百嘉百盛混合型证券投资基金2023年中期报告

百嘉百盛混合型证券投资基金

2023年中期报告

2023年06月30日

基金管理人:百嘉基金管理有限公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

送出日期:2023年08月30日百嘉百盛混合型证券投资基金2023年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止。

第2页，共67页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年中期报告

1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................5

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................7

§4管理人报告...............................................8

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................9

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................10

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................11

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................12

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................12

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................12

§5托管人报告..............................................12

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................12

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...............13

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................13

§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................13

6.1资产负债表.............................................13

6.2利润表...............................................15

6.3净资产（基金净值）变动表......................................17

6.4报表附注..............................................19

§7投资组合报告.............................................41

7.1期末基金资产组合情况........................................41

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................42

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................43

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................45

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................58

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................58

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................58

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................58

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................58

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................58

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................58

7.12投资组合报告附注.........................................59

§8基金份额持有人信息..........................................60

第3页，共67页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年中期报告

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................60

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................60

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................60

§9开放式基金份额变动..........................................60

§10重大事件揭示............................................61

10.1基金份额持有人大会决议......................................61

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................61

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................61

10.4基金投资策略的改变........................................61

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................61

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................61

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................61

10.8其他重大事件...........................................63

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................63

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................63

11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................63

§12备查文件目录............................................67

12.1备查文件目录...........................................67

12.2存放地点.............................................67

12.3查阅方式.............................................67

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称百嘉百盛混合型证券投资基金基金简称百嘉百盛混合基金主代码015056基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年06月16日基金管理人百嘉基金管理有限公司基金托管人浙商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额103750645.61份基金合同存续期不定期

2.2基金产品说明

本基金为混合型基金，在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，精选具有竞争投资目标

优势或潜力的优质上市公司，力争获得超越业绩比较基准的收益。

本基金将结合对宏观经济走势、政策走势、证券

市场环境等因素的分析，主动判断市场时机，进行积投资策略极的资产配置，合理确定投资组合中各类资产的配置比例并根据市场环境变化动态调整，最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。

沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×25%业绩比较基准

＋中债综合财富(总值)指数收益率×25%。

本基金是混合型证券投资基金，其长期平均预期风险收益特征风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称百嘉基金管理有限公司浙商银行股份有限公司信息披姓名罗江华朱巍

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露负责联系电话020-835396160571-87659806

人 luojianghua@baijiafunds.com.电子邮箱 zhuwei@czbank.com

客户服务电话400-825883895527

传真020-835396720571-88268688广州市南沙区丰泽东路106号浙江省杭州市萧山区鸿宁路1

注册地址（自编1号楼）X1301-G02095

788号

0（集群注册）（JM）广州市天河区花城大道769号办公地址杭州市拱墅区环城西路76号广州嘉昱中心10层邮政编码510623310006法定代表人詹松茂陆建强

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披证券时报露报纸名称登载基金中期报告正

文的管理人互联网网 http://www.baijiafunds.com.cn址基金中期报告备置地广州市天河区花城大道769号广州嘉昱中心10层点

2.5其他相关资料

项目名称办公地址注册登记机构百嘉基金管理有限公司广州市天河区花城大道769号10楼

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元报告期

3.1.1期间数据和指标

（2023年01月01日-2023年06月30日）

本期已实现收益-8121418.44

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本期利润-9548975.72

加权平均基金份额本期利润-0.0804

本期加权平均净值利润率-8.44%

本期基金份额净值增长率-8.87%报告期末

3.1.2期末数据和指标

（2023年06月30日）

期末可供分配利润-13648326.83

期末可供分配基金份额利润-0.1315

期末基金资产净值90102318.78

期末基金份额净值0.8685报告期末

3.1.3累计期末指标

（2023年06月30日）

基金份额累计净值增长率-13.15%注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*-**-*

增长率*率标准差

准差*率*

过去一个月-0.69%1.40%1.64%0.76%-2.33%0.64%

过去三个月-10.84%1.06%-3.96%0.67%-6.88%0.39%

过去六个月-8.87%1.01%-0.65%0.70%-8.22%0.31%

过去一年-14.33%1.01%-9.31%0.85%-5.02%0.16%自基金合同

-13.15%0.99%-6.51%0.86%-6.64%0.13%生效起至今

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注：本基金业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×25%＋中债综合

财富(总值)指数收益率×25%。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

注：本基金的投资组合比例为：本基金的股票及存托凭证投资比例为基金资产的

60%-95%，投资于港股通标的股票的比例不超过本基金所投资股票资产的50%。本基金

每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，本报告期末距建仓结束不满一年，建仓期结束时本基金资产配置比例符合基金合同约定。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

百嘉基金管理有限公司成立于2020年9月4日，注册资本1亿元，注册地广州市南沙区，办公地址为广州市花城大道769号广州嘉昱中心10楼。2021年3月17日，公司取得中

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国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》，业务范围为公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理。

公司恪守基金持有人利益至上原则，以“诚信、专业、团队、创优”为价值观，以“不忘初心、耕耘价值”为使命，坚守对基金持有人、员工、股东和社会的长期承诺，力求实现“百年基业、嘉绩长在”的美好愿景，致力打造倍受投资者认可、值得长期托付的资产管理公司。

公司拥有公募和私募资产管理业务资格，管理的公募基金产品覆盖主动权益、固定收益、存单指数等领域，为广大投资者提供专业的资产管理解决方案。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基证

金经理（助理）券期限从姓名职务说明业任职离任年日期日期限

厦门大学经济学硕士，具有基金从业资格。曾任广东粤财信托有限公司证券

投资部研究员，金鹰基金管理有限公司研究员、基

金经理助理、研究总监助理，七匹狼控股集团有限本基金的基金经理、总经

黄艺2022-0公司基金经理助理，广东理助理、研究部负责人、-14

明6-16富业盛德资产有限公司执权益投资部负责人。

行董事、投资总监，中科沃土基金管理有限公司专户投资部副总经理兼投资

经理、权益投资部副总经

理兼基金经理，现任公司总经理助理、研究部负责

人、权益投资部负责人。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人已制定公平交易管理、投资权限管理、投资备选库管理和集中交易等制度，以公平交易贯穿始终、相互独立、公平对待作为公平交易的原则，通过恒生交易系统中的公平交易模块进行风险控制。

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

1月至2月开局相对良好，持股的食品饮料、港股互联网、医疗等公司受益疫情后常

态化场景消费需求恢复，相关公司股价上行。

3月中下旬以来回撤较大。高估了强消费的持续性、低估了疫情后“疤痕效应”，

并对房地产新房成交在5月动能下行、6月同比下降约30%的情形估计不足。

另外，配置的新能源光伏储能相关公司一季报及中期业绩预期保持良好态势，但受制逆全球化及2024年行业产能过剩等担忧，股价下行。

我们认可人工智能产业趋势，但碍于短期商业模式、盈利落地尚不十分清晰，配置仓位相对不足，显著低估了AI科技创新主题在A股映射的强势表现及对其它行业的虹吸效应，整体配置时机偏晚，未取得预期收益。

期待下半年通过仓位及结构调整，聚焦产业、专注成长，提升业绩。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末百嘉百盛混合基金份额净值为0.8685元，本报告期内，基金份额净值增长率为-8.87%，同期业绩比较基准收益率为-0.65%。

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4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望短期，市场仍面临经济增速预期下行、房地产成交低迷等负面压力消化，权益市场呈现震荡态势。

