百嘉百盛混合型证券投资基金
2023年年度报告
2023年12月31日
基金管理人:百嘉基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
送出日期:2024年03月28日百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料已经审计，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2023年01月01日起至2023年12月31日止。
第2页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
3.3过去三年基金的利润分配情况......................................9
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................14
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................14
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................14
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................14
§5托管人报告..............................................15
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................15
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...............15
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................15
§6审计报告...............................................15
6.1审计报告基本信息..........................................15
6.2审计报告的基本内容.........................................15
§7年度财务报表.............................................18
7.1资产负债表.............................................18
7.2利润表...............................................20
7.3净资产变动表............................................21
7.4报表附注..............................................23
§8投资组合报告.............................................52
8.1期末基金资产组合情况........................................52
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................52
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................53
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................56
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................70
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................70
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................70
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................70
第3页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................70
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................70
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................70
8.12投资组合报告附注.........................................71
§9基金份额持有人信息..........................................72
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................72
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................72
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................72
§10开放式基金份额变动.........................................72
§11重大事件揭示............................................72
11.1基金份额持有人大会决议......................................73
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................73
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................73
11.4基金投资策略的改变........................................73
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................73
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................73
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................73
11.8其他重大事件...........................................75
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................76
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................76
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................76
§13备查文件目录............................................80
13.1备查文件目录...........................................80
13.2存放地点.............................................80
13.3查阅方式.............................................80
第4页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称百嘉百盛混合型证券投资基金基金简称百嘉百盛混合基金主代码015056基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年06月16日基金管理人百嘉基金管理有限公司基金托管人浙商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额89770717.18份基金合同存续期不定期
2.2基金产品说明
本基金为混合型基金，在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，精选具有竞争投资目标
优势或潜力的优质上市公司，力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金将结合对宏观经济走势、政策走势、证券
市场环境等因素的分析，主动判断市场时机，进行积投资策略极的资产配置，合理确定投资组合中各类资产的配置比例并根据市场环境变化动态调整，最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。
沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×25%业绩比较基准
＋中债综合财富(总值)指数收益率×25%。
本基金是混合型证券投资基金，其长期平均预期风险收益特征风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称百嘉基金管理有限公司浙商银行股份有限公司信息披姓名罗江华朱巍
第5页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告
露负责联系电话020-835396160571-87659806
人 luojianghua@baijiafunds.com.电子邮箱 zhuwei@czbank.com
cn
客户服务电话400-825883895527
传真020-835396720571-88268688广州市南沙区丰泽东路106号
注册地址 （自编1号楼）X1301-G02095 杭州市萧山区鸿宁路1788号
0（集群注册）（JM）广州市天河区花城大道769号办公地址杭州市拱墅区环城西路76号广州嘉昱中心10层邮政编码510623310006法定代表人詹松茂陆建强
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披证券时报露报纸名称登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 http://www.baijiafunds.com.cn址基金年度报告备置地广州市天河区花城大道769号广州嘉昱中心10层点
2.5其他相关资料
项目名称办公地址中审众环会计师事务所（特殊武汉市中北路166号长江产业大厦17会计师事务所普通合伙）-18楼广州市天河区花城大道769号嘉昱中注册登记机构百嘉基金管理有限公司心10楼
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
第6页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告2022年06月16日（基金合同
3.1.1期间数据和指标2023年生效日）-2022年12月31日
本期已实现收益-21039117.53-7310556.45
本期利润-24842026.30-5653414.19加权平均基金份额本期利
-0.2316-0.0334润
本期加权平均净值利润率-26.62%-3.37%
本期基金份额净值增长率-25.24%-4.70%
3.1.2期末数据和指标2023年末2022年末
期末可供分配利润-25806974.06-6602990.78期末可供分配基金份额利
-0.2875-0.0536润
期末基金资产净值63963743.12117486005.66
期末基金份额净值0.71250.9530
3.1.3累计期末指标2023年末2022年末
基金份额累计净值增长率-28.75%-4.70%
注：1、本基金合同于2022年6月16日生效，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算。
2、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去三个月-7.92%0.93%-4.18%0.66%-3.74%0.27%
第7页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告
过去六个月-17.96%1.00%-7.25%0.70%-10.71%0.30%
过去一年-25.24%1.01%-7.85%0.70%-17.39%0.31%自基金合同
-28.75%0.99%-13.29%0.81%-15.46%0.18%生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：本基金的投资组合比例为：本基金的股票及存托凭证投资比例为基金资产的
60%-95%，投资于港股通标的股票的比例不超过本基金所投资股票资产的50%。本基金
每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
第8页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告
3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效日（2022年6月16日）至本报告期末未发生利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
百嘉基金管理有限公司成立于2020年9月4日，注册资本1亿元，注册地广州市南沙区，办公地址为广州市花城大道769号广州嘉昱中心10楼。2021年3月17日，公司取得中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》，业务范围为公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理。
公司恪守基金持有人利益至上原则，以“诚信、专业、团队、创优”为价值观，以“不忘初心、耕耘价值”为使命，坚守对基金持有人、员工、股东和社会的长期承诺，力求实现“百年基业、嘉绩长在”的美好愿景，致力打造倍受投资者认可、值得长期托付的资产管理公司。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基证券
姓名职务金经理（助理）从业说明期限年限
第9页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告任职离任日期日期
厦门大学经济学硕士，具有基金从业资格。曾任广东粤财信托有限公司证券投资
部研究员，金鹰基金管理有本基金的基金经理、限公司研究员、基金经理助
百嘉百瑞混合型发理、研究总监助理，七匹狼起式证券投资基金控股集团有限公司基金经
2022-
黄艺明的基金经理、总经理-15理助理，广东富业盛德资产助理、研究部负责有限公司执行董事、投资总
人、权益投资部负责监，中科沃土基金管理有限人。公司专户投资部副总经理兼投资经理、权益投资部副
总经理兼基金经理，现任公司总经理助理、研究部负责
人、权益投资部负责人。
注：1.对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》、《中华人民共和国证券投资基金法》等法规制定了公平交
易相关制度，内容主要包括公平交易的原则、投资交易阶段的公平交易控制、公平交易的事后分析、报告与信息披露等内容。
第10页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告
公平交易制度所规范的范围包括股票、债券、期货、融资融券、资产支持证券、存
款等中国证监会允许的投资品种，同时包括公司的研究、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。公平交易的原则包括：公平对待原则、相互独立原则、公平交易贯穿始终原则。
公平交易的控制主要通过投资部门和交易部门相互隔离，实行集中交易制度，在交易过程中实行公平的交易分配制度，确保公司各投资组合享有公平的交易执行机会；对于同时管理多个产品的投资组合经理，当计划在同一时段（如同日）为多个投资组合买入同一证券时，投资组合的指令应尽可能同时下达，避免出现非公平对待投资组合的情况，指数基金等被动投资产品不受上述限制。对于同一证券不同时间下达的交易指令，系统分配至同一交易员进行执行，保证交易风格的一致性。
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略、投资比例调整、流动性等需要而发生的同日反向交易，公司应要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。
