万家新能源主题混合型发起式证券投资基
金
2023年第3季度报告
2023年9月30日
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期：2023年10月24日万家新能源主题混合发起式2023年第3季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年7月1日起至9月30日止。
§2基金产品概况基金简称万家新能源主题混合发起式基金主代码015796基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年5月31日
报告期末基金份额总额63233147.96份投资目标本基金主要投资于直接从事或受益于新能源产业发展的
优质上市公司，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期增值。
投资策略1、大类资产配置策略；2、股票投资策略：（1）主题界
定；（2）个股投资策略；（3）港股通标的股票投资策略；（4）存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、资产支
持证券投资策略；5、可转换债券与可交换债券投资策略；
6、证券公司短期公司债券投资策略；7、金融衍生产品
投资策略：（1）股指期货投资策略；（2）国债期货投资策略；（3）股票期权投资策略；8、信用衍生品投资策略；
9、融资交易策略。
业绩比较基准中证新能源指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中
证全债指数收益率×30%
风险收益特征本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
本基金可投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
第2页共13页万家新能源主题混合发起式2023年第3季度报告基金管理人万家基金管理有限公司基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司万家新能源主题混合发起式万家新能源主题混合发起式下属分级基金的基金简称
A C下属分级基金的交易代码015796015797
报告期末下属分级基金的份额总额24927262.85份38305885.11份
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2023年7月1日-2023年9月30日）主要财务指标
万家新能源主题混合发起式 A 万家新能源主题混合发起式 C
1.本期已实现收益-2964084.86-5026706.04
2.本期利润-3176313.63-5166638.61
3.加权平均基金份额本期利润-0.1239-0.1176
4.期末基金资产净值22370592.7434155122.48
5.期末基金份额净值0.89740.8916
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
万家新能源主题混合发起式 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
准差*收益率*
*
过去三个月-12.29%1.44%-12.52%0.82%0.23%0.62%
过去六个月-11.72%1.30%-17.24%0.97%5.52%0.33%
过去一年-8.03%1.47%-21.99%1.03%13.96%0.44%自基金合同
-10.26%1.66%-22.39%1.12%12.13%0.54%生效起至今
万家新能源主题混合发起式 C
第3页共13页万家新能源主题混合发起式2023年第3季度报告业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
准差*收益率*
*
过去三个月-12.40%1.44%-12.52%0.82%0.12%0.62%
过去六个月-11.94%1.30%-17.24%0.97%5.30%0.33%
过去一年-8.48%1.47%-21.99%1.03%13.51%0.44%自基金合同
-10.84%1.66%-22.39%1.12%11.55%0.54%生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
第4页共13页万家新能源主题混合发起式2023年第3季度报告
注：本基金于2022年5月31日成立，根据基金合同规定，基金合同生效后六个月内为建仓期。
建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限万家和谐增长混合型证券投
资基金、
国籍：中国；学历：美国罗格斯大学数理万家新能
金融学专业硕士，2016年3月入职万家源主题混
基金管理有限公司，现任权益投资部基金合型发起
2023年7月12经理，历任投资研究部研究员、基金经理
刘林峰式证券投-7.5年日 助理。曾任 Penso Advisors 投资交易部资基金、分析师，德勤会计师事务所金融咨询部高万家洞见
级咨询师，Macro Risk Solutions 投资进取混合交易部研究员等职。
型发起式证券投资基金的基金经理
国籍：中国；学历：美国凯斯西储大学金报告期内2022年5月312023年7月欧子辰10年融学专业硕士，2018年10月入职万家基已离职日12日
金管理有限公司，现任权益投资部基金经
第5页共13页万家新能源主题混合发起式2023年第3季度报告理，历任投资研究部研究员、基金经理助理。曾任华创证券有限公司研究所研究员等职。
注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期末，本基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度，涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节，确保公平对待不同投资组合，防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。
公司制订了明确的投资授权制度，并建立了统一的投资管理平台，确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度，对于交易所公开竞价交易，执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，原则上按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现，通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制，通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制，通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有13次，均为量化投资组合因投资策略需
第6页共13页万家新能源主题混合发起式2023年第3季度报告要和其他组合发生的反向交易。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度新能源整体震荡下行，市场情绪低迷，季度初整车板块整体有所反弹。本基金延续了部分港股仓位的运作策略，同时进一步增加了基本面持续向好的整车板块的配置，减少了光伏板块的配置。
港股的仓位在三季度带来小幅负贡献，主要源于港股市场的持续下跌。目前来看，港股市场流动性改善与国内经济的修复短期内节奏不及预期并不改变长期向好趋势，当前位置计划继续维持一部分港股仓位。
整车环节在上半年为本基金带来了一定正贡献，主要源于智能驾驶领域的带动，特别是华为汽车产业链的带动，我们预计今年底开始将是汽车智能驾驶的元年，并将出现超预期的快速发展。
我们将持续加大在智能驾驶领域的布局。
后市展望：经济数据较弱，流动性预计会持续放松，预计成长板块在四季度将会有一波上涨。