中期，稳增长政策红利逐步释放，经济波浪式发展、曲折式前进上行，叠加中美关系阶段性预期缓和，市场投资信心有望恢复，权益市场中枢有望上移，我们保持中性偏积极策略。

中央政治局7月会议指出，要活跃资本市场，提振投资者信心，支持民营经济发展、稳消费（家居、电子产品、新能源汽车）、稳投资（积极稳步推进超大特大城市城中村改造、适时调整优化房地产政策）、稳外汇（将企业和金融机构跨境融资宏观审慎调节参数从1.25上调至1.5）、制订一揽子化债方案等。

国内下半年仍有望进一步降准降息，流动性持续改善。

主要配置方向:

1、保持消费、医疗服务基础配置

消费板块在经过阶段性回调后估值已回落至历史合理水平，短期经济数据扰动难改中长期修复趋势以及向好格局。

消费升级以受益渗透率提高的中高端白酒、速冻食品、预制菜等为主，重点聚焦消费细分赛道中更具景气度以及成长属性的领域。

2023年竣工确定性改善，对家居企业业绩构成保障，我们优选定制及智能家居龙头进行配置。

医疗服务底层逻辑不变，优质供给不及、需求拓展行业长期发展空间，常态化后医疗需求强劲。

2、数字经济、“人工智能+”等引领创新

多模态大模型GPT-4落地，GPU全球龙头公司英伟达对23Q2收入展望环比增加50%（大幅超市场预期），预示新一代人工智能科技革命浪潮的开启或正在发生，我们看好数字经济主体性的演绎机会，把握节奏、寻找弹性。

监管态度表述趋向积极，平台经济有望“大显身手”，互联网大厂陆续发布大模型，积极拥抱AI创新。

对于“人工智能+”，算力、算法、数据三大细分中，我们主要配置受益“AI+”降本增效的游戏公司、“AI+”赋能的办公软件及跨境电商公司、数据资源丰富的版权公司以及网络可视化安全龙头公司。

受益AI算力需求扩张的光通信、服务器龙头公司，耐心等待合理价格及产业进一步实质落地时，择机增加投资。

在“人工智能+”，我们优先配置收入或盈利率先呈现同比、环比加速的公司。

3、政策扶持 + 技术进步AI赋能+进口替代

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人形机器人产业进程加速，我们对“机器人+”相关受益公司保持跟踪，待产业实质落地后择机增加配置。

半导体设备国产化率提高，长期增长空间大。

4、光伏、储能、充电桩等新能源行业经过一年来行业估值风险释放，部分龙头公

司具备中长期投资吸引力，我们保持跟踪及基础配置。

风险因素：

1.国内经济复苏或稳增长政策实施效果不及预期，通缩风险。

房地产销售持续下行超预期。

2.海外核心技术对我国进一步封锁超预期。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会

相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

第12页，共67页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年中期报告

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本基金的管理人--百嘉基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对百嘉基金管理有限公司编制和披露的百嘉百盛混合型证券投资基

金2023年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报

告等内容进行了复核，以上内容真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：百嘉百盛混合型证券投资基金

报告截止日：2023年06月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2023年06月30日2022年12月31日

资产：

银行存款6.4.7.19682121.3115537366.02

结算备付金1874.293005659.52

存出保证金2120271.724531608.39

交易性金融资产6.4.7.278733376.5296719822.68

其中：股票投资78733376.5296719822.68

基金投资--

债券投资--资产支持证券

--投资

贵金属投资--

第13页，共67页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年中期报告

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4-760.311999295.69

债权投资--

其中：债券投资--

资产支持证券投资--

其他投资--

其他债权投资--

其他权益工具投资--

应收清算款--

应收股利7200.00-

应收申购款40631.5426996.53

递延所得税资产--

其他资产--

资产总计90584715.07121820748.83本期末上年度末负债和净资产附注号

2023年06月30日2022年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款168581.323657238.42

应付赎回款108802.74471210.71

应付管理人报酬116486.48163183.99

应付托管费19414.4327197.33

应付销售服务费--

应付投资顾问费--

应交税费0.210.30

应付利润--

递延所得税负债--

第14页，共67页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年中期报告

其他负债6.4.7.569111.1115912.42

负债合计482396.294334743.17

净资产：

实收基金6.4.7.6103750645.61123285791.09

其他综合收益--

未分配利润6.4.7.7-13648326.83-5799785.43

净资产合计90102318.78117486005.66

负债和净资产总计90584715.07121820748.83

注：1.本基金合同生效日为2022年6月16日，2022年度实际报告期间为2022年6月16日至

2022年12月31日。

2.报告截止日2023年06月30日，基金份额净值0.8685元，基金份额总额103750645.61份。

6.2利润表

会计主体：百嘉百盛混合型证券投资基金

本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元上年度可比期间本期2022年06月16日（基项目附注号2023年01月01日至金合同生效日）至20

2023年06月30日

22年06月30日

一、营业总收入-8496864.683591676.97

1.利息收入53191.63115167.22

其中：存款利息收入6.4.7.836869.6456147.03

债券利息收入--资产支持证券利息

--收入买入返售金融资产

16321.9959020.19

收入

其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填-7197192.46297003.45

列）

其中：股票投资收益6.4.7.9-7635737.82198083.49

第15页，共67页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年中期报告

基金投资收益6.4.7.10--

债券投资收益6.4.7.1112661.26-资产支持证券投资

6.4.7.12--

收益

贵金属投资收益6.4.7.13--

衍生工具收益6.4.7.14--

股利收益6.4.7.15425884.1098919.96以摊余成本计量的

金融资产终止确认--产生的收益

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失

6.4.7.16-1427557.282899076.07以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”号--

填列）5.其他收入（损失以“-”号

6.4.7.1774693.43280430.23

填列）

减：二、营业总支出1052111.04181595.12

1．管理人报酬6.4.10.2.1845521.89153913.65

2．托管费6.4.10.2.2140920.3025652.27

3．销售服务费6.4.10.2.3--

4.投资顾问费--

5．利息支出--

其中：卖出回购金融资产支

--出

6．信用减值损失6.4.7.18--

7．税金及附加0.07-

8．其他费用6.4.7.1965668.782029.20三、利润总额（亏损总额以-9548975.723410081.85“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-9548975.723410081.85

第16页，共67页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年中期报告号填列）

五、其他综合收益的税后净

--额

六、综合收益总额-9548975.723410081.85

注：本基金基金合同生效日为2022年6月16日，上年度可比期间为2022年6月16日至2022年6月30日。

6.3净资产（基金净值）变动表

会计主体：百嘉百盛混合型证券投资基金

本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元本期项目2023年01月01日至2023年06月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净123285791.09--5799785.43117486005.66值）

加：会计政策变

----更

前期差错更正----

其他----

二、本期期初净

资产（基金净123285791.09--5799785.43117486005.66值）

三、本期增减变

动额（减少以-19535145.48--7848541.40-27383686.88“-”号填列）

（一）、综合收

---9548975.72-9548975.72益总额

（二）、本期基金份额交易产

-19535145.48-1700434.32-17834711.16生的基金净值变动数（净值减

第17页，共67页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年中期报告

少以“-”号填

列）

其中：1.基金申

21347576.26--442432.8920905143.37

购款

2.基金赎回款-40882721.74-2142867.21-38739854.53

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产

----生的基金净值

变动（净值减少以“-”号填列）

（四）、其他综

合收益结转留----存收益

四、本期期末净

资产（基金净103750645.61--13648326.8390102318.78值）上年度可比期间

项目2022年06月16日（基金合同生效日）至2022年06月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净----值）