公司每季度对旗下所有投资组合公平交易情况进行分析，对不同窗口期下（1日内、
3日内、5日内）不同投资组合间的同向交易进行分析。对报告期内投资组合参与的交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交额的5%进行分析。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本基金管理人已制定公平交易管理、投资权限管理、投资备选库管理和集中交易等制度，以公平交易贯穿始终、相互独立、公平对待作为公平交易的原则，通过恒生交易系统中的公平交易模块进行风险控制。
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
报告期本基金主要投资股票市场和港股通，2023年年初，本基金主要投资标的配置标的在消费、港股互联网、医疗等疫情后常态化场景恢复板块，相关公司股价上行。3月以来由于国内经济复苏不及预期，尽管在二季度对权益市场趋势评估已趋保守，但对三季度以来活跃资本市场、降印花税、房地产优化调整政策等变化过度乐观、抱有期待、
第11页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告
心存侥幸，严重低估了市场系统性风险。报告期，本基金以偏大市值公司的消费医疗等作为基础仓位，相关行业估值承压，持仓标的股价持续下行。2023年A股市场特别是中小盘股票持续走低，本基金净值回撤较大。
2023年年末本基金持仓结构主要分布在数字经济、医疗服务及医药、消费、汽车智
能化、“机器人+”、半导体设备。
2023年国内GDP增长5.2%，完成年度政府工作目标。由于PPI、CPI等价格因子整体偏低迷，GDP平减指数为负值，通缩预期抬升，全年名义GDP增长为4.1%（名义GDP增速更能反映企业盈利增速），低于GDP实际增长值1.1个百分点。货币政策方面，尽管持续降低存款准备率及贷款市场报价利率（LPR）以释放流动性，但狭义货币供应量（M1）增速持续回落至1-2%之间低位徘徊，显示企业活期存款并未改善，对未来投资风险偏好处于低位。“M1定买卖”，股票市场持续承压。
同时，人口负增长、房地产长期供求关系发生重大变化及房价下行预期、人民币对美元汇率贬值及外资撤出担忧、中美关系及外部地缘政治冲突等原因造成的过度悲观情绪蔓延，是制约股票市场向上的主要因素。
尽管有权益市场对偏好成长股投资风格基金经理相对不友好的少部分原因，但更多的是公司投资对宏观经济趋势、通缩预期及外部地缘政治冲突等发生重大变化时，应对不及时、持仓结构不合理、投资研究及风险控制能力有待提高。低估疫情后“疤痕效应”，高估了消费复苏及新房销售良好高频数据持续性，且对三季度以来活跃资本市场、降低印花税、房地产优化调整政策等变化抱有较大期待，低估了市场系统性风险，未能做好“持久战”的全面准备。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末百嘉百盛混合基金份额净值为0.7125元，本报告期内，基金份额净值增长率为-25.24%，同期业绩比较基准收益率为-7.85%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
一、对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2023年12月中央经济工作会议强调“看准了就抓紧干，能多干就多干些”，党中央
指出要切实增强做好经济工作的责任感使命感，努力以自身工作的确定性应对形势变化的不确定性。
作为14亿人口、GDP总量超126万亿元的大国，国家发展的韧性强、内需增长空间仍然广阔。伴随活跃资本市场、房地产优化调整（因城施策、放松限购限贷、降低首付及利率）、降准降息等系列政策红利持续释放，宏观经济运行高质量提升、企业盈利增速企稳上行，投资者信心有望提振。
第12页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告
加快发展新质生产力，扎实推进高质量发展。与时俱进，公司投研团队一方面将更加注重高质量增长背景下有定价能力、现金流良好、盈利质量高、股息分红率较高且兼
具一定成长性的成熟行业公司；另一方面聚焦产业、专注成长，投资符合时代发展潮流的数字经济、人工智能、科技创新引领下的新产业、新模式、新动能，提升相关公司估值定价能力。
公司将积极加强投资研究能力提升，动态优化投资组合，适应宏观经济新变化。
（一）稳中求进、以进求稳、先立后破，2024年名义GDP增速有望上行
参照主要券商研究所估计，预计我国2024年GDP名义增速5.8%-6.3%区间内，高于
2022-2023年两年复合增速5.3%。
（二）宏观经济数据逐渐边际改善，构筑市场盈利底
A股2023年三季度进入盈利增速上行拐点，2024年有望保持增速上行。上市公司非金融非石油石化盈利增速出现拐点后，A股大概率出现拐点并震荡上行。
（三）流动性改善，积极因素正在逐步显现
人民币兑美元汇率企稳，面临的外部流动性环境逐步改善；2023年多次降低存款准备金率、LPR以释放流动性，2024年仍具有降准和降息的可能；IPO发行减速、规范大股东减持；2024年北上资金流出压力在中美利差拐点后或将边际改善。
（四）2023年末A股市场估值处于相对低位，对后市保持中性偏积极展望
2023年末各指数以及众多行业估值已经处于历史底部位置(过去12个月滚动沪深300
指数PB、创业板指数PE已达历史最低5%分位左右)2024年经济活力扩张、M1增速有望
触底上升，利于权益市场估值修复。伴随流动性的逐步改善及活跃资本市场政策红利持续释放，投资者信心有望恢复，结构性机会仍然可期。
二、主要配置方向
（一）坚持科技主方向
中央经济工作会议强调：要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。完善新型举国体制，实施制造业重点产业链高质量发展行动，加强质量支撑和标准引领，提升产业链供应链韧性和安全水平。
公司将围绕数字经济（算力、算法、数据等）、新型工业化（人型机器人、智能驾驶、半导体装备等）、人工智能等产业链方向，根据产业发展视受益的确定性、时间顺序及业绩弹性，优中选优。
（二）把握消费、医疗估值修复机会
中央经济工作会议强调扩大国内需求，培育新型消费。
对内公司关注平价消费、数字消费，消费下沉、追求性价比，国货潮品。对外重点聚焦跨境电商的投资机会。智能家居受益技术提升以及政策鼓励有望实现景气度上行；
第13页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告
人口结构老龄化催生医疗保健需求提升，公司中长期看好相关医疗服务及医药投资机会。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，公司监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，按照规定的权限和程序独立开展本基金运作的合规性监察，认真履行职责，通过材料审阅、监督监控、覆盖检查、重点抽查等多种方法开展工作，督促各项业务的合规运作，发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告，定期向公司董事会出具监察稽核报告。本报告期有关本基金的监察稽核内容包括投资、交易、研究、市场营销、信息披露等各项业务的
每个环节以及信息技术、运营保障、行政管理等后台支持工作。
在投资监督方面加强对投资范围、投资比例等各种投资限制的监控和提示，认真贯彻落实法律法规的各项控制要求，加强对投资、研究、交易等业务运作的监控检查和反馈提示，有效确保旗下基金资产严格按照法律法规、基金合同和公司制度的要求稳健规范运作。本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会
相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
第14页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人--百嘉基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对百嘉基金管理有限公司编制和披露的百嘉百盛混合型证券投资基
金2023年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容进行了复核，以上内容真实、准确和完整。
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号众环审字(2024)0500386号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告审计报告收件人百嘉百盛混合型证券投资基金全体份额持有人我们审计了由百嘉基金管理有限公司担任管理人（以下简称“基金管理人”）的百嘉百盛混合
审计意见型证券投资基金（以下简称“百嘉百盛”）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表和净资产变动表以及财务报表附
第15页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》并参照《证券投资基金会计核算业务指引》等相关规定编制，公允反映了百嘉百盛2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净值变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准形成审计意见的基础则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于百嘉百盛，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项-
其他事项-基金管理人管理层对其他信息负责。我们在审计报告日前已获取的其他信息包括百嘉百盛2023年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审其他信息计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
基金管理人管理层负责按照《企业会计准则》并
参照《证券投资基金会计核算业务指引》等相关
规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存管理层和治理层对财务报表的责任在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估百嘉百盛的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非基金管理人
第16页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告
管理层计划清算百嘉百盛、终止运营或别无其他现实的选择。基金管理人治理层负责监督百嘉百盛的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：（一）识别和评估由于舞弊或错误导致
的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风注册会计师对财务报表审计的责任险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风
险。（二）了解与审计相关的内部控制，以设计
恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。（三）评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理
性。（四）对基金管理人管理层使用持续经营假
设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对百嘉百盛持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致百嘉百盛不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，
第17页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时
间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的姓名江超杰潘桂权
会计师事务所的地址武汉市中北路166号长江产业大厦17-18楼
审计报告日期2024-03-23
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：百嘉百盛混合型证券投资基金
报告截止日：2023年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
资产：
货币资金7.4.7.16643686.8115537366.02
结算备付金121813.013005659.52
存出保证金639791.754531608.39
交易性金融资产7.4.7.255935895.2296719822.68
其中：股票投资55935895.2296719822.68
基金投资--
债券投资--资产支持证券投
--资
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4999802.841999295.69
第18页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告
应收清算款--
应收股利--
应收申购款10157.7926996.53
递延所得税资产--
其他资产--
资产总计64351147.42121820748.83本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款0.063657238.42
应付赎回款218476.70471210.71
应付管理人报酬65909.11163183.99
应付托管费10984.8527197.33
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费-0.30
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.592033.5815912.42
负债合计387404.304334743.17
净资产：
实收基金7.4.7.689770717.18123285791.09
未分配利润7.4.7.7-25806974.06-5799785.43
净资产合计63963743.12117486005.66
负债和净资产总计64351147.42121820748.83
注：报告截止日2023年12月31日，基金份额净值0.7125元，基金份额总额89770717.18份。
第19页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告
7.2利润表
会计主体：百嘉百盛混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日
单位：人民币元上年度可比期间本期2022年06月16日（基项目附注号2023年01月01日至2金合同生效日）至2
023年12月31日
022年12月31日
一、营业总收入-23193662.31-4070749.13
1.利息收入104569.02586956.38
其中：存款利息收入7.4.7.850924.67355245.18
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
53644.35231711.20
收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填-19574185.69-7426298.47
列）
其中：股票投资收益7.4.7.9-20183325.29-7611821.26
基金投资收益7.4.7.10--
债券投资收益7.4.7.1113151.9431555.67资产支持证券投资
7.4.7.12--
收益
贵金属投资收益7.4.7.13--
衍生工具收益7.4.7.14-24009.20
股利收益7.4.7.15595987.66129957.92
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失
7.4.7.16-3802908.771657142.26以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”号--
第20页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告
填列）5.其他收入（损失以“-”号
7.4.7.1778863.131111450.70
填列）
减：二、营业总支出1648363.991582665.06
1.管理人报酬7.4.10.2.11333846.181346037.86
2.托管费7.4.10.2.2222307.61224339.71
3.销售服务费7.4.10.2.3--
4.投资顾问费--