地产、消费、出口等经济数据持续低迷，预计政策刺激力度会进一步加强。因此，我们在四季度进一步增加受益于政策刺激的整车和智能驾驶领域配置比例。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末万家新能源主题混合发起式 A的基金份额净值为 0.8974元，本报告期基金份额净值增长率为-12.29%，同期业绩比较基准收益率为-12.52%；截至本报告期末万家新能源主题混合发起式 C 的基金份额净值为 0.8916 元，本报告期基金份额净值增长率为-12.40%，同期业绩比较基准收益率为-12.52%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金为发起式基金，不适用本项说明。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1权益投资51148112.0689.45
其中：股票51148112.0689.45
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
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4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计5924214.3510.36
8其他资产107013.440.19
9合计57179339.85100.00
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为15279195.60元，占净值比例27.03%。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比
代码行业类别公允价值（元）例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 29112518.46 51.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业4534348.008.02
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2222050.00 3.93
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计35868916.4663.46
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）
原材料--
非日常生活消费品8182869.1714.48
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日常消费品--
能源--
金融--
医疗保健--
工业5161154.889.13
信息技术--
通信服务--
公共事业--
房地产1935171.553.42
合计15279195.6027.03
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1601127赛力斯993005532996.009.79
2002594比亚迪216005112720.009.04
3 09868 小鹏汽车-W 74100 4756346.99 8.41
4301039中集车辆1862002253020.003.99
401839中集车辆2050001292344.212.29
5 02015 理想汽车-W 27000 3426522.18 6.06
6002920德赛西威236003389904.006.00
7000625长安汽车1777002388288.004.23
8002015协鑫能科1990002306410.004.08
9002857三晖电气1210572273450.464.02
10001896豫能控股4962002227938.003.94
注：所用证券代码采用当地市场代码。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
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5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股指期货交易，利用股指期货剥离部分多头股票资产的系统性风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合约数量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。
同时，综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金将按照风险管理的原则，同时基于谨慎原则，以套期保值为主要目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
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5.11.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金45605.09
2应收证券清算款-
3应收股利9345.62
4应收利息-
5应收申购款52062.73
6其他应收款-
7其他-
8合计107013.44
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份万家新能源主题混合发起万家新能源主题混合发起项目
式 A 式 C
报告期期初基金份额总额28456997.5957979160.07
报告期期间基金总申购份额1394213.8810030106.88
减:报告期期间基金总赎回份额4923948.6229703381.84报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额24927262.8538305885.11
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份万家新能源主题混合发起万家新能源主题混合发起项目
式 A 式 C
报告期期初管理人持有的本基金份额10000583.39-
报告期期间买入/申购总份额--
报告期期间卖出/赎回总份额--
第11页共13页万家新能源主题混合发起式2023年第3季度报告
报告期期末管理人持有的本基金份额10000583.39-报告期期末持有的本基金份额占基金总
40.12-
份额比例（%）
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。
§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况持有份额占基金发起份额占基金发起份额承诺持项目持有份额总数发起份额总数
总份额比例(%)总份额比例(%)有期限
基金管理人10000583.3915.8210000583.3915.82自基金合同生效固有资金日起不少于3年基金管理人-----高级管理人员
基金经理等-----人员
基金管理人-----股东
其他-----
合计10000583.3915.8210000583.3915.82自基金合同生效日起不少于3年§9影响投资者决策的其他重要信息
9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
§10备查文件目录
10.1备查文件目录
1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。
2、《万家新能源主题混合型发起式证券投资基金基金合同》。
3、《万家新能源主题混合型发起式证券投资基金托管协议》。
4、万家新能源主题混合型发起式证券投资基金2023年第3季度报告原文。
5、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。
6、万家基金管理有限公司董事会决议。
第12页共13页万家新能源主题混合发起式2023年第3季度报告
7、本报告期内在中国证监会指定媒介公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。
10.2存放地点
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。
10.3查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
万家基金管理有限公司
2023年10月24日