加：会计政策变

----更

前期差错更正----

其他----

二、本期期初净

资产（基金净275837112.01--275837112.01值）

三、本期增减变

动额（减少以-36166420.78-3306683.67-32859737.11“-”号填列）

第18页，共67页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年中期报告

（一）、综合收

--3410081.853410081.85益总额

（二）、本期基金份额交易产生的基金净值

-36166420.78--103398.18-36269818.96变动数（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申

1112549.11-8331.561120880.67

购款

2.基金赎回款-37278969.89--111729.74-37390699.63

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产

----生的基金净值

变动（净值减少以“-”号填列）

（四）、其他综

合收益结转留----存收益

四、本期期末净

资产（基金净239670691.23-3306683.67242977374.90值）

注：本基金基金合同生效日为2022年6月16日，上年度可比期间为2022年6月16日至2022年6月30日。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:詹松茂傅军高寅初

———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

第19页，共67页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年中期报告

百嘉百盛混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]116号《关于准予百嘉百盛混合型证券投资基金注册的批复》进行募集，由百嘉基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《百嘉百盛混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。募集期结束经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众环验字（2022）0510017号验资报告后，向中国证监会备案。基金合同于2022年6月16日正式生效。

本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次设立募集的有效净认购资金本息为人民币275837112.01元，募集基金份额275837112.01份。

本基金的基金管理人为百嘉基金管理有限公司，基金托管人为浙商银行股份有限公司。

百嘉百盛混合型证券投资基金根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同

及招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为：具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括主板、北京证券交易所、创业板、存托凭证及其他经中国证监会注册或核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超

短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包含股指期货、国债期货、股票期权）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资比例为基金资产的60%-95%，投资于港股通标的股票的比例不超过本基金所投资股票资产的50%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中现金不包括结算备

付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×25%＋中债

综合财富(总值)指数收益率×25%。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》以及其后颁布及修订

的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、

第20页，共67页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年中期报告

《证券投资基金信息披露内容与格式准则》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号

《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注6.4.2中所列示的中国证监会和

中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2023年6月30日的财务状况、2023年上半年度的经营成果和净资产变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。

6.4.6税项

（1）印花税

证券(股票)交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。

（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

第21页，共67页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年中期报告根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

（3）企业所得税

证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（4）个人所得税

个人所得税税率为20%。

基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额；自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

（5）境外投资

第22页，共67页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年中期报告

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元本期末项目

2023年06月30日

活期存款9682121.31

等于：本金9681525.90

加：应计利息595.41

减：坏账准备-

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

合计9682121.31

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2023年06月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

第23页，共67页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年中期报告

股票78503791.54-78733376.52229584.98

贵金属投资-金交

----所黄金合约

交易所市场----债

银行间市场----券

合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

合计78503791.54-78733376.52229584.98

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元本期末项目2023年06月30日

账面余额其中：买断式逆回购

交易所市场-760.31-

银行间市场--

合计-760.31-

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5其他负债

单位：人民币元本期末项目

2023年06月30日

应付券商交易单元保证金-

第24页，共67页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年中期报告

应付赎回费7.79

应付交易费用134.67

其中：交易所市场134.67

银行间市场-

应付利息-

预提费用-审计费5951.28

预提费用-信息披露费59507.37

其他应付3510.00

合计69111.11

6.4.7.6实收基金

金额单位：人民币元本期项目2023年01月01日至2023年06月30日

基金份额（份）账面金额

上年度末123285791.09123285791.09

本期申购21347576.2621347576.26

本期赎回（以“-”号填列）-40882721.74-40882721.74

本期末103750645.61103750645.61

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.7未分配利润

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

本期期初-6602990.78803205.35-5799785.43

本期利润-8121418.44-1427557.28-9548975.72本期基金份额交易产

1593958.50106475.821700434.32

生的变动数

其中：基金申购款-826734.68384301.79-442432.89

基金赎回款2420693.18-277825.972142867.21

本期已分配利润---

第25页，共67页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年中期报告

本期末-13130450.72-517876.11-13648326.83

6.4.7.8存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2023年01月01日至2023年06月30日

活期存款利息收入19037.93

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入11860.46

其他5971.25

合计36869.64

6.4.7.9股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期项目

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出股票成交总额1335773671.56

减：卖出股票成本总额1339732835.72

减：交易费用3676573.66

买卖股票差价收入-7635737.82

6.4.7.10基金投资收益

本基金本报告期无基金投资收益。

6.4.7.11债券投资收益

6.4.7.11.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2023年01月01日至2023年06月30日

债券投资收益——利息收入12.76债券投资收益——买卖债券（债转股12648.50

第26页，共67页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年中期报告及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入-

债券投资收益——申购差价收入-

合计12661.26

6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元本期项目

2023年01月01日至2023年06月30日卖出债券（债转股及债券到期兑付）62665.00成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑50000.00

付）成本总额

减：应计利息总额13.37

减：交易费用3.13

买卖债券差价收入12648.50

6.4.7.12资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.13贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.14衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具投资收益。

6.4.7.15股利收益

单位：人民币元本期项目

2023年01月01日至2023年06月30日

股票投资产生的股利收益425884.10

第27页，共67页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年中期报告

基金投资产生的股利收益-

合计425884.10

6.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2023年01月01日至2023年06月30日

1.交易性金融资产-1427557.28

——股票投资-1427557.28

——债券投资-

——资产支持证券投资-

——贵金属投资-

——其他-

2.衍生工具-

——权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增-值税

合计-1427557.28

6.4.7.17其他收入

单位：人民币元本期项目

2023年01月01日至2023年06月30日

基金赎回费收入74693.43

合计74693.43

6.4.7.18信用减值损失

本基金本报告期无信用减值损失。

6.4.7.19其他费用

第28页，共67页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年中期报告

单位：人民币元本期项目

2023年01月01日至2023年06月30日

审计费用5951.28

信息披露费59507.37

汇划手续费210.13

合计65668.78

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

百嘉基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

浙商银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3债券交易

第29页，共67页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年中期报告本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.4债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.5基金交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的基金交易。

6.4.10.1.6应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间

2023年01月01日项目2022年06月16日（基金合同至2023年06月30生效日）至2022年06月30日日

当期发生的基金应支付的管理费845521.89153913.65

其中：支付销售机构的客户维护费325437.13-

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。

管理费的计算方法如下：

H＝E×1.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日2022年06月16日（基金合同生至2023年06月30效日）至2022年06月30日

第30页，共67页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年中期报告日

当期发生的基金应支付的托管费140920.3025652.27

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。

托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

6.4.10.2.3销售服务费

本基金报告期及上年度可比期间无应支付关联方的销售服务费。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份本期末上年度末

2023年06月30日2022年12月31日

关联方名持有的基金份持有的基金份称持有的基金份额额占基金总份持有的基金份额额占基金总份额的比例额的比例

詹松茂395455.250.38%395455.250.32%

王群航99893.890.10%99893.890.08%

郑南莹29976.870.03%--

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

第31页，共67页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年中期报告上年度可比期间本期

关联方名2022年06月16日（基金合同生效日）

2023年01月01日至2023年06月30日

称至2022年06月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入浙商银行

股份有限9682121.3119037.9331154732.6412833.01公司

注：本基金的上述银行存款由基金托管人浙商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无需要说明的其他关联交易事项说明。

6.4.11利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期未实施利润分配。

6.4.12期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末无持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无未到期银行间市场债券正回购抵押债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无未到期交易所市场债券正回购抵押债券。

6.4.13金融工具风险及管理

第32页，共67页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年中期报告

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险等。基金成立以来，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，致力于内控机制的建立和完善，公司内部管理制度及业务规范流程的制定和完善，加强内部风险的控制与有效防范，以保证各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，确保基金和公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时，从而最大程度地保护基金持有人的合法权益，本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了科学合理、控制严密、运行高效的各项管理制度：