5.利息支出--
其中：卖出回购金融资产支
--出
6.信用减值损失7.4.7.18--
7.税金及附加0.0787.49
8.其他费用7.4.7.1992210.1312200.00三、利润总额（亏损总额以-24842026.30-5653414.19“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-24842026.30-5653414.19号填列）
五、其他综合收益的税后净
--额
六、综合收益总额-24842026.30-5653414.19
注：本基金基金合同生效日为2022年6月16日，2022年度实际报告期间为2022年6月16日至2022年12月31日。
7.3净资产变动表
会计主体：百嘉百盛混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日
单位：人民币元本期项目2023年01月01日至2023年12月31日实收基金未分配利润净资产合计
第21页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告
一、上期期末净资
123285791.09-5799785.43117486005.66
产
二、本期期初净资
123285791.09-5799785.43117486005.66
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”号-33515073.91-20007188.63-53522262.54填列）
（一）、综合收益
--24842026.30-24842026.30总额
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资-33515073.914834837.67-28680236.24产减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款23095058.35-797381.3322297677.02
2.基金赎回
-56610132.265632219.00-50977913.26款
（三）、本期向基金份额持有人分配
利润产生的净资产---
变动（净资产减少以“-”号填列）
（四）、其他综合
---收益结转留存收益
四、本期期末净资
89770717.18-25806974.0663963743.12
产上年度可比期间
项目2022年06月16日（基金合同生效日）至2022年12月31日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
---产
二、本期期初净资
275837112.01-275837112.01
产
第22页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告
三、本期增减变动
额（减少以“-”号-152551320.92-5799785.43-158351106.35填列）
（一）、综合收益
--5653414.19-5653414.19总额
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资-152551320.92-146371.24-152697692.16产减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款77915816.38-407914.4977507901.89
2.基金赎回
-230467137.30261543.25-230205594.05款
（三）、本期向基金份额持有人分配
利润产生的净资产---
变动（净资产减少以“-”号填列）
（四）、其他综合
---收益结转留存收益
四、本期期末净资
123285791.09-5799785.43117486005.66
产
注：本基金基金合同生效日为2022年6月16日，2022年度实际报告期间为2022年6月16日至2022年12月31日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:詹松茂傅军高寅初
———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
第23页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告
百嘉百盛混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]116号《关于准予百嘉百盛混合型证券投资基金注册的批复》进行募集，由百嘉基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《百嘉百盛混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。募集期结束经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众环验字（2022）0510017号验资报告后，向中国证监会备案。基金合同于2022年6月16日正式生效。
本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次设立募集的有效净认购资金本息为人民币275837112.01元，募集基金份额275837112.01份。
本基金的基金管理人为百嘉基金管理有限公司，基金托管人为浙商银行股份有限公司。
百嘉百盛混合型证券投资基金根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同
及招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为：具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括主板、北京证券交易所、创业板、存托凭证及其他经中国证监会注册或核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包含股指期货、国债期货、股票期权）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资比例为基金资产的60%-95%，投资于港股通标的股票的比例不超过本基金所投资股票资产的50%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×25%＋中债
综合财富(总值)指数收益率×25%。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》以及其后颁布及修订
的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
第24页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告
《证券投资基金信息披露内容与格式准则》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号
《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注7.4.2中所列示的中国证监会和
中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况、2023年度的经营成果和净资产变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日至12月31日。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
（1）金融资产分类本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同
现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产。
（2）金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
第25页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告
划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；
对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；
本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；
本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；
本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的
结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；
当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；
本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；
第26页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告
未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如
下原则确定公允价值并进行估值：
（1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值
计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数
据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
第27页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告
（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管
理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
1、本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
2、本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量
（1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取
定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
（2）交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；债券
投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易
第28页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告
性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；
（3）买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；
（4）转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的
金额扣除适用情况下的相关税费后的净额，在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时扣除适用情况下的相关税费后的净额计入转融通证券出借业务利息收入；
（5）处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成
本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；
（6）股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；
（7）公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
（8）其他收入在经济利益很可能流入从而导致企业资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
7.4.4.10费用的确认和计量
针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利
或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份
额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
第29页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告
在符合法律法规及和监管机关规定及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可在履行适当程序后，对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
7.4.4.12外币交易
本基金本报告期内无外币交易。
7.4.4.13分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
7.4.6税项
（1）印花税
证券(股票)交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。
（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
第30页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
（3）企业所得税
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（4）个人所得税
个人所得税税率为20%。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，减
第31页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告
按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额；自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
（5）境外投资
本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
活期存款6643686.8115537366.02
等于：本金6643272.3815535079.80
加：应计利息414.432286.22
减：坏账准备--
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
其中：存款期限1个月以
--内
存款期限1-3个
--月存款期限3个月
--以上
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
第32页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告
减：坏账准备--
合计6643686.8115537366.02
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票58081661.73-55935895.22-2145766.51
贵金属投资-金交
----所黄金合约
交易所市场----债
银行间市场----券
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计58081661.73-55935895.22-2145766.51上年度末项目2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票95062680.42-96719822.681657142.26
贵金属投资-金交
----所黄金合约
交易所市场----债
银行间市场----券
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计95062680.42-96719822.681657142.26
第33页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元本期末项目2023年12月31日
账面余额其中：买断式逆回购
交易所市场999802.84-
银行间市场--
合计999802.84-上年度末项目2022年12月31日
账面余额其中：买断式逆回购
交易所市场1999295.69-
银行间市场--
合计1999295.69-
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费33.581741.91
