永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金
2023年第3季度报告
2023年09月30日
基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2023年10月25日永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金2023年第3季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。
§2基金产品概况基金简称永赢高端装备智选混合发起基金主代码015789基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年07月15日
报告期末基金份额总额37139096.88份
本基金主要投资于高端装备主题相关的资产,在力投资目标争控制组合风险的前提下,实现资产净值的中长期稳健增值。
本基金将综合运用大类资产配置策略、股票投资策
略、固定收益投资策略、可转换债券、可交换债券
投资策略投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资
策略和国债期货投资策略,在力争控制组合风险的前提下,实现资产净值的中长期稳健增值。
中证高端装备制造指数收益率×70%+中证港股通综
业绩比较基准合指数收益率(人民币)×10%+中债-综合指数(全价)收益率×20%
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。
风险收益特征
本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风
第2页,共13页永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金2023年第3季度报告险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
基金管理人永赢基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司永赢高端装备智选混合永赢高端装备智选混合下属分级基金的基金简称
发起A 发起C下属分级基金的交易代码015789015790报告期末下属分级基金的份额总
20038573.46份17100523.42份
额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2023年07月01日-2023年09月30日)主要财务指标永赢高端装备智选混永赢高端装备智选混
合发起A 合发起C
1.本期已实现收益-1445986.34-625381.85
2.本期利润-1441480.68-1213710.69
3.加权平均基金份额本期利润-0.0716-0.1167
4.期末基金资产净值15007693.1512745630.21
5.期末基金份额净值0.74890.7453注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
永赢高端装备智选混合发起A净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*-**-*
率*率标准差
*率*
*
过去三个月-7.87%1.56%-8.48%0.84%0.61%0.72%
第3页,共13页永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金2023年第3季度报告
过去六个月-8.82%1.39%-9.88%0.84%1.06%0.55%
过去一年-19.61%1.33%-4.96%0.91%-14.65%0.42%自基金合同
-25.11%1.27%-18.28%0.93%-6.83%0.34%生效起至今
永赢高端装备智选混合发起C净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*-**-*
率*率标准差
*率*
*
过去三个月-7.96%1.56%-8.48%0.84%0.52%0.72%
过去六个月-9.00%1.39%-9.88%0.84%0.88%0.55%
过去一年-19.93%1.33%-4.96%0.91%-14.97%0.42%自基金合同
-25.47%1.27%-18.28%0.93%-7.19%0.34%生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
注:本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。
第4页,共13页永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金2023年第3季度报告
注:本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期
张璐先生,上海交通大学硕士研究生,9年证券相关从业经验。曾任上海东方证券资产管理有限公司量化研究员,华泰证券(上海)资
2022-产管理有限公司量化研究
张璐基金经理-9
07-15员、基金经理,锐方(上海)
投资管理有限公司投资经理,永赢基金管理有限公司投资经理,现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。
第5页,共13页永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金2023年第3季度报告
注:
1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日;若该基金经理自基金合同生
效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及行业协会关于从业人员的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关
法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。
本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析,分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析,每季度对连续四个季度期间内、不同时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现显著违反公平交易的行为。本报告期内,公平交易制度执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年三季度,重要A股指数悉数下跌,其中上证指数(-2.86%)、深证成指(-8.32%)、创业板指(-9.53%)、沪深300(-3.98%)。回顾今年以来A股的走势,整体可以分为三个阶段,年初国内疫情快速达峰后经济快速修复,在此支撑下,1月A股延续自去年10月底以来的底部第一波上涨行情。在经历3个月的上涨之后,1月底至5月初A股上涨动能开始弱化,宽基指数表现分化,背后是经济复苏动能放缓,叠加美联储加息预期升温和
第6页,共13页永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金2023年第3季度报告
海外金融风险频发。5月初至今在国内基本面修复偏慢和海外资金面收紧的双重压力下,市场陷入震荡休整。对比历史市场底部,当前A股调整已较显著,性价比开始逐步显现。
卫星互联网板块三季度先抑后扬,受到国内星网实验星首发、手机及车端直连卫星等事件影响,8月份开始板块有所活跃,整体中证卫星产业指数三季度仍下跌-3.21%。
当前人类社会已经迈入第四次工业革命,新基建是新技术和新生产要素在全社会范围普及的必要物质基础,也是新产品、新业态、新经济快速成长的关键支撑。未来数字经济将是新一轮科技革命的核心抓手,而卫星互联网是数字经济通信底座的最后一公里,打破通信技术物理空间限制,实现星地融合万物互联的关键环节。无论从技术、自主可控,还是经济内循环角度,卫星互联网都将是未来大国博弈的胜负手。卫星互联网是高端技术被卡脖子背景下,新基建自主可控的破局点。
展望四季度,本产品将紧密跟踪星网计划和G60招标发星节奏、国外卫星互联网进展、产业政策支持,重点关注的领域包括:卫星制造、卫星发射、地面设备、卫星运营服务等四大环节。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末永赢高端装备智选混合发起A基金份额净值为0.7489元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-7.87%,同期业绩比较基准收益率为-8.48%;截至报告期末永赢高端装备智选混合发起C基金份额净值为0.7453元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-7.96%,同期业绩比较基准收益率为-8.48%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号项目金额(元)