（1）风险管理控制制度

风险控制制度由总则、风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的

程序、风险类型的界定、风险控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。

风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险控制制度、财务风险控

制制度、公司资产管理制度等业务风险控制制度，以及岗位分离制度、业务空间隔离制度、作业规则、岗位职责、反馈制度、资料保全制度、保密制度、员工行为守则等程序性风险管理制度。

（2）投资管理制度

投资管理制度包括研究业务管理制度、投资决策管理制度、基金交易管理制度等。

制订研究业务管理制度的目的是保持研究工作的独立、客观。研究业务管理制度包括：建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；根据基金合同要求，在充分研究的基础上建立和维护投资对象备选库；建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅的交流渠道；建立研究报告质量评价体系。

制订投资决策业务管理制度的目的是严格遵守法律法规的有关规定，确保基金的投资符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。

投资决策业务管理制度包括投资决策授权制度；投资决策支持制度，重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持；投资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策。

制订基金交易管理制度的目的是保证基金投资交易的安全、有效、公平。基金交易管理制度包括基金交易的集中交易制度；交易监测、预警、反馈机制；投资指令审核制度；投资指令公平分配制度；交易记录保管制度。

（3）监察稽核制度

公司设立督察长，负责监察稽核工作，督察长由总经理提名，经董事会聘任，对董事会负责。

第33页，共67页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年中期报告

除应当回避的情况外，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。

督察长应当定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会应当对督察长的报告进行审议。

公司设立监察稽核部门，具体执行监察稽核工作。公司明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的具体职责，严格审查监察稽核人员的专业任职条件，配备了充足的合格的监察稽核人员，明确规定了监察稽核的操作程序和组织纪律。

监察稽核制度包括检查公司各业务部门和工作人员是否遵守法律、法规、规章的有

关规定；检查公司各业务部门和工作人员对公司内部控制制度、各项管理制度、业务规

章的执行情况；对公司各部门作业流程的遵守合规性和有效性的检查、监督、评价及建议等。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和

款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估控制证券发行人的信用风险，建立了内部评级体系，通过内部评级与外部评级相结合的方法充分评估证券以及交易对手的信用风险。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

本基金报告期末及上年度末未持有短期信用评级的债券投资。

6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金报告期末及上年度末未持有短期信用评级的资产支持证券投资。

6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金报告期末及上年度末未持有短期信用评级的同业存单投资。

6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有长期信用评级的债券投资。

6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资

第34页，共67页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年中期报告本基金本报告期末及上年度末未持有长期信用评级的资产支持证券投资。

6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末未持有长期信用评级的同业存单投资。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，通过计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金

组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限资产投资比例等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间市场进行交易，除本报告所列示的期末本基金持有的流通受限证券暂时不能自由转让外，本金持有的其余资产均能及时变现。评估结果显示本基金的组合持仓变现能力较好，流动性风险可控。

6.4.13.4市场风险

市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类

价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金管理人通过久期、凸度等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

2023年

1年以内1-5年5年以上不计息合计

06月30日资产

银行存9682121.31---9682121.31

第35页，共67页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年中期报告款结算备

1874.29---1874.29

付金存出保

2120271.72---2120271.72

证金交易性

金融资---78733376.5278733376.52产买入返

售金融-760.31----760.31资产应收股

---7200.007200.00利应收申

---40631.5440631.54购款资产总

11803507.01--78781208.0690584715.07

计负债应付清

---168581.32168581.32算款应付赎

---108802.74108802.74回款应付管

理人报---116486.48116486.48酬应付托

---19414.4319414.43管费应交税

---0.210.21费其他负

---69111.1169111.11债负债总

---482396.29482396.29计利率敏

感度缺11803507.01--78298811.7790102318.78口上年度末

2022年1年以内1-5年5年以上不计息合计

12月31日资产银行存

15537366.02---15537366.02

款

结算备3005659.52---3005659.52

第36页，共67页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年中期报告付金存出保

4531608.39---4531608.39

证金交易性

金融资---96719822.6896719822.68产买入返

售金融1999295.69---1999295.69资产应收申

---26996.5326996.53购款资产总

25073929.62--96746819.21121820748.83

计负债应付清

---3657238.423657238.42算款应付赎

---471210.71471210.71回款应付管

理人报---163183.99163183.99酬应付托

---27197.3327197.33管费应交税

---0.300.30费其他负

---15912.4215912.42债负债总

---4334743.174334743.17计利率敏

感度缺25073929.62--92412076.04117486005.66口

注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照金融资产及金融负债的剩余到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于2023年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2外汇风险

本基金的投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证

券市场股票，如果港币资产相对于人民币贬值，将对基金收益产生不利影响；港币对人民币的汇率大幅波动也将加大基金净值波动的幅度。

第37页，共67页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年中期报告

6.4.13.4.2.1外汇风险敞口

单位：人民币元本期末

2023年06月30日

项目美元折其他币港币折合人合人民种折合合计民币币人民币以外币计价的资产

15625599.515625599.5

交易性金融资产--

应收股利-7200.00-7200.00

15632799.515632799.5

资产合计--

以外币计价的负债

负债合计----

资产负债表外汇风险敞口净15632799.515632799.5

--额22上年度末

2022年12月31日

项目美元折其他币港币折合人合人民种折合合计民币币人民币以外币计价的资产

26582417.626582417.6

交易性金融资产--

26582417.626582417.6

资产合计--

以外币计价的负债

负债合计----

资产负债表外汇风险敞口净26582417.626582417.6

--额88

6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析

假设除汇率外其他因素保持不变

第38页，共67页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年中期报告对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析

2023年06月30日2022年12月31日

人民币对一揽子货币平均升值5%-781279.98-1329120.88

人民币对一揽子货币平均贬值5%781279.981329120.88

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2023年06月30日2022年12月31日

占基金占基金项目资产净资产净公允价值公允价值值比例值比例

(%)(%)交易性金融资

78733376.5287.3896719822.6882.32

产－股票投资交易性金融资

----

产－基金投资交易性金融资

----

产－债券投资交易性金融资

产－贵金属投----资衍生金融资产

----

－权证投资

第39页，共67页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年中期报告

其他----

合计78733376.5287.3896719822.6882.32

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析

2023年06月30日2022年12月31日

业绩比较基准上升5%2173187.331369624.48

业绩比较基准下降5%-2173187.33-1369624.48

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行

估值：

第一层次：如以活跃市场报价估值的股票投资、股指期货投资、国债期货投资、每

日开放申赎/买卖的基金投资等；

第二层次：如因新发/增发尚未上市交易而按发行价格/增发价格估值的不限售的股

票投资、债券投资等，使用第三方基准服务机构提供的报价估值的在交易所市场或银行间同业市场交易的债券投资、资产支持证券投资等；

第三层次：如使用亚式期权模型计算流动性折扣进行估值的尚处于限售期的股票投资，以及违约债、非指数收益法估值的长期停牌的股票等估值模型中使用不可观察输入值的投资等。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2023年06月30日2022年12月31日

第一层次78733376.5296719822.68

第二层次--

第三层次--

第40页，共67页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年中期报告

合计78733376.5296719822.68

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金本报告期未发生公允价值所属层次间的重大变动。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2023年6月30日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

于2023年6月30日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元占基金总资产的比序号项目金额

例(%)