应付交易费用-3170.51
其中：交易所市场-3170.51
银行间市场--
应付利息--
第34页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告
预提费用-审计费12000.0011000.00
预提费用-信息披露费80000.00-
合计92033.5815912.42
7.4.7.6实收基金
金额单位：人民币元本期项目2023年01月01日至2023年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末123285791.09123285791.09
本期申购23095058.3523095058.35
本期赎回（以“-”号填列）-56610132.26-56610132.26
本期末89770717.1889770717.18
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.7未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-6602990.78803205.35-5799785.43
本期期初-6602990.78803205.35-5799785.43
本期利润-21039117.53-3802908.77-24842026.30本期基金份额交易产
4490646.48344191.194834837.67
生的变动数
其中：基金申购款-1149197.65351816.32-797381.33
基金赎回款5639844.13-7625.135632219.00
本期已分配利润---
本期末-23151461.83-2655512.23-25806974.06
7.4.7.8存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至22022年06月16日（基金合同生效
第35页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告
023年12月31日日）至2022年12月31日
活期存款利息收入28628.7548158.11
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入13674.50289885.24
其他8621.4217201.83
合计50924.67355245.18
7.4.7.9股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至22022年06月16日（基金合同生效
023年12月31日日）至2022年12月31日
卖出股票成交总额1546172915.001403918542.90
减：卖出股票成本总额1562163969.121407570859.16
减：交易费用4192271.173959505.00
买卖股票差价收入-20183325.29-7611821.26
7.4.7.10基金投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无基金投资收益。
7.4.7.11债券投资收益
7.4.7.11.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至22022年06月16日（基金合同生效
023年12月31日日）至2022年12月31日
债券投资收益——利息收入1511.5537.70
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）11640.3931517.97差价收入
债券投资收益——赎回差价--
第36页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告收入
债券投资收益——申购差价
--收入
合计13151.9431555.67
7.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
项目2023年01月01日至20232022年06月16日（基金合同生效日）年12月31日至2022年12月31日卖出债券（债转股及债券到期兑付）1614510.33179065.07成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑1579896.10147500.00
付）成本总额
减：应计利息总额22350.2038.67
减：交易费用623.648.43
买卖债券差价收入11640.3931517.97
7.4.7.12资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.13贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.14衍生工具收益
7.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无买卖权证投资收益。
7.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元项目本期上年度可比期间
第37页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告2023年01月01日至22022年06月16日（基金合同生效
023年12月31日日）至2022年12月31日
期货投资-24009.20
7.4.7.15股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至22022年06月16日（基金合同生效
023年12月31日日）至2022年12月31日
股票投资产生的股利收益595987.66129957.92
基金投资产生的股利收益--
合计595987.66129957.92
7.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元本期上年度可比期间
项目名称2023年01月01日至202022年06月16日（基金合同生效日）
23年12月31日至2022年12月31日
1.交易性金融资产-3802908.771657142.26
——股票投资-3802908.771657142.26
——债券投资--
——资产支持证券投资--
——贵金属投资--
——其他--
2.衍生工具--
——权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增--值税
合计-3802908.771657142.26
第38页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告
7.4.7.17其他收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至22022年06月16日（基金合同生效
023年12月31日日）至2022年12月31日
基金赎回费收入78863.131111450.70
合计78863.131111450.70
7.4.7.18信用减值损失
本基金本报告期及上年度可比期间无信用减值损失。
7.4.7.19其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至22022年06月16日（基金合同生效
023年12月31日日）至2022年12月31日
审计费用12000.0011000.00
信息披露费80000.00-
汇划手续费210.13-
开户费-1200.00
合计92210.1312200.00
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
百嘉基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
浙商银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构
第39页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告关林戈基金管理人股东詹松茂基金管理人股东王群航基金管理人股东郑南莹基金管理人股东
广州祥德企业管理中心（有限合伙）基金管理人股东
广州祥泰企业管理中心（有限合伙）基金管理人股东
广州祥兴企业管理中心（有限合伙）基金管理人股东
广州祥福企业管理中心（有限合伙）基金管理人股东
注：1.本报告期内本基金管理人的股东未变更。
2.以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.4债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.5基金交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行的基金交易。
7.4.10.1.6应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
第40页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告本期上年度可比期间2023年01月01日2022年06月16日（基金合同项目至2023年12月31生效日）至2022年12月31日日
当期发生的基金应支付的管理费1333846.181346037.86
其中：应支付销售机构的客户维护费516874.04519689.70
应支付基金管理人的净管理费816972.14826348.16
本基金的管理费2023年8月21日前按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提，2023年8月21日起按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。
管理费的计算方法如下：
H＝E×1.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年01月01日项目2022年06月16日（基金合同生至2023年12月31效日）至2022年12月31日日
当期发生的基金应支付的托管费222307.61224339.71
本基金的托管费2023年8月21日前按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提，2023年8月21日起按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。
托管费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。
第41页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告
7.4.10.2.3销售服务费
本基金报告期及上年度可比期间无应支付关联方的销售服务费。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份本期末上年度末
2023年12月31日2022年12月31日
关联方名持有的基金份持有的基金份称持有的基金份额额占基金总份持有的基金份额额占基金总份额的比例额的比例
詹松茂395455.250.44%395455.250.32%
王群航99893.890.11%99893.890.08%
郑南莹29976.870.03%--
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元上年度可比期间本期
关联方名2022年06月16日（基金合同生效日）
2023年01月01日至2023年12月31日
称至2022年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入浙商银行
股份有限6643686.8128628.7515537366.0248158.11公司
注：本基金的上述银行存款由基金托管人浙商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
第42页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项说明。
7.4.11利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金报告期内未实施利润分配。
7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末无持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无未到期银行间市场债券正回购抵押债券。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无未到期交易所市场债券正回购抵押债券。
7.4.13金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险等。基金成立以来，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，致力于内控机制的建立和完善，公司内部管理制度及业务规范流程的制定和完善，加强内部风险的控制与有效防范，以保证各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，确保基金和公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时，从而最大程度地保护基金持有人的合法权益，本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了科学合理、控制严密、运行高效的各项管理制度：
（1）风险管理控制制度
第43页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告
风险控制制度由总则、风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的
程序、风险类型的界定、风险控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。
风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险控制制度、财务风险控
制制度、公司资产管理制度等业务风险控制制度，以及岗位分离制度、业务空间隔离制度、作业规则、岗位职责、反馈制度、资料保全制度、保密制度、员工行为守则等程序性风险管理制度。
（2）投资管理制度
投资管理制度包括研究业务管理制度、投资决策管理制度、基金交易管理制度等。
制订研究业务管理制度的目的是保持研究工作的独立、客观。研究业务管理制度包括：建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；根据基金合同要求，在充分研究的基础上建立和维护投资对象备选库；建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅的交流渠道；建立研究报告质量评价体系。
制订投资决策业务管理制度的目的是严格遵守法律法规的有关规定，确保基金的投资符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。
投资决策业务管理制度包括投资决策授权制度；投资决策支持制度，重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持；投资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策。
制订基金交易管理制度的目的是保证基金投资交易的安全、有效、公平。基金交易管理制度包括基金交易的集中交易制度；交易监测、预警、反馈机制；投资指令审核制度；投资指令公平分配制度；交易记录保管制度。
（3）监察稽核制度
公司设立督察长，负责监察稽核工作，督察长由总经理提名，经董事会聘任，对董事会负责。
除应当回避的情况外，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。
督察长应当定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会应当对督察长的报告进行审议。
公司设立监察稽核部门，具体执行监察稽核工作。公司明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的具体职责，严格审查监察稽核人员的专业任职条件，配备了充足的合格的监察稽核人员，明确规定了监察稽核的操作程序和组织纪律。
监察稽核制度包括检查公司各业务部门和工作人员是否遵守法律、法规、规章的有
关规定；检查公司各业务部门和工作人员对公司内部控制制度、各项管理制度、业务规
章的执行情况；对公司各部门作业流程的遵守合规性和有效性的检查、监督、评价及建议等。
第44页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估控制证券发行人的信用风险，建立了内部评级体系，通过内部评级与外部评级相结合的方法充分评估证券以及交易对手的信用风险。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
