华安优嘉精选混合型证券投资基金2023年第3季度报告华安优嘉精选混合型证券投资基金

2023年第3季度报告

2023年9月30日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十四日

第1页共14页华安优嘉精选混合型证券投资基金2023年第3季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况基金简称华安优嘉精选混合基金主代码016021基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年8月30日

报告期末基金份额总额1238061578.26份

本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长投资目标期稳健增值。

本基金采用多因素分析框架，从宏观经济环境、政策因素、市场利率水平、资金供求因素、市场投资价值等方面，采取定量与定性相结合的分析方法，对证券市场投资机会与投资策略风险进行综合研判。

本基金管理人根据多因素框架的分析结果，给出股票、债券和货币市场工具等资产投资机会的整体评估，作为资产配置的重要依据。基金管理人将根据股市、债市等的相对

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风险收益预期，调整股票、债券和货币市场工具等资产的配置比例。

中证800指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率业绩比较基准

×15%+中债综合全价指数收益率×20%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。

风险收益特征本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人华安基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华安优嘉精选混合 A 华安优嘉精选混合 C下属分级基金的交易代码016021016022报告期末下属分级基金的份

671547520.79份566514057.47份

额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期

主要财务指标(2023年7月1日-2023年9月30日)

华安优嘉精选混合 A 华安优嘉精选混合 C

1.本期已实现收益9898309.917326344.41

2.本期利润-14417373.80-14023727.34

3.加权平均基金份额本期利润-0.0230-0.0257

4.期末基金资产净值678365898.97569162320.37

5.期末基金份额净值1.01021.0047注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易

3华安优嘉精选混合型证券投资基金2023年第3季度报告佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、华安优嘉精选混合 A：

业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*－**－*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月-2.25%0.71%-3.59%0.71%1.34%0.00%

过去六个月-3.12%0.73%-6.82%0.68%3.70%0.05%

过去一年1.91%0.67%-0.28%0.77%2.19%-0.10%

过去三年------

过去五年------自基金合同

1.02%0.64%-7.10%0.76%8.12%-0.12%

生效起至今

2、华安优嘉精选混合 C：

业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*－**－*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月-2.38%0.71%-3.59%0.71%1.21%0.00%

过去六个月-3.36%0.73%-6.82%0.68%3.46%0.05%

过去一年1.39%0.67%-0.28%0.77%1.67%-0.10%

过去三年------

过去五年------自基金合同

0.47%0.64%-7.10%0.76%7.57%-0.12%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较华安优嘉精选混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2022年8月30日至2023年9月30日)

1．华安优嘉精选混合 A：

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2．华安优嘉精选混合 C：

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名职务任本基金的基金经理期证券从业说明

5华安优嘉精选混合型证券投资基金2023年第3季度报告

限年限任职日期离任日期

硕士研究生，12年基金行业从业经验。2011年7月应届毕业加入华安基金。历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。

2018年10月起，担任华安安信消

费服务混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月至2022年1本基金月，同时担任华安安顺灵活配置混王斌的基金2022-08-30-12年合型证券投资基金的基金经理。

经理2021年3月起，同时担任华安精致生活混合型证券投资基金、华安聚嘉精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月起，同时担任华安汇嘉精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月起，同时担任华安优嘉精选混合型证券投资基金的基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类

6华安优嘉精选混合型证券投资基金2023年第3季度报告

投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。

同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一

级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的

异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的

同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次，未出现异常交易。

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4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2023年第三季度，上证指数下跌2.86%，沪深300指数下跌3.98%，创业板综下跌8.25%。

行业方面，非银金融、煤炭、石油石化表现较好，传媒、电力设备、计算机表现较差。

2023年第三季度，本基金主要抓住了公用事业、汽车、石油石化、非银金融等行业的机会。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至 2023年 9月 30日，本基金A类份额净值为1.0102元，本报告期份额净值增长率为-2.25%；

本基金 C 类份额净值为 1.0047 元，本报告期份额净值增长率为-2.38%。同期业绩比较基准增长率为-3.59%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们看好结构性机会。

国内新能源汽车的渗透率继续向上突破，一方面是因为具有性价比的产品不断的涌现，另一方面是因为汽车更新群体中，原来较保守的燃油车更新群体也开始把新能源汽车纳入选择范围。