1权益投资78733376.5286.92

其中：股票78733376.5286.92

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产-760.310.00

其中：买断式回购的买入返售金

--融资产

7银行存款和结算备付金合计9683995.6010.69

第41页，共67页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年中期报告

8其他各项资产2168103.262.39

9合计90584715.07100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比

代码行业类别公允价值（元）

例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 43953101.60 48.78

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 4098224.00 4.55

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 11869954.40 13.17

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 113449.00 0.13

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 3073048.00 3.41

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计63107777.0070.04

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值(人民币)占基金资产净值比例（%）

第42页，共67页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年中期报告

非日常生活消费品1541530.911.71

医疗保健6957212.607.72

工业125922.400.14

信息技术1799532.952.00

通讯业务5201400.665.77

合计15625599.5217.34

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资产

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)净值比例

(%)

1 H02273 固生堂 100000 4601723.00 5.11

2002912中新赛克1030004533030.005.03

3603345安井食品290004257200.004.72

4000596古井贡酒139003438582.003.82

5300592华凯易佰1247003394334.003.77

6301391卡莱特277003245609.003.60

7688120华海清科127603216158.003.57

8 H00772 阅文集团 93000 2837281.67 3.15

9300793佳禾智能1347002724981.003.02

10002987京北方1177202580422.402.86

11 H00700 腾讯控股 7700 2364118.99 2.62

12 H06078 海吉亚医疗 60000 2355489.60 2.61

13601138工业富联777001958040.002.17

14 H03888 金山软件 63000 1799532.95 2.00

15002965祥鑫科技310001726080.001.92

16002517恺英网络1077001695198.001.88

17001215千味央厨243001615707.001.79

18300693盛弘股份424001565408.001.74

19603198迎驾贡酒239001524820.001.69

第43页，共67页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年中期报告

20002439启明星辰500001488000.001.65

21300494盛天网络576001427904.001.58

22600537亿晶光电1777001357628.001.51

23603369今世缘239001261920.001.40

24 H03690 美团－Ｗ 11000 1245613.27 1.38

25603027千禾味业570001203840.001.34

26301039中集车辆53300705159.000.78

26 H01839 中集车辆 67000 421840.04 0.47

27603180金牌厨柜333001116216.001.24

28000860顺鑫农业299001007331.001.12

29300672国科微11700975195.001.08

30002159三特索道53300969527.001.08

31002371北方华创3000952950.001.06

32000888峨眉山Ａ78800903048.001.00

33002508老板电器33300842157.000.93

34688037芯源微4700803465.000.89

35688332中科蓝讯9000753120.000.84

36688409富创精密6700730300.000.81

37301376致欧科技29700703890.000.78

38001322箭牌家居42000703080.000.78

39603801志邦家居19700650494.000.72

40603199九华旅游17900618445.000.69

41002271东方雨虹21400583364.000.65

42603099长白山45400582028.000.65

43300438鹏辉能源11300542852.000.60

44002572索菲亚28300492986.000.55

45300274阳光电源4000466520.000.52

46688261东微半导3300461571.000.51

47300260新莱应材11580457641.600.51

48002959小熊电器5300442550.000.49

49688305科德数控3400340884.000.38

第44页，共67页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年中期报告

50002459晶澳科技8000333600.000.37

51603816顾家家居8700331905.000.37

52688516奥特维1700320280.000.36

53002472双环传动5700206910.000.23

54002139拓邦股份14700191835.000.21

55600446金证股份10000145400.000.16

56002011盾安环境10000138300.000.15

57600415小商品城13300113449.000.13

58300820英杰电气1300107094.000.12

59688072拓荆科技20085194.000.09

60002847盐津铺子40034020.000.04

61300308中际旭创20029490.000.03

62603043广州酒家70019782.000.02

63600702舍得酒业10012395.000.01

64300394天孚通信10010683.000.01

65002511中顺洁柔7007805.000.01

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金资产净值比序号股票代码股票名称本期累计买入金额

例(%)