本基金报告期末及上年度末未持有短期信用评级的债券投资。
7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金报告期末及上年度末未持有短期信用评级的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金报告期末及上年度末未持有短期信用评级的同业存单投资。
7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
本基金报告期末及上年度末未持有长期信用评级的债券投资。
7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末未持有长期信用评级的同业存单投资。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，通过计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。
第45页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限资产投资比例等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间市场进行交易，除本报告所列示的期末本基金持有的流通受限证券暂时不能自由转让外，本金持有的其余资产均能及时变现。评估结果显示本基金的组合持仓变现能力较好，流动性风险可控。
7.4.13.4市场风险
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类
价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金管理人通过久期、凸度等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
2023年11年以内1-5年5年以上不计息合计
2月31日
资产货币资
6643686.81---6643686.81
金结算备
121813.01---121813.01
付金存出保
639791.75---639791.75
证金交易性
金融资---55935895.2255935895.22产买入返
999802.84---999802.84
售金融
第46页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告资产应收申
---10157.7910157.79购款资产总
8405094.41--55946053.0164351147.42
计负债应付清
---0.060.06算款应付赎
---218476.70218476.70回款应付管
理人报---65909.1165909.11酬应付托
---10984.8510984.85管费其他负
---92033.5892033.58债负债总
---387404.30387404.30计利率敏
感度缺8405094.41--55558648.7163963743.12口上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2022年1
2月31日
资产货币资
15537366.02---15537366.02
金结算备
3005659.52---3005659.52
付金存出保
4531608.39---4531608.39
证金交易性
金融资---96719822.6896719822.68产
第47页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告买入返
售金融1999295.69---1999295.69资产应收申
---26996.5326996.53购款资产总
25073929.62--96746819.21121820748.83
计负债应付清
---3657238.423657238.42算款应付赎
---471210.71471210.71回款应付管
理人报---163183.99163183.99酬应付托
---27197.3327197.33管费应交税
---0.300.30费其他负
---15912.4215912.42债负债总
---4334743.174334743.17计利率敏
感度缺25073929.62--92412076.04117486005.66口
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照金融资产及金融负债的剩余到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2023年12月31日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2外汇风险
本基金的投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证
券市场股票，如果港币资产相对于人民币贬值，将对基金收益产生不利影响；港币对人民币的汇率大幅波动也将加大基金净值波动的幅度。
第48页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告
7.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元本期末
2023年12月31日
项目其他币种美元折合港币折合人折合人民合计人民币民币币以外币计价的资产
交易性金融资产-3042327.02-3042327.02
资产合计-3042327.02-3042327.02以外币计价的负债
负债合计----
资产负债表外汇风险敞口净额-3042327.02-3042327.02上年度末
2022年12月31日
项目其他币种美元折合港币折合人折合人民合计人民币民币币以外币计价的资产
交易性金融资产-26582417.68-26582417.68
资产合计-26582417.68-26582417.68以外币计价的负债
负债合计----
资产负债表外汇风险敞口净额-26582417.68-26582417.68
7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设除汇率外其他因素保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动分析本期末上年度末
2023年12月31日2022年12月31日
人民币对一揽子货币平均升值5%-152116.35-1329120.88
第49页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告
人民币对一揽子货币平均贬值5%152116.351329120.88
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2023年12月31日2022年12月31日
占基金占基金项目资产净资产净公允价值公允价值值比例值比例
(%)(%)交易性金融资
55935895.2287.4596719822.6882.32
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
----
产－债券投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计55935895.2287.4596719822.6882.32
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
第50页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析
2023年12月31日2022年12月31日
业绩比较基准上升5%1710634.741369624.48
业绩比较基准下降5%-1710634.74-1369624.48
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行
估值：
第一层次：如以活跃市场报价估值的股票投资、股指期货投资、国债期货投资、每
日开放申赎/买卖的基金投资等；
第二层次：如因新发/增发尚未上市交易而按发行价格/增发价格估值的不限售的股
票投资、债券投资等，使用第三方基准服务机构提供的报价估值的在交易所市场或银行间同业市场交易的债券投资、资产支持证券投资等；
第三层次：如使用亚式期权模型计算流动性折扣进行估值的尚处于限售期的股票投资，以及违约债、非指数收益法估值的长期停牌的股票等估值模型中使用不可观察输入值的投资等。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2023年12月31日2022年12月31日
第一层次55935895.2296719822.68
第二层次--
第三层次--
合计55935895.2296719822.68
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金本报告期未发生公允价值所属层次间的重大变动。
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
第51页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告
于2023年12月31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
于2023年12月31日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比序号项目金额
例(%)
1权益投资55935895.2286.92
其中：股票55935895.2286.92
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产999802.841.55
其中：买断式回购的买入返售金
--融资产
7银行存款和结算备付金合计6765499.8210.51
8其他各项资产649949.541.01
9合计64351147.42100.00
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比
第52页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 44855676.20 70.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 99360.00 0.16
F 批发和零售业 2396796.00 3.75
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1907224.00 2.98
J 金融业 501984.00 0.78
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 1866928.00 2.92
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1265600.00 1.98
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计52893568.2082.69
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别公允价值(人民币)占基金资产净值比例（%）
医疗保健2648679.264.14
工业126236.880.20
通讯业务267410.880.42
合计3042327.024.76
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
第53页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告占基金资序
股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)产净值比号
例(%)
1 H02273 固生堂 57700 2648679.26 4.14
2300592华凯易佰900002229300.003.49
3603197保隆科技377002126280.003.32
4002475立讯精密610002101450.003.29
5002236大华股份1013001868985.002.92
6002027分众传媒2954001866928.002.92
7605589圣泉集团831001859778.002.91
8002472双环传动700001821400.002.85
9300969恒帅股份193001734491.002.71
10300308中际旭创140001580740.002.47
11688533上声电子414001578168.002.47
12603063禾望电气630001575000.002.46
13300394天孚通信164001500928.002.35
14000596古井贡酒64001489920.002.33
15688332中科蓝讯190001432980.002.24
16002138顺络电子507001369407.002.14
17002572索菲亚830001323850.002.07
18300015爱尔眼科800001265600.001.98
19300258精锻科技978001263576.001.98
20688789宏华数科116001158956.001.81
21300624万兴科技120001135200.001.77
22603198迎驾贡酒159001054011.001.65
23688719爱科赛博160001027520.001.61
24688478晶升股份18900982800.001.54
25688234天岳先进13700905159.001.42
26688439振华风光10000891100.001.39
27688076诺泰生物18300822585.001.29
28603345安井食品7100742731.001.16
第54页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告
29688698伟创电气20000726600.001.14
30603605珀莱雅7200715680.001.12
31000338潍柴动力52000709800.001.11
32301383天键股份10700695500.001.09
33688120华海清科3600675720.001.06
34688037芯源微5000668050.001.04
35002371北方华创2700663417.001.04
36002847盐津铺子8900618372.000.97
37000786北新建材25300591008.000.92
38603369今世缘11900580125.000.91
39601138工业富联37400565488.000.88
40002920德赛西威4300556893.000.87
41603027千禾味业34000549780.000.86
42000858五粮液3700519147.000.81
43300033同花顺3200501984.000.78
44603816顾家家居14300500500.000.78
45300545联得装备14300494065.000.77
46001215千味央厨9300491133.000.77
47000568泸州老窖2400430608.000.67
48300130新国都16300394460.000.62
49002508老板电器17000370260.000.58
50688702盛科通信5400275130.000.43
51 H00700 腾讯控股 1000 267410.88 0.42
52002230科大讯飞5600259728.000.41
53300857协创数据4200222558.000.35
54603833欧派家居2700187947.000.29
55000034神州数码5600167496.000.26
56688582芯动联科4300166281.000.26
57300226上海钢联5700162393.000.25
58688361中科飞测1700126531.000.20
59 H01839 中集车辆 20000 126236.88 0.20
第55页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告
60003012东鹏控股13000107250.000.17
61688072拓荆科技444102697.200.16
62000628高新发展200099360.000.16
63600801华新水泥570070851.000.11
64688663新风光230064492.000.10
65301153中科江南70054789.000.09
66300926博俊科技160046928.000.07
67601689拓普集团30022050.000.03
68688521芯原股份40019984.000.03
69600702舍得酒业1009670.000.02