(%)
1权益投资26011512.3691.99
其中:股票26011512.3691.99
2基金投资--
3固定收益投资405505.101.43
其中:债券405505.101.43
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
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6买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入
--返售金融资产银行存款和结算备付金合
71496395.515.29
计
8其他资产363975.761.29
9合计28277388.73100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 21867405.38 78.79
电力、热力、燃气及水生
D - -产和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技
I 4144106.98 14.93术服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
水利、环境和公共设施管
N - -理业
居民服务、修理和其他服
O - -务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
第8页,共13页永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金2023年第3季度报告
合计26011512.3693.72
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序占基金资产净
股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
号值比例(%)
1300782卓胜微142001657140.005.97
2002465海格通信1226001381702.004.98
3300136信维通信617001219192.004.39
4300762上海瀚讯684001134072.004.09
5001270铖昌科技134001109788.004.00
6600879航天电子1414001059086.003.82
7603712七一二38200965696.003.48
8600118中国卫星37000939060.003.38
9002151北斗星通27200842112.003.03
10688270臻镭科技16140781176.002.81
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净
序号债券品种公允价值(元)
值比例(%)
1国家债券405505.101.46
2央行票据--
3金融债券--
其中:政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债(可交换债)--
8同业存单--
9其他--
10合计405505.101.46
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
第9页,共13页永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金2023年第3季度报告序占基金资产净
债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)
号值比例(%)
101969423国债014000405505.101.46
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报
告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金8695.26
2应收证券清算款164389.24
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款190891.26
6其他应收款-
7其他-
8合计363975.76
第10页,共13页永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金2023年第3季度报告
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份永赢高端装备智选混合永赢高端装备智选混合
发起A 发起C
报告期期初基金份额总额20602005.608482091.95
报告期期间基金总申购份额4423229.3225394151.06
减:报告期期间基金总赎回份额4986661.4616775719.59报告期期间基金拆分变动份额
--(份额减少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额20038573.4617100523.42
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份永赢高端装备智选混永赢高端装备智选混
合发起A 合发起C报告期期初管理人持有的本基金份
10001800.00-
额
报告期期间买入/申购总份额--
报告期期间卖出/赎回总份额--报告期期末管理人持有的本基金份
10001800.00-
额报告期期末持有的本基金份额占基
26.93-
金总份额比例(%)
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
第11页,共13页永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金2023年第3季度报告
本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况持有份额发起份额发起份额项目持有份额总数占基金总发起份额总数占基金总承诺持有份额比例份额比例期限基金管理人固不少于3
10001800.0026.93%10001800.0026.93%
有资金年基金管理人高
0.000.00%0.000.00%-
级管理人员基金经理等人
70810.200.19%0.000.00%-
员基金管理人股
0.000.00%0.000.00%-
东
其他0.000.00%0.000.00%-不少于3
合计10072610.2027.12%10001800.0026.93%年
§9影响投资者决策的其他重要信息
9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资持有基金份额者序比例达到或者期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比
类号超过20%的时别间区间
机20230701-210001800.0
110001800.000.000.0026.93%
构02309300产品特有风险
本基金在本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况,存在可能因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、巨额赎回风险、净值波动风险以及因巨额赎回造成基金规模
持续低于正常水平而面临转换运作方式、与其他基金合并或终止基金合同等特有风险。
9.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§10备查文件目录
10.1备查文件目录
第12页,共13页永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金2023年第3季度报告
1.中国证监会准予永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金注册的文件;
2.《永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金基金合同》;
3.《永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金托管协议》;
4.《永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新(如有);
5.基金管理人业务资格批件、营业执照;
6.基金托管人业务资格批件、营业执照。
10.2存放地点
地点为管理人地址:上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦21、22、23、
27层
10.3查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,也可在本基金管理人的网站进行查阅,查询网址:www.maxwealthfund.com.如有疑问,可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。
客户服务电话:400-805-8888永赢基金管理有限公司
2023年10月25日
第13页,共13页