1002965祥鑫科技20448988.0017.41

2002335科华数据17877556.0015.22

3002508老板电器14961827.0312.73

4600537亿晶光电14073439.9211.98

5688120华海清科13417225.0811.42

6688063派能科技13379746.9511.39

7605117德业股份13118614.0011.17

8000860顺鑫农业12979966.1611.05

9600138中青旅12930225.0011.01

第45页，共67页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年中期报告

10603180金牌厨柜12561367.2810.69

11603136天目湖11771432.0010.02

12601138工业富联11617561.009.89

13688037芯源微11325581.969.64

14600054黄山旅游11301202.509.62

15002371北方华创11119093.669.46

16603198迎驾贡酒11114308.009.46

17002236大华股份11097135.009.45

18002043兔宝宝10723167.009.13

19000888峨眉山Ａ10462558.008.91

20688516奥特维10370397.568.83

21603801志邦家居9996584.648.51

22603199九华旅游9394600.008.00

23300693盛弘股份9259418.007.88

24002572索菲亚9132269.007.77

25600197伊力特9097412.247.74

26603019中科曙光8755917.007.45

27002271东方雨虹8744099.007.44

28002555三七互娱8696624.007.40

29688390固德威8595206.817.32

30000988华工科技8357361.007.11

31300251光线传媒8272266.237.04

32603369今世缘8263545.617.03

33300308中际旭创8258605.007.03

34688032禾迈股份8200483.346.98

35000568泸州老窖8154785.506.94

36603043广州酒家7885325.006.71

37002624完美世界7828174.006.66

38300788中信出版7772313.006.62

39300763锦浪科技7751774.006.60

40300750宁德时代7687563.606.54

第46页，共67页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年中期报告

41300672国科微7682150.726.54

42002987京北方7659727.086.52

43300438鹏辉能源7654095.806.51

44300592华凯易佰7643971.406.51

45600702舍得酒业7560210.006.43

46688332中科蓝讯7460931.816.35

47688223晶科能源7367401.256.27

48 H03690 美团－Ｗ 7281118.90 6.20

49002865钧达股份7258589.656.18

50001215千味央厨7227067.586.15

51688579山大地纬7200417.506.13

52002044美年健康7123097.006.06

53000596古井贡酒7090034.006.03

54601360三六零7062208.916.01

55688676金盘科技7058493.836.01

56002511中顺洁柔6980300.005.94

57300494盛天网络6804775.005.79

58301039中集车辆6755315.975.75

59300058蓝色光标6690866.005.70

60688566吉贝尔6637569.255.65

61002912中新赛克6634880.005.65

62 H00700 腾讯控股 6450468.13 5.49

63002518科士达6445680.005.49

64000786北新建材6417999.005.46

65603027千禾味业6338081.775.39

66000729燕京啤酒6263492.005.33

67688348昱能科技6235466.595.31

68300846首都在线6126685.005.21

69603636南威软件6090509.005.18

70002334英威腾6026607.005.13

71688305科德数控5933775.595.05

第47页，共67页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年中期报告

72002487大金重工5787275.644.93

73300364中文在线5709811.004.86

74688409富创精密5691099.044.84

75000970中科三环5689141.004.84

76003000劲仔食品5585120.004.75

77002991甘源食品5574381.004.74

78002475立讯精密5553630.004.73

79300820英杰电气5552774.004.73

80002463沪电股份5533919.204.71

81600600青岛啤酒5486957.004.67

82002011盾安环境5478420.004.66

83603690至纯科技5401673.004.60

84002368太极股份5382370.884.58

85603517绝味食品5331015.684.54

86000002万科Ａ5314389.564.52

87002459晶澳科技5299935.204.51

88301391卡莱特5271671.524.49

89300911亿田智能5210507.004.44

90603919金徽酒5187742.004.42

91002739万达电影5154234.004.39

92603605珀莱雅4962127.004.22

93688401路维光电4921980.984.19

94000858五粮液4911209.004.18

95688262国芯科技4909983.494.18

96300793佳禾智能4886864.004.16

97300894火星人4870217.804.15

98300274阳光电源4825317.004.11

99002635安洁科技4782421.004.07

100600298安琪酵母4769305.004.06

101600559老白干酒4661857.003.97

102002837英维克4621095.273.93

第48页，共67页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年中期报告

103002439启明星辰4614026.003.93

104300887谱尼测试4607152.003.92

105 H03888 金山软件 4596768.16 3.91

106688556高测股份4496776.813.83

107688072拓荆科技4394134.213.74

108002159三特索道4342949.003.70

109300118东方日升4305483.003.66

110300133华策影视4255134.003.62

111300129泰胜风能4226413.383.60

112000799酒鬼酒4130014.003.52

113601888中国中免4094544.003.49

114002990盛视科技4074666.003.47

115605009豪悦护理4066394.003.46

116000403派林生物4010864.003.41

117688012中微公司3965369.653.38

118600487亨通光电3870900.003.29

119002600领益智造3861716.003.29

120688158优刻得3846207.013.27

121300433蓝思科技3806980.003.24

122000831中国稀土3786759.003.22

123300724捷佳伟创3734489.003.18

124600977中国电影3724516.003.17

125600779水井坊3715852.003.16

126000333美的集团3704544.003.15

127001322箭牌家居3698362.003.15

128688082盛美上海3692996.623.14

129002268电科网安3627215.123.09

130688363华熙生物3566626.783.04

131300957贝泰妮3508484.002.99

132603533掌阅科技3504353.002.98

133605089味知香3434725.002.92

第49页，共67页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年中期报告

134300394天孚通信3431917.692.92

135601186中国铁建3429715.002.92

136300972万辰生物3427348.002.92

137 H06049 保利物业 3415054.49 2.91

138688686奥普特3406979.322.90

139301177迪阿股份3384973.412.88

140601766中国中车3356280.002.86

141000034神州数码3320726.002.83

142688218江苏北人3294881.242.80

143688665四方光电3289914.822.80

144002916深南电路3259384.282.77

145688700东威科技3253435.062.77

146300900广联航空3235778.002.75

147600859王府井3181352.862.71

148003043华亚智能3154152.002.68

149300990同飞股份3139413.002.67

150300624万兴科技3126754.002.66

151000977浪潮信息3101615.002.64

152300986志特新材3088887.002.63

153300014亿纬锂能3077777.002.62

154002847盐津铺子3071216.002.61

155603032德新交运3066637.002.61

156002517恺英网络3065216.002.61

157600732爱旭股份3057752.002.60

158603345安井食品3043094.002.59

159 H00751 创维集团 3021163.19 2.57

160 H01797 东方甄选 2994307.11 2.55

161301266宇邦新材2987561.002.54

162688095福昕软件2985759.452.54

163603589口子窖2980420.002.54

164002782可立克2959931.662.52

第50页，共67页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年中期报告

165000524岭南控股2922265.002.49

166301278快可电子2912611.002.48

167 H00772 阅文集团 2847993.21 2.42

168002184海得控制2789799.662.37

169300490华自科技2787837.002.37

170600641万业企业2742093.002.33

171300170汉得信息2727437.002.32

172000651格力电器2697370.002.30

173003012东鹏控股2687848.002.29

174002230科大讯飞2676021.002.28

175301205联特科技2651752.002.26

176 H01024 快手－Ｗ 2634319.90 2.24

177002531天顺风能2623451.002.23

178600519贵州茅台2613928.002.22

179600745闻泰科技2610008.002.22

180000910大亚圣象2593836.002.21

181 H00520 呷哺呷哺 2589853.21 2.20

182300428立中集团2464174.002.10

183688111金山办公2463562.602.10

184603305旭升股份2456673.972.09

185688208道通科技2437206.122.07

186603650彤程新材2402304.002.04

187002850科达利2377152.002.02

注：本表中累计买入金额是按照买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金资产净值比序号股票代码股票名称本期累计卖出金额

例(%)