随着国内新能源汽车竞争进一步深入，新能源汽车产品降价让利频出，高性价比的产品吸引消费者加速购买。从产业格局来看，短期高烈度的竞争对行业内参与者都有较大的压力。在资本配置能力效率较高的前提下，短期较高烈度的竞争有利于行业内低效率公司的出清，也能帮助头部企业在获得更大市占率方面获得更大的优势。在高性价比的产品、更亲民的政策法规、更易接近和获得体验的渠道加持下，燃油车的置换群体正加速把新能源汽车纳入选择范畴。新能源汽车的渗透率提升对整个产业链都会有正面的影响。

消费电子方面，部分新产品的发布和回归对这个行业有正面的刺激作用。行业销量增速在经历了较长时间的低迷后开始反弹。产业链较低的库存也对整个产业链弹性起到推波助澜的作用。

医药方面，海外部分新药的推广对医药的产业链也有正面的作用。国内部分中上游的原料药和 CDMO 子行业在这些新药推广中受益。

最后，作为基金经理，我会秉着勤勉尽责的原则，为投资者带来更好的回报。

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4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号项目金额(元)

比例(%)

1权益投资1082235670.9286.25

其中：股票1082235670.9286.25

2固定收益投资372958.490.03

其中：债券372958.490.03

资产支持证券--

3贵金属投资--

4金融衍生品投资--

5买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融

--资产

6银行存款和结算备付金合计169159695.0313.48

7其他各项资产3009365.790.24

8合计1254777690.23100.00

注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币142484207.27元，占期末净值比例为11.42%。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值

代码行业类别公允价值（元）比例（％）

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A 农、林、牧、渔业 2724398.00 0.22

157377971.2212.62

B 采矿业

C 制造业 451922147.45 36.23

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 143175232.00 11.48

E 建筑业 8671.84 0.00

F 批发和零售业 15444164.84 1.24

G 交通运输、仓储和邮政业 9287518.42 0.74

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 922222.25 0.07

J 金融业 150510501.15 12.06

K 房地产业 1900672.00 0.15

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 3978851.07 0.32

N 水利、环境和公共设施管理业 2477927.95 0.20

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 21185.46 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计939751463.6575.33

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）

能源11357653.330.91

原材料24620623.131.97

工业12109632.770.97

非日常生活消费品45843234.833.67

医疗保健2653350.090.21

金融17158220.141.38

通信服务11913480.170.95

公用事业16828012.811.35

合计142484207.2711.42

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

10华安优嘉精选混合型证券投资基金2023年第3季度报告

占基金资产净

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)

值比例(％)

1601601中国太保147740042238866.003.39

102601中国太保2958005320125.100.43

2600968海油发展1421610046486647.003.73

3601058赛轮轮胎338589142696085.513.42

402015理想汽车－Ｗ25830032780395.552.63

5600011华能国际305570024048359.001.93

华能国际电力股

50090222220007748100.670.62

份

6600276恒瑞医药62670028163898.002.26

7601318中国平安54140026149620.002.10

8600583海油工程397523825759542.242.06

9600886国投电力217840025639768.002.06

10600027华电国际287990014831485.001.19

华电国际电力股

100107130540009079912.140.73

份

注：对于同时在A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号债券品种公允价值(元)

值比例(％)

1国家债券--

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）372958.490.03

8同业存单--

9其他--

10合计372958.490.03

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5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)

值比例（％）

1123222博俊转债2371372958.490.03

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货合约进行交易，以对冲资产组合的系统性风险和流动性风险等。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易，以对冲资产组合的系统性风险和流动性风险等。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价无。

5.11投资组合报告附注

12华安优嘉精选混合型证券投资基金2023年第3季度报告

5.11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金225469.61

2应收证券清算款1433567.75

3应收股利575722.46

4应收利息-

5应收申购款774605.97

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计3009365.79

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未持有存在流通受限情况的股票。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 华安优嘉精选混合A 华安优嘉精选混合C

本报告期期初基金份额总额627584397.92504422349.26

报告期期间基金总申购份额105837410.76146761934.72

减：报告期期间基金总赎回份额61874287.8984670226.51

报告期期间基金拆分变动份额--

13华安优嘉精选混合型证券投资基金2023年第3季度报告

本报告期期末基金份额总额671547520.79566514057.47

§7影响投资者决策的其他重要信息

7.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

1、《华安优嘉精选混合型证券投资基金基金合同》

2、《华安优嘉精选混合型证券投资基金招募说明书》

3、《华安优嘉精选混合型证券投资基金托管协议》

8.2存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。

8.3查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

华安基金管理有限公司

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