 联 证券投资基金的基金经理。
接、国泰中证新能源汽车
ETF 联
接、国泰中证全指家用电
器 ETF
联接、国泰国证房地产行业指
数、国泰沪深300增强策略
ETF 的基金经理
注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
7国泰国证房地产行业指数证券投资基金2022年第2季度报告
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份额持有人利益的行为,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分
开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2022二季度受国内疫情多点发散,尤其是上海疫情封控影响,包括上海在
内的长三角地区经济活动受到较大冲击,投资者对国内2季度的宏观经济形势预期极度悲观,A 股市场延续一季度下跌趋势,并于 4 月 27 日创下年内新低,上证指数跌穿3000点整数关口,最低下探至2863.65近两年内低点。在中央和地方各级部门纷纷出台各项稳经济措施的推动下,尤其是5月25日国务院召开直
8国泰国证房地产行业指数证券投资基金2022年第2季度报告
达区县的稳宏观经济大盘的万人电视电话会议,上海疫情逐步受控,投资者的悲观情绪得到缓解,叠加包括军工在内的主要上市公司出色的一季度业绩提振,军工行业带领市场率先反弹,之后在持续大力推出的刺激汽车消费政策的拉动下,包括新能源汽车在内的稳经济大盘的政策受益行业持续走强,以比亚迪为代表的新能源汽车产业链相关公司股价纷纷创出新高;受俄乌局势持续影响,全球能源和粮食供应紧张局势加剧,以煤炭为代表的国内主要能源类公司叠加储能业务推进表现亮眼受猪价上涨预期影响的养殖行业表现不俗。
全季度来看,上证指数震荡上涨4.5%,大盘蓝筹股的表征指数如上证50上涨5.5%,沪深300指数上涨6.21%,成长性中盘股表征指数如中证500上涨2.04%,小盘股表征指数中证1000上涨3.3%。板块上新能源汽车、医药医疗科技占比较多的创业板指上涨5.68%,科创板50上涨1.34%。
在行业表现上,申万一级行业中表现较好的为汽车、食品饮料、电力设备,涨幅分别为23.09%、22.19%和15.1%,表现落后的为房地产、计算机、综合,分别下跌了8.94%、8.03%和4.75%。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金 A 类本报告期内的净值增长率为-7.10%,同期业绩比较基准收益率为-7.85%。
本基金 C 类自新增 C类份额以来的净值增长率为-7.18%,同期业绩比较基准收益率为-7.85%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2022年2季度受疫情封控影响,国内经济面临近几年最大的压力,3季度即
将迎来党的20大的召开,下半年国内经济对于全年经济达到或基本达到今年的目标至关重要,我们预计国内宏观流动性将保持合理充裕,各项稳经济政策将持续发力,经济活动恢复有望加快,整体上有利于投资者信心的修复。
后疫情时代,全球地缘政治纷繁复杂,地缘政治危机成为影响全球政治经济的最大的不确定性。另一方面,新冠病毒变种不确定性加大,经济恢复总体上仍然比较脆弱,尤其是在中国经济体量逐步赶超主要发达国家的过程中,主要经济体的博弈和竞争料将带来更多的不确定性。
9国泰国证房地产行业指数证券投资基金2022年第2季度报告
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号项目金额(元)
的比例(%)
1权益投资830085500.6186.31
其中:股票830085500.6186.31
2固定收益投资--
其中:债券--
资产支持证券--
3贵金属投资--
4金融衍生品投资--
5买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入返售
--金融资产
6银行存款和结算备付金合计106569215.5111.08
7其他各项资产25104684.882.61
8合计961759401.00100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值
代码行业类别公允价值(元)比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
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C 制造业 815204.02 0.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 35292.12 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 76131.78 0.01
J 金融业 - -
K 房地产业 3227406.00 0.36
L 租赁和商务服务业 2359114.20 0.27
M 科学研究和技术服务业 30307.77 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 243311.08 0.03
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 209620.69 0.02
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计6996387.660.79
5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值
代码行业类别公允价值(元)比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 4060144.80 0.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业--
E 建筑业 19731587.04 2.22
F 批发和零售业 7105320.00 0.80
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
11国泰国证房地产行业指数证券投资基金2022年第2季度报告
J 金融业 - -
K 房地产业 772443397.74 86.77
L 租赁和商务服务业 19748663.37 2.22
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计823089112.9592.46
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细占基金资产
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)净值比例
(%)
809147141277066.2
1600048保利发展15.87
00
640456131293644.0
2 000002 万科 A 14.75
80
456624
3001979招商蛇口61324656.926.89
4
351109
4600383金地集团47189143.685.30
7
116665
5601155新城控股29668112.943.33
8
354554
6600415小商品城19748663.372.22
498272
7600606绿地控股19731587.042.22
4
135718
8600848上海临港18403428.602.07
5
236003
9600325华发股份17865434.672.01
1
12国泰国证房地产行业指数证券投资基金2022年第2季度报告
581480
10600208新湖中宝16048859.041.80
4
5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细占基金资产
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)净值比例
(%)
1601512中新集团3598003227406.000.36
2002818富森美1873802359114.200.27
3688400凌云光11574253817.820.03
4301175中科环保63694243311.080.03
5301239普瑞眼科5747193386.550.02
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
13国泰国证房地产行业指数证券投资基金2022年第2季度报告
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查
或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金51058.67
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款25053626.21
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计25104684.88
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分占基金资产流通受限序号股票代码股票名称的公允价值
净值比例(%)情况说明
(元)
1688400凌云光253817.820.03新股锁定
14国泰国证房地产行业指数证券投资基金2022年第2季度报告
2301175中科环保243311.080.03网下中签
3301239普瑞眼科174037.800.02网下中签
4301239普瑞眼科19348.750.00新股锁定
§6开放式基金份额变动
单位:份国泰国证房地产行业指国泰国证房地产行业指项目
数A 数C
本报告期期初基金份额总额616993950.0220355878.00
报告期期间基金总申购份额382129599.06548763757.10
减:报告期期间基金总赎回份额353517832.85253013223.15
报告期期间基金拆分变动份额--
本报告期期末基金份额总额645605716.23316106411.95
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末,本基金管理人未持有本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
1、国泰国证房地产行业指数证券投资基金基金合同
2、国泰国证房地产行业指数证券投资基金托管协议
3、关于准予国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金变更注册的批复
4、报告期内披露的各项公告
15国泰国证房地产行业指数证券投资基金2022年第2季度报告
5、法律法规要求备查的其他文件
8.2存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18
号8号楼嘉昱大厦16层-19层。
基金托管人住所。
8.3查阅方式
可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话:(021)31089000,400-888-8688
客户投诉电话:(021)31089000
公司网址:http://www.gtfund.com国泰基金管理有限公司
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