1002965祥鑫科技23455636.1019.96

第51页，共67页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年中期报告

2002335科华数据18522085.6115.77

3688063派能科技16667993.5114.19

4002043兔宝宝16640019.4014.16

5603198迎驾贡酒14878067.9812.66

6002508老板电器14296510.0012.17

7688037芯源微14032293.6211.94

8688120华海清科13398010.6011.40

9600138中青旅13190064.0011.23

10605117德业股份12849610.0010.94

11600537亿晶光电12659709.0010.78

12603136天目湖12303457.0010.47

13688516奥特维11651196.949.92

14000860顺鑫农业11576356.009.85

15603180金牌厨柜11529648.109.81

16600054黄山旅游11398466.009.70

17603369今世缘11132185.009.48

18600702舍得酒业11000852.009.36

19002236大华股份10905281.979.28

20601138工业富联10858287.009.24

21300820英杰电气10789415.009.18

22300438鹏辉能源10335032.388.80

23002371北方华创10311746.008.78

24603801志邦家居10259282.008.73

25000888峨眉山Ａ9709040.008.26

26603199九华旅游9065257.007.72

27600197伊力特8947639.007.62

28002555三七互娱8889326.007.57

29002572索菲亚8815205.007.50

30000988华工科技8775134.967.47

31603019中科曙光8631070.007.35

32300308中际旭创8400666.207.15

第52页，共67页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年中期报告

33688390固德威8308375.827.07

34300788中信出版8137683.366.93

35002865钧达股份8116733.216.91

36000568泸州老窖7943975.006.76

37688032禾迈股份7903800.556.73

38002271东方雨虹7882021.006.71

39002624完美世界7850572.006.68

40300251光线传媒7827069.006.66

41603043广州酒家7759121.006.60

42300763锦浪科技7716019.006.57

43300693盛弘股份7605449.006.47

44300750宁德时代7518789.806.40

45 H03690 美团－Ｗ 7505788.49 6.39

46688579山大地纬7276392.636.19

47002044美年健康7250318.006.17

48688223晶科能源7178868.976.11

49601360三六零7025671.005.98

50002511中顺洁柔6927633.005.90

51000786北新建材6822318.465.81

52002518科士达6821343.005.81

53688072拓荆科技6699850.455.70

54688332中科蓝讯6699203.085.70

55300058蓝色光标6654753.005.66

56 H06049 保利物业 6598855.23 5.62

57688566吉贝尔6533739.895.56

58688556高测股份6454993.255.49

59300672国科微6451631.005.49

60688676金盘科技6417498.195.46

61000729燕京啤酒6264114.005.33

62300846首都在线6212616.005.29

63 H00700 腾讯控股 6120861.69 5.21

第53页，共67页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年中期报告

64301039中集车辆6044863.155.15

65002334英威腾6012227.005.12

66603636南威软件5957574.005.07

67688348昱能科技5943133.975.06

68300364中文在线5825922.004.96

69300494盛天网络5766109.004.91

70688262国芯科技5743621.764.89

71688401路维光电5717914.384.87

72002487大金重工5704839.004.86

73002463沪电股份5689627.004.84

74000002万科Ａ5671795.804.83

75000970中科三环5597041.684.76

76002475立讯精密5524138.004.70

77603605珀莱雅5494915.034.68

78603690至纯科技5438443.854.63

79002368太极股份5426237.964.62

80001215千味央厨5409796.004.60

81688305科德数控5402706.484.60

82003000劲仔食品5340764.004.55

83002991甘源食品5320485.004.53

84688409富创精密5316546.844.53

85600600青岛啤酒5311256.894.52

86001269欧晶科技5165457.004.40

87603517绝味食品5156915.004.39

88002011盾安环境5142429.004.38

89300260新莱应材5095212.004.34

90300911亿田智能5004268.004.26

91002739万达电影4984923.004.24

92002459晶澳科技4972711.004.23

93603919金徽酒4956996.004.22

94603027千禾味业4954128.004.22

第54页，共67页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年中期报告

95002987京北方4922052.004.19

96002635安洁科技4915880.004.18

97000858五粮液4902387.504.17

98600298安琪酵母4750680.004.04

99300894火星人4664646.003.97

100600732爱旭股份4611093.003.92

101600559老白干酒4544972.163.87

102300887谱尼测试4535202.003.86

103300592华凯易佰4502127.003.83

104002837英维克4500501.003.83

105300274阳光电源4467793.003.80

青岛啤酒

106 H00168 4405299.08 3.75

股份

107688700东威科技4367577.093.72

108300129泰胜风能4255597.003.62

109300133华策影视4221039.203.59

110300118东方日升4189504.003.57

111688012中微公司4174868.623.55

112002600领益智造4135384.913.52

113601888中国中免4102821.003.49

114000831中国稀土4097543.003.49

115002990盛视科技4075320.003.47

116605009豪悦护理4008324.003.41

117000403派林生物3954061.003.37

118000596古井贡酒3926847.003.34

119300433蓝思科技3924374.003.34

120688158优刻得3888968.773.31

121600487亨通光电3868795.003.29

122600779水井坊3823365.003.25

123000799酒鬼酒3815605.003.25

124301177迪阿股份3799549.003.23

第55页，共67页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年中期报告

125600977中国电影3685540.283.14

126688218江苏北人3667482.323.12

127000333美的集团3663892.003.12

128 H00291 华润啤酒 3645186.43 3.10

129002268电科网安3641160.363.10

130688082盛美上海3607295.703.07

131300394天孚通信3587254.003.05

132300724捷佳伟创3574917.003.04

133603533掌阅科技3562415.383.03

134300990同飞股份3541276.003.01

135300972万辰生物3482415.002.96

136601186中国铁建3478505.002.96

137000034神州数码3444756.002.93

138688363华熙生物3433618.442.92

139002159三特索道3407508.002.90

140688686奥普特3406643.162.90

141300957贝泰妮3394223.002.89

142605089味知香3364758.002.86

143002916深南电路3325170.002.83

144601766中国中车3316775.002.82

145300900广联航空3278582.002.79

146603345安井食品3264933.002.78

147 H00751 创维集团 3260668.43 2.78

148300624万兴科技3246661.002.76

149688665四方光电3236011.922.75

150000977浪潮信息3221194.002.74

151300986志特新材3208152.002.73

152600859王府井3195049.002.72

海吉亚医

153 H06078 3190879.66 2.72

疗

154 H01951 锦欣生殖 3186352.58 2.71

第56页，共67页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年中期报告

155 H09922 九毛九 3154586.27 2.69

156300014亿纬锂能3141700.002.67

157003043华亚智能3098782.002.64

158 H03888 金山软件 3082799.11 2.62

159688095福昕软件3036526.412.58

160002782可立克2993215.752.55

161002847盐津铺子2943472.002.51

162603589口子窖2919684.002.49

163001322箭牌家居2917003.002.48

164000524岭南控股2913696.002.48

165301266宇邦新材2905010.002.47

166002439启明星辰2904464.002.47

167603032德新交运2896004.002.46

168301278快可电子2879412.002.45

169300170汉得信息2745545.002.34

170002230科大讯飞2737467.002.33

171002184海得控制2703309.002.30

172600641万业企业2686420.002.29

173688111金山办公2666480.982.27

174002531天顺风能2663472.002.27

175000651格力电器2649034.002.25

176300490华自科技2646920.002.25

177000910大亚圣象2643284.002.25

178003012东鹏控股2638600.002.25

179600519贵州茅台2614706.002.23

180 H00520 呷哺呷哺 2604162.20 2.22

181301205联特科技2584498.002.20

182600745闻泰科技2571546.002.19

183 H01024 快手－Ｗ 2554332.01 2.17

184603650彤程新材2484293.182.11

185603305旭升股份2479589.672.11

第57页，共67页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年中期报告

186688208道通科技2419884.852.06

187300428立中集团2408579.002.05

注：本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额1323173946.84

卖出股票收入（成交）总额1335773671.56

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金报告期末未持有债券投资。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金报告期末未持有债券投资。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金参与股指期货交易，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其理估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

本基金股指期货交易符合基金合同有关约定，股指期货交易符合既定的投资政策和投资目标。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

第58页，共67页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年中期报告

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金未参与投资国债期货。

7.11.2本期国债期货投资评价

本基金未参与投资国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，卡莱特云科技股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到深圳市公安局南山分局的处罚，华海清科股份有限公司在报告编制日前一年内曾收到上海证券交易所的监管工作函。

本基金投资的前十名证券中，上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金2120271.72

2应收清算款-

3应收股利7200.00

4应收利息-

5应收申购款40631.54

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计2168103.26

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

第59页，共67页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年中期报告

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中无流通受限情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构持有户均持有的基金份机构投资者个人投资者人户额占总份占总份

数(户)持有份额持有份额额比例额比例

188155157.1716436061.4815.84%87314584.1384.16%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金4762623.764.59%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部

>100门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金>100

§9开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2022年06月16日)基金份额总额275837112.01

本报告期期初基金份额总额123285791.09

本报告期基金总申购份额21347576.26

第60页，共67页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年中期报告

减：本报告期基金总赎回份额40882721.74

本报告期基金拆分变动份额-

本报告期期末基金份额总额103750645.61

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。

基金托管人于2023年5月17日发布公告，自2023年5月10日起丁文忠先生不再担任基金托管部门总经理；自2023年5月10日起聘任赵刚先生为基金托管部门总经理。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼事项。

本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内，未发生基金投资策略的改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人及高级管理人员未受稽查或处罚。

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元券商交股票交易应支付该券商的佣金备

第61页，共67页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年中期报告名称易注占当期占当期单股票成佣金总元成交金额佣金交总额量的比数的比例例量国金

2-----

证券海通

3886961392.2633.36%732776.8636.13%-

证券申万

31771986226.1466.64%1295308.8063.87%-

宏源

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当期债券商名占当期债占当期权占当期基券回购成称成交金额券成交总成交金额成交金额证成交总成交金额金成交总交总额的额的比例额的比例额的比例比例国金证

--------券海通证

--8200000.004.97%----券

申万宏62665.0156700000.