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金序股票代码股票名称本期累计买入金额资产净值比号
例(%)
1002965祥鑫科技20532773.0017.48
2002335科华数据18962160.0016.14
3002508老板电器17473554.0314.87
4688120华海清科15696790.3713.36
5688037芯源微14994756.4612.76
6002236大华股份14580361.0012.41
7601138工业富联14389954.0012.25
8600537亿晶光电14150439.9212.04
9603180金牌厨柜13786165.5611.73
10002371北方华创13518347.6611.51
11688063派能科技13379746.9511.39
12605117德业股份13118614.0011.17
13600138中青旅13062943.0011.12
14000860顺鑫农业12979966.1611.05
第56页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告
15002043兔宝宝12682018.0010.79
16603198迎驾贡酒12289793.0010.46
17688516奥特维12254455.3210.43
18603801志邦家居12120828.2410.32
19603136天目湖11771432.0010.02
20002572索菲亚11478825.009.77
21600054黄山旅游11301202.509.62
22000888峨眉山Ａ10703136.009.11
23300308中际旭创10700457.009.11
24688332中科蓝讯10579443.069.00
25000988华工科技10453576.008.90
26603019中科曙光10442225.008.89
27600702舍得酒业9874629.008.40
28300494盛天网络9714464.208.27
29300693盛弘股份9662339.158.22
30603369今世缘9645404.618.21
31603199九华旅游9394600.008.00
32002271东方雨虹9377688.007.98
33000786北新建材9317600.007.93
34300592华凯易佰9306578.407.92
35600197伊力特9097412.247.74
36002555三七互娱8696624.007.40
37000568泸州老窖8665700.507.38
38 H03690 美团－Ｗ 8641355.09 7.36
39688390固德威8595206.817.32
40300672国科微8572874.727.30
41300438鹏辉能源8504012.807.24
42300251光线传媒8339487.237.10
43688032禾迈股份8200483.346.98
44001215千味央厨8127798.586.92
45300788中信出版8105237.006.90
第57页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告
46603043广州酒家7885325.006.71
47000596古井贡酒7872109.006.70
48002987京北方7858990.486.69
49002624完美世界7828174.006.66
50300763锦浪科技7751774.006.60
51300750宁德时代7687563.606.54
52300624万兴科技7670769.006.53
53688579山大地纬7541725.506.42
54688223晶科能源7537573.256.42
55002475立讯精密7501433.006.38
56603027千禾味业7420197.856.32
57002865钧达股份7415535.656.31
58002912中新赛克7401942.006.30
59301039中集车辆7303632.976.22
60002044美年健康7123097.006.06
61601360三六零7062208.916.01
62688676金盘科技7058493.836.01
63002439启明星辰7054586.006.00
64002511中顺洁柔6980300.005.94
65 H00700 腾讯控股 6738168.11 5.74
66300058蓝色光标6690866.005.70
67688566吉贝尔6637569.255.65
68688305科德数控6631625.255.64
69002518科士达6445680.005.49
70603605珀莱雅6419480.195.46
71000729燕京啤酒6263492.005.33
72688348昱能科技6235466.595.31
73002487大金重工6224167.645.30
74300846首都在线6126685.005.21
75603636南威软件6090509.005.18
76300820英杰电气6044573.005.14
第58页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告
77002334英威腾6026607.005.13
78600745闻泰科技5882502.205.01
79002472双环传动5828874.004.96
80300394天孚通信5788806.694.93
81688409富创精密5778549.044.92
82300364中文在线5709811.004.86
83000970中科三环5689141.004.84
84601888中国中免5627921.004.79
85003000劲仔食品5585120.004.75
86002463沪电股份5580494.204.75
87002991甘源食品5574381.004.74
88002011盾安环境5554861.004.73
89300969恒帅股份5508599.004.69
90000858五粮液5492268.004.67
91600600青岛啤酒5486957.004.67
92000034神州数码5470722.004.66
93603690至纯科技5401673.004.60
94002368太极股份5382370.884.58
95603919金徽酒5365392.004.57
96603517绝味食品5331015.684.54
97000002万科Ａ5314389.564.52
98002459晶澳科技5299935.204.51
99688072拓荆科技5289337.214.50
100301391卡莱特5271671.524.49
101002517恺英网络5215336.004.44
102300911亿田智能5210507.004.44
103688401路维光电5182540.984.41
104002739万达电影5154234.004.39
105003012东鹏控股5122454.004.36
106688012中微公司5088556.184.33
107000063中兴通讯5070532.504.32
第59页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告
108688556高测股份4976746.204.24
109 H03888 金山软件 4970684.17 4.23
110688262国芯科技4909983.494.18
111300793佳禾智能4886864.004.16
112300894火星人4870217.804.15
113300274阳光电源4825317.004.11
114002635安洁科技4782421.004.07
115600298安琪酵母4769305.004.06
116600779水井坊4707899.004.01
117600559老白干酒4661857.003.97
118002837英维克4621095.273.93
119300887谱尼测试4607152.003.92
120002159三特索道4426417.003.77
121300724捷佳伟创4366413.003.72
122300118东方日升4305483.003.66
123300133华策影视4255134.003.62
124300129泰胜风能4226413.383.60
125000799酒鬼酒4130014.003.52
126300015爱尔眼科4089153.103.48
127002990盛视科技4074666.003.47
128605009豪悦护理4066394.003.46
129688111金山办公4028024.823.43
130000403派林生物4010864.003.41
131603345安井食品3878258.003.30
132600487亨通光电3870900.003.29
133001322箭牌家居3867939.003.29
134002600领益智造3861716.003.29
135688158优刻得3846207.013.27
136300433蓝思科技3806980.003.24
137000831中国稀土3786759.003.22
138600977中国电影3724516.003.17
第60页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告
139002847盐津铺子3716117.003.16
140000333美的集团3704544.003.15
141002230科大讯飞3696220.003.15
142688082盛美上海3692996.623.14
143002268电科网安3627215.123.09
144688095福昕软件3591796.393.06
145688363华熙生物3566626.783.04
146603833欧派家居3544508.003.02
147300957贝泰妮3508484.002.99
148603533掌阅科技3504353.002.98
149605089味知香3434725.002.92
150601186中国铁建3429715.002.92
151300972万辰集团3427348.002.92
152300258精锻科技3426945.002.92
153 H06049 保利物业 3415054.49 2.91
154688686奥普特3406979.322.90
155301177迪阿股份3384973.412.88
156601766中国中车3356280.002.86
157688218江苏北人3294881.242.80
158688665四方光电3289914.822.80
159002558巨人网络3268003.002.78
160003043华亚智能3261109.002.78
161002916深南电路3259384.282.77
162688700东威科技3253435.062.77
163300900广联航空3235778.002.75
164603816顾家家居3198116.182.72
165600732爱旭股份3192564.002.72
166600859王府井3181352.862.71
167300990同飞股份3139413.002.67
168000977浪潮信息3101615.002.64
169300986志特新材3088887.002.63
第61页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告
170688533上声电子3087586.742.63
171300014亿纬锂能3077777.002.62
172603032德新交运3066637.002.61
173 H00751 创维集团 3021163.19 2.57
174 H01797 东方甄选 2994307.11 2.55
175301266宇邦新材2987561.002.54
176603589口子窖2980420.002.54
177002782可立克2959931.662.52
178 H00772 阅文集团 2954485.09 2.51
179000524岭南控股2922265.002.49
180301278快可电子2912611.002.48
181002184海得控制2789799.662.37
182300490华自科技2787837.002.37
183600641万业企业2742093.002.33
184300170汉得信息2727437.002.32
185000651格力电器2697370.002.30
186301205联特科技2651752.002.26
187 H01839 中集车辆 2647761.08 2.25
188 H01024 快手－Ｗ 2634319.90 2.24
189688261东微半导2629696.662.24
190688478晶升股份2624678.762.23
191002531天顺风能2623451.002.23
192600519贵州茅台2613928.002.22
193000910大亚圣象2593836.002.21
194 H00520 呷哺呷哺 2589853.21 2.20
195002918蒙娜丽莎2552248.002.17
196603197保隆科技2512070.002.14
197601636旗滨集团2475831.682.11
198300428立中集团2464174.002.10
199603305旭升股份2456673.972.09
200688208道通科技2437206.122.07
第62页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告
201603208江山欧派2406044.002.05
202603650彤程新材2402304.002.04
203605589圣泉集团2381040.002.03
204002850科达利2377152.002.02
注：本表中累计买入金额是按照买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金序股票代码股票名称本期累计卖出金额资产净值比号
例(%)
1002965祥鑫科技25036337.1021.31
2002335科华数据19462931.6116.57
3002043兔宝宝18457290.4015.71
4688120华海清科17265997.9014.70
5688037芯源微17222716.7714.66
6002508老板电器16901878.0014.39
7603198迎驾贡酒16798644.9814.30
8688063派能科技16667993.5114.19
9601138工业富联14673653.0012.49
10600537亿晶光电13940942.0011.87
11603180金牌厨柜13793490.4211.74
12688516奥特维13786214.5311.73
13600138中青旅13320864.0011.34
14603369今世缘13238723.0011.27
15600702舍得酒业13216460.0011.25
16603801志邦家居12961475.4011.03
17605117德业股份12849610.0010.94
18002371北方华创12754592.0010.86
19000860顺鑫农业12517226.0010.65
第63页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告
20603136天目湖12303457.0010.47
21002236大华股份12119121.9710.32
22300438鹏辉能源11755338.7410.01
23600054黄山旅游11398466.009.70
24300820英杰电气11372731.009.68
25000888峨眉山Ａ10816057.009.21
26000988华工科技10597457.969.02
27603019中科曙光10193963.008.68
28 H03690 美团－Ｗ 9976896.66 8.49
29002572索菲亚9953746.008.47
30603199九华旅游9684130.008.24
31300693盛弘股份9637152.768.20
32300308中际旭创9470864.208.06
33300494盛天网络9129530.007.77
34688332中科蓝讯9086594.397.73
35002271东方雨虹9051018.007.70
36600197伊力特8947639.007.62
37002555三七互娱8889326.007.57
38000786北新建材8611852.467.33
39300788中信出版8448293.367.19
40 H00700 腾讯控股 8435554.33 7.18
41300672国科微8320286.007.08
42688390固德威8308375.827.07
43002865钧达股份8267438.217.04
44000568泸州老窖7943975.006.76
45688032禾迈股份7903800.556.73
46300251光线传媒7888361.006.71