100.00%95.03%----

源000

注：本基金采用“第三方存管”模式进行管理，与托管银行、券商签订三方存管协议，指定三方在基金投资与交易中的管理范围和职责，基金租用券商席位，券商主要负责基金在场内（上交所、深交所）各项交易和清算，并按协议约定收取佣金。

1、本基金管理人证券经纪商的选择标准如下：

1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施稳定、响应支持及时、能满

足公募基金采用证券公司交易结算模式进行证券交易和结算的需要；

3）具有较强的全方位金融服务能力和水平；

4）资金划付、交收、调整、差异处理及时，且基金交易、结算、对账等数据的提供能

满足证券公司交易结算模式下T+0估值的时效性要求。

2、基金专用交易单元的选择程序：

本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定证券经营机构，然后基金管理人、基金托管人和证券经纪商签订证券经纪服务协议。

3、报告期内使用证券公司交易单元的变更情况：

本报告期内停用安信证券2个席位，增加国金证券2个席位。

第62页，共67页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年中期报告

10.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期百嘉基金管理有限公司旗下

证券时报、基金管理人网站开放式基金增加国金证券股

1及中国证监会基金电子披露2023-01-09

份有限公司为销售机构的公网站告百嘉基金管理有限公司旗下

2基金2022年第4季度报告提证券时报2023-01-18

示性公告百嘉百盛混合型证券投资基基金管理人网站及中国证监

32023-01-18

金金2022年第4季度报告会基金电子披露网站百嘉基金管理有限公司旗下

4基金2022年年度报告提示性证券时报2023-03-29

公告百嘉百盛混合型证券投资基基金管理人网站及中国证监

52023-03-29

金2022年年度报告会基金电子披露网站百嘉基金管理有限公司旗下

6基金2023年第1季度报告提证券时报2023-04-20

示性公告百嘉百盛混合型证券投资基基金管理人网站及中国证监

72023-04-20

金2023年第1季度报告会基金电子披露网站

百嘉基金管理有限公司旗下证券时报、基金管理人网站

8基金增加阳光人寿保险股份及中国证监会基金电子披露2023-06-09

有限公司为销售机构的公告网站

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

本基金的特有风险

1、资产配置风险

第63页，共67页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年中期报告

本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%，属于股票仓位偏高且相对稳定的基金品种，受股票市场系统性风险影响较大，如果股票市场出现整体下跌，本基金的净值表现将受到影响，投资者面临无法获得收益甚至可能发生较大亏损的风险。

2、资产支持证券投资风险

本基金将资产支持证券纳入到投资范围当中，可能带来以下风险：

（1）信用风险：基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中

发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。

（2）利率风险：市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动，一般而言，如果市场利率上升，本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险，而如果市场利率下降，资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的风险。

（3）流动性风险：受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证

券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。

（4）提前偿付风险：债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资产面临再投资风险。

（5）操作风险：基金相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷

或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、交易错误、IT系统故障等风险。

（6）法律风险：由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不能正常执行，导致基金财产的损失。

3、投资国债期货的风险

（1）流动性风险

本基金在国债期货市场成交不活跃时，可能在建仓和平仓国债期货时面临交易价格或者交易数量上的风险。

（2）基差风险国债期货基差是指国债现货价格与国债期货价格之间的差额。若产品运作中出现基差波动不确定性加大、基差向不利方向变动等情况，则可能对本基金投资产生影响。

（3）合约展期风险本基金所投资的国债期货合约主要包括国债期货当月和近月合约。当本基金所持有的合约临近交割期限，即需要向较远月份的合约进行展期，展期过程中可能发生价差损失以及交易成本损失，将对投资收益产生影响。

（4）国债期货保证金不足风险

由于国债期货价格朝不利方向变动，导致期货账户的资金低于最低保证金要求，如果不能及时补充保证金，国债期货头寸将被强行平仓，直接影响本基金收益水平，从而产生风险。

第64页，共67页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年中期报告

（5）杠杆风险

国债期货作为金融衍生品，其投资收益与风险具有杠杆效应。若行情向不利方向剧烈变动，本基金可能承受超出保证金甚至委托财产本金的损失。

4、投资港股通标的股票的风险

（1）本基金将通过港股通机制投资于香港市场，在市场环境、市场进入、投资额

度、可投资对象、税务政策、市场制度等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。

（2）香港市场交易规则有别于内地A股市场规则，此外，在港股通机制下参与香港

股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险：

* 香港市场证券实行T+0回转交易，且对个股交易价格并无涨跌幅上下限的规定，因此每日涨跌幅空间相对较大，港股也可能表现出比A股更为剧烈的股价波动；

*只有沪港深三地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日，因此在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险；

*香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时，联交所将可能停市，投资者将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险；出现内地证券交易服务公司认定的

交易异常情况时，内地证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险；

*投资者因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况，所取得的港股通股票以外的联交所上市证券，只能通过港股通卖出，但不得买入，内地证券交易所另有规定的除外；因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的联交所上市股

票的认购权利在联交所上市的，可以通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，可以享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出；

*代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿，中国结算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束；投票没有权益登记日的，以投票截止日的持有作为计算基准；投票数量超出持有数量的，按照比例分配持有基数；

（3）港股交易失败风险：港股通业务试点期间存在每日额度。在香港联合交易所

有限公司开市前阶段，当日额度使用完毕的，新增的买单申报将面临失败的风险；在联交所持续交易时段，当日额度使用完毕的，当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。

5、投资股指期货特有的风险

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（1）杠杆风险：因股指期货采用保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大的收益波动。

（2）基差风险：在利用股指期货对冲市场系统风险时，基金资产可能因为股指期

货合约与标的指数价格变动方向不一致而承担基差风险。因存在基差风险，在股指期货合约展期操作时，基金资产可能因股指期货合约之间价差的异常变动而遭受展期风险。

（3）股指期货展期时的流动性风险：本基金持有的股指期货头寸需要进行展期操作，平仓持有的股指期货合约，换成其他月份股指期货合约，当股指期货市场流动性不佳、交易量不足时，将会导致展期操作执行难度提高、交易成本增加，从而可能对基金资产造成不利的影响。

（4）期货盯视结算制度带来的现金管理风险：股指期货采取保证金交易制度，保

证金账户实行当日无负债结算制度，资金管理要求高。当市场持续向不利方向波动导致期货保证金不足，如果未能在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给基金资产带来超出预期的损失。

（5）到期日风险：股指期货合约到期时，本基金的账户如仍持有未平仓合约，交

易所将按照交割结算价将账户持有的合约进行现金交割，因此无法继续持有到期合约，具有到期日风险。

（6）对手方风险：资产管理人运用基金资产投资于股指期货时，会尽力选择资信

状态优良、风险控制能力强的期货公司作为经纪商，但不能杜绝在极端情况下，所选择的期货公司在交易过程中存在违法、违规经营行为或破产清算导致基金资产遭受损失。

（7）连带风险：为基金资产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出

现保证金不足、又未能在规定的时间内补足，或因其他原因导致中金所对该结算会员下的经纪账户强行平仓时，基金资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。

（8）未平仓合约不能继续持有风险：由于国家法律、法规、政策的变化、中金所

交易规则的修改、紧急措施的出台等原因，基金资产持有的未平仓合约可能无法继续持有，基金资产必须承担由此导致的损失。

6、投资于存托凭证的风险

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；

因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

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7、汇率风险：本基金将投资港股通标的股票，在交易时间内提交订单依据的港币

买入参考汇率和卖出参考汇率，并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易，确定交易实际适用的结算汇率。故本基金投资面临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益造成损失。

8、可转换债券（可交换公司债）投资风险

利息损失风险：当可转债正股股价下跌到转换价格以下时，可转债投资者被迫转为债券投资者。因可转债利率一般低于同等级的普通债券利率，所以会给投资者带来利息损失。

公司经营风险（信用风险）：可转换债券（可交换公司债）的发行主体是上市公司（上市公司股东）本身。如果可转换债券（可交换公司债）在存续期间，上市公司或其股东存在较大的经营风险或偿债能力风险时，对可转换债券（可交换公司债）的价格冲击较大。

提前赎回风险：可转换债券（可交换公司债）都规定了发行人可以在满足特定条件后，以某一价格强制赎回债券。当发行人发布强制赎回公告后，投资者未在规定时间内申请转股，将被以赎回价强制赎回，可能遭受损失。

9、参与融资业务的风险

本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资业务，可能存在杠杆投资风险和对手方交易风险等融资业务特有风险。

以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。

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