47002624完美世界7850572.006.68
48603043广州酒家7778861.006.62
49300763锦浪科技7716019.006.57
50688579山大地纬7575083.456.45
第64页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告
51688072拓荆科技7544207.896.42
52300750宁德时代7518789.806.40
53002987京北方7513557.206.40
54002912中新赛克7452478.006.34
55688223晶科能源7338522.976.25
56301039中集车辆7326173.156.24
57001215千味央厨7319791.006.23
58002044美年健康7250318.006.17
59603345安井食品7186965.006.12
60601360三六零7025671.005.98
61300592华凯易佰6993777.005.95
62002511中顺洁柔6934927.005.90
63688556高测股份6922602.255.89
64002518科士达6821343.005.81
65000596古井贡酒6658949.005.67
66300058蓝色光标6654753.005.66
67002439启明星辰6627007.005.64
68 H06049 保利物业 6598855.23 5.62
69688566吉贝尔6533739.895.56
70603027千禾味业6457616.005.50
71688676金盘科技6417498.195.46
72688305科德数控6341282.145.40
73300624万兴科技6338539.005.40
74000729燕京啤酒6264114.005.33
75300846首都在线6212616.005.29
76603605珀莱雅6203688.035.28
77002487大金重工6131239.005.22
78688409富创精密6052383.845.15
79002334英威腾6012227.005.12
80603636南威软件5957574.005.07
81688401路维光电5956785.385.07
第65页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告
82688348昱能科技5943133.975.06
83300364中文在线5825922.004.96
84688262国芯科技5743621.764.89
85002463沪电股份5733580.004.88
86601888中国中免5714137.004.86
87000002万科Ａ5671795.804.83
88 H06078 海吉亚医疗 5635123.31 4.80
89000970中科三环5597041.684.76
90300260新莱应材5556122.204.73
91002475立讯精密5524138.004.70
92600745闻泰科技5495057.504.68
93603690至纯科技5438443.854.63
94002368太极股份5426237.964.62
95002011盾安环境5356036.004.56
96003000劲仔食品5340764.004.55
97002991甘源食品5320485.004.53
98600600青岛啤酒5311256.894.52
99002459晶澳科技5291112.004.50
100000034神州数码5251767.004.47
101688012中微公司5247675.994.47
102 H03888 金山软件 5182401.83 4.41
103001269欧晶科技5165457.004.40
104603517绝味食品5156915.004.39
105603919金徽酒5130600.004.37
106300911亿田智能5004268.004.26
107002739万达电影4984923.004.24
108300274阳光电源4950841.004.21
109002635安洁科技4915880.004.18
110000858五粮液4902387.504.17
111301391卡莱特4889161.744.16
112600779水井坊4751243.004.04
第66页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告
113600298安琪酵母4750680.004.04
114000063中兴通讯4749293.004.04
115600732爱旭股份4739109.004.03
116300894火星人4664646.003.97
117003012东鹏控股4632342.003.94
118300394天孚通信4570057.003.89
119002517恺英网络4554219.003.88
120600559老白干酒4544972.163.87
121300887谱尼测试4535202.003.86
122002837英维克4500501.003.83
123300793佳禾智能4481765.003.81
124 H00168 青岛啤酒股份 4405299.08 3.75
125002159三特索道4371784.003.72
126688700东威科技4367577.093.72
127300129泰胜风能4255597.003.62
128300133华策影视4221039.203.59
129300969恒帅股份4211729.003.58
130300118东方日升4189504.003.57
131300724捷佳伟创4172404.003.55
132002600领益智造4135384.913.52
133688111金山办公4102671.493.49
134000831中国稀土4097543.003.49
135002990盛视科技4075320.003.47
136605009豪悦护理4008324.003.41
137000403派林生物3954061.003.37
138300433蓝思科技3924374.003.34
139688158优刻得3888968.773.31
140600487亨通光电3868795.003.29
141000799酒鬼酒3815605.003.25
142301177迪阿股份3799549.003.23
143002472双环传动3797301.003.23
第67页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告
144001322箭牌家居3784855.003.22
145600977中国电影3685540.283.14
146688218江苏北人3667482.323.12
147000333美的集团3663892.003.12
148 H00291 华润啤酒 3645186.43 3.10
149002268电科网安3641160.363.10
150688095福昕软件3619950.543.08
151688082盛美上海3607295.703.07
152603533掌阅科技3562415.383.03
153300990同飞股份3541276.003.01
154300972万辰集团3482415.002.96
155601186中国铁建3478505.002.96
156688363华熙生物3433618.442.92
157002230科大讯飞3425583.002.92
158688686奥普特3406643.162.90
159300957贝泰妮3394223.002.89
160605089味知香3364758.002.86
161002916深南电路3325170.002.83
162601766中国中车3316775.002.82
163300900广联航空3278582.002.79
164 H00751 创维集团 3260668.43 2.78
165603833欧派家居3237145.002.76
166688665四方光电3236011.922.75
167000977浪潮信息3221194.002.74
168300986志特新材3208152.002.73
169003043华亚智能3203102.002.73
170600859王府井3195049.002.72
171 H01951 锦欣生殖 3186352.58 2.71
172 H09922 九毛九 3154586.27 2.69
173300014亿纬锂能3141700.002.67
174002782可立克2993215.752.55
第68页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告
175002847盐津铺子2943472.002.51
176002558巨人网络2924276.002.49
177603589口子窖2919684.002.49
178000524岭南控股2913696.002.48
179 H02273 固生堂 2913128.18 2.48
180301266宇邦新材2905010.002.47
181603032德新交运2896004.002.46
182 H00772 阅文集团 2885619.08 2.46
183301278快可电子2879412.002.45
184300170汉得信息2745545.002.34
185002184海得控制2703309.002.30
186600641万业企业2686420.002.29
187603816顾家家居2683257.002.28
188002531天顺风能2663472.002.27
189000651格力电器2649034.002.25
190300490华自科技2646920.002.25
191000910大亚圣象2643284.002.25
192600519贵州茅台2614706.002.23
193 H00520 呷哺呷哺 2604162.20 2.22
194 H01839 中集车辆 2591033.49 2.21
195301205联特科技2584498.002.20
196300015爱尔眼科2567461.642.19
197002918蒙娜丽莎2555100.002.17
198 H01024 快手－Ｗ 2554332.01 2.17
199688261东微半导2493178.342.12
200603650彤程新材2484293.182.11
201603208江山欧派2480731.002.11
202603305旭升股份2479589.672.11
203688208道通科技2419884.852.06
204601636旗滨集团2410468.002.05
205300428立中集团2408579.002.05
第69页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告
注：本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额1525182950.43
卖出股票收入（成交）总额1546172915.00
注：本表中买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金报告期末未持有债券投资。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金报告期末未持有债券投资。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金参与股指期货交易，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其理估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金未参与投资国债期货。
8.11.2本期国债期货投资评价
第70页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告本基金未参与投资国债期货。
8.12投资组合报告附注
8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海保隆汽车科技股份有限公司在报告编制日前一年内曾收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的警示函。
本基金投资的前十名证券中，上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金639791.75
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款10157.79
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计649949.54
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
第71页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有户均持有的基金份机构投资者个人投资者人户额占总份占总份
数(户)持有份额持有份额额比例额比例
157856888.9214636061.4816.30%75134655.7083.70%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金4217519.264.70%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
>100门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金>100
§10开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2022年06月16日)基金份额总额275837112.01
本报告期期初基金份额总额123285791.09
本报告期基金总申购份额23095058.35
减：本报告期基金总赎回份额56610132.26
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额89770717.18
§11重大事件揭示
第72页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人无重大人事变动。
基金托管人于2023年5月17日发布公告，自2023年5月10日起丁文忠先生不再担任基金托管部门总经理；自2023年5月10日起聘任赵刚先生为基金托管部门总经理。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼事项。
本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效以来聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，本报告年度的审计费用为1.2万元。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元交股票交易应支付该券商的佣金易券商单占当期股占当期佣备名称元成交金额票成交总佣金金总量的注数额的比例比例量
第73页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告国金
276948898.762.51%55900.972.39%-
证券海通
3994245816.0132.37%821337.7335.10%-
证券申万
宏源32000161150.6665.12%1462856.0362.51%-证券
注：本基金采用“第三方存管”模式进行管理，与托管银行、券商签订三方存管协议，指定三方在基金投资与交易中的管理范围和职责，基金租用券商席位，券商主要负责基金在场内（上交所、深交所）各项交易和清算，并按协议约定收取佣金。
1、本基金管理人证券经纪商的选择标准如下：
1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施稳定、响应支持及时、能满
足公募基金采用证券公司交易结算模式进行证券交易和结算的需要；
3）具有较强的全方位金融服务能力和水平；
4）资金划付、交收、调整、差异处理及时，且基金交易、结算、对账等数据的提供能
满足证券公司交易结算模式下T+0估值的时效性要求。
2、基金专用交易单元的选择程序：
本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定证券经营机构，然后基金管理人、基金托管人和证券经纪商签订证券经纪服务协议。
3、报告期内使用证券公司交易单元的变更情况：
本报告期停止使用安信证券2个席位。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当期债占当期债占当期权占当期基券商名称券回购成成交金额券成交总成交金额成交金额证成交总成交金额金成交总交总额的额的比例额的比例额的比例比例
国金证券--1200000.000.27%----
17200000.0
海通证券--3.89%----
0
申万宏源证3165244.424000000.
100.00%95.84%----
券4700
第74页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期百嘉基金管理有限公司旗下
证券时报、基金管理人网站开放式基金增加国金证券股
1及中国证监会基金电子披露2023-01-09
份有限公司为销售机构的公网站告百嘉基金管理有限公司旗下
2基金2022年第4季度报告提证券时报2023-01-18
示性公告百嘉百盛混合型证券投资基基金管理人网站及中国证监
32023-01-18
金金2022年第4季度报告会基金电子披露网站百嘉基金管理有限公司旗下
4基金2022年年度报告提示性证券时报2023-03-29
公告百嘉百盛混合型证券投资基基金管理人网站及中国证监
52023-03-29
金2022年年度报告会基金电子披露网站百嘉基金管理有限公司旗下
6基金2023年第1季度报告提证券时报2023-04-20
示性公告百嘉百盛混合型证券投资基基金管理人网站及中国证监
72023-04-20
金2023年第1季度报告会基金电子披露网站
百嘉基金管理有限公司旗下证券时报、基金管理人网站
8基金增加阳光人寿保险股份及中国证监会基金电子披露2023-06-09
有限公司为销售机构的公告网站百嘉基金管理有限公司旗下
9基金2023年第2季度报告提证券时报2023-07-20
示性公告百嘉百盛混合型证券投资基基金管理人网站及中国证监
102023-07-20
金2023年第2季度报告会基金电子披露网站百嘉基金管理有限公司关于百嘉百盛混合型证券投资基基金管理人网站及中国证监
112023-08-18
金调低基金费率并修订基金会基金电子披露网站合同的公告
第75页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告百嘉百盛混合型证券投资基基金管理人网站及中国证监
122023-08-18
金基金合同会基金电子披露网站百嘉基金管理有限公司关于百嘉百盛混合型证券投资基
13证券时报2023-08-19
金调低基金费率并修订基金合同的公告百嘉百盛混合型证券投资基基金管理人网站及中国证监
142023-08-21
金基金产品资料概要更新会基金电子披露网站百嘉百盛混合型证券投资基基金管理人网站及中国证监
152023-08-21
金更新的招募说明书会基金电子披露网站百嘉基金管理有限公司旗下
16基金产品资料概要及招募说证券时报2023-08-21
明书更新提示性公告百嘉百盛混合型证券投资基基金管理人网站及中国证监
172023-08-30
金2023年中期报告会基金电子披露网站百嘉基金管理有限公司旗下
18基金2023年中期报告提示性证券时报2023-08-30
公告百嘉基金管理有限公司旗下
19部分基金2023年第3季度报证券时报2023-10-24
告提示性公告百嘉百盛混合型证券投资基基金管理人网站及中国证监
202023-10-24
金2023年第3季度报告会基金电子披露网站
百嘉基金管理有限公司旗下证券时报、基金管理人网站
21基金增加诺亚正行基金销售及中国证监会基金电子披露2023-11-01
有限公司为销售机构的公告网站
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2影响投资者决策的其他重要信息
本基金的特有风险
第76页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告
1、资产配置风险
本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%，属于股票仓位偏高且相对稳定的基金品种，受股票市场系统性风险影响较大，如果股票市场出现整体下跌，本基金的净值表现将受到影响，投资者面临无法获得收益甚至可能发生较大亏损的风险。
2、资产支持证券投资风险
本基金将资产支持证券纳入到投资范围当中，可能带来以下风险：
（1）信用风险：基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中
发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。
（2）利率风险：市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动，一般而言，如果市场利率上升，本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险，而如果市场利率下降，资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的风险。
（3）流动性风险：受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证
券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。
（4）提前偿付风险：债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资产面临再投资风险。
（5）操作风险：基金相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷
或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、交易错误、IT系统故障等风险。
（6）法律风险：由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不能正常执行，导致基金财产的损失。
3、投资国债期货的风险
（1）流动性风险
本基金在国债期货市场成交不活跃时，可能在建仓和平仓国债期货时面临交易价格或者交易数量上的风险。
（2）基差风险国债期货基差是指国债现货价格与国债期货价格之间的差额。若产品运作中出现基差波动不确定性加大、基差向不利方向变动等情况，则可能对本基金投资产生影响。
（3）合约展期风险本基金所投资的国债期货合约主要包括国债期货当月和近月合约。当本基金所持有的合约临近交割期限，即需要向较远月份的合约进行展期，展期过程中可能发生价差损失以及交易成本损失，将对投资收益产生影响。
（4）国债期货保证金不足风险
第77页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告
由于国债期货价格朝不利方向变动，导致期货账户的资金低于最低保证金要求，如果不能及时补充保证金，国债期货头寸将被强行平仓，直接影响本基金收益水平，从而产生风险。
（5）杠杆风险
国债期货作为金融衍生品，其投资收益与风险具有杠杆效应。若行情向不利方向剧烈变动，本基金可能承受超出保证金甚至委托财产本金的损失。
4、投资港股通标的股票的风险
（1）本基金将通过港股通机制投资于香港市场，在市场环境、市场进入、投资额
度、可投资对象、税务政策、市场制度等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
（2）香港市场交易规则有别于内地A股市场规则，此外，在港股通机制下参与香港
股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险：
* 香港市场证券实行T+0回转交易，且对个股交易价格并无涨跌幅上下限的规定，因此每日涨跌幅空间相对较大，港股也可能表现出比A股更为剧烈的股价波动；
*只有沪港深三地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日，因此在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险；
*香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时，联交所将可能停市，投资者将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险；出现内地证券交易服务公司认定的
交易异常情况时，内地证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险；
*投资者因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况，所取得的港股通股票以外的联交所上市证券，只能通过港股通卖出，但不得买入，内地证券交易所另有规定的除外；因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的联交所上市股
票的认购权利在联交所上市的，可以通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，可以享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出；
*代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿，中国结算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束；投票没有权益登记日的，以投票截止日的持有作为计算基准；投票数量超出持有数量的，按照比例分配持有基数；
（3）港股交易失败风险：港股通业务试点期间存在每日额度。在香港联合交易所
有限公司开市前阶段，当日额度使用完毕的，新增的买单申报将面临失败的风险；在联
第78页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告
交所持续交易时段，当日额度使用完毕的，当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。
5、投资股指期货特有的风险
（1）杠杆风险：因股指期货采用保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大的收益波动。
（2）基差风险：在利用股指期货对冲市场系统风险时，基金资产可能因为股指期
货合约与标的指数价格变动方向不一致而承担基差风险。因存在基差风险，在股指期货合约展期操作时，基金资产可能因股指期货合约之间价差的异常变动而遭受展期风险。
（3）股指期货展期时的流动性风险：本基金持有的股指期货头寸需要进行展期操作，平仓持有的股指期货合约，换成其他月份股指期货合约，当股指期货市场流动性不佳、交易量不足时，将会导致展期操作执行难度提高、交易成本增加，从而可能对基金资产造成不利的影响。
（4）期货盯视结算制度带来的现金管理风险：股指期货采取保证金交易制度，保
证金账户实行当日无负债结算制度，资金管理要求高。当市场持续向不利方向波动导致期货保证金不足，如果未能在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给基金资产带来超出预期的损失。
（5）到期日风险：股指期货合约到期时，本基金的账户如仍持有未平仓合约，交
易所将按照交割结算价将账户持有的合约进行现金交割，因此无法继续持有到期合约，具有到期日风险。
（6）对手方风险：资产管理人运用基金资产投资于股指期货时，会尽力选择资信
状态优良、风险控制能力强的期货公司作为经纪商，但不能杜绝在极端情况下，所选择的期货公司在交易过程中存在违法、违规经营行为或破产清算导致基金资产遭受损失。
（7）连带风险：为基金资产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出
现保证金不足、又未能在规定的时间内补足，或因其他原因导致中金所对该结算会员下的经纪账户强行平仓时，基金资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。
（8）未平仓合约不能继续持有风险：由于国家法律、法规、政策的变化、中金所
交易规则的修改、紧急措施的出台等原因，基金资产持有的未平仓合约可能无法继续持有，基金资产必须承担由此导致的损失。
6、投资于存托凭证的风险
本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；
因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风
第79页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
7、汇率风险：本基金将投资港股通标的股票，在交易时间内提交订单依据的港币
买入参考汇率和卖出参考汇率，并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易，确定交易实际适用的结算汇率。故本基金投资面临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益造成损失。
8、可转换债券（可交换公司债）投资风险
利息损失风险：当可转债正股股价下跌到转换价格以下时，可转债投资者被迫转为债券投资者。因可转债利率一般低于同等级的普通债券利率，所以会给投资者带来利息损失。
公司经营风险（信用风险）：可转换债券（可交换公司债）的发行主体是上市公司（上市公司股东）本身。如果可转换债券（可交换公司债）在存续期间，上市公司或其股东存在较大的经营风险或偿债能力风险时，对可转换债券（可交换公司债）的价格冲击较大。
提前赎回风险：可转换债券（可交换公司债）都规定了发行人可以在满足特定条件后，以某一价格强制赎回债券。当发行人发布强制赎回公告后，投资者未在规定时间内申请转股，将被以赎回价强制赎回，可能遭受损失。
9、参与融资业务的风险
本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资业务，可能存在杠杆投资风险和对手方交易风险等融资业务特有风险。
以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、中国证监会准予百嘉百盛混合型证券投资基金注册的文件
2、《百嘉百盛混合型证券投资基金基金合同》
3、《百嘉百盛混合型证券投资基金托管协议》
4、《百嘉百盛混合型证券投资基金的法律意见书》
13.2存放地点
广州市天河区花城大道769号广州嘉昱中心10楼。
13.3查阅方式
第80页，共81页百嘉百盛混合型证券投资基金2023年年度报告
投资人可在办公时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
百嘉基金管理有限公司
二〇二四年三月二十八日
第81页，共81页
